passo a passo gretl serie temporal - tutorial
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Um tutorial explicando o passo a passo da utilização do GRETL para series temporais. Caso tenha dúvidas, reze pois nada mais pode ajuda-lo.TRANSCRIPT
Passo a Passo Gretl Serie Temporal
SIMU
1) Gerar gráfico para verificar se há tendência e se a variabilidade é constante.
O gráfico apresenta uma variabilidade constante e não possui tendência.
2) Teste de Estacionaridade (Teste de Raiz Unitária)
Seleciona o modelo e faz o teste de raiz unitária.
Resultado:
Hipótese nula: não estacionariedade
Se o p-valor deste teste for menor que 0,10, a hipótese nula é rejeitada.
Resultado: É estacionária, já que p-valor é menor que 0,10.
3) Correlograma: Variável/Correlograma
Resultado:
Conclusões: talvez no período 3 tenha uma relação direta com o 1. Se for estacionário, olhamos o correlograma.
4) Modelo Arima:
Esta opção AR=1 e MA=0, supõe que somente o dia de ontem explica o dia de hoje.
Resultado:
p-valor da const -> 85% de ser zero, então não é significativo
p-valor do phi_1 -> muito pequeno, então é significativo. Tem pouca chance de ser zero.
5) Definir se é um AR, MA ou ARMA6) Estimar o ARMA e verificar os parâmetros:
a. Excluir as variáveis com p-valor alto (> 10%)b. Deixar as variáveis com p-valor baixo (<10%)
Estimamos novamente o modelo e verificamos o correlograma:
Resultado: verifica se a autocorrelação ainda existe (ou seja, se as barrinhas ainda passam da linha azul). Sendo assim, voltamos ao passo anterior, até terminar a autocorrelação.
Novo teste:
Parâmetro falso. Não é significativo.
Novo modelo:
O p-valor theta_3 é significativo.
Gerar correlograma para ver se eliminou a autocorrelação.
A autocorrelação da leg 3 foi eliminada, continuar com o MA com defasagem 3.
Novo teste:
Correlograma:
Ainda existe a autocorrelação.
Deve-se continuar os testes, tanto em defasagens na AR como no MA, até eliminar completamente a autocorrelação.
Se o p-valor da defasagem for significativo (p-valor<0,10), então ele deve eliminar a autocorrelação da leg.
Teste final: foi incluído o RA nas defasagens 1 e MA 3, 4, 6, 9 e 12.
Resultando: a autocorrelação foi eliminada!!! FINALMENTEEEEEEE
P-VALOR alto define que o modelo não possui autocorrelação