HAZİNE BÖLÜMÜ

28.11.2011

FİNANSAL PİYASALAR

Finansal piyasalar, çeşitli kişi ve kuruluşların fon fazlalarını, fon gereksinimi olan kurumlara aktarma işini üstlenmesi nedeniyle • kredi hacmini belirleme,• tasarrufları özendirme,• faiz oranlarını ve değerli kağıt fiyatlarını saptama,• döviz kurlarını oluşturmagibi ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasında hayati önemi olan faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunurlar.

FİNANSAL PİYASA AKTÖRLERİ VE AMAÇLARI

• Merkez Bankaları

• Bankalar

• Ticari ve Sınai İşletmeler

• Hükümetler ve Uluslararası Resmi Kuruluşlar

• Spekülatörler

• Tasarruf Sahipleri

(*) GSYH dışındaki veriler BDDK aylık bültenlerinden temin edilmiştir.

(**) Değişim oranı geçen senenin aynı dönem verileri ile karşılaştırma yapılmak suretiyle hesaplanmıştır.

(***) Mart ve Haziran GSYH tutarı için son 4 çeyrek dönem verisinin toplamı esas alınmıştır.

  2010/Aralık 2011/Mart 2011/Haziran 2011/Eylül 2010/12-2011/09 Değişim

(milyar TL)          Aktif Toplamı 1,006.7 1,046.4 1,146.0 1,213.7 20.6%Özkaynaklar 134.5 135.0 139.1 141.6 5.2%Mevduat 617.0 629.3 659.4 683.7 10.8%Menkul Kıymetler 287.9 278.6 279.3 288.3 0.1%Kredi 525.9 564.3 620.4 661.3 25.8%Net Kar (**) 22.1 5.5 10.4 14.6 -13.2%

     (%)  

T.Aktif / GSYH (***) 91.2 91.0 95.4    Mevduat / T. Pasif 61.3 60.1 57.5 56.3  Özkaynak / T. Pasif 13.4 12.9 12.1 11.7  

Menkul Kıymetler / T. Aktif 28.6 26.6 24.4 23.8  Krediler / T.Aktif 52.2 53.9 54.1 54.5  Takipteki Krediler / T. Nakdi Krediler 3.7 3.2 2.9 2.7  

Net Kar / Toplam Varlıklar 2.2 0.5 0.9 1.2  

BANKACILIK SEKTÖRÜ BİLANÇOSU

ANA FAALİYET KONULARI

Aktif – Pasif Yönetimi

Likidite Yönetimi

Yatırım Portföyü Yönetimi

Döviz Vaziyeti Yönetimi

Bilanço İçi ve Dışı Kalemler için Baz Fiyatların Belirlenmesi

Yapısal Faiz Oranı, Likidite, Piyasa ve Hazine İşlemleri Kaynaklı Kredi Risklerinin Yönetimine İlişkin Stratejiler Geliştirilmesi

İZLENEN BELLİ BAŞLI EKONOMİK VERİLER

Kısa Vadeli Faiz Oran Farklılıkları

Merkez Bankaları Faiz Kararları

Tarım Dışı Sektörlerde İstihdam Değişimi, İşsizlik

Oranı, Enflasyon, Verimlilik ve Ücretler

Cari Denge, Dış Ticaret Dengesi

Bütçe Dengesi

Parasal BüyüklüklerYabancı Portföy Yatırımları

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Sanayi Üretim Endeksleri, Kapasite Kullanım Oranları

Beklenti Anketleri, Güven Endeksleri

Ekonomik Canlanmaya İlişkin Veriler (Perakende Satışlar,

Konut İnşaat ve Satışları vb.)

ORGANİZASYON ŞEMASI

HAZİNE BÖLÜMÜ

DÖVİZ PİYASALARI VE TÜREV ÜRÜNLER BİRİMİ

YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI SERVİSİ

ULUSLARARASI PİYASALAR SERVİSİ

TÜREV ÜRÜNLER SERVİSİ

TL PİYASALAR VE FAİZE DAYALI FİYATLAMA BİRİMİ

FAİZE DAYALI FİYATLAMA SERVİSİ

TL PİYASALAR SERVİSİ

AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE RİSK İZLEME BİRİMİ

AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE RİSK

İZLEME SERVİSİ

HAZİNE OPERASYON BİRİMİ

YP OPERASYON SERVİSİ

TL OPERASYON SERVİSİ

YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI GÖREV ALANI

1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi

2. Kur Riski Yönetimi

3. Yabancı Para Net Genel Pozisyon (YPNGP) Takibi

4. Döviz Kurlarının Belirlenmesi ve İlan Edilmesi

5. Efektif Kasasının Yönetimine İlişkin Bankalararası İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Uluslararası Döviz Piyasası

YURTİÇİ DÖVİZ PİYASALARI

ULUSLARARASI PİYASALAR MASASI GÖREV ALANI

1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi

2. YP Likiditenin Yönetimi

3. YP Menkul Kıymetler Portföyünün Yönetimi

4. YP Repo Portföyünün Yönetimi

5. YP Bilançonun Faiz Riskinin Yönetimine İlişkin İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Likidite Yönetimi

YP Repo İşlemleri

YP Menkul

Kıymetler Portföyü

Yapılandırılmış Finansman

İşlemleri

FX Spot ve FX Türev

İşlemler

LİKİDİTE YÖNETİMİ

YP MENKUL KIYMET PİYASALARI

• Eurobond İhraçları• YP DİBS İhraçları• Banka Tahvil İhraçlarıBirincil Piyasa

• Bankalararası Eurobond ve YP DİBS Piyasası

• Yabancı Ülke Tahvilleri• CLN (Krediye Bağlı Tahviller)• Banka Tahvil İhraçları

İkincil Piyasa

MÜŞTERİ BAĞLANTILI TÜREV ÜRÜNLER SERVİSİ GÖREV ALANI

1. Türev işlemlerine ilişkin olarak ilgili iş birimlerine baz fiyat sağlamak

2. Müşteri bağlantılı olarak oluşan türev pozisyonlarını yönetmek

3. Ürün geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak

TL PİYASALAR MASASI GÖREV ALANI

1. Yurtdışı ve Yurtiçi Piyasalardaki Gelişmelerin İzlenmesi

2. TL Likiditenin Yönetimi ve Yasal Yükümlülüklerin Tesis Edilmesi

3. TL Menkul Kıymetler Portföyünün Yönetimi

4. TL Repo Portföyünün Yönetimi

5. TL Bilançonun Faiz Riskinin Yönetimine İlişkin İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

6. TRLIBOR Piyasasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

7. Piyasa Yapıcılığı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

TL Masası

• Bankalararası TL Para Piyasası

• Açık Piyasa İşlemleri• Piyasa Yapıcısı Bankalara

Tanınan Repo İmkanı

• Bankalararası TL Para Piyasası

• TR Libor İşlemleri

• TL Piyasası (Repo-Ters Repo İşlemleri)

TL PARA PİYASASI

TL MENKUL KIYMET PİYASALARI

• T.C. Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilen Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihaleleri

• Gelire Endeksli Senet İhraçları• Banka Tahvil İhraçları

Birincil Piyasa

• İMKB nezdindeki tahvil bono piyasası

• Bankalar arasında doğrudan gerçekleştirilen işlemler

İkincil Piyasa

TL MENKUL KIYMET PİYASALARI

FAİZE DAYALI FİYATLAMA MASASI GÖREV ALANI

1. Fon Transfer Fiyatlarının Belirlenerek Sisteme Tanımlanması

2. Mevduat Fiyatlaması

3. Mevduat / Kredi Fiyatlamalarının ve Bakiyelerinin Banka Toplamı ve İş Birimleri Ayrımında İzlenmesi

4. APKO ve ALMU Toplantılarına Yönelik Analiz ve Raporlamalar

RİSK İZLEME VE TEMİNAT YÖNETİMİ SERVİSİ GÖREV ALANI

1. Muhabir Banka Limitlerine Uygunluğun Sağlanması ve Limit Taleplerinin İletilmesi

2. ISDA VE CSA anlaşmalarının müzakere edilmesi ve imzalanması

3. Teminat alışverişi sürecinin yönetilmesi

4. Risk yönetimi kapsamında uyulması gereken yasal rasyoların pro-aktif olarak takip edilmesi.

TL / YP OPERASYON SERVİSİ GÖREV ALANI

1. TL-YP Zorunlu Karşılık Yükümlülüğünün yerine getirilmesini teminen hesaplama,mutabakat ve takip işlemlerinin yapılması.

2. EFT işlemleri ve serbest hesap niteliği taşıyan EFT sayaç hesabının takibi.

3. Nakit Yönetim Birimlerince Talep edilen TL Şube ihtiyaçlarının karşılanması ve T.C Merkez Bankası nezdindeki Serbest Hesapların takibi

4. Kullanılabilir TL/YP Bakiyenin Dealing Room’a Bildirilmesi

5. Hazine İşlemlerine İlişkin Mutabakatlarının Yapılması ve Ödeme Emirlerinin Gönderilmesi