TEC

HN

ICA

L S

TR

AT

EG

IST

C

HA

RT IN

SIG

HT B

Y F

INA

NSIA

SY

RU

S

June 19, 2019 Chart Insight by FSS

ทมนกวเคราะห ปวรศา เลศกจคณานนท อภวฒน ทวศรเวทย, CMT, CFTe ณฐวฒ ศรแสงชยกล (ผชวยนกวเคราะห) Pawarisa.L@fnsyrus.com Apiwat.T@fnsyrus.com 02-646-9875 02-646-9876

CHART INSIGHT Morning session

@finansia

Finansia Syrus Securities

SET INDEX

แนวรบ 1675 1670

แนวตาน 1693 1717

เชานมแนวตาน

1690-1693 จดรอทดสอบ

เมอวาน Low ไมหลดแนวสงเกตท

1665 จด แลวเกด Technical Rebound

แรง หนนปดเหนอ Downtrend ณ ระดบ

1680-1682 จด

สงผลใหรอบเชานหนนเปดบวก

ทดสอบชวงแนวตานแรก 1690-1693 จด

โดยเฝาดแนวตาน 1693 จด กรณตดแลว

กลบมาต ากวา 1675 จด (อาจ Peak สน)

แตถาไมหลด 1675 จดลงมาอก จะไปตอ

Technical Review:

S50M19 : ทะลแนวตาน 1112 จด รอบเชาหนนเปดบวก แนวตานแรก 1124 จด และแนวตานหลก 1132 จด

Momentum Trading : PTTGC , VGI

Swing Trading : TACC , KBANK

DW : MBK

Chart Insight

2 | Page June 19, 2019

SET50 Index Futures

Contracts Long Short Net YTD

Institution 49935 60553 -10618 -45149

Foreign 74839 46159 28680 115019

Local 104943 123005 -18062 -69870

กลยทธ S50M19 (Trading)

ทะล 1112 จดไปตอ

ดแนวตานแรก 1124 จด

18 ม.ย. 62 นกลงทนตางชาต Long สทธ

28,680 สญญา

ทะล 1110-1112 จด (Downtrend) ท าใหรอบ

พกทนทถกลบลาง ฉะนนดงขนตอ มแนวตานแรก 1124

จด และแนวตานหลก 1132 จด กรณทเปดรอบเชาขนแรง

อาจระวงแรงขายเปนระยะ

จะยนยนจด Peak ของวน และมสญญาณลบเมอ

หลด 1112 จด

สวนทเหลอถอ Short ตนทน 1096-1098 จด และ

1100-1107 จด ทะล 1112 จดตดขาดทน และเปด

Long ตามไปแลว รอปดท าก าไรทแนวตาน 1124-

1132 จด หลด 1112 จดตดขาดทน ณ ระดบตนทน

แนวรบ แนวตาน

1112 1107-1110 1124 1132

Chart Insight

3 | Page June 19, 2019

SET50 Index Options

กลยทธ : Wait and See

ขาดทนสงสด : -

ก าไรสงสดทางทฤษฎ : -

เปาหมายการท าก าไร : -

จดคมทน(เมอหมดอาย) : -

ค าแนะน า : Wait and See

SET50 Index

Long S50M19C1050

Cost Profit/Loss

975 -100 9.6 -9.6

1000 -75 9.6 -9.6

1025 -50 9.6 -9.6

1050 -25 9.6 -9.6

1075 0 9.6 -9.6

1100 25 9.6 15.4

1125 50 9.6 40.4

1150 75 9.6 65.4

1175 100 9.6 90.4

Price Change Vol. Open

Interest Intrinsic

Value Time Value

Break Even

All-in-Premium

Implied Volatility

Delta Effective Gearing

Cal

l O

pti

on

S50M19C1025 91.20 12.90 11 354 92.49 -1.29 1116.20 0.00 0.00% 1.00 12.06

S50M19C1050 66.90 13.90 165 1311 67.49 -0.59 1116.90 0.00 0.00% 1.00 16.51

S50M19C1075 43.30 15.80 413 3394 42.49 0.81 1118.30 0.00 15.35% 0.95 24.48

S50M19C1100 19.30 11.40 1725 5,916 17.49 1.81 1119.30 0.00 10.43% 0.84 48.50

S50M19C1125 4.40 3.00 1394 8,003 0.00 4.40 1129.40 0.01 10.65% 0.35 89.42

Pu

t O

pti

on

S50M19P1025 0.30 0.00 30 5204 0.00 0.30 1024.70 -0.08 26.45% -0.02 -65.69

S50M19P1050 0.50 -0.10 275 5323 0.00 0.50 1049.50 -0.06 21.83% -0.03 -73.48

S50M19P1075 0.80 -0.50 799 7,659 0.00 0.80 1074.20 -0.04 16.39% -0.06 -88.51

S50M19P1100 2.10 -4.00 2411 6,184 0.00 2.10 1097.90 -0.02 11.58% -0.19 -99.52

S50M19P1125 12.10 -12.40 564 2,278 7.51 4.59 1112.90 0.00 11.31% -0.64 -59.03

Chart Insight

4 | Page June 19, 2019

SECTOR OUTLOOK

Level 1 Level 2

Support 25000 24600

Resistance 25400 25770

ดชนกลมพลงงานและสาธารณปโภค แทงเทยนเกด Big white candle ทะลผาน High เดมขนมาได แสดงถงโมเมนตมเชงบวก

Energy & Utilities

ขนสราง High ใหม

Electronic Components

Level 1 Level 2

Support 1270 1200

Resistance 1300 1350

ดชนกลมช นสวนอเลกทรอนกส รอบหลกราคายงคงตด

แนวตาน 1300 จด ดงนนคงภาพ Sideway

ตดแนวตาน 1300 จด

Chart Insight

5 | Page June 19, 2019

Top Most Active

Support 67.25 66.25 Resistance 69 70

AOT : เกดแรงซอเขามาอยางหนาแนน โมเมนตมกลบมาเปนบวก วางแนวตานรอทดสอบท 69/70 จด

Support 83 80.50 Resistance 86 88

CPALL : ราคาก าลงขนสราง High ใหมตอเนอง ลบภาพการชะลอตว ประเมนทยอยขนตอ

Support 52.75 51.75 Resistance 55 57.25

EA : ภาพรวมราคายงคงอยในแนวโนมของขาขน มโอกาสไดเหนการปรบตวขนตอตามแนวโนมเดม

Support 188 186 Resistance 191 193

KBANK : แมรอบหลกยงตองรอใหราคากลบไปยนเหนอระดบ 193-194 บาทให ไดกอน ถงจะเปนการดงภาพบวกกลบมา แตส นๆ ดแนวตาน 191 บาท

Chart Insight

6 | Page June 19, 2019

Momentum Trading

Support 63

Resistance 65.50

Stop loss 62

ค าแนะน าระยะส น (BUY)

ราคาท ะลกรอบสาม เหลย ม รปแบบ Ascending triangle ขนมาได เปนสญญาณเชงบวกในทางเทคนค วดเปาหมายรอบนไดท 65.50 บาท

PT

TGC

ค าแนะน าระยะส น (BUY)

ราคายนแนวรบ 9.30 บาทได คาดจะทยอยฟนตวตอ เพอทดสอบเปาหมาย 9.65 บาท

ประเมนยงไมเปลยนทศทางเปนรอบขาลง ตราบทไมหลด 9.30 บาท

VG

I

Support 9.35 53.25 71.50 52.25 3.06 205 18 15 13.60 10 14.70 64.50

Resistance 9.65 55.25 73.25-73.75 54-55 3.20 209 18.80-19.20 15.40-15.50 14.10-14.20 10.40-10.50 15.60-16 67-68

Stop loss 9.30 52.75 70.75 52 3.02 204 17.90 14.90 13.50 9.90 14.50 64

Chart Insight

7 | Page June 19, 2019

Swing Trading

Support 4.40

Resistance 4.66

Stop loss 4.34

ค าแนะน าระยะส น (BUY)

แทงเทยนเกดรปแบบ Hammer ท

บรเวณแนวรบ 4.40 บาท คาดมโอกาสเกด Technical Rebound ในรอบสนน วางเปาหมาย 4.66 บาท

TAC

C

Support 189.50 45 205 87.25 4.80

Resistance 191-193 46.50-47 209-210 90 5-5.20

Stop loss 188.50 44.75 204 86.75 4.74

ค าแนะน าระยะส น (BUY)

ใหรอบ Technical Rebound ตอเนอง เปาหมาย 191.50-193 บาท

หลงการพกตว 3 วนทผานมาแตะ Low 187.50 บาท ถอวายนทแนวรบได

KB

AN

K

Chart Insight

8 | Page June 19, 2019

SBL

สอบถามขอมลเพมเตม กรณาตดตอ ฝายธรกจยมและใหยมหลกทรพย

โทรศพท : 02-659-4335-40 Email: sbl@fnsyrus.com

ทะลแนวตาน 27 บาทตดขาดทนทนท

STEC ปรมาณหนทใหยมเพอขายชอรต

Stock Available for

borrowing (Share)

STEC ตดตอฝาย SBL

02-659-4335-40

(ขอมล ณ เวลา 9.00 น. ของวนกอนหนา)

ย ก เ ว น ผ า น 2 7 บ า ท อ า จ เ ป น Hidden

Divergence ตองตดขาดทน

ตนทน SBL ท 26.50 บาท

กรณทะล 27 บาทตองตดขาดทน

แนวรบ แนวตาน 26 25.50 26.75 27

เทยบราคาวนกอนหนา

Close Price %Change

26.75 -

(ขอมล ณ เวลา 17.00 น. ของวนกอนหนา)

Chart Insight

9 | Page June 19, 2019

DW

สอบถามขอมลเพมเตม

โทรศพท 02-658-9915 Email: dw@fnsyrus.com

Line: @dw24

ตารางราคา * ตารางราคาใชเปรยบเทยบในการซอขายชวง market open เทานน ไมรวมชวง market call

Name MBK24C1910A Implied Volatility 50.00%

Underlying MBK Delta 49.07%

Type Call Listing Date 06-Jun-2019

Strike 23.560 Last Trading Date 31-Oct-2019

Conversion Ratio 4.70000 Expire Date(Maturity Date)

05-Nov-2019

Moneyness -6.20% OTM outstanding (18-Jun-2019)

1,793,100

MBK : MBK24C1910A

เร มเหนแรงซ อกลบทบรเวณแนวรบ 22 บาท หลงจากทราคาพก

ตวสะสมก าลงออกดานขาง ระยะสนคาดราคาเจอจดกลบตว

ตดขาดทนกรณหลด 21.60 บาท

แนวรบ แนวตาน 22 21.70 22.50 22.70

Underlying Bid* DW Bid Price(THB) *

19-Jun-2019 20-Jun-2019 21-Jun-2019 24-Jun-2019 25-Jun-2019

22.50 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49

22.40 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48

22.30 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47

22.20 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46

22.10 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45

22.00 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44

21.90 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43

21.80 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42

21.70 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41

Chart Insight

10 | Page June 19, 2019

Volume Outperformed

หมายเหตประกอบการเลอก Volume Outperformed

- ไมนบรวม DW และ Warrant

- ราคาหนไมต ากวา 1 บาท

- ปรมาณซอขาย (Volume) ตอวนมากกวา 5,000,000 หน

- %Vol Up หมายถง ปรมาณการซอขายมากกวาวนกอนหนา โดยคดเปนเปอรเซนต

- ขอมลจาก Finansia Hero

** เนองจากหนในกลมนสวนใหญเปนหนทผนผวนแรงกวาตลาด

นกลงทนควรใชความระมดระวงเปนพเศษ **

Stock Last Base Vol Volume %Vol up

NPPG 1.06 750,600 20,282,200 2,602%

AGE 1.04 1,031,442 27,663,500 2,582%

TOA 35.75 446,332 9,624,400 2,056%

SMM 2.00 682,400 10,261,200 1,403%

SAMART 8.60 904,101 11.366.800 1,157

AGE : ราคาฟนตวขนปดยนเหนอแนวตาน 1.01 บาท เร มดงภาพของทศทางเชงบวกเขามา

SAMART : ราคาแกวงตวอยเหนอ Dowtrend Line ลาสดราคาทะลแนวตาน 8.40 บาทขนมา ยนยนรอบการฟนตว

Support 8.40 8.15

Resistance 8.90 9.20

Support 1.01 0.98

Resistance 1.07 1.09

Chart Insight

11 | Page June 19, 2019

COMMODITY MARKET

Crude Oil (WTI)

Shipping Index

Level 1 Level 2

Support 52 50

Resistance 54.50 58

ราคาน ามน WTI รอการขนผานระดบ High ใหได (ขนไปยนระดบ 54 ดอลลารสหรฐตอบารเรล) เพอดงภาพเชงบวกกลบมา โดยคนนตดตามการรายงานสตอกน ามนรายสปดาหจาก EIA

รอผาน High เดม

Level 1 Level 2

Support 1060 1000

Resistance 1200 1340

ดชนคาระวางเรอ แนวโนมในชวงนแขงแกรง มโอกาสไดเหนการขนท า High ใหมของดชน วางแนวตานถดไปท 1200/1340 จด ตามล าดบ

ก าลงสราง High ใหม

Chart Insight

12 | Page June 19, 2019

Gold Futures

Contracts Long Short Net YTD

Institution 10037 11764 -1727 -271

Foreign 13154 3724 9430 115019

Local 15711 23414 -7703 -69870

ไมควรหลดแนวรบ 1345 ดอลลาร เพอรกษารอบฟนตว

ราคาทองค าไดรบแรงหนนจากการสงสญญาณ

การลดดอกเบยของประธานธนาคารกลางยโรป (ECB)

ขณะเดยวกนนกลงทนยงตองตดตามการประชมของเฟด

ในคนน

ภาพทางเทคนคราคาทองค าฟนตวขนใกลแนวตาน

1356 ดอลลารในคนนทผานมา ลาสดราคาทองค ายอตว

ลงมาทแนวรย 1345 ดอลลาร ประเมนราคาทองค าตองยน

เหนอระดบดงกลาว เพอรกษารอบของการฟนตว

วนท 18 ม.ย. 2019 กองทน SPDR คงการถอครองทองค า

ไวทระดบ 764.10 ตน

แนวรบ แนวตาน

1342 1338 1350 1355

พอรตวางแนะ Wait And See

ค าแนะน าระยะส น GOM19

Chart Insight

13 | Page June 19, 2019

USD Futures

ค าแนะน าระยะส น USDM19

กลบมาลงมาแขงคาในกรอบเดม หลงจากออนคาไมต ากวาแนวตาน 31.40 บาท/ดอลลาร

พอรตเปด Short ทแนวตาน 31.40 บาท/ดอลลาร ปด

ท าก าไรท 31.25-31.30 บาท/ดอลลารไปแลว

แนวรบ แนวตาน 31.20 31.05 31.30 31.40

เชานคาเงนบาทกลบมาแขงคา หลงจากทตดแนว

ตาน 31.40 บาท/ดอลลารตามคาดของเมอวานน

ลาสดคาเงนบาทกลบมาแกวงตวในกรอบเดมท

31.10-31.40 บาท/ดอลลาร

Chart Insight

14 | Page June 19, 2019

Market Summary & Theoretical Price

SET50 Index Futures

Series Settle Change Vol

Contracts Vol

Change OI OI

Change Days to Delivery

Theoretical Div. Yield

Fund Rate Basis

Premium Discount Theoretical Lower Upper

S50M19 1116.9 15.3 182804 70756 270351 12140 8 1117.91 1117.67 1119.20 0.02% 1.75% -0.59 -1.01

S50N19 1115.8 15.3 17 15 247 13 41 1119.21 1117.95 1125.80 0.38% 1.75% -1.69 -3.41

S50Q19 1114.8 15.3 1 1 4 0 71 1119.03 1116.86 1130.45 1.04% 1.75% -2.69 -4.23

S50U19 1111.5 15.5 40313 18437 60509 9647 100 1116.63 1113.57 1132.71 2.03% 1.75% -5.99 -5.13

S50Z19 1111.0 15.0 5261 2287 14008 1133 191 1109.71 1103.86 1140.41 3.08% 1.75% -6.49 1.29

S50H20 1107.7 14.5 1321 501 5176 -5 282 1104.63 1095.99 1149.95 3.24% 1.75% -9.79 3.07

Gold Futures

Series Settle Change Vol

Contracts Vol

Change OI

OI Change

Days to Delivery

Theoretical Premium / Discount

Risk Free Rate Theoretical Lower Upper

GFM19 20050 190 346 0 905 130 8 19990 19986 20013 59.54 1.75%

GFQ19 20120 200 426 360 1156 218 71 20051 20012 20255 69.19 1.75%

GFV19 20150 170 269 178 670 179 133 20110 20037 20492 39.78 1.75%

Gold Online Futures

Series Settle Change Vol

Contracts Vol Change OI OI Change Days to Delivery Theoretical

GOM19 1346.60 12.00 14522 6288 16007 3908 8 1346.10

USD Futures

Series Settle OI Change Days to Delivery Theoretical Basis

USDM19 31.34 0.05 8 31.26 0.10

USDN19 31.34 0.08 41 31.35 0.10

USDQ19 31.32 0.05 71 31.42 0.08

USDU19 31.33 0.06 100 31.49 0.09

Chart Insight

15 | Page June 19, 2019

DISCLAIMER: รายงานฉบบนจดท าโดยบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน ) “บรษท” ขอมลทปรากฏในรายงานฉบบนถกจดท าขนบนพนฐานของแหลงขอมลทเชอวาหรอควรเชอวามความนาเชอถอ และ /หรอมความถกตอง อยางไรกงตามบรษทไมรบรองความถกตอ งครบถวนของขอมลดงกลาว ขอมลและความเหงนทปรากฏอยในรายงานฉบบนอาจมการเปลยนแปลง แกไข หรอเพมเตมไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา บรษทไมมความประสงคทจะชกจงหรอชชวนใหผลงทน ลงทนซอหรอขายหลกทรพยตามทปรากฏในรายงานฉบบน รวมทงบรษทไมไดรบประกนผลตอบแทนหรอราคาของหลกทรพยตามขอมลทปรากฏแตอยางใด บรษทจงไมรบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทเกดขนจากการน าขอมลหรอความเหงนในรายงานฉบบนไปใชไมวากรณใดกงตาม ผลงทนควรศกษาขอมลและใชดลยพนจอยางรอบคอบในการตดสนใจลงทน บรษทขอสงวนลขสทธในขอมลและความเหงนทปรากฏอยในรายงานฉบบน หามมใหผใดน าขอมลและความเหงนในรายงานฉบบนไปใชประโยชน คดลอก ดดแปลง ท าซ า น าออกแสดงหรอเผยแพรตอสาธารณชนไมวาทงหมดหรอบางสวน โดยไมไดรบอนญาตเปงนลายลกษณอกษรจากบรษทลวงหนา การลงทนในหลกทรพยมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลและพจารณาอยางรอบคอบกอนการตดสนใจลงทน บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด )มหาชน( อาจเปงนผดแลสภาพคลอง (Market Maker) และผออกใบส าคญแสดงสทธอนพนธ (Derivative Warrants) บนหลกทรพยทปรากฎอยในรายงานฉบบน โดยบรษทฯ อาจจดท าบทวเคราะหของหลกทรพยอางองดงกลาวน ดงนน นกลงทนควรศกษารายละเอยดในหนงสอชชวนของใบส าคญแสดงสทธอนพนธดงกลาวกอนตดสนใจลงทน