chart insight st set index m chart insight by fss · 02-625-2407 02-625-2409 02-625-2408 chart...

TEC

HN

ICA

L S

TR

AT

EG

IST

C

HA

RT IN

SIG

HT B

Y F

INA

NSIA

SY

RU

S

October 6, 2017 Chart Insight by FSS

ทมนกวเคราะห ปวรศา เลศกจคณานนท พงศพฒน ค าช, CMT อภวฒน ทวศรเวทย [email protected] [email protected] [email protected] 02-625-2407 02-625-2409 02-625-2408

CHART INSIGHT Morning session

แนวรบ 1687* 1685**

แนวตาน 1693* 1695**

ยงคงกรอบแกวงออกดานขาง แนวตานยงไมผาน 1695 จด

รอบเชาแกวงออกดานขาง ชวง

เคลอนไหวแนวแรก 1687-1693 จด

ระยะแนวตานทมโอกาสดดทดสอบในวน

ดสดยงไมเกน 1695 จด

ภาพหลกหลงจากเกอบทดสอบ

แนวจตวทยา 1700 จด แลวเร มแกวง

ออกดานขางพกตว ไมควรจะเกดการยอ

หลดแนวรบ 1670 จด เพอไมเปดความ

เสยงตอการเปลยนทศทางรอบลงดวย

อตราเรง (แตยงให น าหนกนอย ณ

ปจจบน) ลงสแนวรบ 1650-1660 จด

SET INDEX

Technical Review:

S50Z17: เชานเปดบวกขนกอน แตจะตดแรงขายทแนวตาน 1084 จด

Momentum Trading : AP , PTL

Swing Trading : PK , AAV

Chart Insight

2 | Page October 6, 2017

SET50 Index Futures

Contracts Long Short Net YTD

Institution 14028 21042 -7014 67950

Foreign 16381 13538 2843 -129040

Local 56848 52677 4171 61090

รอบเชาเปดบวก แตยงไมขามแนวตาน

1084 จด

5 ต.ค. 60 นกลงทนตางชาต Long สทธเปนวนท

สอง 2,843 สญญา (3 ก.ค.-5 ต.ค. นกลงทนตางชาต Short สทธสะสม 92,140 สญญา)

เชานประเมนเปดบวก วางแนวตานรอทดสอบ 1084 จด กอนจะเผชญแรงขายชะลอตวในระยะถดมา ซ งไมควรปดหลดแนวรบ 1080 จด เพราะจะไปเปดความเสยงตอการพกฐานระยะสน

เนองจากรอบหลกมโอกาสทจะเกดการพกฐาน ลงสแนวรบ 1070 จด และ 1065 จดตามล าดบ

กลยทธ S50Z17 (Swing Trade)

แนวรบ แนวตาน 1079** 1075* 1084** 1087*

พอรตเปด Trading Long เมอวานชวงเชา ตน ทน

ณ ระดบ 1080 จด (ในสวนทเหลอ) ระยะดดเขาหา

แนวต าน 1083-1084 จ ด แน ะ ปดท าก า ไ รต อ

(บางสวนเมอวานปดท 1082-1083 จดไปแลว) หลด

1078 จดตดขาดทน

พอรตถอ Short ตนทน ณ 1080 จด รอปด 1070

จด ตดขาดทนกรณปดทะลแนวตาน 1084 จด

Chart Insight


SET50 Index Options

กลยทธ : Wait and See

ขาดทนสงสด : -

ก าไรสงสดทางทฤษฎ : -

เปาหมายการท าก าไร : -

จดคมทน(เมอหมดอาย) : -

ค าแนะน า : Wait and See

SET50 Index

Long S50Z17C1075

Cost Profit/Loss

975 -100 21.1 -21.1

1000 -75 21.1 -21.1

1025 -50 21.1 -21.1

1050 -25 21.1 -21.1

1075 0 21.1 -21.1

1100 25 21.1 3.9

1125 50 21.1 28.9

1150 75 21.1 53.9

1175 100 21.1 78.9

Price Chang Vol. Open

Interest Intrinsic

Value Time Value Break Even

All-in-Premium

Implied Volatility

Effective Gearing

Cal

l O

pti

on

S50Z17C1025 59.60 -4.50 195 6349 52.91 6.69 1084.60 0.01 12.33% 14.64

S50Z17C1050 38.40 -5.20 114 2813 27.91 10.49 1088.40 0.01 10.65% 19.76

S50Z17C1075 19.50 -3.90 248 2813 2.91 16.59 1094.50 0.02 8.73% 29.50

S50Z17C1100 9.40 -2.20 280 2813 0.00 9.40 1109.40 0.03 8.79% 37.10

S50Z17C1125 4.60 -1.20 69 2813 0.00 4.60 1129.60 0.05 9.39% 41.80

Pu

t O

pti

on

S50Z17P1025 3.80 0.70 268 6899 0.00 3.80 1021.20 -0.05 9.93% -40.14

S50Z17P1050 7.40 1.10 137 3305 0.00 7.40 1042.60 -0.03 8.81% -38.15

S50Z17P1075 13.50 2.10 252 3305 0.00 13.50 1061.50 -0.02 7.21% -36.91

S50Z17P1100 28.30 5.40 222 3305 22.09 6.21 1071.70 -0.01 7.05% -27.38

S50Z17P1125 46.90 5.80 28 3305 47.09 -0.19 1078.10 0.00 0.00% -22.96

Chart Insight


SECTOR OUTLOOK

Level 1 Level 2

Support 316 312

Resistance 323 326 Momentum การขนของกลมอสงหายงแขงแกรง ราคา

ยนเหนอแนวรบของเสน Uptrend Line ไดอยางตอเนอง

ท าใหคาดการณการปรบตวขนตอ

Property

Level 1 Level 2

Support 66.50 65.50

Resistance 67.50 69 ราคาชนแนวตานเดมทบรเวณ 67.50 จดและเร มเกดแรง

ขายออกมา ดงนนใหเพมความระวงมากขน หากไมผานแนว

นมโอกาสเกดแรงขายออกมาอก

Media

ระวงแนวตานท 67.50 จด

Momentum แขงแกรง

Chart Insight


Top Most Active

Support 414 410 Resistance 422 428 PTT (DAY): พกฐานระยะสน หลงไมสามารถยนระดบ 420 บาทได มองแนวรบการยอตวท 414 บาท และ 410 บาท

Support 58 57 Resistance 59.25 60 AOT (DAY): ยงคงแกวงตวในกรอบสามเหลยม Descending triangle รอเลอกทศทาง

Support 151 150 Resistance 153 154 SCB (DAY): ราคายอตวลงมาทดสอบแนวรบ 151 บาท ท าใหรอบสนประเมนราคามโอกาสดดตวกลบ เพอปด Gap บรเวณ 153 บาท

Support 190 188 Resistance 193 195

ADVANC (DAY): เสน %K กลบมาตดเสน %D ขนเปนวนแรก หนนภาพปรบตวขนของราคา มองรอบนท 195 บาท

Chart Insight


Support 8

Resistance 8.55

Stop loss 7.75

ค าแนะน าระยะส น (BUY)

แทงเทยนเกดรปแบบ Big white

candle แสดงถงโมเมนตมการขนในชวงนท

แ ข ง แ ก ร ง ค า ด ร า ค า ป ร บ ต ว ข น ต อ

วางเปาหมายรอบนท 8.55 บาท

AP

Momentum Trading

Support 13.60 16.80

Resistance 14.20/14.50 17.50

Stop loss 13.20 16.50


Breakout ผาน High กอนหนาท

13.70 บาทขนมาได ราคามโอกาสเกด

Momentum เชงบวกขนหนนใหราคา

ปรบตวขนตอ

PT

L

Chart Insight


Support 5.60

Resistance 5.90

Stop loss 5.50


รอบหลกยงคงเปนการขนของรปแบบ

Double Bottoms ในระยะสนเกด

สญญาณการกลบตวทางเทคนค โดยแทง

เทยนเกดรปแบบ Hammer มองดดกลบเขา

หาแนวตาน 5.90 บาท

PK

Swing Trading

Support 6.45 10.40

Resistance 6.70/6.90 11.40

Stop loss 6.35 10.00


สงเกตวาแนวรบบรเวณ 6.45-6.55 บาท

เปน Zone แนวรบส าคญ ดงนนการแกวงตว

ลงมาจงมองเปนจงหวะใหการเขาซ อทม

Downside จ ากด

AA

V

Chart Insight


SBL

สอบถามขอมลเพมเตม กรณาตดตอ ฝายธรกจยมและใหยมหลกทรพย

โทรศพท : 02-658-9699 Email: [email protected]

เมอวานท า SBL หลงจากระยะดดของราคาหน

CPN ไมพน 82 บาท ตนทนอยในชวง 79.25-79.50

บาท รอซอคนชวงชะลอ แนวรบแรก 77.50 บาท

ราคาหนอยในระยะพกตวระหวางรอบหลกขาขน

CPN

รอซอคน

แนวรบ แนวตาน 77.50 76 81.50 82

ปรมาณหนทใหยมเพอขายชอรต

Stock Available for

borrowing (Share)

CPN 479,700

(ขอมล ณ เวลา 9.00 น. ของวนกอนหนา)

ตดขาดทนเมอปดทะล 82 บาท

Chart Insight


DW

Name SCB24C1806A Expire Date(Maturity Date) 05-Jul-2018

Underlying SCB Last Trading Date 29-Jun-2018

Type Call Listing Date 20-Sep-2017

Strike 197.600 Conversion Ratio 15.85000

TimeDecay Per Day -0.45% Effective Gearing 5.47

Delta 29.68% Implied Volatility 40.00%

สอบถามขอมลเพมเตม

โทรศพท 02-658-9915 Email: [email protected]

Line: @dw24

SCB : SCB24C1806A

C

เปดบวก

เรามอง Downside การยอตวของราคาคอนขางจ ากด ราคาลงมาใกล

กรอบลางของรปแบบ Flag ประเมนมโอกาสไดเหนการดดกลบในรอบสนน

วางเปาหมายทแนวตาน 154 บาท

แนวรบ แนวตาน 151 150 153 154

mailto:[email protected]

Chart Insight


TOP GAINER AND LOSER

5 TOP MAINBROAD GAINER

Rank Stock PClose %Change Support Resistance Trend (1 Week) Technical View

1 THANI 7.35 8.89 7.15/7 7.50/8 Uptrend ขนท า High ใหมตอเนอง

2 SPCG 22.60 8.65 22.20/21.80 22.80/23 Uptrend รอบสนอาจมยอ เนองจากตดแนวตานส าคญ 23 บาท

3 CKP 3.94 7.07 3.90/3.86 3.98-4 Uptrend Upside จ ากด ใกลแนวตานส าคญ 4 บาท

4 MBK 20.10 6.35 19.70/19.30 20.50/21 Uptrend โมเมนตมการขนแขงแกรง

5 CWT 3.64 5.81 3.58/3.50 3.70/3.80 Uptrend แกวงตวตามกรอบ Uptrend channel

5 TOP MAINBROAD LOSER

Rank Stock PClose %Change Support Resistance Trend (1 Week) Technical View

1 PACE 1.17 -6.40 1.10/1 1.24/1.30 Downtrend หา Low ใหมตอเนอง

2 ASAP 7.50 -5.06 7.30/7 7.80/8.10 Sideway มแรงซอกลบรบใกลแนวรบส าคญ 7 บาท

3 ROJNA 5.90 -4.07 5.80/5.70 6/6.20 Uptrend การยอตวไมควรหลด 5.70 บาท มฉะนนจะดงภาพเชงลบ

4 ML 1.72 -3.91 1.69/1.65 1.76/1.81 Sideway Down Sideway Down ในกรอบใหญ

5 ESSO 13.50 -3.57 13.30/13 13.80/14 Uptrend ยอตวในแนวโนมขาขน

หมายเหตประกอบการเลอก Top Gainer และ Top Loser - ปรมาณการซอขายเฉลย 5 วน มากกวา 10 ลานบาท - ไมนบรวม DW และ Warrant - ราคาหนไมต ากวา 1 บาท ** เนองจากหนในกลมนสวนใหญเปนหนทผนผวนแรงกวาตลาด นกลงทนควรใชความระมดระวงเปนพเศษ **

Chart Insight


COMMODITY MARKET

Level 1 Level 2

Support 50.40 49.80

Resistance 51.20 51.60

ราคาน ามนเกด Technical Rebound ขนมา แตอยางไรกตามภาพหลกยง

เปนขาลง กรณทจะเปลยนภาพหลกได อยางนอยตองเหนการยนเหนอระดบ

50.60 ดอลลารใหไดกอน มฉะนนจะยงมความเสยงตอการลงอกรอบ

WTI Oil

Technical Rebound

Baltic Dry Index

Level 1 Level 2

Support 1350 1310

Resistance 1430 1470

หลงจากทดชนคาระวางเรอปรบตวลงมาทแนวรบของเสน Moving Average

20 วนในชวงกอนหนาน ราคาไดปรบตวกลบขนมาอกคร ง แสดงถงแนวโนมขา

ขนทยงแขงแกรง จงคาดการณการขนตอตามแนวโนมเดม

ขนตอตามแนวโนม

Chart Insight


Gold Futures

Contracts Long Short Net YTD

Institution 5940 5857 83 1595

Foreign 504 1041 -537 -10229

Local 6930 6476 454 8634

หากหลดแนวรบท 1268 ดอลลาร จะเปด

Downside ในภาพหลก

ราคาทองค าลงมาทแนวรบส าคญทบรเวณ 1268

ดอลลาร ห ากหล ดจ ากแนว ร บ นจ ะ เ ป นก า ร เ ป ด Downside ในภาพหลก ส าหรบคนนมตวเลขเศรษฐกจส าคญทตองตดตามคอการตวเลขยอดการจางงานนอกภาคการเกษตร ซ งอาจท าใหเกดการแกวงตวทรนแรงในราคาทองค าได

ค าแนะน าระยะส น GFV17 (Trading Short)

หากหลดแนวรบท 1268 ดอลลารใหเปด Short ตาม

โดยมเปาหมายการท าก าไรท 1258 ดอลลาร และม

จดตดขาดทนท 1278 ดอลลาร

5 ต.ค. 2017 กองทน SPDR ลดการถอครองทองค า

ลง 3.24 ตนสระดบ 851.06 ตน

แนวรบ แนวตาน 1263 1258 1275 1283

Chart Insight


USD Futures

แนวรบ แนวตาน 33.30** 33.26* 33.45* 33.50**

ทศทางหลกอยในโซนแขงคา แตยงไมนาเกน

33.30 บาท/ดอลลารสหรฐ

ขณะทภาพหลกยงอยในโซนแขงคา มโอกาสกลบมาแขงคามากกวา 33.30 บาท/ดอลลารสหรฐ

พอรตวางรอพจารณาสถานะใหมอกรอบ

ค าแนะน าระยะส น USDZ17 (Trading Long)

Chart Insight


Market Summary & Theoretical Price

SET50 Index Futures

Series Settle Change Vol.

Contracts Change OI Change Days to Delivery

Theoretical Div. Yield

Fund Rate Basis

Premium Discount Theoretical Lower Upper

S50V17 1076.8 0.7 0 -2 37 0 22 1078.37 1077.88 1081.94 0.01 0.02 -1.11 -1.57

S50X17 1080.3 5.4 5 5 29 2 54 1079.57 1078.37 1088.34 0.00 0.02 2.39 0.73

S50Z17 1080.5 1.0 81804 -89979 316546 5122 83 1079.55 1077.71 1093.03 0.01 0.02 2.59 0.95

S50H18 1080.4 0.9 4937 -4991 13639 276 175 1077.86 1073.98 1106.28 0.02 0.02 2.49 2.54

S50M18 1077.7 1.4 408 -1279 5573 -51 265 1076.74 1070.87 1119.78 0.02 0.02 -0.21 0.96

S50U18 1075.6 2.1 103 -252 1436 40 356 1062.56 1054.68 1120.38 0.03 0.02 -2.31 13.04

Gold Futures

Series Settle Change Vol.

Contracts Change OI Change

Days to Delivery

Theoretical Premium / Discount

Risk Free Rate Theoretical Lower Upper

GFV17 20300 20 91 -69 1980 63 24 20169 20159 20242 130.98 0.02

GFZ17 20340 10 19 -26 1278 51 83 20218 20184 20470 122.13 0.02

GFG18 20410 20 12 -29 622 0 144 20268 20209 20706 141.62 0.02

USD Futures

Series Settle Change Days to Delivery Theoretical Basis

USDV17 33.36 -0.03 22 33.48 -0.06

USDX17 33.36 0.03 54 33.56 -0.06

USDZ17 33.37 -0.01 83 33.64 -0.05

USDH18 33.41 0.02 174 33.88 -0.01

Chart Insight


DISCLAIMER: รายงานฉบบนจดท าโดยบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน ) “บรษท” ขอมลทปรากฏในรายงานฉบบนถกจดท าขนบนพนฐานของแหลงขอมลทเชอวาหรอควรเชอวามความนาเชอถอ และ /หรอมความถกตอง

อยางไรกวตามบรษทไมรบรองความถกตองครบถวนของขอมลดงกลาว ขอมลและความเหวนทปรากฏอยในรายงานฉบบนอาจมการเปลยนแปลง แกไข หรอเพมเตมไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา บรษทไมมความประสงคทจะ

ชกจงหรอชชวนใหผลงทน ลงทนซอหรอขายหลกทรพยตามทปรากฏในรายงานฉบบน รวมทงบรษทไมไดรบประกนผลตอบแทนหรอราคาของหลกทรพยตามขอมลทปรากฏแตอยางใด บรษทจงไมรบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทเกดขน

จากการน าขอมลหรอความเหวนในรายงานฉบบนไปใชไมวากรณใดกวตาม ผลงทนควรศกษาขอมลและใชดลยพนจอยางรอบคอบในการตดสนใจลงทน

บรษทขอสงวนลขสทธในขอมลและความเหวนทปรากฏอยในรายงานฉบบน หามมใหผใดน าขอมลและความเหวนในรายงานฉบบนไปใชประโยชน คดลอก ดดแปลง ท าซ า น าออกแสดงหรอเผยแพรตอสาธารณชนไมวาทงหมดหรอบางสวน

โดยไมไดรบอนญาตเปนลายลกษณอกษรจากบรษทลวงหนา การลงทนในหลกทรพยมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลและพจารณาอยางรอบคอบกอนการตดสนใจลงทน

บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด )มหาชน( อาจเปนผดแลสภาพคลอง (Market Maker) และผออกใบส าคญแสดงสทธอนพนธ (Derivative Warrants) บนหลกทรพยทปรากฎอยในรายงานฉบบน โดยบรษทฯ อาจจดท าบทวเคราะห

ของหลกทรพยอางองดงกลาวน ดงนน นกลงทนควรศกษารายละเอยดในหนงสอชชวนของใบส าคญแสดงสทธอนพนธดงกลาวกอนตดสนใจลงทน

chart insight st set index m chart insight by fss · 02-625-2407 02-625-2409 02-625-2408 chart...

Documents