chart insight st m€¦ · september 5, 2019 chart insight by fss ... 6 u วานนี vขึ...

TEC

HN

ICA

L S

TR

AT

EG

IST

C

HA

RT IN

SIG

HT B

Y F

INA

NSIA

SY

RU

S

September 5, 2019 Chart Insight by FSS

ทมนกวเคราะห ปวรศา เลศกจคณานนท อภวฒน ทวศรเวทย, CMT, CFTe ณฐวฒ ศรแสงชยกล (ผชวยนกวเคราะห) [email protected] [email protected] 02-646-9875 02-646-9876

CHART INSIGHT Morning session

@finansia

Finansia Syrus Securities

SET INDEX

แนวรบ 1651 1648

แนวตาน 1665 1670

ระยะส นพจารณาแนวตาน 1665-1670 จด

ว า น นข น แ ร ง ก ว า แ น ว ต า น

1655-1660 จด แตะ High 1665 จด

แตยงปดต ากวา 1660 จด ไมลบลาง

โอกาสชะลอเพอคลายตวในระยะถดไป

โดยจะยนยน Momentum ลบ เมอ

หลดแนวรบ 1648 จด

เ ช า นพ จ า รณาต อ ร อบ เ ส น

คาเฉลย 50 และ 75 วนชวง 1665-

1667 จด นาจะผานไมงาย

Technical Review:

S50U19 : เขาสชวงทดสอบแนวตานหนาแนน 1102 จด

Momentum Trading : CENTEL, CPALL

Swing Trading : KBANK, KKP

DW : MINT (CALL)

https://www.facebook.com/fnsyrus/

Chart Insight

2 | Page September 5, 2019

SET50 Index Futures

Contracts Long Short Net YTD

Institution 35819 46809 -10990 1674

Foreign 71902 56838 15064 13191

Local 117353 121427 -4074 -14865

กลยทธ S50U19

ทดสอบชวงแนวตาน 1100-1102 จด

4 ก.ย. 62 นกลงทนตางชาต Long สทธหนาแนน

15,064 สญญา

ทดสอบชวงแนวตาน 1100-1102 จดไปแลว แต

ไมทะลผาน ยงระวงการชะลอระยะสนในชวงถดไป โดยจะ

ยนยนมากขนเมอหลดแนวรบ 1089 จด

เชาน หากทศทางจะเปลยนมาเปนบวกทนท คอ

ตองทะลแนวตาน 1102 จด กลยทธจงจะกลบมา

Follow Long ในรอบกวาง

เปด Short บายเมอวานทน 1100 จด ระหวาง ชม. แตะ 1095 จด ไดปดจบในวนไปแลว ทเหลอรอปดชวงชะลอมาท 1090-1093 จด ทะลตาน 1106 จด ตดขาดทนทนท

ตนทน Short รอบเชาเมอวาน ชวง 1088-1092 จด ตดขาดทนไปแลว หลงเปดรอบบายเมอวานทะลแนวตดขาดทนท 1095 จด

(แนะน าตาม Update ใน Line@Finansia และ Telegram หาก Futures มแรงเหวยงใน ราย ชม. จะสง update ออกไป)

แนวรบ แนวตาน

1089 1085 1100 1102/1110

Chart Insight


SET50 Index Options

กลยทธ : Wait and See

ขาดทนสงสด : -

ก าไรสงสดทางทฤษฎ : ไมจ ากด

เปาหมายการท าก าไร : -

จดคมทน(เมอหมดอาย) : -

ค าแนะน า : Wait and See

SET50 Index

Long S50U19C1050

Cost Profit/Loss

1000 -75 11 -11

1025 -50 11 -11

1050 -25 11 -11

1075 0 11 -11

1100 25 11 14

1125 50 11 39

1150 75 11 64

1175 100 11 89

1200 125 11 114

Price Change Vol. Open

Interest Intrinsic

Value Time Value

Break Even

All-in-Premium

Implied Volatility

Delta Effective Gearing

Cal

l O

pti

on

S50U19C1025 73.70 15.50 49 292 74.93 -1.23 1098.70 0.00 0.00% 1.00 14.58

S50U19C1050 49.00 11.50 162 1325 49.93 -0.93 1099.00 0.00 0.00% 1.00 21.79

S50U19C1075 27.10 9.30 805 3885 24.93 2.17 1102.10 0.00 8.51% 0.87 35.16

S50U19C1100 11.50 4.20 1711 6,814 0.00 11.50 1111.50 0.01 10.20% 0.51 49.03

S50U19C1125 5.70 2.10 2315 8,212 0.00 5.70 1130.70 0.03 13.32% 0.26 50.33

Pu

t O

pti

on

S50U19P1025 1.20 -1.30 660 7595 0.00 1.20 1023.80 -0.07 18.05% -0.06 -51.03

S50U19P1050 3.10 -2.70 1289 5611 0.00 3.10 1046.90 -0.05 16.94% -0.13 -46.10

S50U19P1075 6.50 -5.00 1633 6,617 0.00 6.50 1068.50 -0.03 14.84% -0.26 -43.69

S50U19P1100 16.20 -10.40 878 3,959 0.07 16.13 1083.80 -0.01 14.96% -0.49 -33.09

S50U19P1125 34.20 -13.20 303 2,610 25.07 9.13 1090.80 -0.01 17.60% -0.68 -21.96

Chart Insight


SECTOR OUTLOOK

Level 1 Level 2

Support 448 440

Resistance 457 464

ดชนกลมธนาคาร ออนตวลงมาทบรเวณฐาน Low เดมอกคร ง ไ มควรหลดบร เ วณน เพราะถาหลดจะท าให Downside กลบมาเปดกวาง

Banking

ย าฐาน Low เดม

Level 1 Level 2

Support 181 175

Resistance 186 190

ดชนกลมเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โมเมนตม

การขนเร มชะลอ ใหระวงการพกตวในรอบสนน

ระวงการพกตว

Information & Communication Technology

Chart Insight


Top Most Active

Support 73.25 72 Resistance 74.50 76

AOT : โมเมนตมการขนแขงแกรง วางแนวตานรอทดสอบของรอบนท High เดมบรเวณ 76 บาท

Support 116 114 Resistance 121 125

PTTEP : ราคาเผชญแรงขายตอเนอง ท าใหความเสยงการออนตวยงคงมอย วางแนวรบรอบนท 116 / 114 บาท

Support 6.15 6 Resistance 6.40 6.60

TRUE : ราคายงคงแกวงตวในกรอบ Channel ลาสดยอตวมาใกลโซนดานลางของกรอบการแกวงตว ท าใหมโอกาสไดเหนการดดกลบในรอบสน

Support 68 64 Resistance 72 75

GPSC : กอนหนานราคาดดตวขนมาแรงเกนไป ท าใหมโอกาสชะลอตวในรอบสน แตอยางไรกด มองเปนยอเพอสะสมก าลง กอนทจะขนตอ

Chart Insight


Momentum Trading

Support 33.50

Resistance 36

Stop loss 32.5

ค าแนะน าระยะส น (BUY)

ราคายนยนรปแบบ Double Bottoms ดวยการขามผานระดบ 33 บาทขนมาได เกดโมเมนตมเชงบวก วางเปาหมายท 36 บาท

CEN

TEL


ราคาตงฐานการฟนตวแบบ Double Bottoms มโอกาสทยอยฟนตวจากระยะคลายตว เนองจากเขาสระดบ Oversold เปาหมายแรก 85-86 บาท

CPA

LL

Support 83.50 19.50 53.25 71.50 52.25 3.06 205 18 15 13.60 10 14.70 64.50

Resistance 85-86 20.40 / 20.50 55.25 73.25-73.75 54-55 3.20 209 18.80-19.20 15.40-15.50 14.10-14.20 10.40-10.50 15.60-16 67-68

Stop loss 83 19.30 52.75 70.75 52 3.02 204 17.90 14.90 13.50 9.90 14.50 64

Chart Insight


Swing Trading

Support 154

Resistance 160

Stop loss 152


ราคาออนตวลงมาใกลฐานแนวรบส าคญบรเวณ 154 บาท ประเมน Downside จ ากด ม โ อกาสได เ ห นกา ร เข า ส ร อ บ Technical Rebound

KB

AN

K

Support 69.50 118 17.20 45 205 87.25 4.80

Resistance 71.25 123 17.60-18 46.50-47 209-210 90 5-5.20

Stop loss 69 116 17.00 44.75 204 86.75 4.74


มลนการเกด Technical Rebound เพอปด Gap 70.50-71.25 และเมอผานมาแนวตาน 71.25 บาทจะเปด Upside เปาหมายหลก 72 บาท

KK

P

Chart Insight


SBL

สอบถามขอมลเพมเตม กรณาตดตอ ฝายธรกจยมและใหยมหลกทรพย

โทรศพท : 02-659-4335-40 Email: [email protected]

-

รอสญญาณหนตวใหม

-

ปรมาณหนทใหยมเพอขายชอรต

Stock Available for

borrowing (Share)

- -

(ขอมล ณ เวลา 9.00 น. ของวนกอนหนา)

-

-

แนวรบ แนวตาน - - - -

เทยบราคาวนกอนหนา

Close Price %Change

- -

(ขอมล ณ เวลา 17.00 น. ของวนกอนหนา)

Chart Insight


DW

สอบถามขอมลเพมเตม

โทรศพท 02-658-9915 Email: [email protected]

Line: @dw24

ตารางราคา * ตารางราคาใชเปรยบเทยบในการซอขายชวง market open เทานน ไมรวมชวง market call

Name MINT24C2001A Implied Volatility 40.00%

Underlying MINT Delta 41.87%

Type Call Listing Date 28-Aug-2019

Strike 42.075 Last Trading Date 31-Jan-2020

Conversion Ratio 10.90000 Expire Date(Maturity Date)

05-Feb-2020

Moneyness -8.50% OTM outstanding (04-Sep-2019)

464,000

MINT: MINT24C2001A

ราคาฟนตวขนปดเหนอแนวตานแรกท 38.75 บาทได ทศทางเร ม

กลบเปนขาขน คาดราคาฟนตวตอ

ตดขาดทนกรณหลด 37.75 บาท

แนวรบ แนวตาน 38.75 38 40 40.50

Underlying Bid* DW Bid Price(THB) *

05-Sep-2019 06-Sep-2019 09-Sep-2019 10-Sep-2019 11-Sep-2019

39.50 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27

39.25 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26

39.00 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25

38.75 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24

38.50 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23

38.25 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22

38.00 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21

37.75 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20

37.50 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19

mailto:[email protected]

Chart Insight


Volume Outperformed

หมายเหตประกอบการเลอก Volume Outperformed

- ไมนบรวม DW และ Warrant

- ราคาหนไมต ากวา 1 บาท

- ปรมาณซอขาย (Volume) ตอวนมากกวา 5,000,000 หน

- %Vol Up หมายถง ปรมาณการซอขายมากกวาวนกอนหนา โดยคดเปนเปอรเซนต

- ขอมลจาก Finansia Hero

** เนองจากหนในกลมนสวนใหญเปนหนทผนผวนแรงกวาตลาด

นกลงทนควรใชความระมดระวงเปนพเศษ **

Stock Last Base Vol Volume %Vol up

SINGER 8.35 1,473,800 12,996,000 2,123%

COM7 25.50 805,399 5,893,700 795%

PLAT 5.25 945,400 5,248,300 583%

BTS 14.10 21,731,690 100,843,400 527%

CENTEL 34.25 3,377,532 13,813,300 309%

SINGER : ราคาฟนตวผาน Downtrend Line รอบการพกตว Upside เร มเปด มโอกาสไดเหนการฟนตวตอ

CENTEL : ราคาฟนตวขนสราง Higher High ได ประเมนทศทางเร มกลบเปนบวก คาดราคาฟนตวตอ

Support 33.50 32

Resistance 35 36

Support 8.20 7.90

Resistance 8.55 8.80

Chart Insight


COMMODITY MARKET

Crude Oil (WTI)

Sugar

Level 1 Level 2

Support 10.80 10.60

Resistance 11.20 11.40

ราคาน าตาล ก าลงออนตวหาจด Bottom ใหม ทศทางโดยรวมชวงนยงดไมด ตองรอใหกลบมาเคลอนไหวเหนอระดบ 11.40 เซนตตอปอนดถงจะเปนการดงภาพเชงบวกกลบมา

หาฐานใหม

Level 1 Level 2

Support 55 53.50

Resistance 57 60

ราคาน ามน ปรบตวขนกวา 4% ภายหลงการรายงานสตอกน ามนดบของสหรฐทปรบตวลดลงตดตอกนเปนสปดาหท 3 ทงนภาพทางเทคนคเขาใกลกรอบแนวตาน 57 ดอลลารอกคร ง หากผานได Upside เปด

Sideway

Chart Insight


Gold Futures

Contracts Long Short Net YTD

Institution 13888 13911 -23 -6389

Foreign 12535 8325 4210 13191

Local 25426 29613 -4187 -14865

ค าแนะน าระยะส น GOU19

หากกลบไปยนเหนอ 1550 ดอลลาร ไมได

มโอกาสยอตวอกคร ง

นกลงทนยงเขาสะสมทองค าตอเนองดวยความ

กงวลตอแนวโนมเศรษฐกจโลก และเงนสกลดอลลารออน

คาลงเปนอกปจจยหนน

ภาพทาง เทคนค ราคาทองค า ฟนตวตามท

คาดการณหลงจากทลงไปแตะ 1535 ดอลลาร แตหาก

ราคาทองค าไมสามารถยนทระดบ 1550 ดอลลารได จะม

ความเสยงยอตวรอบสนอกระลอก

วนท 4 ก.ย. 2019 กองทน SPDR ซอทองค าเพม 5.86 ตน

แตะระดบ 895.90 ตน

แนวรบ แนวตาน 1535 1525 1550 1560

พอรตวางแนะ Wait and See

Chart Insight


USD Futures

ค าแนะน าระยะส น USDU19

แกวงตวออกดานขางในกรอบทแคบลง

พอรตวางแนะเปด Long ทบรเวณ 30.45-30.50 บาท/

ดอลลาร วางเปาหมายท าก าไรท 30.60-30.65 บาท/

ดอลลาร ตดขาดทนกรณทะล 30.40 บาท/ดอลลาร

ภาพทางเทคนคราย 240 นาท คาเงนบาทแกวงตว

ออกดานขางดวยความผนผวนทนอยลง ท าใหการแกวงตว

เกาะกรอบแคบลงมาทชวง 30.40-30.65 บาท/ดอลลาร

คาดคา เงนบาทจะกลบมาททศทางทช ด เจน

หลงจาก Breakout ออกจากกรอบดงกลาว

แนวรบ แนวตาน 30.50 30.40 30.65 30.75

Chart Insight


Market Summary & Theoretical Price

SET50 Index Futures

Series Settle Change Vol

Contracts Vol

Change OI OI

Change Days to Delivery

Theoretical Div. Yield

Fund Rate Basis

Premium Discount Theoretical Lower Upper

S50U19 1096.0 14.8 196616 9915 303128 3098 22 1101.08 1100.41 1104.56 0.02% 1.75% -3.93 -5.08

S50V19 1094.5 13.5 7 2 56 5 55 1102.20 1100.54 1110.90 0.38% 1.75% -5.43 -7.70

S50X19 1093.2 14.7 7 0 12 0 84 1101.73 1099.20 1115.02 1.04% 1.75% -6.73 -8.53

S50Z19 1094.7 14.3 23472 2093 50487 2629 113 1098.98 1095.57 1116.85 2.03% 1.75% -5.23 -4.28

S50H20 1091.5 14.4 3808 1348 9769 651 204 1091.75 1085.61 1124.03 3.08% 1.75% -8.43 -0.25

S50M20 1088.7 14.7 1164 435 6107 215 298 1086.55 1077.57 1133.70 3.24% 1.75% -11.23 2.15

Gold Futures


Contracts Vol

Change OI

OI Change

Days to Delivery

Theoretical Premium / Discount

Risk Free Rate Theoretical Lower Upper

GFV19 22470 40 254 -123 1269 -166 55 22555 22521 22733 -85.07 1.75%

GFZ19 22530 50 15 -41 736 -71 113 22618 22548 22983 -87.63 1.75%

GFG20 22570 40 1 -17 31 -8 175 22685 22577 23251 -114.50 1.75%

Gold Online Futures


Contracts Vol Change OI OI Change Days to Delivery Theoretical

GOU19 1542.40 5.40 12343 -5691 22945 -5498 22 1550.28

USD Futures

Series Settle OI Change Days to Delivery Theoretical Basis

USDU19 30.58 -0.06 22 30.61 0.02

USDV19 30.56 -0.04 55 30.69 0.00

USDX19 30.54 -0.06 84 30.77 -0.02

USDZ19 30.52 -0.08 113 30.84 -0.04

Chart Insight


DISCLAIMER: รายงานฉบบนจดท าโดยบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (นหาหน ) “บรษท” ขอนลทปรากฏในรายงานฉบบนถกจดท าขนบนพนฐานของแหลงขอนลทเหอวาหรอควรเหอวานควานนาเหอถอ และ5ควานถกาอง อยางไรกาานบรษทไนรบรองควานถกาองครบถวนของขอนลดงกลาว ขอนลและควานเหนทปรากฏอยในรายงานฉบบนอาจนการเปลยนแปลง แกไข หรอเพนเานไดาลอดเวลาโดยไนาองแจงใหทราบลวงหนา บรษทไนนควานประสงคทจะหกจงหรอหหวนให ลงท น ลงท นซอหรอขายหลกทรพยาานทปรากฏในรายงานฉบบน รวนทงบรษทไนไดรบประกนลาอบแทนหรอราคาของหลกทรพยาานขอนลทปรากฏแาอยางใด บรษทจงไนรบดหอบาอควานเสยหายใดๆ ทเกดขนจากการน าขอนลหรอควานเหนในรายงานฉบบนไปใหไนวากรณใดกาาน ลงท นควรศกษาขอนลและใหด ลยพนจอยางรอบคอบในการาดสนใจลงท น บรษทขอสงวนลขสทธในขอนลและควานเหนทปรากฏอยในรายงานฉบบน หานนให ใดน าขอนลและควานเหนในรายงานฉบบนไปใหประโยหน คดลอก ดดแปลง ท าซ า น าออกแสดงหรอเยแพราอสาธารณหนไนวาทงหนดหรอบางสวน โดยไนไดรบอน ญาาเปนลายลกษณอกษรจากบรษทลวงหนา การลงท นในหลกทรพยนควานเสยง ลงท นควรศกษาขอนลและพจารณาอยางรอบคอบกอนการาดสนใจลงท น บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (นหาหน) อาจเปนดแลสภาพคลอง (Market Maker) และออกใบสาคญแสดงสทธอน พนธ (Derivative Warrants) บนหลกทรพย AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบรษทฯ อาจจดทาบทวเคราะหของหลกทรพยอางองดงกลาว ดงนน นกลงท นควรศกษารายละเอยดในหนงสอหหวนของใบสาคญแสดงสทธอน พนธดงกลาวกอนาดสนใจลงท น หนายเหา : ประธานกรรนการของบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด )นหาหน( ด ารงา าแหนงเปนกรรนการของบรษท ทร คอรปอเรหน จ ากด )นหาหน( Remark : FSS’s Chairman is a TRUE’s director.

chart insight st m€¦ · september 5, 2019 chart insight by fss ... 6 u วานนี vขึ...

Documents