conjuntura da comercialização de energia no brasil 2016/palestra_ary... · 2016. 11. 24. · 2016...
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-
ConjunturadaComercializaçãodeEnergianoBrasil
21/11/2016XXXIIEncontroNacionaldosContadoresdoSetordeEnergiaElétrica-ENCONSEL
AryPintoConselheirodeAdministração
-
Agenda
ContabilizaçõeseLiquidações
ACCEE
Evoluçõesdemercado
CrescimentodoMercadoLivre
ContrataçãodoMercadoRegulado
Informaçõesaomercado
-
Contabilizaçõeseliquidações
Tecnologiaesistemasparaoperações
Divulgaçãodeinformaçõeseresultados
Capacitaçãoetreinamento
Registrodoscontratosdecompraevenda
Coletademedição(geração/consumo)
Principaisatribuições
§ Criada em 1999, a CCEE é a operadora domercadobrasileirodeenergiaelétrica
§ Ins>tuiçãoprivadaesemfinslucra>vos,temcomoassociadastodasempresasqueatuamnacomercializaçãodeenergianoBrasil
CerRficações:
ACCEE
-
Classe out/16 [%] dez/15 [%]GeradoraTítulodeServiçoPúblico 43 0,8% 31 1,0%
GeradorAutoprodutor 60 1,2% 62 1,9%Distribuidor 50 1,0% 49 1,5%
Comercializador 186 3,6% 171 5,3%GeradorProdutorIndependente 1227 24,1% 1105 34,1%
ConsumidorEspecial 2759 54,1% 1203 37,1%ConsumidorLivre 775 15,2% 623 19,2%
Total 5100 100,0% 3.244 100%
Participação
Úl>maposição:out/16
+57%
3.534 1.826
+93%
Associados
-
CrescimentodoMercadoLivre
-
Principaisfatores:- AltanatarifanoACR- QuedanoPLD- simplificaçãoda
medição(medidorderetaguardafaculta>voparaoespecialefimdorelatóriodecomissionamento-ONS)
2.759
ConsumidorEspecial
775
ConsumidorLivre
1.594 161
Média(2016) 159pormês
Média(2ºsem/15) 8,5pormês 2,3pormês
16pormês
Adesõesemaberto 1.111 102
+de3.850 +de870Potencial
%dototaldeagentes 54,1% 15,2%
Adesões(jan-out/16)
Nºdeagentes
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2.759 1203 1221 1182 992 587
129% 1,5% 3% 19% 69% 29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
775 623 643 623 595 514
24% 3% 3% 5% 16% 6%
ConsumidorEspecial ConsumidorLivre
Úl>maposição:out/16
MigraçãoparaoACL
-
§ ConsumonoACLaumentousuarepresentaRvidadenomercado
Setembro/2015
Setembro/2016
ACL ACR
Set/15
Set/16
Set/15
Set/16
14.207
16.335
46.928
44.184
ACL
13%
ACR
-6,2%
Set/15
Set/16
61.135
60.519
ACL+ACR
1%noano
ACL-2016x2015
73%
77%
27%
23%
Consumo
-1%
-
3Agenteshabilitados
paraatuarnosegmento 12
Unidadesconsumidorasrepresentadasporvarejistas
v ComercPowerv CPFLBrasilVarejistav EKCE(Elektro)
Comoomercadoseráestruturado?§ Fortalecimentodovarejista§ Atacadoxvarejo§ Novasalterna>vas(agregação)
6Processosdehabilitaçãoemandamento
v Safirav NovaEnergiav MegaWafv ArcelorMifalv Brookfieldv Copel
Varejista
-
Varejista
-
14mil
Varejista
Consumidorescompotencialpara
migraçãoaoACLcomaregulaçãovigente
170milConsumidoresdo
GrupoAquepoderiammigrarparaoACLcomareduçãodoslimites
deconsumo
Viável?
-
ContrataçãodoMercadoRegulado
-
2leilõesrealizados
• 39PCHs• 11CGHs
• 7Usinasabiomassa
• 1Usinaagásnaturalemciclocombinado
• 1Hidrelétrica
59empreendimentos
23/0929/04
23ºLeilãodeEnergiaNova
10ºLeilãodeEnergiadeReserva
72leilões67realizadose5cancelados§ 23LeilõesdeEnergiaNova§ 18LeilõesdeAjustes§ 15LeilõesdeEnergiaExistente§ 9LeilõesdeEnergiadeReserva§ 3LeilõesEstruturantes§ 3LeilõesdeFontesAlterna>vas
19/12
11ºLeilãodeEnergiadeReserva
Leilões
23/12
16ºLeilãodeEnergiaExistente
-
[NOMEDACATEGORIA][VALOR]/
[PORCENTAGEM]
[NOMEDACATEGORIA]
794/[PORCENTAGEM]
Eólica[VALOR]/
[PORCENTAGEM]
Solar[VALOR]/
[PORCENTAGEM]
Biomassa[VALOR]/
[PORCENTAGEM]
GásNatural[VALOR];
[PORCENTAGEM]
GNL[VALOR];
[PORCENTAGEM]
ÓleoCombusjvel;[VALOR];
[PORCENTAGEM]
ÓleoDiesel[VALOR];
[PORCENTAGEM]
Carvão[VALOR];
[PORCENTAGEM]
Térmica[VALOR]/
[PORCENTAGEM]
v Par>cipaçãodasfontesnosleilões(MWmed)
Leilões
-
v LeilõesdeEnergiaNova,EnergiadeReserva,FontesAlterna>vaseProjetosEstruturantes(de2005a2016)
ValoresfinanceirosatualizadoscomoIPCAdeset/16
Leilões
-
2016107,1%
2017103,9%
Dadosatualizadoscomacargaprevistaemsetembro/16
*SemconsiderarMontantedeReposição
v SobrecontrataçãomédiaBrasil=7,1%(3.329MWmédios)
§ EssevolumeseráliquidadonoMCP§ Até5%desobrecontrataçãopodeserrepassadoparaa
tarifadoconsumidor
2016109,2%
2017105,9%
Dadoscomacargaprevistaemabril/16
Sobrecontratação
-
MCSDdeEnergiaNova§ Operacionalizaçãodetrêsprodutosdeformaemergencial,mesmo
semsistema,paraauxiliarasdistribuidorascomsobrascontratuais
§ Ar>culaçãoparaadequarregulaçãodoMCSDdeEnergiaNova
Resultados:
Contratosjul-dez/16
129MWmédiosdereduçãocontratual
Contratosago-dez/16
715MWmédiosdereduçãocontratual
Contratosout-dez/16
266MWmédiosdereduçãocontratual
MCSDdeEnergiaNova
-
ContabilizaçõeseLiquidações
-
Valorescontabilizadosem2015:
R$35bilhões
R$2,7bilhões
R$2,12bilhões
R$475milhões
R$2,8bilhões
* *Receitadevendapagaaosgeradores
R$43,2bilhões
Valorescontabilizadosem2016:R$34,1bilhões
R$23,4bilhões(jan-set)
R$5,0bilhões(jan-set)
R$2,10bilhão(jan-set)
R$1,2bilhão(jan-set)
R$2,6bilhões(jan-set)
2015
2016
MercadodeCurtoPrazo CotasdeGF CotasNuclear MCSD
EnergiadeReserva
Contabilizações
-
CotasdeGaranRaFísica(CGF):regimecriadopelaLei12.783/13,comointuitodenegociaraenergiadosgeradoresque>veramaconcessãovencida
§ Aorenovaraconcessão,osagentestêmdireitoàReceitaAnualdeGeração–RAGcalculadacombasenoscustosdeOperaçãoeManutençãodausina
§ A ANEEL anualmente rateia a garan>a ssica dos geradores entre asdistribuidoras,asparcelasdorateiosãochamadasdecotas.Ascotas,porsuavez,sãou>lizadaspararemunerarasRAGdecadagerador.
§ Ogeradorquetemsuaenergiacomercializadaemregimedecotasdegaran>assicanãoarcacomosriscoshidrológicosnemcomosresultadosfinanceirosdoMecanismodeRealocaçãodeEnergia(MRE)associadosàUsinaHidrelétrica
2015 2016
Contab
ilizado
2,7bilhões
5,0bilhões
86%
CotasdeGaranRaFísica
-
Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência
Janeiro 501,2 496,9 0,85%
Fevereiro 512,1 506,7 1,07%
Março 512,7 502,2 2,04%
Abril 529,1 513,5 2,95%
Maio 529,3 510,8 3,5%
Junho 534,9 513,3 4,04%
Julho 623,9 596,2 4,44%
Agosto 630,2 547,9 13,05%
Setembro 691,7 651,2 5,85%
Total-2016 5.065,5 4.839,1 4,47%
Total-2015 2.721,9 2.715,3 0,20%
Diferença 2.343,6 2.123,8 4,27%
86% 78% 2.135%
R$/milhões
CotasdeGaranRaFísica
-
CotasdeEnergiaNuclear(CEN):regimecriadopelaLei12.111/2009,comointuitogerarareceitadasusinasnuclearesapar>rdejaneirode2013
2015 2016
Contab
ilizado
2,12bilhões
2,10bilhões
1,2%
Operaçãopelaqual46distribuidorasdeenergiaelétricarateiamaproduçãodasusinasdeAngraIeII,quepertencemàestatalEletronucleareestãoinstaladasemAngradosReis(RJ)
CotasdeEnergiaNuclear
-
Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência
Janeiro 230,5 225,5 2,19%
Fevereiro 231,5 230,4 0,51%
Março 231,5 229,6 0,80%
Abril 232,2 229,1 1,32%
Maio 233,4 229,1 1,85%
Junho 234,7 229,7 2,13%
Julho 235,4 229,1 2,66%
Agosto 236,7 216,2 8,66%
Setembro 236,9 229,7 3,04%
Total-2016 2.103,1 2.048,7 2,57%
Total-2015 2.128,8 2.128,8 0,00%
Diferença -25,7 -80,1 2,57%
1,2% 3,6%
R$/milhões
CotasdeEnergiaNuclear
-
MecanismodeCompensaçãodeSobraseDéficits(MCSD):estabelecidopeloar>go29doDecretonº5.163/2004,ele viabilizaa reduçãoou compensaçãodos volumes de Contratos de Comercialização de Energia no AmbienteRegulado(CCEARs)entreosagentesdedistribuição
2015 2016
Contab
ilizado
475milhões
1,2bilhão
152%
EnergiaExistente
Mensal TrocasLivres 4%Ex-post
MCSD
-
Mês Contabilizado Liquidado Inadimplência
Janeiro 131,4 131,4 0%
Fevereiro 122,4 122,4 0%
Março 131,3 131,3 0%
Abril 123,9 123,9 0%
Maio 130,9 130,9 0%
Junho 125,8 125,8 0%
Julho 141,1 141,1 0%
Agosto 146,4 115,8 20,8%
Setembro 147,4 147,4 0%
Total-2016 1.201,1 1.170,5 2,32%
Total-2015 475,0 475,0 0%
Diferença 726,1 695,5 2,32%
152% 146%
R$/milhões
MCSD
-
AcontabilizaçãodaCCEElevaemconsideraçãotodaaenergiacontratadaporpartedosagentesetodaaenergiaefe>vamenteverificada(consumidaougerada)
MCP
EnergiaVerificada
EnergiaContratada
Contabilização
Sobradeenergia=credor
Faltadeenergia=devedor
MercadodeCurtoPrazo
-
152LIMINARESJUDICIAISVIGENTES
v BLOCO1:55liminaresvigentes§ LimitaçãodoAjusteMRE:100%ou95%de
proteção§ Objetodiretodarepactuação§ Valorrelacionado:R$1,25bilhão
v BLOCO2:58liminaresvigentes§ ExclusãodorateiodoGSFnoMRE§ Afetadaapenaspelaquedaliminares
bloco1
v BLOCO3:39liminaresvigentes§ Pagamentointegral(ouovalorexistente)
doscréditodoMCPparaosagentesbeneficiários
§ Impactonaisonomia–losssharing
Bloco3
Bloco2
Bloco1
MCP-Judicialização
-
Contabilizadoset/16
R$2,39bi(100%)
¹doGSFrepactuado²doMCPsetembro/163doContabilizadosetembro/16
GSFNãoRepactuado(sobliminar)
R$1,36bi(57%)3
MCPdesetembro/16
R$0,84bi(35%)3
GSFRepactuado
R$0,19bi(8%)3
Liquidado
R$0,10bi(52%)1
Remanescente
R$0,09bi(48%)1
Liquidado
R$0,67bi(80%)2
Inadimplente
R$0,17bi(20%)2
Liquidadonomês
R$0,77bi(32%)3
MCP–LiquidaçãoSet/16
-
2,67
0,08
2,29
1,072,290,04
2,06
2,46
0,05
2,30
2,290,05
2,08
2,53
0,45
2,07
2,99
1,10
1,57
4,26
2,20
1,86
4,21
2,63
1,40
6,33
3,71
2,47
4,98
3,70
1,10
1,48
0,84
1,59
4,16
1,05
1,09
1,22
3,68
1,06
0,95
0,83
3,19
ParcelamentoGSF2015ValorCobertoLiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência %Inadimplência
TotalLiquidado2015 R$19.305.332.990,25
TotalLiquidado2016 R$7.035.112.124,78
0,60
1,07
0,57
2,61
0,57
1,14
0,39
2,53 2,40
0,27
1,16
0,55
2,440,18
1,25
0,89
2,39
1,36
0,77
0,10
MCP–Histórico
-
Mês Contabilizado Liquidado Inad.
Janeiro 4.164,9 1.595,4 5,7%
Fev/Mar 3.687,7 1.222,9 8,7%
Abril 3.198,6 834,1 11,2%
Maio 2.615,0 606,4 14,4%
Junho 2.533,5 570,5 17%
Julho 2.397,7 549,2 17,3%
Agosto 2.439,2 887,5 4,7%
Setembro 2.390,4 768,8 7,0%
Total-2016 23.427,3 7.035,1 10,8%
Total-2015 35.064,4 19.305,3 9,08%
Diferença -11.637,1 -12.270,2 1,72%
R$/milhões
GSF(Parcela)
848,3
1.093,3
945,7
567,9
392,0
271,8
185,0
93,4
4.397,7
-----------
-----------
GSF(Liminar)
1.480,3
1.050,5
1.058,2
1.063,9
1.140,5
1.160,6
1.251,4
1.359,6
-----------
------------
------------
MCP–Mêsamês
33% 63% 18%
-
EnergiadeReserva
Des>nadaaelevarasegurançanofornecimentonoSIN,elaéoriundadeusinasespecialmentecontratadasparaestefim,deformacomplementaraomontantecontratadonoambienteregulado
RegulamentadapeloDecretonº6.353/2008,suacomercializaçãoteveinícioem2009.ACCEErepresentaosagentesdeconsumodestaenergiaerespondepelacentralizaçãodarelaçãocontratualentreaspartesepelagestãodaContadeEnergiadeReserva(Coner).
Receitadevendapagaaosgeradores
2015
2,8bilhões
2016
2,6bilhões
7,6%
-
EnergiadeReserva
PagamentopelosGeradoreseDistribuidores(1)
3,1milhões
6,7milhões
37,8milhões
42,5milhões
1,3milhão
0 2,5milhões
11,9milhões
106,2milhões
0 758,4milhões
LiquidaçãodoMCP(2) 631,6milhões
267,6milhões
130,4milhões
123,8milhões
319,9milhões
156milhões
210,8milhões
2,2bilhões
2,4bilhões
262,8milhões
158,6milhões
260,6milhões
284,9milhões
258,1milhões
298,2milhões
309,1milhões
319,5milhões
311,9milhões
2,6bilhões
2,8bilhões
313,7milhões
328milhões
84,3mil
214,2mil
82mil
77,4mil
136,7mil
96,7mil
110,7mil
1milhão
3,1milhões
86,2mil
206,7mil
Outros(5) 622,6milhões
368,7milhões
469,5milhões
409,9milhões
236,3milhões
191,5milhões
16,4milhões
1,2bilhão
265,1milhões
134,9milhões
19,2milhões
SaldodaCONER 478,1milhões836,1milhões
1,21bilhões
1,49bilhões
1,74bilhões
1,85bilhões
1,63bilhões
726,6milhões
1,82bilhões
1,70bilhões -----
(1)Valorespagospelosgeradoresreferentesaressarcimento,multaseeventuaisprocessosdeordemjurídica(2)Geraçãodes>nadaaoprodutoliquidadanoMCPdem-2(3)Receitasfixasevariáveisajustadas
PagamentoaosGeradores(3)
CAFTincorridospelaCCEE(4)
(4)ApuraçãodeEnergiadeReservadem-1(5)Rendimentos,recuperaçãojudicial,execuçãodegaran>adeleilãoetarifasbancárias
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 2016 2015
-
Conta-ACR
R$21,2bicaptadosemtrêsoperaçõesdefinanciamentosdaConta-ACR
1ªoperaçãoR$11,2bilhões
8bancos
2ªoperaçãoR$6,6bilhões
9bancos
3ªoperaçãoR$3,4bilhões
8bancos Total:11bancos
2014 2014 2015 Contab.fev-dez/14
§ PrazodeAmor>zação:54meses(abr/20)
§ Iníciodaamor>zaçãodadívidaà16/11/2015
§ OFundodereservadaConta-ACRestáemR$3,3bilhões(30/SET)
ConformidadeàOperaçõesestãoasseguradaspelaKPMG
-
Conta-ACR
BancoCredor 2015 2016 Total
BofA 13.670.539,64 6.396.037,95 79.486.392,42
JPMorgan 5.919.360,21 2.769.766,04 34.419.293,65
BB 270.720.398,61 127.893.503,88 1.586.938.128,57
Caixa 231.557.583,31 108.316.815,70 1.346.248.780,08
ItauBBA 183.272.045,12 85.727.745,58 1.065.508.724,60
Bradesco 183.272.044,47 85.727.745,14 1.065.508.759,61
Santander 95.507.141,26 44.673.441,46 555.253.688,32
BTGPactual 2.717.355,38 ----------------- 2.717.355,38
BNDES 191.285.898,26 89.438.581,25 1.111.883.280,31
Ci>bank 32.462.333,41 15.188.666,45 188.752.890,81
Banrisul 13.752.533,70 6.423.044,97 79.866.915,76
Total 1.224.137.233,37 5.892.446.976,13 7.116.584.209,51
-
ContaBandeiras
Foram arrecadadosR$ 14,7 bilhões referente aos recursos de bandeirastarifárias, sendo que R$ 3,8 bilhões transitaram pela Conta Bandeirasrepresentando30%daarrecadação
Foram arrecadados R$ 3,1 bilhões referente aosrecursos de bandeiras tarifárias, sendo que R$ 5,2milhões transitaram pela Conta Bandeirasrepresentando0,17%daarrecadação
2015(contabilizaçõesdejaneiroadezembro)
2016
ConformidadeàOperaçõesestãoasseguradaspelaKPMG
-
ContadeDesenvolvimentoEnergéRcoCDE RGR
ReservaGlobaldeReversão CCC
ContadeConsumodeCombusjvel
ACCEEpassaráasergestoradoscontassetoriais,apar>rdemaiode2017
§ OscomandossobreacobrançaeousodosrecursosserãodadospeloMME/Aneel
§ ValoresdaCONERantecipadosparadesenvolverainfraestruturaparagestãoserãores>tuídospelaCDE
ContasSetoriais
-
EvoluçãodoMercado
-
Essaalteraçãodevemelhorarainformaçãodecustoedepreçonosmodeloscomputacionais
ReuniãodaComissãoPermanenteParaAnálisedeMetodologiaseProgramasComputacionaisdoSetorElétrico(CPAMP)realizadaem18/10,aprovou:
• U>lizaçãodepatamarúnicopararepresentaçãodocustodedéficitnovalordeR$4.650,00/MWh
• NovosparâmetrosdoCVaR(α=50eλ=40)
PLD
RevisãodametodologiadecálculodoPreçodeLiquidaçãodasDiferenças-PLD
-
NovosparâmetrosdoCVaRcomaplicaçãoparaoperaçãoeformaçãodepreços
Introduçãodafunçãodecustododéficitemumúnicopatamar
ConclusãodoestudoparaimplantaçãodaSAR(SupersciedeAversãoaRisco)earevisãodafunçãodecustododéficit
§ ConsultaPública–GovernançadosModelosComputacionais(05/10a15/11)
Janeiro/17 Maio/17 2018
q Previsibilidade q Transparência q Isonomia
PLD
RevisãodametodologiadecálculodoPreçodeLiquidaçãodasDiferenças-PLD
-
GeraçãoDistribuída
Tendênciamundial,vemsendoconsideradaumaimportanteformadeexpansãoediversificaçãodaofertadeenergia
ProGD–CCEEliderasubgrupodeComercialização
Alterna>vaaosistemadecompensaçãodeenergia,RENANEELnº482/12
Garan>asFinanceiras
Ampliarasegurançadomercado
AudiênciaPública43/2016–de7/7a8/9
AplicaçãoFinanceiraVinculada;AnáliseFinanceiraporBureau;AnálisedeRisco(CVaR);Monitoramento;FaixadeLimitesOperacionaisMínimosDiferenciados
Propostas
-
v Orientação v Transparência v Simetriadeinformações
§ Dadoseinformaçõesdomercadodeenergiaparaauxiliaratomadadedecisãodeinves>dores
§ Grupodetrabalho(CCEE,ONSeEPE)parauniformizaçãodosvaloresdegeraçãoecargadivulgadosaosagentesdosetorelétrico
§ InclusãodaCCEEnoprocessoderevisãodacargaqueéu>lizadanosmodelosdeplanejamentodaoperaçãoedecálculodoPLD
Dados
-
Novaplataforma
-
Informaçõesaomercado
-
v Geraçãocomercialnocentrodegravidade(MWmédios):
TipodeFonte Out/16 Out/15 Variação
Hidráulicas(>30MW) 43.006 44.263 -2,8%
Eólicas 4.858 3.393 43%
TérmicaaBiomassa 3.851 3.739 2,9%
TérmicaaGás 6.085 7.362 -17,3%
TérmicaaCarvãoMineral 1.232 1.842 -33,1%
TérmicaNuclear 1.897 651 191%
Térmica-Outros 270 500 -46%
Térmicabicombusjvel–gás/óleo 153 580 -73,1%
TérmicaaÓleo 819 1.733 -52,7%
TérmicaFotovoltaica/Solar 4 4 ------------
Total 62.174 64.067 -2,9%
Geração
-
Ø CapacidadeInstaladanoSIN,porFonte-MW
TipodeFonte Set/16 Set/15 Variação
Hidráulicas(>30MW) 107.273 95.378 12,4%
Eólicas 9.713 7.056 37,6%
TérmicaaBiomassa 11.624 10.947 6,1%
TérmicaaGás 11.712 11.798 -0,7%
HidráulicaPCH/CGH 5.316 5.103 4,1%
TérmicaaCarvãoMineral 3.154 3.190 -1,1%
TérmicaNuclear 2.007 2.007 ------------
Térmica-Outros 1.175 1.175 ------------
Térmicabicombusjvel–gás/óleo 1.008 885 13,8%
TérmicaaÓleo 4.636 4.869 -4,7%
TérmicaFotovoltaica/Solar 20,7 20,7 ------------
Total 157.648 142.437 10,6%
Geração
-
Armazenamento
Fonte:InformaCCEE(17/11/2016)
-
Fonte:InformaCCEE(17/11/2016)
Projeções
PLD–comnovosparâmetros
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