u u - hongocninh.weebly.com filengoại ứng tiêu cực: ngoại ứng tiêu cực là những...
TRANSCRIPT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘIBỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
Chương VI
NGOẠI ỨNG, RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
NỘI DUNGKhái niệm ngoại ứng
Khái niệm hàng hóa công cộng
Tính phi hiệu quả của ngoại ứng
Sửa chữa những thất bại của thị trường
I. KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.1. Khái niệm
- Ngoại ứng xuất hiện khi một quyết định sản xuất hoặctiêu dùng của một cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng đếnviệc sản xuất hay tiêu dùng của những người khác màkhông thông qua giá cả thị trường.
Ngoại ứng là sự ảnh hưởng của một hoạt động xảy rabên trong một hệ thống tác động lên các yếu tố bênngoài hệ thống đó; hoặc các hoạt động xảy ra có ảnhhưởng giữa các thành phần trong từng hệ thống. Khicác hoạt động gây ra ngoại ứng xuất hiện tức là tạo racác tổn thất hoặc phúc lợi mà không được chi trả
Định nghĩa về một ngoại ứng
Ngoại ứng tồn tại khi:
),,,...,( 12,1 YXXXUU mAA
Hoặc, độ thỏa dụng của cá nhân A, phụ thuộc vào “các hoạt động” khác, ngoài sự kiểm soát của cá nhân A,
Nó phụ thuộc không chỉ vào các hoạt động X1,…Xm, mà còn các hoạt động Y1 dưới sự kiểm soát của cá nhân B nào đó.
Tác động của ngoại ứng I. KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.2. Tại sao phải nghiên cứu ngoại ứng?Với nhà sản xuất Để giúp nhà đầu tư lựa chọn phương án sản xuất tốt nhất Để nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất Để sử dụng hợp lý và bền vững nguồn tài nguyên Để thương lượng về mặt kinh tế đối với những người sản xuất và cá nhân khác Để nhà sản xuất có quyết định sản xuất đúng đắn nhằm tối đa hóa lợi nhuận
I. KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.2. Tại sao phải nghiên cứu ngoại ứng?Với chính phủQuy hoạch và kiểm soát sản xuất một cáchhiệu quảĐánh thuế gây ô nhiễm môi trường Có chính sách khuyến khích ngoại ứng tíchcựcKế hoạch sử dụng hợp lý các nguồn tàinguyên
I. KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.3. Ngoại ứng tích cực và ngoại ứng tiêu cực?
Ngoại ứng tiêu cực: Ngoại ứng tiêu cực là những tác động bên ngoài gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp và xã hội.
Ví dụ: Chất thải và bụi từ nhà máy hóa chất Lâm Thao đã làm gây ô nhiễm nguồn nước và không khí khu vực lân cận làm sản xuất nông nghiệp của nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nước sạch để tưới.
I. KHÁI NIỆM NGOẠI ỨNG
1.3. Ngoại ứng tích cực và ngoại ứng tiêu cực
Ngoại ứng tích cực: Ngoại ứng tích cực là những tác động bên ngoài gây ảnh hưởng tốt đến doanh nghiệp và xã hội.
Ví dụ: Việc áp dụng các phương pháp canh tác hợp lý và trồng rừng ở khu vực thượng lưu sông Mê Kông đã góp phần cung cấp nguồn nước sạch cho khu vực hạ nguồn hay khu vực hạ lưu đã chịu tác động của ngoại ứng tích cực
2.1. Khái niệm hàng hóa công cộng
Hàng hóa công cộng là một loại hàng hóa mà mọingười đều tự do hưởng thụ các lợi ích của hànghóa đó mà không làm giảm thiểu khả năng hưởngthụ của người khác. Sản phẩm công cộng chính làtrường hợp có tác động ngoại ứng mạnh tích cực
Ví dụ: Không khí sạch, Vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, An ninh quốc phòng, ánh sáng từ một ngôi nhà…
II. HÀNG HÓA CÔNG CỘNG
2.1. Khái niệm hàng hóa công cộng
Hai đặc điểm cơ bản của hàng hóa công cộng:
KHÔNG CẠNH TRANH
KHÔNG LOẠI TRỪ
II. HÀNG HÓA CÔNG CỘNG
2.2. Các loại hàng hóa công cộng:
- Hàng hóa công cộng thuần túy: Là loại hàng có hóa có hai đặc tính chủ yếu là Không có tính loại trừ và Không cạnh tranh.
- Hàng hóa công cộng không thuần túy:
+ Hàng hóa sở hữu riêng nhưng lại không loại trừ: VTC
+ Hàng hóa không có sở hữu riêng nhưng lại loại trừ: Không khí, hồ nước lớn
+ Một số hàng hóa công cộng hoặc có tính loại trừ, hoặc có tính sở hữu riêng, hoặc có cả hai: Vườn QG
II. HÀNG HÓA CÔNG CỘNG
2.3. Hàng hóa công cộng và những thất bại của thị trường
- Bạn tiêu dùng bao nhiêu dịch vụ quốc phòng tuần trước?
- Không có cách nào có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà không mang lợi cho một ai đó.
-Người dân không có động lực để chi trả cho các hàng hóa có giá trị đối với họ
-Những người sử dụng tự do không đánh giá đúng giá trị của hàng hóa dịch vụ để họ có thể hưởng lợi ích mà không phải chi trả.
II. HÀNG HÓA CÔNG CỘNG
D1
D2
D
Khi hàng hóa không cạnh tranh, LỢI ÍCH BIÊN XÃ HỘI đuợc xác địnhbằng TỔNG ĐƯỜNG CẦU cá nhân
cho hàng hóa đó theo chiều thẳng đứng
Q0
Lợi ích ($)
1 2 3 4 5 6 7 8 109
$4.00
$5.50
$7.00
MC
$1.50
Q tối ưu khi MC = MB tại 2Đơn vị Q. MB =$1.50 + $4.00 or $5.50.
II. HÀNG HÓA CÔNG CỘNGĐường cầu và cung của hàng hóa công cộng
III. TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
MPC
S = MPCI
D
P1
Tổng chi phí xã hội/Ngoại ứng tiêu cực
P1
q1 Q1
MSC
MSCI
Khi có ngoại ứng tiêu cực, Chi phí biên xã hội (MSC)
sẽ cao hơn chi phí biên của cá nhân
DOANH NGIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP
P
MEC
MECI
Sự chênh lệch làchi phí ngoại biên
q*
P*
Q*
SL cạnh tranh là Q1Trong khi SL tối ưu là Q*.
Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức q1 để tối đa hóa lợi nhuận
Trong khi SL tối ưu là q*.
3.1. Ngoại ứng tiêu cực
III. TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG3.2. Ngoại ứng tiêu cực
MPC
MSC
D
P, MC
Q
P*
Q* Q1
P1
O
A
B
C
Tóm tắt Khi có ngoại ứng tiêu cực, Chi phí biên xã hội (MSC) sẽ cao hơn chi phí biên của cá nhân (MPC). Sự chênh lệch giữa chi phí biên xã hội (MSC) và chi phí biên cá nhân (MPC) là chi phí ngoại biên. Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức SL tối đa hóa lợi nhuận cho họ chứ không phải ở mức tối ưu cho xã hội
III. TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG3.2. Ngoại ứng tiêu cực
MCP1
Q
P, MC$
D
q1
MSB
MEB
Khi có ngoại ứng tích cực,Lợi ích biên xã hội (MSB) lớn hơn lợi ích biên cá nhân
q*
P*
Người sx muốn đầu tư q1.Mức SL q* cao hơn nhưng P* thấp hơn P1Nên nó không khuyến khích DN sản xuất ở mức q*
III. TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG3.2. Ngoại ứng tích cực
III. TÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
MSC=MPC
MSB
P, MC
QQ*Q1
O
A
B
C
D
MEB
3.2. Ngoại ứng tích cựcTÍNH PHI HIỆU QUẢ CỦA NGOẠI ỨNG
Đối với ngoại ứng tiêu cực: Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức SL lớn hơn mức SL tối ưu xã hội để tối đa hóa lợi nhuận mà không quan tâm đến các chi phí xã hội do sản xuất của họ gây lên
Đối với ngoại ứng tích cực:Doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức SL thấp hơn SL tối ưu của xã hội để tối đa hóa lợi nhuận dẫn đến tiêu dùng xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực
THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG
Đối với hàng hóa công cộng: - Không thể loại trừ nhiều người sử dụng.- Người tiêu dùng không muốn chi trả cho hàng hóa dịch vụ họ sử dụng- Quá nhiều người sử dụng
4.1. Giả định: Thất bại của thị trường là sự ô nhiễm do sản xuất công nghiệp gây ra– Khi công nghệ sản xuất không thể thay thế ta phải
làm gì?• Phải giảm Sản lượng để giảm ô nhiễm• Sử dụng thuế để giảm SL
– Nếu công nghệ có thể thay thế, ta phải làm gì?• Thay đổi công nghệ sản xuất mới để giảm ô nhiễm
IV. SỬA CHỮA NHỮNG THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG
Mức thải gây ô nhiễm
2
4
6
$/đv ô nhiễm
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
MSC
MACE*
Mức ô nhiễm tối ưu là 12 (E*) khi MAC = MSC.
Giả định:1) Thị trường cạnh tranh2) Sản lượng và quyết định mức sx gây ô nhiễm là độc lập3) Chọn mức SL để tối đa hóa lợi nhuận
Tại Eo , MAC để giảm ô nhiễm lớn hơn MSC
E0
Tại E1 thì MSC >MAC
E1
Tại sao ta không chọn mức gây ô
nhiễm =0
Mức gây ô nhiễm tối ưu
Q (sản lượng)
$/đv
MEC
MNPB
12E*
Thuế: t*
4.1 Thuế ô nhiễm (thuế Pigou)
IV. SỬA CHỮA NHỮNG THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG
Mức thải
$/đv thải
MSC
MAC
3
12E*
Tiêu chuẩn môi trường
Phí môi trường
4.2. Phí môi trường và tiêu chuẩn môi trường
Tổng chi phí giảm thải
Chi phí để giảm thải nhỏ hơn mức phí thải phải đóngnếu DN không cắt giảm mức thải
Tổng Phí thu để giảm thải
Mức thải
$/đv thải
MSC
MAC
3
12E*
Mức Phí
4.2. Phí môi trường và tiêu chuẩn môi trường
Giảm MAC2 của DN 2
Tăng MAC1 của DN1
MAC1MAC2
Mức thải
2
4
6
Phí/đv thải
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
3
5
14
Giải pháp tối thiểu chi phí cho DN1 và DN2 sẽ là MAC1 để giảm thải xuống 8 và MAC2 để giảm thải xuống 6MAC1= MAC2 = $3.
3.75
2.50
Tiêu chuẩn môi trường là 7 cho cả 2 DN là không tối ưu vì MAC2 <MAC1.
Nếu mức phí là $3 được áp dụngMức thải của DN 1 sẽ giảm từ 14 xuống 8 DN 2 sẽ giảm từ 14 xuống 6.MAC1 = MAC2: mức tối ưu
PHÍ MÔI TRƯỜNG
Kết luậnNhững lợi thế của phí môi trường
– Khi tiêu chuẩn môi trường được áp dụng cùng mức thải cho phép với phí môi trường, phí môi trường giúp đạt được mức giảm ô nhiễm tối ưu tương đương với chi phí thấp hơn
– Phí môi trường tạo ra động lực cho người sản xuất lắp đặt các thiết bị để giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm
4.2. Phí môi trường và tiêu chuẩn môi trường
ABC là sự tăng lên của CP xã hội Sau khi trừ đi chi phí cắt giảm thải
MSC
MAC
Mức thải
Phí/đv thải
0 2 4 6 8 10 12 14 16
2
4
6
8
10
12
14
16
E
Nếu tiêu chuẩnMôi trường là 9,
Khi cắt giảm 12,5%, ADE < ABC
DA
B
CNếu phí gây ô nhiễm là $7(cắt giảm 12,5%) phíMức thải tăng lên 11.
TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG
– Cho phép xây dựng thị trường cạnh tranh về ngoại ứng
– Nhà quản lý xác định mức độ ngoại ứng/ô nhiễm cho phép và phát hành các giấy phép thương mại
– Giấy phép thải có thể mua bán trên thị trường– Các DN sản xuất với chi phí cao có thể mua
giấy phép thải từ các DN sản xuất có chi phí thấp
4.3. Giấy phép thải thương mại
– Quyền sở hữu hợp pháp cho tổ chức, cá nhân được phép khai thác và sử dụng tài sản hoặc những nguồn tài nguyên nào đó.
Ví dụ: Rừng cộng đồng, khu vực khai thác tài nguyên…
4.4. Quyền sở hữu tài sản
Bài 8
RA QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO,
KHÔNG CHẮC CHẮN
NỘI DUNG Khái niệm rủi ro và không chắc chắn
Các loại rủi ro và không chắc chắn
Ứng xử của người sản xuất trước rủi ro và không chắc chắn
Các biện pháp giảm thiểu rủi ro và không chắc chắn
Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn
RỦI RO HAY KHÔNG CHẮC CHẮN?
- Dịch bệnh làm chết gia súc hàng loạt gây thualỗ cho người nông dân- Trời có thể mưa quá nhiều gây úng lụt làm sảnxuất nông nghiệp thiệt hại- Giá vàng có thể rất cao hoặc thấp trong nămtới.- Do ảnh hưởng của động đất, giá ô tô của Nhậtcó thể sẽ giảm xuống
I. KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
Tại sao phải nghiên cứu rủi ro?
-Trong tất cả các hoạt động của con người nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng đều chứa đựng các yếu tố rủi ro mà chúng ta phải đương đầu; trong đó có một số rủi ro mà chúng ta có thể dự đoán được, nhưng cũng có một số rủi ro không thể dự đoán trước.
- Giúp nhà quản lý đánh giá được các yếu tố bên trong và bên ngoài đối với công ty; cụ thể là họ xem xét các lợi thế, tiềm năng và hạn chế đối với công ty.
- Nếu nhà quản lý có khả năng dự báo được các rủi ro và đưa ra các kế hoạch đối phó thì hoạt động sản xuất sẽ luôn ở thế chủ động và đạt hiệu quả hơn.
I. KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
Rủi ro và Không chắc chắn?
Frank Knight là người đầu tiên phân biệt giữa rủi ro và không chắc chắn.
- Trong môi trường rủi ro, ta có thể đoán biết trước điều gì sẽ xảy ra, kết quả và hậu quả và xác suất xảy ra của nó như thế nào.
- Trong điều kiện môi trường không chắc chắn, chúng ta không biết được điều gì sẽ xảy ra, kết quả và hậu quả của nó và xác suất xảy ra các sự kiện như thế nào.
Rủi ro và không chắc chắn là những sự kiện bất thường xảy ra với người sản xuất thường gây những tác động không mong đợi. Rủi ro và không chắc chắn có thể được xem như một quá trình liên tục. Ở một đầu của quá trình là các sự kiện rủi ro với xác suất xảy ra và hậu quả của nó có thể biết trước. Ở đầu còn lại của quá trình là các sự kiện không chắc chắn với xác suất xảy ra và hậu quả của nó không thể biết trước. Nhiều sự kiện xảy ra ở khoảng giữa rủi ro và không chắc chắn.
Khái niệm rủi ro và không chắc chắn
Rủi ro Không chắc chắn
II. CÁC LOẠI RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
Từ nguồn gốc của rủi ro, người ta phân rủi ro thành các nhóm sau:
Rủi ro và không chắc chắn do thiên nhiên Rủi ro và không chắc chắn do thị trường Rủi ro và không chắc chắn do tiến bộ khoa học kỹ thuật Rủi ro và không chắc chắn do chính sách gây ra
III. TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
TR1 = Tổng giá trị sản xuất trong điều kiện thời tiết thuận lợi TR2 = Tổng giá trị sản xuất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi E(TR) = Tổng giá trị sản xuất mong muốn theo dự đoán của nhà sản xuất
TR2
E(TR)TC
TR1
j
b
aQuyết định sản xuất trong điều kiện rủi ro
$
XX1X2 XE
c
ed
i
g
hi
Phương án Thu nhập (USD) Xác suất
A 1.000.000 0.3-500.000 0.2
0 0.5B 100.000 0.3
50.000 0.40 0.2
-20.000 0.150.000 0.7
C 30.000 0.20 0.1
D 30.000 0.425.000 0.415.000 0.2
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN NÀO?
Phương án AThu nhập mong đợi = (0.3*1.000.000)+(0.2*-500.000)+(0.5*0)= 200.000 USD
Phương án BThu nhập mong đợi = (0.3*100.000)+(0.4*50.000)+(0.2*0)+(0.1*-20.000= 48.000
USD
Phương án CThu nhập mong đợi = (0.7*50.000)+(0.2*30.000)+(0.1*0)=41.000 USD
Phương án DThu nhập mong đợi = (0.4*30.000) + (0.4*25.000) + (0.2*15.000) = 25.000 USD
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN NÀO?Ra quyết định trong điều kiện rủi ro &
Không chắc chắn
Giá trị kỳ vọng của một trò chơi là bình quân trọng số của tất cả các cơ hội có thể đạt được kết quả?- với trọng số là các xác xuất xảy ra.
Ví dụ: Tung đồng xu sẽ có 2 kết quả. Chính vì vậy mà xác suất để đạt được mặt xấp hay mặt ngửa là 1/2.
Nếu cá cược: Mặt xấp thắng $100, Mặt ngửa thua $50
=> Kỳ vọng (EV)= ½*(100) – ½*(50) = $25
Tung đồng xu 2 lần với các KQ giả định như sau:– Sấp-Sấp: Thắng 20 $ – Sấp-Ngửa: Thắng 9 $– Ngửa-Sấp: Thua 7 $– Ngửa-Ngửa: Thua 16 $
Cho hàm thỏa dụng: – M là giá trị tài sản mong đợi
Giả sử M0 = 16 Có chấp nhận chơi không?
MU
Ra quyết định trong điều kiện rủi ro & Không chắc chắn
00 MU = 16= 4
EU1 = 16417
419
4120
41
0000 MMMM
= 161641716
41916
412016
41
= 3.5
Tính toán Kỳ vọng
KHÔNG CHẤP NHẬN CUỘC CHƠI VÌ Uo > EU1
Mức độ chấp nhận rủi ro của người sản xuất
Người sợ rủi ro– Nếu đối mặt với hai quyết định mạo hiểm có lợi
nhuận mong đợi như nhau, quyết định ít mạo hiểm hơn sẽ được lựa chọn
Người chấp nhận rủi ro– Nếu hai lợi nhuận mong đợi là như nhau, quyết
định mạo hiểm hơn sẽ được lựa chọn.Người trung lập
– Không có sự khác biệt giữa hai quyết định có lợi nhuận mong đợi ngang nhau
Mối quan hệ giữa độ thỏa dụng biên (lợi ích biên) và lợi nhuận
Độ thỏa dụng biên MUprofit giảm dần khi thu nhập tăng : Nhóm sợ rủi ro
Độ thỏa dụng biên MUprofit tăng dần khi thu nhập tăng : Nhóm chấp nhận rủi ro
Độ thỏa dụng biên MUprofit không đổi khi thu nhập tăng: Nhóm trung lập
III. ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO
III. ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO
Nhóm sợ rủi ro (Risk averse)
III. ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO
Nhóm trung lập (Risk Neutral)
III. ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT TRƯỚC RỦI RO
Nhóm chấp nhận rủi ro (Risk loving)
IV. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
1. Tăng cường công tác thống kê dự báo trong kinh tế.
2. Chuẩn bị tôt lịch thời vụ và điểu chỉnh lịch thời vụ kịp thời để hạn chế những tác động do biến động của thiên tai.
3. Với sản xuất nông nghiệp: lựa chọn các cây trồng vật nuôi có khả năng chống chịu tốt: như giống lúa chịu hạn, cà chua chịu nóng…
IV. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO VÀ KHÔNG CHẮC CHẮN
4. Đa dạng hóa sản phẩm5. Tính toán kỳ vọng6. Sử dụng các phần mềm phân tích và đánh giárủi ro.7. Mua bảo hiểm cho sản xuất8. Thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế: hợpđồng bán sản phẩm, hợp đồng về giá..9. Các chương trình chính sách của chính phủ.