Tabela punktów swapowych

Obowiązuje w dniach 2019.07.01 - 2019.07.07 Opublikowane punkty swapowe są

naliczane w minimalnym kroku notowań dla danego instrumentu.

Instrument

Długa pozycja Krótka pozycja

AUDCAD -5.3479 -2.8015

AUDCHF 1.1470 -6.7870

AUDJPY -0.4419 -6.1022

AUDNZD -5.0749 -3.4801

AUDUSD -5.0332 -0.5247

CADCHF 2.1892 -8.5490

CADJPY 0.5508 -7.9176

CHFJPY -6.7569 -2.2932

CHFPLN -40.3834 8.8939

EURAUD -14.0721 0.8318

EURCAD -15.1697 2.6178

EURCHF -3.0325 -5.6164

EURCZK -26.7328 4.8452

EURGBP -6.3224 -0.7086

EURHUF -17.6567 -9.1891

EURJPY -6.0966 -3.9681

EURNOK -86.8709 6.3209

EURNZD -15.6302 2.5114

EURPLN -40.0468 5.0138

EURSEK -49.1957 -44.3681

EURTRY -558.4638 219.5962

EURUSD -13.1185 4.6086

EURZAR -553.0591 108.3898

GBPAUD -10.1345 -4.8195

GBPCAD -11.8229 -2.3485

GBPCHF 0.4499 -10.2245

GBPJPY -2.5837 -8.7827

GBPPLN -30.0901 -9.4716

GBPUSD -10.7422 1.1221

NZDJPY 0.2821 -6.2484

NZDUSD -4.1694 -0.8749

USDCAD -2.9847 -7.7895

USDCHF 5.1363 -12.5411

USDCZK -5.7446 -13.0544

USDHUF 7.0430 -30.0808

USDJPY 3.2179 -11.8485

USDNOK -8.7862 -60.3248

USDPLN -5.6026 -24.4506

USDSEK 30.5087 -110.9360

USDTRY -447.5868 149.8364

USDZAR -376.0032 -13.3628

USDMXN -57.2009 4.3085

XAGUSD -1.2887 0.7338

XAUUSD -11.7374 6.6808

COPPER -0.5082 0.2893

AUDCAD.stp -3.8199 -1.2734

AUDCHF.stp 2.2940 -5.6400

AUDJPY.stp 0.8206 -4.8397

AUDNZD.stp -3.3349 -1.7401

AUDUSD.stp -3.8672 0.6414

CADCHF.stp 3.4401 -7.2980

CADJPY.stp 1.9276 -6.5407

CHFJPY.stp -4.9224 -0.4587

CHFPLN.stp -3.4081 1.5200

EURAUD.stp -11.3744 3.5295

EURCAD.stp -12.6963 5.0913

EURCHF.stp -1.1758 -3.7598

EURGBP.stp -4.8394 0.7744

EURJPY.stp -4.0530 -1.9245

EURNOK.stp -70.7333 22.4594

EURNZD.stp -12.8139 5.3279

EURPLN.stp -3.3025 1.2037

EURSEK.stp -31.6255 -26.7968

EURTRY.stp -553.0773 224.9826

EURUSD.stp -11.2309 6.4962

GBPAUD.stp -7.1444 -1.8292

GBPCAD.stp -9.0812 0.3933

GBPCHF.stp 2.5079 -8.1665

GBPJPY.stp -0.3187 -6.5176

GBPNZD.stp -8.5061 -0.0761

GBPPLN.stp -2.2308 -0.1687

GBPUSD.stp -8.6500 3.2143

NZDUSD.stp -3.0526 0.2420

USDCAD.stp -0.8008 -5.6056

USDCHF.stp 6.7755 -10.9018

USDHKD.stp -11.2780 -23.6406

USDJPY.stp 5.0222 -10.0443

USDNOK.stp 5.4616 -46.0753

USDPLN.stp 0.0597 -1.8250

USDSEK.stp 46.0213 -95.4213

USDTRY.stp -442.8334 154.5893

XAGUSD.stp -11.6153 8.6100

XAUUSD.stp -105.7906 78.3930

3M -2.3580 -0.0491

AMAZON -25.7111 -0.5356

AIG -0.7246 -0.0151

APPLE -2.6927 -0.0561

AT&T -0.4557 -0.0095

BABA -2.3051 -0.0480

BOEING -4.9532 -0.1032

CHEVRON -1.6914 -0.0352

CISCO -0.7431 -0.0155

CITI -0.9520 -0.0198

COCACOLA -0.6925 -0.0144

EBAY -0.5373 -0.0112

EXXONM -1.0423 -0.0217

FACEBOOK -2.6256 -0.0547

GE -0.1427 -0.0030

GMOTORS -0.5242 -0.0109

GOOGLE -14.7204 -0.3067

IBM -1.8765 -0.0391

INTEL -0.6513 -0.0136

J&J -1.8921 -0.0394

JPMORGAN -1.5207 -0.0317

MCDONALD -2.8240 -0.0588

MICROSFT -1.8221 -0.0379

PFIZER -0.5895 -0.0123

P&G -1.4893 -0.0310

STBUCKS -1.1404 -0.0238

WALMART -1.5025 -0.0313

GOLDMAN -2.7821 -0.0579

UPS -1.4048 -0.0293

ALCOA -0.3182 -0.0066

AMERICANEXP -1.6797 -0.0350

BOA -0.3946 -0.0082

CATERPILLAR -1.8547 -0.0386

SNAP -0.1943 -0.0040

DISNEY -1.9003 -0.0396

FORD -0.1390 -0.0029

FEDEX -2.2347 -0.0465

HARLEY-DAVI -0.4871 -0.0101

HP -0.2035 -0.0042

NIKE -1.1407 -0.0238

PEPSI -1.7829 -0.0371

PM -1.0682 -0.0222

TWITTER -0.4747 -0.0099

VISA -2.3491 -0.0489

PAYPAL -1.5570 -0.0324

TESLA -3.0391 -0.0633

NETFLIX -5.0022 -0.1042

LYFT -0.9036 -0.0188

PINTEREST -0.3779 -0.0079

UBER -0.6466 -0.0135

BASF -3.7318 -5.2671

DTELEKOM -0.8780 -1.2391

ALLIANZ -12.3395 -17.4146

BAYER -3.5699 -5.0378

BEIERSDO -6.0804 -8.5833

DAIMLERC -2.8490 -4.0275

DBANK -0.3973 -0.5608

SIEMENS -6.0983 -8.6061

LUFTHANS -0.8609 -1.2152

CECONOMY -0.3120 -0.4410

ADIDAS -15.7383 -22.2143

BMW -3.7952 -5.3556

COMMERZBANK -0.3701 -0.5224

CONTINENTAL -7.5604 -10.6723

HENKEL -4.9450 -6.9805

RWE -1.2432 -1.7549

THYSSEN -0.7590 -1.0721

VOLKSWAGEN -8.8168 -12.4524

BARCLAYS -1.3473 -0.7439

GSK -14.0839 -7.7756

M&S -1.8342 -1.0148

RBS -1.9666 -1.0864

ROLLS-ROYCE -7.5362 -4.1606

RIOTINTO -43.5422 -24.0380

SHELL -23.1172 -12.7620

STAN -6.3182 -3.4883

TESCO -2.0196 -1.1157

UNILEVER -43.3392 -23.9284

VODAFONE -1.1547 -0.6375

SANTANDER -0.2375 -0.3351

TELEFONICA -0.4156 -0.5865

BBVA -0.2873 -0.4055

IBERDOLA -0.4983 -0.7034

REPSOL -0.8051 -1.1363

CAIXABANK -0.1465 -0.2068

REDELECTRIC -1.0482 -1.4793

GRIFOLS -1.4949 -2.1101

BANKINTER -0.3537 -0.4994

MAPFRE -0.1504 -0.2122

ACS -2.0439 -2.8863

AMADEUS -4.0970 -5.7840

INDITEX -1.5151 -2.1393

ACERINOX -0.5203 -0.7348

AENA -10.1101 -14.2690

BANKIA -0.1210 -0.1709

IAG -0.3030 -0.4280

SACYR -0.1244 -0.1765

TECNICAS -1.3111 -1.8548

BOGDANKA -40.0389 -8.3526

BUDIMEX -154.4844 -32.1852

CCC -197.1321 -40.9737

MBANK -490.9019 -102.0690

ASSECOPL -61.5896 -12.8293

SANTANDERPL -430.5600 -89.5342

EUROCASH -22.9798 -4.7783

KGHM -120.2301 -25.0225

LOTOS -94.0290 -19.5467

MILLENNI -10.6959 -2.2242

NETIA -5.4444 -1.1569

ORANGEPL -7.8206 -1.6281

PEKAO -128.7370 -26.7660

PGE -10.9251 -2.2709

PGNIG -6.0512 -1.2582

PKNORLEN -103.3752 -21.4882

PKOBP -49.0675 -10.1975

CDPROJEKT -241.2542 -50.1392

PZU -49.6006 -10.3106

CYFRPLST -34.1181 -7.1015

ALIOR -56.6896 -11.7926

HANDLOWY -61.0225 -12.6997

CIECH -47.3548 -9.8488

INGBSK -230.2521 -48.0658

JSW -53.6272 -11.1588

PKPCARGO -49.0562 -10.2493

TAURON -1.9475 -0.4048

LPP -8847.1233 -1840.1644

DINO -151.7774 -31.5758

ASHR.ETF -0.3829 -0.0080

DBA.ETF -0.2252 -0.0047

DBC.ETF -0.2137 -0.0045

EEM.ETF -0.5834 -0.0122

EFA.ETF -0.8939 -0.0186

EWA.ETF -0.3069 -0.0064

EWW.ETF -0.5899 -0.0123

EWY.ETF -0.8147 -0.0170

EWZ.ETF -0.5947 -0.0124

FXI.ETF -0.5818 -0.0121

GLD.ETF -1.8119 -0.0377

HYG.ETF -1.1864 -0.0247

IVV.ETF -4.0101 -0.0835

IYR.ETF -1.1939 -0.0249

OIH.ETF -0.2014 -0.0042

SLV.ETF -0.1951 -0.0041

SPY.ETF -3.9875 -0.0830

SSO.ETF -1.7138 -0.0357

SVXY.ETF -0.7327 -0.0153

TBT.ETF -0.3935 -0.0082

VNQ.ETF -1.1902 -0.0248

VXXB.ETF -0.3540 -0.0074

XHB.ETF -0.5671 -0.0118

XLB.ETF -0.7961 -0.0166

XLE.ETF -0.8665 -0.0180

XLF.ETF -0.3754 -0.0078

XLI.ETF -1.0523 -0.0219

XLP.ETF -0.7901 -0.0165

XLU.ETF -0.8120 -0.0169

XLV.ETF -1.2595 -0.0262

XLY.ETF -1.6216 -0.0338

BITCOIN -226.0100 -80.1538

BTCUSD -776.5080 -630.8288

ETHUSD -208.9068 -169.7971

LTCUSD -87.0186 -70.8182

BCHUSD -28.9291 -23.5870

XRPUSD -28.7683 -23.3751

EURUSD.pro -11.2309 6.4962

CADCHF.pro 3.4401 -7.2980

CADJPY.pro 1.9276 -6.5407

CHFJPY.pro -4.9224 -0.4587

EURCAD.pro -12.6963 5.0913

EURCHF.pro -1.1758 -3.7598

EURGBP.pro -4.8394 0.7744

EURJPY.pro -4.0530 -1.9245

GBPCAD.pro -9.0812 0.3933

GBPCHF.pro 2.5079 -8.1665

GBPJPY.pro -0.3187 -6.5176

GBPUSD.pro -8.6500 3.2143

USDCAD.pro -0.8008 -5.6056

USDCHF.pro 6.7755 -10.9018

USDJPY.pro 5.0222 -10.0443

AUDCHF.pro 2.2940 -5.6400

AUDCAD.pro -3.8199 -1.2734

AUDJPY.pro 0.8206 -4.8397

AUDNZD.pro -3.3349 -1.7401

AUDUSD.pro -3.8672 0.6414

CHFPLN.pro -3.4081 1.5200

EURAUD.pro -11.3744 3.5295

EURCZK.pro -2.2489 0.9089

EURHUF.pro -1.2279 -0.3810

EURNOK.pro -7.0733 2.2459

EURNZD.pro -12.8139 5.3279

EURPLN.pro -3.3025 1.2037

EURSEK.pro -3.1626 -2.6797

EURTRY.pro -553.0773 224.9826

GBPAUD.pro -7.1444 -1.8292

GBPNZD.pro -8.5061 -0.0761

GBPPLN.pro -2.2308 -0.1687

NZDJPY.pro 1.4913 -5.0390

NZDUSD.pro -3.0526 0.2420

USDCZK.pro -0.1998 -0.9307

USDHUF.pro 1.1791 -2.5331

USDNOK.pro 0.5462 -4.6075

USDPLN.pro 0.0597 -1.8250

USDSEK.pro 4.6021 -9.5421

USDTRY.pro -442.8334 154.5893

EURZAR.pro -53.9706 12.1745

USDZAR.pro -36.4213 -0.1572

SILVER.pro -1.1615 0.8610

GOLD.pro -10.5791 7.8393

COPPER.pro -0.4581 0.3394

EURUSD.std -13.1185 4.6086

CADCHF.std 2.1892 -8.5490

CADJPY.std 0.5508 -7.9176

CHFJPY.std -6.7569 -2.2932

EURCAD.std -15.1697 2.6178

EURCHF.std -3.0325 -5.6164

EURGBP.std -6.3224 -0.7086

EURJPY.std -6.0966 -3.9681

GBPCAD.std -11.8229 -2.3485

GBPCHF.std 0.4499 -10.2245

GBPJPY.std -2.5837 -8.7827

GBPUSD.std -10.7422 1.1221

USDCAD.std -2.9847 -7.7895

USDCHF.std 5.1363 -12.5411

USDJPY.std 3.2179 -11.8485

AUDCHF.std 1.1470 -6.7870

AUDCAD.std -5.3479 -2.8015

AUDJPY.std -0.4419 -6.1022

AUDNZD.std -5.0749 -3.4801

AUDUSD.std -5.0332 -0.5247

CHFPLN.std -4.0383 0.8894

EURAUD.std -14.0721 0.8318

EURCZK.std -2.6733 0.4845

EURHUF.std -1.7657 -0.9189

EURNOK.std -8.6871 0.6321

EURNZD.std -15.6302 2.5114

EURPLN.std -4.0047 0.5014

EURSEK.std -4.9196 -4.4368

EURTRY.std -558.4638 219.5962

GBPAUD.std -10.1345 -4.8195

GBPNZD.std -11.6277 -3.1981

GBPPLN.std -3.0090 -0.9472

NZDJPY.std 0.2821 -6.2484

NZDUSD.std -4.1694 -0.8749

USDCZK.std -0.5745 -1.3054

USDHUF.std 0.7043 -3.0081

USDNOK.std -0.8786 -6.0325

USDPLN.std -0.5603 -2.4451

USDSEK.std 3.0509 -11.0936

USDTRY.std -447.5868 149.8364

EURZAR.std -55.3059 10.8390

USDZAR.std -37.6003 -1.3363

SILVER.std -1.2887 0.7338

GOLD.std -11.7374 6.6808

COPPER.std -0.5082 0.2893

Maksymalna wielkość marży na stopę procentową przy kalkulacji punktów

swapowych została określona w Tabeli Opłat i Prowizji dla danej usługi. Do ustalenia

w/w Punktów Swapowych TMS Brokers zastosował marżę w wysokości:

TMS

Wysokość prowizji na stopy procentowe uwzględniana przy kalkulacji

punktów swapowych

EURTRY, USDTRY, EURZAR, USDZAR ,USDMXN, EURTRY.stp, USDTRY.stp, EURTRY.pro, USDTRY.pro, EURZAR.pro, USDZAR.pro , EURTRY.std, USDTRY.std,

EURZAR.std, USDZAR.std ,

4,00%

Akcje i ETF'y 2,50%

Pozostałe FX + FX(.std) oraz COPPER, XAGUSD, XAUUSD, COPPER.std, GOLD.std, SILVER.std

0,65%

Pozostałe FX (.pro) + FX (.stp), XAGUSD.stp, XAUUSD.stp, COPPER.pro, GOLD.pro, SILVER.pro

0.35%

BITCOIN 5,00%

BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, BCHUSD, XRPUSD 23,00%

Wzory na obliczanie punktów swapowych CFD opartych o waluty, kryptowaluty, złoto,

srebro oraz miedź (punkty swapowe dla CFD opartych o wartość kryptowalut, złota,

srebra oraz miedzi są wyliczane w oparciu formułę właściwą dla wyznaczania punktów

swapowych dla instrumentów o charakterze walutowym, z takim jednak

zastrzeżeniem, że oprocentowanie wyznaczane jest tylko dla jednej waluty, w której

kwotowany jest instrument bazowy).

𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑤𝑎𝑝 = −(𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝐵𝐼𝐷 ×(1 + (stopa % waluty kwotowanej𝐴𝑆𝐾 + marża) ×

1𝑇

)

(1 + (stopa % waluty bazowej 𝐵𝐼𝐷 − marża) ×1𝑇

)− 𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝐵𝐼𝐷) × 𝑚𝑛𝑜ż𝑛𝑖𝑘

𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑤𝑎𝑝 = (𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝐴𝑆𝐾 ×(1 + (stopa % waluty kwotowanej𝐵𝐼𝐷 − marża) ×

1𝑇

)

(1 + (stopa % waluty bazowej 𝐴𝑆𝐾 + marża) ×1𝑇

)− 𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝐴𝑆𝐾) × 𝑚𝑛𝑜ż𝑛𝑖𝑘

long swap - wartość punktów swap naliczanych dla pozycji długiej;

short swap – wartość punktów swap naliczanych dla pozycji krótkiej;

kurs spot BID,ASK – kurs danej pary walutowej w momencie kalkulowania punktów

swapowych BID lub ASK;

marża – wielkość prowizji, jaką TMS Brokers nakłada na stopę procentową;

T - oznacza ilość dni wg przyjętej dla danej waluty konwencji (np. dla USD rok ma 360

dni, podczas gdy dla PLN 365 dni);

mnożnik - współczynnik wynikający z minimalnego kroku notowań, np. dla EURUSD

minimalny krok notowań to 0.00001 dlatego mnożnik w przypadku kalkulacji punktów

swapowych będzie wynosił 100 000;

stopa % waluty bazowej/kwotowanej BID,ASK - dla wyznaczania stopy procentowej

TMS Brokers przyjmuje kwotowania z rynku międzybankowego na podstawie

instrumentów przedstawionych w poniższej tabeli:

Waluta Symbol w

Bloomberg

Konwencja liczenia

dni (T)

Nazwa stopy Procentowej

EUR EUDR1Z CMPN

Curncy

360 Euro 1 Week Deposit

USD USDR1Z CMPN

Curncy

360 United States Dollar 1 Week Deposit

PLN PZDR1Z CMPN

Curncy

365 Polish Zloty 1 Week Deposit

CAD CDDR1Z CMPN

Curncy

360 Canadian Dollar 1 Week Deposit

JPY JYDR1Z CMPN

Curncy

360 Japanese Yen 1 Week Deposit

GBP BPDR1Z CMPN

Curncy

365 British Pound 1 Week Deposit

CHF SFDR1Z Curncy 360 Swiss Franc 1 Week Deposit

AUD ADDR1Z CMPN

Curncy

360 Australian Dollar 1 Week Deposit

NZD NDDR1Z CMPN

Curncy

360 New Zealand Dollar 1 Week Deposit

CZK CKDR1Z Curncy 360 Czech Koruna 1 Week Deposit

SEK SKDR1Z Curncy 360 Swedish Krona 1 Week Deposit

NOK NKDR1Z Curncy 360 Norwegian Krone 1 Week Deposit

ZAR SADR1Z CURNCY 360 South African Rand 1 Week Deposit

HUF HFDR1Z Curncy 360 Hungarian Forint 1 Week Deposit

RON RNDR1Z CMPN

Curncy

360 Romanian Leu 1 Week Deposit

HKD HDDR1Z Curncy 360 Hong Kong Dollar 1 Week Deposit

TRY TYDR1Z CMPN

Curncy

360 Turish Lira 1 Week Deposit

MXN MXNI1M CMPN

Curncy

360 Mexican Peso 1 Month Froward Implied

Yeld

Przykład.

Kalkulacja dla EURUSD

kurs spot BID : 1,2114

kurs spot ASK : 1,2115

T: 360

Marża: 0,65%

stopa % waluty bazowej BID : -0,5%

stopa % waluty bazowej ASK : -0,37%

stopa % waluty kwotowanej BID : 1,74%

stopa % waluty kwotowanej ASK : 1,82%

𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑤𝑎𝑝 = − (1,2114 ×(1 + (1,82% + 0,65%) ×

1360

)

(1 + ((−0,5%) − 0,65%) ×1

360)

− 1,2114) × 100000 = −12,1817

𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑤𝑎𝑝 = (1,2115 ×(1 + (1,74% − 0,65%) ×

1360

)

(1 + ((−0,37%) + 0,65%) ×1

360)

− 1,2115) × 100000 = 2,7259

Wzory na obliczanie punktów swapowych dla CFD opartych o wartość akcji i ETF.

𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑤𝑎𝑝 = −kurs spot𝐵𝐼𝐷 ((stopa % + marża) ×1

𝑇) × 𝑚𝑛𝑜ż𝑛𝑖𝑘

𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑤𝑎𝑝 = kurs spot𝐴𝑆𝐾 ((stopa % − marża) ×1

𝑇) × 𝑚𝑛𝑜ż𝑛𝑖𝑘

long swap - wartość punktów swap naliczanych dla pozycji długiej;

short swap – wartość punktów swap naliczanych dla pozycji krótkiej;

kurs spot BID,ASK – kurs danej pary walutowej w momencie kalkulowania punktów

swapowych BID lub ASK;

marża – wielkość prowizji, jaką TMS Brokers nakłada na stopę procentową;

T - oznacza ilość dni wg przyjętej dla danej waluty konwencji (np. dla USD rok ma 360

dni, podczas gdy dla PLN 365 dni);

mnożnik – współczynnik wynikający z minimalnego kroku notowań, np. dla EURUSD

minimalny krok notowań to 0.00001 dlatego mnożnik w przypadku kalkulacji punktów

swapowych będzie wynosił 100 000;

stopa % waluty kwotowanej BID,ASK - dla wyznaczania stopy procentowej TMS

Brokers przyjmuje kwotowania z rynku międzybankowego na podstawie instrumentów

przedstawionych w poniższej tabeli:

Waluta Ticker w

Bloomberg

Konwencja liczenia dni (T) Opis

USD US0001M Index 360 ICE LIBOR USD 1 Month

EUR EE0001M Index 360 ICE LIBOR EUR 1 Month

PLN WIBR1M Index 365 GPW Benchmark WIBOR PLN 1 Month

GBP BP0001M Index 365 ICE LIBOR GBO 1 Month