tabela punktów swapowych obowiązuje w dniach 2019.07.01 ... · tabela punktów swapowych...
TRANSCRIPT
Tabela punktów swapowych
Obowiązuje w dniach 2019.07.01 - 2019.07.07 Opublikowane punkty swapowe są
naliczane w minimalnym kroku notowań dla danego instrumentu.
Instrument
Długa pozycja Krótka pozycja
AUDCAD -5.3479 -2.8015
AUDCHF 1.1470 -6.7870
AUDJPY -0.4419 -6.1022
AUDNZD -5.0749 -3.4801
AUDUSD -5.0332 -0.5247
CADCHF 2.1892 -8.5490
CADJPY 0.5508 -7.9176
CHFJPY -6.7569 -2.2932
CHFPLN -40.3834 8.8939
EURAUD -14.0721 0.8318
EURCAD -15.1697 2.6178
EURCHF -3.0325 -5.6164
EURCZK -26.7328 4.8452
EURGBP -6.3224 -0.7086
EURHUF -17.6567 -9.1891
EURJPY -6.0966 -3.9681
EURNOK -86.8709 6.3209
EURNZD -15.6302 2.5114
EURPLN -40.0468 5.0138
EURSEK -49.1957 -44.3681
EURTRY -558.4638 219.5962
EURUSD -13.1185 4.6086
EURZAR -553.0591 108.3898
GBPAUD -10.1345 -4.8195
GBPCAD -11.8229 -2.3485
GBPCHF 0.4499 -10.2245
GBPJPY -2.5837 -8.7827
GBPPLN -30.0901 -9.4716
GBPUSD -10.7422 1.1221
NZDJPY 0.2821 -6.2484
NZDUSD -4.1694 -0.8749
USDCAD -2.9847 -7.7895
USDCHF 5.1363 -12.5411
USDCZK -5.7446 -13.0544
USDHUF 7.0430 -30.0808
USDJPY 3.2179 -11.8485
USDNOK -8.7862 -60.3248
USDPLN -5.6026 -24.4506
USDSEK 30.5087 -110.9360
USDTRY -447.5868 149.8364
USDZAR -376.0032 -13.3628
USDMXN -57.2009 4.3085
XAGUSD -1.2887 0.7338
XAUUSD -11.7374 6.6808
COPPER -0.5082 0.2893
AUDCAD.stp -3.8199 -1.2734
AUDCHF.stp 2.2940 -5.6400
AUDJPY.stp 0.8206 -4.8397
AUDNZD.stp -3.3349 -1.7401
AUDUSD.stp -3.8672 0.6414
CADCHF.stp 3.4401 -7.2980
CADJPY.stp 1.9276 -6.5407
CHFJPY.stp -4.9224 -0.4587
CHFPLN.stp -3.4081 1.5200
EURAUD.stp -11.3744 3.5295
EURCAD.stp -12.6963 5.0913
EURCHF.stp -1.1758 -3.7598
EURGBP.stp -4.8394 0.7744
EURJPY.stp -4.0530 -1.9245
EURNOK.stp -70.7333 22.4594
EURNZD.stp -12.8139 5.3279
EURPLN.stp -3.3025 1.2037
EURSEK.stp -31.6255 -26.7968
EURTRY.stp -553.0773 224.9826
EURUSD.stp -11.2309 6.4962
GBPAUD.stp -7.1444 -1.8292
GBPCAD.stp -9.0812 0.3933
GBPCHF.stp 2.5079 -8.1665
GBPJPY.stp -0.3187 -6.5176
GBPNZD.stp -8.5061 -0.0761
GBPPLN.stp -2.2308 -0.1687
GBPUSD.stp -8.6500 3.2143
NZDUSD.stp -3.0526 0.2420
USDCAD.stp -0.8008 -5.6056
USDCHF.stp 6.7755 -10.9018
USDHKD.stp -11.2780 -23.6406
USDJPY.stp 5.0222 -10.0443
USDNOK.stp 5.4616 -46.0753
USDPLN.stp 0.0597 -1.8250
USDSEK.stp 46.0213 -95.4213
USDTRY.stp -442.8334 154.5893
XAGUSD.stp -11.6153 8.6100
XAUUSD.stp -105.7906 78.3930
3M -2.3580 -0.0491
AMAZON -25.7111 -0.5356
AIG -0.7246 -0.0151
APPLE -2.6927 -0.0561
AT&T -0.4557 -0.0095
BABA -2.3051 -0.0480
BOEING -4.9532 -0.1032
CHEVRON -1.6914 -0.0352
CISCO -0.7431 -0.0155
CITI -0.9520 -0.0198
COCACOLA -0.6925 -0.0144
EBAY -0.5373 -0.0112
EXXONM -1.0423 -0.0217
FACEBOOK -2.6256 -0.0547
GE -0.1427 -0.0030
GMOTORS -0.5242 -0.0109
GOOGLE -14.7204 -0.3067
IBM -1.8765 -0.0391
INTEL -0.6513 -0.0136
J&J -1.8921 -0.0394
JPMORGAN -1.5207 -0.0317
MCDONALD -2.8240 -0.0588
MICROSFT -1.8221 -0.0379
PFIZER -0.5895 -0.0123
P&G -1.4893 -0.0310
STBUCKS -1.1404 -0.0238
WALMART -1.5025 -0.0313
GOLDMAN -2.7821 -0.0579
UPS -1.4048 -0.0293
ALCOA -0.3182 -0.0066
AMERICANEXP -1.6797 -0.0350
BOA -0.3946 -0.0082
CATERPILLAR -1.8547 -0.0386
SNAP -0.1943 -0.0040
DISNEY -1.9003 -0.0396
FORD -0.1390 -0.0029
FEDEX -2.2347 -0.0465
HARLEY-DAVI -0.4871 -0.0101
HP -0.2035 -0.0042
NIKE -1.1407 -0.0238
PEPSI -1.7829 -0.0371
PM -1.0682 -0.0222
TWITTER -0.4747 -0.0099
VISA -2.3491 -0.0489
PAYPAL -1.5570 -0.0324
TESLA -3.0391 -0.0633
NETFLIX -5.0022 -0.1042
LYFT -0.9036 -0.0188
PINTEREST -0.3779 -0.0079
UBER -0.6466 -0.0135
BASF -3.7318 -5.2671
DTELEKOM -0.8780 -1.2391
ALLIANZ -12.3395 -17.4146
BAYER -3.5699 -5.0378
BEIERSDO -6.0804 -8.5833
DAIMLERC -2.8490 -4.0275
DBANK -0.3973 -0.5608
SIEMENS -6.0983 -8.6061
LUFTHANS -0.8609 -1.2152
CECONOMY -0.3120 -0.4410
ADIDAS -15.7383 -22.2143
BMW -3.7952 -5.3556
COMMERZBANK -0.3701 -0.5224
CONTINENTAL -7.5604 -10.6723
HENKEL -4.9450 -6.9805
RWE -1.2432 -1.7549
THYSSEN -0.7590 -1.0721
VOLKSWAGEN -8.8168 -12.4524
BARCLAYS -1.3473 -0.7439
GSK -14.0839 -7.7756
M&S -1.8342 -1.0148
RBS -1.9666 -1.0864
ROLLS-ROYCE -7.5362 -4.1606
RIOTINTO -43.5422 -24.0380
SHELL -23.1172 -12.7620
STAN -6.3182 -3.4883
TESCO -2.0196 -1.1157
UNILEVER -43.3392 -23.9284
VODAFONE -1.1547 -0.6375
SANTANDER -0.2375 -0.3351
TELEFONICA -0.4156 -0.5865
BBVA -0.2873 -0.4055
IBERDOLA -0.4983 -0.7034
REPSOL -0.8051 -1.1363
CAIXABANK -0.1465 -0.2068
REDELECTRIC -1.0482 -1.4793
GRIFOLS -1.4949 -2.1101
BANKINTER -0.3537 -0.4994
MAPFRE -0.1504 -0.2122
ACS -2.0439 -2.8863
AMADEUS -4.0970 -5.7840
INDITEX -1.5151 -2.1393
ACERINOX -0.5203 -0.7348
AENA -10.1101 -14.2690
BANKIA -0.1210 -0.1709
IAG -0.3030 -0.4280
SACYR -0.1244 -0.1765
TECNICAS -1.3111 -1.8548
BOGDANKA -40.0389 -8.3526
BUDIMEX -154.4844 -32.1852
CCC -197.1321 -40.9737
MBANK -490.9019 -102.0690
ASSECOPL -61.5896 -12.8293
SANTANDERPL -430.5600 -89.5342
EUROCASH -22.9798 -4.7783
KGHM -120.2301 -25.0225
LOTOS -94.0290 -19.5467
MILLENNI -10.6959 -2.2242
NETIA -5.4444 -1.1569
ORANGEPL -7.8206 -1.6281
PEKAO -128.7370 -26.7660
PGE -10.9251 -2.2709
PGNIG -6.0512 -1.2582
PKNORLEN -103.3752 -21.4882
PKOBP -49.0675 -10.1975
CDPROJEKT -241.2542 -50.1392
PZU -49.6006 -10.3106
CYFRPLST -34.1181 -7.1015
ALIOR -56.6896 -11.7926
HANDLOWY -61.0225 -12.6997
CIECH -47.3548 -9.8488
INGBSK -230.2521 -48.0658
JSW -53.6272 -11.1588
PKPCARGO -49.0562 -10.2493
TAURON -1.9475 -0.4048
LPP -8847.1233 -1840.1644
DINO -151.7774 -31.5758
ASHR.ETF -0.3829 -0.0080
DBA.ETF -0.2252 -0.0047
DBC.ETF -0.2137 -0.0045
EEM.ETF -0.5834 -0.0122
EFA.ETF -0.8939 -0.0186
EWA.ETF -0.3069 -0.0064
EWW.ETF -0.5899 -0.0123
EWY.ETF -0.8147 -0.0170
EWZ.ETF -0.5947 -0.0124
FXI.ETF -0.5818 -0.0121
GLD.ETF -1.8119 -0.0377
HYG.ETF -1.1864 -0.0247
IVV.ETF -4.0101 -0.0835
IYR.ETF -1.1939 -0.0249
OIH.ETF -0.2014 -0.0042
SLV.ETF -0.1951 -0.0041
SPY.ETF -3.9875 -0.0830
SSO.ETF -1.7138 -0.0357
SVXY.ETF -0.7327 -0.0153
TBT.ETF -0.3935 -0.0082
VNQ.ETF -1.1902 -0.0248
VXXB.ETF -0.3540 -0.0074
XHB.ETF -0.5671 -0.0118
XLB.ETF -0.7961 -0.0166
XLE.ETF -0.8665 -0.0180
XLF.ETF -0.3754 -0.0078
XLI.ETF -1.0523 -0.0219
XLP.ETF -0.7901 -0.0165
XLU.ETF -0.8120 -0.0169
XLV.ETF -1.2595 -0.0262
XLY.ETF -1.6216 -0.0338
BITCOIN -226.0100 -80.1538
BTCUSD -776.5080 -630.8288
ETHUSD -208.9068 -169.7971
LTCUSD -87.0186 -70.8182
BCHUSD -28.9291 -23.5870
XRPUSD -28.7683 -23.3751
EURUSD.pro -11.2309 6.4962
CADCHF.pro 3.4401 -7.2980
CADJPY.pro 1.9276 -6.5407
CHFJPY.pro -4.9224 -0.4587
EURCAD.pro -12.6963 5.0913
EURCHF.pro -1.1758 -3.7598
EURGBP.pro -4.8394 0.7744
EURJPY.pro -4.0530 -1.9245
GBPCAD.pro -9.0812 0.3933
GBPCHF.pro 2.5079 -8.1665
GBPJPY.pro -0.3187 -6.5176
GBPUSD.pro -8.6500 3.2143
USDCAD.pro -0.8008 -5.6056
USDCHF.pro 6.7755 -10.9018
USDJPY.pro 5.0222 -10.0443
AUDCHF.pro 2.2940 -5.6400
AUDCAD.pro -3.8199 -1.2734
AUDJPY.pro 0.8206 -4.8397
AUDNZD.pro -3.3349 -1.7401
AUDUSD.pro -3.8672 0.6414
CHFPLN.pro -3.4081 1.5200
EURAUD.pro -11.3744 3.5295
EURCZK.pro -2.2489 0.9089
EURHUF.pro -1.2279 -0.3810
EURNOK.pro -7.0733 2.2459
EURNZD.pro -12.8139 5.3279
EURPLN.pro -3.3025 1.2037
EURSEK.pro -3.1626 -2.6797
EURTRY.pro -553.0773 224.9826
GBPAUD.pro -7.1444 -1.8292
GBPNZD.pro -8.5061 -0.0761
GBPPLN.pro -2.2308 -0.1687
NZDJPY.pro 1.4913 -5.0390
NZDUSD.pro -3.0526 0.2420
USDCZK.pro -0.1998 -0.9307
USDHUF.pro 1.1791 -2.5331
USDNOK.pro 0.5462 -4.6075
USDPLN.pro 0.0597 -1.8250
USDSEK.pro 4.6021 -9.5421
USDTRY.pro -442.8334 154.5893
EURZAR.pro -53.9706 12.1745
USDZAR.pro -36.4213 -0.1572
SILVER.pro -1.1615 0.8610
GOLD.pro -10.5791 7.8393
COPPER.pro -0.4581 0.3394
EURUSD.std -13.1185 4.6086
CADCHF.std 2.1892 -8.5490
CADJPY.std 0.5508 -7.9176
CHFJPY.std -6.7569 -2.2932
EURCAD.std -15.1697 2.6178
EURCHF.std -3.0325 -5.6164
EURGBP.std -6.3224 -0.7086
EURJPY.std -6.0966 -3.9681
GBPCAD.std -11.8229 -2.3485
GBPCHF.std 0.4499 -10.2245
GBPJPY.std -2.5837 -8.7827
GBPUSD.std -10.7422 1.1221
USDCAD.std -2.9847 -7.7895
USDCHF.std 5.1363 -12.5411
USDJPY.std 3.2179 -11.8485
AUDCHF.std 1.1470 -6.7870
AUDCAD.std -5.3479 -2.8015
AUDJPY.std -0.4419 -6.1022
AUDNZD.std -5.0749 -3.4801
AUDUSD.std -5.0332 -0.5247
CHFPLN.std -4.0383 0.8894
EURAUD.std -14.0721 0.8318
EURCZK.std -2.6733 0.4845
EURHUF.std -1.7657 -0.9189
EURNOK.std -8.6871 0.6321
EURNZD.std -15.6302 2.5114
EURPLN.std -4.0047 0.5014
EURSEK.std -4.9196 -4.4368
EURTRY.std -558.4638 219.5962
GBPAUD.std -10.1345 -4.8195
GBPNZD.std -11.6277 -3.1981
GBPPLN.std -3.0090 -0.9472
NZDJPY.std 0.2821 -6.2484
NZDUSD.std -4.1694 -0.8749
USDCZK.std -0.5745 -1.3054
USDHUF.std 0.7043 -3.0081
USDNOK.std -0.8786 -6.0325
USDPLN.std -0.5603 -2.4451
USDSEK.std 3.0509 -11.0936
USDTRY.std -447.5868 149.8364
EURZAR.std -55.3059 10.8390
USDZAR.std -37.6003 -1.3363
SILVER.std -1.2887 0.7338
GOLD.std -11.7374 6.6808
COPPER.std -0.5082 0.2893
Maksymalna wielkość marży na stopę procentową przy kalkulacji punktów
swapowych została określona w Tabeli Opłat i Prowizji dla danej usługi. Do ustalenia
w/w Punktów Swapowych TMS Brokers zastosował marżę w wysokości:
TMS
Wysokość prowizji na stopy procentowe uwzględniana przy kalkulacji
punktów swapowych
EURTRY, USDTRY, EURZAR, USDZAR ,USDMXN, EURTRY.stp, USDTRY.stp, EURTRY.pro, USDTRY.pro, EURZAR.pro, USDZAR.pro , EURTRY.std, USDTRY.std,
EURZAR.std, USDZAR.std ,
4,00%
Akcje i ETF'y 2,50%
Pozostałe FX + FX(.std) oraz COPPER, XAGUSD, XAUUSD, COPPER.std, GOLD.std, SILVER.std
0,65%
Pozostałe FX (.pro) + FX (.stp), XAGUSD.stp, XAUUSD.stp, COPPER.pro, GOLD.pro, SILVER.pro
0.35%
BITCOIN 5,00%
BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, BCHUSD, XRPUSD 23,00%
Wzory na obliczanie punktów swapowych CFD opartych o waluty, kryptowaluty, złoto,
srebro oraz miedź (punkty swapowe dla CFD opartych o wartość kryptowalut, złota,
srebra oraz miedzi są wyliczane w oparciu formułę właściwą dla wyznaczania punktów
swapowych dla instrumentów o charakterze walutowym, z takim jednak
zastrzeżeniem, że oprocentowanie wyznaczane jest tylko dla jednej waluty, w której
kwotowany jest instrument bazowy).
𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑤𝑎𝑝 = −(𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝐵𝐼𝐷 ×(1 + (stopa % waluty kwotowanej𝐴𝑆𝐾 + marża) ×
1𝑇
)
(1 + (stopa % waluty bazowej 𝐵𝐼𝐷 − marża) ×1𝑇
)− 𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝐵𝐼𝐷) × 𝑚𝑛𝑜ż𝑛𝑖𝑘
𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑤𝑎𝑝 = (𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝐴𝑆𝐾 ×(1 + (stopa % waluty kwotowanej𝐵𝐼𝐷 − marża) ×
1𝑇
)
(1 + (stopa % waluty bazowej 𝐴𝑆𝐾 + marża) ×1𝑇
)− 𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑡𝐴𝑆𝐾) × 𝑚𝑛𝑜ż𝑛𝑖𝑘
long swap - wartość punktów swap naliczanych dla pozycji długiej;
short swap – wartość punktów swap naliczanych dla pozycji krótkiej;
kurs spot BID,ASK – kurs danej pary walutowej w momencie kalkulowania punktów
swapowych BID lub ASK;
marża – wielkość prowizji, jaką TMS Brokers nakłada na stopę procentową;
T - oznacza ilość dni wg przyjętej dla danej waluty konwencji (np. dla USD rok ma 360
dni, podczas gdy dla PLN 365 dni);
mnożnik - współczynnik wynikający z minimalnego kroku notowań, np. dla EURUSD
minimalny krok notowań to 0.00001 dlatego mnożnik w przypadku kalkulacji punktów
swapowych będzie wynosił 100 000;
stopa % waluty bazowej/kwotowanej BID,ASK - dla wyznaczania stopy procentowej
TMS Brokers przyjmuje kwotowania z rynku międzybankowego na podstawie
instrumentów przedstawionych w poniższej tabeli:
Waluta Symbol w
Bloomberg
Konwencja liczenia
dni (T)
Nazwa stopy Procentowej
EUR EUDR1Z CMPN
Curncy
360 Euro 1 Week Deposit
USD USDR1Z CMPN
Curncy
360 United States Dollar 1 Week Deposit
PLN PZDR1Z CMPN
Curncy
365 Polish Zloty 1 Week Deposit
CAD CDDR1Z CMPN
Curncy
360 Canadian Dollar 1 Week Deposit
JPY JYDR1Z CMPN
Curncy
360 Japanese Yen 1 Week Deposit
GBP BPDR1Z CMPN
Curncy
365 British Pound 1 Week Deposit
CHF SFDR1Z Curncy 360 Swiss Franc 1 Week Deposit
AUD ADDR1Z CMPN
Curncy
360 Australian Dollar 1 Week Deposit
NZD NDDR1Z CMPN
Curncy
360 New Zealand Dollar 1 Week Deposit
CZK CKDR1Z Curncy 360 Czech Koruna 1 Week Deposit
SEK SKDR1Z Curncy 360 Swedish Krona 1 Week Deposit
NOK NKDR1Z Curncy 360 Norwegian Krone 1 Week Deposit
ZAR SADR1Z CURNCY 360 South African Rand 1 Week Deposit
HUF HFDR1Z Curncy 360 Hungarian Forint 1 Week Deposit
RON RNDR1Z CMPN
Curncy
360 Romanian Leu 1 Week Deposit
HKD HDDR1Z Curncy 360 Hong Kong Dollar 1 Week Deposit
TRY TYDR1Z CMPN
Curncy
360 Turish Lira 1 Week Deposit
MXN MXNI1M CMPN
Curncy
360 Mexican Peso 1 Month Froward Implied
Yeld
Przykład.
Kalkulacja dla EURUSD
kurs spot BID : 1,2114
kurs spot ASK : 1,2115
T: 360
Marża: 0,65%
stopa % waluty bazowej BID : -0,5%
stopa % waluty bazowej ASK : -0,37%
stopa % waluty kwotowanej BID : 1,74%
stopa % waluty kwotowanej ASK : 1,82%
𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑤𝑎𝑝 = − (1,2114 ×(1 + (1,82% + 0,65%) ×
1360
)
(1 + ((−0,5%) − 0,65%) ×1
360)
− 1,2114) × 100000 = −12,1817
𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑤𝑎𝑝 = (1,2115 ×(1 + (1,74% − 0,65%) ×
1360
)
(1 + ((−0,37%) + 0,65%) ×1
360)
− 1,2115) × 100000 = 2,7259
Wzory na obliczanie punktów swapowych dla CFD opartych o wartość akcji i ETF.
𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑤𝑎𝑝 = −kurs spot𝐵𝐼𝐷 ((stopa % + marża) ×1
𝑇) × 𝑚𝑛𝑜ż𝑛𝑖𝑘
𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑤𝑎𝑝 = kurs spot𝐴𝑆𝐾 ((stopa % − marża) ×1
𝑇) × 𝑚𝑛𝑜ż𝑛𝑖𝑘
long swap - wartość punktów swap naliczanych dla pozycji długiej;
short swap – wartość punktów swap naliczanych dla pozycji krótkiej;
kurs spot BID,ASK – kurs danej pary walutowej w momencie kalkulowania punktów
swapowych BID lub ASK;
marża – wielkość prowizji, jaką TMS Brokers nakłada na stopę procentową;
T - oznacza ilość dni wg przyjętej dla danej waluty konwencji (np. dla USD rok ma 360
dni, podczas gdy dla PLN 365 dni);
mnożnik – współczynnik wynikający z minimalnego kroku notowań, np. dla EURUSD
minimalny krok notowań to 0.00001 dlatego mnożnik w przypadku kalkulacji punktów
swapowych będzie wynosił 100 000;
stopa % waluty kwotowanej BID,ASK - dla wyznaczania stopy procentowej TMS
Brokers przyjmuje kwotowania z rynku międzybankowego na podstawie instrumentów
przedstawionych w poniższej tabeli:
Waluta Ticker w
Bloomberg
Konwencja liczenia dni (T) Opis
USD US0001M Index 360 ICE LIBOR USD 1 Month
EUR EE0001M Index 360 ICE LIBOR EUR 1 Month
PLN WIBR1M Index 365 GPW Benchmark WIBOR PLN 1 Month
GBP BP0001M Index 365 ICE LIBOR GBO 1 Month