ryzyko w działalności bankowej (1)
TRANSCRIPT
Ryzyko w działalności bankowej
Ryzyko Centralny problem działalności banku Nie da się go uniknąć Wynika z błędów w przekazywaniu
informacji Decyzje nie są więc optymalne Niesie tylko prawdopodobieństwo
sukcesu lub porażki
Definicja ryzyka
Na skutek niepełnej informacji są podejmowane decyzje, które nie są optymalne z punktu widzeniaosiągnięcia założonego celu.
Dla banku ryzyko oznacza
Zmniejszenie potencjalnego zysku Utratę płynności Utratę wiarygodności Zmniejszenie kapitału własnego Trudności finansowe W ostateczności upadłość
Czynniki ryzyka
Zewnętrzne
Wewnętrzne
Czynniki zewnętrzne
Polityczne – upadek Muru Berlińskiego, zjednoczenie Europy, ataki terrorystyczne, wojny, wewnętrzne konflikty
Ogólnogospodarcze – polityka gospodarcza państwa, zadłużenie budżetu, inflacja, polityka banku centralnego
Demograficzne – liczba i struktura ludności, poziom bezrobocia
Społeczne – zachowania klientów, skłonność do oszczędzania
Techniczne – stan infrastruktury
Czynniki wewnętrzne
Poziom kapitału własnego Przyjęta strategia Organizacja Oferta Kompetencje załogi Wyposażenie Jakość obsługi
Rodzaje ryzyka finansowego
Rynku Bankructwa Inflacji Płynności
Ryzyko rynku
Wynika z wahań cen Powstaje w sytuacji wcześniejszej
likwidacji inwestycji Cena instrumentu jest niższa w
momencie sprzedaży niż zakupu
Ryzyko rynku
Największe – instrumenty terminowe Umiarkowane – nieruchomości, akcje, obligacje Najniższe – renty, rachunki bankowe
Ryzyko bankructwa
Powstaje w momencie upadłości przedsiębiorstwa
Papiery stają się bezwartościowe Występują trudności w spłacie
kredytów Inwestorzy tracą część lub całość
kapitału
Ryzyko bankructwa
Największe – w nowych przedsiębiorstwach
Najniższe – rachunki oszczędnościowe, obligacje skarbowe
Ryzyko inflacji
Siła nabywcza kapitału zmniejsza się
Spadek siły nabywczej pieniądza
Dochód z inwestycji nie pozwala wyrównać wzrostu utrzymania
Ryzyko inflacji
Największe – rachunki oszczędnościowe Umiarkowane – wysokooprocentowane obligacje Najniższe – nieruchomości, akcje i metale szlachetne
Spadek wartości 1000 zł. w czasie na skutek inflacji
Wsk. Inf. w %lata 3 5 7 10 45
5 863 784 713 621 49710 744 614 508 386 24715 642 481 362 239 12320 554 377 258 149 6125 478 295 184 92 3030 412 231 131 57 1535 335 181 84 36 840 307 142 67 22 4
Ryzyko płynności
Łatwość likwidacji inwestycji (zbywalność)
Trudności z natychmiastową realizacją bieżących zobowiązań
Konsekwencją zbycia aktywów przed terminem jest niższa cena sprzedaży
Ryzyko płynności
Największe (niska płynność) – nieruchomości, kolekcje
Umiarkowane – łatwozbywalne akcje,
Najniższe (wysoka płynność) – rachunki bieżące, lokaty bankowe, papiery rynku pieniężnego
Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego
Ogólny wzrost ryzyka finansowego Zmniejszający się udział kapitału własnego
przedsiębiorstw Rezygnacja z pewnych, ale uciążliwych zabezpieczeń
(np. gwarancji bankowych) Częste zmiany na rynku wymagające szybkiego
dostosowania do nowych warunków, często kosztownego
Wzrastające ryzyko transakcji z zagranicą (liberalizacja, globalizacja rynków)
Rosnąca konkurencja na rynkach finansowych
Rodzaje ryzyka bankowegoRodzaj ryzyka Charakterystyka
Kredytowe
Aktywne dotyczące zwrotności kapitału i odsetekPasywne dotyczące refinansowania
Kursowe Dewaluacji waluty krajowejZmian relacji kursów walut wobec siebie
Stopy procentowej
Zmiennej stopy procentowej wynikające z braku możliwości efektywnego wykorzystania zasobówStałej stopy procentowej-Zmiany wartości pieniądza w czasie-Niedopasowania terminów przeszacowania aktywów i pasywów
Płynności Niedobór środków na realizację bieżących zobowiązań
Inne Zła organizacjaNiekompetentny personelNiewystarczająca infrastrukturaRyzyko kryminalne