modelli di gestione è costituita da un team di professionisti con unelevata esperienza in campo...

Modelli di Gestione

è costituita da un team di professionisti con un’elevata esperienza in campo finanziario ed informatico, maturata interamente nell’ambiente bancario

è abituata a progettare soluzioni, dallo studio della metodologia alla realizzazione degli strumenti informatici, già forniti a più di cinquanta banche

Dalla nostra esperienza deriva

una conoscenza completa delle esigenze di informatica direzionale e la capacità di parlare e comprendere la lingua della Banca

la conoscenza dei contenuti e delle rappresentazioni utili al governo della Banca

la conoscenza dei dati che la Banca può realisticamente ricavare dal proprio sistema informatico e da fonti esterne

Le nostre esperienze pianificazione strategica controllo di gestione assets and liabilities management misurazione e controllo dei rischi di mercato misurazione e controllo dei rischi di credito misura della performance delle attività di asset management allocazione del capitale analisi e previsione del profilo rischio rendimento utilizzo dei flussi di vigilanza analisi del territorio per la pianificazione commerciale determinazione dei potenziali di mercato determinazione del posizionamento competitivo costruzione del bilancio sociale

Plans

Il modello di pianificazione strategica

La banca tradizionale

DIREZIONE

CLIENTELA FINANZA RISORSE

RISK MANAGEMENT

PIANIFICAZIONEE CONTROLLO

La pianificazione della redditività

VOLUMI

RENDIMENTI

RISORSE

ROE

PIANIFICAZIONE

RICAVI

COSTI

Plans

RISCHI

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

VOLUMI

RENDIMENTI

RISORSE

RICAVI

COSTI

CAPITALEASSORBITO

ROE

RAROC

EVA

Gli obiettivi della pianificazione

LA METODOLOGIA EVA

EVARisultato economico

Costo del Capitale= -

+ CAPITALETassoRisk free

Riskspread x CAPITALE

Agenda

Funzionalità di Plans Funzionalità di Plans

Il processo e le tecniche di simulazione

La struttura del modello

L’architettura tecnica

Un esempio di reportistica

Funzionalità di Plans

PIANO PLURIENNALE

VOLUMI RENDIMENTI RISCHI

ALLOCAZIONE DEL CAPITALE

RISCHIO DI CREDITO RISCHI DI MERCATO


SCENARI TASSIALTRE POSTEPATRIMONIALI

STRUMENTIFINANZIARI

COSTI E RICAVIRISCHIO DICREDITO

RISCHI DIMERCATO

PIANO PLURIENNALE

VOLUMI RENDIMENTI RISCHI

Modello di ottimizzazioneModello di ottimizzazione


PLANS consente di:PLANS consente di:

svolgere le principali analisi tipiche degli approcci di ALM statica e dinamica (gap analysis, sensitivity, etc.)

svolgere le principali analisi tipiche degli approcci di ALM statica e dinamica (gap analysis, sensitivity, etc.)

offrire un supporto concreto di pianificazione strategica attraverso la formulazione di previsioni, su differenti orizzonti temporali, relativamente al profilo rischio/rendimento della Banca, a fronte di simulazioni sull’ andamento delle masse patrimoniali attive e passive, in termini qualitativi e di volumi, e sull’andamento dei fattori di mercato

offrire un supporto concreto di pianificazione strategica attraverso la formulazione di previsioni, su differenti orizzonti temporali, relativamente al profilo rischio/rendimento della Banca, a fronte di simulazioni sull’ andamento delle masse patrimoniali attive e passive, in termini qualitativi e di volumi, e sull’andamento dei fattori di mercato

rappresentare gli effetti delle differenti tipologie di simulazioni (mix forme tecniche di raccolta e impiego, volumi, tassi) sull’intero bilancio della Banca, a livello sia patrimoniale sia economico

rappresentare gli effetti delle differenti tipologie di simulazioni (mix forme tecniche di raccolta e impiego, volumi, tassi) sull’intero bilancio della Banca, a livello sia patrimoniale sia economico

misurare il rischio di mercato in termini probabilistici secondo l’approccio VaR

misurare il rischio di mercato in termini probabilistici secondo l’approccio VaR

determinare gli effetti dei rischi di credito sulla redditività, misurare il capitale a rischio sulla base dei rating delle controparti e calcolare gli assorbimenti patrimoniali sulla base dell’approccio di vigilanza

determinare gli effetti dei rischi di credito sulla redditività, misurare il capitale a rischio sulla base dei rating delle controparti e calcolare gli assorbimenti patrimoniali sulla base dell’approccio di vigilanza


Piano pluriennalePiano pluriennale

Bilanci di previsione: Stato Patrimoniale Conto Economico Redditività

Bilanci di previsione: Stato Patrimoniale Conto Economico Redditività

Rischio: Sensitività del margine di interesse Sensitività del valore economico Valore a Rischio Rischio di credito Liquidità

Rischio: Sensitività del margine di interesse Sensitività del valore economico Valore a Rischio Rischio di credito Liquidità

Indicatori: Indicatori di bilancio Assorbimento

patrimoniale Indicatori di

rischio/rendimento Dati andamentali

Indicatori: Indicatori di bilancio Assorbimento

patrimoniale Indicatori di

rischio/rendimento Dati andamentali


GAPANALYSIS

FULLEVALUATION

DEFAULT MODEAPPROACH

VALOREA RISCHIO

LIQUIDITA’

TASSO DIINTERESSE

CAMBIO E CORSO

CREDITO

Trading book

Banking book

OBBLIGAZIONI

AZIONI

DERIVATI E STRUTTURATI

FINANZIAMENTI

MUTUI

PRONTI TERMINE

DEPOSITI VINCOLATI

CERTIFICATI DEPOSITO

POSTE A VISTA

TECNICHE DIANALISI

TECNICHE DIANALISI

RISCHIRISCHI

POSTEGESTITEPOSTE

GESTITE

Il calcolo dei rischi

RiskManager®RiskManager®

TUTTO IL BILANCIO Sensitività VAR parametrico Duration Convexity Derivata Derivate parziali su indici Gap

TUTTO IL BILANCIO Sensitività VAR parametrico Duration Convexity Derivata Derivate parziali su indici Gap

Sistemainformativo

Sistemainformativo

PlansPlans Positions.xml

STRUTTURE COMPLESSE VAR parametrico VAR Montecarlo VAR su stress testing VAR storico Pricing

STRUTTURE COMPLESSE VAR parametrico VAR Montecarlo VAR su stress testing VAR storico Pricing


Il calcolo della redditivitàIl calcolo della redditività

ScenariScenari OperativitàOperatività

TASSITASSI VOLUMIVOLUMI STRUMENTIFINANZIARISTRUMENTIFINANZIARI

ALTREPOSTEALTREPOSTE

Tassi di mercato Shift discrezionali Spread applicati

Tassi di mercato Shift discrezionali Spread applicati

Strumenti di simulazione Range di crescita Operazioni straordinarie

Strumenti di simulazione Range di crescita Operazioni straordinarie

Interessi attivi Interessi passivi Plus/Minus Fabbisogno/

eccedenza liquidità

Interessi attivi Interessi passivi Plus/Minus Fabbisogno/

eccedenza liquidità

Ricavi da servizi Costi operativi Accantonamenti Svalutazioni Imposte

Ricavi da servizi Costi operativi Accantonamenti Svalutazioni Imposte


L’analisi dei rischi di mercatoL’analisi dei rischi di mercato

GAP ANALYSISGAP ANALYSIS INDICATORI SINTETICI

INDICATORI SINTETICI

ANALISI DI SENSITIVITA’ANALISI DI

SENSITIVITA’VALORE

A RISCHIOVALORE

A RISCHIO

Liquidità Repricing Parametro Variazione

margine di interesse

Liquidità Repricing Parametro Variazione

margine di interesse

Derivate Duration Convexity

Derivate Duration Convexity

Analisi di scenario

Stress testing

Analisi di scenario

Stress testing

Correlato Fattori di

rischio

Correlato Fattori di

rischio

ScenariScenari OperativitàOperatività


La rappresentazione contabile del rischio di creditoLa rappresentazione contabile del rischio di credito

Assorbimentopatrimoniale

Assorbimentopatrimoniale ContenziosoContenzioso

Coefficienti di vigilanza

Coefficienti gestionali

Coefficienti di vigilanza

Coefficienti gestionali

Ritardi di pagamento

Recuperi Passaggi a

sofferenza Fondi rischi Svalutazioni

Ritardi di pagamento

Recuperi Passaggi a

sofferenza Fondi rischi Svalutazioni


La misura del rischio di creditoLa misura del rischio di credito

Perditaattesa

Perditaattesa

Capitalea rischioCapitalea rischio

Orientato alla valutazione dei rapporti con clientela e banche Basato sul default mode approach, con l’obiettivo pertanto

di misurare esclusivamente il rischio associato alle probabilità di insolvenza

Può utilizzare i cofficienti di rischiosità forniti dal sistema di internal rating della banca

Può utilizzare, senza oneri per la Banca, i tassi di decadimento forniti da Banca d’Italia

Orientato alla valutazione dei rapporti con clientela e banche Basato sul default mode approach, con l’obiettivo pertanto

di misurare esclusivamente il rischio associato alle probabilità di insolvenza

Può utilizzare i cofficienti di rischiosità forniti dal sistema di internal rating della banca

Può utilizzare, senza oneri per la Banca, i tassi di decadimento forniti da Banca d’Italia


LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Perditaattesa

Perditainattesa

-ó

+ó

Tasso diperdita

Tempo

Perdita attesa

Perdita massima

Capitale Economico

Pro

bab

ilit

à

99° percentileMedia

Max - Media

La stima del capitale a rischio

Il modello di stima del capitale a rischio

CAPITALEA RISCHIO

PROBABILITA’DI

INSOLVENZA

ESPOSIZIONEORIZZONTETEMPORALE

CORRELAZIONETASSO DIPERDITA

Perdita massima - Perdita media

Valore nominaleValore di mercato

( 1 - Tasso di recupero)

Un anno

Tra le probabilità di insolvenza



Perditaattesa

Perditaattesa


Se la Banca dispone di un sistema di internal rating già operativo ed in grado di fornire coefficienti di default e di perdita affidabili, le distribuzioni delle probabilità di insolvenza utilizzate per alimentare il default mode approach, derivano dai dati aziendali.

Se la Banca dispone di un sistema di internal rating già operativo ed in grado di fornire coefficienti di default e di perdita affidabili, le distribuzioni delle probabilità di insolvenza utilizzate per alimentare il default mode approach, derivano dai dati aziendali.

Ratingcontroparte

Ratingcontroparte



Perditaattesa

Perditaattesa


Se la Banca preferisce utilizzare i dati offerti da Banca d’Italia, le distribuzioni delle probabilità di insolvenza utilizzate per alimentare il default mode approach, derivano dai dati della Base Informativa Pubblica.

Se la Banca preferisce utilizzare i dati offerti da Banca d’Italia, le distribuzioni delle probabilità di insolvenza utilizzate per alimentare il default mode approach, derivano dai dati della Base Informativa Pubblica.

Residenzaed Attività

Controparte

Residenzaed Attività

Controparte

Tasso direcupero del

rapporto

Tasso direcupero del

rapporto

Gli indicatori di rischio semi-specifico Banca d’Italia

Tassi di decadimento

Indicatori di rischio semi-specifico

Perdita attesa

Perdita massima

Perdita inattesa

Deviazione standard

Settoriale

Dimensionale

Territoriale

Agenda


Il processo e le tecniche di simulazione Il processo e le tecniche di simulazione




Il processo di simulazione

OperativitàAttuale

OperativitàAttuale

VincoliVincoli

OperativitàFutura

OperativitàFutura

Scenaritassi

Scenaritassi

Posizionipreviste

Posizionipreviste

Redditivitàattesa

Redditivitàattesa

Rischioatteso

Rischioatteso

OttimoOttimo

Le tecniche di simulazione

Analisi what if:Scenari di mercatoIpotesi operatività futura

Analisi what if:Scenari di mercatoIpotesi operatività futura

Ricerca di ottimo dell’operatività

Ricerca di ottimo dell’operatività

Poste a vista:Adeguamenti viscosiAdeguamenti differenziati in funzione del segno

Gestione della periodicità di capitalizzazione

Operazioni di dettaglio:Operazioni sul patrimonio, investimenti o smobilizzi

Estinzioni anticipateAcquisti, vendite, sottoscrizioni, emissioni

Prodotti e servizi:

Definiti secondo

schema di movimento contabile

Agganciati in simulazione ad un parametro

contabile o statistico

Movimenti che

generano ricavi e costi

Le tecniche di simulazione

La ricerca di ottimo:

ObiettiviObiettivi VincoliVincoli

Voci del piano dei contiIndici di redditività e di rischio

Rispetto dei vincoli patrimoniali

Voci del piano dei contiIndici di redditività e di rischio

Rispetto dei vincoli patrimoniali

Limiti minimi e massimi per la nuova operatività

Tutte le voci definite in Plans

Limiti minimi e massimi per la nuova operatività

Tutte le voci definite in Plans

Nella funzione di ottimo sono caratterizzati da:VersoSogliaPeso

Nella funzione di ottimo sono caratterizzati da:VersoSogliaPeso

Sono caratterizzati da:Valore imposto oRange accettabile

Sono caratterizzati da:Valore imposto oRange accettabile

Agenda



La struttura del modello La struttura del modello



La struttura del modello di calcolo dei rischi di credito

Input controparti

Input controparti

Operatività previstaAcquisizione automatica situazione attuale

Previsione operatività futura



Inputposizioni

Inputposizioni

Rischiosità rapportiDati contropartiDati rapportiProbabilità di default

Rischiosità rapportiDati contropartiDati rapportiProbabilità di default

ModellobinomialeModello

binomiale

PERDITAATTESAPERDITAATTESA

CAPITALEA RISCHIOCAPITALEA RISCHIO

La struttura del modello di calcolo dei rischi finanziari

Input mercatiInput

mercati





Inputposizioni

Inputposizioni

Scenari di mercatoModello bootstrappingGeneratore di scenari

Scenari di mercatoModello bootstrappingGeneratore di scenari

Generatore di flussi


GestorecontabileGestore

contabileMotore

di pricingMotore

di pricing

PIANOPIANORISCHIORISCHIOALMALM




Motoredi pricingMotore

di pricingGestore

contabileGestore

contabile

ALMALM

Genera tutti i flussi di capitali ed interessi

Gestisce: strumenti con piani

capitale e piani interessi

multipli e multidivisa depositi a termine, swap forme tecniche di raccolta

ed impiego panieri e formule di

indicizzazione qualsiasi formule di ammortamento

qualsiasi

Genera tutti i flussi di capitali ed interessi

Gestisce: strumenti con piani

capitale e piani interessi

multipli e multidivisa depositi a termine, swap forme tecniche di raccolta

ed impiego panieri e formule di

indicizzazione qualsiasi formule di ammortamento

qualsiasi

Calcola il valore di mercato e la sensitività ai fattori di rischio di tutti gli strumenti, compresi azioni, opzioni, commodities

Gestisce i prezzi di mercato degli strumenti, calcola i prezzi teorici e determina in simulazione pura le variazioni dei valori di mercato in funzione degli scenari definiti e degli spostamenti ipotizzati

Misura i valori a rischio secondo la metodologia Risk Metrics, utilizzando volatilità e correlazioni

Calcola il valore di mercato e la sensitività ai fattori di rischio di tutti gli strumenti, compresi azioni, opzioni, commodities

Gestisce i prezzi di mercato degli strumenti, calcola i prezzi teorici e determina in simulazione pura le variazioni dei valori di mercato in funzione degli scenari definiti e degli spostamenti ipotizzati

Misura i valori a rischio secondo la metodologia Risk Metrics, utilizzando volatilità e correlazioni

Effettua misure precise della redditività e dei rischi attesi su un arco temporale libero

Gestisce tutte le poste del piano dei conti e la politica di bilancio

Fornisce i risultati secondo schemi di rappresentazione chiari:

rappresentazioni di bilancio

indicatori di bilancio e di rischio

Effettua misure precise della redditività e dei rischi attesi su un arco temporale libero

Gestisce tutte le poste del piano dei conti e la politica di bilancio

Fornisce i risultati secondo schemi di rappresentazione chiari:

rappresentazioni di bilancio

indicatori di bilancio e di rischio

RISCHIORISCHIO PIANOPIANO

La struttura del modello - L’alimentazione

Utilizza i dati disponibili nella Banca:

Utilizza i dati disponibili nella Banca:

Il componente MG ACQ per il trattamento dei dati di

input consente:

Il componente MG ACQ per il trattamento dei dati di

input consente:

Anagrafiche strumenti interne

Archivio dei panieri di indicizzazione

Acquisizione dei saldi per rapporto e delle singole operazioni

Anagrafiche strumenti interne

Archivio dei panieri di indicizzazione

Acquisizione dei saldi per rapporto e delle singole operazioni

Lettura di tracciati qualsiasi

Assemblaggio di dati composti

Interpretazione di tutte le codifiche della Banca

Trattamenti specializzati realizzati ad hoc

Lettura di tracciati qualsiasi

Assemblaggio di dati composti

Interpretazione di tutte le codifiche della Banca

Trattamenti specializzati realizzati ad hoc

PLANSPLANS

Agenda




L’architettura tecnica L’architettura tecnica



Tecnologia INTEL PC e serverSistema Microsoft Windows NT Server e 2000Data base Microsoft SQL Server

Tecnologia INTEL PC e serverSistema Microsoft Windows NT Server e 2000Data base Microsoft SQL Server

Client Microsoft Access e Visual Basic

Server Visual Basic con tecnologia Dcom

Trattamento dati mediante stored procedures SQL

Client Microsoft Access e Visual Basic

Server Visual Basic con tecnologia Dcom

Trattamento dati mediante stored procedures SQL

Ambiente Hw - Sw

Applicativo

Agenda




Un esempio di reportistica Un esempio di reportistica


modelli di gestione è costituita da un team di professionisti con unelevata esperienza in campo...

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