estabilidade financeira e o modelo de supervisão do banco ......2013/04/05 · • 8.800.000...
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Anthero de Moraes MeirellesDiretor de Fiscalização
Abril de 2013
Estabilidade Financeira e oModelo de Supervisão doBanco Central do Brasil
ABBI
2
Estabilidade Financeira
3Fonte: BCB
PR, PRE e Índice de Basiléia%
R$
bilh
ões
O sistema bancário brasileiro apresenta elevado nível de capitalização
4Fonte: BCB
2
3595
033
100
0
16
32
48
64
80
IB < 11 11 <= IB < 15 IB >= 15
Junho 2012 Dezembro 2012
Os valores dentro das barras referem-se ao número de IFs com índice de Basileia pertencente àquele intervalo.
%
Distribuição de Frequência para o Índice de Basileia Ponderado pelos AtivosAs instituições financeiras apresentaram melhoria na capitalização
5Fonte: BCB
Retorno sobre o Patrimônio Líquido e Taxa Selic
0
6
12
18
24
30
Jan2004
Jan2005
Jan2006
Jan2007
Jan2008
Jan2009
Jan2010
Jan2011
Jan2012
Retorno sobre o patrimônio líquidoSelic média últimos doze meses (taxa livre de risco)Meta Selic anual
%
Rentabilidade dos bancos diminuiu, mas diferença para taxa Selic aumentou
6
Panorama do Sistema Financeiro
Fonte: BCB
jun08
dez08
jun09
dez09
jun10
dez10
jun11
dez11
jun12
dez12
Índice de liquidez
Retorno sobre o patrimônio líquido
Índice de Basileia16,4
13,2
25,5
15,5
1,8 1,9
Nova metodologia:LT/NEL (Jan/12)
7
Crédito / PIB
25,8 26,0 24,6 25,728,3
30,935,5
40,743,9 45,4
49,153,8 53,4
-5
5
15
25
35
45
5520
01
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
% d
o P
IB
2009-2012: 17,6%(crescimento médio do
saldo nominal )2005-2008: 25,2%(crescimento médio do
saldo nominal)
*fev 13nova metodologia a partir de 2007
Fonte: BCB
8
Panorama do Crédito
Fonte: BCB
Crescimento do estoque de captações
Crescimento da carteira de crédito
Inadimplência
Índice de cobertura da inadimplência com provisão 1,5
2,9
34,8
1,6
3,7
16,4
27,410,3
jun08
dez08
jun09
dez09
jun10
dez10
jun11
dez11
jun12
dez12
9
Testes de Estresse de Capital
Estresse macroeconômicoEm todos os cenários analisados, inclusive considerando choquesabruptos ou extrema deterioração da situação macroeconômica, o capitalregulamentar permanece bem acima do exigido.
Análise de sensibilidadeSistema segue suportando os choques. Só em situações extremamente excepcionais de aumento de inadimplência, que nunca ocorreram, o impacto seria relevante.
Indicadores de Risco SistêmicoTodas as métricas seguem em valores favoráveis quando comparadas a períodos anteriores.
10
Indicadores de Risco SistêmicoCapacidade do sistema para suportar uma crise
Evolução do escore do sistema bancário
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
Dez2009
Jun2010
Dez Jun 2011
Dez Jun2012
Dez Jan2013
0
2
4
6
8
10
Dez2009
Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
Jan2013
PD Z-score
0
2
4
6
8
10
Dez2009
Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
Dez
PD Sistema Bancário - Simulações de Monte Carlo
PD
%
-5,0
-2,5
0,0
2,5
5,0
Dez2009
Jun2010
Dez Jun2011
Dez Jun2012
Dez
Volatilidade da inadimplência Volatilidade das taxas de juros e de câmbio
Médias do risco de crédito e da rentabilidade
Un.
Baixa resiliência
Alta resiliência
PD
%
11
Estresse Macroeconômico
A provisão contabilizada é suficiente para cobrir a inadimplência projetada até dezembro de 2013, mesmo em um cenário estressado
%
0
3
6
9
12
15
Dez2012
Mar2013
Jun Set Dez Mar2014
Jun
Cenário macroeconômico estressadoCenário de consenso de mercado (Focus)Provisões constituídas (Dez/2012)Cenário Ad hoc (Dez 2012)
Cenários dos testes de estresse com variáveis macroeconômicasCenário Variáveis 2014
Jan % a.a.Gerin (FOCUS) PIB 2,9Média Dólar 2,02*
Juros 8,2
VAR PIB -5,7Unicaudal a 5% Dólar 3,39*
Juros 11,6* R$ / US$
12
Estresse MacroeconômicoO sistema mantém capital em quantidade e qualidade suficientes para enfrentar um cenário de extrema deterioração da economia.
Índices de adequação de capital
%
13
Análise de Sensibilidade - jan/2013
Risco de Crédito Risco de Taxa de Câmbio
Risco de Taxa de Juros
0
5
10
15
20
0
3
6
9
12
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Ativos do sistema (%)
Índice de Basileia IFs em insolvênciaIFs desenquadradas
Maior variação em 21 dias (desde 1999)
PTA
X 3
1/12
Índice de Basileia (%)
0
3
6
9
12
0
5
10
15
20
1 4 7 10 13
Ativos do sistema (%)
Índice de Basileia IFs em insolvência
IFs desenquadradas
Taxa de Juros de 6 meses (%)
Índice de Basileia (%)
Max. variaçãoem 21 dias desde Negativa Positiv
a
0
15
30
45
60
75
0
4
8
12
16
20
4 6 8 10 12 14 16
Ativos do sistema (%)
Índice de Basileia IFs em insolvênciaIFs desenquadradas
Inadimplência média do sistema (%)
Provisão constituída atual
Estresse macroeconômico(Jun/2014)
Índice de Basileia (%)
14
Processo de Ajustes e Saneamento
15
Cronologia dos Fatos
Acompanhamento estreito dos desdobramento da crise
Crise financeira internacional
set.08
Trabalhos cessão de crédito
nov.10
Acompanhamento e tratamento das IF
Banco Panamericano
jan.11ago.10
Conclusão de casos críticos
sem solução de mercado
mar.11
Análise de Viabilidade e Integridade
Saneamentos e soluções de mercado
Aperfeiçoamento da Regulação e Supervisão
mai.10
jun.11
set./out.12jun.12
jun.10
16
Cronologia dos Fatos – 2011/2012
out.11abr.11 jun.12 set. a out.12
PanamericanoVenda
assistida pelo FGC e
capitalização
SchahinVenda
assistida pelo FGC
Morada Intervenção
BCdSul e Prosper - Decretação da Liquidação ExtrajudicialBVA - Decretação da Intervenção
abr.11jan.11
Soluções de Mercado
set.11
MatoneVenda
assistida pelo FGC
BCdSulDecretação do
RAET
Morada Liquidação
Extrajudicial
Regimes Especiais
Alienações sem a necessidade de assistência, ajustes nos modelos de negócios, capitalizações, etc
17
Expressividade das Instituições Submetidas a RE
Banco Ativos Depósitos
% SFN
BVA 0,1700 0,2400
Cruzeiro do Sul
Prosper
0,2100 0,3100
0,0100 0,0100
Morada 0,0200 0,0300
Total 0,4100 0,5900
18
Resultados das Medidas Saneadoras
Mudanças societárias: 6 bancos passaram por alteraçãoou transferência de controle
Regimes Especiais: decretadas 3 liquidações e 1intervenção
Abertos 39 processos administrativos
Aplicadas penas que acumulam mais de 600 anos deinabilitação para atuar no mercado financeiro, além demultas
Expedidas 46 comunicações: 27 ao Ministério Público, 8à CVM, 6 ao Coaf, 3 ao CFC, e 2 à SRF
19
Processo de Ajustes e Saneamento
Processo conduzido pela Supervisão: identificação, diagnóstico e ação
Processo de saneamento salutar Sem a utilização de recursos públicos Redução dos riscos do SFN Manutenção de bancos saudáveis e que não
apresentaram problemas de solvência, liquidez ou insubsistências contábeis
Aprimoramento da atuação do FGC Saneamento também no sistema não-bancário Aprimoramento da regulação e da Supervisão
20
Detecção de Fraudes
Caso Panamericano
Detecção de procedimentos fraudulentos com o objetivo de maquiar os resultado
Desenvolvimento de sofisticadas metodologias estatísticas
Upgrade da metodologia e adoção de novos procedimentos para detecção de fraudes por meio do
cruzamento de diversas bases de dados
21
Detecção de Fraudes
Identificação de: 1. Problemas na qualidade da Informação2. Operações atípicas e/ou de elevado risco3. Indícios de fraudes e manipulações
contábeis
32 1
Importância das Ferramentas Estatísticas
22
Processo de Ajustes e Saneamento
A solidez de um sistema financeiro não é medida pela
quantidade de instituições que são saneadas, mas pela
capacidade de o sistema continuar sólido e eficiente.
A ação do BCB na solução das fragilidades pontuais durante o
Processo de Ajustes e Saneamentos foi um passo importante
para um forte amadurecimento do SFN, especialmente no
segmento de pequenos e médios bancos.
23
Modelo de Supervisão do Banco Central do Brasil
24
A Supervisão do BCB
A estabilidade financeira depende, dentre outros fatores, de
um permanente aperfeiçoamento da regulação e da
supervisão
25
Aplicação de medidas prudenciais preventivas (Res. 4.019)
1ª Autorização para Uso de Modelos Internos
Abordagem mais intrusiva e questionamentos mais incisivos em relação à
estrutura de governança, estratégia, viabilidade de negócios e perspectivas
Implantação de monitoramento focado em detecção de fraudes
SCR Fase II, C3 e CED
Aperfeiçoamentos da Regulação e da Supervisão
Criação do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)
Cadastro positivo
Adoção do Acordo de Basileia 3 no Brasil
Consolidação da atuação do Comef“A estabilidade financeira como um bem social”
26
O Modelo de Supervisão
27
O Modelo de Supervisão
28
Supervisão de bases de dados e sistemas de análise e sinalização
SCR• Recebe mensalmente, de 1600 IFs:• operações de crédito ativas de 64 milhões de clientes.
• 430 milhões de operações (cada operação contém 36 campos de informações).
• Mantidos, no dw, os dados de operações desde jan‐2004 (4 bilhões de registros de operações).
Sistema Câmbio• 196 instituições autorizadas• 70.000 operações por dia• 8.800.000 operações primárias em 2012
SMM• Recebe dados de: Selic, CETIP, BM&FBovespa, SPB e outros internos BCB.
• 20 milhões de registros por dia• Estimado aumento para 30 milhõescom a entrada do novo sistema de registro da BM&F.
• Processados mensalmente mais de 900 docs (DRL e DRM).
Infs Contábeis *• Recebidos mensalmente 1.136 docscontábeis e 2.267 demonstrativos de limites, levando a mais de 600 mil registros (linhas de infs).
• Trimestralmente, são recebidos mais de 7.300 docs, o que representa mais de 2,2 milhões de registros (ou linhas de infs) a serem analisados.
SAG• 11 milhões de consorciadosdistribuídos em 20 mil grupos, além de dados de 9 milhões de clientes para rateio de recursos dos grupos.
• Recebidos 787 milhões de dados trimestralmente.
Saídas• Ferramentas e sistemas de análise e sinalização:• SISMEF• Analisador• DirimNet• SIM• Metodologia de detecção de fraudes
• Outros
* Já excluídos os dados das IFT
Monitoramento
29
O Modelo de Supervisão
30
O Modelo de Supervisão
31
SUPERVISOR
Infs. Gerenc. e Regulamentares
Ações de Supervisão
Sinal./Relat./ Ferramentas
Feedback / Validação
Acompanhamento de Inspeções RealizadasINSPEÇÕES
ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO
Sistema Rating
Supervisão Bancária
32
Sistema de Avaliação de Riscos e Controles – SRC
Processo integrado com o monitoramento contínuo
O SRC estabelece uma estrutura de avaliação defatores financeiros e de controle para expressar, emuma única nota, a opinião da Supervisão sobre aInstituição:
1 a 4(melhor nota) (pior nota)
33
Baseado no
Modelo Twin Peaks
Supervisão de Conduta
(ou Comportamental, de Aderência, de Conformidade)
Supervisão Prudencial
Tendência Internacional
34
Temas
1. PLD/FT2. Câmbio3. Correspondentes cambiais4. Correspondentes no país5. Contratação de operações e
serviços6. Tarifas7. Ouvidoria8. PSH
9. FCVS10. PMCMV11. Microcrédito12. Exigibilidades sobre depósitos
de poupança13. Deduções sobre recolhimento
compulsório14. Conduta anticoncorrencial15. Auditoria de Observância
14
Supervisão de Conduta
35
14
Supervisão de Conduta
Equipes de Sup. de Conduta
Monitoramento (operações atípicas,
SISPLD etc)
Denúncias e Reclamações (Diretoria de Relacionamento
Institucional e Cidadania)
MP, Poder Judiciário
Governança da Instituição (Ouvidoria, Controles Internos e
Auditorias)
Avaliação da efetividade das
normas
Avaliação da aderência às normas
36
28 - "Compliant"
2 - "Largely Compliant"
A supervisão bancária brasileira foi considerada forte,
sofisticada e proativa. Os instrumentos à disposição
do Banco Central e sua estrutura de supervisão
permitiram ao País ter excelentes notas em matéria de
adequação às melhores práticas internacionais,
representadas pelos Princípios de Basileia para uma
supervisão efetiva, se destacando entre os países do
G-20.
2012
Avaliação FSAP
37
Avaliação FSAP
Compliant Largely Compliant
Brasil jul/12 28 2 0 0Holanda jul/11 25 5 0 0EUA mai/10 23 6 1 0AustráliaÁfrica do Sul
nov/12 20 9 1 0
EspanhaChina
jun/12 19 9 2 0
AlemanhaReino Unido jul/11MéxicoJapão
mar/12 16 11 1 2
Suécia
17 10 3 0
Argentina Rússia*
set/11 10 17 3 0
Materially Compliant
Non Compliant
Reconhecimento internacional da supervisão brasileira
Fonte: FMI *A Rússia efetuou apenas uma avaliação direcionada
dez/10 20 7 3 0
abr/12 18 10 2 0set/11 17 11 2 0
ago/12 14 14 2 0
jul/12 5 16 9 0nov/11 0 6 4 0
38
OtimizaBC
Simplificação de Processos e de Informações
Simplificação de Processos e de Informações
• Aprimorar e racionalizar a gestão deinformação no BCB
• Eliminação de bases duplicadas e informaçõesdesnecessárias
• Redução do custo de observância• Melhorar a eficiência e a qualidade dasinformações, com benefícios finais ao clientebancário e à cadeia econômica em geral
• Aprimorar e racionalizar a gestão deinformação no BCB
• Eliminação de bases duplicadas e informaçõesdesnecessárias
• Redução do custo de observância• Melhorar a eficiência e a qualidade dasinformações, com benefícios finais ao clientebancário e à cadeia econômica em geral
As instituições também têm um papel importante nesse processo, pois toda melhoria demanda mudanças
As instituições também têm um papel importante nesse processo, pois toda melhoria demanda mudanças
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Anthero de Moraes MeirellesDiretor de Fiscalização
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Estabilidade Financeira e oModelo de Supervisão doBanco Central do Brasil
ABBI