UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE TIINTE ECONOMICE I ADMINISTRAIE PUBLIC

SPECIALIZAREA INFORMATIC ECONOMIC

Proiect Econometrie

PROF.INDRUMATOR:DR.ANAMARIA G.MACOVEI

STUDENT:SALAR ALEXANDRA CAMELIA

Analiza econometrica a legturii dintre volumul tranzaciilor i valoarea lor

1.Definirea modelului econometric i prezentarea problemei

Modelul de regresie liniara exprima legtura dintre dou variabile i ia forma :

Y=+x+

y-variabila dependent aleatoare-valoarea tranzaciilor

X-variabila independent,nonaleatoare-volumul tranzaciilor

-variabila aleatoare eroare sau reziduu

Parametrii ecuaiei de regresie sunt:

-Ordonata la origine arta valoarea avriabilei Y cnd X=0

-Panta dreptei,numit i coeficient de regresie

Consider evoluia tranzaciilor aciuni Sc.BlueMoon.S.A n perioada 10.05.2014-10.06.2014,o perioad caracterizat prin variaii haotice a cursului de tranzacionare a aciunilor.n aceast analiz ,am considerat c variabile dependente volumul tranzaciilor i valoarea total a acestora.

Tabelul 1.Evoluia tranzaciilor S.C.Bluemoon S.A n perioada 10.05.2014-10.062014

Figura1.Distribuia tranzaciilor S.C.Bluemoon S.A n perioada 10.05.2014-10.062014

Dat

Nr.tranzaciilor

Volumul

Valoarea

10.05.2014

1

1

11.05.2014

1

425

443.75

14.05.2014

3

800

823.75

16.05.2014

1

150

162.00

18.05.2014

1

326

350.84

19.05.2014

2

124

135.10

21.05.2014

1

599

697.82

29.05.2014

1

109

119.62

3.06.2014

2

290

333.20

10.06.2014

4

469

546.52

Valorile zilnice ale tranzaciilor se regsesc n tabelul 2

Tabelul 2.Indicatori ai statisticii descriptive

Volumul mediu al tranzaciilor este de

Figura1.Distribuia tranzaciilor aciunilor S.C Bluemoon S.A n perioada 10.05.2014-10.06.2014

2.Estimarea parametrilor modelului

2.1.Estimarea punctual a paramatrilor ecuaiei de regresie

Rezultatele estimrii modelului de pia prin metoda celor mai mici patratepentru valoarea tranzaciilor n perioada 10.05.2014-10.06.2014 sunt prezentate astfel:

Tabelul 3.Variabilele modelului de regresie

Tabelul 4.Estimarea modelului de regresie

Ecuaia estimate este de

Yx=

La o cretere cu o unitate a volumului tranzaciilor ,valoarea tranzacionala va crete n medie cu uniti pe zi.

3.Testarea parametrilor modelului

Pentru testarea semnificaiei coeficientuli de regresie se folosete statistic definite de raportul t.

t= care este o statistic ce urmeaz o lege de repartiie Econometrie de 2grade de libertate.

Pentru un prag de semnificaie ,se citete din tabelul Econometrie o valoare teoretic a testului care va fi comparat cu valoarea calculate la nivelul eantionului observat.

Pentru un risc =0,05 dac tcalc> ()Se respinge ipoteza H0,adic coeficientul de regresie este considerat semnificativ diferit de 0(se accept H1:=0).

4.Testarea modelului de regresie

Tabelul 5.Sumarul modelului

Estimaia pentru raportul de determinaie ,calculate de SPSS este prezentat n tabelul Model Summary (tabelul 5)coloana 3,R2= .Valoarea estimate a raportului de determinaie arat c din valoarea tranzaciilor este explicat de volumul lor ,aadar rxista o legtur statistic puternic ntre cele dou fenomene economice.

Se obine:Fcalc=(10-2)/1*(R2/(1-R2))= sau,dup cum se observ n SPSS,n tabelul Anova,coloana 5.

Tabelul 6.Tabelul Anova

5.Raportul de corelaie i raportul de determinaie

Tabelul7.Rezultatele testrii ipotezei M()=0

Din tabelul 7 rezult valoarea testului 0,000 mai mic de 0,05 i seminficatia testului Sg=0,05 ceea ce permite luarea deciziei de acceptare a ipotezei nule pentru acest test ,adic ipoteza xa media erorilor nu difer semificativ de valoarea 0.(Test Value -0)

Testul Kolmogorov-Smirnov verifica dac distribuia erorilor urmeaz o lege de distribuie normal.

Tabelul 9.Testul Kolmogorov-Smirnov

5.2.Testarea autocorelarii erorilor

Etapele testrii

1.Formularea ipotezelor

H0:p=0-nu exist autocorelare a erorilor

H1:P=0-ipoteza este nclcat

2.Alegerea i calcularea statisticii test:Z=0,000.

3.Regula de decizie

Pentru risc de =0,5,dac Sag>:se accept ipoteza H0

Sag