![Page 1: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Interactive Brokersпредставляет
Портфельный аналитикKaterina Meshcheryakova, Interactive Brokers
Начало семинара @ 16:45, Российское время (Москва)
Member SIPC www.sipc.org
[email protected] www.ibkr.com/webinars
![Page 2: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Disclosures• Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением инвестиций клиентам следует внимательно
ознакомиться с соответствующими уведомлениями о рисках. Ваш капитал подвержен риску, и Ваши убытки могут превысить размер Ваших первоначальных вложений. Interactive Brokers LLC регулируется американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по срочным товарным сделкам (CFTC), а также является участником программы компенсаций, разработанной SIPC (www.sipc.org); в ограниченный случаях потери по продуктам могут покрываться британской Программой компенсаций в сфере финансовых услуг (FSCS).
• Любые представленные здесь символы акций, опционов и фьючерсов имеют иллюстративный характер и не предназначены в качестве рекомендаций.
• Количество доступных мест ограничено, поэтому советуем Вам зарегистрироваться на участие в предстоящих вебинарах как можно скорее. С указаниями по регистрации можно ознакомиться здесь. Как только Вы зарегистрируетесь, Вам будет предоставлены подробные инструкции по входу в отведенный для вебинаров интерфейс.
• Операции с опционами являются рискованными и подходят не всем инвесторам. Для получения информации об использовании и рисках опционов Вы можете скачать копию уведомления Опционной клиринговой корпорации (OCC) под названием «Characteristics and Risks of Standardized Options», нажав здесь.
• Торговля фьючерсами на ценные бумаги сопряжена с большим риском и подходит не всем инвесторам. Вы можете понести убытки, превышающие размер Ваших первоначальных вложений. Перед тем как начать торговлю фьючерсами на ценные бумаги, просим Вас прочесть Заявление о раскрытии рисков торговли фьючерсами на ценные бумаги, доступное здесь.
• Вебинары, созданные при поддержке бирж и других участников индустрии, предоставляются неаффилированными третьими лицами. Interactive Brokers LLC не несет ответственности за содержание этих презентаций. Вам следует самостоятельно оценить их материал и сделать собственный вывод относительно того, является ли он подходящим для Вас. Interactive Brokers LLC не дает никаких рекомендаций или советов.
• Торговля на рынке forex несет с собой существенный риск убытков. День осуществления расчета по forex сделкам может варьироваться по причине разницы во времени и банковских праздников. При осуществлении торговли между несколькими рынками иностранной валюты для расчета по сделкам может потребоваться заем средств. Процентную ставку по займам следует учитывать при расчете стоимости межрыночных сделок.
• Перед началом торговли клиентам следует изучить местную законодательную базу и требования регулирующих организаций.
• Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Управлением финансовых услуг (the Financial Services Authority). Наш регистрационный номер в FCA: 208159. Адрес нашего офиса в Великобритании: 1 Carey Lane, Fifth Floor, London EC2 V8AE. Пожалуйста, нажмите здесь
2
![Page 3: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/3.jpg)
В сегодняшнем вебинаре
Обзор
Начало работы
Создание отчетов
Готовые отчеты
Performance Attribution Report
Дополнительная информация
![Page 4: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/4.jpg)
ОбзорЧто такое «Портфельный аналитик»?
Онлайн-инструмент для анализа портфеля и подготовки отчетов
Находится в Управлении счетом
Наглядный отчет о результатах работы за определенный срок
Основан на ряде оценочных критериев
Позволяет сравнить результаты с известными индексами
Просмотр отчетов в формате PDF
![Page 5: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/5.jpg)
ОбзорПреимущества
Выбор между периодами разной протяженности
Различные критерии эффективности
Веса позиций в Net Asset Value (NAV) или процентах
Несколько клиентских или суб-счетов в одном очете
Сравнение с известными индексами
Дополнительные цифры: % от нетто-позиций, поток денежных средств и др.
Наглядные графики и диаграммы
Презентационные файлы в формате PDF
![Page 6: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/6.jpg)
ОбзорДва вида отчетов
Подробный
Краткий
![Page 7: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/7.jpg)
ОбзорКраткий отчет
Одностраничный PDF-отчет
Легкий просмотр, загрузка и презентация
Идеален для презентации клиентам брокера или консультанта
Краткий обзор:o Прибыль на счетеo Net Asset Value (стоимость чистых активов,
NAV)o Распределение активов в портфелеo Распределение прибыли
Портретный формат
![Page 8: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/8.jpg)
Краткий отчет
![Page 9: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/9.jpg)
ОбзорПодробный отчет
Многостраничная подробная PDF-презентация
Может включать разные отчеты в зависимости от типа анализа
Сравнение с известными индексами
Ландшафтный формат для удобного чтения
Титульный лист, содержание, примечания и глоссарий
Институциональные счета могут добавлять “synopses”(сопроводительные письма)
![Page 10: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/10.jpg)
Подробный отчет
![Page 11: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/11.jpg)
ОбзорКритерии эффективности
Time Weighted Return (TWR)Не зависит от денежных потоков
Money Weighted Return (MWR)Зависит от денежных потоков
![Page 12: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/12.jpg)
OбзорБенчмарки
Только в подробных отчетах
Можно добавить до трех индексов
150 индексов на выбор
o S&P 500
o Dow Jones Industrial и др.
Варианты отчетов с бенчмарками:
o Time Period Benchmark Comparison
o Cumulative Benchmark Comparison
o Risk Measures Benchmark Comparison
![Page 13: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/13.jpg)
Начало работы
1. Войдите в Управление счетом
2. Откройте Портфельный аналитик
o Управление счетомОтчеты > Портфельный аналитик
![Page 14: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/14.jpg)
Начало работы - Демонстрация
![Page 15: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/15.jpg)
Настройка доставки отчетов
Настройте предпочтительный способ доставки для отчетов по умолчанию и сохраненных отчетов
Сохраненные отчеты должны быть MTD, YTD или с момента открытия
Email или FTP
Запросите FTP-опцию и шифрование
Отчеты > Настройки > Доставка > Портфельный аналитик
![Page 16: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/16.jpg)
Краткий отчет
Содержит:
Account Information
Return Over Time
Net Asset Value
Distribution of Returns
Key Statistics
![Page 17: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/17.jpg)
Краткий отчетAccount Information
![Page 18: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/18.jpg)
Краткий отчетReturn Over Time
![Page 19: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/19.jpg)
Краткий отчетNet Asset Value
![Page 20: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/20.jpg)
Краткий отчетDistribution of Returns
Промежуток прибыли/убытка
Количество раз во всем периоде, когда прибыльность была в этом промежутке
![Page 21: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/21.jpg)
Краткий отчетKey Statistics
![Page 22: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/22.jpg)
Краткий отчетAsset Allocation
![Page 23: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/23.jpg)
Подробный отчетAccount Overview Report
![Page 24: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/24.jpg)
Подробный отчет Open Position Summary Report
![Page 25: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/25.jpg)
Подробный отчет Allocation By Asset Class Report
![Page 26: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/26.jpg)
Подробный отчет Allocation By Sector Report
![Page 27: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/27.jpg)
Подробный отчет Time Period Performance Statistics Report
![Page 28: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/28.jpg)
Подробный отчет Time Period Benchmark Comparison Report
![Page 29: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/29.jpg)
Подробный отчет Cumulative Performance Statistics Report
![Page 30: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/30.jpg)
Подробный отчет Cumulative Benchmark Comparison Report
![Page 31: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/31.jpg)
Подробный отчет Risk Measures Report
![Page 32: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/32.jpg)
Подробный отчет Risk Measures Benchmark Comparison Report
![Page 33: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/33.jpg)
Подробный отчет Performance Attribution Report
![Page 34: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/34.jpg)
Подробный отчет Performance By Sector Report
![Page 35: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/35.jpg)
Подробный отчет Historical Performance Report
![Page 36: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/36.jpg)
Подробный отчет Historical Performance Report 2
![Page 37: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/37.jpg)
Подробный отчетHistorical Performance Report 3
![Page 38: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/38.jpg)
Подробный отчетHistorical Performance
Benchmark Comparison Report
![Page 39: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/39.jpg)
Подробный отчетDeposits and Withdrawals Report
![Page 40: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/40.jpg)
Подробный отчет Dividends Report
![Page 41: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/41.jpg)
Подробный отчет Interest Details Report
![Page 42: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/42.jpg)
Подробный отчет Corporate Actions Report
![Page 43: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/43.jpg)
Подробный отчет Fee Summary Report
![Page 44: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/44.jpg)
Performance Attribution vs. S&P 500 Report
Сравение состава вашего портфеля с индексом S&P 500. В расчёт берутся 10 секторов экономики, наличные и неклассифированные инструменты.
Как ваш выбор бумаг и их количество в портфеле влияет на его результативность по сравнению с индексом S&P 500.
Наглядные графики.
Диаграмма рассеяния - насколько соотношение бумаг разных секторов в вашем портфеле и их прибыльность сходится с S&P 500.
![Page 45: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/45.jpg)
Performance Attribution ReportWeighting By Sector Table
Насколько понижено или завышено содержание различных бумаг в вашем портфеле
по сравнению с S&P 500
![Page 46: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/46.jpg)
Performance Attribution ReportWeighting By Sector Table
Allocation among ten sectors, cash and unclassified compared to the S&P 500 Index
Percent difference between your allocation and S&P 500 allocation
Beginning, Ending and Average Weight of each sector
![Page 47: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/47.jpg)
Performance Attribution ReportReturns and Attribution Effects By Sector Table
Why your returns in each sector were better or worse than the S&P 500
![Page 48: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/48.jpg)
Performance Attribution ReportReturns and Attribution Effects By Sector Table
Period Return
Процентное содержание того или иного сектора в портфелеразница в процентах между вашим портфелем и S&P 500
Contribution to Return
Влияние каждого из секторов на прибыль или убытокразница в процентах между вашим портфелем и S&P 500
Attribution Effect
Показывает причину, по которой Ваш портфель превысил или не
достиг показателя S&P 500
![Page 49: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/49.jpg)
Performance Attribution ReportContribution to Return
Расчёт:Contribution to Return = Period Return X Beginning Weight
Пример:
[(10.00%)] X [(5.00%)] = 0.5%
![Page 50: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/50.jpg)
Performance Attribution ReportReturns and Attribution Effects By Sector Table
Attribution Effects Allocation
Окупает ли себя непропорциональное по отношению к бенчмарке распределение между секторами?
Позитивное allocation: если в убыточный сектор инвестировано меньше или в прибыльный сектор инвестировано больше, чем в бенчмарке.
![Page 51: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/51.jpg)
Performance Attribution ReportAttribution Effect
Расчёт:
[(Portfolio sector beginning weight) – (Benchmark sector beginning weight)] X
[(Benchmark sector return) – (Benchmark total return)]
Пример:
[(10.00%) – (4.00%)] X [(2.25%) – (3.50%)](6.00%) X (-1.25%) = -0.075%Эффект Allocation отрицательный: менеджер инвестировал в Basic Material слишком много.
![Page 52: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/52.jpg)
Performance Attribution ReportПрибыльность по секторами
Attribution Effects Selection
Оценивает эффективность выбранных бумаг в данном секторе по сравнению с бенчмаркой.
![Page 53: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/53.jpg)
Performance Attribution ReportSelection
Расчёт:
[(Portfolio sector beginning weight)]
X
[(Portfolio sector return) – (Benchmark sector return)]
Пример:
[(10.00%)] X [(5.00%) – (2.25%)](10.00%) X (2.25%) = 0.225%Selection дал хорошие результаты:менеджер выбрал бумаги, которые оказались более прибыльными, чем бумаги в составе индекса.
![Page 54: Interactive Brokers · • Некоторые финансовые продукты подходят не всем инвесторам, поэтому перед размещением](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060121/5f03f5497e708231d40b9c9b/html5/thumbnails/54.jpg)
Дополнительная информация
Reporting Guide
Account Management Users’ Guide
Traders’ University – Users’ Guides и White Papers
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14509&ns=T#documentation