cmf 2016-2017

Презентация Центра математических финансов 2016/17 учебный год

Содержание

2

• О ЦМФ 4

• Программы 2016/2017 Некоммерческие программы Коммерческие программы

18 29

• Правила поступления 33

О ЦМФ

Центр математических финансов сегодня

4

Одна из ведущих школ подготовки практиков в области финансов в России

1 Преподавательский состав представлен сотрудниками крупнейших российских и международных компаний

2

Подготовка студентов к построению долгосрочной карьеры в финансах, анализе данных и инновационном бизнесе

3

Сотрудничество с представителями кадровых агентств и подготовка к программам стажировок

5

Сотрудничество с лучшими профильными факультетами: Мехматом МГУ и Факультетом экономических наук НИУ ВШЭ

4

5

ЦМФ – динамично развивающаяся школа подготовки практиков, способных использовать приобретённые знания и навыки в работе

Миссия

Цели

Задачи

Подготовка умных студентов к жизни (финансы, анализ данных, бизнес)

Качественное современное прикладное образование

Преподавание финансовых дисциплин с акцентом на прикладное применение

Выполнение исследовательских проектов

Развитие у студентов навыков и умений самостоятельного решения практических задач и работы в команде

Содействие в успешном трудоустройстве выпускников ЦМФ

Актуальность

Миссия, цели и задачи ЦМФ 1

Миссия Практическая подготовка финансистов, аналитиков данных и

будущих предпринимателей для финансового и реального сектора российской экономики

Актуальность

Высокий спрос со стороны студентов на работу по финансовым специальностям

Работодатели жалуются на низкий уровень практической подготовки студентов

Фокус системы вузовского образования на подготовке академических кадров

Основные этапы развития

6

Фев-2007: Межфакультет-ский научный

семинар «Финансовая

эконометрика» на ЭФ МГУ

Сен-2012: Основание ЦМФ. Первый набор на

программу «Количественная

аналитика»

2007-2016: Руководство курсовыми,

дипломными и магистерскими на кафедре

ММАЭ ЭФ МГУ. За 9 лет под руководством

преподавателей семинара ФЭ и ЦМФ было написано

более 200 работ

Окт-2013: Проведение первой

олимпиады по финансовой аналитике «Российский Баффет». Главный приз – ужин с

основателем Тройки Диалог Рубеном

Варданяном

2013-2016: Первая магистратура ЦМФ:

модуль «Математические финансы» в магистратуре ММАЭ ЭФ МГУ. Было подготовлено 3 выпуска и

более 30 магистров

1

2007 2016 / 2017

Фев-2016: Первый набор на

программы «101 Стартап»,

«Анализ данных», «Инвестиционная

аналитика» и «Подготовка к CFA»*

Май-2016: Создание

Института количественных

финансов НИУ ВШЭ

* Курсивом выделены коммерческие программы

Янв-2013: Первый набор на программу «Финансовая аналитика»

Планы развития

7

2016-2020: Создание ведущей образовательной и

экспертно-аналитической школы в области финансов,

анализа данных и предпринимательства

Ноя-2016: Проведение второй

олимпиады по финансовой аналитике «Российский Баффет»

2016 2020

Сен-2017: Запуск

магистерских программ на базе программ ЦМФ

* Курсивом выделены коммерческие программы

1

Весна 2017: Презентация профессиональных

сертификатов ЦМФ Запуск первых онлайн-программ

ЦМФ

Фев-2017: Новые программы

«Инвестиционно-банковская аналитика» (на английском),

«Финансовое моделирование», «Рыночные риски»,

«Финансовая эконометрика»

Сен/Окт-2016: Новые программы «Количественная

финансовая аналитика» (на английском),

«Подготовка к FRM»*

2017

8

Команда преподавателей ЦМФ (1/5) 2

Владимир Питербарг, д.ф.-м.н. Мехмат МГУ, заведующий лабораторией Теории вероятностей

Научный руководитель ЦМФ

Евгений Погребняк, к.э.н. Внешэкономбанк, заместитель директора департамента макроэкономической политики

Председатель Совета ЦМФ, руководитель курса Прикладная макроэкономика

Евгений Лукаш, к.э.н. ММАЭ ЭФ МГУ, доцент Содиректор ЦМФ, руководитель курсов Продвинутая эконометрика и Финансовая математика

Андрей Злотник Институт количественных финансов НИУ ВШЭ, директор

Содиректор ЦМФ, руководитель программы Количественная аналитика, соруководитель программы Инвестиционная аналитика

Владимир Глушков Parus Capital, управляющий портфелем

Соруководитель программы Инвестиционная аналитика

Никита Акимов (CMF'2013)

Eristica, гендиректор Руководитель программы Стартап 101

Андрей Барышов Открытие Холдинг, менеджер проектов

Соруководитель программ Количественная финансовая аналитика (на англ.) / Инвестбанковская аналитика (на англ.)

Александр Карпов, CFA (CMF'2014)

Института количественных финансов НИУ ВШЭ, заместитель директора

Соруководитель программ Количественная финансовая аналитика (на англ.) / Инвестбанковская аналитика (на англ.), подготовка к CFA, подготовка к FRM

Илья Езепов (CMF'2015)

Яндекс, аналитик данных Руководитель программы Анализ данных

Дмитрий Александровский, CFA

Sberbank CIB, исполнительный директор, начальник отдела

Соруководитель программы подготовки к CFA

Артем Исаев, FRM (CMF'2013)

Sberbank CIB, риск-аналитик Соруководитель программы подготовки к FRM, руководитель курса Ценообразование на деривативы

9


Михаил Голанд, к.э.н.

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, директор центра взаимодействия с органами власти, институтами развития и компаниями

Руководитель проектов на программе 101 Стартап

Ярослав Бологов, к.э.н. Deloitte, ведущий инженер анализа данных

Руководитель курсов Финансовая экономерика, Машинное обучение

Илья Злотник, к.ф.-м.н. РДК, квант Соруководитель курса введение в алгоритмическую торговлю, соруководитель курса

Павел Корякин, к.ф.-м.н. IT Global, генеральный директор Соруководитель курса Введение в алгоритмический трейдинг

Константин Бронштейн, CQF Атон, руководитель отдела системной торговли

Руковолитель курса Алгоритмический трейдинг

Евгений Петрушин, CFA, PRM ING, старший трейдер Соруководитель курса Глобальные рынки, соруководитель курса Инструменты с фиксированной доходностью

Алексей Бизин, CFA Schildershoven, портфельный управляющий

Соруководитель курса Управление портфелем облигаций

Григорий Кессених, CFA, FRM Арбитражный управляющий Соруководитель курса Мера риска: Value at Risk

Артём Баулин, FRM (CMF'2016)

Альфа-банк, риск-аналитик Соруководитель курсов Анализ рыночных рисков и Мера риска: Value at Risk

Максим Журавлёв, CFA L3 Candidate (CMF'2016)

Morgan Stanley, ассоциат Соруководитель курсов Финансовые рынки и продукты и Основы риск-менеджмента

10


Наталья Чистова (CMF'2016)

Аккорд (банк группы Ашан), финансовый директор

Руководитель проектов на программе 101 Стартап

Антон Филатов Sberbank CIB, трейдер Руководитель курса Практика торговли опционами

Максим Логинов Baring Vostok, ассоциат Руководитель курса Прямые инвестиции

Николай Удалов (CMF'2013)

Fosun, инвестиционный аналитик Соруководитель курса Финансовое моделирование

Антон Иванов (CMF'2013)

Sberbank CIB, риск-аналитик Соруководитель курса Финансовые инструменты с фиксированной доходностью

Буга Манджиева (CMF'2013)

РФПИ, инвестиционный аналитик Лектор на курсах Корпоративные финансы и Corporate Finance and Valuation,

Михаил Павленко (CMF'2014)

Росгосстрах-Жизнь, начальник отдела инвестиционных продуктов

Руководитель курса Количественный анализ акций

Артем Далевич Start Industries, гендиректор Руководитель проектов на программе 101 Стартап

Никита Лебедев (CMF'2014)

Avito, аналитик Лектор на курсах Financial statement analysis, IFRS, Corporate Finance and Valuation, Industry analysis

Евгений Орлов (CMF'2014)

Flocktory, аналитик данных Соруководитель курса Прикладной анализ данных

Юрий Кульчицкий (CMF'2015)

Basis Capital, квант Соруководитель курсов Анализ рыночных рисков и Введение в алгоритмический трейдинг

Ренат Заяшников (CMF'2015)

АФК Система, аналитик Соруководитель курса Прямые инвестиции

11


Алексей Иванов (CMF'2016)

Открытие брокер, аналитик

Семинарист на курсах Финансовая эконометрика, Количественный анализ акций, Введение в алгоритмический трейдинг, Анализ рыночных рисков, Ценообразование на деривативы

Степан Зимин (CMF'2016)

PwC Advisory, Financial Due Diligence, консультант

Семинарист на курсах Прикладная эконометрика, Прикладной анализ данных, Машинное обучение, Ценообразование на деривативы

Екатерина Пыльцына (CMF'2016)

ЦБ РФ, экономист

Семинарист на курсах Финансовая эконометрика, Прикладная эконометрика, Брейн-тизеры, Финансовая математика, Прикладная макроэкономика, Макроэконометрика

Александр Писанов (CMF'2016)

ЦБ РФ, экономист Семинарист на курсах Прикладная макроэкономика и Макроэконометрика

Дмитрий Мишин (CMF'2016)

Sberbank CIB, эксперт Семинарист на курсах Финансовые инструменты и Ценообразование на деривативы

Михаил Родичкин (CMF'2016)

БКС, Аналитик департамента квантитативного трейдинга

Семинарист на курсах Введение в алгоритмический трейдинг и Алгоритмический трейдинг

Леонид Данильченко (CMF'2016)

OMD OM Group, Аналитик Семинарист на курсах Прикладной анализ данных, Машинное обучение, Тренировки Kaggle

Дмитрий Сергеев (CMF'2016)

Zeptolab, младший аналитик Семинарист на курсах Прикладной анализ данных, Машинное обучение, Тренировки Kaggle

• Список преподавателей неполный

• Более 20 преподавателей определятся с курсами к началу учебного года

12


Выпускники ЦМФ

13

• Выпускники ЦМФ работают в ведущих российских и международных компаниях:

3

13

Клуб практиков ЦМФ

14

• Участники клуба практиков ЦМФ: преподаватели ЦМФ

• Выпускники всех программ могут присоединиться к команде преподавателей в качестве ассистентов

• Основные преимущества для участников клуба практиков ЦМФ: Непрерывное обучение, предполагающее проведение

индивидуальных мастер-классов и закрытых мероприятий

Приоритетная помощь при трудоустройстве

Игровые образовательные программы в формате аналитических кейсов, развивающие, прежде всего, навыки работы в команде

3

• Сотрудничество с Мехматом МГУ: для студентов Мехмата со средним баллом > 4,75: возможность поступления без

экзаменов на программы «Количественная аналитика» и «Анализ данных».

• Сотрудничество с Факультетом экономических наук НИУ ВШЭ: для магистров первого года программы «Стратегическое управление финансами

фирмы» (СУФФ): возможность поступления без экзаменов на программу «Инвестиционно-банковская аналитика» (на английском),

для магистров первого года программы «Финансовые рынки и финансовые институты» (ФРФИ): возможность поступления без экзаменов на программу «Инвестиционная аналитика».

• Команда ЦМФ планирует расширять сотрудничество с МГУ и НИУ ВШЭ

15

Сотрудничество с Мехматом МГУ и Факультетом

экономических наук НИУ ВШЭ 4

Подготовка к программам стажировок

Содействие в прохождении этапа отбора по резюме (только для лучших студентов ЦМФ)

Подготовка к летним стажировкам в российских банках (тестирование, деловые игры, брейн-тизеры)

Проведение тренировочных собеседований с преподавателями ЦМФ в декабре и апреле-мае

Рекомендательные письма от преподавателей ЦМФ

16

5

Подготовка к интервью в преддверии этапов отбора на стажировки

Программы 2016/17 учебного года

Некоммерческие программы

18

Программа Место проведения Готовит

Количественная аналитика Мехмат МГУ количественных аналитиков (квантов), алгоритмических трейдеров, риск-менеджеров, структураторов, трейдеров

Анализ данных Мехмат МГУ аналитиков больших массивов данных, аналитиков в e-commerce, бизнес-аналитиков в банки (BIG Data)

Стартап 101 НП МГУ предпринимателей

Инвестиционная аналитика

ИКФ НИУ ВШЭ подготовка buy-side аналитиков в управляющие компании, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций

Количественная финансовая аналитика (на англ.)

ИКФ НИУ ВШЭ

аналитиков в отделы корпоративных финансов отраслевых компаний, в отделы оценки Big-4

Инвестиционно-банковская аналитика (на англ.)

ИКФ НИУ ВШЭ

аналитиков инвестиционных банков, фондов прямых инвестиций, sell-side Research

Количественная аналитика (осенний семестр 2016 г.)

Курс Руководитель

Финансовая эконометрика Ярослав Бологов, к.э.н.

Прикладная эконометрика Ярослав Бологов, к.э.н.

Финансовые инструменты Александр Карпов, CFA; Артём Исаев, FRM

Практика торговли опционами 1 Антон Филатов

Введение в финансовый анализ (тест а-ля CFA) Александр Карпов, CFA

Количественный анализ акций Михаил Павленко

Брейн-тизеры Александр Карпов, CFA

Введение в алгоритмический трейдинг Юрий Кульчицкий

Глобальные рынки Андрей Злотник

Финансовая математика (факультатив) Евгений Лукаш, к.э.н., Юрий Кульчицкий

Программирование на R и Python (факультатив) Илья Злотник, к.ф-м.н., Юрий Кульчицкий

Прикладная макроэкономика Евгений Погребняк, к.э.н.

Научный семинар Владимир Питербарг, д.ф.-м.н.

19

Количественная аналитика (весенний семестр 2017 г.)

20


Алгоритмический трейдинг Константин Бронштейн

Машинное обучение Ярослав Бологов, к.э.н.

Практика торговли опционами 2 Антон Филатов


Ценообразование на деривативы Артём Исаев, FRM


Управление портфелем финансовых инструментов

Илья Злотник, к.ф.-м.н.

Глобальные рынки 2 Евгений Петрушин, CFA, PRM


Макроэконометрика Евгений Погребняк, к.э.н.

Подготовка к собеседованиям (факультатив)

Анализ данных (осенний семестр 2016 г.)


Прикладной анализ данных Илья Езепов / Евгений Орлов

Статистика и временные ряды Ярослав Бологов, к.э.н.


Тренировки Kaggle Илья Езепов, Евгений Орлов


R (онлайн)

Python-базовый (онлайн)

Python для анализа данных Илья Езепов


21

Анализ данных (весенний семестр 2017 г.)


Прикладной анализ данных - 2 Илья Езепов, Евгений Орлов

Машинное обучение - 2 Илья Езепов

Нейронные сети Илья Езепов

Big Data Илья Езепов,

Тренировки Kaggle – 2 Илья Езепов, Евгений Орлов

Брейн-тизеры – 2 Александр Карпов, CFA

Подготовка к собеседования (факультатив)

SQL (онлайн)

Linux (онлайн, факультатив)

Git (онлайн, факультатив)

Научный семинар – 2 Владимир Питербарг, д.ф.-м.н.

22

Стартап 101 (осенний семестр 2016 г.)


Работа над проектами Руководители проектов / менторы

Маркетинг Артём Далевич

Модель, бизнес-план, презентация Никита Акимов

Мастер-классы Гости программы

23

Стартап 101 (весенний семестр 2017 г.)


Прикладные топики в анализе данных Илья Езепов / Евгений Орлов

Финансовая эконометрика Ярослав Бологов, к.э.н.



24


Работа над проектами Руководители проектов / менторы

Маркетинг - 2 Артём Далевич

Презентации для инвесторов Никита Акимов

Мастер-классы Гости программы

Демо-дни и встречи с инвесторами Гости программы

Инвестиционная аналитика (осенний семестр 2016 г.)


Анализ рыночных рисков Ярослав Бологов, к.э.н., Артём Баулин, FRM, Юрий Кульчицкий


Финансовые инструменты Александр Карпов, CFA; Артём Исаев, FRM


Количественный анализ акций Михаил Павленко

Прикладной анализ облигаций Антон Иванов


Глобальные рынки Андрей Злотник

Программирование на R и Python (факультатив) TBA

Прикладная макроэкономика 1 Евгений Погребняк, к.э.н.

Научный семинар TBA

25

Инвестиционная аналитика (весенний семестр 2017 г.)


Управление портфелем акций Владимир Глушков

Управление портфелем облигаций Алексей Бизин, CFA

Управление портфелем опционов Артём Исаев, FRM



Глобальные рынки 2 Евгений Петрушин, CFA, PRM

Макроэконометрика Евгений Погребняк, к.э.н.

Научный семинар TBA

26

Quantitative Financial Analytics (Fall 2016)

Course Lecturers

Financial statement analysis IFRS

Andrey Baryshov, Nikita Lebedev

Corporate Finance and Valuation

Andrey Baryshov, Nikita Lebedev, Buga Mandzhieva, Nikolay Udalov

Financial instruments Alexander Karpov, CFA, Artem Isaev, FRM, Evgeny Petrushin, CFA, PRM

Industry analysis Nikita Lebedev, Andrey Baryshov

27

Investment Banking Analysis (Spring 2016)

Course Lecturers

Financial Modeling Andrey Baryshov, Nikolay Udalov

Valuation Andrey Baryshov, Nikita Lebedev, Buga Mandzhieva, Nikolay Udalov

Industry analysis Nikita Lebedev, Andrey Baryshov

Private Equity Maxim Loginov

28

Коммерческие программы

29

Программа Место проведения Готовит

Программа подготовки к экзамену CFA® L1

Мехмат МГУ к сдаче экзамена, даёт фундаментальные знания по анализу финансовых инструментов

Программа подготовки к экзамену FRM® Part I

Мехмат МГУ к сдаче экзамена, даёт фундаментальные знания по риск-менеджменту

Программа подготовки к экзамену CFA® L1 (Сентябрь-

Ноябрь 2016 г.) Курс Преподаватели

Этика Александр Карпов, CFA

Количественные методы Артём Исаев, FRM; Александр Карпов, CFA

Экономика Максим Журавлев

Анализ финансовой отчетности Дмитрий Александровский, CFA; Никита Лебедев

Корпоративные финансы Буга Манджиева

Долевые финансовые инструменты Михаил Павленко

Инструменты с фиксированной доходностью Александр Карпов, CFA; Евгений Петрушин, CFA, PRM

Управление портфелем инвестиций Никита Лебедев

Деривативы Артём Исаев, FRM; Дмитрий Александровский, CFA;

Альтернативные инвестиции Александр Карпов, CFA

30

Стоимость программы: 85 000 рублей

Программа подготовки к экзамену FRM® Part I (Сентябрь-

Ноябрь 2016 г.) Курс Преподаватели

Основы риск-менеджмента Артём Исаев, FRM; Максим Журавлев

Количественный анализ Артём Исаев, FRM;

Финансовые рынки и продукты Александр Карпов, CFA; Дмитрий Александровский, CFA; Максим Журавлев

Мера риска: Value at Risk Артём Баулин, FRM; Артём Исаев, FRM; Григорий Кессених, CFA, FRM

31

Стоимость программы: 65 000 рублей

Правила поступления

33

• Целевая аудитория

На некоммерческих программах – студенты с хорошим уровнем

подготовки по математике (проверяем по теории вероятностей, наиболее

востребованным направлением математики в финансах) и базовыми

знаниями по финансам (список вопросов опубликован – у каждого есть

время подготовиться)

На коммерческих – все, кто хочет повысить свой уровень знаний в

области анализа финансовых инструментов и риск-менеджмента

• Количество мест

На некоммерческих (бесплатных) программах не менее 500 мест

На коммерческих программах количество мест не ограниченно

Целевая аудитория

34

• На коммерческих программах количество мест не ограниченно

Количество мест

Программа Количество мест

Количественная аналитика (октябрь - июнь)

Не менее 100 (до 150, в случае хорошей сдачи экзаменов абитуриентами)

Анализ данных (октябрь - июнь)


Стартап 101 (октябрь - июнь)


Инвестиционная аналитика (октябрь - июнь)


Quantitative Financial Analytics (на английском, октябрь - декабрь)

Не менее 50 (до 100, в случае хорошей сдачи экзаменов абитуриентами, выпускники смогут присоединиться к программе Investment Banking Analytics без экзаменов)

Investment Banking Analytics (на английском, февраль-июнь)

50-100 (план приёма будет определён в январе)

35

• Обязательные элементы экзамена:

o Математический блок (теория вероятностей)

o Финансовый блок

По каждому блоку оценка ставится по 10-балльной системе с шагом 0,5 и потом

умножается на вес блока в итоговой оценке. Итоговая оценка складывается, как

взвешенная сумма оценок. Веса для каждой программы – на следующем слайде.

Список вопросов: http://www.slideshare.net/CMF_Moscow/cmf-exams

• Бонусные элементы экзамена:

o Мотивация (обсуждение резюме/CV, мотивация поступления на программу и

выбора финансов, анализа данных или бизнеса как вида деятельности)

o Хорошие оценки в зачётке

Экзамены пройдут в сентябре 2016 г.

Экзамены (1/2)

36

Экзамены пройдут в сентябре 2016 г.

Экзамены (2/2)

Программа Математический блок Финансовый блок

Количественная аналитика 90% 10% (12 вопросов на русском)

Анализ данных 100% 0%

Стартап 101 70% 30% (12 вопросов на русском)

Инвестиционная аналитика 80% 20% (12 вопросов на русском)

Quantitative Financial Analytics 50% (вопросы на русском)

50% (48 вопросов на английском)

Investment Banking Analytics Экзамены пройдут в начале февраля

• Веса блоков:

37

• Для студентов Мехмата со средним баллом > 4,75: возможность

поступления без экзаменов на программы «Количественная аналитика» и

«Анализ данных»

• Для магистров первого года программы «Стратегическое управление

финансами фирмы» (СУФФ): возможность поступления без экзаменов на

программу «Инвестиционно-банковская аналитика» (на английском)

• Для магистров первого года программы «Финансовые рынки и финансовые

институты» (ФРФИ): возможность поступления без экзаменов на программу

«Инвестиционная аналитика»

• Для студентов – победителей и призёров всероссийских олимпиад

школьников по математике, физике, экономике и информатике

возможность поступления без экзаменов на все программы

Льготы при поступлении

Летняя школа (онлайн) для абитуриентов некоммерческих

программ

38

• С 15 июля мы открыли Летнюю школу для всех, кто планирует принять

участие в отборе на программу, который пройдет в сентябре 2016 г.

• Участие в Летней школе бесплатное и необязательное

• Отправив заявку на регистрацию, Вы получите логин/пароль для доступа

ко всем необходимым подготовительным материалам и тестам

• Представленных материалов будет достаточно для подготовки к

вступительным экзаменам

• Регистрация на Летнюю школу (онлайн): https://goo.gl/p9iKUf

https://new.vk.com/away.php?to=https://goo.gl/p9iKUf&post=-42556983_2088

Статистика регистраций на Летнюю школу

39

Благодарим за внимание!

Группа Вконтакте: vk.com/cmf_msu

Электронный адрес: [email protected]

Дисклаймер: Данная презентация опубликована в информационных целях и может быть изменена в любое время без предварительного предупреждения

vk.com/cmf_msu

vk.com/cmf_msu

mailto:[email protected]

cmf 2016-2017

Education