富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

-10.26-16.62

第1頁，共9頁

214.88

119.73金額增減 金額

自營商 7.02 -2.70 -2.86 -7.56 4.16投信 -7.10 1.52 -9.52 4.28

合計買賣金額變化 金額 金額增減 金額

-1.4

60.09

106.41 158.07

818.0 -38.3電子指數 3.3 442.8 1.6 439.6 1.8 540.9 -52.3

10,362.0 34.0

54.1

《外資及三大法人上市櫃買賣超金額》

三大法人證／期 加權指數現貨 台指期 現貨+期貨合計

0.9 395.6 1.4 394.7 1.5 384.2 -33.2金融指數 17.3 1,140.7 0.3 1,123.4 11.7摩根台指

219.34

2017年7月24日 星期一

台灣市場資訊

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股指數再度下跌影響，台股跳空開低，大盤量能持續萎縮，所幸尾盤在鴻海以及大立光

等蘋概股拉抬下，帶動指數終場上漲24.58點，後續可留意7/27 FOMC 利率決議是否釋出縮表細節

，而外資現貨買超13.32億，合計三大法人現貨淨買超13.24億。

指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 (億)加權指數 99.3 10,461.3 24.6

金額增減外資 13.32 61.26

5.80

三大法人合計 13.24 94.03 154.79 107.27

93.858

30.328

30

30

31

3190

95

100

105

3/15 4/15 5/15 6/15 7/15

美元指數(左) 新台幣匯率(右)

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

6

8

10

12

14

3/15 4/15 5/15 6/15 7/15

台指近月買權 台指近月賣權 台指期(右)

9.136 9.798 買權 賣權

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

-400

-200

0

200

400

600

3/15 3/29 4/14 4/28 5/15 5/31 6/13 6/27 7/11

外資累計五日現貨買賣超(億) 三大法人累計五日現貨買賣超(億) 台指期(右)

富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

175

口數增減

《外資及前十大特定/非特定人台指期未平倉》

期貨未平倉 台指期 電子期 金融期

-5087

-112

1,615

991 0 879 1,870

1

-26

223 -66 98

未平倉口數135

-1,112 -143 6333,614 3,528

30,595 175 113,762 144,532

第2頁，共9頁

153

175

26,930105,123

91,064775 13,823

7,842 119,483

275,234

85,216

8,030

增減

多空口數變化 口數

1,568 20 -1,753

《選擇權籌碼面》

3 0

-1,932

110,545

買進

2,401 0

149,375

外資 43,236 5,071

自營商 -2,574 -102

口數增減 口數 口數增減

投信 -31,137 -463

157,167

買

權

增減未平倉口數

增減

125,684

14,909

205,4451,092 0 19,708 20,800

賣出31,713 117,104

17,310

增減

25

《法人選擇權OI》

買進未平倉口數

-551,342 86 -1,796

前十大非特定人 -1,832 -9前十大特定人三大法人合計 9,525 4,506

94,725 175

賣

權

20,01122,066

61

口數

未平倉口數

2,652 0 5,378

賣出

外資 投信 自營商 三大法人 十大特定 十大非特66,601

99,1781,284 -671

127.7%

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

0.6

1.1

1.6

2.1

3/15 4/15 5/15 6/15 7/15

PUT / CALL Ratio(左) 台指期(右)

0

1

2

3

4

96

00

97

00

98

00

99

00

10

00

0

10

10

0

10

20

0

10

30

0

10

40

0

10

50

0

10

60

0

10

70

0

10

80

0

10

90

0

11

00

0

11

10

0

11

20

0

11

30

0

11

40

0

x 1

00

00

買權未平倉 賣權未平倉

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

3/15 3/29 4/14 4/28 5/15 5/31 6/13 6/27 7/11

外資(口) 前十大非特定人(口) 前十大特定人(口) 台指期(右)

短 中 長

↘ ↗ ↗ ▽

↘ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ ▽

↘ ↘ ↘ ▽

↗ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ ▽

↘ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ △

↘ ↘ ↘ ▽

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ △

↘ ↘ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ △

↘ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ △

↘ ↘ ↘ ▽

↗ ↗ ↘ △

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ △

↗ ↘ ↘ △

富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

10年歐洲債券 162.31※臺灣期交所的美股期貨提供當日13:45結算價，其餘為前一日結算價。

媒體報導德國三大汽車廠20多年來祕密舉行各種合作會議，以聯合壟斷汽車業的技術、成本、供應

商和銷售戰略，由於三大車廠股價集體重挫，使得德國DAX期貨收跌-1.57%，也連帶影響美股盤中

一度重挫；不過，週五歐元仍然強勁，再創2年新高；今日下午將公布歐元區PMI初值，週四清晨將

公布美國FOMC利率決策，本週還有Google、McDonald's、Intel等重量級財報。

32 0.25%澳幣 7913 42 -0.53%

(臺) 小型人民幣 6.7706 0.0066 -0.10%利　率　期　貨

加幣 7985.5 32.5 0.41%

0.34 0.21%

0-8 0.20%

1.24%歐元

小NASDAQ100 5918.75

-0.36%

匯　率　期　貨

OSE 小東證 1630 0.5 0.03%SGX 日經225 20065 20 -0.10%SGX 中國A50 -0.76%

恆生指數 26774 27 0.10%H股指數 10811

0.17%

-0.48%德國DAX

(臺) 東證指數

技術指標期貨合約 收盤 漲跌 幅度

(臺) 道瓊期 21515

(臺) 標普500期 2465.5 5.5 -0.22%

9027.5 75 0.84%

美元指數 93.679

11713 54 0.46%(臺) 日圓 111.51 0.53 -0.47%

1629.5 -0.20%

1716.53.25

(臺) 印度指數 9910 0.17%SGX 印度指數 9912.5

39

《國際金融市場焦點分析》

金融期貨行情

指　數　期　貨5963

-0.27%小道瓊期 21518 -0.29%

7390.5

6.519535.5

1.75

國外金融市場資訊

英國富時100

10年美國公債 126 - 10

0.0143

日圓

第3頁，共9頁

2年美國公債 108 - 5.25 0-1 0.03%5年美國公債 118 - 8.25 0-3.75 0.10%

30年美國公債 154 - 25 0-23 0.47%

-0.11%

11820 90

英鎊 13031

12243 -1.57%

小S&P 500 2469.5 -0.07%

0.438 -0.47%(臺) 歐元 1.168

-2% 0% 2%

富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

當殖利率走揚，則債券價格相對下跌。

上週 上月美國公債殖利率 (%)

5年期 1.80 1.82 1.87 1.763年期 1.50 1.51 1.55 1.48

1.34 1.36 1.362年期 1.346個月期 1.11 1.11 1.12 1.103個月期 1.17 1.14 1.03 0.96

期別 今日

30年期 2.81 2.83 2.92 2.7210年期 2.24 2.26 2.33 2.14

昨日

第4頁，共9頁

1%

2%

3%

2年期 3年期 5年期 10年期 30年期

今日 上週 上月

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0303 0317 0331 0417 0501 0515 0529 0612 0626 0710

金融指數漲跌幅相對變化

Dow Jones DAX FTSE 100 Nikkei 225

0

10

20

30

40

50

120

130

140

150

160

170

0303 0331 0501 0529 0626

美歐債券價格相對變化

價差(R,歐-美) 10年美債 10年歐債

6

8

10

12

14

16

18

0301 0329 0427 0525 0623

S&P500 VIX恐慌指數

布林通道 20日平均線

9.36

短 中 長

↘ ↗ ↘ ▽

↘ ↗ ↘ ▽

↘ ↘ ↘ ▽

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↘ △

↗ ↗ ↘ △

↘ ↘ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ ▽

↗ ↗ ↗ ▽

↘ ↘ ↗ ▽

↘ ↘ ↗ ▽

↗ ↗ ↘ ▽

↗ ↗ ↗ △

↗ ↗ ↘ △

↗ ↗ ↘ ▽

↗ ↗ ↘ ▽

↘ ↘ ↗ △

↘ ↘ ↗ ▽

富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

短期能源展望8/11 16:00 IEA

EIA

WASDE月報9/30 00:00 USDA

8/09 00:00

8/11 00:00 USDA

7/26 22:30 EIA 能源週報

7/29 01:0022:307/27

報告名稱

EIA 天然氣庫存B.H. 油氣鑽井平台

7/25 04:00 USDA 農作物進度報告USDA 農產品週出口

《商品市場數據下次公布日期》日期 時間 機構

214.5

報告名稱

7/26 04:30 API 原油庫存

日期 時間 機構

原油市場月報8/10 - OPEC

10月活牛 117.4 0.325 0.28%

《國際商品市場焦點分析》

7/27 20:30

10月瘦豬肉 67.225 0.625

原油市場月報

-0.92%

季度庫存

農　產　期　貨

12月棉花 68.42 0.56 -0.81%

畜　牧　期　貨

9月咖啡 136.55 1.55 1.15%9月可可 1968

上週五市場傳出OPEC國家六月減產率大幅下滑，且投資人對接下來OPEC會議能否就維持油價做出

進一步協議感到懷疑，紐約輕原油期貨重挫失守46美元關卡；通俄門調查升溫，加上白宮發言人於

此時宣布辭職，引發市場擔憂川普團隊可能正在分崩離析，美元再遭重擊，金價趁勢站上1250美

元；天氣預報顯示美國中西部正迎來降雨，農產品期貨同步挫低。

12月玉米 393.5 11.25 -2.78%9月小麥 499.25 6.5 -1.29%

12月橡膠

0.61%10月糖 14.4 0.01

12-0.07%

1.7 -0.79%

12月黃豆油 34.27 0.18 -0.52%12月黃豆粉 336.8 1.3 -0.38%11月黃豆 1022.25 4.75 -0.46%

9月鈀金 844.35 3.25 -0.38%9月高級銅 27225 65 0.24%

金　屬　期　貨

8月紐約黃金 1254.9 9.4 0.75%9月白銀 1645.7 11.2 0.69%

10月白金 937.4 4.2 0.45%

技術指標 商品期貨行情期貨合約 收盤 漲跌 幅度

能　源　期　貨9月紐約輕原油 45.77 1.15 -2.45%9月布侖特原油 48.06 1.24 -2.52%

8月天然氣 2.97 0.073 -2.40%

國外商品市場資訊

第5頁，共9頁

-5% 0% 5%

富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

第6頁，共9頁

0

1

2

3

4

42

44

46

48

50

52

54

56

58

0303 0331 0501 0529 0626

能源商品價格相對變化

價差(R,布-輕) 輕原油 布侖特

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0303 0331 0501 0529 0626

貴金屬漲跌幅相對變化

漲跌幅距(R,銀-金) 黃金漲跌 白銀漲跌

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0303 0317 0331 0417 0501 0515 0529 0612 0626 0710

黃小玉農產期貨漲跌幅相對變化

黃豆 玉米 小麥

-15%

-10%

-5%

0%

5%

0303 0317 0331 0417 0501 0515 0529 0612 0626 0710

黃豆原料及成品期貨漲跌幅相對變化

黃豆油 黃豆粉 黃豆

富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

《農產品期貨遠期價格曲線》

第7頁，共9頁

33.8 33.93

34.04

34.27

34.42

34.56

0

5

10

15

20

33.2

33.4

33.6

33.8

34

34.2

34.4

34.6

34.8

35

豆油1708 豆油1709 豆油1710 豆油1712 豆油1801 豆油1803

329.7

331.7

333.6

336.8

338.7 339.4

0

5

10

15

20

320

325

330

335

340

345

豆粉1708 豆粉1709 豆粉1710 豆粉1712 豆粉1801 豆粉1803

1009

1014.25

1022.25

1030.75 1033.5

1037.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

黃豆1708 黃豆1709 黃豆1711 黃豆1801 黃豆1803 黃豆1805

379.75

393.5

404.5 409.5

414.25 414.5

0

10

20

30

40

50

60

350

360

370

380

390

400

410

420

430

玉米1709 玉米1712 玉米1803 玉米1805 玉米1807 玉米1809

499.25

522.5

543

553 558

567.25

0

5

10

15

20

460

480

500

520

540

560

580

小麥1709 小麥1712 小麥1803 小麥1805 小麥1807 小麥1809

136.55

140.1

143.6

145.85 147.95

150

0

2

4

6

8

10

12

125

130

135

140

145

150

155

咖啡1709 咖啡1712 咖啡1803 咖啡1805 咖啡1807 咖啡1809

1968

2005

2030 2047

2061 2076

0

2

4

6

8

10

12

14

1850

1900

1950

2000

2050

2100

可可1709 可可1712 可可1803 可可1805 可可1807 可可1809

14.4

15.15 15.3

15.41

15.67

16.2

0

10

20

30

40

50

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

糖1710 糖1803 糖1805 糖1807 糖1810 糖1903

富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

轉折向下，愈靠外面則轉折力道愈大 (第二象限)

第8頁，共9頁

連續下跌，愈靠外面則空頭走勢愈強 (第三象限)

(第一象限) 連續上漲，愈靠外面則多頭走勢愈強

(第四象限) 轉折向上，愈靠外面則轉折力道愈大

小道瓊

小ND

小S&P

DAX

FT100

日經

A50

摩台

美元指數

歐元

日圓

英鎊

澳幣 美債

歐債

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

昨日

漲跌

幅

今日漲跌幅

金融類強弱趨勢變化圖

輕原油 布侖特 天然氣

黃金 白銀 銅

黃豆

玉米

小麥

棉花

咖啡

可可

糖

橡膠

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

-3.0% -2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

昨日

漲跌

幅

今日漲跌幅

商品類強弱趨勢變化圖

富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路9號3樓 (02)2388-2626

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

出口量(年增)

地區21:45 美國

美國

《全球主要經濟數據發布預告》

《全球主要金融市場休市預告》休市地區

22:00 成屋銷售

美國日本日本日本日本日本法國法國

西班牙德國

美國

美國

貿易收支

日期

生產者物價指數(年增)

13:00

第9頁，共9頁

8/11 週五 日本 - 山之日8/15 週二 南韓 - 光復節，印度 - 獨立日

領先指數14:45 商業信心指數

22:00 成屋銷售(月增)

07:50 進口量(年增)

7/25 週二 07:50

14:45 生產者物價指數

17:45

義大利德國

16:00

M2 貨幣供給(年增)

16:00 工業銷售(年增)16:00 工業銷售(月增)

義大利義大利義大利台灣

23:30 3個月期公債標售23:30

日期 時間 項目7/24 週一 Markit 製造業採購經理人指數

13:00 現況指數

6個月期公債標售

07:50

16:00 工業訂單(年增)16:15

15:00 零售銷售(月增)

09:30 通貨膨脹率(季增)09:30 通貨膨脹率(年增)

澳大利亞澳大利亞

法國

西班牙

14:45 消費者信心指數

總求職者01:00 2年期公債標售

法國美國

20:55 紅皮書(年增)

22:00 CB 消費者信心指數

16:00 IFO 現況指數

18:00 CBI 企業樂觀指數英國英國

IFO 預期指數

30年期公債標售

16:00 工業訂單(月增)

德國16:00 IFO商業景氣指數

15:00

00:00

英國美國

23:30 4週期公債標售7/26 週三 00:00 申請失業就濟金

美國法國

18:00 CBI 工業產出訂單

22:00 里奇蒙聯儲製造業指數

20:55 紅皮書(月增)21:00 房價指數(月增)

美國美國美國美國