caixabank rmbs 3, f.t.€¦ · 4. otros pasivos financieros 0143 7.641,29 1143 5.081,46 4.1...

CAIXABANK RMBS 3, F.T.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 2.550.000.000 EUROS

EMISIÓN 15/12/2017SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 2.550.000.000 EUROS

CLOSING DATE 15/12/2017SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALPRIMER TRIMESTRE - 2020

QUARTERLY MONTHLY REPORTFIRST QUARTER - 2020

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.8. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.9. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.10. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

[email protected]


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK RMBS 3, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 1º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/03/2020

Periodo anterior31/12/2019

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 1.944.217.752,69 1001 1.987.951.241,80

I. Activos financieros a largo plazo 0002 1.944.217.752,69 1002 1.987.951.241,80

1. Activos titulizados 0003 1.944.217.752,69 1003 1.987.951.241,80

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 1.904.821.007,20 1005 1.951.965.003,341.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 44.407.718,59 1025 40.829.013,071.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -5.010.973,10 1027 -4.842.774,611.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



31/03/2020


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 222.880.048,04 1041 236.398.554,50

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 117.051.696,44 1043 125.387.169,55

1. Activos titulizados 0044 117.051.696,44 1044 125.387.169,55

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 111.434.084,73 1046 119.600.213,721.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 2.463.968,05 1065 2.748.932,351.22 Intereses vencidos e impagados 0066 40.842,82 1066 30.726,701.23 Activos dudosos -principal- 0067 3.448.237,66 1067 3.365.570,961.24 Activos dudosos -intereses- 0068 60.488,30 1068 46.426,641.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -395.925,12 1069 -404.700,821.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 105.828.351,60 1085 111.011.384,95

1. Tesorería 0086 105.828.351,60 1086 111.011.384,952. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 2.167.097.800,73 1088 2.224.349.796,30

S.01



31/03/2020


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 2.053.650.492,13 1089 2.102.744.389,38

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 2.053.650.492,13 1094 2.102.744.389,38

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 1.968.258.213,73 1095 2.015.309.707,86

1.1 Series no subordinadas 0096 1.713.258.213,73 1096 1.760.309.707,861.2 Series subordinadas 0097 255.000.000,00 1097 255.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 85.392.278,40 1101 87.434.681,52

2.1 Préstamo subordinado 0102 85.392.278,40 1102 87.434.681,522.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 113.447.308,60 1117 121.605.406,92

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 111.752.936,85 1123 120.063.490,65

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 111.352.725,07 1124 119.579.018,03

1.1 Series no subordinadas 0125 111.276.195,77 1125 119.497.252,141.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 76.529,30 1128 81.765,891.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 392.570,49 1131 479.391,16

2.1 Préstamo subordinado 0132 250.000,03 1132 333.333,362.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 142.570,46 1136 146.057,802.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 7.641,29 1143 5.081,46

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 7.641,29 1144 5.081,464.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 1.694.371,75 1148 1.541.916,27

1. Comisiones 0149 1.694.371,75 1149 1.541.916,27

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 15.596,51 1150 16.011,051.2 Comisión administrador 0151 6.880,37 1151 7.052,531.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 1.671.894,87 1153 1.518.852,691.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 2.167.097.800,73 1162 2.224.349.796,30

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(1º trimestre)

P. corriente

anterior(1º trimestre)

Acumulado

actual31/03/2020

Acumulado

anterior31/03/2019

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 8.352.685,19 1201 9.620.535,96 2201 8.352.685,19 3201 9.620.535,96

1.1 Activos Titulizados 0202 8.352.685,19 1202 9.620.535,96 2202 8.352.685,19 3202 9.620.535,961.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -1.718.939,07 1204 -2.639.718,56 2204 -1.718.939,07 3204 -2.639.718,56

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -614.821,41 1205 -1.200.426,90 2205 -614.821,41 3205 -1.200.426,902.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -1.104.117,66 1206 -1.439.291,66 2206 -1.104.117,66 3206 -1.439.291,662.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 6.633.746,12 1209 6.980.817,40 2209 6.633.746,12 3209 6.980.817,40

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -4.514.452,07 1217 -5.548.302,08 2217 -4.514.452,07 3217 -5.548.302,08

7.1 Servicios exteriores 0218 -31.750,40 1218 -1.405,45 2218 -31.750,40 3218 -1.405,457.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -31.750,40 1219 -1.405,45 2219 -31.750,40 3219 -1.405,457.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -4.482.701,67 1224 -5.546.896,63 2224 -4.482.701,67 3224 -5.546.896,63

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -121.002,61 1225 -131.434,11 2225 -121.002,61 3225 -131.434,117.3.2 Comisión administrador 0226 -52.393,85 1226 -57.104,58 2226 -52.393,85 3226 -57.104,587.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 -5.000,00 2227 -5.000,00 3227 -5.000,007.3.4 Comisión variable 0228 -4.304.305,21 1228 -5.353.357,94 2228 -4.304.305,21 3228 -5.353.357,947.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -2.119.294,05 1231 -1.432.515,32 2231 -2.119.294,05 3231 -1.432.515,32

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -2.119.294,05 1232 -1.432.515,32 2232 -2.119.294,05 3232 -1.432.515,328.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 0,00 1239 0,00 2239 0,00 3239 0,00

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 13/03/2020 151.606.107,72– Fondo de Reserva / Reserve Fund 87.434.681,52

Total 151.606.107,722/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 121.417,15

▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00

▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 460.836,00

▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 55.272.550,50

▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 85.392.278,40

▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 159.222,00

▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00

▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund 0,00

▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 2.527,78

▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 83.333,33

▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 1.105.077,22

▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 2.042.403,12

▪ Comisión Administración / Servicing Fee 52.566,01

▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 20/12/2019 0,00

▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 20/03/2020 4.151.263,03

Total 148.848.474,533/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 88.149.911,59

Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 85.392.278,40

Total 88.149.911,59


ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE

20 DE MARZO DE 2020AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF

20th MARCH 2020

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 13/12/2017 114.750.000,00

▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / Minimum Required Reserve Fund 20/03/2020 85.392.278,40

▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/03/2020 85.392.278,40

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CAIXABANK RMBS 3, F.T

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK RMBS 3, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2020

Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 86 0,12 3.278.779,51 0,16 2,038496 0,651277 0,411000 4,200000 140,563808 17/12/2031

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 155 0,22 6.273.764,55 0,30 1,784221 0,755267 0,196000 4,250000 142,828566 24/02/2032

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 175 0,25 7.734.802,83 0,37 1,140650 0,780532 0,000000 5,112000 153,217002 05/01/2033

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 176 0,25 7.632.179,79 0,37 1,236455 0,897143 0,060000 5,182000 172,432781 13/08/2034

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 293 0,42 14.752.521,98 0,72 1,022331 0,875978 0,141000 5,182000 171,950007 29/07/2034

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 359 0,51 16.704.482,83 0,81 1,160970 0,827637 0,196000 5,682000 176,030865 30/11/2034

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 721 1,02 42.565.372,82 2,06 1,141030 0,872506 0,144000 5,682000 195,403104 12/07/2036

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 3.666 5,19 133.837.027,83 6,49 0,970531 0,864904 0,000000 5,682000 193,061112 02/05/2036

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 5.769 8,17 179.905.835,62 8,72 1,151935 0,825158 0,000000 6,000000 194,222797 06/06/2036

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 4.757 6,74 160.194.574,24 7,76 1,310839 0,815220 0,000000 6,432000 206,744897 22/06/2037

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 5.541 7,85 175.711.774,67 8,52 1,248396 0,799329 0,000000 6,432000 204,391139 12/04/2037

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 4.367 6,19 126.428.445,08 6,13 1,247447 0,812808 0,000000 6,804000 207,200790 06/07/2037

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 4.059 5,75 97.489.364,68 4,73 1,413052 0,918696 0,000000 6,950000 206,408351 12/06/2037

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 2.488 3,52 54.956.473,45 2,66 1,618072 0,959592 0,000000 6,700000 198,694564 20/10/2036

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 2.598 3,68 52.846.046,78 2,56 1,637901 1,322519 0,000000 6,950000 178,465290 13/02/2035

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 3.277 4,64 58.781.261,04 2,85 1,732777 1,539947 0,000000 7,862000 172,350452 10/08/2034

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 3.308 4,69 55.934.008,11 2,71 1,768299 1,442139 0,000000 7,900000 177,910252 27/01/2035

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 2.919 4,14 53.013.294,25 2,57 1,419335 1,291354 0,000000 7,400000 186,695557 21/10/2035

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 2.945 4,17 53.544.041,89 2,60 1,706238 1,395393 0,000000 7,400000 184,210364 06/08/2035

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 2.492 3,53 55.948.530,49 2,71 1,618409 1,501799 0,000000 7,932000 196,010350 31/07/2036

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 2.429 3,44 48.968.010,57 2,37 1,883102 1,675730 0,000000 7,932000 199,300559 08/11/2036


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2012 al 31/12/2012 2.287 3,24 39.015.370,38 1,89 2,062969 1,697292 0,000000 9,000000 193,442385 13/05/2036

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 1.998 2,83 21.372.117,70 1,04 3,055962 1,991194 0,000000 9,300000 184,958205 29/08/2035

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1.373 1,95 16.983.146,09 0,82 2,729165 2,147592 0,000000 7,500000 190,623246 18/02/2036

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 1.332 1,89 16.989.306,80 0,82 2,672460 2,025107 0,000000 7,500000 189,170536 04/01/2036

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 1.152 1,63 18.935.912,28 0,92 2,239809 1,886928 0,000000 7,296000 210,230232 06/10/2037

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 1.156 1,64 21.778.773,93 1,06 2,077302 1,608930 0,161000 7,224000 208,379765 11/08/2037

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1.223 1,73 47.898.030,15 2,32 1,783718 1,071396 0,000000 7,362000 247,400818 11/11/2040

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1.594 2,26 106.610.496,72 5,17 1,982904 0,503082 0,000000 7,224000 292,793817 23/08/2044

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1.316 1,86 126.353.463,03 6,12 2,036886 0,224662 0,000000 6,400000 307,165809 04/11/2045

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 2.941 4,17 161.855.519,82 7,85 2,210777 0,406182 0,000000 6,432000 279,798555 25/07/2043

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1.636 2,32 78.796.567,51 3,82 2,196578 0,548530 0,000000 6,400000 273,862096 25/01/2043

Total Cartera / Total 70.588 100,00 2.063.089.297,42 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 1,607810 0,924350 217,930518 29/05/2038

Media Simple / Arithmetic Average: 29.227,20 2,178540 1,387334 171,925149 25/07/2034

Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 5.050 7,15 251.705.445,01 12,20 0,373151 0,652835 0,000000 0,498000 212,779350 23/12/2037

0,50 0,99 16.764 23,75 731.779.225,29 35,47 0,763670 0,985592 0,501000 0,996000 209,881636 26/09/2037

1,00 1,49 9.864 13,97 237.972.335,34 11,53 1,234151 1,430638 1,000000 1,496000 207,626010 19/07/2037

1,50 1,99 9.455 13,39 181.242.123,22 8,78 1,801180 1,086918 1,500000 1,996000 218,657449 20/06/2038

2,00 2,49 5.662 8,02 225.769.519,32 10,94 2,246647 0,600067 2,000000 2,498000 271,668004 19/11/2042

2,50 2,99 5.135 7,27 139.558.425,91 6,76 2,729606 0,920531 2,500000 2,998000 242,396894 11/06/2040

3,00 3,49 3.375 4,78 94.214.925,60 4,57 3,226479 0,730706 3,000000 3,498000 235,177814 05/11/2039

3,50 3,99 3.569 5,06 103.131.114,62 5,00 3,748832 0,590147 3,500000 3,998000 194,051038 01/06/2036

4,00 4,49 3.264 4,62 48.127.799,64 2,33 4,204774 0,602309 4,000000 4,498000 173,390278 11/09/2034

4,50 4,99 3.681 5,21 20.887.173,81 1,01 4,732688 1,112636 4,500000 4,998000 165,332236 09/01/2034

5,00 5,49 2.107 2,98 11.592.296,20 0,56 5,209419 1,354908 5,000000 5,498000 166,091849 01/02/2034

5,50 5,99 1.644 2,33 9.050.390,24 0,44 5,696775 1,439261 5,500000 5,998000 165,500856 14/01/2034

6,00 6,49 786 1,11 5.170.863,92 0,25 6,203653 1,263540 6,000000 6,498000 153,495079 14/01/2033

6,50 6,99 148 0,21 2.040.720,78 0,10 6,768321 0,775389 6,500000 6,998000 138,708108 21/10/2031

7,00 7,49 37 0,05 439.403,53 0,02 7,173581 1,692729 7,000000 7,400000 143,926593 28/03/2032

7,50 7,99 41 0,06 346.199,33 0,02 7,619901 1,562617 7,500000 7,950000 102,950376 28/10/2028

8,00 8,49 2 0,00 19.384,62 0,00 8,000000 0,000000 8,000000 8,000000 70,840007 24/02/2026

8,50 8,99 1 0,00 15.911,93 0,00 8,950000 0,000000 8,950000 8,950000 35,013699 01/03/2023





Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


9,00 9,49 3 0,00 26.039,11 0,00 9,113001 0,000000 9,000000 9,300000 87,142813 05/07/2027






Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 57.373 81,28 706.118.587,19 34,23 1,829237 1,207819 0,000000 9,300000 172,030403 01/08/2034

50.000,00 99.999,99 8.422 11,93 601.269.943,30 29,14 1,543590 0,862090 0,000000 7,400000 217,807701 25/05/2038

100.000,00 149.999,99 2.982 4,22 361.757.767,06 17,53 1,487524 0,748776 0,000000 6,250000 250,702748 19/02/2041

150.000,00 199.999,99 1.095 1,55 186.978.495,82 9,06 1,431765 0,688824 0,000000 5,750000 266,430900 13/06/2042

200.000,00 249.999,99 381 0,54 84.254.112,19 4,08 1,384983 0,661912 0,000000 5,054000 279,020512 01/07/2043

250.000,00 299.999,99 145 0,21 39.630.187,07 1,92 1,461768 0,708662 0,328000 5,101000 282,947872 29/10/2043

300.000,00 349.999,99 72 0,10 23.067.058,80 1,12 1,395287 0,734424 0,161000 3,595000 272,560514 17/12/2042

350.000,00 399.999,99 40 0,06 14.842.140,17 0,72 1,423152 0,649270 0,378000 4,046000 285,915648 27/01/2044

400.000,00 449.999,99 27 0,04 11.440.846,33 0,55 1,271357 0,679695 0,246000 2,800000 262,635353 17/02/2042

450.000,00 499.999,99 16 0,02 7.506.690,48 0,36 1,420734 0,525187 0,209000 2,190000 273,709318 21/01/2043

500.000,00 549.999,99 13 0,02 6.748.015,52 0,33 1,583748 0,567836 0,516000 2,900000 255,827358 25/07/2041

550.000,00 599.999,99 6 0,01 3.451.335,17 0,17 1,870544 0,130554 0,681000 2,300000 308,488209 14/12/2045

600.000,00 649.999,99 5 0,01 3.127.829,20 0,15 1,598519 0,325965 0,638000 2,250000 323,851291 27/03/2047

650.000,00 699.999,99 2 0,00 1.320.898,76 0,06 1,944509 0,000000 1,900000 1,990000 318,279553 08/10/2046

700.000,00 749.999,99 1 0,00 716.475,11 0,03 0,847000 1,130000 0,847000 0,847000 150,147945 04/10/2032

850.000,00 899.999,99 1 0,00 855.028,96 0,04 2,000000 0,000000 2,000000 2,000000 316,241096 07/08/2046

900.000,00 949.999,99 2 0,00 1.853.711,99 0,09 0,603340 0,724681 0,591000 0,616000 207,159795 05/07/2037

1.250.000,00 1.299.999,99 1 0,00 1.270.864,56 0,06 0,511000 0,850000 0,511000 0,511000 308,252055 07/12/2045

1.300.000,00 1.349.999,99 1 0,00 1.344.245,66 0,07 1,900000 0,000000 1,900000 1,900000 316,241096 07/08/2046

1.350.000,00 1.399.999,99 1 0,00 1.369.612,84 0,07 1,700000 0,000000 1,700000 1,700000 199,200000 05/11/2036

1.950.000,00 1.999.999,99 1 0,00 1.999.424,85 0,10 0,817000 1,100000 0,817000 0,817000 84,065753 02/04/2027


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


2.150.000,00 2.199.999,99 1 0,00 2.166.026,39 0,10 1,384000 1,500000 1,384000 1,384000 192,164384 05/04/2036


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 14.997 21,25 217.120.358,32 10,52 3,899582 0,491449 0,809000 7,932000 187,293018 08/11/2035

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 5 0,01 45.219,54 0,00 0,362215 0,624205 0,228000 0,810000 222,602613 18/10/2038

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 14 0,02 928.052,44 0,04 1,741315 2,109488 0,741000 6,519000 250,486754 13/02/2041

Indice 155 ICFE-MIBOR OFICIAL A 1 AÑO 1 0,00 10.056,49 0,00 0,000000 0,300000 0,000000 0,000000 96,887671 27/04/2028

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 492 0,70 11.641.707,71 0,56 3,058536 1,182067 1,407000 6,387000 196,515009 15/08/2036

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 50.563 71,63 1.438.320.143,15 69,72 0,999970 1,226242 0,000000 7,644000 205,653366 20/05/2037

Indice 000 TIPO FIJO 3.848 5,45 359.170.749,69 17,41 2,570274 0,000179 1,190000 9,300000 288,909035 27/04/2044

Indice 188 VPO MFOMENTO 2002/05 58 0,08 1.604.769,51 0,08 1,844000 0,000000 1,844000 1,844000 88,219038 07/08/2027

Indice 268 TIPO REF. ICO 2010 VARIABLE REVISI 2 0,00 54.658,32 0,00 3,308519 1,500000 3,296000 3,313000 136,363177 11/08/2031

Indice 634 TIPO FIJO 121 0,17 8.192.369,29 0,40 2,494394 2,494561 1,300000 5,000000 267,828444 26/07/2042

Indice 228 V.P.O. MINISTERIO DE VIVIENDA 2005 485 0,69 25.878.513,09 1,25 1,847894 0,005184 1,844000 1,944000 185,051514 01/09/2035

Indice 230 V.P.O. GOB.DE NAVARRA 90%(L.MIB+0, 1 0,00 57.449,87 0,00 0,725000 0,000000 0,725000 0,725000 297,928767 27/01/2045











Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 530 REF.ICO 2012 VAR.SIN CARENCIA REV. 1 0,00 65.250,00 0,00 3,906000 1,800000 3,906000 3,906000 145,084932 03/05/2032






Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/01/2020 al 30/06/2020 241 0,34 95.602,04 0,00 1,468736 1,117913 0,144000 6,362000 1,250308 08/05/2020

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 467 0,66 439.262,51 0,02 2,083244 1,450847 0,161000 7,900000 6,063160 01/10/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 495 0,70 891.967,09 0,04 2,166680 1,411754 0,111000 7,796000 11,836441 26/03/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 498 0,71 1.442.113,18 0,07 2,193181 1,367479 0,017000 7,851000 17,817794 24/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 574 0,81 2.199.053,81 0,11 2,215269 1,655915 0,144000 7,362000 23,801911 25/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 495 0,70 2.547.123,95 0,12 2,263646 1,405081 0,244000 6,950000 29,332584 09/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 608 0,86 3.283.459,39 0,16 2,754285 1,349895 0,161000 9,000000 35,712268 22/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 479 0,68 3.254.497,49 0,16 2,487864 1,442561 0,244000 7,500000 41,332345 10/09/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 558 0,79 3.604.224,85 0,17 2,296525 1,436199 0,244000 7,500000 47,880738 27/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 630 0,89 5.106.916,83 0,25 2,267914 1,600919 0,161000 9,000000 53,880865 25/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 685 0,97 5.852.270,53 0,28 2,307209 1,512744 0,161000 7,500000 59,688419 21/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 836 1,18 8.713.623,83 0,42 1,942251 1,250008 0,161000 7,500000 65,997407 29/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 965 1,37 11.272.915,45 0,55 2,041783 1,216609 0,044000 7,300000 71,627265 20/03/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 740 1,05 8.990.784,64 0,44 1,932880 1,196987 0,100000 6,872000 77,499656 14/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1.032 1,46 15.975.578,35 0,77 1,724837 1,024887 0,196000 6,932000 83,855657 27/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 871 1,23 11.493.381,08 0,56 2,035431 1,187303 0,144000 6,950000 89,450246 13/09/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 758 1,07 10.905.870,63 0,53 1,956862 1,315177 0,000000 7,500000 95,760778 23/03/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 676 0,96 10.305.433,10 0,50 2,197473 1,232415 0,000000 7,000000 101,782990 23/09/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 1.087 1,54 16.655.206,82 0,81 2,010457 1,408636 0,228000 7,500000 107,734369 23/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 1.284 1,82 21.440.015,31 1,04 2,049720 1,565217 0,144000 7,862000 113,681010 20/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1.354 1,92 21.463.724,13 1,04 2,057202 1,506114 0,144000 6,998000 119,592201 19/03/2030







Del 01/07/2030 al 31/12/2030 1.590 2,25 28.269.220,28 1,37 1,714307 1,244839 0,144000 7,000000 126,021385 30/09/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 1.754 2,48 32.812.314,55 1,59 1,691664 1,152063 0,144000 7,250000 131,691524 22/03/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 1.414 2,00 25.811.900,26 1,25 1,786139 1,235549 0,060000 7,796000 137,523794 15/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 1.894 2,68 38.340.156,65 1,86 1,856890 1,091600 0,144000 6,950000 143,867728 26/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 1.860 2,64 39.674.992,54 1,92 1,839665 1,003519 0,117000 7,644000 149,529593 15/09/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 2.078 2,94 36.472.303,91 1,77 1,778583 1,210874 0,094000 9,300000 155,691447 21/03/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 1.951 2,76 32.631.571,94 1,58 1,671690 1,199142 0,144000 7,500000 161,777442 23/09/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 2.374 3,36 49.883.500,21 2,42 1,560856 1,184784 0,161000 7,932000 167,835164 26/03/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 2.409 3,41 52.295.499,99 2,53 1,625862 1,239592 0,144000 6,850000 173,594151 17/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 2.815 3,99 64.400.988,26 3,12 1,534339 1,107495 0,094000 7,296000 179,945912 30/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 4.246 6,02 112.763.552,85 5,47 1,195814 1,016904 0,000000 7,224000 186,135347 04/10/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 5.657 8,01 151.923.449,96 7,36 1,267527 0,934444 0,096000 6,724000 191,755038 23/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 4.466 6,33 125.996.631,75 6,11 1,420681 0,951704 0,128000 7,050000 197,915290 27/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 4.632 6,56 164.429.823,67 7,97 1,430247 0,890028 0,000000 7,932000 203,870957 27/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 3.569 5,06 124.007.098,09 6,01 1,369979 0,901150 0,096000 7,224000 209,223874 06/09/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 2.238 3,17 70.841.606,51 3,43 1,472693 1,009282 0,094000 6,950000 215,521876 16/03/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 1.191 1,69 41.770.429,20 2,02 1,657749 1,090874 0,096000 7,000000 221,420720 12/09/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 374 0,53 18.233.159,77 0,88 1,440440 1,183502 0,000000 6,896000 227,652269 21/03/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 373 0,53 20.307.967,74 0,98 1,583865 1,312182 0,094000 6,498000 233,723440 21/09/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 362 0,51 19.692.556,37 0,95 1,532526 1,251338 0,000000 7,072000 239,762220 23/03/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 367 0,52 18.583.139,29 0,90 1,367379 1,143880 0,111000 6,451000 246,022039 30/09/2040







Del 01/01/2041 al 30/06/2041 302 0,43 18.047.406,64 0,87 1,457378 1,171820 0,144000 6,440000 251,688654 21/03/2041

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 176 0,25 10.480.157,13 0,51 1,499862 1,209148 0,209000 5,804000 257,791765 23/09/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 336 0,48 24.236.607,55 1,17 1,987446 0,727141 0,000000 7,932000 263,751907 23/03/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 248 0,35 21.017.691,87 1,02 1,781441 0,812711 0,196000 5,182000 268,807411 24/08/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 130 0,18 6.717.896,95 0,33 1,690675 1,284597 0,000000 6,000000 275,782452 25/03/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 276 0,39 7.841.973,27 0,38 1,512781 1,175618 0,294000 6,073000 281,724597 21/09/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 264 0,37 13.400.625,07 0,65 1,308000 1,114772 0,000000 6,095000 288,175356 05/04/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 271 0,38 14.013.405,45 0,68 1,430936 1,104562 0,017000 5,546000 294,040997 30/09/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 205 0,29 14.538.129,43 0,70 1,339941 0,968929 0,146000 5,862000 300,266739 08/04/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 429 0,61 35.880.808,16 1,74 1,343727 0,868493 0,000000 5,322000 306,666099 20/10/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 1.103 1,56 104.651.028,02 5,07 1,695605 0,570605 0,000000 6,851000 312,060058 02/04/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 1.298 1,84 138.095.742,61 6,69 1,896076 0,309167 0,000000 7,072000 317,677381 20/09/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 1.442 2,04 130.934.402,72 6,35 2,029592 0,394127 0,000000 6,400000 323,527357 17/03/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 762 1,08 62.942.510,84 3,05 1,834818 0,598651 0,000000 6,095000 328,407574 12/08/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 198 0,28 9.565.581,41 0,46 1,137951 0,867886 0,000000 6,351000 335,611110 19/03/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 84 0,12 4.414.735,21 0,21 1,755099 0,902593 0,346000 6,362000 340,799097 24/08/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 15 0,02 1.148.037,81 0,06 1,119122 0,757916 0,061000 3,932000 346,351603 09/02/2049

Del 01/07/2049 al 31/12/2049 10 0,01 675.777,56 0,03 1,252256 0,787091 0,000000 3,845000 354,835897 25/10/2049

Del 01/01/2050 al 30/06/2050 3 0,00 259.871,43 0,01 0,430345 0,655386 0,000000 0,888000 359,290502 09/03/2050

Del 01/07/2050 al 31/12/2050 7 0,01 709.716,65 0,03 1,270349 0,852181 0,000000 3,550000 366,177087 05/10/2050

Del 01/01/2051 al 30/06/2051 6 0,01 574.150,93 0,03 0,099134 0,367900 0,000000 0,584000 371,962897 30/03/2051







Del 01/07/2051 al 31/12/2051 7 0,01 659.044,69 0,03 0,689758 0,299507 0,000000 3,498000 375,683543 21/07/2051

Del 01/01/2052 al 30/06/2052 40 0,06 4.626.754,45 0,22 0,189597 0,366427 0,000000 2,000000 383,480910 15/03/2052

Del 01/07/2052 al 31/12/2052 12 0,02 1.526.332,32 0,07 0,117352 0,418026 0,000000 0,696000 388,393254 11/08/2052

Del 01/01/2053 al 30/06/2053 1 0,00 17.131,05 0,00 0,141000 0,250000 0,141000 0,141000 398,301370 09/06/2053

Del 01/01/2054 al 30/06/2054 1 0,00 13.060,45 0,00 0,141000 0,250000 0,141000 0,141000 408,295890 09/04/2054

Del 01/01/2055 al 30/06/2055 2 0,00 253.111,26 0,01 0,574808 0,819675 0,546000 0,641000 418,842415 24/02/2055

Del 01/01/2056 al 30/06/2056 1 0,00 33.942,18 0,00 3,304000 0,000000 3,304000 3,304000 431,309589 09/03/2056

Del 01/07/2056 al 31/12/2056 3 0,00 330.582,87 0,02 1,834062 0,643135 0,641000 3,796000 440,231753 06/12/2056

Del 01/01/2057 al 30/06/2057 4 0,01 269.069,63 0,01 1,647400 1,013572 0,467000 3,610000 444,850384 26/04/2057

Del 01/07/2057 al 31/12/2057 3 0,00 92.844,05 0,00 0,927882 1,176942 0,884000 0,946000 448,204448 06/08/2057

Del 01/01/2058 al 30/06/2058 1 0,00 29.820,66 0,00 0,888000 1,000000 0,888000 0,888000 453,369863 10/01/2058

















Del 01/01/2059 al 30/06/2059 1 0,00 16.458,30 0,00 4,150000 0,250000 4,150000 4,150000 465,369863 10/01/2059






Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 672 0,95 16.198.279,89 0,79 1,785552 0,948629 0,000000 7,296000 199,580329 16/11/2036

11 CADIZ 1.615 2,29 38.109.316,73 1,85 1,948202 1,002184 0,000000 7,000000 203,282716 09/03/2037

14 CORDOBA 1.520 2,15 31.575.750,92 1,53 1,753619 1,033272 0,000000 6,950000 195,950415 29/07/2036

18 GRANADA 1.228 1,74 26.950.440,63 1,31 1,718835 0,985686 0,000000 7,362000 202,102942 01/02/2037

21 HUELVA 1.197 1,70 29.827.892,63 1,45 1,735882 1,092746 0,134000 9,300000 216,503044 15/04/2038

23 JAEN 887 1,26 16.805.998,01 0,81 1,817010 1,169684 0,389000 6,950000 201,159626 03/01/2037

29 MÁLAGA 924 1,31 25.336.636,93 1,23 1,757074 0,828395 0,000000 6,451000 213,421613 12/01/2038

41 SEVILLA 4.117 5,83 94.293.895,43 4,57 1,800778 1,054521 0,000000 9,000000 207,785704 24/07/2037

ANDALUCIA 12.160 17,23 279.098.211,17 13,53 1,796821 1,027091 0,000000 9,300000 205,483936 15/05/2037

22 HUESCA 124 0,18 3.772.426,60 0,18 1,656497 1,087511 0,141000 6,432000 208,277923 08/08/2037

44 TERUEL 46 0,07 1.359.486,46 0,07 1,453717 1,068558 0,367000 4,900000 171,181952 06/07/2034

50 ZARAGOZA 1.014 1,44 43.728.292,86 2,12 1,178169 1,055886 0,000000 9,000000 203,515677 16/03/2037

ARAGON 1.184 1,68 48.860.205,92 2,37 1,238970 1,059690 0,000000 9,000000 202,758217 21/02/2037

33 ASTURIAS 496 0,70 15.021.658,92 0,73 1,187744 1,066346 0,144000 6,950000 216,150451 05/04/2038

PRINCIPADO DE ASTURIAS 496 0,70 15.021.658,92 0,73 1,187744 1,066346 0,144000 6,950000 216,150451 05/04/2038

07 BALEARES 3.952 5,60 113.753.331,00 5,51 1,616051 0,939172 0,000000 7,400000 223,288733 08/11/2038

BALEARES 3.952 5,60 113.753.331,00 5,51 1,616051 0,939172 0,000000 7,400000 223,288733 08/11/2038

35 LAS PALMAS 1.115 1,58 32.128.571,34 1,56 1,571063 1,019634 0,161000 7,500000 218,244609 07/06/2038

38 TENERIFE 1.074 1,52 33.657.202,74 1,63 1,999441 0,884152 0,000000 7,500000 221,959472 28/09/2038

CANARIAS 2.191 3,10 65.823.868,97 3,19 1,780568 0,953427 0,000000 7,500000 220,037413 01/08/2038

39 SANTANDER 628 0,89 14.170.748,63 0,69 1,456886 0,964962 0,134000 6,432000 206,407926 12/06/2037







CANTABRIA 628 0,89 14.170.748,63 0,69 1,456886 0,964962 0,134000 6,432000 206,407926 12/06/2037

02 ALBACETE 598 0,85 10.321.152,29 0,50 1,307815 1,276050 0,161000 7,224000 192,835747 25/04/2036

13 CIUDAD REAL 381 0,54 9.332.770,41 0,45 1,488977 1,020583 0,000000 6,950000 204,279493 08/04/2037

16 CUENCA 127 0,18 2.713.977,36 0,13 1,384297 1,177632 0,217000 5,796000 214,050779 31/01/2038

19 GUADALAJARA 839 1,19 18.646.701,03 0,90 1,299871 1,049579 0,144000 6,432000 195,586360 18/07/2036

45 TOLEDO 1.718 2,43 36.811.228,03 1,78 1,360567 1,092215 0,000000 8,000000 211,638354 18/11/2037

CASTILLA-LA MANCHA 3.663 5,19 77.825.829,12 3,77 1,352232 1,107972 0,000000 8,000000 204,210308 06/04/2037

05 AVILA 131 0,19 2.998.713,65 0,15 1,039124 1,083626 0,161000 6,495000 200,227115 06/12/2036

09 BURGOS 279 0,40 8.776.105,93 0,43 1,849009 0,967964 0,178000 6,950000 227,745237 23/03/2039

24 LEON 420 0,60 7.353.829,61 0,36 1,474985 1,224677 0,138000 6,387000 201,836822 24/01/2037

34 PALENCIA 47 0,07 1.622.753,55 0,08 1,696058 0,836209 0,296000 6,950000 223,380368 11/11/2038

37 SALAMANCA 124 0,18 3.331.720,71 0,16 1,578481 0,918831 0,228000 6,600000 219,850807 26/07/2038

40 SEGOVIA 122 0,17 3.117.263,51 0,15 1,061721 1,040743 0,228000 5,546000 181,606120 19/05/2035

42 SORIA 18 0,03 688.268,64 0,03 1,373908 0,955856 0,538000 5,932000 204,988601 30/04/2037

47 VALLADOLID 373 0,53 11.395.716,50 0,55 1,248278 0,929411 0,144000 6,950000 218,329640 10/06/2038

49 ZAMORA 92 0,13 1.850.759,84 0,09 1,428342 0,936037 0,189000 6,000000 211,815541 24/11/2037

CASTILLA Y LEON 1.606 2,28 41.135.131,94 1,99 1,431018 1,031494 0,138000 6,950000 211,128420 03/11/2037

08 BARCELONA 14.600 20,68 566.472.383,14 27,46 1,754082 0,745852 0,000000 8,000000 235,897937 27/11/2039

17 GIRONA 1.706 2,42 70.235.501,87 3,40 1,820051 0,806906 0,000000 6,950000 231,101741 04/07/2039

25 LLEIDA 1.236 1,75 40.919.236,02 1,98 1,840880 0,909694 0,000000 6,950000 216,944689 29/04/2038

43 TARRAGONA 3.873 5,49 106.325.816,98 5,15 1,913912 0,837083 0,000000 7,932000 212,201082 05/12/2037







CATALUNYA 21.415 30,34 783.952.938,01 38,00 1,793253 0,776672 0,000000 8,000000 230,136254 04/06/2039

06 BADAJOZ 731 1,04 14.066.044,08 0,68 1,788891 1,035652 0,000000 6,519000 202,951085 27/02/2037

10 CACERES 296 0,42 5.703.596,05 0,28 1,834055 1,019181 0,294000 7,932000 208,314589 09/08/2037

EXTREMADURA 1.027 1,45 19.769.640,13 0,96 1,801908 1,030905 0,000000 7,932000 204,496944 15/04/2037

15 LA CORUÑA 806 1,14 17.311.870,22 0,84 1,543811 1,057958 0,161000 6,950000 202,849620 24/02/2037

27 LUGO 187 0,26 3.925.074,00 0,19 1,655259 1,245460 0,217000 6,400000 188,147157 04/12/2035

32 ORENSE 96 0,14 2.360.909,39 0,11 1,662226 0,806267 0,000000 6,351000 209,911679 27/09/2037

36 PONTEVEDRA 1.232 1,75 25.665.610,89 1,24 1,259453 1,066516 0,000000 6,950000 206,726468 22/06/2037

GALICIA 2.321 3,29 49.263.464,50 2,39 1,406749 1,067197 0,000000 6,950000 204,015012 31/03/2037

28 MADRID 8.871 12,57 268.118.954,95 13,00 1,202879 0,982902 0,000000 7,862000 206,241860 07/06/2037

COMUNIDAD DE MADRID 8.871 12,57 268.118.954,95 13,00 1,202879 0,982902 0,000000 7,862000 206,241860 07/06/2037

30 MURCIA 3.114 4,41 56.543.009,74 2,74 1,374439 1,219612 0,000000 6,950000 200,752658 22/12/2036

REGION DE MURCIA 3.114 4,41 56.543.009,74 2,74 1,374439 1,219612 0,000000 6,950000 200,752658 22/12/2036

31 NAVARRA 601 0,85 21.441.998,51 1,04 1,866243 0,888645 0,000000 8,950000 234,288340 09/10/2039

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 601 0,85 21.441.998,51 1,04 1,866243 0,888645 0,000000 8,950000 234,288340 09/10/2039

01 ALAVA 139 0,20 5.742.891,07 0,28 1,360791 0,840402 0,144000 6,100000 246,299651 08/10/2040

20 GUIPUZCOA 392 0,56 15.248.711,10 0,74 1,205307 1,069069 0,111000 6,950000 229,524475 17/05/2039

48 VIZCAYA 781 1,11 26.509.392,63 1,28 1,299559 0,927519 0,000000 6,650000 228,752228 23/04/2039

PAIS VASCO 1.312 1,86 47.500.994,80 2,30 1,277886 0,960582 0,000000 6,950000 230,842024 26/06/2039

26 LA RIOJA 312 0,44 13.251.339,70 0,64 1,344246 1,051560 0,061000 6,932000 216,006828 31/03/2038

LAS RIOJA 312 0,44 13.251.339,70 0,64 1,344246 1,051560 0,061000 6,932000 216,006828 31/03/2038







03 ALICANTE 2.341 3,32 52.803.632,98 2,56 1,667515 1,037467 0,000000 7,400000 199,419060 11/11/2036

12 CASTELLON 492 0,70 12.023.649,36 0,58 1,537602 1,105842 0,146000 6,950000 213,859179 25/01/2038

COMUNIDAD VALENCIANA 5.666 8,03 145.937.869,95 7,07 1,546017 1,046141 0,000000 7,400000 208,681541 20/08/2037

38 TENERIFE 2 0,00 38.094,89 0,00 1,044562 1,243690 0,946000 4,851000 187,380226 11/11/2035

CANARIAS 2.191 3,10 65.823.868,97 3,19 1,780568 0,953427 0,000000 7,500000 220,037413 01/08/2038

46 VALENCIA 2.833 4,01 81.110.587,61 3,93 1,447081 1,042941 0,000000 6,932000 215,436244 14/03/2038

COMUNIDAD VALENCIANA 5.666 8,03 145.937.869,95 7,07 1,546017 1,046141 0,000000 7,400000 208,681541 20/08/2037

51 CEUTA 41 0,06 1.276.808,38 0,06 1,699809 0,778231 0,411000 4,336000 206,670158 20/06/2037

CEUTA 41 0,06 1.276.808,38 0,06 1,699809 0,778231 0,411000 4,336000 206,670158 20/06/2037

52 MELILLA 28 0,04 343.293,08 0,02 2,053590 1,682580 0,616000 5,322000 167,390940 12/03/2034

MELILLA 28 0,04 343.293,08 0,02 2,053590 1,682580 0,616000 5,322000 167,390940 12/03/2034






Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 70.583 99,99 2.062.978.243,11 99,99 1,607836 0,924362 0,000000 9,300000 218,081463 02/06/2038

HIPOTECARIO 70.583 99,99 2.062.978.243,11 99,99 1,607836 0,924362 0,000000 9,300000 218,081463 02/06/2038

3 DEPOSITOS DINERARIOS 1 0,00 81.378,13 0,00 0,638000 0,750000 0,638000 0,638000 186,147945 04/10/2035

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 4 0,01 29.676,18 0,00 2,443846 0,538733 0,717000 4,574000 188,972824 29/12/2035

PERSONAL 5 0,01 111.054,31 0,01 2,082677 0,580986 0,638000 4,574000 188,407848 12/12/2035






Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 70.464 99,82 2.060.323.656,82 99,87 1,607753 0,924015 0,000000 9,300000 218,138755 04/06/2038

TRIMESTRAL 13 0,02 292.023,15 0,01 1,512389 1,394803 0,060000 5,612000 185,820597 24/09/2035

SEMESTRAL 80 0,11 1.645.572,67 0,08 1,523511 1,176062 0,339000 6,351000 174,693919 21/10/2034

ANUAL 31 0,04 828.044,78 0,04 1,948478 1,090598 0,478000 5,572000 168,949722 29/04/2034






Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 17.537 24,84 216.911.082,03 10,51 1,705731 1,237685 0,000000 9,000000 154,237440 05/02/2033 6,837009

005.00 009.99 15.663 22,19 349.016.616,17 16,92 1,561328 1,128728 0,000000 9,300000 180,882840 27/04/2035 14,657874

010.00 014.99 6.579 9,32 211.766.189,29 10,26 1,491560 1,029296 0,000000 7,500000 194,603133 18/06/2036 24,612396

015.00 019.99 5.465 7,74 137.262.899,32 6,65 1,526204 1,022582 0,000000 7,796000 198,636839 19/10/2036 35,055034

020.00 024.99 7.489 10,61 217.246.161,22 10,53 1,398349 1,003641 0,000000 7,400000 201,711280 20/01/2037 45,451403

025.00 029.99 9.403 13,32 399.275.313,09 19,35 1,415462 0,920291 0,000000 7,400000 225,725069 21/01/2039 55,530321

030.00 034.99 4.926 6,98 247.876.397,60 12,01 1,686366 0,754024 0,000000 7,072000 276,046743 02/04/2043 64,518967

035.00 039.99 2.114 2,99 165.212.898,76 8,01 1,917879 0,465320 0,000000 6,362000 287,459423 14/03/2044 74,346715

040.00 044.99 1.017 1,44 90.311.010,97 4,38 2,293831 0,300160 0,000000 6,950000 293,816823 24/09/2044 84,588876

045.00 049.99 317 0,45 25.083.220,46 1,22 2,412307 0,292576 0,196000 5,900000 307,539866 15/11/2045 92,594510

050.00 054.99 33 0,05 1.558.802,26 0,08 1,487096 0,586048 0,196000 6,351000 283,062625 01/11/2043 101,325471

055.00 059.99 13 0,02 424.676,91 0,02 2,673827 0,983911 0,194000 5,682000 235,071049 01/11/2039 112,142860

060.00 064.99 13 0,02 435.661,81 0,02 2,362507 1,049583 0,739000 4,112000 174,385251 11/10/2034 124,511555

065.00 069.99 3 0,00 124.566,25 0,01 0,833471 1,000000 0,717000 0,891000 153,753669 21/01/2033 136,156953

070.00 074.99 1 0,00 57.723,40 0,00 0,967000 1,250000 0,967000 0,967000 156,131507 04/04/2033 146,808950

075.00 079.99 2 0,00 163.906,88 0,01 1,794359 1,892586 0,467000 2,500000 160,637836 19/08/2033 150,953392

080.00 084.99 1 0,00 45.038,75 0,00 0,467000 0,750000 0,467000 0,467000 184,142466 04/08/2035 160,498436

090.00 094.99 2 0,00 59.182,44 0,00 1,873540 1,007692 0,596000 4,748000 189,008222 30/12/2035 187,175828

100.00 104.99 1 0,00 138.197,25 0,01 0,484000 0,600000 0,484000 0,484000 204,164384 05/04/2037 208,506432

110.00 114.99 1 0,00 4.984,96 0,00 4,432000 0,500000 4,432000 4,432000 195,156164 05/07/2036 221,689337

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

195.00 199.99 3 0,00 3.713,29 0,00 4,823000 1,250000 4,823000 4,823000 119,076829 03/03/2030 397,082222




Media Ponderada / Weighted Average: 1,607810 0,924350 217,930518 29/05/2038 42,301007

Media Simple / Arithmetic Average: 29.227,20 2,178540 1,387334 171,925149 25/07/2034 14,790820

Mínimo / Minimum: 9,26 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020 0,010242

Máximo / Maximum: 2.166.026,39 9,300000 8,000000 465,369863 01/01/2059 397,082222


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2020Loan Portfolio at 31/03/2020

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 2.166.026,39 0,10

2 1.999.424,85 0,10

3 1.369.612,84 0,07

4 1.344.245,66 0,07

5 1.270.864,56 0,06

6 1.004.157,88 0,05

7 948.888,47 0,05

8 938.694,22 0,05

9 855.028,96 0,04

10 716.475,11 0,03

11 711.618,62 0,03

12 667.650,18 0,03

13 664.757,47 0,03

14 659.468,21 0,03

15 653.248,58 0,03

16 642.461,09 0,03

17 630.677,58 0,03

18 626.491,25 0,03

19 620.051,11 0,03

20 602.955,62 0,03

Total: 19.092.798,65 0,92

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 2.063.089.297,42

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 269.491.705,38 165.125.482,21 2.114.878.050,04 82,9528 71.606

31/01/2020 10.740.735,66 5.793.500,87 2.098.343.813,51 82,3043 71.270

29/02/2020 10.871.025,60 8.859.958,64 2.078.612.829,27 81,5304 70.867

31/03/2020 10.505.406,91 5.018.124,94 2.063.089.297,42 80,9215 70.588

301.608.873,55 184.797.066,66

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

30/04/2019 2.254.670.629,25 88,43596 7.998.364,05 0,35189 4,14187 0,32381 3,81731 0,30361 3,58311 0,28368 3,35152

31/05/2019 2.236.194.695,01 87,71127 7.386.245,71 0,32760 3,86111 0,32839 3,87025 0,31978 3,77056 0,28609 3,37962

30/06/2019 2.219.772.088,89 87,06712 5.966.583,55 0,26682 3,15525 0,31544 3,72032 0,30321 3,57844 0,28469 3,36327

31/07/2019 2.200.987.148,00 86,33031 7.254.778,51 0,32683 3,85217 0,30709 3,62342 0,31545 3,72042 0,28586 3,37691

31/08/2019 2.185.027.999,64 85,70434 5.090.321,63 0,23127 2,74026 0,27498 3,25034 0,30169 3,56080 0,28864 3,40925

30/09/2019 2.169.044.180,64 85,07740 5.545.439,54 0,25379 3,00336 0,27064 3,19976 0,29304 3,46040 0,29252 3,45434

31/10/2019 2.150.508.526,27 84,35036 7.690.058,21 0,35454 4,17245 0,27988 3,30734 0,29348 3,46552 0,29855 3,52434

30/11/2019 2.133.907.302,13 83,69921 5.737.961,34 0,26682 3,15525 0,29173 3,44509 0,28335 3,34776 0,30157 3,55939

31/12/2019 2.114.878.050,04 82,95281 7.883.139,29 0,36942 4,34410 0,33027 3,89205 0,30046 3,54652 0,30183 3,56248

31/01/2020 2.098.343.813,51 82,30428 5.793.500,87 0,27394 3,23820 0,30340 3,58071 0,29164 3,44413 0,30355 3,58238

29/02/2020 2.078.612.829,27 81,53037 8.859.958,64 0,42224 4,95080 0,35522 4,18031 0,32348 3,81340 0,31258 3,68718

31/03/2020 2.063.089.297,42 80,92148 5.018.124,94 0,24142 2,85885 0,31256 3,68695 0,32142 3,78955 0,30723 3,62511

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 2.808.084,90 894.131,90 3.702.216,80 2.431.096,18 781.532,50 3.212.628,68 881.751,05 266.567,63 1.148.318,68

31/01/2020 146.690,89 44.571,86 191.262,75 99.485,76 31.866,05 131.351,81 928.956,18 279.273,44 1.208.229,62

29/02/2020 144.081,99 48.425,34 192.507,33 151.550,63 43.365,27 194.915,90 921.487,54 284.333,51 1.205.821,05

31/03/2020 213.956,47 61.051,06 275.007,53 113.693,25 37.273,02 150.966,27 1.021.750,76 308.111,55 1.329.862,31

3.312.814,25 1.048.180,16 4.360.994,41 2.795.825,82 894.036,84 3.689.862,66

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 1.914.963,39 633.076,16 2.548.039,55 1.136.173,92 395.983,02 1.532.156,94 778.789,47 235.840,93 1.014.630,40 5.247.475,43

31/01/2020 119.473,52 38.125,54 157.599,06 80.542,00 25.271,00 105.813,00 817.720,99 248.424,87 1.066.145,86 5.165.630,32

29/02/2020 114.463,81 39.555,66 154.019,47 125.908,31 36.034,87 161.943,18 806.276,49 251.945,66 1.058.222,15 5.249.149,84

31/03/2020 151.478,44 46.316,30 197.794,74 93.893,13 30.993,23 124.886,36 863.861,80 267.268,73 1.131.130,53 5.406.898,22

2.300.379,16 757.073,66 3.057.452,82 1.436.517,36 488.282,12 1.924.799,48

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 7.931.586,33 162.855,75 -589.959,32 -1.181,09 7.341.627,01 161.674,66 7.503.301,67 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2020 539.985,68 18.953,51 -0,71 0,00 7.881.611,98 180.628,17 8.062.240,15 0,00 0,00 0,00 0,00

29/02/2020 933.891,06 26.437,64 -66.102,64 0,00 8.749.400,40 207.065,81 8.956.466,21 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2020 614.589,44 26.209,65 -57.580,74 0,00 9.306.409,10 233.275,46 9.539.684,56 0,00 0,00 0,00 0,00

10.020.052,51 234.456,55 -713.643,41 -1.181,09

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 31/03/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 798 84.638,46 20.265,37 104.903,83 16.530.186,25 16.635.090,08DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 306 69.844,04 19.850,42 89.694,46 7.502.630,64 7.592.325,10DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 6 3.406,46 727,03 4.133,49 330.288,34 334.421,83DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 765 254.992,20 80.780,23 335.772,43 16.236.959,36 16.572.731,79DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 1364 310.049,58 87.781,02 397.830,60 27.029.910,54 27.427.741,14DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 173 298.820,02 98.707,48 397.527,50 3.725.224,55 4.122.752,05DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 3412 1.021.750,76 308.111,55 1.329.862,31 71.355.199,68 72.685.061,99

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 798 84.638,46 20.265,37 104.903,83 16.530.186,25 16.635.090,08 210.452.826,43 7,90443DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 306 69.844,04 19.850,42 89.694,46 7.502.630,64 7.592.325,10 82.138.993,24 9,24327DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 6 3.406,46 727,03 4.133,49 330.288,34 334.421,83 1.080.763,31 30,94311DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 765 254.992,20 80.780,23 335.772,43 16.236.959,36 16.572.731,79 180.463.885,68 9,18341DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 1363 310.049,58 87.781,02 397.830,60 27.026.251,77 27.424.082,37 347.129.668,91 7,90024DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 173 298.820,02 98.707,48 397.527,50 3.725.224,55 4.122.752,05 42.224.653,10 9,76385DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 3411 1.021.750,76 308.111,55 1.329.862,31 71.351.540,91 72.681.403,22 863.490.790,67 8,41716Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 22.950

Código ISIN / ISIN Code: ES0305308001

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/03/2020 0,09700 % 20,08 16,26 460.836,00 0,00 2.408,39 79.500,41 79,50 % 55.272.550,50 1.824.534.409,50 55.272.550,50 55.272.550,50 0,00

20/12/2019 0,10400 % 22,12 17,92 507.654,00 0,00 2.224,84 81.908,80 81,91 % 51.060.078,00 1.879.806.960,00 51.060.078,00 51.060.078,00 0,00

20/09/2019 0,17800 % 39,29 31,82 901.705,50 0,00 2.228,27 84.133,64 84,13 % 51.138.796,50 1.930.867.038,00 51.138.796,50 51.138.796,50 0,00

20/06/2019 0,19000 % 43,08 34,89 988.686,00 0,00 2.351,44 86.361,91 86,36 % 53.965.548,00 1.982.005.834,50 53.965.548,00 53.965.548,00 0,00

20/03/2019 0,18900 % 43,00 34,83 986.850,00 0,00 2.294,36 88.713,35 88,71 % 52.655.562,00 2.035.971.382,50 52.655.562,00 52.655.562,00 0,00

20/12/2018 0,18100 % 42,61 34,51 977.899,50 0,00 2.131,58 91.007,71 91,01 % 48.919.761,00 2.088.626.944,50 48.919.761,00 48.919.761,00 0,00

20/09/2018 0,17700 % 43,15 34,95 990.292,50 0,00 2.246,63 93.139,29 93,14 % 51.560.158,50 2.137.546.705,50 51.560.158,50 51.560.158,50 0,00

20/06/2018 0,17200 % 42,95 34,79 985.702,50 0,00 2.316,64 95.385,92 95,39 % 53.166.888,00 2.189.106.864,00 53.166.888,00 53.166.888,00 0,00

20/03/2018 0,17400 % 45,92 37,20 1.053.864,00 0,00 2.297,44 97.702,56 97,70 % 52.726.248,00 2.242.273.752,00 52.726.248,00 52.726.248,00 0,00

15/12/2017 100.000,00 2.295.000.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 2.550

Código ISIN / ISIN Code: ES0305308019

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/03/2020 0,24700 % 62,44 50,58 159.222,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/12/2019 0,25400 % 64,21 52,01 163.735,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/09/2019 0,32800 % 83,82 67,89 213.741,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/06/2019 0,34000 % 86,89 70,38 221.569,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/03/2019 0,33900 % 84,75 68,65 216.112,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/12/2018 0,33100 % 83,67 67,77 213.358,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/09/2018 0,32700 % 83,57 67,69 213.103,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/06/2018 0,32200 % 82,29 66,65 209.839,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/03/2018 0,32400 % 85,50 69,26 218.025,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00

15/12/2017 100.000,00 255.000.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 31/03/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.31 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.63 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 9.76 6.25 5.19 4.29 3.66 3.20 2.85 2.57

Amortización Final / Final maturity 20/03/2043 21/03/2033 20/03/2031 20/06/2029 20/06/2028 21/06/2027 21/09/2026 20/03/2026Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 9.76 6.25 5.19 4.29 3.66 3.20 2.85 2.57Amortización Final / Final maturity 20/03/2043 21/03/2033 20/03/2031 20/06/2029 20/06/2028 21/06/2027 21/09/2026 20/03/2026

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 33.89 14.53 12.39 10.56 9.29 8.32 7.55 6.93

Amortización Final / Final maturity 20/03/2059 20/12/2035 20/09/2033 22/09/2031 20/06/2030 20/06/2029 20/09/2028 20/12/2027Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 23.59 13.43 11.40 9.64 8.60 7.59 6.84 6.32Amortización Final / Final maturity 22/06/2043 20/06/2033 20/06/2031 20/09/2029 20/09/2028 20/09/2027 21/12/2026 22/06/2026

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 2,3185 %, Tasa Recuperación Morosidad - 60,2738 %, Tasa Fallidos - 0,4509 %, Tasa Recuperación Fallidos - 7,5875 % / Other used information source: Delinquency Rate - 2,3185 %, Delinquency Recoveries Date - 60,2738 %, Default Rate - 0,4509 % and Default Recoveries Date - 7,5875 % .

caixabank rmbs 3, f.t.€¦ · 4. otros pasivos financieros 0143 7.641,29 1143 5.081,46 4.1...

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