caixabank consumo 2, f.t. · caixabank consumo 2, f.t. € € bonos de titulizaciÓn importe...

CAIXABANK CONSUMO 2, F.T.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 1.300.000.000 EUROS

EMISIÓN 28/06/2016SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.300.000.000 EUROS

CLOSING DATE 28/06/2016SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALPRIMER TRIMESTRE - 2020

QUARTERLY MONTHLY REPORTFIRST QUARTER - 2020

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.8. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.9. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.10. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

[email protected]

Carrer Pedro i Pons, 9-11 9è 3a, 08034 Barcelona

CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U. Paseo de la Castellana 51, 28046 Madrid NIF A-58481227 - Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 36.588, Folio 153, Inscripción 2ª con Hoja M-656743.

A continuación se detallan las OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES comunicados,

durante el primer trimestre del ejercicio 2020, a la COMISIÓN NACIONAL DEL

MERCADO DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – CAIXABANK CONSUMO 2, F.T.

En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A.U. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el

siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

“Fitch” ha procedido a modificar la calificación de los bonos del Fondo de referencia:

- “Serie B (ISIN: ES0305137012)”: de B+sf a BBsf

Barcelona, 5 de Marzo de 2020


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 2, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 1º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/03/2020

Periodo anterior31/12/2019

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 207.872.672,65 1001 227.545.923,66

I. Activos financieros a largo plazo 0002 207.872.672,65 1002 227.545.923,66

1. Activos titulizados 0003 207.872.672,65 1003 227.545.923,66

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 200.721.874,55 1016 220.323.500,661.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 8.580.598,23 1025 8.767.088,911.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -1.429.800,13 1027 -1.544.665,911.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



31/03/2020


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 161.472.053,51 1041 177.737.492,39

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 75.053.926,55 1043 86.497.901,14

1. Activos titulizados 0044 75.053.926,55 1044 86.497.901,14

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 72.215.905,06 1057 83.350.244,201.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 839.511,75 1065 1.044.679,001.22 Intereses vencidos e impagados 0066 19.245,18 1066 16.530,521.23 Activos dudosos -principal- 0067 2.330.637,94 1067 2.485.929,041.24 Activos dudosos -intereses- 0068 44.380,05 1068 46.748,741.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -395.753,43 1069 -446.230,361.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 86.418.126,96 1085 91.239.591,25

1. Tesorería 0086 86.418.126,96 1086 91.239.591,252. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 369.344.726,16 1088 405.283.416,05

S.01



31/03/2020


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 294.860.035,33 1089 318.845.364,81

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 294.860.035,33 1094 318.845.364,81

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 242.860.035,33 1095 266.845.364,81

1.1 Series no subordinadas 0096 112.860.035,33 1096 136.845.364,811.2 Series subordinadas 0097 130.000.000,00 1097 130.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 52.000.000,00 1101 52.000.000,00

2.1 Préstamo subordinado 0102 52.000.000,00 1102 52.000.000,002.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 74.484.690,83 1117 86.438.051,24

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 73.101.518,26 1123 84.307.315,06

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 72.579.082,53 1124 83.784.879,33

1.1 Series no subordinadas 0125 72.066.771,67 1125 83.241.814,191.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 512.310,86 1128 543.065,141.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 520.000,00 1131 520.000,00

2.1 Préstamo subordinado 0132 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 520.000,00 1136 520.000,002.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 2.435,73 1143 2.435,73

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 2.435,73 1144 2.435,734.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 1.383.172,57 1148 2.130.736,18

1. Comisiones 0149 1.383.172,57 1149 2.130.736,18

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 17.320,97 1150 19.254,791.2 Comisión administrador 0151 5.676,98 1151 6.298,541.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 1.360.174,62 1153 2.105.182,851.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158 0,00

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 369.344.726,16 1162 405.283.416,05

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(1º trimestre)

P. corriente

anterior(1º trimestre)

Acumulado

actual31/03/2020

Acumulado

anterior31/03/2019

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 3.129.308,96 1201 6.083.164,68 2201 3.129.308,96 3201 6.083.164,68

1.1 Activos Titulizados 0202 3.129.308,96 1202 6.083.164,68 2202 3.129.308,96 3202 6.083.164,681.2 Otros activos financieros 0203 0,00 1203 0,00 2203 0,00 3203 0,00

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -1.312.841,94 1204 -1.663.303,47 2204 -1.312.841,94 3204 -1.663.303,47

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -655.619,72 1205 -1.012.470,14 2205 -655.619,72 3205 -1.012.470,142.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -657.222,22 1206 -650.833,33 2206 -657.222,22 3206 -650.833,332.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 0,00 1208 0,00 2208 0,00 3208 0,00

A) MARGEN DE INTERESES 0209 1.816.467,02 1209 4.419.861,21 2209 1.816.467,02 3209 4.419.861,21

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -1.103.536,89 1217 -3.311.995,94 2217 -1.103.536,89 3217 -3.311.995,94

7.1 Servicios exteriores 0218 -895,40 1218 -1.408,45 2218 -895,40 3218 -1.408,457.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -895,40 1219 -1.408,45 2219 -895,40 3219 -1.408,457.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 0,00 1220 0,00 2220 0,00 3220 0,007.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -1.102.641,49 1224 -3.310.587,49 2224 -1.102.641,49 3224 -3.310.587,49

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -24.053,73 1225 -33.884,36 2225 -24.053,73 3225 -33.884,367.3.2 Comisión administrador 0226 -7.339,09 1226 -11.063,09 2226 -7.339,09 3226 -11.063,097.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -5.000,00 1227 -5.000,00 2227 -5.000,00 3227 -5.000,007.3.4 Comisión variable 0228 -1.066.248,67 1228 -3.260.640,04 2228 -1.066.248,67 3228 -3.260.640,047.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 0,00 1229 0,00 2229 0,00 3229 0,007.3.6 Otros gastos 0230 0,00 1230 0,00 2230 0,00 3230 0,00

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -712.930,13 1231 -1.107.865,27 2231 -712.930,13 3231 -1.107.865,27

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -712.930,13 1232 -1.107.865,27 2232 -712.930,13 3232 -1.107.865,278.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 0,00 1238 0,00 2238 0,00 3238 0,00

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 0,00 1239 0,00 2239 0,00 3239 0,00

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 13/01/2020 91.239.591,24– Fondo de Reserva / Reserve Fund 52.000.000,00

Total 91.239.591,242/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 25.987,55▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 328.185,00▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 35.160.372,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 52.000.000,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 358.189,00▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 657.222,22▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicer Fee 7.960,65▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at 21/10/2019 0,00▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 20/01/2020 1.811.256,90

Total 90.354.173,323/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 52.885.417,92Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 52.000.000,00Total 52.885.417,92

CAIXABANK CONSUMO 2, F.T

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE ENERO DE 2020

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20st JANUARY 2020

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 22/06/2016 52.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 26.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/01/2020 52.000.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/01/2020 52.000.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CAIXABANK CONSUMO 2, F.T

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK CONSUMO 2, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2020

Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 39 0,11 493.754,46 0,17 2,227262 0,871600 0,717000 4,432000 120,922907 28/04/2030

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 58 0,16 640.981,98 0,23 2,641003 0,757929 0,446000 4,724000 119,841161 26/03/2030

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 56 0,15 627.442,49 0,22 2,334935 0,788781 0,000000 5,101000 122,517454 16/06/2030

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 64 0,17 638.560,14 0,23 1,984704 0,907716 0,296000 4,862000 116,512424 15/12/2029

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 206 0,56 2.975.810,32 1,05 1,567088 0,899327 0,000000 5,250000 132,558498 17/04/2031

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 256 0,69 3.415.812,38 1,21 1,717905 0,924740 0,000000 5,601000 135,145615 05/07/2031

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 474 1,28 6.687.446,90 2,36 1,774477 0,948023 0,138000 5,546000 139,453193 13/11/2031

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 593 1,60 9.823.683,95 3,47 1,428784 0,939115 0,194000 5,724000 147,420874 13/07/2032

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 752 2,03 12.974.193,27 4,58 1,776178 0,868028 0,000000 5,650000 157,167010 05/05/2033

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 824 2,23 15.577.150,54 5,50 1,858139 0,868335 0,000000 5,900000 170,495254 15/06/2034

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 834 2,25 17.396.701,95 6,15 1,800713 0,874389 0,000000 6,432000 178,294426 07/02/2035

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 756 2,04 17.157.671,72 6,06 1,823118 0,902848 0,000000 7,100000 181,279635 09/05/2035

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 753 2,04 16.210.374,24 5,73 2,078044 0,953034 0,000000 6,500000 173,457728 13/09/2034

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 399 1,08 8.580.992,86 3,03 2,365211 1,041415 0,000000 6,350000 173,044044 01/09/2034

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 142 0,38 1.388.154,59 0,49 2,342577 1,403723 0,444000 6,072000 162,217205 06/10/2033

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 111 0,30 563.981,48 0,20 2,327981 1,780455 0,294000 5,804000 158,380669 11/06/2033

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 176 0,48 2.074.628,87 0,73 1,690917 1,466347 0,261000 7,250000 138,685302 21/10/2031

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 232 0,63 3.956.308,45 1,40 1,760162 1,432636 0,000000 6,900000 148,127407 03/08/2032

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 267 0,72 4.535.082,08 1,60 1,859176 1,402435 0,138000 6,950000 140,191606 06/12/2031

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 585 1,58 6.362.915,07 2,25 2,588776 2,000597 0,000000 11,800000 144,063548 01/04/2032

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 693 1,87 6.961.172,69 2,46 2,878506 2,502190 0,000000 17,700000 148,166590 04/08/2032


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2012 al 31/12/2012 693 1,87 4.471.000,51 1,58 4,105747 1,791208 0,000000 17,350000 125,721610 21/09/2030

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 838 2,27 5.494.048,26 1,94 5,767840 1,313048 0,000000 21,050000 104,923072 27/12/2028

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 933 2,52 5.572.314,23 1,97 5,817264 1,478230 0,000000 19,000000 97,664906 20/05/2028

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 1.300 3,51 5.783.714,89 2,04 4,296520 1,584737 0,217000 18,950000 119,427768 14/03/2030

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 2.508 6,78 11.543.504,59 4,08 5,138251 1,262159 0,000000 21,500000 85,848958 27/05/2027

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 6.123 16,55 26.047.393,53 9,20 5,396680 1,125173 0,000000 20,700000 76,290411 09/08/2026

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 9.612 25,98 46.174.961,72 16,32 5,832014 1,237448 0,000000 20,000000 69,842870 24/01/2026

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 6.720 18,16 38.888.617,68 13,74 5,894654 1,196686 0,000000 19,100000 67,010851 30/10/2025

Total Cartera / Total 36.997 100,00 283.018.375,84 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 3,802710 1,171716 118,932601 27/02/2030

Media Simple / Arithmetic Average: 7.649,77 6,559440 0,894196 57,428477 10/01/2025

Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 359 0,97 7.529.180,90 2,66 0,347701 0,622000 0,000000 0,496000 197,775570 22/09/2036

0,50 0,99 2.788 7,54 54.502.733,60 19,26 0,797362 1,035610 0,503000 0,996000 160,225406 06/08/2033

1,00 1,49 2.437 6,59 35.428.606,06 12,52 1,264738 1,471161 1,002000 1,496000 150,086373 02/10/2032

1,50 1,99 2.104 5,69 23.488.622,94 8,30 1,726399 1,863373 1,500000 1,996000 146,438751 13/06/2032

2,00 2,49 1.060 2,87 13.875.885,52 4,90 2,241067 2,282715 2,000000 2,496000 142,853730 25/02/2032

2,50 2,99 1.069 2,89 15.022.642,42 5,31 2,746462 2,178824 2,500000 2,996000 148,034174 31/07/2032

3,00 3,49 1.097 2,97 13.189.931,92 4,66 3,246025 1,786229 3,000000 3,498000 133,002167 01/05/2031

3,50 3,99 1.237 3,34 18.746.739,60 6,62 3,755316 0,781253 3,500000 3,998000 148,323356 09/08/2032

4,00 4,49 1.700 4,59 18.675.483,91 6,60 4,189745 1,047631 4,000000 4,498000 135,739481 23/07/2031

4,50 4,99 1.621 4,38 9.871.007,41 3,49 4,711403 1,698056 4,500000 4,998000 99,716963 22/07/2028

5,00 5,49 969 2,62 6.252.616,09 2,21 5,185489 1,414091 5,000000 5,499000 96,006596 31/03/2028

5,50 5,99 951 2,57 5.567.169,27 1,97 5,697993 2,293961 5,500000 5,998000 76,125912 04/08/2026

6,00 6,49 1.950 5,27 8.868.035,38 3,13 6,059312 0,515235 6,000000 6,450000 45,355887 10/01/2024

6,50 6,99 1.144 3,09 5.225.320,66 1,85 6,602039 0,743073 6,500000 6,990000 43,586394 17/11/2023

7,00 7,49 438 1,18 1.787.610,80 0,63 7,055400 0,596309 7,000000 7,480000 29,357764 10/09/2022

7,50 7,99 468 1,26 1.789.072,12 0,63 7,592300 0,640145 7,500000 7,961000 20,916097 27/12/2021

8,00 8,49 268 0,72 958.211,76 0,34 8,073340 0,292212 8,000000 8,460000 19,772467 22/11/2021

8,50 8,99 179 0,48 566.349,89 0,20 8,653373 1,418635 8,500000 8,989000 20,215732 06/12/2021

9,00 9,49 1.239 3,35 4.717.607,85 1,67 9,398685 0,067264 9,000000 9,450000 18,620206 18/10/2021

9,50 9,99 6.919 18,70 20.609.465,61 7,28 9,874004 0,032181 9,500000 9,990000 16,398247 12/08/2021

10,00 10,49 1.008 2,72 2.728.808,76 0,96 10,046580 0,106087 10,000000 10,487000 15,701024 21/07/2021







10,50 10,99 735 1,99 2.043.460,86 0,72 10,768291 0,324394 10,500000 10,990000 15,822101 25/07/2021

11,00 11,49 469 1,27 1.169.415,82 0,41 11,087890 0,134457 11,000000 11,450000 14,816539 24/06/2021

11,50 11,99 1.794 4,85 4.329.107,43 1,53 11,610459 0,027040 11,500000 11,990000 15,015006 01/07/2021

12,00 12,49 566 1,53 1.218.524,41 0,43 12,055876 0,029483 12,000000 12,470000 14,237044 07/06/2021

12,50 12,99 291 0,79 594.836,58 0,21 12,668660 0,100255 12,500000 12,990000 13,654084 20/05/2021

13,00 13,49 237 0,64 585.015,50 0,21 13,073970 0,000000 13,000000 13,450000 15,531101 16/07/2021

13,50 13,99 1.104 2,98 2.241.161,68 0,79 13,610248 0,000000 13,500000 13,950000 14,442062 13/06/2021

14,00 14,49 174 0,47 350.159,83 0,12 14,066188 0,000000 14,000000 14,450000 14,350322 10/06/2021

14,50 14,99 102 0,28 204.729,98 0,07 14,688637 0,000000 14,500000 14,950000 12,857499 26/04/2021

15,00 15,49 146 0,39 282.154,07 0,10 15,066647 0,000000 15,000000 15,450000 13,551483 17/05/2021

15,50 15,99 70 0,19 108.190,91 0,04 15,652167 0,000000 15,500000 15,960000 12,760196 23/04/2021

16,00 16,49 55 0,15 87.028,95 0,03 16,135134 0,000000 16,000000 16,450000 12,808408 24/04/2021

16,50 16,99 43 0,12 69.159,71 0,02 16,669827 0,000000 16,500000 16,950000 12,371432 11/04/2021

17,00 17,49 36 0,10 57.207,31 0,02 17,083376 0,000000 17,000000 17,450000 13,085512 03/05/2021

17,50 17,99 113 0,31 213.028,55 0,08 17,736386 0,000000 17,500000 17,950000 14,681883 20/06/2021

18,00 18,49 17 0,05 23.428,92 0,01 18,187232 0,000000 18,000000 18,450000 14,236848 07/06/2021

18,50 18,99 9 0,02 12.248,74 0,00 18,795977 0,000000 18,500000 18,950000 12,625033 19/04/2021

19,00 19,49 18 0,05 15.877,50 0,01 19,021325 0,000000 19,000000 19,300000 9,139481 03/01/2021

19,50 19,99 2 0,01 1.024,48 0,00 19,666191 0,000000 19,500000 19,800000 3,149329 04/07/2020

20,00 20,49 7 0,02 4.419,21 0,00 20,072007 0,000000 20,000000 20,300000 7,123122 02/11/2020

20,50 20,99 2 0,01 2.155,18 0,00 20,576868 0,000000 20,500000 20,700000 11,988522 30/03/2021







21,00 21,49 1 0,00 2.252,36 0,00 21,050000 0,000000 21,050000 21,050000 10,093151 01/02/2021

21,50 21,99 1 0,00 2.685,39 0,00 21,500000 0,000000 21,500000 21,500000 29,063014 01/09/2022






Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 36.346 98,24 229.105.810,13 80,95 4,243370 1,146034 0,000000 21,500000 105,576698 16/01/2029

50.000,00 99.999,99 549 1,48 36.712.381,03 12,97 2,030867 1,234518 0,000000 6,500000 183,446497 14/07/2035

100.000,00 149.999,99 64 0,17 7.565.696,12 2,67 1,876672 1,531037 0,311000 6,150000 191,214217 07/03/2036

150.000,00 199.999,99 17 0,05 2.898.840,27 1,02 1,540374 0,929532 0,239000 3,500000 141,287020 08/01/2032

200.000,00 249.999,99 14 0,04 3.051.314,35 1,08 1,931193 1,434103 0,402000 6,770000 179,530230 17/03/2035

250.000,00 299.999,99 2 0,01 573.448,84 0,20 1,221995 1,475440 1,110000 1,338000 131,042352 02/03/2031

350.000,00 399.999,99 1 0,00 398.675,37 0,14 1,990000 0,000000 1,990000 1,990000 182,136986 04/06/2035

450.000,00 499.999,99 2 0,01 967.463,63 0,34 1,054593 1,320145 0,760000 1,366000 108,032997 01/04/2029

650.000,00 699.999,99 1 0,00 675.337,25 0,24 1,610000 2,000000 1,610000 1,610000 57,106849 02/01/2025

1.050.000,00 1.099.999,99 1 0,00 1.069.408,85 0,38 1,253000 1,500000 1,253000 1,253000 61,052055 02/05/2025


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 3.533 9,55 44.445.349,51 15,70 4,102811 0,558051 2,504000 7,351000 161,015787 30/08/2033

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 16 0,04 43.180,55 0,02 0,832597 1,071338 0,560000 1,161000 88,274257 08/08/2027

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 2.785 7,53 17.806.225,89 6,29 3,415404 3,792722 0,253000 12,910000 31,381386 11/11/2022

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 73 0,20 897.683,58 0,32 4,253542 2,345056 1,806000 12,041000 108,097396 03/04/2029

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 9.490 25,65 143.253.160,45 50,62 1,420793 1,644204 0,000000 11,344000 159,923067 28/07/2033

Indice 000 TIPO FIJO 21.062 56,93 75.976.339,10 26,85 8,214503 0,000000 0,300000 21,500000 37,514023 16/05/2023

Indice 725 EURIBOR 1 AÑO - MEDIA MENSUAL 1 0,00 5.855,07 0,00 1,366000 1,500000 1,366000 1,366000 16,109589 03/08/2021

Indice 634 TIPO FIJO 37 0,10 590.581,69 0,21 2,653260 2,679943 1,900000 4,400000 181,809374 25/05/2035






Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2.734 7,39 1.348.238,37 0,48 8,322499 0,934851 0,463000 20,250000 1,412204 12/05/2020

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 5.987 16,18 8.951.021,53 3,16 8,626902 0,486449 0,362000 20,300000 6,124791 03/10/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 5.859 15,84 17.388.980,69 6,14 8,167694 0,593489 0,300000 21,050000 11,605035 19/03/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 5.254 14,20 22.786.512,75 8,05 8,504353 0,651641 0,253000 20,700000 17,774796 23/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 3.957 10,70 22.629.900,54 8,00 7,622837 0,949695 0,346000 18,500000 22,879108 25/02/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 448 1,21 3.075.123,52 1,09 4,272759 1,902309 0,446000 21,500000 29,695432 20/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 391 1,06 3.955.885,15 1,40 3,550971 1,651752 0,346000 15,000000 35,568838 18/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 376 1,02 3.458.101,57 1,22 3,691260 1,672897 0,539000 11,650000 41,573155 17/09/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 332 0,90 3.156.894,30 1,12 3,379223 2,082187 0,444000 9,900000 47,145063 04/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 247 0,67 2.521.919,53 0,89 3,522261 1,105362 0,411000 13,600000 53,440552 12/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 317 0,86 4.904.725,62 1,73 2,261352 1,396009 0,446000 8,065000 59,883942 27/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 369 1,00 4.868.676,08 1,72 2,429521 1,326329 0,389000 8,400000 65,773075 22/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 372 1,01 4.870.631,20 1,72 2,267139 1,096653 0,344000 6,900000 71,081405 03/03/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 288 0,78 3.257.119,55 1,15 2,036716 1,449948 0,446000 8,989000 77,649785 19/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 315 0,85 4.048.600,95 1,43 2,188322 1,336620 0,246000 6,296000 83,660609 21/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 317 0,86 4.291.915,90 1,52 2,259412 1,165952 0,228000 8,500000 89,647490 19/09/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 276 0,75 4.118.072,28 1,46 2,670389 1,351226 0,346000 7,050000 95,617796 19/03/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 216 0,58 3.432.688,58 1,21 2,312042 1,359711 0,261000 6,351000 101,641834 18/09/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 207 0,56 2.306.011,23 0,81 2,431809 1,458601 0,439000 6,850000 107,777769 24/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 205 0,55 3.287.951,10 1,16 2,588361 1,408822 0,244000 7,000000 113,635609 18/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 315 0,85 4.494.956,59 1,59 2,379591 1,440767 0,389000 6,750000 120,043330 01/04/2030







Del 01/07/2030 al 31/12/2030 389 1,05 6.756.161,64 2,39 2,083538 1,483762 0,294000 6,860000 125,818051 24/09/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 426 1,15 7.863.392,44 2,78 2,196073 1,206541 0,196000 6,762000 131,296122 10/03/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 390 1,05 6.428.443,82 2,27 2,178429 1,447705 0,296000 7,132000 137,492760 14/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 428 1,16 7.634.073,52 2,70 2,241835 1,538822 0,217000 6,362000 143,741864 23/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 367 0,99 5.797.045,61 2,05 2,143908 1,496412 0,278000 6,500000 149,476697 13/09/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 477 1,29 6.892.677,24 2,44 2,252984 1,181060 0,394000 7,600000 155,669538 21/03/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 381 1,03 5.337.186,71 1,89 2,333937 1,387953 0,111000 6,800000 161,564668 16/09/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 396 1,07 5.630.990,20 1,99 2,171434 1,328454 0,239000 6,550000 167,772481 24/03/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 392 1,06 6.933.702,32 2,45 2,212567 1,548456 0,261000 6,850000 173,612102 18/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 571 1,54 9.490.454,67 3,35 2,130681 1,315741 0,138000 6,950000 180,187016 06/04/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 662 1,79 11.003.717,88 3,89 1,896386 1,416259 0,161000 6,550000 185,952305 28/09/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 734 1,98 13.297.947,02 4,70 2,034034 1,302721 0,196000 6,450000 191,381333 12/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 609 1,65 9.826.069,42 3,47 2,121322 1,237696 0,217000 6,804000 197,905624 26/09/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 575 1,55 9.978.768,28 3,53 2,131140 1,143335 0,161000 7,224000 203,852606 26/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 421 1,14 9.506.387,98 3,36 1,884991 1,113335 0,296000 7,224000 209,739229 21/09/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 313 0,85 7.560.686,61 2,67 2,291648 1,050996 0,161000 6,600000 215,920612 29/03/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 204 0,55 5.702.577,37 2,01 2,395377 1,095315 0,228000 6,432000 221,332568 09/09/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 26 0,07 816.360,97 0,29 2,772049 1,426369 0,739000 5,851000 227,518007 17/03/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 19 0,05 557.373,93 0,20 3,203192 1,530409 0,388000 6,450000 233,619881 18/09/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 36 0,10 1.228.768,18 0,43 2,188214 1,300318 0,491000 5,692000 239,708540 22/03/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 37 0,10 1.427.378,12 0,50 2,136622 1,655083 0,169000 4,400000 246,051305 01/10/2040







Del 01/01/2041 al 30/06/2041 39 0,11 1.997.737,05 0,71 2,075636 1,506798 0,484000 4,800000 250,698037 19/02/2041

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 7 0,02 175.781,21 0,06 2,442945 0,614883 0,446000 4,046000 258,389516 11/10/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 19 0,05 627.688,45 0,22 1,299526 1,135691 0,000000 5,498000 263,639318 20/03/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 8 0,02 301.849,75 0,11 1,986383 0,826368 0,378000 4,046000 269,139711 03/09/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 13 0,04 318.239,51 0,11 2,281528 1,342692 0,000000 4,206000 276,196074 06/04/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 13 0,04 174.147,64 0,06 1,050253 1,126221 0,000000 5,862000 280,689003 21/08/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 19 0,05 178.270,97 0,06 0,983366 1,110191 0,000000 4,345000 288,621733 18/04/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 14 0,04 127.102,32 0,04 1,968825 0,866455 0,000000 4,796000 293,063136 01/09/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 17 0,05 376.548,97 0,13 2,340268 1,064521 0,000000 4,932000 300,061137 02/04/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 19 0,05 499.822,35 0,18 1,924124 1,536949 0,142000 5,100000 305,681004 20/09/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 32 0,09 783.876,21 0,28 1,960255 0,889654 0,000000 4,573000 311,025217 01/03/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 42 0,11 1.149.334,62 0,41 1,935271 0,746322 0,000000 5,086000 317,783459 23/09/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 44 0,12 1.334.785,80 0,47 1,057088 0,885053 0,000000 5,932000 323,910193 29/03/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 42 0,11 1.139.086,87 0,40 1,502599 0,962493 0,000000 4,112000 330,484535 15/10/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 23 0,06 616.366,23 0,22 2,250428 0,599758 0,000000 5,250000 335,895345 27/03/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 7 0,02 146.689,92 0,05 1,082921 0,579353 0,000000 4,796000 340,407234 12/08/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 1 0,00 22.856,14 0,01 0,810000 1,000000 0,810000 0,810000 347,243836 08/03/2049

Del 01/01/2051 al 30/06/2051 2 0,01 121.264,99 0,04 0,138000 0,250000 0,138000 0,138000 373,560108 18/05/2051










Del 01/07/2056 al 31/12/2056 1 0,00 102.835,88 0,04 0,560000 0,750000 0,560000 0,560000 437,358904 10/09/2056






Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 256 0,69 2.627.572,41 0,93 3,291090 1,246482 0,000000 14,500000 144,142109 04/04/2032

11 CADIZ 1.390 3,76 7.552.426,52 2,67 5,380058 1,173211 0,463000 19,300000 98,729244 22/06/2028

14 CORDOBA 580 1,57 3.466.003,97 1,22 3,990357 1,379872 0,000000 20,300000 113,913310 27/09/2029

18 GRANADA 513 1,39 3.212.272,28 1,14 3,899466 1,392329 0,000000 17,800000 109,683650 21/05/2029

21 HUELVA 949 2,57 4.778.015,32 1,69 5,551937 0,910045 0,060000 20,250000 103,498658 14/11/2028

23 JAEN 402 1,09 2.417.033,37 0,85 4,098748 1,519302 0,134000 18,000000 106,626453 17/02/2029

29 MÁLAGA 496 1,34 3.623.134,08 1,28 4,122274 1,175404 0,111000 19,500000 113,888308 26/09/2029

41 SEVILLA 2.864 7,74 16.968.482,20 6,00 4,685125 1,130821 0,000000 20,500000 104,629074 18/12/2028

ANDALUCIA 7.450 20,14 44.644.940,15 15,77 4,699995 1,175908 0,000000 20,500000 106,537153 14/02/2029

22 HUESCA 88 0,24 387.090,30 0,14 4,364351 1,306796 0,638000 14,600000 113,451212 13/09/2029

44 TERUEL 27 0,07 140.819,63 0,05 5,825225 0,878547 0,989000 18,300000 59,734688 23/03/2025

50 ZARAGOZA 374 1,01 3.041.277,97 1,07 3,063114 1,345734 0,378000 17,500000 108,190664 06/04/2029

ARAGON 489 1,32 3.569.187,90 1,26 3,449793 1,312931 0,378000 18,300000 106,461864 12/02/2029

33 ASTURIAS 358 0,97 2.844.503,94 1,01 3,774039 1,222860 0,239000 16,650000 112,801190 24/08/2029

PRINCIPADO DE ASTURIAS 358 0,97 2.844.503,94 1,01 3,774039 1,222860 0,239000 16,650000 112,801190 24/08/2029

07 BALEARES 1.439 3,89 11.180.871,61 3,95 3,581904 1,296001 0,142000 20,000000 127,505255 14/11/2030

BALEARES 1.439 3,89 11.180.871,61 3,95 3,581904 1,296001 0,142000 20,000000 127,505255 14/11/2030

35 LAS PALMAS 611 1,65 4.391.733,13 1,55 3,937074 1,075430 0,000000 17,800000 108,679473 20/04/2029

38 TENERIFE 1.342 3,63 7.097.568,89 2,51 5,730641 0,768118 0,142000 21,050000 83,226345 08/03/2027

CANARIAS 1.953 5,28 11.489.302,02 4,06 5,169520 0,864261 0,000000 21,050000 91,189408 05/11/2027

39 SANTANDER 342 0,92 2.488.092,92 0,88 3,610981 1,467866 0,296000 17,800000 115,039291 31/10/2029







CANTABRIA 342 0,92 2.488.092,92 0,88 3,610981 1,467866 0,296000 17,800000 115,039291 31/10/2029

02 ALBACETE 163 0,44 1.517.946,10 0,54 2,882407 1,491941 0,386000 17,800000 137,629891 19/09/2031

13 CIUDAD REAL 171 0,46 1.161.318,32 0,41 4,048877 1,616222 0,411000 17,800000 101,354401 09/09/2028

16 CUENCA 87 0,24 407.008,23 0,14 4,965471 2,029802 0,478000 14,600000 53,460185 13/09/2024

19 GUADALAJARA 299 0,81 2.631.972,07 0,93 3,257844 1,132919 0,000000 15,050000 130,515315 14/02/2031

45 TOLEDO 400 1,08 4.221.614,87 1,49 2,603282 1,237042 0,138000 15,250000 150,272398 07/10/2032

CASTILLA-LA MANCHA 1.120 3,03 9.939.859,59 3,51 3,222852 1,365815 0,000000 17,800000 128,169062 05/12/2030

05 AVILA 53 0,14 431.159,68 0,15 3,348561 1,420875 0,381000 13,150000 114,194023 05/10/2029

09 BURGOS 263 0,71 1.424.396,82 0,50 5,046347 1,128219 0,511000 15,000000 72,835109 25/04/2026

24 LEON 269 0,73 1.766.267,68 0,62 4,387645 1,007282 0,411000 17,000000 92,848278 26/12/2027

34 PALENCIA 61 0,16 310.586,86 0,11 4,865643 1,495189 0,810000 15,000000 72,362186 11/04/2026

37 SALAMANCA 59 0,16 462.255,66 0,16 4,686686 1,415276 0,661000 16,800000 75,956077 29/07/2026

40 SEGOVIA 45 0,12 223.789,47 0,08 5,995972 1,007097 0,810000 13,600000 72,364051 11/04/2026

42 SORIA 34 0,09 161.188,05 0,06 3,646618 1,186489 0,244000 14,000000 92,061488 02/12/2027

47 VALLADOLID 195 0,53 1.240.297,85 0,44 3,735274 1,335209 0,616000 17,800000 90,157058 05/10/2027

49 ZAMORA 47 0,13 258.988,70 0,09 4,015034 2,135627 0,644000 15,500000 129,053992 01/01/2031

CASTILLA Y LEON 1.026 2,77 6.278.930,77 2,22 4,453360 1,232061 0,244000 17,800000 86,854037 26/06/2027

08 BARCELONA 7.690 20,79 68.985.944,50 24,38 3,742017 0,983218 0,000000 19,150000 129,142782 03/01/2031

17 GIRONA 1.199 3,24 7.295.553,94 2,58 4,610606 0,954387 0,134000 19,200000 92,701941 21/12/2027

25 LLEIDA 852 2,30 6.242.084,33 2,21 4,245778 1,103284 0,261000 17,800000 103,545789 15/11/2028

43 TARRAGONA 1.832 4,95 15.112.296,95 5,34 4,001097 0,939421 0,000000 20,000000 133,322503 11/05/2031







CATALUNYA 11.573 31,28 97.635.879,72 34,50 3,910105 0,982137 0,000000 20,000000 124,144600 04/08/2030

06 BADAJOZ 335 0,91 2.192.113,83 0,77 3,878846 1,560163 0,000000 17,800000 115,699311 20/11/2029

10 CACERES 184 0,50 1.093.347,89 0,39 3,824471 1,086800 0,411000 15,600000 95,961004 29/03/2028

EXTREMADURA 519 1,40 3.285.461,72 1,16 3,859569 1,392343 0,000000 17,800000 108,701530 21/04/2029

15 LA CORUÑA 612 1,65 3.693.939,57 1,31 4,517551 1,690187 0,322000 16,525000 85,976110 30/05/2027

27 LUGO 132 0,36 902.218,59 0,32 4,193296 1,260856 0,641000 13,600000 95,218462 07/03/2028

32 ORENSE 111 0,30 746.821,79 0,26 4,945751 1,419110 0,000000 14,500000 85,105685 04/05/2027

36 PONTEVEDRA 552 1,49 3.590.786,51 1,27 4,434708 1,362778 0,478000 16,950000 108,249991 07/04/2029

GALICIA 1.407 3,80 8.933.766,46 3,16 4,488410 1,500073 0,000000 16,950000 95,513108 16/03/2028

28 MADRID 4.000 10,81 41.005.101,45 14,49 2,705263 1,246646 0,000000 19,000000 129,394387 11/01/2031

COMUNIDAD DE MADRID 4.000 10,81 41.005.101,45 14,49 2,705263 1,246646 0,000000 19,000000 129,394387 11/01/2031

30 MURCIA 881 2,38 6.607.852,44 2,33 3,136068 1,548383 0,411000 21,500000 125,996087 30/09/2030

REGION DE MURCIA 881 2,38 6.607.852,44 2,33 3,136068 1,548383 0,411000 21,500000 125,996087 30/09/2030

31 NAVARRA 590 1,59 3.460.480,15 1,22 4,703679 1,449797 0,389000 17,800000 80,432501 13/12/2026

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 590 1,59 3.460.480,15 1,22 4,703679 1,449797 0,389000 17,800000 80,432501 13/12/2026

01 ALAVA 83 0,22 551.410,86 0,19 3,856658 1,253272 0,644000 17,800000 106,204890 04/02/2029

20 GUIPUZCOA 334 0,90 2.424.234,50 0,86 3,777476 1,742389 0,000000 17,800000 124,217554 06/08/2030

48 VIZCAYA 576 1,56 4.732.035,68 1,67 3,335403 1,451788 0,000000 19,000000 132,787787 24/04/2031

PAIS VASCO 993 2,68 7.707.681,04 2,72 3,527665 1,532940 0,000000 19,000000 127,683217 20/11/2030

26 LA RIOJA 139 0,38 894.049,87 0,32 3,904450 1,354265 0,378000 15,500000 95,440644 13/03/2028

LAS RIOJA 139 0,38 894.049,87 0,32 3,904450 1,354265 0,378000 15,500000 95,440644 13/03/2028







03 ALICANTE 960 2,59 7.295.798,00 2,58 3,480273 1,377302 0,000000 18,600000 123,766424 24/07/2030

12 CASTELLON 273 0,74 1.781.113,57 0,63 3,514323 1,287981 0,661000 17,700000 103,123759 02/11/2028

46 VALENCIA 1.392 3,76 11.415.765,99 4,03 3,230938 1,337195 0,138000 20,000000 126,417163 12/10/2030

COMUNIDAD VALENCIANA 2.625 7,10 20.492.677,56 7,24 3,351595 1,346744 0,000000 20,000000 123,025236 01/07/2030

51 CEUTA 69 0,19 443.860,17 0,16 5,545340 0,877007 0,446000 19,150000 65,043495 31/08/2025

CEUTA 69 0,19 443.860,17 0,16 5,545340 0,877007 0,446000 19,150000 65,043495 31/08/2025

52 MELILLA 24 0,06 115.876,36 0,04 7,251337 1,280457 2,753000 12,000000 22,202175 04/02/2022

MELILLA 24 0,06 115.876,36 0,04 7,251337 1,280457 2,753000 12,000000 22,202175 04/02/2022






Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 13.355 36,10 198.450.727,00 70,12 2,174619 1,307166 0,000000 8,500000 160,256862 07/08/2033

HIPOTECARIO 13.355 36,10 198.450.727,00 70,12 2,174619 1,307166 0,000000 8,500000 160,256862 07/08/2033

2 OTRAS GARANTIAS REALES 28 0,08 225.098,43 0,08 3,774411 1,504461 1,503000 11,650000 31,221406 06/11/2022

3 DEPOSITOS DINERARIOS 1.138 3,08 11.493.477,48 4,06 3,054883 0,929295 0,610000 17,700000 46,052990 31/01/2024

4 GARANTIAS DE TERCEROS 1 0,00 29.341,13 0,01 4,054000 0,750000 4,054000 4,054000 51,057534 02/07/2024

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 22.475 60,75 72.819.731,80 25,73 8,357654 0,839986 0,253000 21,500000 18,432377 13/10/2021

PERSONAL 23.642 63,90 84.567.648,84 29,88 8,096797 0,845068 0,253000 21,500000 19,778413 23/11/2021






Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 36.914 99,78 281.025.463,59 99,30 3,813322 1,172440 0,000000 21,500000 119,358378 11/03/2030

TRIMESTRAL 28 0,08 1.019.658,87 0,36 2,042172 1,838031 0,142000 9,000000 68,033530 30/11/2025

SEMESTRAL 14 0,04 152.740,12 0,05 3,711870 0,666947 1,696000 9,900000 142,964059 28/02/2032

ANUAL 41 0,11 820.513,26 0,29 2,372681 0,189712 0,946000 9,900000 59,981644 30/03/2025






Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056




Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 1.793 4,85 12.531.462,57 4,43 2,066801 1,157752 0,000000 7,000000 97,633843 19/05/2028 3,624046

005.00 009.99 3.049 8,24 41.343.212,06 14,61 2,077928 1,182921 0,000000 8,500000 144,531785 16/04/2032 7,658279

010.00 014.99 2.256 6,10 38.272.137,23 13,52 2,188426 1,186435 0,000000 7,224000 158,946031 28/06/2033 12,352670

015.00 019.99 1.451 3,92 28.385.416,52 10,03 2,176104 1,307339 0,000000 7,600000 167,332155 11/03/2034 17,390611

020.00 024.99 910 2,46 16.843.918,52 5,95 2,188353 1,372069 0,060000 6,850000 174,206432 06/10/2034 22,426135

025.00 029.99 702 1,90 12.503.744,24 4,42 2,266383 1,336625 0,000000 6,950000 179,242536 08/03/2035 27,347145

030.00 034.99 606 1,64 8.980.608,29 3,17 2,345074 1,466338 0,000000 6,804000 171,663283 21/07/2034 32,395598

035.00 039.99 632 1,71 9.029.958,45 3,19 2,130864 1,534974 0,000000 7,100000 172,002727 31/07/2034 37,410459

040.00 044.99 442 1,19 6.916.753,72 2,44 2,216820 1,514597 0,000000 7,224000 169,125558 04/05/2034 42,273435

045.00 049.99 381 1,03 5.102.861,53 1,80 2,306169 1,468139 0,000000 6,850000 159,455905 14/07/2033 47,405874

050.00 054.99 368 0,99 5.689.938,50 2,01 2,127052 1,654404 0,141000 6,150000 177,501679 14/01/2035 52,356999

055.00 059.99 300 0,81 6.100.993,34 2,16 2,316015 1,589480 0,000000 6,860000 190,600465 17/02/2036 57,239676

060.00 064.99 257 0,69 4.536.580,89 1,60 2,370369 1,452633 0,000000 6,300000 206,691186 21/06/2037 61,855662

065.00 069.99 117 0,32 944.998,25 0,33 2,785647 1,434943 0,000000 5,851000 164,059300 01/12/2033 67,440934

070.00 074.99 44 0,12 490.864,95 0,17 2,011719 1,420029 0,142000 5,804000 220,791010 24/08/2038 72,126157

075.00 079.99 28 0,08 577.741,54 0,20 1,056291 1,130161 0,278000 4,932000 188,286201 08/12/2035 77,554082

080.00 084.99 5 0,01 17.491,30 0,01 2,090689 2,268763 1,728000 3,161000 136,675890 21/08/2031 82,003219

085.00 089.99 5 0,01 27.130,46 0,01 2,516373 2,356096 1,634000 4,345000 221,247975 07/09/2038 88,491181

095.00 099.99 4 0,01 89.395,05 0,03 1,107002 1,367326 0,739000 2,228000 186,437365 13/10/2035 99,032392

100.00 104.99 1 0,00 28.876,75 0,01 4,101000 0,250000 4,101000 4,101000 95,079452 02/03/2028 102,946681

200.00 204.99 1 0,00 5.268,08 0,00 4,323000 0,750000 4,323000 4,323000 212,186301 05/12/2037 202,801586


Loan Portfolio at 31/03/2020Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

220.00 224.99 1 0,00 10.407,18 0,00 4,432000 0,500000 4,432000 4,432000 195,156164 05/07/2036 221,689337

270.00 274.99 1 0,00 19.071,27 0,01 0,138000 0,250000 0,138000 0,138000 178,191781 04/02/2035 270,069771

395.00 399.99 1 0,00 1.896,31 0,00 4,823000 1,250000 4,823000 4,823000 171,123288 04/07/2034 397,082222


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 3,802710 1,171716 118,932601 27/02/2030 21,707105

Media Simple / Arithmetic Average: 7.649,77 6,559440 0,894196 57,428477 10/01/2025 7,689726

Mínimo / Minimum: 30,20 0,000000 0,000000 0,032854 01/04/2020 0,060245

Máximo / Maximum: 1.069.408,85 21,500000 13,300000 437,358904 01/09/2056 397,082222


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 31/03/2020Loan Portfolio at 31/03/2020

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 1.069.408,85 0,38

2 676.384,03 0,24

3 675.337,25 0,24

4 561.954,13 0,20

5 470.310,52 0,17

6 373.176,65 0,13

7 291.768,08 0,10

8 281.680,76 0,10

9 247.506,94 0,09

10 244.864,59 0,09

11 224.400,78 0,08

12 223.103,22 0,08

13 215.768,45 0,08

14 212.160,19 0,07

15 211.671,34 0,07

16 210.870,80 0,07

17 210.362,97 0,07

18 206.506,51 0,07

19 206.128,56 0,07

20 202.127,13 0,07

Total: 7.015.491,75 2,47

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 283.018.375,84

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 670.963.859,75 314.541.572,30 314.089.055,42 24,1682 41.708

31/01/2020 8.226.992,82 2.759.406,77 303.102.655,83 23,3229 40.276

29/02/2020 7.780.345,52 2.567.349,94 292.754.960,37 22,5266 38.625

31/03/2020 7.569.244,95 2.167.339,58 283.018.375,84 21,7774 36.997

694.540.443,04 322.035.668,59

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

30/04/2019 414.033.110,84 31,85864 3.971.922,41 0,92298 10,53048 0,98788 11,23121 0,94572 10,77658 0,92859 10,59125

31/05/2019 399.612.589,31 30,74902 3.943.378,86 0,95243 10,84907 1,00657 11,43206 0,94916 10,81374 0,92056 10,50426

30/06/2019 386.424.110,64 29,73421 3.010.984,65 0,75348 8,67627 0,87633 10,02367 0,93218 10,63011 0,88958 10,16783

31/07/2019 372.998.922,80 28,70118 3.599.965,05 0,93161 10,62393 0,87921 10,05503 0,93356 10,64505 0,88932 10,16501

31/08/2019 361.144.649,54 27,78903 2.354.308,91 0,63118 7,31672 0,77217 8,88245 0,88944 10,16630 0,88193 10,08456

30/09/2019 349.090.441,16 26,86149 2.894.940,98 0,80160 9,20626 0,78821 9,05903 0,83228 9,54264 0,88416 10,10886

31/10/2019 336.548.420,12 25,89642 3.559.090,77 1,01953 11,57114 0,81756 9,38143 0,84839 9,71886 0,89707 10,24928

30/11/2019 325.144.245,83 25,01890 2.575.454,26 0,76526 8,80625 0,86219 9,86951 0,81719 9,37732 0,88320 10,09839

31/12/2019 314.089.055,42 24,16824 2.754.322,45 0,84711 9,70481 0,87736 10,03480 0,83279 9,54823 0,88250 10,09080

31/01/2020 303.102.655,83 23,32286 2.759.406,77 0,87854 10,04773 0,83032 9,52113 0,82394 9,45130 0,87877 10,05016

29/02/2020 292.754.960,37 22,52664 2.567.349,94 0,84702 9,70388 0,85756 9,81895 0,85988 9,84424 0,87466 10,00541

31/03/2020 283.018.375,84 21,77744 2.167.339,58 0,74033 8,53095 0,82198 9,42982 0,84967 9,73282 0,84098 9,63778

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 11.922.235,42 3.183.026,29 15.105.261,71 11.490.040,39 3.184.368,31 14.674.408,70 837.707,39 152.307,51 990.014,90

31/01/2020 179.568,64 28.633,09 208.201,73 190.766,34 35.070,77 225.837,11 826.509,69 145.869,83 972.379,52

29/02/2020 173.696,25 26.398,25 200.094,50 202.931,98 39.020,59 241.952,57 797.273,96 133.247,49 930.521,45

31/03/2020 205.452,64 30.619,48 236.072,12 172.086,66 32.142,78 204.229,44 830.639,94 131.724,19 962.364,13

12.480.952,95 3.268.677,11 15.749.630,06 12.055.825,37 3.290.602,45 15.346.427,82

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 8.717.077,77 2.482.183,29 11.199.261,06 7.987.800,39 2.346.376,91 10.334.177,30 729.277,38 135.776,99 865.054,37 1.990.896,30

31/01/2020 136.521,73 23.244,43 159.766,16 157.511,24 29.902,59 187.413,83 708.287,87 128.762,94 837.050,81 1.944.282,02

29/02/2020 137.577,53 22.552,02 160.129,55 164.418,20 33.494,68 197.912,88 681.447,20 117.818,89 799.266,09 1.918.736,88

31/03/2020 149.268,14 23.525,67 172.793,81 149.208,79 28.864,62 178.073,41 681.506,55 112.479,01 793.985,56 1.825.553,59

9.140.445,17 2.551.505,41 11.691.950,58 8.458.938,62 2.438.638,80 10.897.577,42

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 26.818.362,55 3.604.381,22 -3.373.528,85 0,00 23.444.833,70 3.604.381,22 27.049.214,92 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2020 300.060,69 102.614,63 -230.283,19 0,00 23.514.611,20 3.706.995,85 27.221.607,05 0,00 0,00 0,00 0,00

29/02/2020 508.469,66 95.036,17 -154.453,98 0,00 23.868.626,88 3.802.032,02 27.670.658,90 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2020 624.345,90 103.394,17 -143.799,32 0,00 24.349.173,46 3.905.426,19 28.254.599,65 0,00 0,00 0,00 0,00

28.251.238,80 3.905.426,19 -3.902.065,34 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 31/03/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 452 79.025,57 10.211,21 89.236,78 2.939.991,64 3.029.228,42DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 179 66.356,60 8.418,40 74.775,00 905.033,39 979.808,39DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 6 3.751,22 615,57 4.366,79 19.818,21 24.185,00DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 470 308.805,09 47.289,61 356.094,70 3.490.381,63 3.846.476,33DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 638 372.701,46 65.189,40 437.890,86 6.739.347,99 7.177.238,85DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 1745 830.639,94 131.724,19 962.364,13 14.094.572,86 15.056.936,99

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 82 11.623,78 3.383,28 15.007,06 1.848.830,40 1.863.837,46 20.664.151,88 9,01967DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 34 9.329,75 2.277,22 11.606,97 502.672,87 514.279,84 8.573.595,75 5,99841DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 146 45.407,61 12.744,37 58.151,98 2.538.105,07 2.596.257,05 35.786.130,27 7,25493DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 345 32.334,97 13.691,20 46.026,17 6.004.946,35 6.050.972,52 82.225.220,44 7,35902DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 607 98.696,11 32.096,07 130.792,18 10.894.554,69 11.025.346,87 147.249.098,34 7,48755Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 11.700

Código ISIN / ISIN Code: ES0305137004

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/01/2020 0,59000 % 28,05 22,72 328.185,00 0,00 3.005,16 15.805,71 15,81 % 35.160.372,00 184.926.807,00 35.160.372,00 35.160.372,00 0,00

21/10/2019 0,63000 % 35,04 28,38 409.968,00 0,00 3.190,30 18.810,87 18,81 % 37.326.510,00 220.087.179,00 37.326.510,00 37.326.510,00 0,00

22/07/2019 0,69000 % 44,45 36,00 520.065,00 0,00 3.767,52 22.001,17 22,00 % 44.079.984,00 257.413.689,00 44.079.984,00 44.079.984,00 0,00

23/04/2019 0,69200 % 53,07 42,99 620.919,00 0,00 4.242,31 25.768,69 25,77 % 49.635.027,00 301.493.673,00 49.635.027,00 49.635.027,00 0,00

21/01/2019 0,68300 % 59,61 48,28 697.437,00 0,00 4.513,35 30.011,00 30,01 % 52.806.195,00 351.128.700,00 52.806.195,00 52.806.195,00 0,00

22/10/2018 0,67900 % 69,73 56,48 815.841,00 0,00 4.805,00 34.524,35 34,52 % 56.218.500,00 403.934.895,00 56.218.500,00 56.218.500,00 0,00

20/07/2018 0,67200 % 76,60 62,05 896.220,00 0,00 5.763,88 39.329,35 39,33 % 67.437.396,00 460.153.395,00 67.437.396,00 67.437.396,00 0,00

20/04/2018 0,67200 % 84,57 68,50 989.469,00 0,00 6.390,49 45.093,23 45,09 % 74.768.733,00 527.590.791,00 74.768.733,00 74.768.733,00 0,00

22/01/2018 0,67100 % 102,21 82,79 1.195.857,00 0,00 6.852,31 51.483,72 51,48 % 80.172.027,00 602.359.524,00 80.172.027,00 80.172.027,00 0,00

20/10/2017 0,66900 % 112,09 90,79 1.311.453,00 0,00 7.224,92 58.336,03 58,34 % 84.531.564,00 682.531.551,00 84.531.564,00 84.531.564,00 0,00

20/07/2017 0,66900 % 124,05 100,48 1.451.385,00 0,00 7.793,63 65.560,95 65,56 % 91.185.471,00 767.063.115,00 91.185.471,00 91.185.471,00 0,00

20/04/2017 0,67100 % 137,48 111,36 1.608.516,00 0,00 8.600,41 73.354,58 73,35 % 100.624.797,00 858.248.586,00 100.624.797,00 100.624.797,00 0,00

20/01/2017 0,68800 % 159,47 129,17 1.865.799,00 0,00 8.743,87 81.954,99 81,95 % 102.303.279,00 958.873.383,00 102.303.279,00 102.303.279,00 0,00

20/10/2016 0,75700 % 239,72 194,17 2.804.724,00 0,00 9.301,14 90.698,86 90,70 % 108.823.338,00 1.061.176.662,00 108.823.338,00 108.823.338,00 0,00

28/06/2016 100.000,00 1.170.000.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 1.300

Código ISIN / ISIN Code: ES0305137012

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


20/01/2020 1,09000 % 275,53 223,18 358.189,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

21/10/2019 1,13000 % 285,64 231,37 371.332,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

22/07/2019 1,19000 % 297,50 240,98 386.750,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

23/04/2019 1,19200 % 304,62 246,74 396.006,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

21/01/2019 1,18300 % 299,04 242,22 388.752,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

22/10/2018 1,17900 % 307,85 249,36 400.205,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/07/2018 1,17200 % 296,26 239,97 385.138,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/04/2018 1,17200 % 286,49 232,06 372.437,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

22/01/2018 1,17100 % 305,76 247,67 397.488,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/10/2017 1,16900 % 298,74 241,98 388.362,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/07/2017 1,16900 % 295,50 239,36 384.150,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/04/2017 1,17100 % 292,75 237,13 380.575,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/01/2017 1,18800 % 303,60 245,92 394.680,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20/10/2016 1,25700 % 398,05 322,42 517.465,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

28/06/2016 100.000,00 130.000.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 31/03/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.84 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 9.64 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53 23.90

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.01 1.19 1.11 1.02 0.94 0.87 0.82 0.77

Amortización Final / Final maturity 21/07/2025 20/10/2022 20/07/2022 20/04/2022 20/04/2022 20/01/2022 20/10/2021 20/10/2021Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.01 1.19 1.11 1.02 0.94 0.87 0.82 0.77Amortización Final / Final maturity 21/07/2025 20/10/2022 20/07/2022 20/04/2022 20/04/2022 20/01/2022 20/10/2021 20/10/2021

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 10.72 5.08 4.68 4.17 3.78 3.46 3.20 2.98

Amortización Final / Final maturity 20/01/2040 20/04/2028 20/10/2027 20/01/2027 20/04/2026 20/10/2025 21/04/2025 20/01/2025Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 5.83 3.03 2.78 2.53 2.51 2.26 2.02 2.00Amortización Final / Final maturity 20/10/2025 20/01/2023 20/10/2022 20/07/2022 20/07/2022 20/04/2022 20/01/2022 20/01/2022

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 3,8440 %, Tasa Recuperación Morosidad - 86,3809 %, Tasa Fallidos - 8,5782 %, Tasa Recuperación Fallidos - 14,1242 % / Other used information source: Delinquency Rate - 3,8440 %, Delinquency Recoveries Date - 86,3809 %, Default Rate - 8,5782 % and Default Recoveries Date - 14,1242 % .

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