bre bank - wyniki
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
Wyniki Grupy BRE Bankuw I-II kw. 2009 r.
Zdrowe fundamenty pod stabilny wzrost
Mariusz Grendowicz, Prezes BRE Banku
Prezentacja dla mediów6 sierpnia 2009 r.
2
Najważniejsze wydarzenia kwartału
Wpływ wysokich rezerw na ryzyko•Największy problem mamy już za sobą1
BRE Bank to dochodowy biznes•Rekordowo wysoki wynik na działalności powtarzalnej2
3
4
Bardziej efektywni w trudnych czasach•dalszy spadek wskaźnika C/I
Wiarygodny partner dla rynku•Depozyty rosną cztery razy szybciej niż rynek•Ponad 3 mln klientów w detalu
3
Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
4
Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
5
01234567
Q1'07 Q4'07 Q3'08 Q2'09 Q1'10 Q4'10
Stopa referencyjna NBP, %Inflacja CPI, %rdr
3,6
4,9
6,86,2
2,21,0
-4
-2
0
2
4
6
8
2005 2006 2007 2008 2009f 2010f
Eksport netto Spożycie indywidualneInwestycje ZapasyPKB Serie3
W 2009 PKB wzrośnie o 1%
* wg def. Eurostatu (średnia w okresie),f – prognozy KE
Sytuacja gospodarczaGlobalne spowolnienie wpływa na istotne wyhamowanie wzrostu polskiej gospodarki…
Wzrost PKBw Polsce(%YoY)
oraz wkłady we wzrost
podstawowych kategorii
(pp.)
Inflacja CPIoraz
stopareferencyjna
NBP
Kredyty zagrożone
(w sektorze bankowym),
jako % kredytów
ogółem (stan na
koniec okresu)
Zatrudnieniei płace (sektor
przedsiębiorstw),%YoY
oraz stopabezrobocia*
(pp.)
Źródło: GUS, prognoza BRE (f)
Granice celu inflacyj-nego
85
93
100
108
115
123
01'0
8
06'0
8
11'0
8
04'0
9
09'0
9
02'1
0
07'1
0
12'1
0
Fundusz płac, nom. %rdrFundusz płac, realny %rdrSerie3
Stopa bezrobocia*, %
8,2
7,1
13,9
9,6
7,1
10,9
9,4
7,0
12,1
9,9
'06 '07 '08 '09f '10f
EU27 Polska
25,627,5
5,6
9,8
13,1
4,23,5
14,1
2002 2003 2008 06'09
Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe
Inflacja w najbliższych miesiącach będzie spadać
Kredyty zagrożone pozostają wciążna relatywnie niskim poziome
Niestety sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać
6
Sytuacja gospodarczaOdbijanie od dna
Dynamika kredytów spowolni w ’09 i ’10… …a depozyty przedsiębiorstw skurczą się
Kredyty,zmiana
wolumenu% YoY
Lukadepozytowa
w sektorzebankowym
(wolumenykredytów
i depozytówsektora
niefinansowegooraz
finansowego)
Depozyty,zmiana
wolumenu% YoY
Walutyregionu
EŚWwobec EUR,
indekssty’08=100
-20
-10
0
10
20
30
01'0
8
06'0
8
11'0
8
04'0
9
09'0
9
02'1
0
07'1
0
12'1
0
Gosp. domowe PrzedsiębiorstwaS i 3 S i 4
-10
10
30
50
7001
'08
06'0
8
11'0
8
04'0
9
09'0
9
02'1
0
07'1
0
12'1
0
Kredyty hipoteczneGosp. domowe (kredyty razem)Przedsiębiorstwa
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09-100
-80
-60
-40
-20
20
Wskaźnik Kredyty/Depozyty (LS)Depozyty minus kredyty, mld PLN (PS)
06’09
Spadek kredytów i wzrost depozytów powoduje zmniejszenie luki depozytowej
Złoty jest wciąż najbardziej niedowartościowaną walutą w regionie
80
90
100
110
120
130
01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09 07'09
EUR/PLNEUR/CZKEUR/HUF
+29%
+11%+17%
7
Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
8
Zarządzanie ryzykiemStruktura rezerw na kredyty w II kw./09
Rezerwy - pogorszenie sytuacji gospodarczej, problemy z opcjami i kredyty gotówkowe dla zewnętrznych klientów mBanku
127,9
308,3
238,8
82,1
167,448,4 13,0
130,5
I kw
./09
Korp
orac
je i
Rynk
iFi
nans
owe
Bank
owość
Det
alic
zna
Spół
ki z
aleź
ne
Wpł
yw tr
ansa
kcji
poch
odny
ch
II k
w./
09
Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w II kw./09(kwartalny przyrost rezerw na kredyty wg segmentów vs. poprzedni kwartał, mln zł)
Znaczna część rezerw ma charakter wydarzeń jednorazowych
Czynniki wpływające na wzrost rezerw na kredyty w II kw./09:
-Odpisy na należności kredytowe od klientów posiadających zobowiązania z tytułu transakcji pochodnych
-Wyższe rezerwy na kredyty nie-hipoteczne mBanku
-Wzrost rezerw na klientów BRE Leasing
Wskaźnik NPL BRE Banku (wg PSR) na poziomie 4,8%, poniżej średniej rynkowej (6,3%)
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
210,0
438,8
9
Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009: Korporacje i Rynki Finansowe
Zarządzanie ryzykiem
Całkowity wpływ na poziomie215,3 mln zł w II kw/09 (w sumie: 285,5 mln zł w I półroczu br.)
Ze względu na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej obserwowana jest migracja ratingów(trend utrzymujący się od kilku kwartałów)
70,2
215,3285,5
23,1
36,6
59,756,4
90,9
34,6
Q1/09 Q2/09 H1/09
Rezerwy wynikające z tranakcji pochodnych Leasing Rezerwy standardowe
Roczna stopa niewypłacalności
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
Jun-07 Sep-07 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09
Wpływ transakcji pochodnych na PD klientów korporacyjnych
PD z defaultami instr. pochodnych
PD bez defaultów instr. pochodnych
Wyciągamy pomocną dłoń do klientów, którzy popadli w kłopoty z powodu opcji walutowych
Z powodu trwającego procesu restrukturyzacji, który powinien zakończyć się w III kw. br., oczekiwane jest stopniowe obniżanie poziomu zawiązywanych rezerw
BRE Bank odpowiedzialnie podchodzi do problemów klientów. Stosujemy nowatorskie rozwiązania restrukturyzacji zadłużenia. Prasa opisywała m. in. przypadek Feroco i Dudy.
Rezerwy na kredyty korporacyjne kwartałami (mln zł)
127.9
308.3
436.1
10
Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009:Bankowość Detaliczna
Zarządzanie ryzykiem
Wzrost rezerw spowodowany przez portfel nie-hipoteczny
Wysoka i stabilna jakośćportfela kredytów hipotecznych
Jakość portfela kredytów hipotecznych jest znacznie wyższa niż w grupie rówieśniczej
Oczekiwane jest jedynie umiarkowane pogorszenie jakości portfela, bez znacznego wpływu na poziom rezerw
Poziom NPL portfela kredytów hipotecznych na poziomie 0,43%
Rezerwy na kredyty detaliczne kwartałami(mln zł)
Portfel kredytów gotówkowych mBanku:
Sprzedaż produktu zakończona w maju
Opóźniony wpływ na jakość portfela kredytów nie-hipotecznych oraz poziom rezerw
Oczekiwany stopniowy spadek rezerw w 2009 r.
Pozostała część portfela nie-hipotecznego:
nie odbiega od akceptowalnych poziomów ryzyka dla tego typu ekspozycji
mieści się w dolnych przedziałach rynkowych
33,0 50,283,2
83,9
126,4
42,5
-3,6
3,0
6,6
I kw./09 II kw./09 I półr./09
kredyty nie-hipoteczne kredyty gotówkowe mBankukredyty hipoteczne
212,6
130,582,1
11
Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
12
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE BankuZyskowność działalności
Wynik netto za I pWynik netto za I póółłrocze 2009 r.rocze 2009 r. +1+16,26,2 mln zmln złł
Wynik netto za II kw. 2009 r.Wynik netto za II kw. 2009 r. --61,6 mln z61,6 mln złł
Wynik odsetkowy Wynik odsetkowy za II kw. 2009za II kw. 2009 431,5 mln z431,5 mln złł
Wynik prowizyjny Wynik prowizyjny za II kw. 2009za II kw. 2009 158,1 mln z158,1 mln złł
Koszty Koszty za II kw. 2009za II kw. 2009 3363,263,2 mln zmln złł
Koszty/Dochody (C/I)Koszty/Dochody (C/I) 52,1 %52,1 %
WspWspóółłczynnik wypczynnik wypłłacalnoacalnośści (CAR)ci (CAR) 11,08 %11,08 %
13
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE BankuRozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Biznes korporacyjny – wyższe dochody
Wzrost dochodów za sprawą rosnących marż dla produktów angażujących ryzyko mimo niższych przychodów ze sprzedaży instrumentów finansowych i spadających stóp procentowych
Wyższy wynik z tytułu odsetek dzięki wzrostowi marży odsetkowej
Wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłatna skutek wzrostu prowizji kredytowych i prowizji uzyskiwanych z produktów Cash Management
Wynik z tytułu odsetek (mln zł)
164,3138,1
I kw./09 II kw./09
102,292,1
I kw./09 II kw./09
Dochody(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)
Wynik z tytułu prowizji i opłat(mln zł)
+9,9%
+19,0% +11,0%
Wycena instrumentów pochodnych*
*Jednorazowy wpływ wyceny instrumentów pochodnych (-24,5 mln zł)
14
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE BankuRozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Bankowość detaliczna bardziej dochodowa
Wzrost dochodów głównie stymulowany rosnącymi dochodami z tytułu prowizji
Wzrost wyniku z tytułu odsetek dzięki nie uczestniczeniu w wojnie depozytowej toczącej sięna krajowym rynku
-Silniejszy wzrost ograniczony przez spadek o 5.5% kursu wymiany CHF (lub 2,2% średnio) w stosunku do I kw. br.
Odbudowa wyniku z tytułu prowizji i opłat związana ze zmianami w polityce cenowej w II kw. br.:
-M. in. wzrost opłaty za prowadzenie rachunku (tylko MultiBank –mBank nadal za 0 zł)
-Wyższe obroty na rachunkach inwestycyjnych w związku z ożywieniem na rynkach funduszy inwestycyjnych
246,5234,5
I kw./09 II kw./09
45,1
23,0
I kw./09 II kw./09
354,0307,3
I kw./09 II kw./09
+15,2%
+5,1% +96,3%
Wynik z tytułu odsetek (mln zł)
Dochody(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)
Wynik z tytułu prowizji i opłat(mln zł)
15
Podsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE BankuDynamika kredytów – stabilna akcja kredytowa
Dynamika kredytów brutto(w mld zł)
Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na 30.06.2009 r.
Po odliczeniu efektu umocnienia złotego portfel kredytów wzrósł o 1,2 proc.
Ogółem akcja kredytowa brutto zanotowała nieznaczny spadek w kwartale (-1,5% QoQ) i wzrost u ujęciu rocznym (+39.7% YoY) (rynek: -0,4% QoQ i +26,7% YoY)
Było to jednak spowodowane aprecjacją złotego. Po odliczeniu umocnienia naszej waluty portfel brutto wzrósł+1,2% QoQ
Stabilny w porównaniu do I kw. br. udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu
57,3 56,4
-0,1-0,3-0,5
31.03.2009 Klienciindywidualni
Kliencikorporacyjni
Pozostali 30.06.2009
BRE Bank80,8%
-1,5%
-1.8%QoQ
-1.3%QoQ
-2.0%QoQ
BRE - pozostałe1,0%
BBH7,9%
BRE Leasing7,7%
Spółki faktoringowe3,6%
BRE - klienci korporacyjni
28,7%
BRE - klienci indywidualnis
51,1%
16
Baza depozytowa – wzrost o 10 proc. w ciągu kwartałuPodsumowanie I-II kw. 2009 w Grupie BRE Banku
38,935,3
1,12,5
-0,04
31.03.2009 Klienciindywidualni
Kliencikorporacyjni
Pozostali 30.06.2009
Dynamika depozytów(w mld zł)
Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na 30.06.2009 r.
+5,7%QoQ
+16,3%QoQ
-1,3%QoQ BRE Bank
95,9%
BRE - klienci korporacyjni
41,2%
BRE - klienci indywidualni
53,7%
DI BRE3,1%
Spółki faktoringowe0,4%
BBH0,6%
BRE -sektor budżetowy1,0%
+10,1%
Wzrost depozytów ogółem: +10,1% QoQ i +6,9% YoY (rynek: +2,5% QoQ i +18,6% YoY)
Powrót depozytów korporacyjnych po sezonowym spadku
Wzrost depozytów klientów indywidualnych bez agresywnej polityki cenowej
Depozyty w BRE Banku (mld zł)
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
31,00
32,00
paź-08 lis-08 gru-08 sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09 cze-09
17
Wskaźnik kredytów do depozytówFinansowanie
Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 141,3%Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc…
...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 84,3%
0
10
20
30
40
50
60
70
Kredyty Źródła finansowania
Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 30.06.2009 r.(mld zł)
BRE: kredytyhipoteczne
w CHF
Kredyty BBH
Pozostałekredyty Depozyty
Kredytyod banków w CHF
Zobowiązania podporządkowane w CHF
Listy zastawne
Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku Wskaźnik faktyczny, na 30.06.2009 r.
93,2%84,3%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
30.06.2009
Kredyty/depozyty - 31.03.2009
Kredyty/depozyty - 30.06.2009
18
Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
19
Główne osiągnięcia II kw. /09 - Klienci Korporacyjni i Instytucje
BREnova: inicjatywy przychodowe
Marża kredytowa wyższa o 15,9 proc.Działania i prace zrealizowane
Precyzyjnie zdefiniowana i realizowana polityka cenowa
Koncentracja na intensywnym cross-sellinguproduktów nie konsumujących kapitału
Wyższe dochody z tytułu prowizji i opłat
Innowacje produktowe w cash management i bankowości elektronicznej::
-Wprowadzenie iBRE Cash – modułu zarządzania transakcjami gotówkowymi na platformie iBRE
- Karty płatnicze z bezpośrednim dostępem do środków na rachunku (dedykowane klientom segmentu K3)
Marża kredytowa*na całym portfelu kredytowym
2.11%1.82%
31.03.2009 30.06.2009
+15.9%
Cash Mangement(tys. zł)
22 00126 497
I kw./09 II kw./09
+20.4%
* Odsetki + annualizowane prowizje
20
Polska
Czechy i Słowacja
Ponad 3 miliony klientów bankowości detalicznej
Wzrost dochodów powtarzalnych związany z intensyfikacją cross-sellingu
Koncentracja na kredytach pozahipotecznych: - Dynamiczny wzrost zadłużenia w kartach kredytowych,
overdraftach i z tytułu kredytów dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw w mBanku i Multibanku
Zrównoważony wzrost bazy depozytowej (głównie lokaty terminowe i rachunki bieżące)
Liczba klientów(tys.)
Duży wzrost depozytów na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych (+411 mln zł czyli +12% QoQ)
2 933 3 014
31.03.2009 30.06.2009
Łączne dochody brutto w kwartale(mln zł)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
II kw./08 I kw./09 II kw./09
Dochody powtarzalne:+63% YoY i +17% QoQ
Dochody jednorazowe (głównie hipoteczne): -63% YoY i -7% QoQ
+34%
+15%
+3%
BREnova: inicjatywy przychodoweGłówne osiągnięcia II kw./09 - Bankowość Detaliczna
Działania i prace zrealizowane
21
Główne osiągnięcia II kw./09BREnova: optymalizacja kosztów
Połowa z planowanych 280 mln zł dodatkowych oszczędności zrealizowana Ścisła obserwacja wskaźników finansowych i operacyjnych
HRRedukcja zatrudnienia w planowanym wymiarze zrealizowana do końca II kw. 2009 r.
Logistyka i ITZakończony sukcesem proces optymalizacji czynszów w wybranych oddziałach (np. Łódź) Zmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) o 30% możliwe do osiągnięcia w świetle prac II kw.
MarketingOptymalizacja wydatków
Dyscyplina kosztowa zgodna z planem
303.9300.6
414.2
318.5
II kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09
-4.6%
+1.1%
Działania i prace zrealizowane
Zmiana kosztów administracyjnych YoY i QoQ(mln zł)
22
Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
23
Analiza wyników II kw./09Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Ujęcie kwartalne
(mln zł) Zmiana QoQII kw./09 I kw./09
Dochody ogDochody ogóółłemem 714.8714.8 672.5672.5 +6.3%+6.3%
Koszty ogKoszty ogóółłemem (363.2)(363.2) (359.1)(359.1) +1.1%+1.1%
Wynik operacyjnyWynik operacyjny 353511.7.7 313.3313.3 +12.2%+12.2%
Rezerwy nettoRezerwy netto (438.8)(438.8) (210.0)(210.0) +108.9%+108.9%
Zysk/strata nettoZysk/strata netto (61.6)(61.6) 77.277.2 --/+/+3/
2/
1/
1/ W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych2/ Przed rezerwami3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA
24
Dochody Grupy BRE BankuAnaliza wyników II kw./09
672,5 714,8
431,5
-0,5
22
158,1 2,8
101
I kw
./09
Wyn
ik z ty
t. od
sete
k
Wyn
ik z ty
t. pr
owizji
Dyw
iden
dy
Wyn
ik n
a dz
iała
lnoś
ci
hand
lowej
Wyn
ik n
a loka
cyjn
ych
pap.
war
tośc
iowyc
h
Saldo
pozo
stał
ych
przy
chod
ów/k
osztów
oper
acyj
nych
II k
w./09
Dochody Grupy BRE Banku w II kw./09 vs. I kw./09(mln zł)
Struktura przychodówGrupy BRE Bankuwg linii biznesowych, II kw./09
Rosną dochodyz działalności powtarzalnej
+6,3%
+8,7%QoQ
+29,8%QoQ
-17,9%QoQ
+100,0%QoQ
-96%QoQ
-53,4%QoQ
Bankowość Detaliczna;354 mln zł;49%
Pozostałe i wyłączenia; 13,1 mln zł;
2%
Klienci Korporacyjnii Instytucje;
272,0 mln zł; 38%
Działalność Handlowa i Inwes-tycyjna; 75,7 mln zł;11%
Stały wzrost wyniku z tytułu odsetek od stycznia 2009; wzrost marży odsetkowej do 2,3% (vs. 2,2% w I kw./09)
Wzrost wyniku z tytułu prowizji o 30%dzięki wzrostowi opłat z działalności maklerskiej i ubezpieczeniowej
Niższy wyniki z działalności handlowej:negatywny wpływ opcji walutowych z tytułu zidentyfikowanego ryzyka kredytowego w wysokości -24,5 mln zł
25
Analiza wyników II kw./09Koszty Grupy BRE Banku
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
I kw./09 II kw./09
Pracownicze Rzeczowe
Amortyzacja Inne
52.153.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ścisła kontrola kosztów przynosi efekty:spadek wskaźnika C/I do 52,1%Koszty
mln złC/I %
C/I (na koniec I kw. i I półrocza)
Struktura kosztów wg linii biznesowych w II kw./09
Wzrost ogólnych kosztów administracyjnych wraz z amortyzacją o 1,1% QoQi spadek o 1,0% YoY
Stabilny poziom kosztów w ujęciu kwartalnym:
- inicjatywy kosztowe w ramach BREnovej
- redukcja kosztów osobowych o 5,5%
Wzrost kosztów rzeczowych o 11,3% QoQgłównie ze względu na ogólny wzrost cen na rynku wpływający na koszty z obszaru logistyki
I półrocze/09 vs. I półrocze/08: spadek kosztów administracyjnych o 2,5%
359,1 363,2
+1,1%
Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja)Grupy BRE Banku W II kw./09 vs I kw./09
Bankowość Detaliczna; 162 mln zł;45%
Pozostałe i wyłączenia;8 mln zł;2%
Klienci Korporacyjni i
Instytucje; 182 mln zł;
50%
Działalność Handlowa i Inwestycyj-
na; 12 mln zł;
3%
26
Analiza wyników II kw./09 Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku
Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR)i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA)
Available growth in RWA as at 30.06.2009 (PLN B; LHS)
RWA (PLN B; LHS) CAR (%; RHS)
Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II
10,26%11,08%
+74 bps+8 bps
31.03.2009 Wzrostskonsolidowanych
funduszywłasnych
Spadek RWA w IIkw./09
30.06.2009
Basel I Basel II
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Q1/06 Q2/06 Q3/06 YE 06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 YE 07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
CAR na poziomie 11,08% w 06/09 vs. 10,26% w 03/09 oraz 10,04% w 12/08
Spadek skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA) o 4,0 mld zł do 56,9 mld zł w II kw./09 dzięki ścisłemu zarządzaniu RWA
Współczynnik wypłacalności długoterminowo około 10 proc.
27
Najważniejsze wydarzenia kwartału
Wpływ wysokich rezerw na ryzyko•Największy problem mamy już za sobą1
BRE Bank to dochodowy biznes•Rekordowo wysoki wynik na działalności powtarzalnej2
3
4
Bardziej efektywni w trudnych czasach•dalszy spadek wskaźnika C/I
Wiarygodny partner dla rynku•Depozyty rosną cztery razy szybciej niż rynek•Ponad 3 mln klientów w detalu
28
Agenda
Sytuacja gospodarcza
Zarządzanie ryzykiem
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2009 r.
BREnova w pigułce
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
29
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Bankowość Detaliczna
30
Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./09 - Wyniki finansowe
Załącznik
246,5
-162,0
45,1
37,2
-130,5
26,161,5
Wyn
ik z
tytułu
odse
tek
Wyn
ik z
tutułu
opł
at i
prow
izji
Wyn
ik n
adz
iała
lnos
ciha
ndlo
wej
Odp
isy
netto
Kosz
ty i
amor
tyza
cja
Sald
opo
zost
ałyc
hpr
zych
odów
iko
sztó
wop
erac
yjny
ch
Zysk
bru
tto
mBank Cz i SK
61,574,0
95.3
-8,7
29,8
86,7
11,1 11,5
43,348,9
69,357,5
70,9
68,2
-28,4-24,
-32,4
-19.3-21,5
-27,1
-16,0
I kw.06
II kw.06
III kw.06
IV kw.06
I kw.07
II kw.07
III kw.07
IV kw.07
I kw.08
II kw.08
III kw.08
IV kw.08
I kw.09
II kw.09
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
Zysk brutto Pionu(kwartałami, mln zł)
Bankowość Detaliczna
Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./09 (mln zł)
-6,9
59,8
3,4 5,2
mBank* MultiBank Private Banking Inne
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w II kw./09(mln zł)
* Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji
61,5 mln zł zysku brutto Bankowości Detalicznej w II kw./09
Wkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku w II kw. br.:49,5% udział w łącznych dochodach Grupy, 57,1% udział w wyniku z tytułu odsetek, 28,5% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji
Wzrost dochodu odsetkowego w II kw./09(+5,1% QoQ)
Wysoka dynamika wyniku z tytułu opłat i prowizji (+96,3 QoQ)
31
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny
klienci
0
5
10
15
20
25
30
Depozyty Kredyty
mBank (Polska) MultiBank Private Banking
0
1
2
3
4
Klienci Rachunki
(mln)
(mld zł)
Koniec I kw./09 Zmiana
+3,8%
rachunki
depozyty (zł)
kredyty (zł) -1,8%
+4,3%
+6,1%
28,4 mld
Koniec II kw./09
27,9 mld
Dane na 30.06.2009
2,7 mln2,6 mln
3,5 mln3,3 mln
16,8 mld16,1 mld
W tym.:hipoteczne (zł) -4,3%23,2 mld 22,2 mld
32
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SKAkwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.06.2009 Zmiana Koniec II kw./09Koniec I kw./09
(tys.)
klienci +9,9%
0
100
200
300
400
500
600
700
Klienci Rachunki
322,9 tys.293,9 tys.
rachunki +18,4%526,5 tys. 623,6 tys.
(mln EUR) (mln EUR)
depozyty (EUR) +19,9% 978,4 mln815,7 mln
0
200
400
600
800
1 000
Depozyty0
50
100
150
200
250
Kredyty
kredyty (EUR) +9,9% 236,9 mln215,6 mln
Czechy Słowacja
33
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII V
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30
I VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII V
0
50
100
150
200
250
300
350
400
czerwiec
2009:
4,2%
2003 2004 2005 2006 2007* 2003 2004 2005 2006 2007*2008 2008
1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 4,0% 4,7% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9%
czerwiec
2009:
7,0%
Kredyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)
Depozyty i Fundusze InwestycyjneBankowości Detalicznej BRE(mld zł)
BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)
*od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private Banking
34
Bankowość Detaliczna BRE Banku:Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik
Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej)
Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2009
83%
3%5% 9%
Kredyty hipoteczne
Karty kredytowe
Linie kredytowe
Inne
Stan na 30.06.2009
Razem ZŁ FX
Wartość bilansowa (mld zł) 22,23 2,5 19,88
Średnia zapadalność(lata) 23,37 20,57 23,80
Średnia wartość(tys. zł) 265,57 209,20 274,31
Średnie LTV (%)
85,3 55,7 89,7
NPL(%)
0,43 1,45 0,31
89%
11%
Walutowe
Złotowe
Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych ) na 30.06.2009
35
Bankowość Detaliczna BRE Banku:Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)
Załącznik
15 35214 094
7 739
-3601618
3245
973749
1389
31.12
.2007
I kw. 2
008
II kw. 2
008
III kw
. 200
8IV kw
. 200
831
.12.20
08I k
w. 200
9II k
w. 200
930
.06.20
09
MultiBank
mBankDepozyty(mln zł)
Kredyty(mln zł)
Klienci(tys.)
Klienci(tys.)
Depozyty(mln zł)
Stan Zmiana
35
1 629
2 0352 155
84
64101
104
83
31.12
.2007
I kw. 2
008
II kw
. 200
8III
kw. 2
008
IV kw
. 200
831
.12.20
08I k
w. 200
9II k
w. 200
930
.06.20
09
6341347
10 90311 967
5 399
835
1304
2688
-240
31.12
.2007
I kw. 2
008
II kw. 2
008
III kw
. 200
8IV
kw. 2
008
31.12
.2008
I kw. 2
009
II kw. 2
009
30.06
.2009
7 629
1202
762768
571
11 02410 896
-443535
31.12
.2007
I kw. 2
008
II kw. 2
008
III kw
. 200
8IV
kw. 2
008
31.12
.2008
I kw. 2
009
II kw. 2
009
30.06
.2009
+5,9% +1,2% +9,8%
1821
15
19
531493
409
19
30
31.12
.2007
I kw. 2
008
II kw. 2
008
III kw
. 200
8IV
kw. 2
008
31.12
.2008
I kw. 2
009
II kw. 2
009
30.06
.2009
398
4 002
2 733
4 434
178-610772
234297
31.12
.2007
I kw. 2
008
II kw. 2
008
III kw
. 200
8IV
kw. 2
008
31.12
.2008
I kw. 2
009
II kw. 2
009
30.06
.2009
- 9,7% +8,9%+7,7%Kredyty(mln zł)
36
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Korporacje i Rynki Finansowe
37
-25,9
22,244,5
18,21,6
-4,6
-196,1
-13,9
K1 K2 K3 Inst
ytuc
jeFi
nans
owe
Ryzy
ko i
zarząd
zani
epł
ynnośc
ią
Rynk
iFi
nans
owe
Spół
ki
Inne
-154,0
137,6
161,9
135,5 127,7 117,2
168,6
167,6
11,5 14,0
137,7Vectra
14,0*
14,8*
I kw.07
II kw.07
IIIkw. 07
IV kw.07
I kw.08
II kw.08
IIIkw. 08
IV kw.08
I kw.09
II kw.09
321,0
Wynik brutto Pionu w II kw./09: -154,0 mln zł
Znaczący wpływ rezerw (308,3 mln zł) na wynik Pionu, zwłaszcza rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi (215,3 mln zł)
Spółki w ramach Pionu osiągnęły zysk brutto w wysokości 22,2 mln zł
175,9
Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw. /09 - Wyniki finansowe
Załącznik
191,4
100,3
64,00,5
-308,3
-8,5
-193,4
-154,0W
ynik
z t
ytuł
uod
sete
k**
Wyn
ik z
tyt
ułu
opła
t i p
row
izji
Wyn
ik z
działa
lnos
ciha
ndlo
wej
Wyn
ik n
alo
kacy
jnyc
hpa
pier
ach
war
tośc
iow
ych
Odp
isy
nett
o
Kosz
ty i
amor
tyza
cja
Sald
opo
zost
ałyc
hpr
zych
odów
iko
sztó
w
Zysk
/str
ata
brut
to
Struktura wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowychw II kw./09(mln zł)
* II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
Wynik brutto Pionu kwartałami(mln zł)
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowychw II kw./09(mln zł)
Klienci korporacyjni
38
Klienci korporacyjni
Kredyty klientówkorporacyjnych (zł)
w tymkredyty dla przedsiębiorstw (zł)
Depozyty klientówkorporacyjnych (zł)
w tymdepozyty przedsiębiorstw (zł)
Koniec II kw./09Zmiana
12 990
26,2 mld
15,1 mld
17,3 mld
13,1 mld
Koniec I kw./09
-2,5%
13 081
15,5 mld
-0,7%
26,6 mld
+7,1%12,2 mld
+16,9%14,8 mld
-1,5%15.115.5
11.1 11.1
31.03.2009 30.06.2009
13.112.2
2.64.2
31.03.2009 30.06.2009
Kredyty korporacyjne(mld zł)
Depozyty korporacyjne(mld zł)
Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny
Załącznik
Przedsiębiorstwawg definicji NBP
39
Klienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw*
Załącznik
Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)
Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstww okresie styczeń 2005 r. – czerwiec 2009 r.
Źródło: NBP Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw
8,8%8,8%
6,6%6,6%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
sty 06
mar 06
maj 06 lip 06wrz
06lis
06sty
07mar 0
7maj 07 lip 07wrz
07lis
07sty
08mar 0
8maj 08 lip 08wrz
08lis
08sty
09mar 0
9maj 09
10,7 10,912,9 12,7 13,3 14,0 14,2 13,7 13,112,312,45
12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12 2008 r. 03 2009 r. 06 2009 r.
Kredyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)
8,4 9,110,1
11,0 11,512,8 13,5 13,7
14,615,5 15,1
12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12.2008 r. 03 2009 r. 06 20009 r.
13,1 mld zł depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec II kw./09
Wzrost bazy depozytowej w II kw./09 o 7,1% w porównaniu z I kw./09 to głównie skutek zainicjowanej w czerwcu br. „Akcji Sprzedaży Depozytów”
15,1 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Bankuna koniec II kw./09 (+11,9% YoY)
* W kategorii „przedsiębiorstwa” (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze
40
1 042
402
718
II kw./08 I kw./09 II kw./09
Grupa Intermarket
BRE Leasing
Spółki Grupy Intermarket*Strata -7,5 mln zł za II kw./09 (w tym -18,5 mln zł rezerwy na należności rumuńskiej spółki zależnej Intermarketu); łączna strata za I półrocze 2009 r.: -20,6 mln złObroty 1,2 mld EUR w II kw./09, wzrost o 10,2% QoQ
- 19% spadek wartości skupionych faktur w ujęciu rocznym z powodu obniżenia aktywności gospodarczej klientów faktoringowych i trudności płatniczych
- W II kw. br. pojawiły się sygnały poprawy sytuacji Polfactor
2,4 mln zł zysku brutto za II kw./09 (-5,8% QoQ) w związku z wyższymi odpisami na należności w warunkach spowolnienia gospodarczego; 4,9 mln zł zysku brutto za I półrocze 2009 r.:Obroty w II kw./09: 1 003 mln zł (+28% QoQ)łączne obroty w I półroczu 2009 r.: 1 785 mln zł (+9% YoY)
-32 tys. zł starty brutto w II kw./09 (zysk brutto za I półrocze 2009 r.: 4,8 mln zł)Strata za II kw./09 z powodu niższej sprzedaży i konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście trudnej sytuacji makroekonomicznejPodpisane umowy leasingowe:
- 718 mln zł w II kw./09, wzrost o 78,8% QoQ,ze względu na zwarcie umów leasingu nieruchomości na kwotę 368 mln zł
- Spadek o 31,1% YoY w związku z niższym popytem leasing
1,241,13
1,55
I kw./08 I kw./09 II kw./09
+10,2%
+78,8%
Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring
Załącznik
Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket(kwartałami, w mld EUR)
Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł)
*tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zRt.
41
16,76,410,324,053,1
2008 I półrocze2008
I kw./09 II kw./09 I półrocze2009
5 mld zł całkowitego portfela kredytowego BBH (bilansowy i pozabilansowy) na koniec II kw./09, o 11,6% więcej niż przed rokiem
894,4 mln zł portfela bilansowego kredytów dla firm deweloperskich na 30.06.09
16,7 mln zl zysku brutto na koniec czerwca br. (wobec 24,0 mln zł przed rokiem)
Zwrot z kapitału (ROE):10,7% w II kw./09 (17,9% w II kw./08)
Wzrost współczynnika C/I (z 43,3% w II kw./08 do 50,1% w II kw./09)
Bilansowy stan rezerw na koniec II kw./09: 12,3 mln zł (9,4 mln zł na koniec II kw./08);1,03 mln zł wzrostu rezerw w II kw./09 (+9,2% od końca 2008 r.)
-30,6%
Klienci Korporacyjni i Instytucje:BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik
Zysk brutto (mln zł)
* Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku.
Portfel kredytowy (mln zł)Zaangażowanie bilansowe
1 7752595 2942
3567 3757 3668399
569574
704729 726
118
8673
7376 70
31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
Kredyty mieszkaniowe*Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnegoKredyty komercyjne
42
16,8 mln zł zysku brutto po I półroczu 2009 r. vs. 15,1 mln zł w I półroczu 2008 r. (ROE annualizowane po I pól. 2009 r.: 94%)Wzrost udziałów rynkowych w głównych segmentach rynku kapitałowegoDalszy wzrost liczby klientów: 177,3 tys. rachunków po II kw. 2009 r. vs 155,3 tys. w 2008 r.
1 miejsce w rankingu debiutów i nadsubrybowanych ofert IPO(kwiecień 2009)
IPO LW Bogdanka sfinalizowana (czerwiec 2009)
1 miejsce w rankingu domów maklerskich na rynku pierwotnym (kwiecień 2009)
* wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE
Udziały w rynku DI BRE BankuI pół. 2009 r. wg obrotów*Akcje 7,41% 5 miejsce
Obligacje 4,55% 4 miejsce
Futures 15,78% 2 miejsce
Opcje 33,8% 1 miejsce
Liczba rachunków w DI BRE Banku II kw. 2009 r. (tys.)
Liczba rachunków w DI BRE 24,5
eMakler (mBank) 133,2
Usługa Maklerska (MultiBank) 19,6
RAZEM 177,3
DI BRE Banku - obroty akcjami(mln zł)
Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW
5,4%7,41%
11,8%15,78%
28,5%
33,8%
rok 2008 I pół. 2009 rok 2008 I pół. 2009 rok 2008 I pól. 2009
akcjekontrakty terminowe opcje
2865 2983 2981 31554316
723 764 1274 1435
2264
II kw . 2008 III kw . 2008 IV kw . 2008 I kw . 2009 II kw . 2009
Obroty poprzezeMaklera i UsługęMaklerskąMultiBanku
Obrotybezpośrednioprzez DI BRE
Klienci Korporacyjni i Instytucje:Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik
43
ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Portfel inwestycji własnych
Największe inwestycje kapitałowewg stanu na 30.06.2009 r.
Udziałw kapitale spółki
PZU SA 0,76%
Garbary Sp. z o.o. 100,00%
Na koniec II kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzaninewyniosła 241 mln zł w cenie zakupu
W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 10 mln zł, co związane jest ze sprzedażą pakietu akcji Xtrade S.A.oraz nabyciem akcji Internet Group S.A.w wyniku wykonania opcji call
302 302 251 239 241285 285 234 234 236
30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa
W tym:obligacje*95,1 mln zł
Wartość portfela(mln zł)
*Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance
44
Działalność Handlowa i Inwestycyjna:Udziały w rynku
Załącznik
BRE Bank na rynku nieskarbowychpapierów dłużnych**wg stanu na 30.06.2009 (mln zł)
Udział w rynku* BRE Bankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej
* wg stanu na 31-05-2009; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30-06-2009 i wyliczenia własne
15,64%#4
28,09%#1
11 560,4
13 924,1
11 749,3
3 300,71 807,8
2 731,6
KPD Obligacjeprzedsiębiorstw
Obligacje banków
RynekBRE Bank
Bony i obligacje skarbowe
5,6%
IRS/FRA
20,0%
Transakcje walutowe(FX Spot & Forward)
6,4%
Opcje na indeks WIG20
16,6% 19,70%#3
45
Załącznik
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
46
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
w tys. złw poszczególnych kwartałach II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09
Wynik z tytułu odsetek 327 305 364 846 384 421 397 103 431 487Wynik z tytułu prowizji 145 359 135 026 128 700 121 842 158 122Przychody z tytułu dywidend 3 733 10 5 686 - 2 822
Wynik na działalności handlowej 119 115 167 758 61 907 122 991 100 971Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 330 97 (2 149) (16 606) (544)
Pozostałe przychody operacyjne 50 074 37 529 48 281 90 158 66 575Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (45 626) (70 808) (130 468) (210 028) (438 824)
Ogólne koszty administracyjne (318 503) (312 512) (414 180) (300 610) (303 890)Amortyzacja (48 456) (51 299) (58 224) (58 526) (59 264)Pozostałe koszty operacyjne (25 554) (16 542) (33 122) (43 003) (44 588)Wynik działalności operacyjnej 207 777 254 105 (9 148) 103 321 (87 133)Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - - - - -
Zysk brutto 207 777 254 105 (9 148) 103 321 (87 133)Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 278 656 198 460 35 190 77 221 (61 557)
* Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, i zaniechanej; kwartały 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń
47
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku
Załącznik
I półrocze 2008
I półrocze 2009
Zysk brutto spółek konsolidowanych
za I półrocze 2009 r. wyniósł
70,9 mln złwobec 161,8 mln zł
za I półrocze 2008 r.
W II kw./09 spółki konsolidowane osiągnęły
37,6 mln zł zysku brutto (+12,5% vs. I kw./09)
-156,4-73,8
161,870,9
695,7
19,1
I półrocze 2008 I półrocze 2009
BRE Bank
Spółki
Korektykonsolidacyjne
Zysk brutto spółek konsolidowanych(w mln zł)
Udział spółek Grupy BRE Bankuw wyniku brutto za I półrocze 2009 r. (w mln zł)
39,9
15,1
24,0
6,4
26,2
6,3
1,15,8
2,1
13,9
21,123,1
16,8 16,7 15,1
4,8 4,40,9 0,8 0,0
-26,3
14,6
BRE.
locum
Dom
Inwe
stycy
jny B
RE B
anku
BRE
Bank
Hipo
tecz
nyBR
E Ub
ezpi
ecze
nia
BRE
Leas
ing
Polfa
ctor
BRE
Wea
lth M
anag
emen
t
Tran
sfina
nce
Mag
yar F
acto
rIn
term
arke
t Ban
k
Pozo
stałe
701,1
16,2
48
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik odsetkowy i marża
Dłużne papiery wartościowe PDO2%
Pozostałe1%
Kredyty i pożyczki
76%
Lokacyjne papiery wartościowe15%
Środki pieniężne i lokaty krótkoterm.6%
397,1
247,4
188,2
2,4
431,5
-6,4
Wynikodsetkowy za
I kw./09
Bankowośćdetaliczna
KlienciKorporacyjni i
Instytucje
DziałalnośćHandlowa i
Inwestycyjna
Pozostałe iwyłączenia
Wynikodsetkowy za
II kw./09
85 107 76 47128
620696
795706
643
52
72
56
43
19
11011812063 68
5
5
7
10
9
-10
90
190
290
390
490
590
690
790
890
990
1090
II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09
Pozostałe
Dłużne papierywartościowePDO
Kredyty ipożyczki
Lokacyjnepapierywartościowe
I kw.
II kw.
III kw.
IVkw.
I kw.
II kw.
III kw.
IVkw.
I kw.
II kw.
2007 2008 2009
2,22,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3
+8,7%
Struktura przychodów odsetkowych(w danym kwartale, mln zł)
Struktura przychodów odsetkowych za II kw./09(w %)
Wynik z tyt. odsetek za II kw./09 wg linii biznesowych(mln zł)
Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu, %)*
* Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych
Korporacje i Rynki Finansowe
49
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z prowizji
Załącznik
39 46 52 52
5056 58
63 71
1819
171969 73 62 55
69
53
22222
1211101010
10 1519
302018
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09
Pozostałe
Prowizje za realizacjęprzelewów
Opłaty z tytułu działalnościmaklerskiej
Obsługa kart płatniczych
Gwarancje i operacjedokumentowe
Opłaty związane zzarządzaniem portfelem
Z działalności kredytowej
Pozostałe11% Karty
płatnicze28%
Obsługa rachunkówi przelewy16%
Gwarancje i operacje dokumen-
towe5%
Działalność maklerska
12%
Z działal-ności
kredytowej20%
Opłaty i prowizje z działalności ubezpiecze-niowej8%
Struktura przychodów z tyt. prowizji za II kw./09(w %)
Struktura przychodów z tyt. prowizji(w danym kwartale, mln zł)
45,1
121,8
102,2
158,1
-1,9
12,7
Wynikprowizyjny za I
kw./09
Bankowośćdetaliczna
KlienciKorporacyjni i
Instytucje
DziałalnośćHandlowa i
Inwestycyjna
Pozostałe iwyłączenia
Wynikprowizyjny za II
kw./09
+29,7%
Wynik z tyt. prowizji za II kw./09 wg linii biznesowych (mln zł)
Korporacje i Rynki Finansowe
50
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku
-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
I kw./08
II kw./08
III kw./08
IV kw./08
I kw./09
II kw./09
Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe
-30
0
30
60
90
120
150
180
I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09
K1 K2 K3 Inne Ryzyko i płynność Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
90,0109,1 115,1 111,4
129,3 131,1
175,4
81,5
152,1
11,0
35,94,7
-3.0
5,7
-12,0 -7,6 -19,6 -29,2
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09
Wynik z pozostałejdziałalnościhandlowej
Wynik z pozycjiwymiany
7
29.6
12.30.24.2
8.8
-6.8
36.6
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Bank
owość
deta
liczn
a K1 K2 K3
BRE
Leas
ing
Pozo
stał
e -
korp
orac
yjne
Ryzy
ko i
płyn
ność
Dział
alność
hand
low
a i
emis
je
Wynik z działalności handlowej(w danym kwartale, mln zł)
Udział transakcji z klientami w wyniku z działalności handlowej(%)
Struktura wyniku na działalności handlowej(w danym kwartale, mln zł)
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w II kw./09(mln zł)
51
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych
154,3163,3207,7
180,9181,0
194,0
121,0125,1121,6 135,4
51,348,5
58,2
58,5 59,3
12,4 10,6
12,5
15,7 14,2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09
Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne
52,153,4
60,6
54,956,0
30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
Struktura ogólnych kosztów administracyjnych +amortyzacja(w danym kwartale, mln zł)
C/I Grupy BRE Banku*
* Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych.
Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla 2008: II kw.: 48,3% ; III kw.: 49,7%.; IV kw.: 55,1%.
W I kw. i II kw. 2009 r. nie było transakcji jednorazowych i zaniechanej działalności.
52
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychKredyty i depozyty w II kw./09
Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym(+38,3% YoY, rynek: + 27,0% YoY), dzięki wzrostowi kredytów detalicznych (+69,2% YoY) i kredytów dla klientów korporacyjnych (+17,7% YoY)
Nieznaczny spadek portfela w ujęciu kwartalnym(-2,3% QoQ, rynek: -0,4%) jako efekt nieznacznego spadku wartości portfela kredytów korporacyjnych (-1,3% QoQ) i detalicznych (-1.8% QoQ) spowodowanego aprecjacją złotego w II kw. /09
Wzrost depozytów w ujęciu rocznym niższy niż w sektorze(+6,9% YoY vs. rynek: +18,6% YoY), głównie z powodu spadku depozytów klientówkorporacyjnych (-9,0% YoY) Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o +24.5% YoYZnacznie ponad rynek wzrosły depozyty w stosunku do I kw. 2009 r.(10,1% QoQ; rynek: +2,5% QoQ) dzięki wzrostom odnotowanym zarówno w depozytach klientów korporacyjnych (+16,4% QoQ) i detalicznych (+5,7% QoQ)
54,956,2
43,439,752,1
30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
38,935,337,838,136,4
30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
-2.3% +10.1%+9% +5%+8% -6%
+38,3% +6,9%
-1%+20%
Kredyty (mld zł, netto)
Depozyty (mld zł)
53
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa
4,2
54,956,252,1
43,439,7
4,8
7,0
6,13,8
2,04,2
4,6 1,50,8
2,5
1,8
5,6 5,43,5
5,2
4,6
5,5 6,49,8
2,62,8
3,4 2,42,9
5,54,0
5,3 5,5 6,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
Należności od klientów Należności od banków
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe
Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione
Inne
6%
6%10%
64%
3%7%4%
6%
6%
7%
63%
7%7%4% 7%
2%5%
6%8%3%
69%22,3 23,3 25,0 26,5 26,2
28,929,526,7
19,817,1
0,6
0,7
0,7
0,7 0,6
0
10
20
30
40
50
60
30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
Sektor budżetowy
Klienci indywidualni
Klienci korporacyjni
52%
47%
1%
56%
43%
1%
53%
45%
2%
48%
51%
1%
1%
52%
47%
12%
4%
1%4%
9%
2%
68%
*Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji „Inne należności”
Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela(mld zł)
Struktura aktywów(mld zł)
4%
62%
9%
6%7%
8%4%
54
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa
38,935,337,838,136,4
16,4 17,927,5 28,5
27,2
1,61,81,8
2,22,2
4,0 4,1
4,23,9
4,1
5,75,3
11,6 11,7 9,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
Inne
Kapitał własny (razem)
Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych
Zobowiązania wobec banków
Zobowiązania wobec klientów
5%
11%
48%
2%
34%
56%
26%
3%6%9%
56%
27%
3%6%8%
46%
33%
2%5%
14%
43%
35%
2%5%
14%
21,220,121,018,717,1
19,019,3 16,6
14,817,2
0,4
0,40,10,1
0,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
Sektor budżetowy
Klienci korporacyjni
Klienci indywidualni
44%
55%
1%
47%
52%
1%
49%
51%
0%
56%
44%
0%1%
42%
57%
Struktura depozytów(mld zł)
Struktura pasywów(mld zł)
55
Źródła finansowania:Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX
Załącznik
0
4
8
12
16
20
24
Razem finansowanie długoterminowena 30.06.09
Zapadające do końca 2009 r. 2010 r.
Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowezapadające do 2010 r.(mld zł)
Do końca 2010 r.BRE Bank musi zrefinansować 4,0 mld złśrednio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych.Co oznacza, że...
... w średnim okresie musimy zrefinansowaćok. 20% salda pożyczek długo- i średnioterminowych do spłaty
56
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK
Wymóg kapitałowy(mln PLN)
IV kw./07Bazylea I
IV kw./08Bazylea II
I kw./09Bazylea II
4 368
66
326
113
II kw./09Bazylea II
Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 4 101
Ryzyko rynkowe 93 89 46
Ryzyko operacyjne - 326 326
Pozostałe ryzyka 24 120 75
Całkowity wymógkapitałowy
3 114 4 712 4 873
10,26
4 548
CAR (%) 10,16 10,04 11,08
NUK – Nowa Umowa Kapitałowa
57
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty
Załącznik
-23 -10 -6 -7-35 -36 -22
-46-71
-131
-210
-439
1-7
I kw
./06
II kw
./06
III k
w./0
6
IV k
w./0
6
I kw
./07
II kw
./07
III k
w./0
7
IV k
w./0
7
I kw
./08
II kw
./08
III k
w./0
8
IV k
w./0
8
I kw
./09
II kw
./09
-46 -76.8
3
4,4
2,5 2,5
2,9
4
3,5
43,9 3,8
3,4
2,73 3,5
2,3
1,4 1,61,4
3 3
2,5
1,9
1,41,5
2,2
2,8
-0,2
0,2
0,6
1
1,4
1,8
2,2
2,6
3
3,4
3,8
4,2
4,6
5
II kw
./06
III k
w./0
6
IV k
w./0
6
I kw
./07
II kw
./07
III k
w./0
7
IV k
w./0
7
I kw
./08
II kw
./08
III k
w./0
8
IV k
w./0
8
I kw
./09
II kw
./09
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
NPL wg PSR* (skala lewa)
Default wg MSR (skala prawa)
-269.1 -648.9
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł)
Jakość portfela BRE Banku – porównanie (w %)
*Dla lepszej porównywalności – wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego
58
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku
97,797,897,597,2 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 96,5
2,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
31.12.06 31.03.07 30.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09
Non-default51% 53%
3,4% 4,8%
73%
5,5%
73%
4,8%
76%
4,4%
81%
4,6%
73%
3,6% 3,6%
70% 68%
3,4% 2,8%
68%
2,8%
57%
Jakość portfela kredytowegoi portfela default
Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP(bilansowy portfel zagrożony do całości)
Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwącelową
Default
mln zł 30.06.2009 Udział % 31.12.2008 Udział % 30.06.2008 Udział %
Default 2 144 3,5 992 1,6 695 1,4Non-default 58 458 96,5 60 481 98,4 47 607 98,6Razem 60 602 100,0 61 473 100,0 48 302 100,0
Struktura portfela default
59
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychOdpisy na rezerwy netto
Załącznik
Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej
0,31
%0,
28%
0,20
% 0,23
%0,
25%
0,19
%0,
26%
0,19
%
0,15
% 0,19
%0,
19%
0,19
%0,
20%
0,19
%0,
19%
0,19
% 0,23
% 0,27
%
0,26
% 0,29
% 0,32
% 0,37
%0,
36%
0,45
% 0,48
%0,
50%
0,40
%
0,27
%
0,22
%
0,32
%
0,23
%0,
20%0,
23%0,
27%
0,26
%0,29
%
0,20
%
0,18
%0,
18%
0,20
%0,24
%
0,30
%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
2006
-01
2006
-03
2006
-05
2006
-07
2006
-09
2006
-11
2007
-01
2007
-03
2007
-05
2007
-07
2007
-09
2007
-11
2008
-01
2008
-03
2008
-05
2008
-07
2008
-09
2008
-11
2009
-01
2009
-03
2009
-05
3 000
9 000
15 000
21 000
27 000
33 000
39 000
45 000
51 000
57 000
63 000
69 000
75 000
81 000
87 000
93 000
99 000
0,88
%
0,91
%
0,91
%
1,07
% 1,13
% 1,18
%
1,18
% 1,25
%
0,88
% 0,96
% 1,03
%
1,01
%
1,03
%
1,01
%
0,94
% 1,03
%
0,99
%
1,01
%
1,02
%
1,01
% 1,07
%
1,03
%
1,01
%
1,05
%
1,06
%
1,06
%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
maj 0
7cz
e 07
lip 07
sie 07
wrz 0
7pa
ź 07
lis 07
gru 0
7sty
08lut
08ma
r 08
kwi 0
8ma
j 08
cze 0
8lip
08sie
08wr
z 08
paź 0
8lis
08gr
u 08
sty 09
lut 09
mar 0
9kw
i 09
maj 0
9cz
e 09
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala)
Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala)
Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego
Porfel detaliczny
mln
zł
tys.
zł