análisis sensibilidad agos 12

ago-2012

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

BOLETIN MENSUAL

DURACIÓN EFECTIVA:

DURACIÓN MODIFICADA:

DE(1+ R)

CONVEXIDAD:

Fecha de Elaboración: 16-ago-12

Indicadores Calculados: 1.- Duración Efectiva2.- Duración Modificada

Títulos Calculados

Nota: Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso devaloración de la BVQ.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Síntesis de Documento.

3.- Convexidad

El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad enconjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de lasvariaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segundaderivada de esta relación.

Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado

DM =

Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores derenta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedioponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión decuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de estaforma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes detomar una decisión de inversión.

Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa deinterés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o lavolatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento.En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resultade la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por lainversa del precio.

Anual Semestral Diaria

154010100001151114 ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA. A 14-nov-15 8,75% OBL 1,59 3,18 571,76 8,92% 1,46 4,29

270010100001161228 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 28-dic-16 8,00% OBL 2,73 5,46 982,62 8,43% 2,52 9,79 270010100001170106 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 06-ene-17 8,00% OBL 2,75 5,50 990,59 8,43% 2,54 9,91 270010100001170110 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 10-ene-17 8,00% OBL 2,76 5,53 994,58 8,44% 2,55 9,97 270010100001170116 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 16-ene-17 8,00% OBL 2,78 5,56 1.000,56 8,44% 2,56 10,06 270010100001170119 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 19-ene-17 8,00% OBL 2,79 5,58 1.003,55 8,44% 2,57 10,11 270010100001170123 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 23-ene-17 8,00% OBL 2,80 5,60 1.007,54 8,45% 2,58 10,17 270010100001170127 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 27-ene-17 8,00% OBL 2,81 5,62 1.011,53 8,45% 2,59 10,23 270010100001220106 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 06-ene-22 9,00% OBL 4,61 9,21 1.658,10 9,52% 4,21 27,75 270010100001220110 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 10-ene-22 9,00% OBL 4,62 9,23 1.662,03 9,52% 4,22 27,84 270010100001220123 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 23-ene-22 9,00% OBL 4,65 9,30 1.674,77 9,53% 4,25 28,14 270010100001220210 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 10-feb-22 9,00% OBL 4,70 9,40 1.691,44 9,55% 4,29 28,53 270010100001220222 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 22-feb-22 9,00% OBL 4,59 9,18 1.652,82 9,56% 4,19 27,96 270010100001220227 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 27-feb-22 9,00% OBL 4,60 9,21 1.657,71 9,56% 4,20 28,07 270010100001220306 AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AA 06-mar-22 9,00% OBL 4,63 9,26 1.666,53 9,57% 4,22 28,27

199010100001140929 AIFA S.A. AA 29-sep-14 8,00% OBL 1,06 2,12 382,05 7,67% 0,99 2,24 199010100001141005 AIFA S.A. AA 05-oct-14 8,00% OBL 1,08 2,16 388,04 7,68% 1,00 2,29 199010100001160929 AIFA S.A. AA 29-sep-16 8,00% OBL 1,90 3,80 684,61 8,36% 1,75 5,95 199010100001161006 AIFA S.A. AA 06-oct-16 8,00% OBL 1,92 3,84 691,59 8,37% 1,77 6,03 199010100001161121 AIFA S.A. AA 21-nov-16 8,00% OBL 1,89 3,79 682,17 8,40% 1,75 6,06 199010100001161130 AIFA S.A. AA 30-nov-16 8,00% OBL 1,92 3,84 690,73 8,41% 1,77 6,16 199010100001161228 AIFA S.A. AA 28-dic-16 8,00% OBL 2,00 3,99 719,02 8,43% 1,84 6,49 199010100001170228 AIFA S.A. AA 28-feb-17 8,00% OBL 2,01 4,03 724,81 8,47% 1,86 6,71 199010100001170411 AIFA S.A. AA 11-abr-17 8,00% OBL 2,13 4,26 766,82 8,51% 1,96 7,21

198010100001140927 AGRITOP S.A. AA 27-sep-14 8,00% OBL 1,06 2,11 380,05 7,67% 0,98 2,23 198010100001140929 AGRITOP S.A. AA 29-sep-14 8,00% OBL 1,06 2,12 382,05 7,67% 0,99 2,24 198010100001141005 AGRITOP S.A. AA 05-oct-14 8,00% OBL 1,08 2,16 388,04 7,68% 1,00 2,29 198010100001161006 AGRITOP S.A. AA 06-oct-16 8,00% OBL 1,92 3,84 691,59 8,37% 1,77 6,03 198010100001160929 AGRITOP S.A. AA 29-sep-16 8,00% OBL 1,90 3,80 684,61 8,36% 1,75 5,95 198010100001160930 AGRITOP S.A. AA 30-sep-16 8,00% OBL 1,90 3,81 685,61 8,36% 1,76 5,96 198010100001161003 AGRITOP S.A. AA 03-oct-16 8,00% OBL 1,91 3,83 688,60 8,37% 1,77 5,99 198010100001161004 AGRITOP S.A. AA 04-oct-16 8,00% OBL 1,92 3,83 689,59 8,37% 1,77 6,00 198010100001161010 AGRITOP S.A. AA 10-oct-16 8,00% OBL 1,93 3,86 695,57 8,37% 1,78 6,07 198010100001161011 AGRITOP S.A. AA 11-oct-16 8,00% OBL 1,93 3,87 696,57 8,37% 1,79 6,08 198010100001170930 AGRITOP S.A. AA 30-sep-17 8,00% OBL 2,31 4,62 831,50 7,61% 2,15 8,52 198010100001171005 AGRITOP S.A. AA 05-oct-17 8,00% OBL 2,32 4,65 836,47 7,62% 2,16 8,59

117010100001180328 COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA. A 28-mar-18 9,00% OBL 2,74 5,48 985,80 9,43% 2,50 10,77

258010100001141124 ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC AA 24-nov-14 8,00% OBL 1,19 2,38 427,72 7,71% 1,10 2,68

268010100001161223 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 23-dic-16 7,00% OBL 2,44 4,88 878,86 7,45% 2,27 8,93 268010100001170105 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 05-ene-17 7,00% OBL 2,47 4,95 890,86 7,45% 2,30 9,10 268010100001170111 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 11-ene-17 7,00% OBL 2,49 4,98 896,86 7,45% 2,32 9,19 268010100001170118 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 18-ene-17 7,00% OBL 2,51 5,02 903,86 7,45% 2,34 9,29 268010100001170308 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 08-mar-17 7,00% OBL 2,39 4,78 860,86 8,48% 2,20 8,84 268010100001170330 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 30-mar-17 7,00% OBL 2,45 4,90 882,73 8,50% 2,26 9,14 268010100001170418 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 18-abr-17 7,00% OBL 2,50 5,00 900,63 8,51% 2,31 9,39 268010100001170521 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 21-may-17 7,00% OBL 2,56 5,12 921,36 7,98% 2,37 9,84

Calificación de

RiesgoEmisor

Tasa de Interés Cupón Vigente

Vencimiento ConvexidadTituloTEA

(Tasa de Descuento)

Duración Modificada

Anual

Duración Efectiva

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C

Código de Valoración


268010100001170530 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 30-may-17 7,00% OBL 2,58 5,17 929,92 7,98% 2,39 9,97 268010100001170531 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. AA 31-may-17 7,00% OBL 2,58 5,17 930,31 7,98% 2,39 9,98

091010100001140827 ALMACENES BOYACA SA AA 27-ago-14 7,50% OBL 0,98 1,96 352,86 6,10% 0,92 2,09 091010100001140830 ALMACENES BOYACA SA AA 30-ago-14 7,50% OBL 0,99 1,97 355,42 6,10% 0,93 2,11

002010100001140219 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 19-feb-14 8,00% OBL 0,73 1,45 261,43 6,80% 0,68 1,32 002010100001140225 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 25-feb-14 8,00% OBL 0,74 1,49 267,43 6,80% 0,70 1,35 002010100001140226 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 26-feb-14 8,00% OBL 0,75 1,49 268,43 6,80% 0,70 1,36 002010100001140302 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 02-mar-14 8,00% OBL 0,76 1,52 274,42 6,80% 0,71 1,40 002010100001140303 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 03-mar-14 8,00% OBL 0,77 1,53 275,42 6,80% 0,72 1,40 002010100001150107 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 07-ene-15 7,00% OBL 1,20 2,40 431,37 7,74% 1,11 2,71 002010100001150111 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 11-ene-15 7,00% OBL 1,21 2,42 435,37 7,74% 1,12 2,74 002010100001150112 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 12-ene-15 7,00% OBL 1,21 2,42 436,37 7,74% 1,13 2,75 002010100001160107 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 07-ene-16 8,00% OBL 1,62 3,24 583,11 8,17% 1,50 4,48 002010100001160110 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 10-ene-16 8,00% OBL 1,63 3,26 586,11 8,18% 1,51 4,51 002010100001160118 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 18-ene-16 8,00% OBL 1,65 3,30 594,09 8,18% 1,53 4,59 002010100001160203 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 03-feb-16 8,00% OBL 1,69 3,38 609,05 8,19% 1,56 4,74 002010100001160217 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 17-feb-16 8,00% OBL 1,58 3,17 570,28 8,20% 1,46 4,48 002010100001160227 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 27-feb-16 8,00% OBL 1,61 3,22 580,26 8,21% 1,49 4,57 002010100001160313 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 13-mar-16 8,00% OBL 1,66 3,31 596,13 8,24% 1,53 4,73 002010100001160328 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 28-mar-16 8,00% OBL 1,70 3,40 611,13 8,24% 1,57 4,89 002010100001160329 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 29-mar-16 8,00% OBL 1,70 3,40 612,13 8,24% 1,57 4,90 002010100001160330 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 30-mar-16 8,00% OBL 1,70 3,41 613,13 8,24% 1,57 4,91 002010100001160424 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 24-abr-16 8,00% OBL 1,77 3,54 637,13 8,24% 1,64 5,16 002010100001160430 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 30-abr-16 8,00% OBL 1,79 3,57 643,13 8,24% 1,65 5,23 002010100001170210 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 10-feb-17 8,00% OBL 2,11 4,23 760,85 8,46% 1,95 6,99 002010100001170302 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 02-mar-17 8,00% OBL 2,02 4,04 728,00 8,48% 1,86 6,74 002010100001170320 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 20-mar-17 8,00% OBL 2,07 4,14 745,92 8,49% 1,91 6,96 002010100001170430 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 30-abr-17 8,00% OBL 2,18 4,37 785,74 8,52% 2,01 7,45 002010100001170515 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 15-may-17 8,00% OBL 2,22 4,45 800,67 8,53% 2,05 7,64 002010300001140224 ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO AA 24-feb-14 7,53% OBL 0,74 1,49 267,69 5,74% 0,70 1,38

191010100001140817 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 17-ago-14 8,00% OBL 0,95 1,90 341,12 6,90% 0,89 1,98 191010100001140819 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 19-ago-14 8,00% OBL 0,95 1,91 343,12 6,90% 0,89 1,99 191010100001140820 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 20-ago-14 8,00% OBL 0,96 1,91 344,12 6,90% 0,89 2,00 191010100001140823 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 23-ago-14 8,00% OBL 0,96 1,93 347,11 6,91% 0,90 2,02 191010100001140825 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 25-ago-14 8,00% OBL 0,97 1,94 349,11 6,91% 0,91 2,03 191010100001140826 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 26-ago-14 8,00% OBL 0,97 1,94 349,08 7,65% 0,90 2,01 191010100001140827 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 27-ago-14 8,00% OBL 0,97 1,94 350,07 7,65% 0,90 2,01 191010100001140908 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 08-sep-14 8,00% OBL 1,00 2,01 361,06 7,66% 0,93 2,09 191010100001150326 AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AA 26-mar-15 8,00% OBL 1,27 2,55 458,15 7,79% 1,18 3,02

157010100001131109 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 09-nov-13 8,00% OBL 0,72 1,43 257,67 6,74% 0,67 1,19 157010100001131116 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 16-nov-13 8,00% OBL 0,60 1,20 216,82 6,75% 0,56 1,01 157010300001131111 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 11-nov-13 7,53% OBL 0,72 1,45 260,28 5,74% 0,68 1,23 157010100001141028 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 28-oct-14 7,00% OBL 1,15 2,29 412,27 7,69% 1,06 2,48 157010100001141029 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 29-oct-14 7,00% OBL 1,15 2,30 413,27 7,69% 1,07 2,48 157010100001150825 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AA 25-ago-15 8,00% OBL 1,40 2,80 504,16 7,89% 1,30 3,63

080010100001140530 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. AA 30-may-14 7,25% OBL 1,06 2,12 380,75 5,80% 1,00 2,23

078010100001140629 AVICOLA FERNANDEZ AA 29-jun-14 7,00% OBL 0,95 1,91 343,50 6,87% 0,89 1,92 078010100001140630 AVICOLA FERNANDEZ AA 30-jun-14 7,00% OBL 0,96 1,91 344,50 6,87% 0,90 1,93 078010100001140705 AVICOLA FERNANDEZ AA 05-jul-14 7,00% OBL 0,97 1,94 349,50 6,88% 0,91 1,96

106010100001160314 BASESURCORP S.A. AA 14-mar-16 7,50% OBL 1,66 3,33 598,76 8,22% 1,54 4,76


AnualConvexidad


Código de Valoración EmisorCalificaci

ón de Riesgo

Vencimiento


Titulo

Duración Efectiva TEA (Tasa de

Descuento)


106010100001160316 BASESURCORP S.A. AA 16-mar-16 7,50% OBL 1,67 3,34 600,75 8,22% 1,54 4,78 106010100001160331 BASESURCORP S.A. AA 31-mar-16 7,50% OBL 1,71 3,42 615,23 8,23% 1,58 4,93 106010100001160413 BASESURCORP S.A. AA 13-abr-16 7,50% OBL 1,74 3,49 627,68 8,24% 1,61 5,06 106010100001160414 BASESURCORP S.A. AA 14-abr-16 7,50% OBL 1,75 3,49 628,67 8,24% 1,61 5,07 106010100001160415 BASESURCORP S.A. AA 15-abr-16 7,50% OBL 1,75 3,50 629,67 8,24% 1,62 5,08 106010100001160429 BASESURCORP S.A. AA 29-abr-16 7,50% OBL 1,79 3,58 643,63 8,25% 1,65 5,23 106010100001160530 BASESURCORP S.A. AA 30-may-16 7,50% OBL 1,73 3,45 621,04 8,28% 1,59 5,12

165010100001140119 CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR AA 19-ene-14 8,00% OBL 0,78 1,55 279,80 6,78% 0,73 1,37 165010300001140202 CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR AA 02-feb-14 6,53% OBL 0,82 1,63 294,29 5,74% 0,77 1,49

012010100001140816 CARTIMEX AA 16-ago-14 7,00% OBL 0,95 1,90 342,84 5,48% 0,90 2,11

070010100001140422 CARRO SEGURO CARSEG S.A. AA 22-abr-14 7,00% OBL 0,90 1,81 325,18 6,83% 0,85 1,72 070010100001140423 CARRO SEGURO CARSEG S.A. AA 23-abr-14 7,00% OBL 0,91 1,81 326,18 6,83% 0,85 1,73 070010100001140426 CARRO SEGURO CARSEG S.A. AA 26-abr-14 7,00% OBL 0,91 1,83 329,17 6,83% 0,86 1,75 070010100001140427 CARRO SEGURO CARSEG S.A. AA 27-abr-14 7,00% OBL 0,92 1,83 330,17 6,84% 0,86 1,76

289010100001150405 CASA MOELLER MARTINEZ C.A. AA 05-abr-15 8,50% OBL 1,42 2,85 512,54 8,66% 1,31 3,39

256010300001131028 CATERAZUL S.A. AA 28-oct-13 7,28% OBL 0,69 1,37 247,39 5,74% 0,65 1,15

128010100001140827 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 27-ago-14 7,00% OBL 0,98 1,95 351,32 7,65% 0,91 2,02 128010100001140830 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 30-ago-14 7,00% OBL 0,98 1,97 353,87 7,65% 0,91 2,04 128010100001140901 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 01-sep-14 7,00% OBL 0,99 1,97 355,32 7,66% 0,92 2,05 128010100001140903 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 03-sep-14 7,00% OBL 0,99 1,99 357,32 7,66% 0,92 2,06 128010100001140907 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 07-sep-14 7,00% OBL 1,00 2,01 361,31 7,66% 0,93 2,09 128010100001140908 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 08-sep-14 7,00% OBL 1,01 2,01 362,31 7,66% 0,93 2,10 128010100001140910 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 10-sep-14 7,00% OBL 1,01 2,02 364,31 7,66% 0,94 2,11 128010100001140920 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 20-sep-14 7,00% OBL 1,04 2,08 374,30 7,67% 0,97 2,19 128010100001140927 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 27-sep-14 7,00% OBL 1,06 2,12 381,30 7,67% 0,98 2,24 128010100001150827 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 27-ago-15 7,00% OBL 1,41 2,83 508,59 7,89% 1,31 3,67 128010100001150909 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 09-sep-15 7,00% OBL 1,44 2,89 520,02 8,09% 1,34 3,76 128010100001150921 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 21-sep-15 7,00% OBL 1,48 2,96 532,00 8,10% 1,37 3,87 128010100001150922 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 22-sep-15 7,00% OBL 1,48 2,96 533,00 8,10% 1,37 3,88 128010100001150729 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 29-jul-15 7,50% OBL 1,47 2,95 530,89 7,87% 1,37 3,77 128010100001150801 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 01-ago-15 7,50% OBL 1,48 2,96 532,88 7,87% 1,37 3,79 128010100001150808 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 08-ago-15 7,50% OBL 1,50 3,00 539,87 7,88% 1,39 3,85 128010100001150809 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 09-ago-15 7,50% OBL 1,50 3,00 540,87 7,88% 1,39 3,86 128010100001160729 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 29-jul-16 8,00% OBL 1,88 3,77 678,57 8,32% 1,74 5,74 128010100001160805 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 05-ago-16 8,00% OBL 1,90 3,80 684,55 8,32% 1,76 5,81 128010100001160811 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. AA 11-ago-16 8,00% OBL 1,92 3,84 690,53 8,33% 1,77 5,88

234010100001150530 CENTURIOSA S.A. A 30-may-15 8,00% OBL 1,30 2,60 468,62 8,58% 1,20 3,17 234010100001150617 CENTURIOSA S.A. A 17-jun-15 8,00% OBL 1,35 2,70 486,08 8,59% 1,24 3,32 234010100001150630 CENTURIOSA S.A. A 30-jun-15 8,00% OBL 1,39 2,77 499,06 8,60% 1,28 3,43 234010100001150704 CENTURIOSA S.A. A 04-jul-15 8,00% OBL 1,40 2,79 503,06 8,60% 1,29 3,46 234010100001150721 CENTURIOSA S.A. A 21-jul-15 8,00% OBL 1,44 2,89 520,03 8,61% 1,33 3,62 234010100001150722 CENTURIOSA S.A. A 22-jul-15 8,00% OBL 1,45 2,89 521,02 8,61% 1,33 3,63 234010100001150729 CENTURIOSA S.A. A 29-jul-15 8,00% OBL 1,47 2,93 528,01 8,62% 1,35 3,69 234010100001150811 CENTURIOSA S.A. A 11-ago-15 8,00% OBL 1,50 3,00 539,99 8,63% 1,38 3,80

143010300001140216 CEPSA S.A. AA 16-feb-14 7,03% OBL 0,72 1,44 260,08 5,74% 0,68 1,34 143010300001160216 CEPSA S.A. AA 16-feb-16 7,53% OBL 0,72 3,23 580,67 5,64% 1,53 4,81


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento


Titulo

Duración EfectivaTEA

(Tasa de Descuento)

Anual Semestral Diaria014010100001140301 CETIVEHICULOS S.A. AA 01-mar-14 8,00% OBL 0,76 1,52 273,42 6,80% 0,71 1,39 014010100001140311 CETIVEHICULOS S.A. AA 11-mar-14 8,00% OBL 0,79 1,57 283,42 6,81% 0,74 1,45 014010100001140316 CETIVEHICULOS S.A. AA 16-mar-14 8,00% OBL 0,80 1,60 288,42 6,81% 0,75 1,48 014010100001140317 CETIVEHICULOS S.A. AA 17-mar-14 8,00% OBL 0,80 1,61 289,42 6,81% 0,75 1,49 014010100001150601 CETIVEHICULOS S.A. AA 01-jun-15 8,00% OBL 1,31 2,62 471,94 7,83% 1,22 3,24 014010100001150610 CETIVEHICULOS S.A. AA 10-jun-15 8,00% OBL 1,34 2,67 480,92 7,84% 1,24 3,32 014010100001160520 CETIVEHICULOS S.A. AA 20-may-16 8,00% OBL 1,69 3,39 609,78 8,27% 1,56 5,00 014010100001150630 CETIVEHICULOS S.A. AA 30-jun-15 8,00% OBL 1,39 2,78 500,89 7,85% 1,29 3,49 014010100001150722 CETIVEHICULOS S.A. AA 22-jul-15 8,00% OBL 1,45 2,90 522,85 7,87% 1,35 3,69 014010100001150729 CETIVEHICULOS S.A. AA 29-jul-15 8,00% OBL 1,47 2,94 529,84 7,87% 1,36 3,76 014010100001150801 CETIVEHICULOS S.A. AA 01-ago-15 8,00% OBL 1,48 2,95 531,84 7,87% 1,37 3,78 014010100001160705 CETIVEHICULOS S.A. AA 05-jul-16 8,00% OBL 1,82 3,64 654,64 8,30% 1,68 5,48

025010100001141031 CYBERCELL AA 31-oct-14 8,00% OBL 1,22 2,45 440,29 7,69% 1,14 2,71

252010100001161018 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 18-oct-16 8,00% OBL 1,95 3,91 703,54 8,38% 1,80 6,16 252010100001161020 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 20-oct-16 8,00% OBL 1,96 3,92 705,53 8,38% 1,81 6,19 252010100001161021 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 21-oct-16 8,00% OBL 1,96 3,93 706,53 8,38% 1,81 6,20 252010100001161028 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 28-oct-16 8,00% OBL 1,98 3,96 713,51 8,38% 1,83 6,28 252010100001161115 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 15-nov-16 8,00% OBL 2,03 4,06 730,45 8,40% 1,87 6,48 252010100001161123 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 23-nov-16 8,00% OBL 1,90 3,80 684,16 8,40% 1,75 6,09 252010100001161129 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 29-nov-16 8,00% OBL 1,92 3,83 689,96 8,41% 1,77 6,15 252010100001171228 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A AA 28-dic-17 8,00% OBL 2,40 4,80 863,45 7,68% 2,23 9,13

292010100001160423 CODEPRET S.A. AA 23-abr-16 8,25% OBL 1,76 3,53 635,34 8,25% 1,63 5,14 292010100001150502 CODEPRET S.A. AA 02-may-15 8,00% OBL 1,37 2,75 494,10 7,81% 1,27 3,33

219010100001150302 CONFITECA C.A. AA 02-mar-15 7,50% OBL 1,21 2,41 433,80 7,77% 1,12 2,90 219010300001160302 CONFITECA C.A. AA 02-mar-16 7,78% OBL 1,65 3,30 593,56 6,00% 1,56 5,02

294010100001170430 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A. AA 30-abr-17 7,50% OBL 2,60 5,20 935,97 8,52% 2,40 9,24

302010100001160704 CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A. AA 04-jul-16 8,00% OBL 2,24 4,48 806,80 8,51% 2,07 7,22

276010100001170210 CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. A 10-feb-17 8,00% OBL 2,10 4,20 756,57 9,25% 1,92 6,83 276010100001170502 CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. A 02-may-17 8,00% OBL 2,17 4,35 782,97 9,31% 1,99 7,30 276010100001170518 CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. A 18-may-17 8,00% OBL 2,06 4,13 743,15 9,32% 1,89 6,97

261010100001151129 SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. AA 29-nov-15 8,00% OBL 1,62 3,25 584,47 8,15% 1,50 4,50 261010100001151130 SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. AA 30-nov-15 8,25% OBL 1,62 3,25 584,62 8,15% 1,50 4,50

291010100001150409 COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO A 09-abr-15 8,00% OBL 1,30 2,60 468,88 8,24% 1,20 3,17 291010100001160409 COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO A 09-abr-16 8,25% OBL 2,14 4,27 769,16 8,51% 1,97 6,95

182010100001140630 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 30-jun-14 8,00% OBL 0,95 1,91 343,50 6,87% 0,89 1,92 182010100001140702 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 02-jul-14 8,00% OBL 0,96 1,92 345,50 6,87% 0,90 1,93 182010100001140706 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 06-jul-14 8,00% OBL 0,97 1,94 349,50 6,88% 0,91 1,96 182010100001140708 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 08-jul-14 8,00% OBL 0,98 1,95 351,50 6,88% 0,91 1,98 182010100001140713 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 13-jul-14 8,00% OBL 0,99 1,98 356,49 6,88% 0,93 2,01 182010100001140722 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 22-jul-14 8,00% OBL 1,02 2,03 365,49 6,89% 0,95 2,08 182010100001140726 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 26-jul-14 8,00% OBL 1,03 2,05 369,49 6,89% 0,96 2,11 182010100001140727 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 27-jul-14 8,00% OBL 1,03 2,06 370,48 6,89% 0,96 2,11 182010100001140805 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 05-ago-14 8,00% OBL 1,05 2,10 378,48 6,89% 0,98 2,17 182010100001140809 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 09-ago-14 8,00% OBL 1,06 2,12 382,48 6,90% 0,99 2,20 182010100001140817 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 17-ago-14 8,00% OBL 0,95 1,90 341,12 6,90% 0,89 1,98 182010100001140820 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 20-ago-14 8,00% OBL 0,96 1,91 344,12 6,90% 0,89 2,00 182010100001150831 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 31-ago-15 8,00% OBL 1,41 2,83 509,22 7,89% 1,31 3,68

TEA (Tasa de Vencimiento Tasa de

Interés Titulo Duración Efectiva Duración Modificada Convexidad


Código de Valoración Emisor Calificación de


182010100001150902 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 02-sep-15 8,00% OBL 1,42 2,84 510,61 8,09% 1,31 3,68 182010100001150906 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 06-sep-15 8,00% OBL 1,43 2,86 514,60 8,09% 1,32 3,71 182010300001140820 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. AA 20-ago-14 6,53% OBL 0,97 1,93 347,60 5,74% 0,91 2,07

105010100001130923 CONCERROAZUL S.A. AA 23-sep-13 7,00% OBL 0,59 1,18 212,08 6,72% 0,55 0,93 105010100001131111 CONCERROAZUL S.A. AA 11-nov-13 7,00% OBL 0,72 1,44 260,07 6,75% 0,68 1,20 105010300001131218 CONCERROAZUL S.A. AA 18-dic-13 6,53% OBL 0,70 1,39 250,29 5,74% 0,66 1,22 105010300001140309 CONCERROAZUL S.A. AA 09-mar-14 6,53% OBL 0,79 1,57 283,47 5,74% 0,74 1,48 105010100001160208 CONCERROAZUL S.A. AA 08-feb-16 7,00% OBL 1,73 3,47 624,22 6,00% 1,64 5,11 105010100001160214 CONCERROAZUL S.A. AA 14-feb-16 7,00% OBL 1,75 3,50 630,22 6,00% 1,65 5,18 105010100001160217 CONCERROAZUL S.A. AA 17-feb-16 7,00% OBL 1,62 3,23 581,93 6,00% 1,52 4,79 105010100001160218 CONCERROAZUL S.A. AA 18-feb-16 7,00% OBL 1,62 3,24 582,93 6,00% 1,53 4,80 105010100001160221 CONCERROAZUL S.A. AA 21-feb-16 7,00% OBL 1,63 3,26 585,93 6,00% 1,54 4,83 105010100001160222 CONCERROAZUL S.A. AA 22-feb-16 7,00% OBL 1,63 3,26 586,93 6,00% 1,54 4,84 105010100001160223 CONCERROAZUL S.A. AA 23-feb-16 7,00% OBL 1,63 3,27 587,93 6,00% 1,54 4,85 105010100001160225 CONCERROAZUL S.A. AA 25-feb-16 7,00% OBL 1,64 3,28 589,93 6,00% 1,55 4,87 105010100001170308 CONCERROAZUL S.A. AA 08-mar-17 7,00% OBL 2,07 4,14 744,62 7,50% 1,92 7,08 105010100001170309 CONCERROAZUL S.A. AA 09-mar-17 7,00% OBL 2,07 4,14 745,62 7,50% 1,93 7,09 105010100001170312 CONCERROAZUL S.A. AA 12-mar-17 7,00% OBL 2,08 4,16 748,62 7,50% 1,93 7,13 105010100001170313 CONCERROAZUL S.A. AA 13-mar-17 7,00% OBL 2,08 4,16 749,62 7,50% 1,94 7,14 105010100001170327 CONCERROAZUL S.A. AA 27-mar-17 7,00% OBL 2,12 4,24 763,62 7,50% 1,97 7,32 105010100001170328 CONCERROAZUL S.A. AA 28-mar-17 7,00% OBL 2,12 4,25 764,62 7,50% 1,98 7,33 105010100001170330 CONCERROAZUL S.A. AA 30-mar-17 7,00% OBL 2,13 4,26 766,62 7,50% 1,98 7,35 105010100001170402 CONCERROAZUL S.A. AA 02-abr-17 7,00% OBL 2,14 4,27 768,62 7,50% 1,99 7,38

253010100001151020 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 20-oct-15 8,00% OBL 1,55 3,10 558,51 8,12% 1,43 4,12 253010100001151024 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 24-oct-15 8,00% OBL 1,56 3,13 562,50 8,12% 1,45 4,16 253010100001151031 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 31-oct-15 8,00% OBL 1,58 3,16 569,26 8,13% 1,46 4,23 253010100001151109 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 09-nov-15 8,00% OBL 1,60 3,21 577,47 8,13% 1,48 4,31 253010100001151123 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 23-nov-15 8,00% OBL 1,50 3,00 539,22 8,14% 1,39 4,05 253010100001151129 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 29-nov-15 8,00% OBL 1,51 3,03 544,98 8,15% 1,40 4,11 253010100001151219 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 19-dic-15 8,00% OBL 1,57 3,14 565,15 8,16% 1,45 4,30 253010100001151228 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 28-dic-15 8,00% OBL 1,59 3,19 574,13 8,17% 1,47 4,39 253010100001160111 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 11-ene-16 8,00% OBL 1,63 3,26 587,10 8,18% 1,51 4,52 253010100001160116 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. AA 16-ene-16 8,00% OBL 1,64 3,29 592,09 8,18% 1,52 4,57

018010100001161125 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. AA 25-nov-16 7,75% OBL 2,01 4,03 725,23 8,40% 1,86 6,58

221010100001150316 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 16-mar-15 8,00% OBL 1,24 2,48 446,63 8,53% 1,14 2,89 221010100001150321 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 21-mar-15 8,00% OBL 1,25 2,51 451,62 8,53% 1,16 2,93 221010100001150322 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 22-mar-15 8,00% OBL 1,26 2,51 452,62 8,53% 1,16 2,93 221010100001150408 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 08-abr-15 8,00% OBL 1,30 2,60 468,60 8,54% 1,20 3,07 221010100001150414 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. A 14-abr-15 8,00% OBL 1,32 2,64 474,59 8,55% 1,21 3,12

123010100001170202 CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. AA 02-feb-17 7,75% OBL 2,22 4,44 798,34 7,30% 2,07 7,64 123010100001151215 CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. AA 15-dic-15 7,50% OBL 1,68 3,35 603,70 7,70% 1,56 4,74


Código de Valoración Emisor Calificación de Vencimiento Tasa de

Interés Titulo Duración Efectiva TEA (Tasa de

Duración Modificada Convexidad


197010100001150920 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 20-sep-15 8,00% OBL 1,50 2,99 538,64 4,66% 1,43 4,20 197010100001150921 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 21-sep-15 8,00% OBL 1,50 2,99 538,92 4,90% 1,43 4,18 197010100001160914 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 14-sep-16 7,00% OBL 1,90 3,80 683,69 6,30% 1,79 6,18 197010100002160914 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 14-sep-16 7,00% OBL 3,56 7,11 1.280,39 6,00% 3,36 15,49 197010100002160916 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 16-sep-16 7,00% OBL 3,56 7,12 1.282,39 6,00% 3,36 15,53 197010100002160919 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 19-sep-16 7,00% OBL 3,57 7,14 1.285,39 6,00% 3,37 15,59 197010100002160920 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 20-sep-16 7,00% OBL 3,57 7,15 1.286,39 6,00% 3,37 15,61 197010100002160922 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 22-sep-16 7,00% OBL 3,58 7,16 1.288,39 6,00% 3,38 15,65 197010100002160923 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 23-sep-16 7,00% OBL 3,58 7,16 1.289,39 6,00% 3,38 15,67 197010100002160928 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. AAA 28-sep-16 7,00% OBL 3,60 7,19 1.294,39 6,00% 3,39 15,77

077010300001140129 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) AA 29-ene-14 6,03% OBL 0,93 1,86 334,60 5,74% 0,88 1,76

121010100001130821 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 21-ago-13 7,00% OBL 0,50 1,00 180,09 6,71% 0,47 0,77 121010100001130921 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 21-sep-13 7,00% OBL 0,58 1,17 210,08 6,72% 0,55 0,92 121010100001131015 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 15-oct-13 7,00% OBL 0,65 1,30 234,08 6,73% 0,61 1,05 121010100001131019 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 19-oct-13 7,00% OBL 0,66 1,32 238,08 6,73% 0,62 1,07 121010100001131023 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 23-oct-13 7,00% OBL 0,67 1,34 242,08 6,74% 0,63 1,10 121010100001131106 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 06-nov-13 7,00% OBL 0,71 1,42 255,07 6,74% 0,66 1,17 121010100001131110 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 10-nov-13 7,00% OBL 0,72 1,44 259,07 6,74% 0,67 1,20 121010100001131210 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 10-dic-13 7,00% OBL 0,67 1,34 241,38 6,76% 0,63 1,14 121010100001131218 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 18-dic-13 7,00% OBL 0,69 1,39 249,38 6,76% 0,65 1,19 121010100001131223 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 23-dic-13 7,00% OBL 0,71 1,41 254,38 6,77% 0,66 1,22 121010100001131230 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 30-dic-13 7,00% OBL 0,73 1,45 261,38 6,77% 0,68 1,26 121010100001140119 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 19-ene-14 7,00% OBL 0,78 1,56 280,85 6,00% 0,74 1,40 121010100001140120 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 20-ene-14 7,00% OBL 0,78 1,57 281,85 6,00% 0,74 1,40 121010100001140122 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 22-ene-14 7,00% OBL 0,79 1,58 283,85 6,00% 0,74 1,42 121010100001140126 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 26-ene-14 7,00% OBL 0,80 1,60 287,85 6,00% 0,75 1,44 121010100001140201 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 01-feb-14 7,00% OBL 0,81 1,63 292,85 6,00% 0,77 1,47 121010100001140203 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 03-feb-14 7,00% OBL 0,82 1,64 294,85 6,00% 0,77 1,49 121010100001140212 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 12-feb-14 7,00% OBL 0,84 1,69 303,85 6,00% 0,80 1,55 121010100001140222 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 22-feb-14 7,00% OBL 0,74 1,48 265,88 6,00% 0,70 1,36 121010100001140226 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 26-feb-14 7,00% OBL 0,75 1,50 269,88 6,00% 0,71 1,39 121010100001140304 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 04-mar-14 7,00% OBL 0,77 1,54 277,88 6,00% 0,73 1,44 121010100001140308 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 08-mar-14 7,00% OBL 0,78 1,57 281,88 6,00% 0,74 1,46 121010100001140309 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 09-mar-14 7,00% OBL 0,79 1,57 282,88 6,00% 0,74 1,47 121010100001140315 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 15-mar-14 7,00% OBL 0,80 1,60 288,19 6,81% 0,75 1,48 121010100001140317 CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. AA 17-mar-14 7,00% OBL 0,81 1,61 290,19 6,81% 0,75 1,49


Código de Valoración Emisor Calificación de Vencimiento Tasa de

Interés Titulo Duración Efectiva TEA (Tasa de

Duración Modificada Convexidad


303010100001150705 DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. AA 05-jul-15 8,50% OBL 1,40 2,79 502,61 8,77% 1,28 3,45

026010100001140913 DELCORP A 13-sep-14 8,00% OBL 1,01 2,03 365,03 8,41% 0,94 2,09 026010100001140914 DELCORP A 14-sep-14 8,00% OBL 1,02 2,03 366,03 8,41% 0,94 2,10 026010100001140922 DELCORP A 22-sep-14 8,00% OBL 1,04 2,08 374,03 8,41% 0,96 2,15 026010100001140924 DELCORP A 24-sep-14 8,00% OBL 1,04 2,09 376,02 8,41% 0,96 2,17 026010100001140929 DELCORP A 29-sep-14 8,00% OBL 1,06 2,12 381,02 8,42% 0,98 2,21 026010100001141011 DELCORP A 11-oct-14 8,00% OBL 1,09 2,18 393,01 8,43% 1,01 2,29 026010100001141015 DELCORP A 15-oct-14 8,00% OBL 1,10 2,21 397,00 8,43% 1,02 2,32 026010100001141026 DELCORP A 26-oct-14 8,00% OBL 1,13 2,27 408,00 8,44% 1,05 2,41 026010100001141111 DELCORP A 11-nov-14 8,00% OBL 1,17 2,35 422,98 8,45% 1,08 2,52 026010100001141116 DELCORP A 16-nov-14 8,00% OBL 1,05 2,10 377,65 8,45% 0,97 2,26 026010100001141119 DELCORP A 19-nov-14 8,00% OBL 1,06 2,11 380,64 8,45% 0,97 2,28 026010100001141130 DELCORP A 30-nov-14 8,00% OBL 1,09 2,17 391,22 8,46% 1,00 2,36 026010100001170119 DELCORP A 19-ene-17 8,00% OBL 2,04 4,08 735,25 9,31% 1,87 6,57 026010100001170123 DELCORP A 23-ene-17 8,00% OBL 2,05 4,11 739,25 9,31% 1,88 6,62 026010100001170127 DELCORP A 27-ene-17 8,00% OBL 2,06 4,13 743,25 9,31% 1,89 6,67 026010100001170131 DELCORP A 31-ene-17 8,00% OBL 2,07 4,15 746,25 9,31% 1,90 6,70 026010100001170214 DELCORP A 14-feb-17 8,00% OBL 2,11 4,22 760,25 9,31% 1,93 6,87 026010100001170228 DELCORP A 28-feb-17 8,00% OBL 2,00 4,00 719,78 9,31% 1,83 6,54 026010100001170302 DELCORP A 02-mar-17 8,00% OBL 2,01 4,02 723,24 9,27% 1,84 6,59 026010100001170321 DELCORP A 21-mar-17 8,00% OBL 2,06 4,12 742,16 9,28% 1,89 6,81 026010100001170502 DELCORP A 02-may-17 8,00% OBL 2,17 4,35 782,97 9,31% 1,99 7,30 026010100001170713 DELCORP A 13-jul-17 8,00% OBL 2,22 4,43 797,87 9,37% 2,03 7,64

218010100001150221 DICHEM DEL ECUADOR S.A. AA 21-feb-15 8,25% OBL 1,17 2,35 422,76 7,77% 1,09 2,73

027010100001150916 DIFARE AA 16-sep-15 7,25% OBL SE 1,71 3,42 615,79 5,66% 1,62 4,86 027010300001150916 DIFARE AA 16-sep-15 7,28% OBL SE 1,70 3,40 612,25 6,94% 1,59 4,71 027010100001160916 DIFARE AA 16-sep-16 7,75% OBL SE 1,91 3,81 686,35 5,58% 1,81 6,30 027010300001160916 DIFARE AA 16-sep-16 7,53% OBL SE 1,89 3,78 680,43 6,94% 1,77 6,07

144010300001150107 DIPAC MANTA CIA. LTDA. AA 07-ene-15 7,53% OBL 1,20 2,41 433,56 6,00% 1,14 2,82

118010100001131013 DISCARNA S.A. AA 13-oct-13 7,00% OBL 0,64 1,29 232,08 6,73% 0,60 1,04 118010100001140122 DISCARNA S.A. AA 22-ene-14 7,00% OBL 0,79 1,57 283,37 6,78% 0,74 1,39 118010100001140210 DISCARNA S.A. AA 10-feb-14 7,00% OBL 0,84 1,67 301,37 6,79% 0,78 1,51 118010300001140129 DISCARNA S.A. AA 29-ene-14 6,53% OBL 0,81 1,62 291,29 5,74% 0,77 1,47

190010300001150812 DISMEDSA S.A. AA 12-ago-15 7,53% OBL 1,52 3,05 548,54 5,97% 1,44 4,08

272010100001160111 DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. AA 11-ene-16 8,25% OBL 1,72 3,43 618,16 8,18% 1,59 4,82 272010300001160112 DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. AA 12-ene-16 8,28% OBL 1,73 3,46 623,12 6,94% 1,62 4,99

148010300001130914 DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA AA 14-sep-13 6,53% OBL 0,57 1,13 203,92 5,20% 0,54 0,91 148010300001130925 DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA AA 25-sep-13 6,53% OBL 0,60 1,20 215,80 5,20% 0,57 0,98

216010100001160207 ECUANAVE C.A. AA 07-feb-16 7,50% OBL 1,71 3,41 614,41 8,19% 1,58 4,80

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H

Código de Valoración ConvexidadTituloTEA

(Tasa de Descuento)


Anual

Duración EfectivaCalificación de

RiesgoEmisor


Vencimiento


195010100001140902 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 02-sep-14 8,00% OBL 0,99 1,97 355,07 7,66% 0,92 2,05 195010100001140903 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 03-sep-14 8,00% OBL 0,99 1,98 356,07 7,66% 0,92 2,05 195010100001140906 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 06-sep-14 8,00% OBL 1,00 1,99 359,07 7,66% 0,93 2,08 195010100001140908 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 08-sep-14 8,00% OBL 1,00 2,01 361,06 7,66% 0,93 2,09 195010100001140909 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 09-sep-14 8,00% OBL 1,01 2,01 362,06 7,66% 0,93 2,10 195010100001140914 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 14-sep-14 8,00% OBL 1,02 2,04 367,06 7,66% 0,95 2,13 195010100001140924 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 24-sep-14 8,00% OBL 1,05 2,09 377,05 7,67% 0,97 2,21 195010100001140929 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 29-sep-14 8,00% OBL 1,06 2,12 382,05 7,67% 0,99 2,24 195010100001140930 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 30-sep-14 8,00% OBL 1,06 2,13 383,05 7,67% 0,99 2,25 195010100001141014 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 14-oct-14 8,00% OBL 1,10 2,21 397,03 7,68% 1,02 2,36 195010100001170801 ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN AA 01-ago-17 8,00% OBL 2,28 4,56 821,57 8,51% 2,10 8,07

032010100001140910 ELECTRONICA SIGLO XXI AA 10-sep-14 7,00% OBL 1,01 2,02 363,22 7,66% 0,94 2,17 032010100001150910 ELECTRONICA SIGLO XXI AA 10-sep-15 7,00% OBL 1,47 2,94 528,51 5,53% 1,39 4,03 032010300001150910 ELECTRONICA SIGLO XXI AA 10-sep-15 7,03% OBL 1,46 2,91 524,29 6,94% 1,36 3,89

285010100001160327 ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. AA 27-mar-16 8,00% OBL 2,01 4,01 721,81 8,23% 1,85 6,10 285010100001170327 ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. AA 27-mar-17 8,25% OBL 2,68 5,36 964,28 8,49% 2,47 9,88

033010100001130904 ENVASES DEL LITORAL AA 04-sep-13 7,00% OBL 0,54 1,07 193,09 6,71% 0,50 0,83 033010100001130918 ENVASES DEL LITORAL AA 18-sep-13 7,00% OBL 0,58 1,15 207,08 6,72% 0,54 0,91 033010100001150112 ENVASES DEL LITORAL AA 12-ene-15 8,00% OBL 1,21 2,41 434,48 7,95% 1,12 2,72 033010100001150119 ENVASES DEL LITORAL AA 19-ene-15 8,00% OBL 1,23 2,45 441,48 7,95% 1,14 2,78 033010100001150120 ENVASES DEL LITORAL AA 20-ene-15 8,00% OBL 1,23 2,46 442,48 7,95% 1,14 2,79 033010100001150125 ENVASES DEL LITORAL AA 25-ene-15 8,00% OBL 1,24 2,49 447,48 7,95% 1,15 2,83 033010100001150126 ENVASES DEL LITORAL AA 26-ene-15 8,00% OBL 1,25 2,49 448,48 7,95% 1,15 2,84 033010100001150131 ENVASES DEL LITORAL AA 31-ene-15 8,00% OBL 1,26 2,52 453,28 7,95% 1,17 2,88 033010100001150203 ENVASES DEL LITORAL AA 03-feb-15 8,00% OBL 1,27 2,53 455,48 7,95% 1,17 2,90 033010100001150204 ENVASES DEL LITORAL AA 04-feb-15 8,00% OBL 1,27 2,54 456,48 7,95% 1,17 2,91 033010100001160110 ENVASES DEL LITORAL AA 10-ene-16 8,00% OBL 1,63 3,26 586,11 8,18% 1,51 2,72 033010100001160112 ENVASES DEL LITORAL AA 12-ene-16 8,00% OBL 1,63 3,27 588,10 8,18% 1,51 4,53 033010100001160114 ENVASES DEL LITORAL AA 14-ene-16 8,00% OBL 1,64 3,28 590,10 8,18% 1,52 4,55 033010100001160121 ENVASES DEL LITORAL AA 21-ene-16 8,00% OBL 1,66 3,32 597,08 8,18% 1,53 4,62 033010100001160124 ENVASES DEL LITORAL AA 24-ene-16 8,00% OBL 1,67 3,33 600,07 8,19% 1,54 4,65 033010100001160125 ENVASES DEL LITORAL AA 25-ene-16 8,00% OBL 1,67 3,34 601,07 8,19% 1,54 4,66 033010100001160126 ENVASES DEL LITORAL AA 26-ene-16 8,00% OBL 1,67 3,34 602,07 8,19% 1,55 4,67 033010100001161024 ENVASES DEL LITORAL AA 24-oct-16 8,00% OBL 1,97 3,94 709,52 8,38% 1,82 6,23 033010100001161025 ENVASES DEL LITORAL AA 25-oct-16 8,00% OBL 1,97 3,95 710,52 8,38% 1,82 6,24 033010100001161026 ENVASES DEL LITORAL AA 26-oct-16 8,00% OBL 1,98 3,95 711,51 8,38% 1,82 6,26 033010100001161028 ENVASES DEL LITORAL AA 28-oct-16 8,00% OBL 1,98 3,96 713,51 8,38% 1,83 6,28 033010100001161031 ENVASES DEL LITORAL AA 31-oct-16 8,00% OBL 1,99 3,98 716,26 8,39% 1,84 6,31 033010100001161101 ENVASES DEL LITORAL AA 01-nov-16 8,00% OBL 1,99 3,98 716,50 8,39% 1,84 6,31 033010100001161107 ENVASES DEL LITORAL AA 07-nov-16 8,00% OBL 2,01 4,01 722,47 8,39% 1,85 6,38



ón de Riesgo

Vencimiento



AnualConvexidadTitulo


Descuento)


033010100001161109 ENVASES DEL LITORAL AA 09-nov-16 8,00% OBL 2,01 4,02 724,47 8,39% 1,86 6,41 033010100001161110 ENVASES DEL LITORAL AA 10-nov-16 8,00% OBL 2,02 4,03 725,46 8,39% 1,86 6,42 033010100001161111 ENVASES DEL LITORAL AA 11-nov-16 8,00% OBL 2,02 4,04 726,46 8,39% 1,86 6,43 033010100001161117 ENVASES DEL LITORAL AA 17-nov-16 8,00% OBL 1,88 3,77 678,19 8,40% 1,74 6,02 033010100001161122 ENVASES DEL LITORAL AA 22-nov-16 8,00% OBL 1,90 3,80 683,17 8,40% 1,75 6,08 033010100001161205 ENVASES DEL LITORAL AA 05-dic-16 8,00% OBL 1,93 3,87 696,11 8,41% 1,78 6,22 033010100001161216 ENVASES DEL LITORAL AA 16-dic-16 8,00% OBL 1,96 3,93 707,07 8,42% 1,81 6,35 033010100001161228 ENVASES DEL LITORAL AA 28-dic-16 8,00% OBL 2,00 3,99 719,02 8,43% 1,84 6,49 033010100001170104 ENVASES DEL LITORAL AA 04-ene-17 8,00% OBL 2,02 4,04 726,82 8,10% 1,87 6,62 033010100001170105 ENVASES DEL LITORAL AA 05-ene-17 8,00% OBL 2,02 4,04 727,82 8,10% 1,87 6,63 033010100001170116 ENVASES DEL LITORAL AA 16-ene-17 8,00% OBL 2,05 4,10 738,82 8,10% 1,90 6,77 033010100001170123 ENVASES DEL LITORAL AA 23-ene-17 8,00% OBL 2,07 4,14 745,82 8,10% 1,92 6,85 033010100001170127 ENVASES DEL LITORAL AA 27-ene-17 8,00% OBL 2,08 4,17 749,82 8,10% 1,93 6,90 033010100001170131 ENVASES DEL LITORAL AA 31-ene-17 8,00% OBL 2,09 4,19 753,38 8,10% 1,94 6,94 033010100001170207 ENVASES DEL LITORAL AA 07-feb-17 8,00% OBL 2,11 4,22 759,82 8,10% 1,95 7,02 033010100001170215 ENVASES DEL LITORAL AA 15-feb-17 8,00% OBL 2,13 4,27 767,82 8,10% 1,97 7,12 033010100001170217 ENVASES DEL LITORAL AA 17-feb-17 8,00% OBL 1,99 3,97 715,28 8,10% 1,84 6,64 033010100001170228 ENVASES DEL LITORAL AA 28-feb-17 8,00% OBL 2,01 4,02 724,02 8,47% 1,85 6,70 033010100001170307 ENVASES DEL LITORAL AA 07-mar-17 8,00% OBL 2,04 4,07 732,98 8,48% 1,88 6,80 033010100001170308 ENVASES DEL LITORAL AA 08-mar-17 8,00% OBL 2,04 4,08 733,97 8,48% 1,88 6,81 033010300001130901 ENVASES DEL LITORAL AA 01-sep-13 6,53% OBL 0,53 1,06 190,69 5,74% 0,50 0,84

228010100001160428 ESLIVE S.A. AA 28-abr-16 8,00% OBL 1,78 3,56 641,09 8,25% 1,65 5,20 228010100001150505 ESLIVE S.A. AA 05-may-15 8,00% OBL 1,38 2,76 497,10 7,82% 1,28 3,36 228010100001150511 ESLIVE S.A. AA 11-may-15 8,00% OBL 1,40 2,79 503,09 7,82% 1,30 3,41 228010100001150513 ESLIVE S.A. AA 13-may-15 8,00% OBL 1,40 2,81 505,09 7,82% 1,30 3,43 228010100001150602 ESLIVE S.A. AA 02-jun-15 8,00% OBL 1,31 2,63 472,94 7,83% 1,22 3,25 228010100001160513 ESLIVE S.A. AA 13-may-16 8,00% OBL 1,82 3,64 656,05 8,26% 1,68 5,37 228010100001150628 ESLIVE S.A. AA 28-jun-15 8,00% OBL 1,39 2,77 498,89 7,85% 1,28 3,48

173010300001140330 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. AA 30-mar-14 6,53% OBL 0,85 1,69 304,47 5,74% 0,80 1,62 173010300001200330 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. AA 30-mar-20 6,53% OBL 3,22 6,45 1.160,70 8,43% 2,97 0,49

034010100001140805 ETINAR AA 05-ago-14 8,00% OBL 1,05 2,10 378,48 6,89% 0,98 2,17 034010100001140809 ETINAR AA 09-ago-14 8,00% OBL 1,06 2,12 382,48 6,90% 0,99 2,20 034010100001140810 ETINAR AA 10-ago-14 8,00% OBL 1,07 2,13 383,48 6,90% 1,00 2,21 034010100001140811 ETINAR AA 11-ago-14 8,00% OBL 1,07 2,14 384,48 6,90% 1,00 2,22 034010100001140812 ETINAR AA 12-ago-14 8,00% OBL 1,07 2,14 385,47 6,90% 1,00 2,23 034010100001140816 ETINAR AA 16-ago-14 8,00% OBL 0,94 1,89 340,12 6,90% 0,88 1,97 034010100001140817 ETINAR AA 17-ago-14 8,00% OBL 0,95 1,90 341,12 6,90% 0,89 1,98 034010100001140826 ETINAR AA 26-ago-14 8,00% OBL 0,97 1,94 349,08 7,65% 0,90 2,01 034010100001140831 ETINAR AA 31-ago-14 8,00% OBL 0,98 1,96 353,17 7,65% 0,91 2,03 034010100001140903 ETINAR AA 03-sep-14 8,00% OBL 0,99 1,98 356,07 7,66% 0,92 2,05



ón de Riesgo

Vencimiento


Titulo


Descuento)


AnualConvexidad


063010100001160413 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 13-abr-16 8,00% OBL 1,74 3,48 626,13 8,24% 1,61 5,04 063010100001160419 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 19-abr-16 8,00% OBL 1,76 3,51 632,11 8,25% 1,62 5,11 063010100001160421 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 21-abr-16 8,00% OBL 1,76 3,52 634,11 8,25% 1,63 5,13 063010100001160429 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 29-abr-16 8,00% OBL 1,78 3,57 642,09 8,25% 1,65 5,21 063010100001160503 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 03-may-16 8,00% OBL 1,79 3,59 646,07 8,26% 1,66 5,26 063010100001160510 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 10-may-16 8,00% OBL 1,81 3,63 653,06 8,26% 1,68 5,33 063010100001160512 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 12-may-16 8,00% OBL 1,82 3,64 655,05 8,26% 1,68 5,36 063010100001160518 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 18-may-16 8,00% OBL 1,69 3,38 607,79 8,27% 1,56 4,98 063010100001160610 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 10-jun-16 8,00% OBL 1,75 3,50 629,72 8,28% 1,62 5,21 063010100001160621 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 21-jun-16 8,00% OBL 1,78 3,56 640,69 8,29% 1,64 5,33 063010100001160629 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 29-jun-16 8,00% OBL 1,80 3,60 648,66 8,30% 1,66 5,41 063010100001160630 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 30-jun-16 8,00% OBL 1,80 3,61 649,66 8,30% 1,67 5,43 063010100001160701 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 01-jul-16 8,00% OBL 1,81 3,61 650,65 8,30% 1,67 5,44 063010100001160704 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 04-jul-16 8,00% OBL 1,82 3,63 653,65 8,30% 1,68 5,47 063010100001161117 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 17-nov-16 8,00% OBL 1,90 3,80 683,24 7,48% 1,77 6,19 063010100001161122 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 22-nov-16 8,00% OBL 1,91 3,82 688,24 7,48% 1,78 6,24 063010100001161123 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 23-nov-16 8,00% OBL 1,91 3,83 689,24 7,48% 1,78 6,25 063010100001161124 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 24-nov-16 8,00% OBL 1,92 3,83 690,24 7,48% 1,78 6,27 063010100001161129 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 29-nov-16 8,00% OBL 1,93 3,86 695,06 7,48% 1,80 6,32 063010100001161209 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 09-dic-16 8,00% OBL 1,96 3,92 705,24 7,48% 1,82 6,44 063010100001161212 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 12-dic-16 8,00% OBL 1,97 3,93 708,24 7,48% 1,83 6,48 063010100001161219 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 19-dic-16 8,00% OBL 1,99 3,97 715,24 7,48% 1,85 6,56 063010100001161228 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 28-dic-16 8,00% OBL 2,00 4,01 721,36 8,00% 1,86 6,57 063010100001170104 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 04-ene-17 8,00% OBL 2,02 4,04 727,36 8,00% 1,87 6,64 063010100001170111 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 11-ene-17 8,00% OBL 2,04 4,08 734,36 8,00% 1,89 6,72 063010100001170124 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 24-ene-17 8,00% OBL 2,08 4,17 749,95 7,53% 1,94 6,98 063010100001170131 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 31-ene-17 8,00% OBL 2,10 4,20 756,72 7,53% 1,95 7,06 063010100001170201 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 01-feb-17 8,00% OBL 2,10 4,19 754,36 8,00% 1,94 6,97 063010100001170202 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 02-feb-17 8,00% OBL 2,10 4,20 755,36 8,00% 1,94 6,98 063010100001170206 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 06-feb-17 8,00% OBL 2,11 4,22 759,36 8,00% 1,95 7,03 063010100001170214 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 14-feb-17 8,00% OBL 2,13 4,26 767,36 8,00% 1,97 7,13 063010100001170215 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 15-feb-17 8,00% OBL 2,13 4,27 768,36 8,00% 1,98 7,14 063010100001170216 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 16-feb-17 8,00% OBL 1,99 3,97 714,89 8,00% 1,84 6,65 063010100001170217 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 17-feb-17 8,00% OBL 1,99 3,98 715,89 8,00% 1,84 6,66 063010100001170224 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 24-feb-17 8,00% OBL 2,01 4,02 722,89 8,00% 1,86 6,74 063010100001170418 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 18-abr-17 8,00% OBL 2,15 4,30 773,79 8,51% 1,98 7,30 063010100001170419 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 19-abr-17 8,00% OBL 2,15 4,30 774,79 8,51% 1,98 7,31 063010100001170426 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 26-abr-17 8,00% OBL 2,17 4,34 781,76 8,52% 2,00 7,40 063010100001170428 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 28-abr-17 8,00% OBL 2,18 4,35 783,75 8,52% 2,01 7,42 063010100001170429 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 29-abr-17 8,00% OBL 2,18 4,36 784,74 8,52% 2,01 7,43 063010100001170509 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 09-may-17 8,00% OBL 2,21 4,41 794,70 8,53% 2,03 7,56 063010100001170511 EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. AA 11-may-17 8,00% OBL 2,21 4,43 796,69 8,53% 2,04 7,58

287010100001170403 FERMAGRI S.A. AA 03-abr-17 7,50% OBL 2,22 4,43 798,14 7,50% 2,04 7,81

298010100001160614 FERRO TORRE S.A. AA 14-jun-16 8,00% OBL 2,14 4,27 769,33 8,00% 1,97 6,83

290010100001160405 FLORALP S.A. AA 05-abr-16 8,00% OBL 1,72 3,43 618,15 8,00% 1,59 4,96

273010100001150117 FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A. AA 17-ene-15 8,00% OBL 1,22 2,44 439,85 8,00% 1,13 2,78

094010300001150606 FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A. A 06-jun-15 7,53% OBL 1,54 3,09 555,82 7,53% 1,42 3,90


Titulo


Descuento)


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento


242010100001150729 GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A. AA 29-jul-15 8,25% OBL 1,47 2,94 529,32 8,25% 1,36 3,75

083010300001130831 GISIS S.A. AA 31-ago-13 6,53% OBL 0,53 1,05 189,88 6,53% 0,50 0,83 083010300001130924 GISIS S.A. AA 24-sep-13 6,53% OBL 0,59 1,19 213,69 6,53% 0,56 0,96 083010300001140106 GISIS S.A. AA 06-ene-14 6,53% OBL 0,75 1,49 268,29 6,53% 0,70 1,33 083010100001130827 GISIS S.A. AA 27-ago-13 7,00% OBL 0,52 1,03 186,09 7,00% 0,48 0,80 083010100001130831 GISIS S.A. AA 31-ago-13 7,00% OBL 0,53 1,05 189,28 7,00% 0,49 0,81 083010100001131016 GISIS S.A. AA 16-oct-13 7,00% OBL 0,65 1,31 235,39 7,00% 0,62 1,07 083010100001131109 GISIS S.A. AA 09-nov-13 7,00% OBL 0,72 1,44 258,39 7,00% 0,68 1,21 083010100001131119 GISIS S.A. AA 19-nov-13 7,00% OBL 0,61 1,23 220,85 7,00% 0,58 1,04 083010100001131210 GISIS S.A. AA 10-dic-13 7,00% OBL 0,67 1,34 241,38 7,00% 0,63 1,14 083010100001131230 GISIS S.A. AA 30-dic-13 7,00% OBL 0,73 1,45 261,38 7,00% 0,68 1,26 083010100001140115 GISIS S.A. AA 15-ene-14 7,00% OBL 0,77 1,54 276,37 7,00% 0,72 1,35 083010100001141210 GISIS S.A. AA 10-dic-14 7,00% OBL 1,12 2,25 404,40 7,00% 1,04 2,50 083010100001141213 GISIS S.A. AA 13-dic-14 7,00% OBL 1,13 2,26 407,40 7,00% 1,05 2,52 083010100001141215 GISIS S.A. AA 15-dic-14 7,00% OBL 1,14 2,27 409,40 7,00% 1,06 2,54 083010100001141216 GISIS S.A. AA 16-dic-14 7,00% OBL 1,14 2,28 410,40 7,00% 1,06 2,54 083010100001161215 GISIS S.A. AA 15-dic-16 7,00% OBL 1,97 3,95 710,34 7,00% 1,82 6,39 083010100001161216 GISIS S.A. AA 16-dic-16 7,00% OBL 1,98 3,95 711,33 7,00% 1,82 6,40 083010100001161223 GISIS S.A. AA 23-dic-16 7,00% OBL 2,00 3,99 718,30 7,00% 1,84 6,48 083010100001161228 GISIS S.A. AA 28-dic-16 7,00% OBL 2,01 4,02 723,28 7,00% 1,85 6,54 083010100001161229 GISIS S.A. AA 29-dic-16 7,00% OBL 2,01 4,02 724,28 7,00% 1,86 6,55

275010100001160224 GRIFINE S.A. AA 24-feb-16 7,75% OBL 1,61 3,21 578,03 7,75% 1,48 4,55 275010100001160228 GRIFINE S.A. AA 28-feb-16 7,75% OBL 1,62 3,23 582,02 7,75% 1,49 4,59 275010100001160510 GRIFINE S.A. AA 10-may-16 7,75% OBL 1,82 3,63 653,83 7,75% 1,68 5,34 275010100001170210 GRIFINE S.A. AA 10-feb-17 8,00% OBL 2,11 4,23 760,85 8,00% 1,95 6,99 275010100001170217 GRIFINE S.A. AA 17-feb-17 8,00% OBL 1,98 3,96 713,07 8,00% 1,83 6,57 275010100001170223 GRIFINE S.A. AA 23-feb-17 8,00% OBL 2,00 3,99 719,04 8,00% 1,84 6,64 275010100001170228 GRIFINE S.A. AA 28-feb-17 8,00% OBL 2,01 4,03 724,81 8,00% 1,86 6,71 275010100001170320 GRIFINE S.A. AA 20-mar-17 8,00% OBL 2,07 4,14 745,92 8,00% 1,91 6,96 275010100001170328 GRIFINE S.A. AA 28-mar-17 8,00% OBL 2,09 4,19 753,88 8,00% 1,93 7,05 275010100001170329 GRIFINE S.A. AA 29-mar-17 8,00% OBL 2,10 4,19 754,88 8,00% 1,93 7,07 275010100001170508 GRIFINE S.A. AA 08-may-17 8,00% OBL 2,20 4,41 793,70 8,00% 2,03 7,55 275010100001170509 GRIFINE S.A. AA 09-may-17 8,00% OBL 2,21 4,41 794,70 8,00% 2,03 7,56

280010100001150223 GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA A 23-feb-15 8,00% OBL 1,18 2,36 424,22 8,00% 1,09 2,72 280010100001160223 GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA A 23-feb-16 8,25% OBL 1,99 3,98 716,78 8,25% 1,83 6,13

293010100001160425 HELADOSA S.A. AA 25-abr-16 7,50% OBL 1,78 3,56 640,28 7,50% 1,65 5,21 293010300001160425 HELADOSA S.A. AA 25-abr-16 7,53% OBL 1,78 3,56 640,19 7,53% 1,65 5,21

037010100004130916 H.O.V. HOTELERA QUITO AA 16-sep-13 8,25% OBL 0,57 1,13 204,24 8,25% 0,53 0,93


AnualConvexidad



ón de Riesgo

Vencimiento


Titulo


Descuento)


174010300001140409 IMBAUTO S.A. AA 09-abr-14 6,53% OBL 0,87 1,74 312,97 5,74% 0,82 1,73

200010100001151008 IMPORPOINT S.A. AAA 08-oct-15 7,50% OBL 1,54 3,07 552,83 6,06% 1,45 4,33

304010100001160706 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE AA 06-jul-16 7,75% OBL 1,82 3,65 656,76 8,24% 1,69 5,51

223010300001140323 IMPORTADORA VEGA S.A. AA 23-mar-14 7,28% OBL 0,89 1,78 320,61 5,74% 0,84 1,78

092010100001140910 INCUBANDINA S.A. A 10-sep-14 8,50% OBL 1,00 2,01 361,42 8,41% 0,93 2,06

230010100001160518 INDUAUTO S.A. AA 18-may-16 8,00% OBL 1,69 3,38 607,79 8,27% 1,56 4,98 230010100001160520 INDUAUTO S.A. AA 20-may-16 8,00% OBL 1,69 3,39 609,78 8,27% 1,56 5,00 230010100001160526 INDUAUTO S.A. AA 26-may-16 8,00% OBL 1,71 3,42 615,76 8,27% 1,58 5,07 230010100001170513 INDUAUTO S.A. AA 13-may-17 8,00% OBL 2,22 4,44 798,68 8,53% 2,04 7,61 230010100001170518 INDUAUTO S.A. AA 18-may-17 8,00% OBL 2,08 4,16 748,41 8,53% 1,92 7,14 230010100001170519 INDUAUTO S.A. AA 19-may-17 8,00% OBL 2,08 4,16 749,40 8,53% 1,92 7,16

039010100001141228 INDUSTRIAS ALES AA 28-dic-14 7,75% OBL 1,19 2,37 426,73 4,57% 1,13 2,84 039010100001141229 INDUSTRIAS ALES AA 29-dic-14 7,75% OBL 1,19 2,38 427,73 4,57% 1,14 2,85 039010100001150117 INDUSTRIAS ALES AA 17-ene-15 7,75% OBL 1,24 2,48 445,73 4,57% 1,18 3,00 039010100001150124 INDUSTRIAS ALES AA 24-ene-15 7,75% OBL 1,26 2,52 452,73 4,57% 1,20 3,07 039010100001150215 INDUSTRIAS ALES AA 15-feb-15 7,75% OBL 1,30 2,60 468,19 7,76% 1,21 3,02 039010100001161229 INDUSTRIAS ALES AA 29-dic-16 8,25% OBL 2,00 3,99 718,99 8,43% 1,84 6,49 039010100001161230 INDUSTRIAS ALES AA 30-dic-16 8,25% OBL 2,00 4,00 719,99 8,43% 1,84 6,50 039010100001170107 INDUSTRIAS ALES AA 07-ene-17 8,25% OBL 2,02 4,04 726,96 8,44% 1,86 6,58 039010100001170113 INDUSTRIAS ALES AA 13-ene-17 8,25% OBL 2,04 4,07 732,94 8,44% 1,88 6,65 039010100001170202 INDUSTRIAS ALES AA 02-feb-17 8,25% OBL 2,12 4,23 761,71 6,66% 1,98 7,24 039010100001170209 INDUSTRIAS ALES AA 09-feb-17 8,25% OBL 2,14 4,27 768,71 6,66% 2,00 7,33 039010100001170211 INDUSTRIAS ALES AA 11-feb-17 8,25% OBL 2,14 4,28 770,71 6,66% 2,01 7,36 039010100001170215 INDUSTRIAS ALES AA 15-feb-17 8,25% OBL 2,15 4,30 774,71 6,66% 2,02 7,41 039010100001170222 INDUSTRIAS ALES AA 22-feb-17 8,25% OBL 2,02 4,04 727,97 6,66% 1,90 6,98 039010100001210325 INDUSTRIAS ALES AA 25-mar-21 8,50% OBL 3,43 6,86 1.235,64 9,30% 3,14 17,59 039010100001210331 INDUSTRIAS ALES AA 31-mar-21 8,50% OBL 3,45 6,89 1.240,91 9,30% 3,15 17,69 039010100001210415 INDUSTRIAS ALES AA 15-abr-21 8,50% OBL 3,49 6,97 1.255,33 9,31% 3,19 17,95 039010100001210520 INDUSTRIAS ALES AA 20-may-21 8,50% OBL 3,41 6,82 1.227,02 9,34% 3,12 17,68 039010100001210714 INDUSTRIAS ALES AA 14-jul-21 8,50% OBL 3,56 7,11 1.280,15 9,38% 3,25 18,65 039010100001210901 INDUSTRIAS ALES AA 01-sep-21 8,50% OBL 3,61 7,21 1.298,55 9,42% 3,30 19,10

215010100001150128 INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A. AA 28-ene-15 7,75% OBL 1,42 2,85 512,52 5,99% 1,34 3,52

248010300001140915 INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA AA 15-sep-14 7,53% OBL 1,10 2,21 397,67 5,97% 1,04 2,45

235010100001150608 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 08-jun-15 8,00% OBL 1,44 2,88 518,98 7,84% 1,34 3,66 235010100001150613 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 13-jun-15 8,00% OBL 1,46 2,91 523,97 7,84% 1,35 3,71 235010100001150622 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 22-jun-15 8,00% OBL 1,48 2,96 532,95 7,85% 1,37 3,79 235010100001150628 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 28-jun-15 8,00% OBL 1,50 2,99 538,94 7,85% 1,39 3,85 235010100001150629 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 29-jun-15 8,00% OBL 1,50 3,00 539,94 7,85% 1,39 3,86 235010100001150630 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 30-jun-15 8,00% OBL 1,50 3,01 540,94 7,85% 1,39 3,87 235010100001150705 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 05-jul-15 8,00% OBL 1,52 3,03 545,93 7,86% 1,41 3,91

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S



Anual

Calificación de RiesgoEmisor


ConvexidadTitulo

Duración Efectiva

VencimientoTEA

(Tasa de Descuento)


235010100001150729 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 29-jul-15 8,00% OBL 1,58 3,17 569,89 7,87% 1,47 4,15 235010100001150823 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 23-ago-15 8,00% OBL 1,39 2,78 500,73 7,89% 1,29 3,69 235010100001150824 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 24-ago-15 8,00% OBL 1,39 2,79 501,73 7,89% 1,29 3,70 235010100001150826 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 26-ago-15 8,00% OBL 1,40 2,80 503,72 7,89% 1,30 3,72 235010100001150921 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA AA 21-sep-15 8,00% OBL 1,47 2,93 528,05 8,10% 1,36 3,93

126010300001140403 INTACO ECUADOR S.A. AA 03-abr-14 6,53% OBL 0,85 1,71 307,13 5,74% 0,81 1,69

233010100001150530 INTERVISATRADE S.A. AA 30-may-15 7,75% OBL 1,30 2,60 468,29 7,83% 1,21 3,20 233010100001150602 INTERVISATRADE S.A. AA 02-jun-15 7,75% OBL 1,31 2,62 470,78 7,83% 1,21 3,22 233010100001150603 INTERVISATRADE S.A. AA 03-jun-15 7,75% OBL 1,31 2,62 471,78 7,83% 1,22 3,23 233010100001150608 INTERVISATRADE S.A. AA 08-jun-15 7,75% OBL 1,32 2,65 476,77 7,84% 1,23 3,27 233010100001150610 INTERVISATRADE S.A. AA 10-jun-15 7,75% OBL 1,33 2,66 478,76 7,84% 1,23 3,29 233010100001150629 INTERVISATRADE S.A. AA 29-jun-15 7,75% OBL 1,38 2,77 497,73 7,85% 1,28 3,46 233010100001150630 INTERVISATRADE S.A. AA 30-jun-15 7,75% OBL 1,39 2,77 498,73 7,85% 1,28 3,47 233010100001150705 INTERVISATRADE S.A. AA 05-jul-15 7,75% OBL 1,40 2,80 503,72 7,86% 1,30 3,51 233010100001150729 INTERVISATRADE S.A. AA 29-jul-15 7,75% OBL 1,47 2,93 527,68 7,87% 1,36 3,73 233010100001150817 INTERVISATRADE S.A. AA 17-ago-15 7,75% OBL 1,37 2,75 494,12 7,89% 1,27 3,53 233010100001150913 INTERVISATRADE S.A. AA 13-sep-15 7,75% OBL 1,44 2,89 519,53 8,09% 1,34 3,75 233010100001150921 INTERVISATRADE S.A. AA 21-sep-15 7,75% OBL 1,47 2,93 527,51 8,10% 1,36 3,82 233010100001151110 INTERVISATRADE S.A. AA 10-nov-15 7,75% OBL 1,60 3,20 576,41 8,13% 1,48 4,29 233010100001160410 INTERVISATRADE S.A. AA 10-abr-16 7,75% OBL 1,73 3,45 621,29 8,24% 1,59 4,99 233010100001160412 INTERVISATRADE S.A. AA 12-abr-16 7,75% OBL 1,73 3,46 623,29 8,24% 1,60 5,01 233010100001160515 INTERVISATRADE S.A. AA 15-may-16 7,75% OBL 1,82 3,65 656,20 8,27% 1,68 5,36 233010100001160522 INTERVISATRADE S.A. AA 22-may-16 7,75% OBL 1,81 3,61 650,65 8,27% 1,67 5,33 233010100001160625 INTERVISATRADE S.A. AA 25-jun-16 7,75% OBL 1,90 3,80 683,55 8,29% 1,75 5,70

266010100001151214 JAROMA S.A. A 14-dic-15 8,50% OBL 1,55 3,09 556,21 8,94% 1,42 4,15 266010100001151228 JAROMA S.A. A 28-dic-15 8,50% OBL 1,58 3,17 570,17 8,95% 1,45 4,29 266010100001160302 JAROMA S.A. A 02-mar-16 8,50% OBL 1,61 3,23 580,73 9,00% 1,48 4,51 266010100001160502 JAROMA S.A. A 02-may-16 8,50% OBL 1,78 3,56 640,57 9,04% 1,63 5,12

076010100001151028 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. AA 28-oct-15 7,50% OBL 1,58 3,17 569,72 7,00% 1,48 4,42

305010100001160629 LABIZA S.A. AA 29-jun-16 8,50% OBL 1,90 3,80 683,11 8,77% 1,74 5,75

041010300001140122 LA FABRIL S.A. AA 22-ene-14 7,28% OBL 0,79 1,58 283,85 5,74% 0,75 1,42 041010300001140125 LA FABRIL S.A. AA 25-ene-14 7,28% OBL 0,80 1,59 286,85 5,74% 0,75 1,44 041010300001140128 LA FABRIL S.A. AA 28-ene-14 7,28% OBL 0,81 1,61 289,85 5,74% 0,76 1,46

213010100001141227 LA GANGA R.C.A CIA LTDA. AA 27-dic-14 7,50% OBL 1,22 2,44 439,32 4,23% 1,17 2,97

043010100001151221 LIFE C.A. AAA 21-dic-15 7,00% OBL 1,60 3,21 577,22 6,00% 1,51 4,61 043010100001151223 LIFE C.A. AAA 23-dic-15 7,00% OBL 1,61 3,22 579,22 6,00% 1,52 4,63 043010100001151224 LIFE C.A. AAA 24-dic-15 7,00% OBL 1,61 3,22 580,22 6,00% 1,52 4,64 043010100001151229 LIFE C.A. AAA 29-dic-15 7,00% OBL 1,63 3,25 585,22 6,00% 1,53 4,69


Calificación de Riesgo Vencimiento


Emisor



AnualConvexidadTitulo


Descuento)


110010100001141011 LIRIS AA 11-oct-14 8,00% OBL 1,10 2,20 396,38 6,00% 1,04 2,43 110010100001141012 LIRIS AA 12-oct-14 8,00% OBL 1,10 2,21 397,38 6,00% 1,04 2,44 110010100001141014 LIRIS AA 14-oct-14 8,00% OBL 1,11 2,22 399,38 6,00% 1,05 2,45 110010100001141015 LIRIS AA 15-oct-14 8,00% OBL 1,11 2,22 400,38 6,00% 1,05 2,46 110010100001141018 LIRIS AA 18-oct-14 8,00% OBL 1,12 2,24 403,38 6,00% 1,06 2,48 110010100001141020 LIRIS AA 20-oct-14 8,00% OBL 1,13 2,25 405,38 6,00% 1,06 2,50 110010100001141021 LIRIS AA 21-oct-14 8,00% OBL 1,13 2,26 406,38 6,00% 1,06 2,51 110010100001141026 LIRIS AA 26-oct-14 8,00% OBL 1,14 2,29 411,38 6,00% 1,08 2,55 110010100001141028 LIRIS AA 28-oct-14 8,00% OBL 1,15 2,30 413,38 6,00% 1,08 2,56

254010100001141027 MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA. AA 27-oct-14 8,00% OBL 1,14 2,28 410,02 7,69% 1,06 2,46 254010100001151027 MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA. AA 27-oct-15 8,25% OBL 1,94 3,88 698,05 8,12% 1,79 5,69

137010300001130911 MARURISA S.A. A 11-sep-13 6,53% OBL 0,55 1,11 199,79 7,88% 0,51 0,85 137010100001140317 MARURISA S.A. A 17-mar-14 7,00% OBL 0,81 1,62 290,72 6,19% 0,76 1,52 137010100001140330 MARURISA S.A. A 30-mar-14 7,00% OBL 0,84 1,69 303,71 6,20% 0,79 1,60

214010300001150111 MAXDRIVE S.A. AA 11-ene-15 7,53% OBL 1,33 2,66 478,63 5,97% 1,25 3,21 214010100001150326 MAXDRIVE S.A. AA 26-mar-15 8,00% OBL 1,27 2,54 456,96 7,79% 1,18 3,09 214010100001160326 MAXDRIVE S.A. AA 26-mar-16 8,50% OBL 1,68 3,37 605,99 8,23% 1,56 4,94

243010100001140729 MEGAPROFER S.A. AA 29-jul-14 8,00% OBL 1,03 2,07 372,48 6,89% 0,97 2,13 243010100001140805 MEGAPROFER S.A. AA 05-ago-14 8,00% OBL 1,05 2,10 378,48 6,89% 0,98 2,17

281010100001160224 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. AA 24-feb-16 7,00% OBL 1,61 3,22 580,39 8,21% 1,49 4,58 281010100001160229 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. AA 29-feb-16 7,00% OBL 1,63 3,25 585,17 8,21% 1,50 4,63 281010100001160301 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. AA 01-mar-16 7,00% OBL 1,63 3,26 587,37 8,21% 1,51 4,65 281010100001160307 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. AA 07-mar-16 7,00% OBL 1,65 3,30 593,35 8,22% 1,52 4,71 281010100001160314 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. AA 14-mar-16 7,00% OBL 1,67 3,34 600,33 8,22% 1,54 4,78 281010100001160320 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. AA 20-mar-16 7,00% OBL 1,68 3,37 606,32 8,23% 1,56 4,84 281010100001160517 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. AA 17-may-16 7,00% OBL 1,69 3,38 608,09 8,77% 1,55 4,94 281010100001160522 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. AA 22-may-16 7,00% OBL 1,70 3,41 613,09 8,77% 1,57 4,99

209010300001131126 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. AA 26-nov-13 7,28% OBL 0,83 1,67 299,91 5,74% 0,79 1,50

240010100001160714 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 14-jul-16 7,75% OBL 1,85 3,69 664,47 8,31% 1,70 5,59 240010100001160720 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 20-jul-16 7,75% OBL 1,86 3,72 670,45 8,31% 1,72 5,65 240010100001160721 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 21-jul-16 7,75% OBL 1,87 3,73 671,45 8,31% 1,72 5,67 240010100001160722 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 22-jul-16 7,75% OBL 1,87 3,74 672,45 8,31% 1,72 5,68 240010100001160726 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 26-jul-16 7,75% OBL 1,88 3,76 676,44 8,32% 1,73 5,72 240010100001160727 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 27-jul-16 7,75% OBL 1,88 3,76 677,43 8,32% 1,74 5,73 240010100001160728 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 28-jul-16 7,75% OBL 1,88 3,77 678,43 8,32% 1,74 5,74 240010100001161018 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 18-oct-16 7,75% OBL 1,96 3,91 704,50 8,38% 1,81 6,18 240010100001161215 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 15-dic-16 7,75% OBL 1,97 3,93 707,66 8,32% 1,81 6,37 240010100001161228 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 28-dic-16 7,75% OBL 2,00 4,00 720,66 8,32% 1,85 6,52 240010100001161229 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 29-dic-16 7,75% OBL 2,00 4,01 721,66 8,32% 1,85 6,53 240010100001170305 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 05-mar-17 7,75% OBL 2,04 4,08 735,04 8,00% 1,89 6,89 240010100001170307 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL AA 07-mar-17 7,75% OBL 2,05 4,09 737,04 8,00% 1,90 6,92


Código de Valoración Emisor Calificación

de Riesgo Vencimiento


Titulo


Descuento)


AnualConvexidad


193010100001140819 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 19-ago-14 8,00% OBL 0,96 1,91 343,99 6,28% 0,90 2,02 193010100001140820 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 20-ago-14 8,00% OBL 0,96 1,92 344,99 6,28% 0,90 2,03 193010100001140826 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 26-ago-14 8,00% OBL 0,97 1,93 348,05 8,40% 0,89 1,97 193010100001140827 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 27-ago-14 8,00% OBL 0,97 1,94 349,05 8,40% 0,89 1,98 193010100001140830 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 30-ago-14 8,00% OBL 0,98 1,95 351,60 8,40% 0,90 2,00 193010100001140914 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 14-sep-14 8,00% OBL 1,02 2,03 366,03 8,41% 0,94 2,10 193010100001150831 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 31-ago-15 7,00% OBL 1,42 2,83 509,51 8,64% 1,30 3,63 193010100001150912 NOPERTI CÍA. LTDA. NC A 12-sep-15 7,00% OBL 1,45 2,89 520,76 8,88% 1,33 3,71

129010300001140201 NOVACERO S.A. AA 01-feb-14 7,03% OBL 0,93 1,86 335,67 5,74% 0,88 1,76 129010300001140406 NOVACERO S.A. AA 06-abr-14 7,53% OBL 0,86 1,72 309,30 5,74% 0,81 1,70

196010100001140903 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 03-sep-14 7,00% OBL 0,99 1,99 357,32 7,66% 0,92 2,06 196010100001140906 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 06-sep-14 7,00% OBL 1,00 2,00 360,31 7,66% 0,93 2,09 196010100001140909 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 09-sep-14 7,00% OBL 1,01 2,02 363,31 7,66% 0,94 2,11 196010100001140910 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 10-sep-14 7,00% OBL 1,01 2,02 364,31 7,66% 0,94 2,11 196010100001140915 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 15-sep-14 7,00% OBL 1,03 2,05 369,31 7,66% 0,95 2,15 196010100001140916 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 16-sep-14 7,00% OBL 1,03 2,06 370,30 7,66% 0,96 2,16 196010100001140922 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 22-sep-14 7,00% OBL 1,05 2,09 376,30 7,67% 0,97 2,20 196010100001140928 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 28-sep-14 7,00% OBL 1,06 2,12 382,29 7,67% 0,99 2,25 196010100001141001 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 01-oct-14 7,00% OBL 1,07 2,14 385,29 7,67% 0,99 2,27 196010100001160210 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. AA 10-feb-16 8,00% OBL 1,71 3,42 616,03 8,20% 1,58 4,82

150010100001131008 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 08-oct-13 8,00% OBL 0,63 1,26 226,68 6,73% 0,59 1,01 150010100001131019 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 19-oct-13 8,00% OBL 0,66 1,32 237,67 6,73% 0,62 1,07 150010100001131026 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 26-oct-13 8,00% OBL 0,68 1,36 244,67 6,74% 0,64 1,11 150010100001131027 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 27-oct-13 8,00% OBL 0,68 1,36 245,67 6,74% 0,64 1,12 150010100001131106 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 06-nov-13 8,00% OBL 0,71 1,41 254,67 6,74% 0,66 1,17 150010100001131109 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 09-nov-13 8,00% OBL 0,72 1,43 257,67 6,74% 0,67 1,19 150010100001131130 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 30-nov-13 8,00% OBL 0,64 1,28 230,47 6,75% 0,60 1,08 150010100001131203 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 03-dic-13 8,00% OBL 0,65 1,30 233,81 6,76% 0,61 1,10 150010100001131208 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 08-dic-13 8,00% OBL 0,66 1,33 238,81 6,76% 0,62 1,13 150010100001131210 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 10-dic-13 8,00% OBL 0,67 1,34 240,81 6,76% 0,63 1,14 150010100001140309 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 09-mar-14 8,00% OBL 0,78 1,56 281,42 6,81% 0,73 1,44 150010100001140316 OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. AA 16-mar-14 8,00% OBL 0,80 1,60 288,42 6,81% 0,75 1,48

132010100001130819 PINTURAS CONDOR S.A. AA 19-ago-13 9,00% OBL 0,49 0,98 177,00 6,71% 0,46 0,79 132010100001130821 PINTURAS CONDOR S.A. AA 21-ago-13 9,00% OBL 0,50 0,99 179,00 6,71% 0,47 0,80 132010100001130825 PINTURAS CONDOR S.A. AA 25-ago-13 9,00% OBL 0,51 1,02 183,00 6,71% 0,48 0,82 132010100001130826 PINTURAS CONDOR S.A. AA 26-ago-13 9,00% OBL 0,51 1,02 184,00 6,71% 0,48 0,82



Emisor Calificación de Riesgo Vencimiento



Descuento)Titulo


AnualConvexidad


132010100001130827 PINTURAS CONDOR S.A. AA 27-ago-13 9,00% OBL 0,51 1,03 185,00 6,71% 0,48 0,83 132010100001130830 PINTURAS CONDOR S.A. AA 30-ago-13 9,00% OBL 0,52 1,04 187,34 6,71% 0,49 0,84 132010100001130901 PINTURAS CONDOR S.A. AA 01-sep-13 9,00% OBL 0,52 1,05 189,00 6,71% 0,49 0,85 132010100001130904 PINTURAS CONDOR S.A. AA 04-sep-13 9,00% OBL 0,53 1,07 191,99 6,71% 0,50 0,86 132010100001130930 PINTURAS CONDOR S.A. AA 30-sep-13 9,00% OBL 0,61 1,21 217,99 6,73% 0,57 1,00 132010100001131006 PINTURAS CONDOR S.A. AA 06-oct-13 9,00% OBL 0,62 1,24 223,99 6,73% 0,58 1,03 132010100001131007 PINTURAS CONDOR S.A. AA 07-oct-13 9,00% OBL 0,62 1,25 224,99 6,73% 0,59 1,04 132010100001131022 PINTURAS CONDOR S.A. AA 22-oct-13 9,00% OBL 0,67 1,33 239,98 6,74% 0,62 1,12 132010100001131023 PINTURAS CONDOR S.A. AA 23-oct-13 9,00% OBL 0,67 1,34 240,98 6,74% 0,63 1,12

051010100001131027 PLASTICOS DEL LITORAL AA 27-oct-13 8,00% OBL 0,68 1,36 245,67 6,74% 0,64 1,12 051010100001131110 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-nov-13 8,00% OBL 0,72 1,44 258,67 6,74% 0,67 1,19 051010100001131116 PLASTICOS DEL LITORAL AA 16-nov-13 8,00% OBL 0,60 1,20 216,82 6,75% 0,56 1,01 051010100001131119 PLASTICOS DEL LITORAL AA 19-nov-13 8,00% OBL 0,61 1,22 219,81 6,75% 0,57 1,02 051010100001131120 PLASTICOS DEL LITORAL AA 20-nov-13 8,00% OBL 0,61 1,23 220,81 6,75% 0,57 1,03 051010100001131209 PLASTICOS DEL LITORAL AA 09-dic-13 8,00% OBL 0,67 1,33 239,81 6,76% 0,62 1,13 051010100001131210 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-dic-13 8,00% OBL 0,67 1,34 240,81 6,76% 0,63 1,14 051010100001131230 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-dic-13 8,00% OBL 0,72 1,45 260,80 6,77% 0,68 1,26 051010100001140104 PLASTICOS DEL LITORAL AA 04-ene-14 8,00% OBL 0,74 1,47 264,80 6,77% 0,69 1,28 051010100001140113 PLASTICOS DEL LITORAL AA 13-ene-14 8,00% OBL 0,76 1,52 273,80 6,78% 0,71 1,33 051010100001140119 PLASTICOS DEL LITORAL AA 19-ene-14 8,00% OBL 0,78 1,55 279,80 6,78% 0,73 1,37 051010100001140126 PLASTICOS DEL LITORAL AA 26-ene-14 8,00% OBL 0,80 1,59 286,79 6,78% 0,75 1,41 051010100001140129 PLASTICOS DEL LITORAL AA 29-ene-14 8,00% OBL 0,80 1,61 289,79 6,79% 0,75 1,43 051010100001140203 PLASTICOS DEL LITORAL AA 03-feb-14 8,00% OBL 0,82 1,63 293,79 6,79% 0,76 1,46 051010100001150413 PLASTICOS DEL LITORAL AA 13-abr-15 7,00% OBL 1,32 2,65 476,93 7,80% 1,23 3,18 051010100001150415 PLASTICOS DEL LITORAL AA 15-abr-15 7,00% OBL 1,33 2,66 478,93 7,80% 1,23 3,20 051010100001150419 PLASTICOS DEL LITORAL AA 19-abr-15 7,00% OBL 1,34 2,68 482,92 7,80% 1,24 3,24 051010100001150421 PLASTICOS DEL LITORAL AA 21-abr-15 7,00% OBL 1,35 2,69 484,92 7,81% 1,25 3,25 051010100001150425 PLASTICOS DEL LITORAL AA 25-abr-15 7,00% OBL 1,36 2,72 488,91 7,81% 1,26 3,29 051010100001150428 PLASTICOS DEL LITORAL AA 28-abr-15 7,00% OBL 1,37 2,73 491,91 7,81% 1,27 3,32 051010100001150429 PLASTICOS DEL LITORAL AA 29-abr-15 7,00% OBL 1,37 2,74 492,91 7,81% 1,27 3,32 051010100001150506 PLASTICOS DEL LITORAL AA 06-may-15 7,00% OBL 1,39 2,78 499,90 7,82% 1,29 3,39 051010100001150509 PLASTICOS DEL LITORAL AA 09-may-15 7,00% OBL 1,40 2,79 502,89 7,82% 1,30 3,41 051010100001150510 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-may-15 7,00% OBL 1,40 2,80 503,89 7,82% 1,30 3,42 051010100001150511 PLASTICOS DEL LITORAL AA 11-may-15 7,00% OBL 1,40 2,80 504,89 7,82% 1,30 3,43 051010100001150512 PLASTICOS DEL LITORAL AA 12-may-15 7,00% OBL 1,41 2,81 505,89 7,82% 1,30 3,44 051010100001150513 PLASTICOS DEL LITORAL AA 13-may-15 7,00% OBL 1,41 2,82 506,89 7,82% 1,31 3,45 051010100001150526 PLASTICOS DEL LITORAL AA 26-may-15 7,00% OBL 1,30 2,61 469,06 7,83% 1,21 3,21 051010100001150530 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-may-15 7,00% OBL 1,31 2,63 472,56 7,83% 1,22 3,24 051010100001150531 PLASTICOS DEL LITORAL AA 31-may-15 7,00% OBL 1,31 2,63 473,06 7,83% 1,22 3,25 051010100001150601 PLASTICOS DEL LITORAL AA 01-jun-15 7,00% OBL 1,32 2,63 474,05 7,83% 1,22 3,26 051010100001150602 PLASTICOS DEL LITORAL AA 02-jun-15 7,00% OBL 1,32 2,64 475,05 7,83% 1,22 3,27 051010100001150609 PLASTICOS DEL LITORAL AA 09-jun-15 7,00% OBL 1,34 2,68 482,03 7,84% 1,24 3,33 051010100001150617 PLASTICOS DEL LITORAL AA 17-jun-15 7,00% OBL 1,36 2,72 490,02 7,84% 1,26 3,40



de Riesgo Vencimiento


Titulo

Duración Efectiva

ConvexidadTEA

(Tasa de Descuento)


Anual


051010100001150627 PLASTICOS DEL LITORAL AA 27-jun-15 7,00% OBL 1,39 2,78 500,00 7,85% 1,29 3,49 051010100001150629 PLASTICOS DEL LITORAL AA 29-jun-15 7,00% OBL 1,39 2,79 502,00 7,85% 1,29 3,50 051010100001150630 PLASTICOS DEL LITORAL AA 30-jun-15 7,00% OBL 1,40 2,79 503,00 7,85% 1,30 3,51 051010100001150704 PLASTICOS DEL LITORAL AA 04-jul-15 7,00% OBL 1,41 2,82 506,99 7,86% 1,31 3,55 051010100001170419 PLASTICOS DEL LITORAL AA 19-abr-17 7,00% OBL 2,17 4,34 781,08 8,24% 2,00 7,43 051010100001170428 PLASTICOS DEL LITORAL AA 28-abr-17 7,00% OBL 2,19 4,39 790,08 8,24% 2,03 7,55 051010100001170512 PLASTICOS DEL LITORAL AA 12-may-17 7,00% OBL 2,23 4,46 803,61 8,32% 2,06 7,71 051010100001170526 PLASTICOS DEL LITORAL AA 26-may-17 7,00% OBL 2,12 4,24 762,90 8,32% 1,96 7,36 051010100001180208 PLASTICOS DEL LITORAL AA 08-feb-18 7,00% OBL 2,53 5,07 912,32 7,32% 2,36 9,90 051010100001170210 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-feb-17 7,00% OBL 2,13 4,25 765,11 8,46% 1,96 7,04 051010100001170213 PLASTICOS DEL LITORAL AA 13-feb-17 7,00% OBL 2,13 4,27 768,10 8,46% 1,97 7,08 051010100001170214 PLASTICOS DEL LITORAL AA 14-feb-17 7,00% OBL 2,14 4,27 769,09 8,46% 1,97 7,09 051010100001170215 PLASTICOS DEL LITORAL AA 15-feb-17 7,00% OBL 2,14 4,28 770,09 8,46% 1,97 7,11 051010100001170222 PLASTICOS DEL LITORAL AA 22-feb-17 7,00% OBL 2,01 4,02 722,71 8,47% 1,85 6,69 051010100001170227 PLASTICOS DEL LITORAL AA 27-feb-17 7,00% OBL 2,02 4,04 727,69 8,47% 1,86 6,74 051010100001170302 PLASTICOS DEL LITORAL AA 02-mar-17 7,00% OBL 2,04 4,07 732,66 8,48% 1,88 6,80 051010100001170305 PLASTICOS DEL LITORAL AA 05-mar-17 7,00% OBL 2,04 4,09 735,65 8,48% 1,88 6,84 051010100001170320 PLASTICOS DEL LITORAL AA 20-mar-17 7,00% OBL 2,08 4,17 750,58 8,49% 1,92 7,02 051010100001170329 PLASTICOS DEL LITORAL AA 29-mar-17 7,00% OBL 2,11 4,22 759,54 8,50% 1,94 7,13 051010100001170502 PLASTICOS DEL LITORAL AA 02-may-17 7,00% OBL 2,21 4,41 794,08 8,24% 2,04 7,60 051010100001170507 PLASTICOS DEL LITORAL AA 07-may-17 7,00% OBL 2,22 4,44 799,08 8,24% 2,05 7,66 051010100001170515 PLASTICOS DEL LITORAL AA 15-may-17 7,00% OBL 2,24 4,48 806,61 8,32% 2,07 7,75 051010100001180309 PLASTICOS DEL LITORAL AA 09-mar-18 7,00% OBL 2,45 4,89 880,56 8,17% 2,26 9,48 051010100001180329 PLASTICOS DEL LITORAL AA 29-mar-18 7,00% OBL 2,50 5,00 900,56 8,17% 2,31 9,76 051010100001180410 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-abr-18 7,00% OBL 2,53 5,06 911,56 8,17% 2,34 9,92 051010100001180418 PLASTICOS DEL LITORAL AA 18-abr-18 7,00% OBL 2,55 5,11 919,56 8,17% 2,36 10,03 051010100001180502 PLASTICOS DEL LITORAL AA 02-may-18 7,00% OBL 2,60 5,21 937,03 7,77% 2,42 10,37 051010100001180510 PLASTICOS DEL LITORAL AA 10-may-18 7,00% OBL 2,62 5,25 944,97 7,78% 2,44 10,48 051010100001180515 PLASTICOS DEL LITORAL AA 15-may-18 7,00% OBL 2,64 5,28 949,94 7,78% 2,45 10,56 051010300001131118 PLASTICOS DEL LITORAL AA 18-nov-13 6,53% OBL 0,61 1,22 220,29 5,74% 0,58 1,04

187010300001140728 PROAUTO C.A. AA 28-jul-14 7,53% OBL 1,15 2,30 414,80 5,90% 1,09 2,50 187010300001140802 PROAUTO C.A. AA 02-ago-14 7,53% OBL 1,16 2,33 418,80 5,90% 1,10 2,53

201010100001131011 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-oct-13 7,25% OBL 0,64 1,28 230,60 5,27% 0,61 1,06 201010100001141011 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-oct-14 8,00% OBL 1,11 2,21 398,40 4,58% 1,06 2,51 201010100001161011 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-oct-16 8,75% OBL 2,07 4,15 746,68 5,40% 1,97 6,96 201010100001161012 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 12-oct-16 8,75% OBL 2,08 4,15 747,68 5,40% 1,97 6,97 201010100001161022 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 22-oct-16 8,75% OBL 2,10 4,21 757,68 5,40% 2,00 7,10 201010100001161026 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 26-oct-16 8,75% OBL 2,12 4,23 761,68 5,40% 2,01 7,15 201010100001161028 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 28-oct-16 8,75% OBL 2,12 4,24 763,68 5,40% 2,01 7,18 201010100001161108 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 08-nov-16 8,75% OBL 2,15 4,30 773,68 5,40% 2,04 7,31 201010100001161112 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 12-nov-16 8,75% OBL 2,15 4,30 773,37 6,34% 2,02 7,18 201010100001161119 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 19-nov-16 8,75% OBL 2,12 4,25 764,58 6,35% 2,00 7,12 201010100001161130 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 30-nov-16 8,75% OBL 2,15 4,31 775,09 6,35% 2,02 7,26 201010100001161201 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 01-dic-16 8,75% OBL 2,16 4,31 776,54 6,35% 2,03 7,28 201010100001161202 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 02-dic-16 8,75% OBL 2,16 4,32 777,54 6,35% 2,03 7,29 201010100001161203 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 03-dic-16 8,75% OBL 2,16 4,33 778,53 6,36% 2,03 7,30 201010100001161208 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 08-dic-16 8,75% OBL 2,18 4,35 783,52 6,36% 2,05 7,37 201010100001161223 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 23-dic-16 8,75% OBL 2,22 4,44 798,46 6,37% 2,09 7,56


de Riesgo VencimientoTasa de Interés Cupón

TituloDuración Efectiva TEA

(Tasa de Descuento)



AnualConvexidad


201010100001170111 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-ene-17 8,75% OBL 2,27 4,54 816,40 6,38% 2,13 7,80 201010100001170211 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 11-feb-17 8,75% OBL 2,35 4,70 846,30 6,40% 2,21 8,21 201010100001170218 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 18-feb-17 8,75% OBL 2,32 4,64 836,06 6,41% 2,18 8,14 201010100001170224 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 24-feb-17 8,75% OBL 2,34 4,68 842,04 6,41% 2,20 8,22 201010100001170225 PRODUCTORA CARTONERA S.A. AAA 25-feb-17 8,75% OBL 2,34 4,68 843,04 6,41% 2,20 8,24

225010100001150401 QUIMIPAC S.A. AA 01-abr-15 8,00% OBL 1,29 2,57 463,15 7,79% 1,19 3,06 225010100001150405 QUIMIPAC S.A. AA 05-abr-15 8,00% OBL 1,30 2,60 467,14 7,80% 1,20 3,10 225010100001150406 QUIMIPAC S.A. AA 06-abr-15 8,00% OBL 1,30 2,60 468,14 7,80% 1,21 3,11 225010100001150408 QUIMIPAC S.A. AA 08-abr-15 8,00% OBL 1,31 2,61 470,14 7,80% 1,21 3,12 225010100001150411 QUIMIPAC S.A. AA 11-abr-15 8,00% OBL 1,31 2,63 473,13 7,80% 1,22 3,15 225010100001150414 QUIMIPAC S.A. AA 14-abr-15 8,00% OBL 1,32 2,65 476,13 7,80% 1,23 3,18 225010100001150415 QUIMIPAC S.A. AA 15-abr-15 8,00% OBL 1,33 2,65 477,13 7,80% 1,23 3,18 225010100001150428 QUIMIPAC S.A. AA 28-abr-15 8,00% OBL 1,36 2,72 490,11 7,81% 1,26 3,30 225010100001150513 QUIMIPAC S.A. AA 13-may-15 8,00% OBL 1,40 2,81 505,09 7,82% 1,30 3,43 225010100001150518 QUIMIPAC S.A. AA 18-may-15 8,00% OBL 1,27 2,55 458,96 7,82% 1,18 3,13 225010100001150519 QUIMIPAC S.A. AA 19-may-15 8,00% OBL 1,28 2,56 459,96 7,82% 1,18 3,14 225010100001150531 QUIMIPAC S.A. AA 31-may-15 8,00% OBL 1,31 2,62 470,95 7,83% 1,21 3,23 225010100001150601 QUIMIPAC S.A. AA 01-jun-15 8,00% OBL 1,31 2,62 471,94 7,83% 1,22 3,24 225010100001150602 QUIMIPAC S.A. AA 02-jun-15 8,00% OBL 1,31 2,63 472,94 7,83% 1,22 3,25 225010100001150608 QUIMIPAC S.A. AA 08-jun-15 8,00% OBL 1,33 2,66 478,93 7,84% 1,23 3,30

296010100001170529 QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA. AA 29-may-17 8,00% OBL 2,10 4,21 757,59 8,77% 1,93 7,22 296010100001170615 QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA. AA 15-jun-17 8,00% OBL 2,37 4,74 852,37 8,77% 2,18 8,23

263010100001151207 RED MANGROVEINN S.A. A 07-dic-15 8,00% OBL 1,64 3,28 589,86 8,94% 1,50 4,49

202010100001141015 RYC S.A. A 15-oct-14 8,00% OBL 1,10 2,21 397,00 8,43% 1,02 2,32 202010100001141111 RYC S.A. A 11-nov-14 8,00% OBL 1,17 2,35 422,98 8,45% 1,08 2,52 202010100001141126 RYC S.A. A 26-nov-14 8,00% OBL 1,08 2,15 387,63 8,45% 0,99 2,34 202010100001141202 RYC S.A. A 02-dic-14 8,00% OBL 1,09 2,19 393,63 8,46% 1,01 2,38 202010100001141216 RYC S.A. A 16-dic-14 8,00% OBL 1,13 2,26 407,61 8,47% 1,04 2,49 202010100001141222 RYC S.A. A 22-dic-14 8,00% OBL 1,15 2,30 413,60 8,47% 1,06 2,53 202010100001141229 RYC S.A. A 29-dic-14 8,00% OBL 1,17 2,34 420,60 8,48% 1,08 2,59

084010100001140928 PROQUIMSA S A AA 28-sep-14 8,50% OBL 1,04 2,09 376,19 7,67% 0,97 2,27 084010100001140929 PROQUIMSA S A AA 29-sep-14 8,50% OBL 1,05 2,10 377,19 7,67% 0,97 2,28 084010100001150928 PROQUIMSA S A AA 28-sep-15 8,50% OBL 2,15 4,30 774,66 8,10% 1,99 6,28 084010100001151013 PROQUIMSA S A AA 13-oct-15 8,50% OBL 2,19 4,39 789,64 8,11% 2,03 6,47 084010100001151027 PROQUIMSA S A AA 27-oct-15 8,50% OBL 2,23 4,46 803,62 8,12% 2,06 6,65

184010300001140714 PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. AAA 14-jul-14 7,53% OBL 1,13 2,25 405,16 5,58% 1,07 2,43

053010100001141028 SECOHI A 28-oct-14 8,00% OBL 1,13 2,25 405,64 8,44% 1,04 2,46 053010100001151111 SECOHI A 11-nov-15 8,25% OBL 1,58 3,17 570,06 8,92% 1,45 4,28

283010100001160319 SOLAREX S.A. A 19-mar-16 8,50% OBL 2,04 4,09 735,81 9,01% 1,87 6,19

279010100001170216 SOROA S.A. AA 16-feb-17 8,00% BL (Clase 2,59 5,17 931,48 8,46% 2,39 9,60 279010100001180216 SOROA S.A. AA 16-feb-18 8,75% BL (Serie 4,37 8,74 1.573,25 7,72% 4,06 22,90

115010100001150930 SUMESA S.A. AA 30-sep-15 8,00% OBL 1,50 3,01 541,51 8,10% 1,39 3,97 115010100001151004 SUMESA S.A. AA 04-oct-15 8,00% OBL 1,52 3,03 545,51 8,11% 1,40 4,01



de Riesgo VencimientoTasa de Interés Cupón

TituloDuración Efectiva

ConvexidadTEA

(Tasa de Descuento)


Anual


085010300001160301 TAGSA AAA 01-mar-16 7,03% OBL 1,68 3,36 605,28 3,61% 1,68 5,40

056010100001160127 TELCONET AA 27-ene-16 8,00% OBL 1,67 3,34 601,61 8,63% 1,54 4,63 056010100001160131 TELCONET AA 31-ene-16 8,00% OBL 1,68 3,36 605,39 8,63% 1,55 4,67 056010100001160202 TELCONET AA 02-feb-16 8,00% OBL 1,69 3,37 606,61 8,63% 1,55 4,68 056010100001160203 TELCONET AA 03-feb-16 8,00% OBL 1,69 3,38 607,61 8,63% 1,55 4,69 056010100001160207 TELCONET AA 07-feb-16 8,00% OBL 1,70 3,40 611,61 8,63% 1,56 4,73 056010100001160208 TELCONET AA 08-feb-16 8,00% OBL 1,73 3,46 621,94 5,85% 1,63 5,10 056010100001160211 TELCONET AA 11-feb-16 8,00% OBL 1,74 3,47 624,94 5,85% 1,64 5,13 056010100001180202 TELCONET AA 02-feb-18 8,00% OBL 2,49 4,98 897,27 7,71% 2,31 9,60 056010100001161212 TELCONET AA 12-dic-16 8,00% OBL 1,95 3,91 703,08 8,42% 1,80 6,30 056010100001161228 TELCONET AA 28-dic-16 8,00% OBL 2,00 3,99 719,02 8,43% 1,84 6,49 056010100001161229 TELCONET AA 29-dic-16 8,00% OBL 2,00 4,00 720,02 8,43% 1,84 6,50 056010100001170109 TELCONET AA 09-ene-17 8,00% OBL 2,03 4,06 729,98 8,44% 1,87 6,62 056010100001170116 TELCONET AA 16-ene-17 8,00% OBL 2,05 4,09 736,95 8,44% 1,89 6,70 056010100001170117 TELCONET AA 17-ene-17 8,00% OBL 2,05 4,10 737,94 8,44% 1,89 6,71 056010100001170123 TELCONET AA 23-ene-17 8,00% OBL 2,07 4,13 743,92 8,45% 1,91 6,78 056010100001170125 TELCONET AA 25-ene-17 8,00% OBL 2,07 4,14 745,91 8,45% 1,91 6,81 056010100001170127 TELCONET AA 27-ene-17 8,00% OBL 2,08 4,16 747,90 8,45% 1,92 6,83 056010100001170130 TELCONET AA 30-ene-17 8,00% OBL 2,09 4,17 750,89 8,45% 1,92 6,87 056010100001170131 TELCONET AA 31-ene-17 8,00% OBL 2,09 4,18 751,66 8,45% 1,93 6,88 056010100001170201 TELCONET AA 01-feb-17 8,00% OBL 2,09 4,18 751,89 8,45% 1,93 6,88 056010100001170202 TELCONET AA 02-feb-17 8,00% OBL 2,09 4,18 752,88 8,45% 1,93 6,89 056010100001170224 TELCONET AA 24-feb-17 8,00% OBL 2,00 4,00 720,04 8,47% 1,84 6,65 056010100001170228 TELCONET AA 28-feb-17 8,00% OBL 2,01 4,03 724,81 8,47% 1,86 6,71 056010100001170320 TELCONET AA 20-mar-17 8,00% OBL 2,07 4,14 745,92 8,49% 1,91 6,96 056010100001170322 TELCONET AA 22-mar-17 8,00% OBL 2,08 4,16 747,91 8,49% 1,91 6,98 056010100001170329 TELCONET AA 29-mar-17 8,00% OBL 2,10 4,19 754,88 8,50% 1,93 7,07 056010100001170330 TELCONET AA 30-mar-17 8,00% OBL 2,10 4,20 755,87 8,50% 1,94 7,08 056010100001170403 TELCONET AA 03-abr-17 8,00% OBL 2,11 4,22 758,86 8,50% 1,94 7,11 056010100001170416 TELCONET AA 16-abr-17 8,00% OBL 2,14 4,29 771,80 8,51% 1,98 7,27 056010100001170417 TELCONET AA 17-abr-17 8,00% OBL 2,15 4,29 772,80 8,51% 1,98 7,29 056010100001170418 TELCONET AA 18-abr-17 8,00% OBL 2,15 4,30 773,79 8,51% 1,98 7,30 056010100001170420 TELCONET AA 20-abr-17 8,00% OBL 2,15 4,31 775,78 8,51% 1,99 7,32 056010100001170424 TELCONET AA 24-abr-17 8,00% OBL 2,17 4,33 779,77 8,52% 2,00 7,37

097010100001141226 TEOJAMA COMERCIAL S A AA 26-dic-14 7,25% OBL (Serie A5) 1,18 2,35 423,33 5,81% 1,11 2,74 097010100006141226 TEOJAMA COMERCIAL S A AA 26-dic-14 7,25% OBL (Serie A6) 1,18 2,35 423,33 5,81% 1,11 2,74

119010100001131109 TERRABIENES S.A. A 09-nov-13 8,00% OBL 0,72 1,43 257,93 6,12% 0,68 1,20 119010100001131125 TERRABIENES S.A. A 25-nov-13 8,00% OBL 0,63 1,26 226,20 6,13% 0,59 1,07

TEA (Tasa de

Descuento)


Anual

Duración Efectiva

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z

Código de Valoración Emisor


Vencimiento ConvexidadTituloCalificación de Riesgo

Anual Semestral Diaria119010100001131130 TERRABIENES S.A. A 30-nov-13 8,00% OBL 0,64 1,28 230,86 6,13% 0,60 1,10 119010100001131209 TERRABIENES S.A. A 09-dic-13 8,00% OBL 0,67 1,33 240,19 6,14% 0,63 1,15 119010100001131217 TERRABIENES S.A. A 17-dic-13 8,00% OBL 0,69 1,38 248,19 6,14% 0,65 1,20 119010100001141126 TERRABIENES S.A. AA 26-nov-14 7,00% OBL 1,08 2,17 390,42 7,71% 1,01 2,39 119010100001141129 TERRABIENES S.A. AA 29-nov-14 7,00% OBL 1,09 2,18 393,21 7,71% 1,01 2,41 119010100001141130 TERRABIENES S.A. AA 30-nov-14 7,00% OBL 1,09 2,19 394,01 7,71% 1,02 2,42 119010100001141207 TERRABIENES S.A. AA 07-dic-14 7,00% OBL 1,12 2,23 401,41 7,72% 1,04 2,47 119010100001150704 TERRABIENES S.A. AA 04-jul-15 7,50% OBL 1,41 2,81 505,93 7,86% 1,30 3,54 119010100001150705 TERRABIENES S.A. AA 05-jul-15 7,50% OBL 1,41 2,82 506,93 7,86% 1,31 3,55 119010100001150706 TERRABIENES S.A. AA 06-jul-15 7,50% OBL 1,41 2,82 507,93 7,86% 1,31 3,56 119010100001150720 TERRABIENES S.A. AA 20-jul-15 7,50% OBL 1,45 2,90 521,90 7,87% 1,34 3,69 119010100001150727 TERRABIENES S.A. AA 27-jul-15 7,50% OBL 1,47 2,94 528,89 7,87% 1,36 3,75 119010100001150728 TERRABIENES S.A. AA 28-jul-15 7,50% OBL 1,47 2,94 529,89 7,87% 1,36 3,76 119010100001150729 TERRABIENES S.A. AA 29-jul-15 7,50% OBL 1,47 2,95 530,89 7,87% 1,37 3,77 119010100001150801 TERRABIENES S.A. AA 01-ago-15 7,50% OBL 1,48 2,96 532,88 7,87% 1,37 3,79 119010100001150802 TERRABIENES S.A. AA 02-ago-15 7,50% OBL 1,48 2,97 533,88 7,88% 1,37 3,80 119010100001150804 TERRABIENES S.A. AA 04-ago-15 7,50% OBL 1,49 2,98 535,88 7,88% 1,38 3,82 119010100001150809 TERRABIENES S.A. AA 09-ago-15 7,50% OBL 1,50 3,00 540,87 7,88% 1,39 3,86 119010100001170727 TERRABIENES S.A. AA 27-jul-17 8,00% OBL 2,27 4,54 817,57 8,51% 2,09 8,02

111010100001140427 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 27-abr-14 7,00% OBL 0,92 1,84 330,54 6,40% 0,86 1,78 111010100001140428 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 28-abr-14 7,00% OBL 0,92 1,84 331,54 6,40% 0,87 1,78 111010100001140429 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 29-abr-14 7,00% OBL 0,92 1,85 332,54 6,40% 0,87 1,79 111010100001140126 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 26-ene-14 7,00% OBL 0,80 1,60 288,27 5,32% 0,76 1,46 111010100001140422 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 22-abr-14 7,00% OBL 0,90 1,81 325,54 6,40% 0,85 1,74 111010100001140423 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 23-abr-14 7,00% OBL 0,91 1,81 326,54 6,40% 0,85 1,75 111010100001140426 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 26-abr-14 7,00% OBL 0,92 1,83 329,54 6,40% 0,86 1,77 111010100001140528 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 28-may-14 7,00% OBL 0,87 1,75 314,58 5,00% 0,83 1,78 111010100001140604 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 04-jun-14 7,00% OBL 0,89 1,78 320,58 5,00% 0,85 1,82 111010100001140626 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 26-jun-14 7,00% OBL 0,95 1,90 342,58 5,00% 0,91 1,98 111010100001150729 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 29-jul-15 7,50% OBL 1,49 2,98 535,59 5,98% 1,40 3,95 111010100001160729 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. AAA 29-jul-16 7,50% OBL 1,90 3,80 684,37 7,38% 1,77 5,92

306010100001160711 TURISMO AMONRA S.A. AA 11-jul-16 7,75% OBL 1,84 3,68 661,76 8,24% 1,70 5,56

208010100001141125 VEPAMIL S.A. A 25-nov-14 9,00% OBL 2,07 4,15 746,42 8,45% 1,91 5,65

055010100001140916 ZAIMELLA AAA 16-sep-14 8,00% OBL 1,04 2,07 373,42 4,56% 0,99 2,31 055010100001150729 ZAIMELLA AAA 29-jul-15 8,25% OBL 1,49 2,98 537,08 4,77% 1,42 4,06

ConvexidadTEA (Tasa de

Duración Modificada Vencimiento Tasa de

Interés Titulo Duración Efectiva

OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z

Código de Valoración Emisor Calificación de Riesgo


007010300001150414 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 14-abr-15 7,78% OBL 2,42 4,83 870,10 7,74% 2,24 7,44 007010300001150819 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 19-ago-15 7,78% OBL 2,67 5,33 959,55 7,74% 2,47 8,95 007010100001130929 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 29-sep-13 7,25% OBL 1,08 2,16 388,43 5,81% 1,02 2,03 007010100001131115 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 15-nov-13 7,25% OBL 1,21 2,41 434,43 5,84% 1,14 2,40 007010100001140228 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 28-feb-14 7,25% OBL 1,45 2,89 520,81 5,89% 1,37 3,24

164010300001151118 CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. AA 18-nov-15 4,46% OBL 1,52 3,04 547,70 7,19% 1,42 4,22

152010300001131016 COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. AAA 16-oct-13 7,53% OBL 0,75 1,49 268,28 8,17% 0,69 1,23

Calificación de Riesgo


Anual

Duración Efectiva

OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO




(Tasa de Descuento)


005020300001150427 BCO. BOLIVARIANO AAA 27-abr-15 7,53% OCAS 2,44 4,89 880,10 6,53% 2,29 7,78 005020300001150928 BCO. BOLIVARIANO AAA 28-sep-15 7,25% OCAS 2,76 5,52 993,60 7,67% 2,56 9,53

007020100001150309 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 09-mar-15 9,00% OCAS 2,30 4,59 826,69 5,91% 2,17 7,11 007020100001150412 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 12-abr-15 9,00% OCAS 2,39 4,78 859,66 5,93% 2,25 7,57 007020100001150527 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 27-may-15 9,00% OCAS 2,46 4,92 886,40 5,96% 2,32 8,06 007020500001150621 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 21-jun-15 3,97% OCAS 2,69 5,38 969,14 4,42% 2,58 9,37 007020500001150921 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 21-sep-15 3,97% OCAS 2,90 5,80 1.044,87 7,71% 2,69 10,09 007020500001151020 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 20-oct-15 3,95% OCAS 2,98 5,97 1.074,12 7,71% 2,77 10,57 007020500001151217 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 17-dic-15 3,95% OCAS 3,11 6,22 1.118,88 7,71% 2,89 11,42 007020500001160128 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 28-ene-16 3,95% OCAS 3,22 6,45 1.160,26 7,71% 2,99 12,14 007020500001160519 BANCO PICHINCHA C.A. AAA 19-may-16 3,97% OCAS 3,46 6,91 1.244,07 7,71% 3,21 13,89

008020300001131204 BCO. DE GUAYAQUIL AAA 04-dic-13 7,53% OCAS 1,25 2,50 450,10 6,44% 1,17 2,52 008020300001140114 BCO. DE GUAYAQUIL AAA 14-ene-14 7,53% OCAS 1,36 2,72 490,14 6,44% 1,28 2,87

009020300001150625 BCO. GENERAL RUMIÑAHUI AA 25-jun-15 8,03% OCAS 2,56 5,12 920,83 8,04% 2,37 8,22

052020300001151027 PRODUBANCO AAA 27-oct-15 7,53% OCAS 2,84 5,68 1.022,85 7,67% 2,64 9,99 052020500001151126 PRODUBANCO AAA 26-nov-15 5,74% OCAS 2,99 5,98 1.076,33 8,01% 2,77 10,70

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES




(Tasa de Descuento)

Calificación de Riesgo


Anual

Duración Efectiva


300030100001150626 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS - ADFRANEC" AA 26-jun-15 7,25% 1,38 2,76 496,99 8,46% 1,27 3,42

206030100001141118 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" AAA 18-nov-14 8,25% 1,07 2,14 384,97 5,15% 1,02 2,47 206030100001151118 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" AAA 18-nov-15 8,50% 1,49 2,98 536,69 7,00% 1,39 4,12

207030100001141119 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS" AAA 19-nov-14 7,25% 1,06 2,13 382,96 7,75% 0,99 2,33

161030100001131223 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ" AAA 23-dic-13 8,50% 0,71 1,42 255,55 3,50% 0,69 1,30

211030100001131220 FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA AAA 20-dic-13 7,00% 0,70 1,40 252,11 5,58% 0,66 1,23 211030300001141220 FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA AAA 20-dic-14 7,28% 1,16 2,33 418,63 5,04% 1,11 2,74 211030300001161220 FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA AAA 20-dic-16 7,53% 1,99 3,97 715,46 7,98% 1,84 6,50

278030100001150215 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA AAA 15-feb-15 7,50% 1,30 2,60 468,65 7,71% 1,21 3,02 278030300001160215 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA AAA 15-feb-16 7,53% 1,73 3,46 623,05 7,98% 1,60 4,91 278030100001170215 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA AAA 15-feb-17 8,00% 2,14 4,28 770,01 7,70% 1,99 7,21

284030100001170326 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - BIRA" AAA 26-mar-17 8,50% 2,23 4,45 801,30 7,66% 2,07 7,80

011030100001161001 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE AAA 01-oct-16 10,00% 1,90 3,80 683,38 7,53% 1,77 6,02

125030100001190330 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT AA 30-mar-19 10,00% 2,77 5,54 996,39 9,39% 2,53 11,67 125030300001190330 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT AA 30-mar-19 9,22% 2,82 5,64 1.015,58 8,24% 2,61 12,26

168030300001140311 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" AAA 11-mar-14 7,03% 0,79 1,58 285,18 5,61% 0,75 1,50 168030300001150318 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" AAA 18-mar-15 7,03% 1,26 2,53 454,62 6,49% 1,19 3,07

180030100001140608 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" AA 08-jun-14 8,50% 0,89 1,78 320,29 7,53% 0,83 1,74

267030100001150519 FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC" AAA 19-may-15 8,25% 1,32 2,65 476,55 7,87% 1,23 3,21 267030100001150119 FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC" AAA 19-ene-15 8,00% 1,11 2,22 399,50 7,79% 1,03 2,47 267030100001140419 FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC" AAA 19-abr-14 7,75% 0,82 1,64 295,22 5,65% 0,78 1,55

203030100001131105 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN" AAA 05-nov-13 6,75% 0,71 1,41 254,68 5,56% 0,67 1,20

251030100001151006 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN" AAA 06-oct-15 6,50% 1,53 3,06 550,63 7,27% 1,43 4,11

204030100001131111 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA" AA 11-nov-13 7,00% 0,72 1,44 259,79 7,41% 0,67 1,19 204030100001141115 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA" AA 15-nov-14 7,50% 1,19 2,38 427,79 8,31% 1,10 2,57

220030100001140315 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 15-mar-14 8,25% 0,82 1,64 295,07 5,63% 0,78 1,56

232030100001140523 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 23-may-14 8,25% 0,88 1,76 316,12 6,00% 0,83 1,76

245030100001140824 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "OCTAVA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 24-ago-14 8,25% 1,00 2,00 359,91 6,25% 0,94 2,14

277030100001150213 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "NOVENA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 13-feb-15 8,25% 1,33 2,67 480,12 7,19% 1,24 3,16

295030100001150522 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO" AAA 22-may-15 8,25% 1,44 2,88 518,10 8,51% 1,33 3,54

257030300001161031 FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL AAA 31-oct-16 7,03% 2,10 4,19 754,62 7,98% 1,94 6,85 257030100001161031 FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL AAA 31-oct-16 7,50% 2,11 4,22 759,28 7,00% 1,97 7,03 257030100001161122 FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL AAA 22-nov-16 7,50% 2,03 4,06 731,09 7,00% 1,90 6,84

016030500001141004 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND C 04-oct-14 8,00% 1,12 2,23 401,43 7,07% 1,04 2,42 016030500001170404 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND C 04-abr-17 8,50% 2,72 5,43 978,22 8,44% 2,51 9,98

269030100001151227 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ" AAA 27-dic-15 7,75% 1,71 3,41 614,67 7,33% 1,59 4,88 269030100001170110 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ" AAA 10-ene-17 8,00% 2,25 4,51 811,47 7,60% 2,09 7,75

301030100001190628 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DECAMERON ECUADOR AAA 28-jun-19 8,50% 3,47 6,94 1.249,75 8,94% 3,19 16,63

140030100001130821 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 21-ago-13 8,00% 0,50 1,00 180,19 5,53% 0,47 0,79 140030100001130826 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 26-ago-13 8,00% 0,51 1,03 185,18 5,53% 0,49 0,81

TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO



Vencimiento ConvexidadTEA (Tasa de Descuento)


Anual

Duración Efectiva

Calif. de Riesgo


140030100001130903 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 03-sep-13 8,00% 0,53 1,07 192,18 5,53% 0,51 0,85 140030100001130915 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 15-sep-13 8,00% 0,57 1,13 204,18 5,54% 0,54 0,91 140030100001130917 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 17-sep-13 8,00% 0,57 1,15 206,18 5,54% 0,54 0,92 140030100001130918 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 18-sep-13 8,00% 0,58 1,15 207,18 5,54% 0,55 0,93 140030100001130928 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 28-sep-13 8,00% 0,60 1,21 217,18 5,54% 0,57 0,98 140030100001131013 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 13-oct-13 8,00% 0,64 1,29 232,18 5,55% 0,61 1,06 140030100001131016 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 16-oct-13 8,00% 0,65 1,31 235,17 5,55% 0,62 1,08 140030100001131026 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 26-oct-13 8,00% 0,68 1,36 245,17 5,56% 0,65 1,14 140030100001131029 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 29-oct-13 8,00% 0,69 1,38 248,17 5,56% 0,65 1,16 140030100001131109 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 09-nov-13 8,00% 0,72 1,43 258,17 5,56% 0,68 1,22 140030100001131123 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 23-nov-13 8,00% 0,62 1,25 224,54 5,57% 0,59 1,07 140030100001131125 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 25-nov-13 8,00% 0,63 1,26 226,54 5,57% 0,60 1,08 140030100001131210 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 10-dic-13 8,00% 0,67 1,34 241,54 5,58% 0,64 1,17 140030100001131211 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 11-dic-13 8,00% 0,67 1,35 242,54 5,58% 0,64 1,17 140030100001131217 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 17-dic-13 8,00% 0,69 1,38 248,53 5,58% 0,65 1,21 140030100001131221 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 21-dic-13 8,00% 0,70 1,40 252,53 5,58% 0,66 1,23 140030100001131230 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 30-dic-13 8,00% 0,73 1,45 261,53 5,59% 0,69 1,29 140030100001140107 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 07-ene-14 8,00% 0,75 1,49 268,53 5,59% 0,71 1,33 140030100001140113 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 13-ene-14 8,00% 0,76 1,53 274,53 5,60% 0,72 1,37 140030100001140114 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 14-ene-14 8,00% 0,77 1,53 275,53 5,60% 0,72 1,37 140030100001140120 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" AAA 20-ene-14 8,00% 0,78 1,56 281,52 5,60% 0,74 1,41

244030100001140815 FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON AAA 15-ago-14 7,50% 1,15 2,30 414,16 5,72% 1,09 2,51 244030100001150815 FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON AAA 15-ago-15 8,00% 1,63 3,26 586,20 7,93% 1,51 4,28

227030100001150428 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - DELISODA / PRODUCTOS GATORADE" AAA 28-abr-15 8,50% 1,38 2,75 495,65 4,75% 1,31 3,55

159030100001131127 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" AAA 27-nov-13 8,50% 0,65 1,30 233,44 5,57% 0,61 1,12 159030100001131127 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" AAA 27-nov-13 8,50% 0,65 1,30 233,44 5,57% 0,61 1,12 159030100001151127 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" AAA 27-nov-15 8,50% 1,59 3,17 571,23 7,31% 1,48 4,44

247030100001140909 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" AAA 09-sep-14 7,25% 1,09 2,18 391,73 6,23% 1,02 2,39 247030100001150909 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" AAA 09-sep-15 7,75% 1,58 3,17 570,22 6,39% 1,49 4,36 247030100001160909 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" AAA 09-sep-16 8,00% 1,86 3,72 668,78 7,51% 1,73 5,86

288030100001150404 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CREDITO DE PRATI" AAA 04-abr-15 7,25% 1,30 2,60 467,39 7,84% 1,20 3,10 288030100001160404 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CREDITO DE PRATI" AAA 04-abr-16 7,50% 1,73 3,45 621,06 7,62% 1,60 5,05

160030100001150311 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC" AAA 11-mar-15 8,75% 1,47 2,93 528,28 4,55% 1,40 3,94

271030100001200104 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA AAA 04-ene-20 8,50% 4,01 8,02 1.443,24 9,99% 3,64 20,41 271030100001170104 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA AAA 04-ene-17 7,50% 2,12 4,24 763,53 7,60% 1,97 7,21 271030100001200120 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA AAA 20-ene-20 8,50% 4,05 8,11 1.459,05 10,00% 3,68 20,74 271030100001200126 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA AAA 26-ene-20 8,50% 4,07 8,14 1.464,97 10,00% 3,70 20,86 271030100001200208 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA AAA 08-feb-20 8,50% 4,10 8,20 1.476,83 10,01% 3,73 21,11 271030100001170126 FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA AAA 26-ene-17 7,50% 2,18 4,36 785,44 7,61% 2,03 7,49

145030300001140814 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I AA 14-ago-14 8,28% 1,00 1,99 358,34 5,61% 0,94 2,08

167030100001150129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL" AAA 29-ene-15 8,75% 1,25 2,50 450,64 7,80% 1,16 2,87

210030100001151202 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA" AAA 02-dic-15 7,50% 1,76 3,52 633,81 7,31% 1,64 5,09

169030100001140319 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 19-mar-14 8,00% 0,81 1,62 292,41 5,63% 0,77 1,54 169030100001140325 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 25-mar-14 8,00% 0,83 1,66 298,41 5,64% 0,78 1,58 169030100001140329 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 29-mar-14 8,00% 0,84 1,68 302,41 5,64% 0,80 1,61 169030100001140331 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 31-mar-14 8,00% 0,84 1,69 303,97 5,64% 0,80 1,62 169030100001140401 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 01-abr-14 8,00% 0,85 1,69 304,41 5,64% 0,80 1,62 169030100001140405 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 05-abr-14 8,00% 0,86 1,71 308,41 5,64% 0,81 1,65 169030100001141026 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 26-oct-14 8,00% 1,14 2,29 412,18 5,44% 1,09 2,58 169030100001141027 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 27-oct-14 8,00% 1,15 2,30 413,18 5,44% 1,09 2,59 169030100001141029 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 29-oct-14 8,00% 1,15 2,31 415,18 5,44% 1,09 2,61 169030100001141108 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 08-nov-14 8,00% 1,18 2,36 424,18 5,44% 1,12 2,68 169030100001141110 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 10-nov-14 8,00% 1,18 2,37 426,18 5,44% 1,12 2,70 169030100001141111 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" AAA 11-nov-14 8,00% 1,19 2,37 427,18 5,44% 1,13 2,71


Duración Efectiva

TEA (Tasa de Descuento)


AnualCódigo de Valoración Emisor Calif. de

Riesgo Vencimiento Convexidad



156030100001131105 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" AAA 05-nov-13 8,75% 0,72 1,44 258,66 3,31% 0,70 1,26

231030100001140313 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-mar-14 8,50% 0,79 1,58 284,48 7,48% 0,74 1,44 231030100001140413 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-abr-14 8,50% 0,87 1,75 314,46 7,50% 0,81 1,63 231030100001140513 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-may-14 8,50% 0,96 1,91 344,45 7,51% 0,89 1,84 231030100001150513 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" AA 13-may-15 20,00% 1,26 2,53 454,72 8,43% 1,16 2,95

307030100001170809 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA" AAA 09-ago-17 7,50% 2,45 4,91 883,54 7,71% 2,28 9,09 307030100001170813 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA" AAA 13-ago-17 7,50% 2,47 4,93 887,54 7,71% 2,29 9,14

147030100001140309 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR AAA 09-mar-14 9,25% 0,78 1,56 281,47 5,63% 0,74 1,47

222030100001140317 "FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO" AAA 17-mar-14 7,00% 0,83 1,65 297,07 5,63% 0,78 1,57 222030100001160317 "FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO" AAA 17-mar-16 7,50% 1,78 3,55 639,13 5,60% 1,68 5,46

282030100001140107 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA AAA 07-ene-14 6,50% 0,69 1,39 250,01 6,66% 0,65 1,19 282030100001140207 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA AAA 07-feb-14 6,50% 0,78 1,56 280,64 5,61% 0,74 1,40 282030100001140307 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA AAA 07-mar-14 6,50% 0,72 1,44 259,57 5,63% 0,68 1,33

175030100001150415 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES" AAA 15-abr-15 9,00% 1,42 2,84 510,60 6,47% 1,33 3,58

194030300001140827 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA AAA 27-ago-14 8,03% 1,01 2,01 362,20 6,49% 0,94 2,15 194030100001160827 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA AAA 27-ago-16 8,50% 1,92 3,85 692,99 7,50% 1,79 6,16

177030300001150429 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 29-abr-15 6,53% 1,40 2,79 502,24 6,49% 1,31 3,51 177030300002150429 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 29-abr-15 6,53% 1,40 2,79 502,24 6,49% 1,31 3,51

178030300001150430 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 30-abr-15 6,53% 1,40 2,80 503,24 6,49% 1,31 3,52 178030300002150430 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." AAA 30-abr-15 6,53% 1,40 2,80 503,24 6,49% 1,31 3,52

274030100001170119 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" AA 19-ene-17 8,50% 2,10 4,20 755,69 7,82% 1,95 7,01 274030100001170210 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" AA 10-feb-17 8,50% 2,16 4,31 776,60 7,84% 2,00 7,27 274030100001170410 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" AA 10-abr-17 8,50% 2,13 4,26 766,59 7,88% 1,97 7,34

217030100001160208 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE" AA 08-feb-16 8,50% 1,73 3,46 622,20 5,38% 1,64 5,15 217030100001140208 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE" AA 08-feb-14 7,75% 0,83 1,66 298,52 7,46% 0,77 1,47

250030300001140930 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL AAA 30-sep-14 7,03% 1,07 2,14 385,91 6,49% 1,01 2,32 250030300001150930 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL AAA 30-sep-15 7,28% 1,81 3,63 652,69 7,98% 1,68 5,19 250030100001160930 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL AAA 30-sep-16 7,50% 2,71 5,42 975,17 5,98% 2,56 10,42 250030100002160930 FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL AA 30-sep-16 10,00% 3,42 6,84 1.231,48 7,74% 3,17 14,31

183030100001150712 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES" AAA 12-jul-15 8,50% 1,55 3,09 556,73 7,91% 1,43 3,98

042030200001150622 FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA) AAA 22-jun-15 9,88% 1,39 2,77 498,93 6,77% 1,30 3,52

185030100001140723 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO" AAA 23-jul-14 8,25% 1,02 2,04 367,55 5,70% 0,97 2,14

188030100001140430 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA" AAA 30-abr-14 8,25% 0,92 1,85 332,90 5,66% 0,88 1,87


AnualConvexidad

Duración Efectiva TEA (Tasa de Descuento)


Código de Valoración Emisor Calif. de Riesgo Vencimiento

Tasa de Interés Cupón


155030100001131030 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO" AAA 30-oct-13 9,00% 0,69 1,38 248,77 5,56% 0,65 1,16 155030100001141030 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO" AAA 30-oct-14 9,50% 1,23 2,46 443,06 7,74% 1,14 2,72

104030300001131208 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL AAA 08-dic-13 7,53% 0,78 1,57 281,79 5,61% 0,74 1,47

103030100001131128 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR" AAA 28-nov-13 8,50% 0,64 1,28 230,55 3,50% 0,62 1,15

205030100001131112 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" AAA 12-nov-13 7,25% 0,73 1,47 264,23 6,35% 0,69 1,24 205030100001151112 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" AAA 12-nov-15 7,75% 1,68 3,36 604,83 7,30% 1,57 4,67 205030100002171112 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" AAA 12-nov-17 8,25% 2,56 5,12 921,84 8,24% 2,37 9,72 205030100001171112 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" AAA 12-nov-17 8,75% 3,43 6,87 1.236,49 8,49% 3,17 15,60

186030100001150726 PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO AAA 26-jul-15 9,00% 1,60 3,20 576,84 4,75% 1,53 4,44

255030100001151027 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. AAA 27-oct-15 7,75% 1,58 3,16 568,51 7,29% 1,47 4,29 255030100001181027 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. AAA 27-oct-18 8,25% 3,73 7,45 1.341,66 6,94% 3,49 17,80

246030100001141129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 29-nov-14 6,25% 1,21 2,42 436,19 7,76% 1,12 2,74 246030100001150829 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 29-ago-15 6,75% 1,41 2,83 508,93 7,94% 1,31 3,77 246030100001151017 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 17-oct-15 6,75% 1,55 3,11 559,49 7,28% 1,45 4,30 246030100001161129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 29-nov-16 7,00% 2,05 4,10 737,60 7,57% 1,90 6,83 246030100001170829 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 29-ago-17 7,25% 2,22 4,45 800,68 7,77% 2,06 8,24 246030100001150117 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" AAA 17-ene-15 6,25% 1,34 2,69 484,15 7,79% 1,25 3,15

224030100001160325 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I AAA 25-mar-16 7,50% 1,78 3,56 640,08 7,39% 1,66 5,29 224030300001140325 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I AAA 25-mar-14 7,28% 0,85 1,69 304,89 5,61% 0,80 1,63

259030100001150825 FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS-TECFOOD AAA 25-ago-15 7,75% 1,40 2,80 504,76 7,94% 1,30 3,63

262030100001151129 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TECOPESCA" AA 29-nov-15 8,00% 1,59 3,18 571,52 7,75% 1,47 4,41

146030100001130902 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TELCONET AAA 02-sep-13 8,00% 0,53 1,06 191,20 5,50% 0,50 0,84

149030100001130921 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA AAA 21-sep-13 9,00% 0,58 1,17 209,78 5,54% 0,55 0,94

166030100001150122 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS - VECONSA" AAA 22-ene-15 8,75% 1,27 2,54 458,08 7,79% 1,18 2,93

064030300001140126 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA AAA 26-ene-14 8,03% 0,81 1,63 292,70 5,61% 0,77 1,48 064030300001170726 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA AAA 26-jul-17 8,53% 2,42 4,84 871,48 7,98% 2,24 8,87

170030300001170322 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AA 22-mar-17 6,75% 2,22 4,44 798,33 8,17% 2,05 7,69 170030300001200322 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AA 22-mar-20 7,25% 3,51 7,02 1.263,80 8,42% 3,26 17,90 170030300001210124 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AAA 24-ene-21 7,50% 3,85 7,71 1.387,29 8,45% 3,55 20,91 170030300001250423 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AA 23-abr-25 8,25% 5,32 10,63 1.914,21 8,96% 4,88 39,07 170030300001171223 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AAA 23-dic-17 7,50% 2,51 5,02 904,19 9,13% 2,30 9,49 170030300001260309 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN AAA 09-mar-26 8,50% 5,49 10,99 1.977,47 8,98% 5,04 42,41

062030300001140513 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE AAA 13-may-14 6,90% 0,86 1,73 311,01 5,61% 0,82 1,73 062030300001170427 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE AAA 27-abr-17 7,40% 2,22 4,44 798,43 7,98% 2,05 7,84 062030300001220401 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE AAA 01-abr-22 7,90% 4,22 8,44 1.518,46 8,45% 3,89 25,42


AnualConvexidad

Tasa de Interés Cupón

Duración Efectiva TEA (Tasa de Descuento)Código de Valoración Emisor Calif. de

Riesgo Vencimiento



192030100001130819 SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 19-ago-13 7,47% 0,50 1,00 180,04 6,83% 0,47 0,80 192030100002130819 SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 19-ago-13 7,80% 0,97 1,94 349,35 6,83% 0,91 1,70

241030100001140127 SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 27-ene-14 7,30% 0,80 1,60 288,12 6,90% 0,75 1,42 241030100001140727 SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 27-jul-14 7,45% 1,03 2,06 370,19 7,66% 0,96 2,08 241030100001150127 SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS AAA 27-ene-15 7,60% 2,23 4,47 804,57 7,80% 2,07 6,49

139030600001150216 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 AAA 16-feb-15 4,89% 0,67 1,35 242,55 4,91% 0,64 1,19 139030600001150416 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 AAA 16-abr-15 4,89% 0,75 1,50 270,52 6,00% 0,71 1,38 139030600001170516 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 AAA 16-may-17 5,50% 2,34 4,68 843,21 5,53% 2,22 7,50 139030600001180916 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 AAA 16-sep-18 6,15% 3,48 6,96 1.253,27 6,29% 3,28 14,74 139030600001210316 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 A 16-mar-21 6,45% 4,21 8,43 1.516,96 6,61% 3,95 12,90

172030600001170616 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 AAA 16-jun-17 5,62% 1,57 3,14 565,99 5,86% 1,49 4,61 172030600001190716 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 AAA 16-jul-19 6,23% 4,14 8,28 1.490,69 6,51% 3,89 20,56 172030600001200816 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 AA 16-ago-20 6,85% 5,19 10,39 1.869,79 7,17% 4,85 31,57 172030600001220216 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 A 16-feb-22 7,23% 5,88 11,75 2.115,44 7,57% 5,46 40,59

297030600001200216 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 AAA 16-feb-20 5,82% 3,52 7,04 1.267,59 5,99% 3,32 16,27 297030600001220716 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 AAA 16-jul-22 6,77% 5,90 11,80 2.123,28 6,99% 5,51 40,91 297030600001231016 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 AAA 16-oct-23 7,34% 6,74 13,47 2.424,97 7,60% 6,26 53,87 297030600001250116 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 A 16-ene-25 7,69% 7,16 14,32 2.576,85 7,98% 6,63 61,67 297030600001250216 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 B 16-feb-25 0,00% 12,50 25,01 4.501,00 0,00% 12,50 168,82

060030600001151215 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-dic-15 6,28% 1,01 2,01 362,15 7,22% 0,94 2,07 060030600001160815 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-ago-16 6,28% 1,25 2,49 448,65 7,91% 1,15 2,91 060030600001160915 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-sep-16 6,28% 1,28 2,56 461,18 7,87% 1,19 3,05 060030600001170315 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-mar-17 6,28% 1,47 2,95 530,30 6,72% 1,38 3,96 060030600001170715 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH AAA 15-jul-17 7,36% 3,19 6,39 1.150,19 7,79% 2,96 12,32

237030600001170816 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 AAA 16-ago-17 5,84% 1,58 3,16 568,08 5,98% 1,49 4,58 237030600001200716 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 AAA 16-jul-20 5,84% 3,68 7,36 1.325,07 5,98% 3,47 17,54 237030600001240516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 AAA 16-may-24 6,70% 6,02 12,05 2.168,33 6,89% 5,63 42,77 237030600001260416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 AAA 16-abr-26 7,29% 6,85 13,71 2.467,53 7,52% 6,38 55,98 237030600001270416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 B 16-abr-27 7,73% 7,34 14,68 2.642,56 7,99% 6,80 65,34 237030600001270516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 B 16-may-27 0,00% 14,75 29,51 5.311,00 0,00% 14,75 232,40

238030600001200716 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 AAA 16-jul-20 5,89% 3,62 7,25 1.304,88 6,01% 3,42 17,01 238030600001240516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 AAA 16-may-24 6,75% 5,93 11,86 2.134,83 6,92% 5,55 41,46 238030600001260416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 AAA 16-abr-26 7,34% 6,78 13,56 2.440,15 7,55% 6,30 54,71 238030600001270416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 B 16-abr-27 7,78% 7,28 14,56 2.621,62 8,02% 6,74 64,27 238030600001270516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 B 16-may-27 0,00% 14,75 29,51 5.311,00 0,00% 14,75 232,40

239030600001200716 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 AAA 16-jul-20 5,86% 3,67 7,34 1.320,95 5,99% 3,46 17,43 239030600001240516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 AAA 16-may-24 6,72% 6,01 12,02 2.162,92 6,90% 5,62 42,56 239030600001260416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 AAA 16-abr-26 7,31% 6,84 13,67 2.461,20 7,53% 6,36 55,69 239030600001270416 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 B 16-abr-27 7,75% 7,36 14,72 2.649,54 8,00% 6,81 65,74 239030600001270516 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 B 16-may-27 0,00% 14,75 29,51 5.311,00 0,00% 14,75 232,40

079030600001150201 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 AAA 01-feb-15 5,85% 0,21 0,42 75,92 6,63% 0,20 0,24 079030600001150701 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 AAA 01-jul-15 5,85% 0,34 0,67 120,63 6,63% 0,31 0,45 079030600001170401 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 AAA 01-abr-17 6,48% 1,55 3,11 559,33 7,37% 1,45 3,74 079030600001170901 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 A 01-sep-17 7,31% 3,02 6,04 1.088,02 7,88% 2,80 11,25 079030600001191001 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 A 01-oct-19 8,15% 2,61 5,22 939,55 8,73% 2,40 11,46

Calif. de Riesgo


Anual


Descuento)

TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO



Vencimiento Convexidad


023030600001140228 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 AA 28-feb-14 7,00% 1,04 2,07 373,19 8,73% 0,95 1,86 023030600001141130 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 A 30-nov-14 10,76% 2,02 4,04 728,10 13,80% 1,78 4,99

082030600001140501 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 AA 01-may-14 6,38% 1,10 2,19 395,02 8,30% 1,01 2,06 082030600001150701 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 A 01-jul-15 7,18% 2,08 4,17 750,09 9,38% 1,90 5,65

299030600001180316 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 AAA 16-mar-18 5,86% 1,84 3,67 660,95 6,02% 1,73 6,09 299030600001191216 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 AA 16-dic-19 6,63% 4,54 9,08 1.633,97 6,84% 4,25 24,38 299030600001210216 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 A 16-feb-21 7,50% 5,25 10,50 1.890,15 7,76% 4,87 32,37 299030600001210316 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 B 16-mar-21 0,00% 7,59 15,17 2.731,00 18,86% 6,38 46,10

135030300001140504 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS AAA 04-may-14 7,53% 0,93 1,87 336,51 7,13% 0,87 1,79

236030300001150617 SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS AAA 17-jun-15 7,03% 1,37 2,74 493,77 6,31% 1,29 3,53 236030300001180617 SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS AAA 17-jun-18 7,53% 2,59 5,19 933,67 6,61% 2,43 10,75

046030600001131130 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 AAA 30-nov-13 6,36% 0,60 1,19 214,56 6,04% 0,56 0,97 046030600001140228 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 AAA 28-feb-14 6,36% 0,73 1,45 261,48 7,94% 0,67 1,25

057030600001140228 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres AAA 28-feb-14 6,43% 0,71 1,43 256,83 8,54% 0,66 1,21 057030600001140330 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres AAA 30-mar-14 6,43% 0,75 1,51 271,79 6,07% 0,71 1,37

046030600001150430 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 AA 30-abr-15 6,99% 1,91 3,83 689,03 8,76% 1,76 4,95

057030600001150531 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres AA 31-may-15 7,07% 2,01 4,02 723,71 6,53% 1,89 5,60

072030600001131201 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 AAA 01-dic-13 5,86% 0,46 0,92 164,88 5,43% 0,43 0,67 072030600001150801 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 AA 01-ago-15 7,13% 1,93 3,85 693,01 8,02% 1,78 5,16 072030600001161201 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 A 01-dic-16 7,92% 3,15 6,30 1.133,25 7,50% 2,93 12,19

098030600001131101 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 AAA 01-nov-13 5,33% 0,24 0,49 87,30 6,00% 0,23 0,29 098030600001161101 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 AAA 01-nov-16 5,78% 1,67 3,34 601,01 6,67% 1,57 4,49 098030600001180401 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 AA 01-abr-18 7,03% 3,42 6,84 1.231,47 7,55% 3,18 14,12 098030600001230801 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 A 01-ago-23 8,13% 5,39 10,77 3.878,90 8,44% 4,97 34,96

141030600001141116 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 AAA 16-nov-14 5,84% 0,64 1,27 229,15 5,33% 0,60 1,09 141030600001180216 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 AAA 16-feb-18 6,60% 2,50 5,00 899,21 6,10% 2,35 8,62 141030600001181116 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 AAA 16-nov-18 7,30% 4,18 8,36 1.504,45 7,55% 3,89 20,69 141030600001240516 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 A 16-may-24 7,35% 6,17 12,34 2.221,04 7,60% 5,73 46,01

212030600001160916 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 AAA 16-sep-16 5,86% 1,35 2,71 486,93 6,02% 1,28 3,54 212030600001190616 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 AAA 16-jun-19 6,66% 3,64 7,27 1.308,63 6,87% 3,40 16,25 212030600001200916 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 AAA 16-sep-20 7,32% 5,02 10,05 1.808,39 7,57% 4,67 29,60 212030600001240716 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 A 16-jul-24 7,42% 6,77 13,53 2.435,82 7,68% 6,28 54,93

286030600001140116 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 AAA 16-ene-14 5,00% - - - 6,36% - - 286030600001170816 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 AAA 16-ago-17 5,84% 1,78 3,56 641,44 6,00% 1,68 5,56 286030600001201016 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 AAA 16-oct-20 6,65% 4,58 9,15 1.647,07 6,86% 4,28 25,12 286030600001220316 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 AAA 16-mar-22 7,35% 6,00 12,00 2.159,24 7,60% 5,57 42,39 286030600001250916 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 A 16-sep-25 7,40% 7,21 14,43 2.596,61 7,66% 6,70 63,05 286030600001251016 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 B 16-oct-25 0,00% 13,17 26,34 4.741,00 0,00% 13,17 1,00

265030300001141212 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" AAA 12-dic-14 7,03% 1,13 2,26 406,37 7,71% 1,05 2,51 265030300001151212 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" AAA 12-dic-15 7,28% 1,56 3,12 560,75 7,98% 1,44 4,28 265030300001161212 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" AAA 12-dic-16 7,53% 1,97 3,93 707,46 7,98% 1,82 6,41 265030300002161212 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" AAA 12-dic-16 7,53% 1,97 3,93 707,46 7,98% 1,82 6,41

109030600001170301 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 AAA 01-mar-17 5,62% 1,34 2,69 483,62 5,93% 1,27 3,47 109030600001181201 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 AAA 01-dic-18 6,37% 3,43 6,85 1.233,21 6,72% 3,21 14,26 109030600001191101 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 AA 01-nov-19 6,87% 4,38 8,77 1.577,85 7,25% 4,09 22,58 109030600001210301 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 A 01-mar-21 7,47% 5,30 10,60 1.908,49 7,89% 4,91 32,87

ConvexidadTEA

(Tasa de Descuento)


AnualVencimiento


Duración Efectiva


Código de Valoración Emisor Calif. de Riesgo

Anual Semestral Diaria229030600001190616 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 AAA 16-jun-19 5,73% 5,21 10,42 1.875,55 5,83% 4,92 37,17 229030600001210616 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 AAA 16-jun-21 6,53% 5,50 10,99 1.978,94 6,68% 5,15 35,56 229030600001220516 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 AAA 16-may-22 6,93% 5,43 10,85 1.953,86 7,10% 5,07 34,68 229030600001231016 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 A 16-oct-23 7,33% 6,79 13,58 2.444,91 7,53% 6,32 54,96

153030600001140927 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" AAA 27-sep-14 8,16% 0,67 1,33 240,22 8,83% 0,61 1,12 153030600001190901 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" AAA 01-sep-19 8,67% 2,63 5,27 948,05 7,71% 2,44 10,79 153030600001240805 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" AAA 05-ago-24 9,18% 4,52 9,04 1.626,83 8,24% 4,17 28,92

176030100001170415 FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO AAA 15-abr-17 7,00% 2,81 5,62 1.010,95 8,48% 2,59 9,61 176030100001140115 FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO AAA 15-ene-14 6,50% 0,77 1,54 276,59 6,90% 0,72 1,35 176030200001170415 FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO AA 15-abr-17 25,05% 2,30 4,60 828,36 28,01% 1,80 5,92 176030700001170515 FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO B 15-may-17 0,00% 4,75 9,50 1.710,00 0,00% 4,75 27,31

264030100001140409 FIDEICOMISO FMS - DOS AAA 09-abr-14 6,50% 0,87 1,73 312,12 6,57% 0,81 1,70 264030100001140509 FIDEICOMISO FMS - DOS AAA 09-may-14 6,75% 0,95 1,90 341,55 6,96% 0,89 1,89 264030100001150109 FIDEICOMISO FMS - DOS AAA 09-ene-15 7,00% 1,32 2,64 474,53 7,93% 1,22 3,06 264030100001161209 FIDEICOMISO FMS - DOS AAA 09-dic-16 7,75% 2,06 4,13 743,14 8,38% 1,90 7,01 264030100001150209 FIDEICOMISO FMS - DOS AAA 09-feb-15 7,25% 1,40 2,80 503,98 7,95% 1,30 3,32

162030100001140328 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO" AAA 28-mar-14 8,25% 0,83 1,66 299,57 6,94% 0,78 1,60 249030100001130926 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" AAA 26-sep-13 6,75% 0,60 1,19 214,66 6,84% 0,56 0,98 249030100001150926 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" AAA 26-sep-15 7,25% 1,49 2,97 534,79 8,07% 1,37 4,00 249030100001160926 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" AAA 26-sep-16 7,75% 1,89 3,78 680,61 8,33% 1,75 6,03

226030100001140228 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 28-feb-14 8,00% 0,75 1,50 270,33 6,92% 0,70 1,37 226030100001140328 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 28-mar-14 8,00% 0,83 1,67 300,31 6,94% 0,78 1,56 226030100001140428 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 28-abr-14 8,00% 0,92 1,83 330,30 6,95% 0,86 1,76

226030100001140806 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 06-ago-14 7,50% 1,06 2,11 379,85 7,01% 0,99 2,18 226030100001140906 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 06-sep-14 7,50% 1,00 2,00 359,43 7,85% 0,93 2,07 226030100001141006 FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" AAA 06-oct-14 7,50% 1,08 2,16 389,40 7,87% 1,00 2,29

Tasa de Interés

Duración Efectiva TEA (Tasa de Código de Valoración Emisor Calif. de

Riesgo Vencimiento Duración Modificada Convexidad



045040100701140518 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 18-may-14 4,25% BE 07 1,70 3,39 611,02 3,53% 1,64 4,33 045040100701140523 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 23-may-14 4,25% BE 07 1,71 3,42 616,02 3,53% 1,65 4,39 045040100701140529 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 29-may-14 4,25% BE 07 1,73 3,46 622,02 3,53% 1,67 4,46 045040100701140606 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 06-jun-14 4,25% BE 07 1,75 3,49 629,02 3,53% 1,69 4,54 045040100701140613 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 13-jun-14 4,25% BE 07 1,77 3,53 636,02 3,53% 1,71 4,62 045040100701140615 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 15-jun-14 4,25% BE 07 1,77 3,54 638,02 3,53% 1,71 4,65 045040100701140713 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 13-jul-14 4,25% BE 07 1,85 3,70 666,02 3,53% 1,79 4,98 045040100701140730 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 30-jul-14 4,25% BE 07 1,90 3,79 683,02 3,53% 1,83 5,19 045040100701140731 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 31-jul-14 3,50% BE 07 1,91 3,82 687,64 3,53% 1,84 5,24 045040100701140801 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 01-ago-14 3,50% BE 07 1,91 3,82 687,64 3,53% 1,84 5,24 045040100701140802 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 02-ago-14 3,50% BE 07 1,91 3,83 688,64 3,53% 1,85 5,25 045040100701140803 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 03-ago-14 3,50% BE 07 1,92 3,83 689,64 3,53% 1,85 5,26 045040100701140806 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 06-ago-14 3,50% BE 07 1,92 3,85 692,64 3,53% 1,86 5,30 045040100701140807 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 07-ago-14 3,50% BE 07 1,93 3,85 693,64 3,53% 1,86 5,31 045040100701140808 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 08-ago-14 3,50% BE 07 1,93 3,86 694,64 3,53% 1,86 5,33 045040100701140809 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 09-ago-14 3,50% BE 07 1,93 3,86 695,64 3,53% 1,87 5,34 045040100701140813 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 13-ago-14 3,50% BE 07 1,94 3,89 699,64 3,53% 1,88 5,39 045040100701140814 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 14-ago-14 3,50% BE 07 1,95 3,89 700,64 3,53% 1,88 5,40 045040100701130815 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 15-ago-13 2,60% BE 07 1,00 2,00 360,00 2,60% 0,97 1,90 045040100701170801 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 01-ago-17 5,07% BE 07 4,39 8,78 1.580,73 8,70% 4,04 21,34

045040102001131015 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 15-oct-13 7,00% BE 19 1,12 2,24 402,50 2,94% 1,09 2,27 045040102001161015 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 15-oct-16 7,50% BE 19 3,56 7,11 1.280,60 8,48% 3,28 1,40

045040120001140206 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 06-feb-14 6,25% BE 20 1,43 2,86 515,21 2,99% 1,39 3,31 045040120001141224 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 24-dic-14 6,50% BE 20 2,21 4,42 795,62 4,43% 2,12 6,69 045040120001151224 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 24-dic-15 6,75% BE 20 3,03 6,05 1.089,18 8,27% 2,79 10,92

045040135001200520 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 20-may-20 6,50% BE 35 5,13 10,25 1.845,21 6,98% 4,79 22,09 045040135001220520 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 20-may-22 7,00% BE 35 5,64 11,27 2.028,95 7,54% 5,24 16,73

045040506001141104 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 04-nov-14 4,44% BE 1788 1,19 2,38 428,91 2,50% 1,16 2,96

045040101501130829 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 29-ago-13 4,25% BE 15 1,01 2,03 364,72 2,92% 0,98 1,94 045040101501170315 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 15-mar-17 5,07% BE 15 4,04 8,08 1.454,52 8,59% 3,72 1,47

045040101601161011 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 11-oct-16 5,07% BE 16 3,70 7,40 1.332,59 8,48% 3,41 15,74 045040101601170119 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 19-ene-17 5,07% BE 16 3,93 7,87 1.416,15 9,31% 3,60 1,34 045040101601170320 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 20-mar-17 5,07% BE 16 4,00 8,01 1.441,11 10,37% 3,63 17,75 045040101601170411 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 11-abr-17 5,07% BE 16 4,11 8,22 1.480,42 8,61% 3,79 1,54 045040101601170430 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 30-abr-17 5,07% BE 16 4,16 8,33 1.499,36 8,63% 3,83 1,59 045040101601170720 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS - 20-jul-17 5,07% BE 16 4,29 8,58 1.544,96 10,90% 3,87 1,75

Para mayor información por favor comunicarse con:Ing Bernardo Ortega [email protected]. Mauricio Corral [email protected]. Gustavo Endara [email protected]. Andrés Mogollón [email protected]

BONOS DEL ESTADO




(Tasa de Descuento)

@Copy Right

Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.

Calificación de

Riesgo


Anual

Duración Efectiva

análisis sensibilidad agos 12

Documents