neuerungen im aufsichtsrecht · alle kurse finden in gehobenem ambiente im hotel statt. empfang ist...
Post on 27-Jun-2020
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Wir freuen uns, Ihnen folgende Seminare zur Umsetzung der aktuellen
regulatorischen Anforderungen anbieten zu können:
Ihre Referenten
www.exbase.de/banken
Seminarprogramm
Neuerungen im AufsichtsrechtRegulatorische Updates und Lösungsansätze für die Praxis
ExbaseBanking and Finance
MiFID IINeue Anforderungen ab 2018
Intensivkurs zur LCR-SteuerungEffiziente Steuerung der LCR in Zeiten von ILAAP und NSFR
InstitutsvergütungsverordnungRechtslage und Vorschläge für die Umsetzung
Markpreisrisiken nach FRTBUmsetzung des neuen Standardansatzes
Prof. Dr. Christian SchmaltzProfessor für Finance,Aarhus University
Dr. Sven LudwigManaging Director, FIS Global
Sonja Reinhard Bundesbankdirektorin, Deutsche Bundesbank
Uwe KrumeyLeiter Personalpolitik & Grund-satzfragen, Bayern LB
KontrahentenrisikenAdressrisiken im Handelsgeschäft
Dr. Sebastian IrleBankenaufseher,Deutsche Bundesbank
Dr. Christopher von HarbouRechtsanwalt und Fachanwaltfür Arbeitsrecht
Dr. Christian WaigelPartnerWaigel Rechtsanwälte
FRTB, Kontrahentenrisiken und LCR-Steuerung
Steuerungsrahmen
• Traditionelle Steuerung mithilfe von Limiten
• Modellierung des PFE mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen
• CVA versus PFE
• Auswirkungen des Close-Out-Nettings auf die Modellierung des PFE
• Welche Methoden eignen sich zum Backtesting des PFE?
Intensivkurs zur LCR-Steuerung Im Gegensatz zur LiqV ist die LCR konservativer kalibriert, volatiler und
komplexer, um regulatorischer Arbitrage vorzubeugen. Im Kurs befassen
Sie sich intensiv mit der Mechanik und Steuerung der LCR.
Aktueller Stand und europäische Umsetzung
• Die Liquiditätsquoten LCR und NSFR
• Zusätzliche Parameter der Liquiditätsüberwachung (ALMM)
• Aktuelle Anforderungen und Anwendungsfragen
• Einhaltung und Meldung der LCR, Liquiditätswaiver
Interaktion mit anderen regulatorischen Initiativen
• Margining und Aktivbelastungen • LCR-Beobachtungskennzahlen
• MaRisk-Liquiditätsanforderungen • SREP-Anforderungen
LCR-Mechanik, statische und dynamische LCR-Steuerung
• Pufferbestandteile, Zu- und Abflüsse • Caps und Auflösung von kurz-
fristigen besicherten Geschäften • Wirkungsweise der Grundgeschäfte
• Kosten der LCR-Einhaltung und Senkung der Pufferkosten
• LCR-Strategien und LCR-Vorschau
Verursachungsgerechte Allokation der LCR-Kosten
• LCR-kompatible Reserve und ihre Kosten • Allokation von Pufferkosten
• MaRisk- vs. LCR-Pufferkosten • Makro- vs. Mikroallokation
‚‚Sehr gute Vermittlung der LCR mit sehr hohem praktischen Bezug.''
(E. Rabe, Regulatory Analytics & Policies, Commerzbank AG)
Referenten
Prof. Dr. Christian Schmaltz
Aarhus University
Sonja Reinhard
Bundesbankdirektorin, Deutsche Bundesbank und Mitglied der EBA Subgroup on Liquidity
Marktpreisrisiken nach FRTBIm Seminar erfahren Sie, wie Sie Marktpreisrisiken nach dem neuen
Standardansatz bewerten. Die Seminarinhalte vertiefen Sie anhand
von Praxisbeispielen in Excel.
Der Fundamental Review und seine Implementierung
• Motivation und Bestandteile des FRTB
• Der neue Standardansatz: Aufbau und Mechanik
• Implementierung auf europäischer Ebene
• Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen zum Standardansatz
Kapitalunterlegung, inkl. Excel-Beispiele für:
• Allgemeine Zinsrisiken • Credit Spreadrisiken • Aktienrisiken
• Fremdwährungs- und Rohstoffrisiken • Ausfallrisiken
Vergleichsrechnungen: CRR- vs. neuer Standardansatz
• Wesentliche Faktoren für Abweichungen
• Struktur von regulatorisch teuren/preiswerten Portfolien
• Additivität und Subadditivität von Kapitalanforderungen
„Gute Einführung in die Details des FRTB-SBA – mit Raum für Diskussion und
Fragen.“ (H. Fullriede, Revision Risikosteuerung/ Verfahren, Nord/LB)
KontrahentenrisikenIm Seminar werden die unterschiedlichen Ausprägungen der Kontrahen-
tenrisiken und deren Wechselspiel mit Besicherungsmechanismen im
Detail behandelt.
Universum der Finanzinstrumente
• Bonds, Aktien, Forwards, Futures, Optionen...
• Welche Risiken können Finanzinstrumente enthalten?
• Finanzinstrumente aus regulatorischen Gesichtspunkten
Kontrahentenrisiken und Kapitalunterlegung
• Kontrahentenrisiken
• Kapitalunterlegung: Ausfall- und Migrationsrisiken
- Berechnung Kreditäquivalenzbetrag: heute & unter CRR 2 (= SA-CCR)
- Was bedeutet in diesem Zusammenhang das "Wrong Way Risk"?
Derivate - Collateral Management
Regulatorischer CVA / CVA Risk Charge
Valuation Adjustments (CVA, DVA und weitere XVA)
• CVA und seine Ursprünge
• Credit Quality und Credit Spread
• Exposuremaße, simulationsbasierte CVA-Berechnung und Implikationen
• Inkrementelles CVA und Allokation von CVA
Die Entwicklung von CVA zum XVA Puzzle
• Implikationen von EMIR (Bilaterales Clearing, Zentrales Clearing)
• Sinn und Zweck der XVAs
• Schritte zum Collateral Transfer Pricing
• Verbindung zu SA-CCR
Termine in Frankfurt am Main
07. November 2017
07. Juni 2018
www.exbase.de/sbs
Termine in Frankfurt am Main
01. Dezember 2017
20. Juni 2018
www.exbase.de/kr
Referenten
Dr. Sven LudwigManaging Director FIS Global und Regional Director bei der PRMIA
Professor Dr. Christian SchmaltzAarhus University
Termine in Frankfurt am Main
05. Oktober 2017
22. Juni 2018
www.exbase.de/lcr
Referenten
Prof. Dr. Christian Schmaltz
Aarhus University
Dr. Sebastian Irle
Bankenprüfer, Deutsche Bundesbank u. Mitglied der Trading Book Group, Baseler Ausschuss
ExbaseBanking and Finance
Behandlung von Vergütungsthemen im Detail
• Abfindungen • Halteprämien • Verhältnis variable, fixe Vergütung
• Bildung, Bemessung und Verteilung des Bonuspools
• Zielvereinbarung mit Non-Risk Takern • Absicherungsverbot
Dokumentation, Prüfung und weitere Pflichten
• Vergütungsgrundsätze in den Organisationsrichtlinien
• Jährliche Angemessenheitsprüfung
• Interne Kommunikation und Hinwirkungspflicht
• Gruppensteuerung und Offenlegungsbericht
An Tag 2 werden zusätzliche Anforderungen besprochen, die nur für
bedeutende Institute relevant sind (siehe www.exbase.de/iv).
‘Die Seminarinhalte wurden in sehr angenehmer Atmosphäre kompetent ver-
mittelt. Aufgrund der Erfahrung der Referenten mit der Umsetzung der
InstitutsVergV im eigenen Institut waren die Ausführungen sehr praxisnah.
(A. Bard, Revision Risk & Zentralfunktionen, Deutsche Postbank)
WEITERE INFORMATIONEN
Alle Kurse finden in gehobenem Ambiente im Hotel statt. Empfang ist ab
08.30 Uhr. Die Kurse beginnen um 09.00 Uhr und enden gegen 17.00 Uhr.
Als Kursunterlagen erhalten Sie die Präsentationen der Referenten als Ring-
buch sowie je nach Kurs auch Excel-Beispiele bzw. weitere Unterlagen. Die
Präsentationen von Prof. Dr. Schmaltz und Dr. Ludwig sind in englischer
Sprache verfasst. Referiert wird stets auf Deutsch.
Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Kursen sowie alle
aktuellen Termine können Sie unserer Website entnehmen:
www.exbase.de/banken
WER SOLLTE TEILNEHMEN
Unsere Kurse richten sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken, Spar-
kassen und anderen Instituten insbesondere aus den Bereichen Treasury,
Risikocontrolling, Aufsichtsrecht, Meldewesen, Revision und Personal.
Zu zahlreichen Themen führen wir auch interne Schulungen durch. Bei
Interesse unterbreiten wir Ihnen gerne einen maßgeschneiderten
Seminarvorschlag.
MiFID IIIn der Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung müssen zahlreiche
neue Vorgaben beachtet werden. In diesem Kurs befassen Sie sich mit
den Änderungen der Rechtslage und deren strategischen und operativen
Auswirkungen auf Wertpapierdienstleistungen und Vertrieb.
Einführung in die wesentlichen Neuerungen
• Anlass der Neufassung, Zeithorizont und Umsetzungsfristen
• System der Delegierten Rechtsakte
• Neue Pflichten zur Kundeninformation
Auswirkungen der MiFID II auf einzelne Wertpapierdienstleistungen
• Anlageberatung, Abgrenzung zur unabhängigen Anlageberatung
• Vermögensverwaltung, Asset Management und Anlagevermittlung
Neuregelung Interessenkonfliktmanagement
• Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiter in der Anlageberatung,
im Vertrieb und in der Finanzportfolioverwaltung
• Conflict of Interest
• Neuregelung Best Execution, nichtkomplexe Finanzinstrumente
Provisionen, Research, Kundeninformation
• Provisionen, Zuwendungen, Retrozessionen mit Fallstudien
• Neuregelung Researchbezug und Kundeneinstufung
Product Governance und Kostentransparenz
• Konzeption von Product Governance
• Pflichten für Manufacturer und für Vertreiber
• Ex-ante Kostentransparenz, Ex-post Kostentransparenz
• Erfüllung der Kostentransparenzpflichten
Spezialthemen
• PRIIPS im Zusammenhang mit MiFID II
• Vergleich IDD und MiFID
• Ausnahmeregelung Fondsvertrieb, Finanzanlagenvermittler, Haftungsdach
Transparenz Wertpapiermärkte
• Plattformzwang für Derivate, Emissionsrechte und Bonds
• Vorgaben für liquide Märkte und systematische Internalisierer
Die neue InstitutsvergütungsverordnungIm Seminar werden die anstehenden Herausforderungen vorgestellt und
Lösungvorschläge diskutiert. Tag 1 befasst sich mit der Umsetzung der
Anforderungen, die für nicht bedeutende Institute und somit generell für
alle Institute gelten. (Tag 1 ist einzeln buchbar.)
Gestaltung von Vergütungssystemen unter der neuen InstitutsVergV
• Regulatorische Entwicklung und Motivation der Aufsicht
• Verantwortung für Vergütungssysteme und Umsetzungsstrategie
• Anforderungen an die Erstellung und Ausrichtung der Strategie
• Fixe und variable Vergütung, Auslands- und Funktionszulagen
• Dokumentations- und Nachweispflichten
• Vorgaben zur Sicherstellung der Angemessenheit
• Garantiebonusverbot
Termine in Frankfurt am Main
30. Nov./01. Dez. 2017
21./22. März 2018
www.exbase.de/mifid
Referent
Dr. Christian Waigel
Partner, Waigel Rechtsanwälte
MiFID II, InstitutsVergV und weitere Informationen
ExbaseBanking and Finance
Termine in Frankfurt am Main
27./28. September 2017
30. Nov. / 01. Dez. 2017
www.exbase.de/iv
Referenten
Uwe Krumey
Leiter Personalpolitik & Grundsatzfragen, BayernLB
Dr. Christopher von Harbou
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Ihre Referenten
Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Professor für Finance ander Aarhus University. In Lehre und Forschung befasster sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung vonBanken. Während seiner Tätigkeit als Consultant beiTrue North Partners betreute er viele europäische Bankenim Risikomanagement und in der Umsetzung regulato-rischer Anforderungen. Immer nah an der Praxis berät er
jährlich zahlreiche Finanzinstitute auf Konferenzen und Seminaren.
Sonja Reinhard ist Bundesbankdirektorin in der AbteilungBankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht.Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bilden Grundsatzfragen zurinternationalen und europäischen Liquiditätsregulierung.Frau Reinhard hat am Entwurf der europäischen Liquidi-tätsregeln mitgearbeitet, ist als Vertreterin der DeutschenBundesbank in der EBA Subgroup on Liquidity an der
Erarbeitung Technischer Standards beteiligt und als Mitglied des EBA Q&ANetworks für Auslegungsfragen zuständig.
Uwe Krumey ist Leiter der Abteilung Personalpolitik undGrundsatzfragen der BayernLB. Ein Arbeitsschwerpunktder Abteilung ist die regulatorikkonforme Ausgestaltung,Weiterentwicklung und rechtssichere Umsetzung derVergütungssysteme. Uwe Krumey befasst sich intensivmit der Entwicklung der Vergütungsstrategie und derGruppensteuerung im BayernLB-Konzern.
Dr. Christian Waigel ist Partner in der Münchner Anwalts-kanzlei „Waigel Rechtsanwälte“ und einer der profilier-testen Experten im Finanzvertriebsrecht. Zum Bank-,Bankaufsichts- und Finanzvertriebsrecht ist er als Autor zahlreicher Veröffentlichungen und als Referentbekannt.
Dr. Christopher v. Harbou ist Rechtsanwalt und Fach-anwalt für Arbeitsrecht. Von 2011 bis 2017 betreuteer die Umsetzung der InstitutsVergV bei der BayernLB.2013 begleitete er federführend die Sonderprüfungder Vergütungssysteme. Über besondere Expertiseverfügt Christopher von Harbou in der Gestaltung vonVergütungssystemen.
Dr. Sven Ludwig verantwortet als Managing Director undHead of Subject Matter Expert Risk & Analytics EMEAdas Business Development insb. für den Risikomanage-mentbereich von FIS Global. Weiterhin ist er RegionalDirector bei der Professional Risk Managers' InternationalAssociation (PRMIA) in Deutschland. Sven Ludwig istaußerdem Mitherausgeber eines Buches zum Thema
Kontrahentenrisiko und Credit-Valuation-Adjustment (CVA).
Dr. Sebastian Irle ist Bankenprüfer in der Zentrale derDeutschen Bundesbank und Mitglied der Trading BookGroup des Baseler Ausschusses. Zuvor war als Unter-nehmensberater bei Simon-Kucher & Partners für internationale Finanzdienstleister tätig. Dr. Irle istzudem Dozent an der Frankfurt School of Finance andManagement.
WEGE ZUR ANMELDUNGWeb www.exbase.de/banken
Telefon +49 7531 922 82 33
E-Mail info@exbase.de
Post Exbase
Hindenburgstraße 2
D-78467 Konstanz
Ja, hiermit melde ich mich für folgende Veranstaltung(en) an:
Marktpreisrisiken nach FRTB (EUR 950) ______________
Kontrahentenrisiken (EUR 980) am ______________
LCR-Steuerung (EUR 980) am ______________
MiFID II (EUR 1’780) am ______________
Institutsvergütungsverordnung (EUR 895 pro Tag) am ______________
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Rabatt: Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines
Unternehmens für denselben Termin, erhält die zweite und jede weitere
Person eine Ermäßigung in Höhe von 10% der Teilnahmegebühr.
Anmeldung zum Workshop «Strategic Business Storytelling»
Jetzt anmelden: www.exbase.de/banken
Referenten und Anmeldung
ExbaseBanking and Finance
1. PERSON
Anrede, Titel_______________________________________________________
Name, Vorname_______________________________________________________
Position, Abteilung_______________________________________________________
E-Mail_______________________________________________________
Firma_______________________________________________________
Straße, Nr._______________________________________________________
PLZ, Ort_______________________________________________________
Land_______________________________________________________
2. PERSON
Anrede, Titel_______________________________________________________
Name, Vorname_______________________________________________________
Position, Abteilung_______________________________________________________
E-Mail_______________________________________________________
RECHNUNGSDETAILS
Firma_______________________________________________________
Abteilung_______________________________________________________
Straße, Nr._______________________________________________________
PLZ, Ort_______________________________________________________
Datum, Unterschrift_______________________________________________________
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter:
www.exbase.de/agb
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