belirsizlik altında karar alma ve senaryo planlaması

İKU Proje Yönetimi - Yatırım Yönetimi

Mustafa Çakır

Senaryo, gelecekteki alternatif ve belirsiz çevre ile ilgili öngörülen düzenlemelerdir.

Senaryo Planlama ise, performansı arttırmak, işletmenin gelişmesini sağlamak, karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla gelecekteki olası alternatif çevreyi ve durumları bugünden düşünüp hazırlanma süreci şeklinde tanımlanabilir. *

* Bilgi Sistemlerinde Olumsuz Senaryolar ve Çaykur Uygulaması – Dr. Abdullah Naralan

2

Stratejik düşünce sürecini teşvik eden, stratejik planlama süreçlerini yeniden tasarlayan bir araçtır.

Tahmin sürecini daha da ileri boyutlara taşır.

Çok sayıda bilgiden sınırlı sayıda mümkün durum oluşturma sürecini basitleştirir.

Şirketin uygulamasını gerçekleştirdiği bir çok konuda muhtemel gelecekle ilgili gelişmeleri tasavvur etme aracıdır.

3

1. Senaryolaşacak konunun belirlenmesi, 2. Senaryoların üretilmesi, 3. Senaryoların önem sırasına konulması, 4. Senaryolara karşı geliştirilecek davranış

şekillerinin belirlenmesi, 5. Senaryolarda kayıpların belirlenmesi, 6. Senaryonun işletilmesi, 7. Senaryolara tepkilerin ölçülmesi, 8. Değerlendirme ve geliştirme,

4

Başarıyla uygulandığı alanlar; *◦ Pasific Gas&Electric Company; Kaliforniya

depremine hazırlanma.

◦ Shell; Rusya da komünizmin çöküşü ve doğal gaz fiyatlarına etkisini tahmin etme.

◦ Erste Allgmenie Versicherung; Berlin duvarının yıkılmasını ve Merkez Avrupa’da yeni pazarlara girişi tahmin etme.

◦ Electrolux; Yeni tüketici pazarlarını bulma.

* Bir Rekabet Stratejisi Olarak Sinerjik Yönetim’in Endüstri İşletmelerinde Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi) – Haluk Pınar

5

Karar Teorisi (ing.:Decision theory) matematik ve istatistikte; değerlerin, belirsizlikler ve diğer konularla ilgili tespiti ile bir karar verme ve elde edilen optimum karar ile ilgilenir. Bazı durumlarda oyun kuramı olarak adlandırılır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karar_teorisi

6

Elmanları:◦ Olası Durumlar

◦ Alternatifler Listesi

◦ Alternatiflerin Getirisi

7

Muhtemel

durumları

belirle

Alternatifle

rin listesini

oluştur

Alternatifl

erin

getirisini

belirle

Her

durumun

olasılığını

belirle

Alternatifleri

değerlendir

8

9

Belirlilik◦ Karar ortamı ile ilgili parametreler bilinen değerlere

sahiptir.

Risk◦ Parametrelerin alabilecekleri olasılık değerleri

bilinir.

Belirsizlik◦ Karar ortamında çeşitli gelecek olayların olasılığının

tayin edilmesi imkansızdır.

10

Belli bir projenin sonuçları için bir olasılık dağılımı verilebilecek kadar elde yeterli bilgi yoksa o durumda belirsizlik vardır. *

Herhangi bir faaliyetin sonucu bilinmediğinde, mümkün sonuçlarının olasılık dağılımı hakkında hiç bilgi yok ise belirsizlik durumu vardır. **

• * Yatırım Projeleri Ve Belirsizlik - Dr. Turgut Var

• ** Yönetsel Karar Verme – Ali Balta

11

Durum veya olayların gerçekleşme olasılıklarının bilinmediği belirsizlik ortamında karar vermek için belirsizlik altında karar verme ölçütleri kullanılmaktadır.

12

Kullanılan temel yöntemler;◦ Maximin (Kötümserlik Ölçütü)

◦ Maximax (İyimserlik Ölçütü)

◦ Laplace (Eşit Olasılık Ölçütü)

◦ Minimax (Pişmanlık Ölçütü)

◦ Hurwics (Uzlaşma Ölçütü)

13

Alternatiflerden en kötülerin içinden en iyisinin seçilmesi (kazanç matrisi için).

Minimum getirinin garantilenmesi.

14

N1 N2 N3

S1 60 -10 20

S2 -20 55 16

S3 -30 24 90

Alternatiflerden en iyilerinin içinden en iyisinin seçilmesi.◦ Ödeme değerlerinin maksimumu bulunur ve bunlar

arasından maksimum değer seçilir. (Minimum maliyetli değerlerin en küçüğü)

15

N1 N2 N3

S1 60 -10 20

S2 -20 55 16

S3 -30 24 90

Eşit Olasılıklı Durumlar Ölçütü olarak da bilinir.

En iyi getiri ortalamasına sahip alternatif tercih edilir.

Eşit olasılık kriterine göre karar verilirken; olası durumlar altında yer alan her ödeme değeri eşit olasılık katsayısı ile çarpılır ve elde edilen sonucun en yüksek olanı tercih edilir.

16

17

N1 N2

S1 80 90

S2 35 105

S3 24 100

Pimanlık ölçütüdür.

En büyük pişmanlıkların en küçüğüne karşı gelen alternatif seçilir.

Karardan pişmanlık derecesi minimize edilir.

Minimum ödeme değerlerinin maksimum değerli olanı seçilir.

18

19

N1 N2 N3

S1 15 12 7

S2 12 10 8

S3 7 7 7

N1 N2 N3

S1 0 0 -1

S2 -3 -2 0

S3 -8 -5 -1

Bu ölçütün temel görüşü; Maksimin ile Maksimaks ölçütlerindeki, aşırı kötümserlik ve iyimserlik arasında dengenin sağlanmasıdır.

20

1. Önce, karar verici tarafından onun kişisel iyimserlik/kötümserlik derecesi; 0<α<1 olarak belirlenir.

2. Her stratejiye ilişkin sonuçlar içinde en büyüğü α endeksi ile, en küçüğü de (1 - α) endeksi ile çarpılır.

3. Bu çarpım değerleri, yani α ve (1 - α) endeksleri ile ağırlıklı toplamlar içinde en büyük olanının belirttiği strateji seçilir.

α = alpha endeksi (İyimserlik yada kötümserlik derecesi)

21

22

N1 N2 N3

S1 60 -10 20

S2 -20 55 16

S3 -30 24 90

http://www.slideshare.net/muscak