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GT Novo Modelo de ReajusteReunião ANS 01 09 2011
Índice Setorial – Estudos com a Base do DIOPS
Fator Y (eventos exógenos)
Sandro Leal Alves
GT Novo Modelo de ReajusteReunião ANS 01 09 2011
Índice Setorial – Estudos com a Base do DIOPS
Fator Y (eventos exógenos)
Sandro Leal Alves
1
2
AgendaAgenda
Índice Setorial
•Base de Dados
•Metodologia
•Análise de Regressões
•Conclusão
Fator Exógeno
3
4
• Total de Operadoras – 664
Distribuição por Modalidade• 92 Autogestão• 283 Cooperativas Médicas• 66 Filantropias• 211 Medicinas de Grupo• 12 Seguradoras especializadas em saúde
Distribuição por Porte• 73 Grande Porte• 207 Médio Porte• 384 Pequeno Porte
Representatividade da Amostra: 81% (37.243.723) dos beneficiários com planos médico hospitalar.
Fonte dos Dados: DIOPS e SIB (dados encaminhados pela ANS)
As 664 OPS possuem dados completos ao longo de todo o período
Base de dados Base de dados
Metodologia – Outlier – Box-PlotMetodologia – Outlier – Box-Plot
5
Considerado outlier a operadora que apresentar variação inferior/superior ao
limite inferior/superior:
Os limites são calculados como:
Limite Inferior = Q1 – 1,5 * IIQ
Limite Superior = Q3 + 1,5 * IIQ, onde
Q1 é o primeiro quartil;
Q3 é o terceiro quartil;
IIQ é o intervalo inter-quartílico = Q3 – Q1
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Resumo dos Estudos e MetodologiaResumo dos Estudos e Metodologia
Base de Dados Recortes Metodologia Estudos Sem tratamento Modalidade Ponderação Implícita 1
Sem tratamento Porte ANS Ponderação Implícita 2 Sem tratamento Modalidade Ponderação por Market-Share 3 Sem tratamento Porte ANS Ponderação por Market-Share 4 Tratamento de Outlier (Box-Plot)
Modalidade Ponderação Implícita 5
Tratamento de Outlier (Box-Plot)
Porte ANS Ponderação Implícita 6
Tratamento de Outlier (Box-Plot)
Porte (corte 33%) Ponderação Implícita 7
Tratamento de Outlier (Box-Plot)
Preço Médio (Estatísticas de posição)
Ponderação Implícita 8
Tratamento de Outlier (Box-Plot)
Modalidade Ponderação por Market-Share 9
7
Resumo dos Estudos e MetodologiaResumo dos Estudos e Metodologia
Base de Dados Recortes Metodologia Estudos Tratamento de Outlier (Box-Plot)
Porte ANS Ponderação por Market-Share 10
Tratamento de Outlier (Box-Plot)
Porte (corte 33%) Ponderação por Market-Share 11
Tratamento de Outlier (Box-Plot)
Preço Médio (Estatísticas de posição)
Ponderação por Market-Share 12
Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS
Modalidade Ponderação por Market-Share 13
Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS
Porte ANS Ponderação por Market-Share 14
Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS
Porte (corte 33%) Ponderação por Market-Share 15
Tratamento de Outlier (Box-Plot) – com reposição de OPS
Preço Médio Ponderação por Market-Share 16
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Modelos - Forma Geral
ΔC/C = ΔP/P + ΔQ/Q + (ΔP*ΔQ)/C
ΔC = f {P(.) x Q(.)};
onde:
P(.) = g(inovação tecnológica, grau de competição...)
q(.) = h(perfil etário (estado de saúde), incentivos (utilização), regulação, gestão)
9
Modelos - Forma Geral
VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix);
VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix);Onde:
VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010;
Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de produto);
B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho);
GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso próprio hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1;
Mix = % de beneficiários de planos individuais na carteira da OPS (apenas SES)
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Modelos - Forma Geral
VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix);
VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix);Onde:
VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010;
VC10 = variação do custo médico da operadora em 2010;
Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de produto);
B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho);
GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso próprio hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1;
Mix = % de beneficiários de planos individuais na carteira da OPS (apenas SES)
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Regressão Base Total Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:16 Sample: 1 505 Included observations: 505
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.033917 0.406077 0.083523 0.9335
PM 0.000208 0.001406 0.148255 0.8822 B10 -7.53E-07 1.55E-06 -0.485962 0.6272
GV10 1.685404 0.805727 2.091779 0.0370 R-squared 0.008871 Mean dependent var 0.371574
Adjusted R-squared 0.002936 S.D. dependent var 6.706396 S.E. of regression 6.696542 Akaike info criterion 6.648949 Sum squared resid 22466.68 Schwarz criterion 6.682411 Log likelihood -1674.860 Hannan-Quinn criter. 6.662074 F-statistic 1.494783 Durbin-Watson stat 2.023273 Prob(F-statistic) 0.215086
Modelo estimado por OLS com todas as OPS sem retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
12
Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:40 Sample: 1 505 Included observations: 505
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.042107 0.007277 5.786087 0.0000
PM -9.71E-06 2.52E-05 -0.385563 0.7000 B10 -3.03E-08 2.78E-08 -1.090614 0.2760
GV10 -0.001652 0.014439 -0.114389 0.9090 R-squared 0.002771 Mean dependent var 0.038438
Adjusted R-squared -0.003201 S.D. dependent var 0.119816 S.E. of regression 0.120008 Akaike info criterion -1.394630 Sum squared resid 7.215346 Schwarz criterion -1.361168 Log likelihood 356.1440 Hannan-Quinn criter. -1.381505 F-statistic 0.464028 Durbin-Watson stat 1.859757 Prob(F-statistic) 0.707519
Modelo com todas as OPS sem retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
13
Modelo com todas as OPS apósretirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:38 Sample: 1 293 Included observations: 293
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.031416 0.004613 6.810142 0.0000
PM -1.78E-05 2.82E-05 -0.629367 0.5296 B10 -3.83E-09 9.95E-09 -0.384361 0.7010
GV10 -0.001179 0.006184 -0.190719 0.8489 R-squared 0.002234 Mean dependent var 0.028474
Adjusted R-squared -0.008124 S.D. dependent var 0.038738 S.E. of regression 0.038895 Akaike info criterion -3.642353 Sum squared resid 0.437201 Schwarz criterion -3.592112 Log likelihood 537.6047 F-statistic 0.215674 Durbin-Watson stat 2.057444 Prob(F-statistic) 0.885497
14
Modelo com todas as OPS após retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:36 Sample: 1 293 Included observations: 293
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.023107 0.002093 11.04124 0.0000
PM 1.93E-05 1.28E-05 1.507985 0.1327 B10 -7.79E-10 4.52E-09 -0.172567 0.8631
GV10 -0.000565 0.002805 -0.201444 0.8405 R-squared 0.008036 Mean dependent var 0.025479
Adjusted R-squared -0.002261 S.D. dependent var 0.017625 S.E. of regression 0.017645 Akaike info criterion -5.223198 Sum squared resid 0.089977 Schwarz criterion -5.172956 Log likelihood 769.1985 F-statistic 0.780385 Durbin-Watson stat 2.196714 Prob(F-statistic) 0.505707
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Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:38 Sample: 1 293 Included observations: 293
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.031416 0.004613 6.810142 0.0000
PM -1.78E-05 2.82E-05 -0.629367 0.5296 B10 -3.83E-09 9.95E-09 -0.384361 0.7010
GV10 -0.001179 0.006184 -0.190719 0.8489 R-squared 0.002234 Mean dependent var 0.028474
Adjusted R-squared -0.008124 S.D. dependent var 0.038738 S.E. of regression 0.038895 Akaike info criterion -3.642353 Sum squared resid 0.437201 Schwarz criterion -3.592112 Log likelihood 537.6047 F-statistic 0.215674 Durbin-Watson stat 2.057444 Prob(F-statistic) 0.885497
16
Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:28 Sample: 1 211 Included observations: 211
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.469590 1.196984 -0.392311 0.6952
PM 0.005484 0.007877 0.696142 0.4871 B10 -2.14E-06 3.54E-06 -0.602797 0.5473
GV10 3.564203 1.784060 1.997805 0.0470 R-squared 0.020397 Mean dependent var 0.793072
Adjusted R-squared 0.006200 S.D. dependent var 10.36380 S.E. of regression 10.33162 Akaike info criterion 7.527071 Sum squared resid 22095.69 Schwarz criterion 7.590614 Log likelihood -790.1060 Hannan-Quinn criter. 7.552756 F-statistic 1.436732 Durbin-Watson stat 2.050300 Prob(F-statistic) 0.233143
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Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:49 Sample: 1 111 Included observations: 111
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.021844 0.003342 6.537136 0.0000
PM 1.77E-05 1.81E-05 0.975247 0.3316 B10 8.74E-10 8.25E-09 0.105984 0.9158
GV10 0.005684 0.005313 1.069850 0.2871 R-squared 0.017306 Mean dependent var 0.025307
Adjusted R-squared -0.010246 S.D. dependent var 0.020601 S.E. of regression 0.020706 Akaike info criterion -4.881381 Sum squared resid 0.045877 Schwarz criterion -4.783741 Log likelihood 274.9167 F-statistic 0.628121 Durbin-Watson stat 2.252878 Prob(F-statistic) 0.598400
18
Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:50 Sample: 1 111 Included observations: 111
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.028989 0.007802 3.715390 0.0003
PM -5.36E-06 4.23E-05 -0.126564 0.8995 B10 6.47E-09 1.93E-08 0.336191 0.7374
GV10 -0.009184 0.012406 -0.740296 0.4607 R-squared 0.005447 Mean dependent var 0.026965
Adjusted R-squared -0.022438 S.D. dependent var 0.047814 S.E. of regression 0.048348 Akaike info criterion -3.185425 Sum squared resid 0.250113 Schwarz criterion -3.087785 Log likelihood 180.7911 F-statistic 0.195337 Durbin-Watson stat 2.000414 Prob(F-statistic) 0.899372
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Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:43 Sample: 1 282 Included observations: 282
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.035443 0.005233 6.772488 0.0000
PM -1.02E-06 1.42E-05 -0.072033 0.9426 B10 -3.06E-08 3.57E-08 -0.857821 0.3917
GV10 0.012369 0.011002 1.124236 0.2619 R-squared 0.006517 Mean dependent var 0.036289
Adjusted R-squared -0.004205 S.D. dependent var 0.063995 S.E. of regression 0.064129 Akaike info criterion -2.641749 Sum squared resid 1.143292 Schwarz criterion -2.590091 Log likelihood 376.4866 Hannan-Quinn criter. -2.621033 F-statistic 0.607826 Durbin-Watson stat 2.064561 Prob(F-statistic) 0.610422
20
Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:24 Sample: 1 282 Included observations: 282
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.091904 0.033694 2.727577 0.0068
PM -1.14E-05 9.15E-05 -0.124366 0.9011 B10 -1.49E-07 2.30E-07 -0.647427 0.5179
GV10 -0.056096 0.070836 -0.791919 0.4291 R-squared 0.004219 Mean dependent var 0.070904
Adjusted R-squared -0.006526 S.D. dependent var 0.411544 S.E. of regression 0.412885 Akaike info criterion 1.082788 Sum squared resid 47.39178 Schwarz criterion 1.134446 Log likelihood -148.6730 Hannan-Quinn criter. 1.103503 F-statistic 0.392652 Durbin-Watson stat 1.994260 Prob(F-statistic) 0.758387
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Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:43 Sample: 1 175 Included observations: 175
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.020992 0.003399 6.175477 0.0000
PM 4.82E-05 2.48E-05 1.945418 0.0534 B10 -7.70E-09 1.04E-08 -0.740323 0.4601
GV10 -0.005859 0.003351 -1.748577 0.0822 R-squared 0.034245 Mean dependent var 0.025529
Adjusted R-squared 0.017302 S.D. dependent var 0.015729 S.E. of regression 0.015593 Akaike info criterion -5.461456 Sum squared resid 0.041575 Schwarz criterion -5.389118 Log likelihood 481.8774 F-statistic 2.021193 Durbin-Watson stat 1.995887 Prob(F-statistic) 0.112790
22
Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi
Dependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:44 Sample: 1 175 Included observations: 175
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.037175 0.007055 5.269094 0.0000
PM -5.36E-05 5.14E-05 -1.042728 0.2985 B10 -1.71E-08 2.16E-08 -0.791201 0.4299
GV10 0.004534 0.006954 0.651993 0.5153 R-squared 0.011873 Mean dependent var 0.030067
Adjusted R-squared -0.005463 S.D. dependent var 0.032275 S.E. of regression 0.032363 Akaike info criterion -4.001025 Sum squared resid 0.179097 Schwarz criterion -3.928687 Log likelihood 354.0896 F-statistic 0.684888 Durbin-Watson stat 1.749414 Prob(F-statistic) 0.562428
23
Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εiDependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:35 Sample: 1 12 Included observations: 12
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.063419 0.039324 -1.612720 0.1455
PM 0.000322 0.000184 1.756446 0.1171 B10 9.33E-09 1.61E-08 0.579279 0.5783 MIX -0.100349 0.057674 -1.739943 0.1201
R-squared 0.325559 Mean dependent var 0.003417
Adjusted R-squared 0.072644 S.D. dependent var 0.037989 S.E. of regression 0.036583 Akaike info criterion -3.517254 Sum squared resid 0.010707 Schwarz criterion -3.355619 Log likelihood 25.10353 Hannan-Quinn criter. -3.577098 F-statistic 1.287226 Durbin-Watson stat 1.661707 Prob(F-statistic) 0.343232
24
Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi
Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 00:34 Sample: 1 12 Included observations: 12
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.028061 0.026968 1.040525 0.3285
PM -2.29E-05 0.000126 -0.181713 0.8603 B10 -6.62E-10 1.10E-08 -0.059899 0.9537 MIX 0.021716 0.039551 0.549063 0.5979
R-squared 0.077325 Mean dependent var 0.025981
Adjusted R-squared -0.268678 S.D. dependent var 0.022274 S.E. of regression 0.025088 Akaike info criterion -4.271657 Sum squared resid 0.005035 Schwarz criterion -4.110021 Log likelihood 29.62994 Hannan-Quinn criter. -4.331500 F-statistic 0.223480 Durbin-Watson stat 2.416948 Prob(F-statistic) 0.877470
25
Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers
VC10i = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εiDependent Variable: VC10 Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:56 Sample: 1 7 Included observations: 7
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.014078 0.053035 0.265456 0.8079
PM 1.22E-06 0.000264 0.004624 0.9966 B10 2.58E-09 1.46E-08 0.177139 0.8707 MIX -0.021286 0.074995 -0.283832 0.7950
R-squared 0.140810 Mean dependent var 0.012594
Adjusted R-squared -0.718380 S.D. dependent var 0.022314 S.E. of regression 0.029251 Akaike info criterion -3.930235 Sum squared resid 0.002567 Schwarz criterion -3.961144 Log likelihood 17.75582 F-statistic 0.163887 Durbin-Watson stat 2.028125 Prob(F-statistic) 0.914189
26
Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers
VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi
Dependent Variable: VCT Method: Least Squares Date: 08/31/11 Time: 11:54 Sample: 1 7 Included observations: 7
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.018280 0.031288 0.584253 0.6001
PM 4.95E-05 0.000156 0.317172 0.7719 B10 -2.49E-09 8.59E-09 -0.289972 0.7907 MIX -0.009360 0.044244 -0.211561 0.8460
R-squared 0.062080 Mean dependent var 0.026976
Adjusted R-squared -0.875841 S.D. dependent var 0.012600 S.E. of regression 0.017257 Akaike info criterion -4.985660 Sum squared resid 0.000893 Schwarz criterion -5.016568 Log likelihood 21.44981 F-statistic 0.066189 Durbin-Watson stat 1.217397 Prob(F-statistic) 0.974236
27
• Com base nos dados e nas regressões estimadas ainda não é possível avaliar em que medida as despesas médico-hospitalares das OPS são influenciadas pela modalidade ou pelo porte;
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II – Fator de Eventos Exógenos (Y) II – Fator de Eventos Exógenos (Y)
29
Metodologias Disponíveis:
1 – Simulação
•Obtenção da frequência de utilização (OMS, SUS, Saúde Suplementar)•Obtenção de informações de preços de mercado de novas inclusões•Obtenção de dados da taxa de substituição de tratamentos (Ex. Qual a taxa de substituição de raio-X por Tomografia Computadorizada?)
2 – Séries Temporais
•Obtenção de série histórica de custos e/ou variação•Testes de quebras estruturais (teste de Chow, Andrews – janela variável)
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Premissas:
- Capturar efeitos ex ante (simulação) e ex post (série temporal)
Possíveis fatores exógenos:
i) Modificações no Rol;
ii) Envelhecimento populacional – efeitos não precificados;
iii) Aumento de frequência;
iv) Decisões judiciais que impeçam a aplicação de reajustes.
Premissas:
- Capturar efeitos ex ante (simulação) e ex post (série temporal)
Possíveis fatores exógenos:
i) Modificações no Rol;
ii) Envelhecimento populacional – efeitos não precificados;
iii) Aumento de frequência;
iv) Decisões judiciais que impeçam a aplicação de reajustes.
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