БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РК: Итоги i полугодия 2017 Г. · Итоги i...

1

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РК:

Итоги I полугодия 2017 Г.

Аналитики: Айдаралиева Жанар

Ким Игорь

[email protected]

[email protected]

Август 2017

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

АНАЛИЗ АКТИВОВ БВУ РК

Активы банков второго уровня по состоянию на 01.07.2017 составили 25 142 млрд. тенге.

С начала года активы БВУ упали на 1,6%. Годовой прирост активов за 6 месяцев 2017 года

составил 2,9%. Темпы роста активов БВУ сократились с 2016 года. Если рост активов БВУ

в 2015 году составил 30,4%, когда был достигнут максимальный прирост за последние 5

лет, то в 2016 году наблюдается замедление роста активов на уровне 7,5%.

Источник: НБ РК

Замедление роста активов БВУ обусловлено снижением деловой и потребительской

активности бизнеса и населения. Рост ВВП Казахстана в 2016 году составил 1%, против

роста в 1,2% в 2015 году и в 4,2% в 2014 году. К тому же условия кредитования

ужесточились как с точки зрения требований к заемщикам, так и с точки зрения процентных

ставок, которые повысились вместе с инфляцией. Инфляция по итогам 2016 года составила

8,5%, в 2015 году – 13,6%.

Источники:Всемирный банк, НБ РК

Рост кредитов БВУ экономике в 2016 году замедлился на 0,27%, против 4,7% в 2016 году и 7,21% в

2014 году. Годовой прирост выданных кредитов БВУ экономике в первом полугодии 2017 года

составил 1,97% и достиг 12 792 млрд. тенге на 01.07.2017 г.

13 870 15 463

18 239

23 784 25 561 25 142

8,2%11,5%

18,0%

30,4%

7,5%

-1,6% -5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2012 2013 2014 2015 2016 01.07.2017

Активы БВУ в млрд. тенге в 2012 г. - 6 М 2017 г.

Активы, млрд. тенге Изменение к предыдущему периоду, %

6%4,80%

7,40%

13,60%

8,50%7,50%

4,80%

6%

4,20%

1,20% 1%

4,20%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2012 2013 2014 2015 2016 1-ое полугодие 2017

Рост ВВП и инфляция в Казахтане в 2012 г. - 6 М 2017 г.

Инфляция % Рост ВВП %

3



По итогам 6 месяцев 2017 года крупнейшими банками являются АО «Народный банк

Казахстана» с долей рынка в 18,7% и АО «Казкоммерцбанк» с долей рынка в 18,3%.

Совокупная доля АО «Народный банк Казахстан» с учетом его участия в АО «Altyn Bank»

и АО «Казкоммерцбанк» составляет 38,9% от общего объема рынка.

В десятку крупнейших банков входят также АО «Цеснабанк» (8,6%), ДБ АО «Сбербанк»

(6,7%), АО «Forte Bank» (5,3%), АО «АТФ Банк» (5,2%), АО «Kaspi Bank» (5,1%), АО «Банк

ЦентрКредит» (4,9%), АО «Евразийский Банк» (4,1%), АО «Банк «Bank RBK» (4%).

7 102 691 7 665 412 8 090 838 8 510 6568 668 542

2 855 349

3 626 1374 014 846

4 163 589 4 039 782

13,40% 13,39%

7,21%

4,70%

0,27%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

2012 2013 2014 2015 2016

Кредиты выданные БВУ в 2013-2016 г.г., в млн. тенге

небанковским юридическим лицам физическим лицам Динамика роста кредитов, г/г, %

8 464 561 8 489 875

3 991 378 4 211 732

1-ое полугодие 2016 1-ое полугодие 2017

Кредиты выданные БВУ 6 М 2016 - 6 М 2017 г., в млн. тенге

небанковским юридическим лицам физическим лицам

+1,97%

4


Максимальный рост активов в 2016 году наблюдается у АО «Банк Астаны». Активы банка

выросли на 38,4% от 224 052 млн. тенге на 01.01.2016 г. до 363 558 млн. тенге на 01.01.2017

г. В пятерку лидеров рынка по росту активов входят АО «Банк Астаны» (38,4%), АО ДБ

«Банк Китая в Казахстане» (34,3%), АО «Qazaq Banki» (26,4%), АО «Ситибанк Казахстана»

(24,3%), АО «Жилстройсбербанк» (24,9%).

В пятерку БВУ с максимальным уровнем снижения активов в 2016 году входят АО «ТПБ

Китая в г. Алматы» (-106,5%), АО «Исламский Банк «Al Hilal» (-25,9%), АО «Capital Bank

Kazakhstna» (-18,7%), АО ДБ «НБ Пакистана в Казахстане» (-7,2%), АО «Банк

ЦентрКредит» (-5,9%).

За первые 6 месяцев 2017 года высокий темп роста показали АО «ТПБ Китая в г. Алматы»

(38,9%), АО «Tengri Bank» (21,6%), АО «Altyn Bank» (21,2%), АО «Шинхан Банк

Казахстана» (14,1%), АО «Жилстройсбербанк» (10,4%). Негативную динамику роста

активов в первой половине 2017 года показали АО "Банк ЭкспоКредит" (-84,3%), АО "Delta

Bank" (-58,3%), АО "AsiaCredit Bank (-53,9%), ДО АО Банк ВТБ (-19,4%), АО "ДБ "КЗИ

БАНК" (-11,3%).

АО "Народный Банк Казахстана"

19%

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

18%

АО "Цеснабанк"9%

ДБ АО "Сбербанк"7%

АО "АТФБанк"5%

АО "Банк ЦентрКредит"5%

АО "ForteBank"5%

АО "KASPI BANK"5%

АО "Банк "Bank RBK"4%

АО "Евразийский Банк"…

Прочие19%

Доля БВУ по объему активов на 01.07.2017 г.

5


-107%

-26%

-19%

-7%

-6%

-4%

-4%

-4%

-4%

0%

3%

4%

6%

7%

11%

11%

11%

12%

13%

14%

16%

17%

17%

18%

19%

19%

24%

25%

26%

34%

38%

39%

-3%

-5%

2%

-11%

4%

4%

-6%

6%

-11%

-58%

1%

-54%

4%

21%

-2%

-19%

-5%

8%

-2%

2%

-4%

-10%

6%

14%

10%

10%

5%

-6%

8%

-10%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

АО "ТПБ Китая в г.Алматы"

АО "Исламский Банк "Al Hilal"

АО "Capital Bank Kazakhstan"

АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане

АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Евразийский Банк"

АО "Заман-Банк"


АО "KASPI BANK"

АО "ДБ "КЗИ БАНК"

АО "Delta Bank"

ДБ АО "Сбербанк"

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

АО "Цеснабанк"

АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана")

АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

АО "АТФБанк"

АО "ForteBank"

АО "Банк "Bank RBK"

АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"


АО "Нурбанк"

АО "Банк Kassa Nova"

АО "Шинхан Банк Казахстан"

ДБ АО "Банк Хоум Кредит"

АО "Жилстройсбербанк Казахстана"

АО "Ситибанк Казахстан"

АО "Qazaq Banki"

АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"

АО "Банк "Астаны"

ДИНАМИКА РОСТА АКТИВОВ БВУ В 2016 ГОДУ И С НАЧАЛА 2017 ГОДА

Изм. в 2016 г. г/г, % Изм. с начала 2017 г.,%

6

АНАЛИЗ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ

Объем ссудного портфеля на 01.07.2017 г. составил 15 533 млрд. тенге, показав прирост с

начала года на 0,14%. Годовой прирост ссудного портфеля в 2016 году составил 2,8%,

15 510 млрд. тенге на 01.01.2017 г., против 15 553 млрд. тенге на 01.01.2016 г.

Крупнейшим игороком в банковском секторе по величине ссудного портфеля является АО

«Казкоммерцбанк» с долей рынка в 22,6%. На втором месте находится АО «Народный банк

Казахстана» (15,4%), на третьем АО «Цеснабанк» (10,6%), на четвертом ДБ АО «Сбербанк»

(6,8%), на пятом АО «KASPI Bank» (5,7%).


Наибольший рост ссудного портфеля в 2016 году показали АО "Qazaq Banki" (26,9%), АО

"Банк "Астаны" (24,1%), АО "Altyn Bank" (22,8%), АО "ДБ "КЗИ БАНК" (18,9%), АО

"ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" (17,9). В первые 6 месяцев 2017 года максимальный

прирост ссудного портфеля показали АО "ТПБ Китая в г.Алматы" (38,9%), АО "Tengri

Bank" (21,6%), АО "Altyn Bank" (21,2%), АО "Шинхан Банк Казахстан" (14,1%), АО

"Жилстройсбербанк Казахстана" (10,4%).


15%


23%

АО "Цеснабанк"11%

ДБ АО "Сбербанк"7%

АО "АТФБанк"5%

АО "Банк ЦентрКредит"5%

АО "ForteBank"3%

АО "KASPI BANK"6%

АО "Банк "Bank RBK"5%

АО "Евразийский Банк"4%

Прочие16%

Судный портфель БВУ на 01.07.2017 г.

7


-171%

-43%

-28%

-27%

-14%

-13%

-11%

-11%

-8%

-7%

-7%

-3%

-3%

-1%

0%

1%

1%

4%

5%

6%

8%

10%

10%

12%

13%

14%

17,9%

18,9%

22,8%

24,1%

26,9%

6%

-8%

-4%

33%

-11%

8%

-5%

-3%

-8%

-6%

6%

-35%

11%

6%

-5%

8%

-4%

1%

-3%

1%

12%

-30%

1%

-2%

-7%

11%

-14%

-10%

-10%

5%

3%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%













АО "KASPI BANK"

АО "ForteBank"








АО "Delta Bank"









АО "Qazaq Banki"

ДИНАМИКА РОСТА ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БВУ В 2016 ГОДУ И С НАЧАЛА 2017 ГОДА

Изм. в 2016 г. г/г, % Изм. с начала 2017 г., %

8

По данным НБ РК на 01.07.2017 года 28,3% выданных кредитов являются просроченными.

10,7% из выданных кредитов имеют просрочку более 90 дней. В топ 5 банков с высокой

долей просроченный займов входят АО «Delta Bank» (99,7%), АО «Казкоммерцбанк»

(70,9%), АО «Заман-Банк» (38,3%), АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (33,2%), Ао «Банк

«Астаны» (24,6%).

В топ 5 банков с низкой долей просроченных займов входят АО «Эксимбанк Казахстана»

(1,89%), АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2,01%), АО «Altyn Bank» (3,5%), АО «Tengri

Bank» (3,7%), АО «Шинхан банк Казахстана» (5,3%).


1,89%

2,01%

3,48%

3,67%

5,29%

5,54%

9,78%

10,30%

10,40%

11,02%

11,65%

13,94%

14,05%

15,13%

15,27%

15,57%

16,18%

16,33%

16,87%

17,96%

19,45%

19,83%

22,14%

23,69%

24,62%

33,24%

38,28%

70,85%

99,73%



АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк …

АО "Tengri Bank"








АО "Qazaq Banki"

АО "KASPI BANK"

АО "ForteBank"















АО "Delta Bank"

Качество ссудного портфеля БВУ на 01.07.2017 г.

Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней Кредиты с просрочкой платежей

9

На данный момент лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие

банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank» приостановлены.

Напомним, что активы и обязательства, лишившегося лицензий АО «Казинвестбанк», в

начале года были переданы АО ДБ «Альфа Банк».

По качеству ссудного портфеля АО «Казкоммерцбанк» мы ожиадем улучшения, в силу

погашения АО «БТА Банком» своей задолженности перед АО «Казкоммерцбанк».

В числе банков с уровнем неработающих кредитов выше 10% по расчетам НБ РК значатся

ДБ АО «Сбербанк» (10,78%), АО «Казкоммерцбанк» (11,14%), ДБ АО «Банк ВТБ

Казахстан» (14,11%), АО ДБ «НБ Пакистана в Казахстане» (33,19%) и АО «Delta Bank»

(98,31%). Согласно требованию НБ РК с 1 января 2018 года доля неработающих кредитов

БВУ не должна превышать 10%.

АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БВУ

Объем вкладов БВУ на 01.07.2017 года составил 16 816 млрд. тенге. На долю 10

крупнейших банков приходится 81,5% всех депозитов.


В первом полугодии 2017 года наибольший прирост вкладов сложился у АО «Шинхан Банк

Казахстан» (95,8%), АО «Tengri Bank» (88,3%), ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (79,1%).

Существенное снижение владов наблюдается у АО «Delta Bank» (-58,3%), АО «Банк

ЭкспоКредит» (-51,9%), АО «AsiaCredit Bank» (-47,5%).

20,14%

15,66%

9,00%

7,06%

5,74%

5,69%

5,47%

5,16%

4,26%

3,38%

18,46%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%






АО "ForteBank"


АО "KASPI BANK"



Прочее

Доля вкладов БВУ на 01.07.2017 г.

10


95,80%

88,28%

79,08%

39,06%

31,69%

31,61%

28,20%

25,09%

23,75%

21,62%

16,37%

16,15%

15,57%

10,12%

9,83%

8,37%

6,31%

5,03%

4,67%

-1,09%

-1,31%

-1,81%

-2,40%

-7,84%

-13,35%

-15,57%

-21,34%

-21,72%

-32,98%

-33,36%

-47,50%

-51,91%

-58,27%


АО "Tengri Bank"








АО "ForteBank"


АО "KASPI BANK"









АО "Qazaq Banki"











АО "Банк ЭкспоКредит"

АО "Delta Bank"

Динамика роста вкладов БВУ 6 М 2017 г./6 М 2017 г.

11

Анализ валютной структуры депозитов показал, что в 2012 году большая часть депозитов

концентрировалась в национальной валюте (70,2%), тогда как в иностранной валюте

хранилась третья часть всего объема (29,8%). Наблюдается снижение спроса на

национальную валюту начиная с 2013 года. Ввиду второй волны девальвации национальной

валюты в 2015 в Казахстане объем депозитов в иностранной валюте вырос на 75,6% по

отношению к 2012 году. Депозиты в национальной валюте составили 31% от всех

депозитов, в иностранной валюте – 69%. С мая 2016 года, базовая ставка НБ РК снижается,

тем самым замедляя темп роста сбережений в национальной валюте. В 1-м полугодии 2017

года, депозиты в иностранной валюте – 49,4%, в национальной валюте – 50,6%.


Источники: НБ РК

6 311 613 6 314 138

5 199 3194 952 306

8 238 313 9 021 439

2 683 122

3 771 7206 494 917

11 018 525

9 925 514

8 838 629

0,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

100,000%

2012 2013 2014 2015 2016 1-ое полугодие 2017

Валютная структура депозитов БВУ 2012 г.-6 М 2017 г. в млн.тенге

в национальной валюте: в иностранной валюте:

12

16

17 17

15 15

13 1312,5

12 12

11 1110,5 10,5 10,25

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Размер базовой ставки НБ РК сентябрь 2016 г.- август 2017 г., %

12

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ БВУ

По итогам 6 месяцев 2017 года макисмальный рост чистого дохода сложился у АО «Банк

ЭкспоКредит» на уровне 654%. Доходы, связанные с получением вознаграждения, АО

«Банк Экспокредит» в период с мая 2015 г. по апрель 2016 г. сократились в 4 раза. По

второму же году, т.е. с мая 2016 г. по апрель 2017 г., наблюдается рост в 5 раз. Мы

предполагаем, что снижение доходов, связанных с получением вознаграждения, АО «Банк

Экспокредит» обусловлено сокращением кредитования в период 2015-2016 гг., что, в свою

очередь, вероятнее всего, обусловлено изменениями, произошедшими в банке за последние

два года: покупка АО ДБ «RBS (Kazakhstan) и последующий ребрендинг. Начиная со 2-го

полугодия 2016 г. наблюдается рост доходов, который мы связываем с активизацией

кредитной деятельности банка. Ряд банков в числе лидеров по росту чистого дохода

находятся на стадии развития.



Процентная маржа 10 крупнейших банков колеблется от 3% до 6%. Это банки с умеренным

темпом роста активов и качеством ссудного портфеля на приемлемом уровне.

Макисмальный уровень процентной маржи на 01.07.2017 г. сложился у ДБ АО "Банк Хоум

33,5%

34,4%

34,6%

34,6%

68,4%

81,0%

81,1%

85,3%

86,1%

654,0%

0,0% 100,0% 200,0% 300,0% 400,0% 500,0% 600,0% 700,0%



АО "Qazaq Banki"

АО "Delta Bank"




АО "ForteBank"

АО "Tengri Bank"

АО "Банк ЭкспоКредит"

Рост чистого дохода БВУ, связанного с получением вознаграждения 6 М 2017 г/6 М2016 г

2,96%

2,98%

3,20%

4,13%

4,53%

4,60%

4,73%

4,94%

5,00%

5,65%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%









АО "ForteBank"

АО "KASPI BANK"

Процентная маржа по 10 крупнейшим банкам на 01.07.2017

13

Кредит" (23,9%), АО "Заман-Банк" (12,5%). В случае с ДБ АО "Банк Хоум Кредит" данное

лидерство связано с политикой банка направленной на кредитование МСБ, а также

физических лиц, что является высокодоходным, но в то же время сопряженно с

возможными рисками возникновения проблемных кредитов (NPL). АО "Заман-Банк", в

свою очередь, демонстрирует высокое значение процентной маржи, по причине низкого

показателя расходов, связанных с выплатой вознаграждения к обязательствам. Данный

банк не имеет большого объема обязательств, так как по большей части фондируется за счет

собственного капитала.


Аналогичная ситуация наблюдается по процентному спрэду, где показатели крупных

банков находятся на среднерыночном уровне (3,76%). Среди лидеров по показателю

процентного спрэда значатся ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (17,9%) и АО «Заман-Банк»

(10,9%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

22.08.2017 года базовая ставка НБ РК была снижена до 10,25%. Согласно заявлению НБ РК

«политика Национального банка будет содействовать мерам правительства в достижении

целевых параметров экономического роста, в частности, процентная политика будет

направлена на поддержание базовой ставки в реальном выражении на уровне,

сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста, то есть

не выше 4%». Дальнейшее снижение базовой ставки создаст условия для смягчения

условий кредитования экономики. Снижение процентных ставок по кредитам, по нашим

ожиданиям, приведет к восстановлению темпов роста ссудного портфеля и росту

кредитования. Оживлению кредитования также должна способствовать новая программа

НБ РК по капитализации БВУ в виде предоставления субординированного долга

на возвратной основе. Рост новых кредитов вместе с очищением портфеля неработающих

кредитов, по нашему мнению отразится положительным образом на доходности банков.

2,50%

2,69%

3,12%

3,20%

3,73%

4,14%

4,58%

4,92%

5,31%

5,43%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%








АО "KASPI BANK"


АО "ForteBank"

Процентный спрэд по 10 крупнейшим банкам на 01.07.2017 г

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РК: Итоги i полугодия 2017 Г. · Итоги i...

Documents