図 1 (a) rho = 0...risk differrence v.s. portfolio λ ÿ Ñ ^ Ñ x...
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図 1 (a) rho = 0
図 1 (b) rho = 0.5
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
HHI v.s. Portfolio λ
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
HHI v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 1 (c) rho = 0.8
図 1 (d) rho = 0.8 Dのみ rho = -0.8
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
HHI v.s. Portfolio λ
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
HHI v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 2 (a) rho = 0
図 2 (b) rho = 0.5
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
HHI v.s. Total Risk
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
HHI v.s. Total Risk
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 2 (c) rho = 0.8
図 2 (d) rho = 0.8 Dのみ rho = -0.8
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
HHI v.s. Total Risk
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
HHI v.s. Total Risk
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 3 (a) rho = 0
図 3 (b) rho = 0.5
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
Deviated Area v.s. Portfolio λ
0.0E+00
1.0E-04
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5.0E-04
6.0E-04
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0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
Deviated Area v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 3 (c) rho = 0.8
図 3 (d) rho = 0.8 Dのみ rho = -0.8
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
Deviated Area v.s. Portfolio λ
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
Deviated Area v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 4 (a) rho = 0
図 4 (b) rho = 0.5
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
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8.0E-04
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Gini coefficient v.s. Portfolio λ
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0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Gini coefficient v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 4 (c) rho = 0.8
図 4 (d) rho = 0.8 Dのみ rho = -0.8
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
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Gini coefficient v.s. Portfolio λ
0.0E+00
1.0E-04
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7.0E-04
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0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Gini coefficient v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 5 (a) rho = 0
図 5 (b) rho = 0.5
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.0005 0.001 0.0015 0.002
Deviation v.s. Portfolio λ
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1.0E-04
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0.00E+00 5.00E-04 1.00E-03 1.50E-03 2.00E-03
Deviation v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 5 (c) rho = 0.8
図 5 (d) rho = 0.8 Dのみ rho = -0.8
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0.00E+00 5.00E-04 1.00E-03 1.50E-03 2.00E-03
Deviation v.s. Portfolio λ
0.0E+00
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2.0E-04
3.0E-04
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5.0E-04
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0.00E+00 5.00E-04 1.00E-03 1.50E-03 2.00E-03
Deviation v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 6 (a) rho = 0
図 6 (b) rho = 0.5
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
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5.0E-04
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0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
Risk Differrence v.s. Portfolio λ
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
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0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
Risk Differrence v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞
図 6 (c) rho = 0.8
図 6 (d) rho = 0.8 Dのみ rho = -0.8
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
Risk Differrence v.s. Portfolio λ
0.0E+00
1.0E-04
2.0E-04
3.0E-04
4.0E-04
5.0E-04
6.0E-04
7.0E-04
8.0E-04
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
Risk Differrence v.s. Portfolio λ
＜金融庁金融研究センター ディスカッションペーパーDP2017-２ （2017年７月）＞