Dell Statistica /

Case presentatie Novum Bank

Transform ProtectConnect Inform

Donderdag 6 November, Zaal 5, 11:45 – 12:30

Robert Kool / Benelux Manager

rkool@statsoft.nl

Joop Bruinzeel / Chief Credit Risk Officer

joop.bruinzeel@novumbankgroup.com

Filip ten Bruggencate / Credit Risk Analyst

Niels Jansen / Credit Risk Analyst

Donderdag 6 November, Zaal 5, 11:45 – 12:30

1 2 3Introductie PlatformOplossingen

Agenda

4Novum

Bank

15 6Business

Proces

Case

presentatie

Introductie

Opgericht in 1984Gedegen kennis van statistics & analytics

Meer dan1.000.000 Dell Statistica Process Monitoring &

Quality Control

Flexibel & schaalbaarGeen black-box, makkelijkinpasbaar

Ruim 14.000 functiesOngekend in gemak, precisie en snelheid

1.000.000 gebruikers

Ervaring, vele Use Cases en Best Practices

Dell StatisticaQuality Control

Grootste leverancier van enterprise-wide solutions

Open standaardenVoorkomt vendor lock-in

Credibility

Leadership

Rijke Functionaliteit

Highest value/price ranking

• Breadth & depth of functionality

• Easy to use & integrated

Easy to use

Highest rating in customer satisfaction

• Highest likelihood of continued use

• #1 in overall tool satisfaction

Magic Quadrant Advanced Analytics

One of the highest evaluations for

product reliability & upgrade

experience

• Wide range of functionality

• Speed of model development & build large

numbers of models

• Support for wide variety of data types • Easy to use & integrated

• Open standards & integration

• Superior Customer SupportFlexibel, schaalbaar,

open architectuur

Big Data Predictive Analytics

Goes deep on algorithms

• Comprehensive library of algorithms

• Very strong in vertical use cases

Aansprekende TCO

• Support for wide variety of data types

(including unstructured data)

Dresner Advisory

Advanced and Predictive Analytics

Market Study• Differentiator in Data Preperation, Usability,

Scalability and Integration

• Easy to use & integrated

• Statistica, IBM and SAS tied for second place

Most user friendly toolset

Wave

It does pretty well everything a

data scientist might require

Practice Testing & Benchmarking

Hoe valt het het beste resultaat

(bij verandering) te behalen?

Wat zegt ons deze data?

Wat is de

voorspellende waarde?

Welk patroon kunnen

we ontdekken?

Business Value

--

+

predictivemodeling

unsupervised learning

Optimalisatie(regels en modellen)

-

-

Onderscheidend

Blijvendonderscheidend

Analytics in perspectief

we ontdekken?

Wat als deze trend

zich voortzet?

Wat kan gebeuren?

Welke acties zijn benodigd?

Wat is exact het probleem?

Hoe vaak en waar?

Wat is er gebeurd? Complexiteit-

-

-

-

-

- - +

standaardrapportage

ad hoc rapportageQuery / OLAP

signalering

simulatie

forecasting-

Redelijkconcurrerend

Concurrerend

Onderscheidend

1980 1990 2000 2010 2020

-Omzet verhoging

-Klantenbehoud

-Customer Insight

-Omzet verhoging

-Klantenbehoud

-Customer Insight

-Risico beheer

-Schade preventie

-Winst optimalisatie

-Risico beheer

-Schade preventie

-Winst optimalisatie

-Procesoptimalisatie

-Reductiecomplexiteit

-Kostenbeheersing

-Procesoptimalisatie

-Reductiecomplexiteit

-Kostenbeheersing

-Efficiency

verbetering

-Regulatory

compliance

-Efficiency

verbetering

-Regulatory

compliance

-Kostenverlaging

-Continue Proces/ kwaliteits-verbetering

-Kostenverlaging

-Continue Proces/ kwaliteits-verbetering

MarketingFinance Healthcare Pharma Manufacturing

Predictive Analytics toegepast in verticals

-Kostenbeheersing-Kostenbeheersing

• Churn Analysis

• Cross-Sell/Up-Sell

• Customer Loyalty

• Market basket analysis

• Up-Lift/Net-Lift Modeling

• Best Next Action

• Risk Management

• Credit scoring

• Scorecard

• Customer analytics

• Fraude detectie

• Churn analysis

• SOX

• Claims management

• Patient safety

• Risico preventie

• Fraude detectie

• Medical Parameter

Monitoring

• Predicting Patient

Outcomes

• Product traceability

• Stability Analysis

• Shelf-Life estimation

• Validated reporting

• Regulatory Compliance

• Quality by Design

• Statistical Process Control

• Six Sigma

• Root Cause Analysis

• Pred. Failure Analysis

• Design of Experiments

• Predictive Maintenance

Danske Bank heeft Statistica geimplementeerdvoor Risk Management en Marketing Intelligence

Statistica Decision Platform stelde Danske

Bank in staat om het bestaande SAS-based

Risk- and Credit-scoring platform te

Statistica Decision Platform stelde Danske

Bank in staat om het bestaande SAS-based

Risk- and Credit-scoring platform te “In een steeds complexere omgeving van “In een steeds complexere omgeving van Risk- and Credit-scoring platform te

upgraden om actie-gericht inzicht te

verkrijgen m.b.t. complexe vraagstukken.

• (Risk) modeling en model life-cycle

management

• Efficiente model deployment van ontwikkel-

t/m produktie omgeving

• Snelle Batch en Real-time scoring van

klantgegevens

Risk- and Credit-scoring platform te

upgraden om actie-gericht inzicht te

verkrijgen m.b.t. complexe vraagstukken.

• (Risk) modeling en model life-cycle

management

• Efficiente model deployment van ontwikkel-

t/m produktie omgeving

• Snelle Batch en Real-time scoring van

klantgegevens

“In een steeds complexere omgeving van

risico modellen, is Statistica goed toegerust

om met de huidige big data uitdagingen om

te gaan”

“…Statistica is een leading edge analytical

software platform. Eenvoudige integratie

met de bestaande IT omgeving gaat samen

met een top performance”Jens Chr. Ipsen

Vice President and Development Manager

Risk Management Systems

“In een steeds complexere omgeving van

risico modellen, is Statistica goed toegerust

om met de huidige big data uitdagingen om

te gaan”

“…Statistica is een leading edge analytical

software platform. Eenvoudige integratie

met de bestaande IT omgeving gaat samen

met een top performance”Jens Chr. Ipsen

Vice President and Development Manager

Risk Management Systems

Statistica Business Oplossing

Leading-edge

predictive analytics Hoge nauwkeurigheid

Enterprise-wide Bedrijfsbreed inzetbaar

Open, standards-

based platform Eenvoudig te configureren

en parametriseren

Connects and

interactsDatabronnen en systemen

makkelijk te integreren

Version control en

life cycle mngtManageable analytics

Real-timeGefundeerde beslissingen

bij actueel inzicht

Integrated

workflow Model & Rules-based

Leverages existing

data and IT Voorkom vendor lock-in

Meer dan 1 miljoen gebruikersMeer dan 1 miljoen gebruikers

Statistica Platform

RDBMS OSI PI Data

warehouseFlat files SharePointHadoop NoSQL

Statistica ETL Web Based Data Entry In-database processing

Analyse Technieken Statistica

Clustering &

segmentatieGrouping and dividing objects

so like objects are similar to

each other

Text AnalyticsStatistical, linguistic, and

machine learning to turn text

into numbers

Decision TreesMap every conceivable

Optimalisatie &

simulatieAnalyticsMap every conceivable

outcome to every decision

Predictive Models &

ForecastingUsing current and historical

data to predict the future

simulatieMathematically determining

the best possible outcome

given all the possibilities

and constraints

Machine LearningGetting computers to act

without being explicitly

programmed to do so

Analytics

Visual Analytics

Scorecard

1.

Data Preperatie

2.

Modelbouw

3.

Evalueer en pas score model aan

4.

Monitor

5.

Deployment naarBatch/Real-Time

Score server

Workspace

Model en Decision Lifecycle

Data

PreparatieModel

Bouw

Model

Evaluatie &

Vergelijking

Champion

Selectie

Model

MonitoringModel

Management

Rules

Management

Conditional

Scoring

• Full European Banking License

• HQ in Malta

• No branch offices

• Online bank

• Prepaid debit cards

Novum Bank

• Prepaid debit cards

• Short term credit

• Credit scoring: risk management � kwantitatief risk management

• Short term credit vs. traditional consumer credit

• Customer description

• Modern

Het Product

• Europe

• One database

• IT development

Landscape

• License conditions

– Constraints

– Regulators

– Risk appetite statement

• Doel

– Duidelijk

Trajectplanning kwantitatief risk management (1)

– Duidelijk

– Realistisch (=haalbaar & zinvol)

– 0% default = 0% profit

– Meetbaar

• QR Team

– Belangrijk

– Kennisintensief

– Ervaring

– Non QR members: Marketing, Operations, Collections, Finance, etc.

• IT infrastructure

Trajectplanning kwantitatief risk management (2)

• IT infrastructure

– Crossover

– Data gathering

• Tools

– Externe data

– Dell Statistica

• Credit risk decisioning: wel of geen lening?

• Voorspelling “good” of “bad” credit

• Beslismethodes:

– Expert judgment

– Eenvoudige regels

Case: credit scoring bij Novum Bank

– Eenvoudige regels

– Credit scoring

• Score geeft kans op “good” of “bad”

• Machine learning:

– Automatisch patronen/relaties herkennen

– Computer “leert” wat good/bad is

• Training

Credit scoring & machine learning

• Training

– Input is historische data – per klant:

› Leeftijd, inkomen, datum aanvraag, woonplaats, etc. etc.

› Externe data (Google, Facebook, etc.)

› Was dit een goede of slechte klant?

Machine learning proces

Proces in Statistica

Trainingsdata

Modellen

Voorbeeld Classification Tree

Implementatie

ModelModel Model in SQLModel in SQLProductieProductie

ModelModel Model in SQLModel in SQLomgevingomgeving

• Beter begrip van de situatie

• Ca. 10-30% extra brutomarge

• Sterk afhankelijk van:– Data-kwaliteit

– Hoeveelheid data

Resultaten vs. rule-based decisioning

– Hoeveelheid data

– Bestaande decisioning rules

Bedankt voor uw aandacht

Making the World More Productive ®

www.statsoft.nl ● www.statsoft.be

Welkom op stand NB 09