NGAN HANG BUU DI¥N LIEN VI¥T eQNG HOA xA HQI eHU NGHiA VI¥T NAMDQcl~p - T\I' do - H~nh phuc

A .r. A ::.. ? -. ,.r.

CONG BO THONG TIN VE TY LE AN TOAN VON•

THEO THONG TIT 41/2016/TT-NHNN

Ky: 31112/2020

,~ LlenVletPostBank\;I NGANHANGBUUDI~N LIENVI~T

Bao cao Cong b6 thOng tin cy I~an toan vAn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hann kern thea

Thong tu41120161TT-NHNN ngGy 3011212016 cua NHNN)

MVCLVCI P~ VI TINH TV L~ AN ToAN VONII CO cAu VON TV CO CUA

LIENVIETPOSTBANK1 cAu phan chinh v6n nr c62 Gia tri v6n ttr c6III TV L~ AN ToAN VON

Quy trinh tinh ty l~an toan v6nKe hoach v6n d6 dam bao duy tri ty l~ an toanv6n thea quy dinh cua phap lu~tTy l~ an toan v6n va tai san c6 rui ro

Rill RO TiN DVNGNQidung djnh tinh v~ RRTDT6m tiit Chinh sach quan ly rui ro tin dungDanh sach cac doanh nghiep xep hl;lngtinnhi~m dQc l~pDanh ml,lccac tfli san bao dam, bao lanh cuaben tM ba, bu trir s6 du nQibang va san phfunpMi sinh tin dl,lngdu di€u ki~n ghi nh~ giamthi6u RRTD

2 NQidung dinh lU'Q'Ilgv~ RRTD

2

3IV1ab

c

a TSCRR tin dl,lllgthea xep hl;lDgtin nhi~m dQc

l~pb TSCRR tin dl,lllgthea h~ s6 rlii roc TSCRR tin dl,lngthea nganh kinh ted TSCRR tin dl,lngthea cac bi~n pMp giam

thi6u rlii ro tin dl,lngV RUI RO HO~T DQNG1 NQidung dinh tinh v~ RRHDa Chinh sach v€ quan ly nii ro hOl;ltdQngb Ke hOl;lChduy tri hOl;ltdQngkinh doanh lien 1I,lc2 NQidung djnh lU'Q'Ilgv~ RRHDVI RUI RO TH! TRUONG1 NQidung djnh dnh v~ RRTTa Chinh sach quan ly rlii ro thi tru6ngb Chien lugc t1,r doanhc Danh ml,lcthuQc s6 kinh doanh2 NQidung dinh lU'Q'Ilgv~ RRTT

Trang1

BANGBang 1 - Co du v6n tu c6 rieng Ie, hop nhAtBang 2 - Ty l~ an toan v6n va TSCRRBang ~ - TSCRR tin dung thea xep hang tin

1222

nhiem cua cac DCTCBang 4 - TSCRR tin dung thea h~ s6 rui ro 5Bang 5 - TSCRR tin dung thea nganh kinh te 6

Trang1

25

6

813

~.:/n

55

\C~

566

6667888891212

33334

Bang 6 - TSCRR tin dung thea cac bienphap giam thi6u rui ro tin dungBang 7 - TSCRR heat dQngBang 8 - TSCRR thi tnrong

4

£~ LlenVletPostBank\;.1NGANHANGsn DI~N LIENVI~T

Bao cao Cong bA thOng tin cy I~an toan vim(Theo quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern theo

Thong tu 41120161TT-NHNN ngGy 3011212016 cuaNHNN)

I. PIL;M VI TiNH TV L~ AN TOAN'VON

Ban cong b6 thong tin v~ Ty 1~an toan v6n thai diem 31112/2020 do Ngan hang TMCP Birudien Lien Vi~t (goi t~t 1ft"LienVietPostBank" hoac "Ngan hang") l~p va cong b6 de dap irng quydinh cua ~ tai Thong tu 41/2016/TT-NHNN ban hanh ngay ~0/l2/2016 quy dinh ve ty 1~antoan v6n d6i voi ngan hang, chi nhanh ngan hang mroc ngoai (Thong tu 41). Cac thong tin trongBan cong b6 thong tin diroc LienVietPostBank thu th~p va tinh toan thea quy dinh tai Thong til 41va Quy dinh nQibQcua LienVietPostBank.

Tinh den thai diSm ngay 31112/2020, LienVietPostBank khong co cong ty con, cong ty lienket, cac cong ty duoc loai tnr khi tinh tY 1~an toan v6n hop nhk

II. CO cAu VON TV CO eVA LIENVIETPOSTBANK

1. C§u ph in ehinh v8n t1!eo ella LienVietPostBank bao g6m:

V6ncftp 1:

+ V6n di~u 19 (v6n dii duoc e~p, v6n dii gop);

+ Cae quy (Quy dv trfr b6 sung v6n di~u 1~,Quy dftu tu phat triSn nghi~p V\l, Quy dvphong tai ehinh);

+ Lqi nhu~n chua phan ph6i;

+ Th~g du v6n e6 phftn.

+ Cae khoan phai tm kh6i v6n cftp 1: Lgi the thucmg m~i.

V6ncftp2:

+ DV phong chung thea quy dinh eua Ngan hang Nha nuae (NHNN);

+ Ng thil cftp do Ngan hang phat hanh co ky h~n ill 7-10 nam, dap {mg dfty du cae di~uki~n quy dinh dUQ'etinh vao v6n cftp 2;

+ Oie khoan phai tm kh6i v6n cftp 2: Mua, dftu tu ng thil cftp eua t6 chile tin dl,lllgkhaephat hanh dap lIng dfty du di~u ki~n dS tinh vao v6n cftp 2 eua t6 chile tin d\lng do.

2. Gili trj v8n t1!eo ella LienVietPostBank

~,')'

./

IJI

Bang 1 - CO'du vAn tv co rieng Ie va hQ1>nh§t

Dcrn vj: tY il6ng

Khoan m\lc 31112/2020

Rien!! Ie BOll nh§t

V6n cip 1 14.197 14.197!---_..._----,-,"'---------,_._----,,--,,-,-,--,-""'-,,-,,--"'--''f----'''-''-----'---''-'''-'--''-''--'-'--- ""-,,--"""-,,-,--,,-,-"""'-""'-.,,""'--,,'

:J_611 ~~~, __,_,._,_, , ,,_""""""_"'''' '''__""_", ,,,,_,,_"'_" ,_,,_, "''''_''''~,:§_Q?,,_,_''__, ''' ,_}_. 8_0~_Cac khofm ml,lc giam tm khi tinh v6n tl,l co 447 447

TAng vAn to' co 17.553 17.5531

..® LlenVletPostBank\;1NGANHANGBlfiJOI~NLIENVI~T

Bao cao Cong bA thOng tin tY I~an toan vAn(Thea quy dinh tai PhI! luc 5 ban hanh kern thea

Thong (I,( 41120161TT-NHNN ngGy 3011212016 eua NHNN)

III. TY L~ ANToANVON

1. Quy trinh tinh tY l~ an toan vAn

Ngay 15/1112019 LienVietPostBank dfi ban hanh van ban s6 1028/20 19/QD-HDQT quy dinhv~ viec xay dung, y~n hanh va quan ly ty I~ an toan von, danh gia mire d? du von va diroc sua d6i,thay th€ bang van ban s6 54120211QD-HDQT ngay 0110212021 quy dinh v~ xay dung, van hanh vaquan Iy tY I~ an toan von, Van ban dfi cu thS hoa mot s6 noi dung chinh trong quy trinh toan ty I~ an

toan v6n nhir sau:

Thu thap thong tin: Cac thong tin diroc t~p trung tir kho dfr lieu cua LienVietPostBank trenco sa t6i da hoa viec tu dong cac thong tin dS giam thieu sai sot.

Hien tai, LienVietPostBank dfi xay dung h~ th6ng rieng dS tinh toan ty l~ an toan v6n. Cacdfr li~u duQ'c thu th~p, xu ly se dUQ'cdua van h~ th6ng tinh to{m. Sau khi ch:;1yh~ th6ng tinhtoan, s6 li~u se duQ'ckiSm tra, kiSm soat nhim dam bao k6t qua d~u ra chinh xac.

Quy dinh dfi phan dinh r5 quy trinh ph6i hqp gifra cac dan vi co lien quan trong vi~c x1lyd\IIlg, v~n hanh, tinh toan tY 1~an toan v6n, trach nhi~m cua dan vi, ca nhan trong vi~c cungdp dfr li~u, v~ hanh h~ th6ng, ki6m soat dii li~u va k6t qua tinh toan, quan ly tY 1~an toanv6n nhllm tuan thu quy diM CllaNHNN va quy dinh noi bOLienVietPostBank.

Quy trinh ph6i hQ'pgiiia cac dan vi, co nhiing canh bao kip thm tm C~p co th~m quy~n khico d~u hi~u suy giam tY 1~,kip thm co nhiing giai phap dS cai thi~n tY 1~,giup duy tri va 6ndinh tY 1~an toan v6n cho Ngan hang.

G~I

[J

2. K~ ho~eh vAnd~ dam bao duy tri tY l~ an toan vAntheo quy dinh eua phap lu~t

DS dam bao duy tri tY 1~an to<1nv6n thea quy dinh Clla phap lu~t trong ca di~u ki~n binhthuOng va di~u ki~n co diBn bi6n b~t lQ'i,LienVietPostBank dfi ban hanh Van ban s6 1016/20201QD­HDQT ngay 15/12/2020 quy dinh thvc hi~n danh gia nN bo v~ muc dll v6n. Theo do:

Quy dinh dfi dua ra cac yeu du cv thS khi danh gia noi bo muc do du v6n;

L~p k€ hO:;1chv6n tir 3 d6n 5 nam dva tren mvc tieu tang wang lQ'inhu~n, khAu vi rili ro vak€t qua ph1lntich cac kich ban b~t lQ'i;

X1lyd\IIlg cac k6 hO:;1chdv phong t'rng pho trong wOng hqp ty 1~an toan v6n co d§u hi~u bisuy giam;

Phan tich danh mvc tai san hi~n t?i clla Ng1ln hang, k6t hqp vai cac phuang an v~ k€ hO:;1chpMt triSn tin d\lllg thi wOng 1, k6 ho?ch v~ san ph~m mai d6 ph1lnb6 V6n mvc tieu dSn cacdan vi kinh doanh nhllm quan trj vi~c su dvng v6n, dinh huang phat tri€n van cac linh V\ICUti tien, rili ro th~p va t:;10ra hi~u qua sinh lai cao nh~t;

Tai du truc d€ t6i Uti hoa cO"du V6n tg co bao g6m vi~c phat hanh nQ'thu dp va xiiy d1JIlgphuang an ph1lnph6i lqi nhu~n phu hqp vm di~u ki~n thi wOng;

2

~ LlenVletPostBank\;J NGANHANG BUUOI~N LIEN VI~T

Bao cao Cfmg bAthong tin tY I~an toan vAn(Thea quy dinh tai Ph'Yluc 5 ban hanh kern thea

Thong tu41/2016/TT-NHNN ngQy30/12/2016 cua NHNN)

Dinh ky kiSm tra sue chiu dung v~ v6n; l~p k~ hoach v6n t6i thieu; thuc hien phan tieh, duphong, phan b6 va giam sat mire d(>dil v6n tren toan h~ thong.

3. Ty I~ an toan van va tai san co riii ro

Thong tin chi ti~t tY 1~an toan v6n va tai san eo rui fa ella LienVietPas.tBank tinh d~n thai

diSm 31112/2020 nhir sau:

Bang 2 - Ty I~an toan van va tai san co riii roD01l vi' tY a6ng

STT Khoan mucGia tr]

Rieng Ie Hep nhit

1 TAngTai san tinh tbeo rui ro tin dung (RWA) 142.699 142.699

Tai scm tinh thea rid ro tin dung (RWAcR) 142.224 142.224

Tai scm tinh theo rid ro tin dung d6i tac (RWAccR) 475 475

2 Van yeu c§u dai VOlriii ro tb] truong (KMR) 494 494

3 Van yeu c§u d8i vOlriii ro heat d{}ng(KOR) 1.074 1.074

4 Ty I~an toim v8n (CAR) 10,81% 10,81%

5 Ty I~an toan v8n tip 1 (CAR tier 1) 8,75% 8,75%

IV.

1.

RID RO TiN Dl)NG

NQidung dinh tinh v~ riii ro tin d\lng

a) Tom t~t Chinh sach quan Iy riii ro tin d\lng

.:. Chi~n IU'Q'cquan Iy riii ro dai vOirili ro tin d\lng

Ty I? n9' xdu m1,Jctieu, ry I? cdp tin d¥ng xdu m¥c lieu thea d6.i tU(lng khcich himg, ngcmh,llnh V¥'C kinh Ii:+ Ty 1~11q x~u ml,letieu: Du&i 3%/T6ng du nq.

+ Ty 1~nq x~u ml,le tieu thea nganh, Hnh V\Iekinh t~: Ngan hang tang euemg eae giai phaptriSn khai dinh huang nganh dS dam bao h~n eh~ t6i da nq x~u phat sinh. Trang tUngthai ky, Ngan hang eo danh gia ty 1~nq x~u thea nganh, Hnh V\Iekinh t6 dS xem xet di~uehinh dinh huang tin dl,lngd6i v&itUng nganh, Hnh V\Iekinh t6.

Nguyen dc xac djnh chi phi bi!.d6p rid ra tin d¥ng trang phuong phap tinh Wi sud!, iJjnhgiascmphdm tin d¥ng (pricing) thea muc d(Jrid ro tin d¥ng cua khach hcmg:

+ Phai phil hqp v&imue d(>riIi fa ella khaan dp tin dl,lng.

+ Nhfrng khaan yay eo riIi ra eaa thi liii su~t phai Ian han, bao g6m nhung kh6ng gi&ih~n:

• Khoan yay khong eo tai san baa dam (TSBD) liii su~t eaa hon khaan yay eo TSBD;

3

t, LlenVletPostBank\.~INGAN HANGSlRJDI~N LIEN VI~T

Bao cao Cong bB thOng tin ty I~an toan "bn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern thea

Thong tu41/2016/TT-NHNN ngay 30/1212016 ella NHNN)

• Thai gian yay dai hen thi liii su~t cao hon thai han yay ngan,

+ Phai phil hop voi dinh huang kinh doanh cua Ngan hang.

+ Phai du bu d~p chi phi huy dong d~u vao; chi phi quan ly va chi phi co hQivS v6n.

Nguyen tae ap dung cdc bien phap giam thi€u rid ro tin dung

+ Nguyen t~c phan dp thftm quyen phe duyet:

• Vi~c phan c~p thftm quyen phe duyet dill cir mire dQ tin c~y cua dp co thftm quyenva nang luc cua ca nhan, bQ phan thuc hien. Thftm quyen phe duyet diroc thS hienbang cac tieu chi v€ quy mf giao dich, han rmrc rui rc va cac gi6i h~n khac va dugcthS hi~n bfmg cac van bim nQibQban hanh cua Ngan hang;

• Thftm quySn phe duy~t quySt dinh phai dugc xac dinh thea cac tieu chi djnh lugng,dinh tinh;

• Truang hqp phe duy~t thea cO'chS HQi d6ng, HQi d6ng phe duy~t phai co bien banphe duy~t ho~c hinh thuc wong duong, trong do neu r5 ly do pM duy~t ho~c khongphe duy~t va ghi nh~ (ho~c dinh kern) d~y du y kiSn cua cac thanh vien HQi d6ng.Thanh vien HQi d6ng pM duy~t phai chiu trach nhi~m d6i v6i quySt dinh cua minh;

• Thong tin cung dp dS pM duy~t quySt dinh co rui ro tin dl:lIlgphai d~y du, phil hqpv6i quy mo, 10~ihinh dp tin dl:lIlg.

+ Xay d\ffig/sira d6i chinh sach tin d\lng phil hqp v6i thvc t~ triSn khai ho~t dQng tin dl:lIlgnh~m h~n chS rui ro, va nang cao kha nang sinh lai.

+ H~ th6ng xSp h,;mgtin d\lng dii dugc xay d\ffig eho tUng d6i tugng khach hang lam cO'So'cho vi~c xet duy~t dp tin dl:lIlg,ap dl:lIlgUii su~t phil hqp, quc'mly tinh hinh khach hangsau yay.

+ Cac khoan yay co muc dQ rui ro cao dugc dinh huang tang cuang cac bi~n phap baodam tin dl:lIlg.Trong truang hqp khach ha.ng yay khong co TSBD nhung co d~u hi~u suygiam tinh hinh tM chinh, Ngan hang yeu c~u khach hang b6 sung TSBD.

+ Ngan hfmg thvc hi~n trich l~p dv phong rui ro dam bao tuan thu thea quy dinh cuaNHNN.

H\1o,-"

b) Danh sach cac doanh nghi~p x~p h~ng tin nhi~m oi)c l~p oUQ'csir d1}ngkhi tinh tY l~ antofm van: Khi tinh ty l~ an toan v6n, LienVietPostBank dang sir dl:lIlgkSt qua xSp h~ng tinnhi~m cua cac t6 chuc xSp .h~ng tin nhi~m qu6c tS bao g6m: Moody's, Standard & Poor,Fitch Rating. Day cling la cac t6 chuc xSp h~ng tin nhi~m dQc l~p dugc NHNN ch~p thu~nthea Thong ill4112016/TT-NHNN.

4

.£~ LlenVletPostBank\;I NGANHANGBut! DI~N LIEN VI~T

Bao cao Cfmg bA thong tin tY I~an toan vAn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern thea

Thong tu 41120161TT-NHNN ngay 3011212016 cua NHNN)

c) Danh muc cac tai san bao dam, bao Ianh ciia ben thrr ba, bu trir s6 dtr nQi bang va sanph Am phai sinh tin dung du di~u ki~n d~ ghi nh~n giam thi~u riii ro tin dung, bao gbmcac tal san bao dam va/ho~c bi~n phap bao dam sau:

Tai san bao dam:

+ Ti~n mat, gi~y to co gia, s6 the ti~t kiem cua TCTD/Chi nhanh ngan hang mroc ngoaiphat hanh;

+ GTCG do Chinh phu Viet Nam, NHNN phat hanh hoac bao lanh thanh toan;

+ C6 phieu dtroc niem y~t tren Sa giao dich chirng khoan H6 Chi Minh va Ha NQi.

Bao lanh cua ben thir 3: Cac ben bao lanh g6m:

+ Chinh phu, Ngan hang trung irong, t6 chirc cong l~p eua ehinh phil, chinh quy~n diaphuong;

+ TCTD, chi nhanh ngan hang nuac ngoai co x~p h~ng tin nhi~m ru BBB- tra len.

2. NQi dung dinh luc;mg v~ riii ro tin dvng

a) TSCRR tin dvng theo x~p h~ng tin nhi~m dQc l~p: Cac khoan phai doi, h~ s6 rlii ro tuongUng theo rung thu h~g tin nhi~m va t6ng tai san tinh thea rlii ro tin d\]Ilg thea rung doanhnghi~p x~p h~g tin nhi~m dQc l~p duQ'cIva chQn:

Bang 3 - TSCRR tin d\lng theo x~p h~ng tin nhi~m dQcl~p[)cm vi: tY t16ng

13 5.728

.The~ doanh .'.'. '.... ;.'nghi~p xeph~ng tin nhi~m .

X~p h~llg til' X:~ph~ng;tiii; •...~~p'h~nrAAA den }A+ d~n . tirBB+ den.' .AA- ; BBB- BB~

56 441

X~p h~~gtirB+ den

B- •...Moody's 2.991

DuMB- hoac,khong co.xep

h~ng2.227

T~ng

Fitch Ratings

Standard &Poor's

T~ng 56 13 441 2.991 2.227 5.728

b) Tai san co riii ro tin dvng theo h~ s6 riii ro: Tai san co tinh thee rlii ro tin dl,mgthea rlii rotin dl,mgva rlii fO tin d\]Ilg d6i tac, trong do chia thea d6i tuQ'llgco h~ s6 rlii fO thee quy dinht~i f)i~u 9 Thong tu 41 :

Bang 4 - TSCRR tin d\lng theo h~ s6 rui ro

. .Khoan m\lc 0%-20% >20%-50% >50%-100% >100% T~ng

Dli sim tinh theo nii ro tin 57 9.419 117.989 14.760 142.224dl;mg (RWAcr)Tcii sim tinh theo nii ro tin 0 81 344 50 475dl,lng d6i tac (RWAccr)

[)cm vi' tY t16ng

5

J~. LlenVletPostBank'\J NGANHANGBUUOI~N LIENVI~T

Bao cao Cong bA thOng tin cy l~ an toan vAn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern thea

Thong tu41120161TT-NHNN ngay 30/1212016 cua NHNN)

e) Tai san tinh rui ro tin dung theo nganh kinh t~:Bang 5 - TSCRR tin dung theo nganh kinh t~

D071 vi: ty d6ng

STT Nganh kinh t~ TAisan tinb theo rui ro tin dung1 Linh vl}'eNNNT 37.3091.1 Nong nghiep 7,304

1.2 Cong nghiep 4.891

1.3 Thuong mai (bao g6m KD BDS) 8.058

1.4 Dich VI,l 1.385

1.5 Xay dung 1.745

1.6 Nganh khac 13.927

2 Linh vue khac 104.9152.1 Nong nghiep 18

2.2 Cong nghiep 8.114

2.3 Thuong mai (bao g6m KD BDS) 16.580

2.4 Dich VI,l 32.111

2.5 Xay dung 20.318

2.6 Nganh khac 27.775

TONGCONG 142.224

d) Tili san tinh theo rul ro tin dung theo cac bi~n phap giam thi~u rui ro tin dung: Tai santinh thea rui fa tin dung (baa g6rn ell nQibang va ngoai bang) diroc giam thi~u rui fa tin dung(gia tri truce va sau khi giam thieu) thea cac bien phap giam thi~u rui fa tin dung quy dinhtai Di~u 11 Thong nr 41 nlnr sau:

Bang 6 - TSCRR tin dung theo cac bi~n phap giam thi~u riii ro tin dl}ngD071 vi: tY d6ng

PII

TSCRR tnro-eBi~n phap giam thi~u TSCRRsau

giam thi~u Ti'lisan BiI trir s8 dO' Bao Hinh eua Phai sinh giam thi~udam bao nQibang ben thu-3 tin d\mg

165.499 16.896 9.164 3.967 - 142.224

V. RID RO HO~T DONG

1. NQidung djnh tinb v~ rui ro ho~t dQng

a) Chinb saeh Quan ly riii ro ho~t dQng

HO<;ltdQng eua Ngan hang ngay cang da d<;lDgva phuc t<;lp,quy rno Ngan hang khong ngirngduQ'crna fong, thea d6 riIi ro hO<;ltdong phat sinh cling ngay cang da d<;lDgva phll'Ct<;lp.Nh~rn phongngira va ki~rn soat riIi ro hO<;ltdQng cling nhu h<;lDeh~ cae t6n th~t phat sinh ill riIi fa hOC;ltdong,Ngan hang thi~t l~p cae nguyen tie va quy dinh d~ quan tfi riIi fa hO<;ltdong, baa g6m cae noi dungehinh:

6

4¢1 LlenVletPostBank\;1NGANHANGBW DI~N LIENVI~T

Bao cao Cong bA thOng tin tY l~ an toan vAn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern thea

Thong tu41/2016/TT-NHNN ngQy 30/12/2016 cua NHNN)

Mf hinh t6 chirc va co du t6 chirc quan Iy rui ro heat dong dam bao nguyen t~c quan ly ruiro hoat d9ng Ia nhiem vu cua toan b9 can b9 nhan vien trong Ngan hang;

Han mire rui ro hoat d9ng ciing duoc thi~t I~p bao gem cac han mire v~ rmrc dQ t6n th~t taichinh va phi tai chinh;

Chu trinh Quan ly rui ro hoat dong duoc thiet I~p thea nam btroc (i) Nhan dien, (ii) Dohrong, (iii) Kiem scat; (iv) Xu Iy va (v) Bao cao nham quan ly rui ro hoat dong illkhi nhandien dircc d~n khi hoan thanh xu Iy cac rui ro ho~t d9ng;

Cac cong C\1do IUOngrui ro ho~t d9ng ciing duQ'cthi~t I~p thea thong I~ qu6c t~ (Basel II) vaquy dinh cua NHNN tlitiThong tu 13 (Loss Data, RCSA, KRls, BPM);

Ngan hang ciing dua ra cac bi~n phap irng xu v6i rui ro ho~t dQng nh~m dinh huOOgxu Iyd6i v6i cac rui ro ho~t d9ng sau khi nh~n di~n va do IUOngrui ro ho~t d9ng: (i) Tranh rui ro;(ii) Giam rui ro; (iii) Ch~p nh~n rui ro va (iv) Chia se va chuySn rui ro;

Ngan hang ciing dua ra cac nguyen t~c quan Iy rui ro d6i v6i cac rui ro ho~t d9ng chuyen bi~t(rui ro ho~t d9ng trong ho~t d9ng thue ngoai, rui ro gian do~ kinh doanh, rui ro trong ho~td9ng irng d\1ng cong ngh~).

b) K~ ho~ch duy tri ho~t dQng kinh doanh lien tt,Ic (Bep)

Ngan hang da xay d1!l1gk~ ho~ch irng pho trong truOng hqp tham hQa nh~m dam bao tinhlien tl,lccua toan h~ th6ng, C\lthS:

Thanh I~p Ban irng pho khan dp nh~m chi d~o xu Iy cac tinh hu6ng khfin dp gay gian do~nho~t d9ng cua Ngan hang;

Thi~t I~p quy trinh quan Iy khung hoang v6i d~y du cac bu6c illphat hi~n va bao cao khlinghoang d~n xu Iy khling hoang va bai hQckinh nghi~m;

Phuang an duy tri ho~t d9ng kinh doanh lien tl,lcduQ'c thi~t I~p cho tftt ca cac·Kh6i/Phong t~iH9i sa v6i m9t s6 n9i dung chinh:

+ Xac dinh cac holittd9ng quan trQng dn phai duy tri ho~t d9ng nh~m dam bao ho~t d9nglien tl,lccua Ngan hang;

+ Xac dinh cac ho~t d9ng phai thl,Ichi~n va ngu6n Il,ICdn co trong ill'ng khung thai gian(i) Nhc han Ih; (ii) ill Ih d~n 2h; (iii) ill2h d~n 4h; (iv) ill4h d~n 8h; (vi) ill 1 ngay d~n2 ngay; (vii) Tir 2 ngay d~n 5 ngay va (viii) tren 5 ngay;

+ Phuang an irng pho khfin dp d6i v6i m9t s6 kich ban trQng y~u (i) Hca ho~, (ii) Lii I\1tlBao 100; (iii) Toa nha bi rung I~c, nUt gay; (iv) Cac hanh vi b~o Il,Icva (v) Dich b~nhtruy~n nhi~m nguy hiSm.

Trong dqt dich b~nh Covid-19 di~n bi~n phuc t~p t~i Vi~t Nam h6i d~u nam 2020 va hi~n t~i,phuang an duy tri ho~t d9ng kinh doanh duQ'c thi~t I~p da phM huy hi~u qua, thea do Ngan

7

" lJenVletPostBank\;I NGANHANGBliUDI~N LIENVI~T

Bao cao Cong bA thOng tin tY I~an toan vAn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kem thea

Thong tu41120161TT-NHNNngay 30/1212016eua NHNN)

hang s~n sang ke hoach chi tiet nham irng ph6 thea tirng mire dQdi~n bien phirc tap cua dichbenh nhir (i) Phai each ly mQt s6 can bQ, (ii) Phai each ly nhi~u can bQ; (iii) Truong hQ'PdiSm boat dQng/giao dich cua Ngan hang nam trong khu ph6 bi each ly va (iv) tnrong hQ'Pphai each ly tren dien rong toan bQ mQt va/hoi;ic mot vai Tinh/Thanh pho. Di;icbiet, Nganhang cling trien khai thanh cong viec chia nho can bQ nhan vien him viec tai nhieu tru sava;ho~c lam viec tai nha nham bao v~ nguon lIJC va sire khoe cua nhan vien cling nhu dambao cach Iy xa hQi thea dung yeu c~u cua Tho tu6ng Chinh phu rna v§.n dam bao hOC;ltdQngkinh doanh lien tl,lccua Ngan hang.

2. NQidung dinh IUQ11gv~ rid ro ho~t dQng

Bang 7 - Tai san co rui ro hOloltdQng

Don vi: Ty tJ6ng

Khoan m\lc Ghi tIi

IC (Interest-rates Component) - Gia tri tuy~t d6i ella Thu nh~p lai va cac 5.932khoan thu nh~p tuong tv trir Chi phi lai va eac khofm chi phi tuong tv

SC (Serviee Component) - T6ng gia tri ella Thu nh~p illho~t dQng dich Vl,l,

Chi phi illho~t dQng dich Vl,l, Thu nh~p ho~t dQng khac, Chi phi ho~t dQng 1.105khac

FC (Financial Componen9 - T6ng ella gia tri tuy~t d6i Lai/16 thuk illhO<;1t122dQng kinh doanh ngo~i hOi, mua ban ehUng khoan kinh doanh va mua ban

chUng khoan dfm tu

BI (Business Index - Chi s6 kinh doanh) = IC + SC + FC 7.159

VAn yeu du cho rui ro hOloltdQng (Kor) = BI x 15% 1.704

VI. RID RO THJ TRUONG

1. NQidung dinh tfnh v~ riii ro thi truimg

a) Chinh sach qmln ly riii ro thi truimg

.:. Chiin IU(fcquan Ii rui ro thi truimg cua Ngiin hang dam bao cac nguyen tfic sau:

Tuan thu cac quy dinh cua Phap lu~t, cua NHNN va cac quy dinh nQi bQ cua Ngan bang v~quan Iy rui ro thi truang;

Tfit ca eac trC;lngthai ph<it sinh rui ro thi truang cua s6 kinh doanh phai duQ'c kiSm soat vaphong ngira rui ro thi truang;

Dam bao kinh doanh an toan, hi~u qua va t6i thi€u h6a t6n thfit xay ra trong hOC;ltdQng cuaNganhang;

8

LlenVletPostBankNGArJ HANG BU1JDI~N LIEN VI~T

Bao cao Cong ba thong tin ty l~ an toan van(Theoquy dinh tai Phu lye 5 ban hanh kern theo

Thong tu41120161TT-NHNNngay 3011212016 cua NHNN)

Dam bao van hoa vS quan tri rui ro thi tnrong duoc pho bien va thirc hien dong bQ tren toanh~ thong Ngan hang;

Dam bao viec phan tach clnrc nang va nhiem vu giira bQphan kinh doanh giao dich true tiep,bQ phan kiem soat rui ro, bQphan thanh toan, bQphan hach toan k~ toan;

Dam bao xay dung h~ thong chinh sach, cong cu do hrong, han mire giam sat va kiem scatrui ro thi truong phu hop, d~y du va hieu qua;

Dam bao co h~ thong ki6m scat nQibQ toan dien d6i voi qua trinh quan ly rlii ro thi truc.'mg;

B6 tn d~y du nhan h,rc va ngu6n h,rc, dam bao h~ th6ng h6 tf9' d~y du, hoan chinh, hi~u quatrong cong tac qm'm ly rliiro thi truc.'mg;

Duy tri mQt h~ th6ng thong tin vS quan ly rlii ro thi truc.'mgd~y du, chinh xac va kip thai

.:. Nguyen tiicphan quyin:

Ngan hang co co ch~ phan c~p phan quy~t d6i v&i ho~t dQng kinh doanh, dam bao yeu c~uphan dinh ro dp dQ, khong ch6ng cheo, mau thu~n vS m~t lQ'i ich, dam bao t6i da hoa lQ'inhu~ kinh doanh va giam thi6u t6i da rlii ro tiSm ~n. Theo do dp trinh va dp phe duy~t cuacac giao dich tiSm k rlii ro thi truc.'mgkbong dU'(}'cvi ph~m VaGmQt/cac nguyen t~c sau:

+ Khong cung mQt dp;

+ Khong thea nguyen t~c uy quySn da duQ'cquy dinh.

Ngan hang thi~t l~p co ch~ phan dp vS th~m quYSn thvc hi~n cac giao dich cho cac canhan/dan vi trong h~ th6ng;

Ngan hang thi~t l~p co ch~ phan quySn ki6m soat rlii ro thi truc.'mgcua tUng dp quan lY.

•:. Nguyen tiic phil h(Ypv6'i gia th! truUng: D§ thvc hi~n ki6m soat, phang ngira rlii ro thitruc.'mgco hi~u qua, gia thi truc.'mgla co sa quan trQng trong cong tac quan ly rlii ro thitruc.'mg,thea do:

Cac giao dich khi duQ'cthvc hi~n dn phu h9'P v&igia thi truc.'mg;

Gia tri thi truc.'mgla co sa do luc.'mgquan trQng cho bi~t muc 161laicua danh m\lc hi~n t~i khithvc hi~n danh gia thea gia thi truc.'mg(duQ'csir dl,mgd6 danh gia dinh ky hang ngay);

Qua trinh danh gia thea gia thi truc.'mgdQc l~p v&i cac ho~t GQngkinh doanh, gia duQ'c sird1lllgd6 danh gia phai la gia dUQ'cxac dinh hoan toan dQc l~p va ngu6n thong tin lam can cuxac dinh gia phai duQ'c dp co th~m quy€n thong qua;

Vi~c thl,Ic hi~n dinh gia danh m\lc d~u tu co th6 duQ'c thvc hi~n dinh ky ho~c khi thi truc.'mgco bi~n dQng 100.

•:. Ngan hang sir d1;;lngcac cong c1;;lphong ngil'Urui ro th! truUng thong qua It? thimg caeItflnmire rui roo

9

l~ LlenVletPostBank\;1NGANHANGBliUDI~N LIENVI~T

Bao cao Cong b8 thong tin cy l~ an toan vAn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kem thea

Thong tu 41120161TT-NHNN ngiIy 30/12/2016 cua NHNN)

b) Chi~n IU'(},ct....·doanh

.:. csu« IU'f/cue doanb cdc san phdm ngoai h6i ViIpluii sinh liii suat

Muc tieu tv' doanh cac san pham ngoai h6i va phai sinh !iii suat:

+ .Dam bao tuan thu cac quy dinh cua Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam (NHNN) va phaplu~t vS ngoai hoi/trang thai ngoai h6i va cac san pham phai sinh Hli su~t, dam bao tuanthu cac giay phep diroc e~p trong nrng thai ky va cac quy dinh co lien quan cua Ngan

hang;

+ Duy tri hinh anh la d6i tac tieh eve, chu dQng va quan trong tren thi tnrong ngoai h6i

lien ngan hang;

+ Duy tri doanh s6 tang truong qua cac nam, gifr vai tro la mQt trong nhilng ngan hang codoanh s6 giao dieh Ian tren thi tfUang va vai NHNN;

+ T~n dVng cae co hQi thi truang d€ dem l~i 19i nhu~n eho Ngan hang.

ChiSn luge tv' doanh: Dva tren Sl,IbiSn dQng vS tY gia va Eii su~t d€ thve hi~n mua/ban caesan phAm ngo~i h6i va phai sinh Hii su~t tren thi truang lien ngan hang nh~m thu 19i nhu~neho Ngan hang. Cae ho~t dQng co th€ thve hi~n bao g6m:

+ Mua/banitv' doanh e~p ngo~i t~ USDIVND: Vi~e thve hi~n mua/ban e~p ngo~i t~USDIVND d€ thu 19i nhu~n tir ehenh l~eh gifra gia mua va gia ban se dva tren: (i) vi~etuan thu cae ehinh saeh tiSn t~ eua NHNN va tuan thu cae h~n mue thea quy dinh euaNgan hang; (ii) sv bi~n dQng eua ty gia, thong tin thi truang.

+ Mua/ban e~p ngo~i t~ G7: ThVe hi~n giao dieh d6i vai cae ngo~i t~ tv do ehuy€n d6i nhuJPY, GBP, EUR, CAD ... trong cae h~n mue giao dieh duge pbe duy~t d€ thu Igi nhu~ntir ehenh l~eh gifra gia rnua va gia ban;

+ Cae e~p ngo~i t~ co th€ thl,Ie hi~n tv doanh G7 la cae e~p ngo~i t~ eo th€ tv do ehuy€nd6i, tinh thanh khoan eao tren thi truang va Ngan hang co th€ thve hi~n mua!ban/n~rngifr tren tai khoan d€ dam bao vi~e dong, rna tr~ng thai. Vi~e rna rQng, h~n eh~ cae e~pngo~i t~ giao dieh thea quy dinh eua Ngan hang trong tUng thai ky, my thuQe vao caethay d6i trang ehinh saeh diSu hanh eua NHNN eilng nhu ehinh saeh eua Ngan hang;

+ Carry trade cae san phArn FX Swap va eae san phArn phai sinh la:i su~t: Trang cae h~nrnue giao dieh duge pbe duy~t, dva tren nhu e~u eua Khaeh hfmg va eo hQi thi truang d€thve hi~n ehi~n luge rnua/ban cae san phArnFX Swap va cae san phArnphai sinh la:isu~tvai eae ky h~n khae nhau hUOngehenh l~eh Eii su~t gifra cae ky h~n d€ thu Igi nhu~n;

+ Cae san phArn FX Swap va cae san phAm phai sinh la:i su~t thve hi~n t~i thai di€rn hi~nt~i bao g6rn: FX Swap, CCS, IRS. C~p ngo~i t~ co th€ thve hi~n CCS, IRS trong ng~nh:;tnchi bao g6rn USDIVND. Trang dai h~n, Ngan hang co th€ can nh~e rna rQng cae san

10

~oC

AN1MIu:N~"lEI-

J~ LlenVletPostBank,;I NGANHANGBW DI~N LIENVI~TBao clio Cfmg bA thOng tin cy I~an toan vAn

(Theo quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern theaThong tu 4112016ITT-NHlvN ngay 3011212016 cua NHNN)

pham phai sinh Hiisu~t cling nhu cac c~p d6ng tien co thS thirc hien san pham nay trenco sa danh gia nhu du cua khach hang, thi tnrong ciing nlnr kha nang lciSmscat, danhgia rui ro cua Ngan hang.

•:. cnu« [U'(letlf doanh Ctumg khodn n(l

Trai phieu Kho bac Nha mroc/Tin phieu Kho bac Nha mroc/Tin phieu NHNN/Trai phieuChinh phu bao lanh/Trai phieu Chinh quyen dia phuong (TPCP)

+ Muc tieu cua Ngan hang trong thai gian toi la gia tang su tham gia vao thi tnrong TPCPca v€ doanh s6 va loi nhuan. Cu th€:

• Dinh huang trung han dat Top 10 thanh vien giao dich TPCP tren thi truOngthu dpcua Sa Giao dieh ChUngkhoan Ha NQi(HNX);

• Tang truang b€n viing v€ lO'inhu~ ill giao dieh TPCP qua tUngnam.

+ Cac ehiSnluO'etv doanh

• ChiSn luO'emua ban ng~nh~n, lien tl,le:Kinh doanh thu lO'inhU~l ill vi~emua vao vaban ra TPCP dShuang chenh l~eh giiia gia mua va gia ban. Thve hi~n cae giao diehmua, ban lien tl,lenh~m tang doanh s6 giao dieh va giam thiSu cae biSn dQnglO'isu~tTPCP tren thi truOng.

• d thai diSmhi~n t~i, cae TPCP duO'ethve hi~nmua ban la cae TPCP b~ngVND, coky h~ dSn20 nam, co tinh thanh khoan tren thi truOng;

• ChiSn luO'ckinh doanh ehenh l~eh Hii su~t d~u ra va d~u vao (Carry trade): Kinhdoanh thu lO'inhu~n ill vi~e n~m giii TPCP trong mQtkhoang thcyigian nh~t dinh dShuang chenh l~chgiiia lO'isu~tTPCP va chi phi v6n d~uvao dSmua TPCP.

• Cac TPCP dUO'cthve hi~n tren ea sa can nh~c giiia lO'irue cua TPCP va lai su~t d~uvao, la cae TPCP b~ngVND va co ky h~ dSn 20 nam, co tinh thanh khoan tren thitruOng.Vi~c thVehi~n cac giao dich nay dn duO'ckiSm soat va thea d5i ch~t cM dSphong ngira truOnghQ'Pthi truOngco biSndQnglai su~tb~t lO'icho vi~c n~mgiii;

• ChiSnluO'etrung gian mua ban: La (i) kinh doanh thu lqi nhu~n illvi~e thvc hi~ngiaodich diu th~u tren thi truOng sa dp va giao dieh ban l~i tren thi truOng thu dp; va(ii) kinh doanh thu lO'inhu~n illvi~c thve hi~n eung thai diSm 01 giao dichmua va 01giao dich ban tren thi truOngthil dp d€ huang ehenh l~ch giiia gia mua va gia ban.

• d thai di€m hi~n t~i, cae TPCP duO'cthvc hi~n trung gian mua ban la cae TPCP b~ngVND, co ky h~ dSn20 nam, co tinh thanh khoan tren thi truOng.

ChUngkhoan nO'T6 chilc tin dl,lllg/Doanhnghi~p

+ Dinh huang cua Ngan hang trong thai gian t6i la gia tang sv tham gia vao thi truOngChUng khoan nO'T6 chuc tin d\lng (chung khoan nO'TCTD) ca v€ doanh s6 va lO'i

11

=48~-

t, LlenVletPostBank\;INGANHANGBliUOI~NLIENVI~T

Bao cao Cong bA thOng tin tY I~an toan vAn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern thea

Thong til 41120161TT-NHNN ngCty3011212016 cua NHNN)

nhuan, than trong trong viec d~u tu vao thi tnrong Trai phieu doanh nghiep do danh gianhirng rui ro tiem Ancua Trai phieu doanh nghiep chua phu hQ'Pvoi khau vi rui ro cuaNgftn hang a thai di6m hien tai.

+ Cac chien hroc kinh doanh

• Chien hroc kinh doanh chenh lech HE suit d~u ra va d~u vao (Carry trade): Kinhdoanh thu IQ'inhuan ill viec nam giu chimg khoan no TCTD trong mQt khoang thaigian nhit dinh d6 huang chenh lech giira IQ'isuit chimg khoan no TCTD va chi phiv6n d~u vao d6 mua chirng khoan no TCTD.

• Chien hroc mua ban ngan han: Khi co co hoi thi tnrong, kinh doanh thu IQ'inhuan illviec mua vao va ban ra chUng khoan nQ'TCTD de huang chenh I~ch giua gia mua va

gia ban.

+ o'tc TCTD phat hanb chUng khoan nQ'duQ'c h,ra chQn tren ca sa cac phan tich hQ'PIy vachinh xac v~ tinh hinh tai chinh, phi tai chinh va cac thong tin khac v~ TCTD duQ'c thuth~p ill cac ngu6n thong tin chinh th6ng, khach quan. Phan tich d~u tu cua bQph~n tn,rcti~p thvc hi~n giao dich va phan dch cua bQph~n thAm dinh dam bao tinh dQc I~p, khachquan d6 co cai nhin toan di~n va d~y du v€ TCTD cling nhu ca c§.u san phAm chUngkhoan nQ'TCTD rna Ngan hang dv dinh d~u tu;

+ ChUng khoan nQ'TCTD co th6 thvc hi~n tv doanh Ia cac GTCG duQ'cphat hanh vai cacdi€u ki~n va di€u khoan xac dinh, bfuIg VND, co thai h~ d~n 10 nam rna Ngan hangduQ'Cphep mua ban thea cac quy d!nh cua Phap lu~t va NHNN trong rung thai ky;

+ Cac di€u ld~n v€ chUng khoan nQ'TCTD Ngan hang duQ'c phep thvc hi~n tv doanh seduQ'cquy dinhldi€u chinh phil hQ'Ptrong rung thai kyo

c) Danh m....c thuQC sa kinh doanh: Cac lo~i san phAm thuQc s6 kinh daanh bao g6m:

Cac san phAmnga~i h6i: FX Spat, FX Forward, FX Swap;

Cac san phAmphai sinh Uiisuit: CCS, IRS;

Cac san phAmkhac thea cac Giiy phep dUQ'cdp trong rung thai ky;

Oic san phAm chUng khoan nQ':TPCP, TP TCTD.

2. NQi dung djnh IU'(;rngv~ rui ro thj trU'Ong

V6n yeu du cho nii ro thi truOng thea nii ro Hhsuit, nii ro gia c6 phi~u, nii ro gia hang hoa,rui ro ngo~i h6i, giao dich quy€n chon:

12

~ lJenVletPostBank\;1NGANHANGBliU DI~N LIEN VIET

Bao cao COllg bA thong tin tY l~ an toan vAn(Thea quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kent thea

Thong tu 41/20 16ITT-NHNN ngay 3011212016 cua NHNN)

Bang 8 - Tai san co rui ro th] truong

Khoan muc rui ro th] truong Gili tr]

Rui ro Hii su~t (Bond, SP phai sinh) 377

Rui ro gia c6 phieu (Equity) 0

Rui ro gia hang hoa (Commodity) 0

Rui ro (ry gia) ngoai h6i (FX) 117

Rui ro giao dich quyen chon (Option) 0

CQNG 494

DO'nvi: tY d6ng

Ha N9i, ngay 0') thdng Dq nam 2021TM. H(H BONG QUAN TRJ ~/

CHiT TICH . //~=-~.....

HUYNH NGQC BUY

13