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Pensiones Banorte SA de CV Página 1

REPORTE DE SOLVENCIA Y CONDICION FINANCIERA

Ejercicio 2016

Informe de Solvencia y Condicion Financiera

Cuantitativo.

Pensiones Banorte S.A. de C.V., Grupo

Financiero Banorte.


Contenido Sección A.- Portada. ............................................................................................................................ 3

Sección B.- Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS). ................................................................. 5

Sección C.- Fondos Propios y Capital Social. ..................................................................................... 16

Sección D.- Información Financiera ................................................................................................... 17

Sección E.- Portafolios de inversión .................................................................................................. 20

Sección F. Reservas Técnicas. ............................................................................................................ 27

Sección G. Desempeño y Resultados de Operación. ......................................................................... 31


Sección A.- Portada.

Nombre de la Institución: Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte

Tipo de Institución: Pensiones

Clave de la Institución: 0902

Fecha de reporte: 31 de Diciembre de 2016

Grupo Financiero: Grupo Financiero Banorte

De capital mayoritariamente mexicano o Filial: Mexicano

Institución Financiera del Exterior (IFE):

Sociedad Relacionada (SR):

Fecha de autorización: 10 de Noviembre de 2014

Operaciones y ramos autorizados Seguros de Pension

Modelo interno NO

Fecha de autorización del modelo interno

Información General

FORMATOS RELATIVOS A LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN

FINANCIERA (RSCF)

SECCIÓN A. PORTADA

(cantidades en millones de pesos)

Tabla A1


Requerimiento de Capital de Solvencia 79

Fondos Propios Admisibles 1,615

Sobrante / faltante 1,536

Índice de cobertura 20.39

Base de Inversión de reservas técnicas 74,604

Inversiones afectas a reservas técnicas 76,197

Sobrante / faltante 1,592


Capital mínimo pagado 151

Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo pagado 2,150

Suficiencia / déficit 1,999


Requerimientos Estatutarios


Estado de ResultadosVida Daños Accs y Enf Fianzas Total

Prima emitida 7,442 7,442

Prima cedida - -

Prima retenida 7,442 7,442

Inc. Reserva de Riesgos en Curso 7,684 7,684

Prima de retención devengada (242) (242)

Costo de adquisición - -

Costo neto de siniestralidad 3,727 3,727

Utilidad o pérdida técnica (3,969) (3,969)

Inc. otras Reservas Técnicas 249 249

Resultado de operaciones análogas y conexas - -

Utilidad o pérdida bruta (4,218) (4,218)

Gastos de operación netos 296 296

Resultado integral de financiamiento 5,325 5,325

Utilidad o pérdida de operación 811 811

Participación en el resultado de subsidiarias 7 7

Utilidad o pérdida antes de impuestos 818 818

Utilidad o pérdida del ejercicio 561 561

Activo 77,690

Inversiones 77,562

Inversiones para obligaciones laborales al retiro 1

Disponibilidad 2

Deudores 59

Reaseguradores y Reafianzadores -

Inversiones permanentes 38

Otros activos 28

Pasivo 75,540

Reservas Técnicas 74,604

Reserva para obligaciones laborales al retiro 6

Acreedores 126

Reaseguradores y Reafianzadores -

Otros pasivos 804

Capital Contable 2,150

Capital social pagado 325

Reservas 217

Superávit por valuación (37)

Inversiones permanentes -

Resultado ejercicios anteriores 1,084

Resultado del ejercicio 561

Resultado por tenencia de activos no monetarios -

Balance General


Sección B.- Requerimiento de Capital de Solvencia

(RCS).

RCS por componente Im porte

I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RCTyFS0.00

II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RCPML0.00

III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones RCTyFP0.00

IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RCTyFF0.00

V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOC6 0,9 1 4 ,6 4 7 .7 0

VI Por Riesgo Operativo RCOP1 8 ,2 7 4 ,3 9 4 .3 1

T otal RCS 7 9,189,042.01

Desglose RCPML

II.A Requerimientos PML de Retención/RC 0.00

II.B Deducciones RRCAT+CXL 0.00

Desglose RCTyFP

III.A Requerimientos RCSPT + RCSPD + RCA 1 ,9 00,8 8 6 ,3 6 5 .8 4

III.B Deducciones RFI + RC 2 ,03 6 ,6 7 4 ,2 6 2 .6 9

Desglose RCTyFF

IV.A Requerimientos ∑RCk + RCA

IV.B Deducciones RCF

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)(cantidades en pesos)


donde:

LA :=-∆A=-A (1)+ A (0)

LP :=∆P=P (1)- P (0)

LPM L = -∆REAPM L= -REAPM L (1) + REAPM L (0)

L A : Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera:

A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0)

Total Activos 79,124,513,071.70 78,168,741,807.26 955,771,264.44

a) Instrum entos de deuda: 1,795,693,473.45 1,613,507,710.28 182,185,763.171) Emitidos o avalados por el Gobierno Federal o emitidos por el

Banco de México 1,573,862,287.46 1,517,041,011.80 56,821,275.662) Emitidos en el mercado mexicano de conformidad con la Ley

del Mercado de Valores, o en mercados extranjeros que

cumplan con lo establecido en la Disposición 8.2.2 221,831,185.99 77,016,579.30 144,814,606.69

b) Instrum entos de renta variable 784,391.00 443,926.88 340,464.121) Acciones 784,391.00 443,926.88 340,464.12

i. Cotizadas en mercados nacionales 784,391.00 443,926.88 340,464.12ii. Cotizadas en mercados extranjeros, inscritas en el

Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana

de Valores

2) Fondos de inversión en instrumentos de deuda y fondos de

inversión de renta variable

3) Certificados bursátiles fiduciarios indizados o vehículos que

confieren derechos sobre instrumentos de deuda, de renta

variable o de mercancías

i. Denominados en moneda nacional

ii. Denominados en moneda extranjera

4) Fondos de inversión de capitales, fondos de inversión de

objeto limitado, fondos de capital privado o fideicomisos que

tengan como propósito capitalizar empresas del país.

5) Instrumentos estructurados

Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los

activos, RC A .

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)

Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por

Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros

( RC T yFS )

Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones

( RC T yFP )

Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas

( RC T yFF )

Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el

valor de los fondos propios ajustados L :

Clasificación de los Activos

L = L A + L P + L PML

(cantidades en pesos)


c) T ítulos estructurados 0.00 0.00 0.001) De capital protegido 0.00 0.00 0.002) De capital no protegido

d) Operaciones de préstam os de valores 0.00 0.00 0.00

e) Instrum entos no bursátiles

f) Operaciones Financieras Derivadas

g)Im portes recuperables procedentes de contratos de

reaseguro y reafianzam iento 0.00 0.00 0.00

h) Inm uebles urbanos de productos regulares

i)Activos utilizados para el calce (Instituciones de

Pensiones). 77,328,035,207.25 76,525,423,489.04 802,611,718.20*

La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula general.

* En el caso de Instituciones de Seguros de Pensiones, la variable activo a tiempo cero A(0) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce

al primer año, y la variable A(1) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año añadiendo riesgo de contraparte.


donde:

LA :=-∆A=-A (1)+ A (0)

LP :=∆P=P (1)- P (0)


PRet(0)PRet(1)

Var99.5%PRet(1)-PRet(0) PBrt(0)

PBrt(1)

Var99.5%PBrt(1)-PBrt(0) IRR(0)

IRR(1)

Var99.5%IRR(1)-IRR(0)

T otal de Seguros

a) Seguros de Vida

1) Corto Plazo

2) Largo Plazo

b) Seguros de Daños

1) Automóviles

i. Automóviles Indiv idual

ii. Automóviles Flotilla

Seguros de Daños sin Autom óviles

2) Crédito

3) Diversos

i. Diversos Misceláneos

ii. Diversos Técnicos

4) Incendio

5) Marítimo y Transporte

6) Responsabilidad Civ il

7 ) Caución

Clasificación de los Pasivos

L P : Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera:




( RC T yFS )

Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L :



c) Seguros de accidentes y enferm edades:

1) Accidentes Personales

i. Accidentes Personales Indiv idual

ii. Accidentes Personales Colectivo

2) Gastos Médicos

i. Gastos Médicos Indiv idual

ii. Gastos Médicos Colectivo

3) Salud

i. Salud Indiv idual

ii. Salud Colectivo

P(0)-A(0)P(1)-A(1)

Var99.5%ΔP-ΔA P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var99.5% A(1)-A(0)

A(0)-P(0)A(1)-P(1)

Var 0.5%

ΔA-ΔP

-((ΔA-ΔP)ᴧR)ᴠ0P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0)

RRCAT (0)RRCAT (1)

Var99.5%

RRCAT (1)-

RRCAT (0)

Seguros de Riesgos Catastróficos

1) Agrícola y Animales

2) Terremoto

3) Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos

4) Crédito a la Viv ienda

5) Garantía Financiera

1. La información corresponde a la proyección del fondo. Los activos y pasivos reportados en esta sección son ajenos a los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja.

2. La información corresponde a la totalidad del riesgo. Los activos y pasivos reportados en esta sección forman parte de los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente hoja.


Con garantía de tasa2

Seguros de Riesgos Catastróficos

Seguros de Vida Flexibles

Sin garantía de tasa1


donde:

LA :=-∆A=-A (1)+ A (0)

LP :=∆P=P (1)- P (0)


REAPML(0) REAPML(1) VAR 0.5% -REAPML(1)+REAPML(0)

0.00 0.00 0.00


L PML : Pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades reaseguradoras (contrapartes)




( RC T yFS )

Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR 99.5%) de la variable de pérdida en el valor

de los fondos propios ajustados L :


Reserva de Riesgos

Catastróficos

Coberturas XL

efectivamente disponibles

(RRCAT) (CXL)

I Agrícola y de Animales 0.00 0.00 0.00 0.00

II Terremoto 0.00 0.00 0.00 0.00

III Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos 0.00 0.00 0.00 0.00

IV Crédito a la Viv ienda 0.00 0.00 0.00 0.00

V Garantía Financiera 0.00 0.00 0.00 0.00

Total RCPML 0.00

* RC se reportará para el ramo Garantía Financiera

PML de Retención/RC*

Deducciones

RCP M L

Elementos del Requerimiento de Capital para

Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable

( RC PML )



RCTyFP = máx {(RCSPT + RCSPD + RCA - RFI-RC), 0}

RC SPT Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos de suscripción(I) 841,553,87 8.7 9

RC SPD Requerimiento de capital de descalce entre activos y pasivos(II) 103,561,222.61

RFI Saldo de la reserva para fluctuación de inversiones (III) 593,422,27 9.28

RC Saldo de la reserva de contingencia (IV) 1 ,443,251,983.41

RCARequerimiento de capital relativo a las

pérdidas ocasionadas por el cambio en el

valor de los activos

(V)

955,7 7 1,264.44

0.00

I)

RC SPT Requerim iento de capital relativo a los riesgos técnicos de suscripción

RC S P T = RCa + RCb (I) RC S P T 841,553,87 8.7 9

II)

RC SPD (II) RC S P D 103,561,222.61

III)

RC A

Requerim iento de capital relativo a

las pérdidas ocasionadas por el

cam bio en el valor de los activos

(V) RC A 955,7 7 1,264.44

Requerim iento de capital de descalce

entre activos y pasivos

VPRAk : Valor presente del requerimiento adicional por

descalce entre los activos y pasivos correspondientes al tramo

de medición k, y N es el número total de intervalos anuales de

medición durante los cuales la Institución de Seguros sigue

manteniendo obligaciones con su cartera, conforme a la

proy ección de los pasivos

Elementos del Requerimiento de Capital por

Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones

( RC T yFP )


SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)


Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC)

Monto Ponderado*

$

T ipo I

a) Créditos a la v iv ienda 0.00

b) Créditos quirografarios 7 60,106,282.47

T ipo II

a) Créditos comerciales 0.00

b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan

a instrumentos no negociables 355,288.7 2

T ipo III

a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que

correspondan a instrumentos no negociables

0.00

T ipo IV

a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones

específicas, que se encuentre en cartera vencida 97 1,525.04

T otal Monto Ponderado 7 61,433,096.22

Factor 8.0%

Requerim iento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte 60,914,647 .7 0

SECCIÓN B. REQUERIMIENT O DE CAPIT AL DE SOLVENCIA (RCS)



Otros Riesgos de Contraparte

( RC OC )

Clasificación de las OORC

*El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reservas

preventivas que correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la

operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía correspondiente.

c) Operaciones de reporto y préstamo de valores

d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con

instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, así

como con fondos de fomento económico constituidos por el Gobierno

Federal en instituciones de crédito 0.00

0.00


RC OP 18,27 4,394.31

RC : 60,914,647 .7 0

Op :

Op = máx (Op PrimasCp ; Op reservasCp ) + Op reservasLp

OP p rim a s C p A : OP p rim a s C p



Riesgo Operativo

( RC OP )

Requerimiento de capital por riesgo operativo de todos los

productos de seguros distintos a los seguros de v ida en los que

el asegurado asume el riesgo de inversión y las fianzas

335,7 19,052.92

Suma de requerimientos de capital de Riesgos Técnicos y

Financieros de Seguros, Pensiones y Fianzas, Riesgos Basados

en la Pérdida Máxima Probable y Otros Riesgos de Contraparte

Op prim as Cp Op calculado con base en las primas emitidas devengadas de

todos los productos de seguros de vida corto plazo, no vida y

fianzas, excluy endo a los seguros de v ida corto plazo en los que

el asegurado asume el riesgo de inversión

0.00

Op res ervas Cp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los

productos de seguros de v ida corto plazo, no v ida y fianzas

distintos a los seguros de v ida corto plazo en los que el

asegurado asume el riesgo de inversión

0.00

Op res ervas Lp Op calculado con base en las reservas técnicas de todos los

productos de la operación de vida no comprendidos dentro del

Op reservasCp anterior distintos a los seguros de v ida en los que

el asegurado asume el riesgo de inversión

335,7 19,052.92

0.00Op primas Cp = 0.04 * (PDev V - PDev V,inv ) + 0.03 * PDev NV +

max(0,0.04 * (PDev V - 1.1 * pPDev V - (PDev V,inv - 1.1 *

pPDev V,inv ))) + máx (0,0.03 * (PDev NV - 1.1 * pPDev NV ))


PDev V

PDev V,inv

PDev NV

pPDev V

pPDev V,inv

pPDev NV

Op re s e rv a s C p B: Op re s e rv a s C p

0.00

Primas emitidas devengadas de la Institución de Seguros para

la operación de v ida de los seguros de corto plazo,

correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir las

primas cedidas en Reaseguro

0.00


los seguros de v ida de corto plazo en los que el asegurado

asume el riesgo de inversión, correspondientes a los últimos

doce meses, sin deducir las primas cedidas en Reaseguro

0.00

Primas emitidas devengadas para los seguros de no v ida y

fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin deducir

las primas cedidas en Reaseguro0.00


la operación de v ida de los seguros de corto plazo,

correspondientes a los doce meses anteriores a las empleadas

en PDev V , sin deducir las primas cedidas en Reaseguro

0.00


los seguros de v ida de corto plazo en los que el asegurado

asume el riesgo de inversión, correspondientes a los doce

meses anteriores a las empleadas en PDev V,inv , sin deducir las

primas cedidas en Reaseguro

0.00

Primas emitidas devengadas para los seguros de no v ida y

fianzas, correspondientes a los doce meses anteriores a las

empleadas en PDev NV , sin deducir las primas cedidas en

Reaseguro

0.00

Op re se rvasCp = 0.0045 * max(0,RT VCp - RT VCp,inv ) + 0.03

*max(0,RT NV )


RT VCp

RT VCp,inv

RT NV 0.00

Op re s e rv a s Lp C: Op re s e rv a s Lp

Op re se rvasLp = 0.0045 * max(0,RT VLp - RT VLp,inv ) 335,7 19,052.92

RT VLp

RT VLp,inv

Gastos V,inv

Gastos V,inv

Gastos Fdc

Gastos Fdc

0.00

Rva Cat

Rva Cat0.00

I {calificació n=∅}

I { calificación=∅}

Monto anual de gastos incurridos por la Institución de Seguros

correspondientes a los seguros de v ida en los que el asegurado

asume el riesgo de inversión.

0.00

Monto anual de gastos incurridos por la Institución derivados

de fondos administrados en términos de lo prev isto en las

fracciones I, XXI, XXII y XXIII del artículo 118 de la LISF, y de

las fracciones I y XVII del artículo 144 de la LISF, que se

encuentren registrados en cuentas de orden

Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de

contingencia

Función indicadora que toma el valor de uno si la Institución

no cuenta con la calificación de calidad crediticia en términos

del artículo 307 de la LISF, y toma el valor cero en cualquier

otro caso.

0.00

Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los

seguros con componentes de ahorro o inversión de la

Institución de Seguros para la operación de v ida distintas a las

señaladas en RT VCp,inv , donde el asegurado asume el riesgo de

inversión.

0.00

Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los


Institución de Seguros para la operación de v ida de corto

plazo.

0.00

Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas de los


Institución de Seguros para la operación de v ida de corto

plazo, donde el asegurado asume el riesgo de inversión. 0.00

Reservas técnicas de la Institución para los seguros de no v ida

y fianzas sin considerar la reserva de riesgos catastróficos ni la

reserva de contingencia.

Reservas técnicas y las demás obligaciones derivadas de los


Institución de Seguros para la operación de v ida distintas a las

las señaladas en RT VCp .

7 4,604,233,982.17


Sección C.- Fondos Propios y Capital Social.

SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL


Tabla C1

Activo Total 77,690

Pasivo Total 75,540

Fondos Propios 2,150

Menos:

Acciones propias que posea directamente la Institución 0

Reserva para la adquisición de acciones propias 0

Impuestos diferidos 0

El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión. 0

Fondos Propios Admisibles 2,150

Nivel 1 Monto

I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la Institución 325

II. Reservas de capital 217

III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión -37

IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores 1,084

Total Nivel 1 1,589

Nivel 2

I. Los Fondos Propios Admisibles señalados en la Disposición 7.1.6 que no se encuentren respaldados con activos en términos de lo previsto

en la Disposición 7.1.7;561

II. Capital Social Pagado Con Derecho A Retiro, Representado Por Acciones Ordinarias; 0

III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes; 0

IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital 0

V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo previsto por los artículos 118, fracción XIX, y 144,

fracción XVI, de la LISF emitan las Instituciones0

Total Nivel 2 561

Nivel 3

Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en niveles anteriores. 0

Total Nivel 3 0

Total Fondos Propios 2,150

Clasificación de los Fondos Propios Admisibles


Sección D.- Información Financiera

Balance General

Activo Ejercicio ActualEjercicio

AnteriorVariacion %

Inversiones 77,562 68,874 13%

Inversiones en Valores y Operaciones con Productos Derivados 76,324 67,803 13%

Valores 76,324 67,803 13%

Gubernamentales 69,341 59,621 16%

Empresas Privadas. Tasa Conocida 6,367 6,784 -6%

Empresas Privadas. Renta Variable - - -

Extranjeros 692 1,455 -52%

Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital - -

Deterioro de Valores (-) 76 57 34%

Inversiones en Valores dados en Préstamo - - -

Valores Restringidos - - -

Operaciones con Productos Derivados - - -

Deudor por Reporto - - -

Cartera de Crédito (Neto) 1,238 1,071 16%

Inmobiliarias - - -

Inversiones para Obligaciones Laborales 1 3 -71%

Disponibilidad 2 3 -33%

Deudores 59 64 -8%

Reaseguradores y Reafianzadores - - -

Inversiones Permanentes 38 35 10%

Otros Activos 28 9 209%

Total Activo 77,690 68,987 13%

Pasivo Ejercicio ActualEjercicio

AnteriorVariacion %

Reservas Técnicas 74,604 66,713 12%

Reserva de Riesgos en Curso 72,303 64,694 12%

Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir 265 231 15%

Reserva de Contingencia 1,443 1,291 12%

Reservas para Seguros Especializados 593 497 20%

Reservas de Riesgos Catastróficos - - -

Reservas para Obligaciones Laborales 6 7 -6%

Acreedores 126 83 51%

Reaseguradores y Reafianzadores - - -

- - -

Financiamientos Obtenidos - - -

Otros Pasivos 804 556 44%

Total Pasivo 75,540 67,359 12%

SECCION D. INFORMACIÓN FINANCIERA


Tabla D1

Operaciones con Productos Derivados. Valor razonable (parte pasiva)

al momento de la adquisición


Capital Contable Ejercicio ActualEjercicio

AnteriorVariacion %

Capital Contribuido 325 325 0%

Capital o Fondo Social Pagado 325 325 0%

Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital - - -

Capital Ganado 1,825 1,304 40%

Reservas 217 176 23%

Superávit por Valuación (37) (2) 2011%

Inversiones Permanentes - - -

Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores 1,084 728 49%

Resultado o Remanente del Ejercicio 561 402 39%

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios - - -

Participación Controladora - - -

Participación No Controladora - - -

Total Capital Contable 2,150 1,629 32%


Estado de Resultados

Individual Grupo

Pensiones

derivadas de las

leyes de seguridad

social

Total

Primas

Emitida 7,442 7,442

Cedida 0 -

Retenida 7,442 7,442

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso 7,684 7,684

Prima de retención devengada (242) (242)

Costo neto de adquisición - -

Comisiones a agentes - -

Compensaciones adicionales a agentes - -

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado - -

(-) Comisiones por Reaseguro cedido - -

Cobertura de exceso de pérdida - -

Otros - -

Total costo neto de adquisición - -

Siniestros / reclamaciones -

Bruto 3,727 3,727

Recuperaciones 0 -

Neto 3,727 3,727

Utilidad o pérdida técnica (3,969) (3,969)

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA


Tabla D2

VIDA


Sección E.- Portafolios de inversión

Monto

%

Participación

con relación

al total Monto

%

Participaci

ón con

relación al

total Monto

%

Participaci

ón con

relación al

total Monto

%

Participaci

ón con

relación al

total

Moneda Nacional

Valores Gubernamentales 563 0.85% 229 0.39% 563 0.74% 229 0.34%

Valores de Empresas privadas. Tasa conocida - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00%

Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable 3 0.01% 3 0.01% 39 0.05% 35 0.05%

Valores extranjeros 406 0.61% 756 1.29% 673 0.88% 1,455 2.15%

Inversiones en valores dados en préstamo - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00%

Reportos - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00%

Operaciones Financieras Derivadas

Moneda Extranjera 0.00%

Valores Gubernamentales - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Valores de Empresas privadas. Tasa conocida - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Valores extranjeros - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Inversiones en valores dados en préstamo - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

Reportos - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00%

Operaciones Financieras Derivadas

Moneda Indizada

Valores Gubernamentales 60,785 91.41% 52,601 89.50% 68,779 90.07% 59,393 87.55%

Valores de Empresas privadas. Tasa conocida 4,742 7.13% 5,179 8.81% 6,310 8.26% 6,727 9.92%

Valores de Empresas privadas. Tasa renta variable - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00%

Valores extranjeros - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00%

Inversiones en valores dados en préstamo - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00%

Reportos 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00%

Operaciones Financieras Derivadas - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00%

66,500 100% 58,768 100.00% 76,363 100.00% 67,840 100%

* Los montos deben referirse a moneda nacional. Para productos derivados el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones.

En la columna de Valor Cotización las cifras corresponden a la Valuación Neta.

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

Tabla E1

Costo de Adquisición Valor de Mercado

Portafolio de Inversiones en Valores



Tipo

Em

isor

Serie

Tip

o d

e v

alo

r

Cate

gorí

a

Fecha d

e

adquis

ició

n

Fecha d

e

vencim

iento

Valo

r nom

inal

Tít

ulo

s

Costo

de

adquis

ició

n

Valo

r de

merc

ado

Pre

mio

Calif

icació

n

Contr

apart

e

TOTAL - -

No hay Inversiones en Valores que representan más del 3% del total del portafolio de inversiones

Tabla E2

Desglose de Inversiones en Valores que representan más del 3% del total del portafolio de inversiones



Tip

o d

e c

ontr

ato

Em

isor

Serie

Tip

o d

e v

alo

r

Rie

sgo c

ubie

rto

Fecha d

e a

dquis

ició

n

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e v

encim

iento

No d

e c

ontr

ato

s

Valo

r unita

rio

Pre

cio

de e

jerc

icio

o p

acta

do

Costo

de a

dquis

ició

n p

osic

ión a

ctiv

a

Costo

de a

dquis

ició

n p

osic

ión p

asiv

a

Valo

r de m

erc

ado p

osic

ión a

ctiv

a

Valo

r de m

erc

ado p

osic

ión p

asiv

a

Valo

r de m

erc

ado n

eto

Prim

a p

agada d

e o

pcio

nes

Prim

a p

agada d

e o

pcio

nes a

merc

ado

Aport

ació

n in

icia

l mín

ima p

or

futu

ros

Indic

e d

e e

fectiv

idad

Calif

icació

n

Org

anis

mo c

ontr

apart

e

Calif

icació

n d

e c

ontr

apart

e

Tabla E3

Desglose de Operaciones Financieras Derivadas

La compañía no tiene en posición Operaciones Financieras Derivadas


Nombre completo del Emisor Emisor SerieTipo

valor

Tipo de

Relación

Fecha de

Adquisición

Costo

Histórico

Valor de

Mercado

% del

Activo

AFORE XXI Banorte, S.A. de C.V. XXINTEA B2P01 54 - 13-ago-14 0.72 0.76 0.00%

Tabla E4

(Cantidades en millones de pesos)

Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad

Se informan las inversiones que tiene en posición la Compañía al cierre del ejercicio con empresas que forman parte del Grupo Financiero

Nombre completo del Emisor Emisor SerieTipo

valor

Tipo de

Relación

Fecha de

Adquisición

Costo

Histórico

Valor de

Mercado

% del

Activo

Asistencia Banorte S.A. de C.V ASISTEN UNICA NB Asociadas 30-nov-04 0.00 0.23 0.00%

Comercial Banorte S.A de C.V. BANORTE UNICA NB Subsidiarias 13-nov-03 0.02 0.07 0.00%



Servicios Banorte S.A. de C.V. BANORTE UNICA NB Subsidiarias 13-nov-03 0.02 0.64 0.00%



Se informan las inversiones que tiene en posición la Compañía al cierre del ejercicio con empresas en que la compañía tiene control

Tabla E4

(Cantidades en millones de pesos)

Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad


Inversiones Inmobiliarias

Desglose de inmuebles que representen más del 5% del total de inversiones inmobiliarias.

Importe% con

relación al

Último total de

Avalúo Inmuebles

La institución no cuenta con Inmuebles

Número de inmuebles que representan menos del

5% del total de inversiones inmobiliarias:

Tipo de Inmueble: Edificio, Casa, Local, Otro

Uso del Inmueble: Destinado a oficinas de uso propio

Destinado a oficinas con rentas imputadas

De productos regulares

Otros

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN


Tabla E5

Importe

Avalúo

Anterior

Descripción del InmuebleTipo de

inmuebleUso del inmueble

Fecha de

adquisición

Valor de

adquisición


Desglose de la Cartera de Crédito

Créditos que representen el 5% o más del total de dicho rubro.

ConsecutivoClave de

créditoTipo de crédito

Fecha en que

se otorgó el

crédito

Antigüedad en

años

Monto original

del préstamoSaldo insoluto

Valor de la

garantía

% con

relación al

total

La Institución no cuenta con cartera de credito que represente igual o mas del 5% del total del rubro.

TOTAL -$ -$

Clave de Crédito: CV: Crédito a la Vivienda Tipo de Crédito: GH: Con garantía hipotecaria

CC: Crédito Comercial GF: Con garantía fiduciaria sobre bienes inmuebles

CQ: Crédito Quirografario GP: Con garantía prendaria de títulos o valores

Q: Quirografario



Tabla E6


Deudor por Prima

Moneda

indizada

Vida 0 0 0 0 0 0 0 0%

Individual 0 0 0 0 0 0 0 0%

Grupo 0 0 0 0 0 0 0 0%

Pensiones derivadas de la seguridad social 34 0 0 22 0 0 56 100%

Accidentes y Enfermedades 0 0 0 0 0 0 0 0%

Accidentes Personales 0 0 0 0 0 0 0 0%

Gastos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0%

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0%

Daños 0 0 0 0 0 0 0 0%

Responsabilidad civil y riesgos profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0%

Marítimo y Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0%

Incendio 0 0 0 0 0 0 0 0%

Agrícola y de Animales 0 0 0 0 0 0 0 0%

Automóviles 0 0 0 0 0 0 0 0%

Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0%

Caución 0 0 0 0 0 0 0 0%

Crédito a la Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0%

Garantía Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0%

Riesgos catastróficos 0 0 0 0 0 0 0 0%

Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0%

Total 34 0 0 22 0 0 56 100%



Tabla E7

Importe menor a 30 días Importe mayor a 30 días

Total % del activoOperación/Ramo

Moneda

nacional

Moneda

extranjera

Moneda

nacional

Moneda

extranjera

Moneda

indizada


Sección F. Reservas Técnicas.

Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir

Reserva / Operación VidaAccidentes y

enfermedadesDaños Total

Por siniestros pendientes de pago de montos

conocidos 265 265

Por siniestros ocurridos no reportados y de

gastos de ajustes asignados al siniestro-

Por reserva de dividendos -

Otros saldos de obligaciones pendientes de

cumplir-

Total 265 0 0 265

Importes recuperables de reaseguro -

SECCIÓN F. RESERVAS TECNICAS


Tabla F2


Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones

Beneficios Básicos de

Pensión (sin considerar

reserva matemática

especial)

Reserva matemática

especial

Total Reserva de Riesgos

en Curso de Beneficios

Básicos de Pensión

Beneficios Adicionales


Pensión + Beneficios

Adicionales)

Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS)

Riesgos de trabajo 2,750 17 2,766 11 2,777

Invalidez y Vida 13,244 123 13,367 34 13,401

Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS) 15,993 140 16,133 45 16,178

Pólizas del Nuevo Esquema Operativo

Riesgos de trabajo (IMSS) 6,831 - 6,831 - 6,831

Invalidez y Vida (IMSS) 35,679 - 35,679 - 35,679

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS) 287 - 287 - 287

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) 42,797 42,797 - 42,797

Riesgos de trabajo (ISSSTE) 3,540 - 3,540 - 3,540

Invalidez y Vida (ISSSTE) 2,625 - 2,625 - 2,625

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE) 7,162 - 7,162 - 7,162

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) 13,327 13,327 - 13,327

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) + (ISSSTE) 56,124 56,124 - 56,124

Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo

+ Pólizas del Nuevo Esquema Operativo) 72,118 140 72,258 45 72,303

Monto de la Reserva de Riesgos en Curso

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS(cantidades en millones de pesos)

Tabla F5


Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones


PensiónBeneficios Adicionales


Pensión + Beneficios

Adicionales)

Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS)

Riesgos de Trabajo 55 0 55

Invalidez y Vida 265 1 266

Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS) 320 1 321

Pólizas del Nuevo Esquema Operativo

Riesgos de Trabajo (IMSS) 137 - 137

Invalidez y Vida (IMSS) 714 - 714

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS) 6 - 6

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) 856 - 856

Riesgos de Trabajo (ISSSTE) 71 - 71

Invalidez y Vida (ISSSTE) 52 - 52

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE) 143 - 143

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) 267 - 267

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) + (ISSSTE) 1,122 - 1,122

Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo

+ Pólizas del Nuevo Esquema Operativo) 1,442 1 1,443


Tabla F6

MONTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA


Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI)

Rendimientos realesRendimientos mínimos

acreditablesAportación anual a la RFI

Rendimiento mínimo acreditable

a la RFISaldo de la RFI

4,865 4,496 92 37 593

• Aportación anual a la RFI, se refiere a la suma de las aportaciones mensuales a la reserva para fluctuación de inversiones a que se refiere la Disposición 5.11.2 registradas

durante el ejercicio anterior.

• Rendimiento mínimo acreditable a la RFI, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables mensuales a la RFI registrados durante el ejercicio anterior.


Tabla F7

• Rendimiento reales, se refiere al rendimiento obtenido por la Institución de Seguros por concepto de los activos que respaldan sus reservas técnicas durante el ejercicio

anterior.

• Rendimientos mínimos acreditables, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables a las reservas técnicas señaladas en la Disposición 5.11.2 registrados

durante el ejercicio anterior.


Sección G. Desempeño y Resultados de Operación.


Numero de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así como primas emitidas

Por operaciones y ramos

EjercicioNumero de pólizas por operación

y ramo

Certificados / Incisos / Asegurados /

Pensionados / FiadosPrima emitida

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016 87,361 155,396 7,442

2015 80,287 144,342 7,241

2014 72,818 132,623 8,048

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Grupo

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN


Tabla G1

Vida

Individual

Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social

Accidentes y Enfermedades

Accidentes Personales

Gastos Médicos

Salud

Daños

Responsabilidad civil y Riesgos Profesionales

Incendio

Agricola y de Animales


2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Judiciales

Administrativas

De Credito

Credito a la Vivienda

Garantia Financiera

Riesgos Catastroficos

Diversos

Fianzas

Fidelidad

Automoviles

Credito

Caucion


Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos

2016 2015 2014

Vida

Individual

Grupo

Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social 0.8836 0.9184 0.9361



Gastos Médicos

Salud

Daños

Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales

Marítimo y Transportes

Incendio

Agrícola y de Animales

Automóviles

Crédito

Caución

Crédito a la Vivienda

Garantía Financiera

Riesgos Catastróficos

Diversos

Fianzas

Fidelidad

Judiciales

Administrativas

De crédito

Operación Total

En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social, el índice de

costo medio de siniestralidad incluye el interés mínimo acreditable como parte de la prima devengada

retenida.

Operaciones/Ramos



Tabla G2

El índice de costo medio de siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y

la prima devengada retenida.


Costo medio de adquisición por operaciones y ramos

2016 2015 2014

Vida

Individual

Grupo




Gastos Médicos

Salud

Daños



Incendio


Automóviles

Crédito

Caución




Diversos

Fianzas

Fidelidad

Judiciales

Administrativas

De crédito

Operación Total

En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social el índice de

costo medio de adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales.



Tabla G3

Operaciones/Ramos

El índice de costo medio de adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima

retenida.


Costo medio de operación por operaciones y ramos

2016 2015 2014

Vida

Individual

Grupo




Gastos Médicos

Salud

Daños



Incendio


Automóviles

Crédito

Caución




Diversos

Fianzas

Fidelidad

Judiciales

Administrativas

De crédito

Operación Total

El índice de costo medio de operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la

prima directa.



Tabla G4

Operaciones/Ramos


Indice combinado por operaciones y ramos

2016 2015 2014

Vida

Individual

Grupo




Gastos Médicos

Salud

Daños



Incendio


Automóviles

Crédito

Caución




Diversos

Fianzas

Fidelidad

Judiciales

Administrativas

De crédito

Operación Total



Tabla G5

Operaciones/Ramos

El índice combinado expresa la suma de los índices de costos medios de siniestralidad,

adquisición y operación.


Resultado de la Operación de Vida

Seguro directo Reaseguro tomado Reaseguro cedido Neto

Primas

Corto Plazo - -

Largo Plazo 7,442 7,442

Primas Totales 7,442 - - 7,442

Siniestros

Bruto 3,727 3,727

Recuperado - -

Neto 3,727 3,727

Costo neto de adquisición

Comisiones a agentes - -

Compensaciones adicionales a agentes - -

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado - -

(-) Comisiones por Reaseguro cedido - -

Cobertura de exceso de pérdida - -

Otros - -

Total costo neto de adquisición - - - -



Tabla G6


Información sobre Primas de Vida

Seguros de Pensiones

Prima Emitida Prima Cedida Número de Pólizas Número de pensionados

Pólizas anteriores al Nuevo Esquema Operativo - - - -

Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) 5,495 - 52,384 98,083

Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) 1,912 - 8,981 13,872

Pólizas anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS + ISSSTE) 35 - 25,996 43,441

Total General 7,442 - 87,361 155,396

NOTA : El numero de polizas corresponden a las polizas en vigor.



Tabla G10

reporte de solvencia y condicion financiera ejercicio … · ejercicio 2016 informe de solvencia y...

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