relatório de investimentos são miguel do araguaia janeiro...
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Relatório de Investimentos São Miguel do Araguaia
Janeiro 2016
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Ente Federativo Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia
CNPJ 02.391.654/0001-19
Endereço Avenida José Pereira do Nascimento nº3851
E-mail [email protected]
Telefone (62) 3977-7109
Prefeito Adailza Alves de Souza Crepaldi
CPF 477.075.771-91
Início da Gestão 01/01/2013
E-mail [email protected]
Unidade Gestora
Nome Fantasia
CNPJ
Endereço
CEP
Telefone
Representante Legal Gestor de Recursos
Cargo Cargo
CPF CPF
Início da Gestão Início da Gestão
E-mail E-mail
Telefone Telefone
Certificação Certificação
Validade Validade
Comitê Cargo: Conselho Cargo
Dados do Ente Federativo
Ficha Cadastral Janeiro - 2016
Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Miguel do Araguaia
Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de São Miguel do Araguaia
Rosimeire Saes Silva
Gestora
589.223.421-53
01/03/2013
(62) 9965-5087
APIMEC
23/04/2017
Juscilene Rodrigues Pereira Oliveira
Diretor Financeiro
001.596.171-03
Instituto de Previdência dos Servidores Pub do Município de São Miguel do Araguaia
(62)9942-8364
24/07/2016
APIMEC
02.391.654/0001-19
Avenida José Pereira do Nascimeto nº4094
76.590-000
(62) 9965-5087
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01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 01/06/2016
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
11.831.524,3301/07/2016 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
-8,02%
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/15 JUL/15 AGO/15 SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 JAN/16
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ÍNDICE DE SHARPE E VAR
0,000
0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120
-20,00% -18,00% -16,00% -14,00% -12,00% -10,00% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00%
Índ
ice
de
Sh
arp
e
VaR
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXACAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXATG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXACAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LPCAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11
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Fundos Saldo no Mês % do RPPS Lt. do RPPS Lt. por fundo Status
Renda Fixa 11.555.727,46 97,80% 100% OK
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC 0,00 0,00% 100% OK
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA 7.449.208,34 63,05% 100% OK
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 5.184.476,61 43,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 132.139,73 1,12%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 2.132.592,00 18,05%
Art. 7º, II - Compromissadas 0,00 0,00% 15% OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA 1.046.353,71 8,86% 80% 20% por fundo OKTG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA 1.046.353,71 8,86%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA 0,00 0,00% 80% 20% por fundo OK
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF 3.060.165,41 25,90% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 1.403.018,66 11,87%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 483.699,58 4,09%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 1.173.447,17 9,93%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF 0,00 0,00% 30% 20% por fundo OK
Art. 7º, V, "a" - Poupança 0,00 0,00% 20% OK
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas 0,00 0,00% 20% OK
Art. 7º, VI - FIDC Aberto 0,00 0,00% 15% OK
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado 0,00 0,00% 5% OK
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado 0,00 0,00% 5% OK
Renda Variável 259.521,64 2,20% 30% OK
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 0,00 0,00% 30% 20% por fundo OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50 0,00 0,00% 20% OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações 0,00 0,00% 15% OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM 0,00 0,00% 5% OK
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP 0,00 0,00% 5% OK
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII 259.521,64 2,20% 5% OK
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 259.521,64 2,20%
Não Enquadra 24,53 0,00% Irregular
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 24,53 0,00%
Aplicações 11.815.249,10 99,86% OK
Imóveis 0,00 0,00% OK
Art. 9º - Integralização em Imóveis 0,00 0,00% OK
Conta Corrente 16.250,70 0,14% OK
CARTEIRA 11.831.499,80 100,00%
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NOME CNPJ GestãoTaxa de
Administração
Enquadramento
3.922/2010Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA10.740.670/0001-06 Caixa Econômica Federal 0,20% Art. 7º, I, "b" D+0
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 22.791.300/0001-79 Caixa Econômica Federal 0,20% Art. 7º, I, "b" D+0
TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA 22.924.370/0001-58 TG CORE 0,80% Art. 7º, III, "a"D+180 a D+540 (de acordo com a data de resgate)
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 Caixa Econômica Federal 0,20% Art. 7º, IV, "a" D+0
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 17.098.794/0001-70 Caixa Econômica Federal 1,20% Art. 8º, VI Não se aplica
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23 Caixa Econômica Federal 5,00% Não Enquadra D+0
45,00%
18,05%
8,86%
25,90%
2,20%
Distribuição por Ativo - Janeiro - 2016
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
FI RENDA FIXA - 45,00%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS
FI RENDA FIXA - 18,05%
TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA -
8,86%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP -
25,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII -
CXRI11 - 2,20%
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91,14%
8,86%
Distribuição por Instituição - Janeiro - 2016
Caixa Econômica Federal -
91,14%
TG CORE - 8,86%
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Fundos 2015 12 meses nov/15 dez/15 jan/16 2016
Renda Fixa
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKACAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 12,76% 13,40% 1,05% 1,16% 1,62% 1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 12,76% 13,40% 1,05% 1,16% 1,62% 1,62%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 4,74% 6,39% 0,95% 1,67% 1,57% 1,57%
Art. 7º, II - Compromissadas
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKATG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA 4,48% 5,83% 1,23% 1,36% 1,29% 1,29%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RFCAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 13,32% 13,45% 1,05% 1,16% 1,05% 1,05%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 13,32% 13,45% 1,05% 1,16% 1,05% 1,05%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 13,32% 13,45% 1,05% 1,16% 1,05% 1,05%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF
Art. 7º, V, "a" - Poupança
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas
Art. 7º, VI - FIDC Aberto
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado
Renda Variável
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FIICAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 7,72% -1,65% -5,72% 9,73% -9,08% -9,08%
Imóveis
Art. 9º - Integralização em Imóveis
Não EnquadraCAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 7,75% 7,91% 0,66% 0,72% 0,65% 0,65%
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Performance Absoluta % 1
FUNDOS jan/16 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
CARTEIRA 1,32%
RETORNO FINANCEIRO 153.550
Meta Atuarial 1,76%
3
FUNDOS #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
CARTEIRA
RETORNO FINANCEIRO
Meta Atuarial
Estatística Ano
Meses positivos: 1
Meses negativos: 0
Meses acima da Meta Atuarial: 0
Meses abaixo da Meta Atuarial: 1
Acumulado 1,32%
Retorno Mensal Máximo 1,32% jan/16
Retorno Mensal Médio 1,32%
Retorno Mensal Mínimo 1,32% jan/16
Sharpe -0,48
Volatilidade 11,68%
VaR -0,67%
1,76%
1,32%
Meta
Consolidado - 2016
IPCA + 6%
São Miguel do Araguaia 2016 - Jan - Jan
Carteira 1,32%
Retorno 153.549,72R$
1,76%
1,32%1,76%
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Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal
-0,48
0,09
-0,67%
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de São Miguel do Araguaia
Índice de Sharpe (Meta) Índice de Sharpe (IPCA) VaR.
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
JAN/16
1,32%
1,76%
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
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jan/16
Aplicações Financeiro Inicial Aplicação Resgate Amortização Rendimento Rent. % Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 5.479.700,80 326.557,32 -713.477,88 91.696,37 1,80% 5.184.476,61
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,00 130.109,61 2.030,12 1,56% 132.139,73
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 2.099.618,00 32.974,00 1,57% 2.132.592,00
TG REGIONAL I IMA-B FI RENDA FIXA 1.033.048,55 13.305,16 1,29% 1.046.353,71
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 1.392.465,86 -4.000,00 14.552,80 1,05% 1.403.018,66
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 126.441,00 482.477,88 -126.507,09 1.287,79 0,27% 483.699,58
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP 1.161.282,58 12.164,59 1,05% 1.173.447,17
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 274.058,46 -14.536,82 -5,30% 259.521,64
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 227.859,71 -227.909,70 74,52 -149,07% 24,53
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO 3.668,20 -3.669,39 1,19 0,03% 0,00
APLICAÇÕES 11.798.143,16 11.815.273,63
IMÓVEIS 0,00 0,00
CONTA CORRENTE 103.498,12 16.250,70
Caixa - 53-9 98.697,62 3.020,23
Caixa - 132-2 0,50 5.951,37
Caixa - 55-5 4.800,00 7.279,10
Caixa - 167-5 0,00 0,00
FINAL 11.901.641,28 939.144,81 -1.075.564,06 0,00 153.549,72 1,32% 11.831.524,33
62 3924-6211 Av. Olinda, S/N, Qd H4, Lt 01/03 Ed. Lozandes Corporate Design, Torre 01 Sala 806 Goiânia GO cep: 74.884-120 trinuscapital.com | [email protected]
IRF-M 1 CDI IMA-B Poupança IPCA Selic Ibovespa Dólar IPCA + 6%
2015 13,01% 13,24% 8,88% 8,07% 10,67% 13,27% -13,31% 47,01% 17,26%
fev-15 0,74% 0,82% 0,54% 0,52% 1,22% 0,82% 9,97% 8,11% 1,64%
mar-15 0,93% 1,04% -0,28% 0,63% 1,32% 1,04% -0,84% 11,46% 1,84%
abr-15 0,84% 0,95% 2,44% 0,61% 0,71% 0,95% 9,93% -6,68% 1,20%
mai-15 0,95% 0,98% 2,57% 0,62% 0,74% 0,99% -6,17% 6,19% 1,23%
jun-15 0,93% 1,07% -0,27% 0,68% 0,79% 1,07% 0,61% -2,40% 1,28%
jul-15 1,28% 1,18% -0,73% 0,73% 0,62% 1,18% -4,17% 9,39% 1,11%
ago-15 1,02% 1,11% -3,11% 0,69% 0,22% 1,11% -8,33% 7,45% 0,71%
set-15 0,96% 1,11% -0,68% 0,69% 0,54% 1,11% -3,36% 8,95% 1,03%
out-15 1,31% 1,11% 2,58% 0,68% 0,82% 1,11% 1,80% -2,87% 1,31%
nov-15 1,07% 1,06% 1,03% 0,63% 1,01% 1,06% -1,63% -0,22% 1,50%
dez-15 1,18% 1,16% 1,52% 0,73% 0,96% 1,16% -3,93% 1,41% 1,45%
jan-16 1,64% 1,05% 1,91% 0,63% 1,27% 1,06% -6,79% 3,53% 1,76%
2016 1,64% 1,05% 1,91% 0,63% 1,27% 1,06% -6,79% 3,53% 1,76%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
IPCA
IRF-M 1
CDI
IMA-B
Selic
Ibovespa
Dólar