präsentation für kunden

Prsentation fr KUNDENKlaus Hoffesommer GeschftsfhrerXXX TitelOCM: Optimized Credit Risk MitigationOrt, Datum

Agenda Vorstellung & Einleitung

Firmenprofil & Referenzkunden

Geschftshintergrund Produkt: Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile fr KUNDEN!

Nchste Schritte...

Optimization MethodsDas Unternehmen Gegrndet 2002 von Klaus Hoffesommer Standorte: Lichtenfels (Deutschland), Atlanta (USA) Geschftsfhrer: Klaus Hoffesommer

Historie Eigene Entwicklung des Verfahrens (Oktober 2001 Mrz 2002) Erster produktiver Einsatz seit April 2002 Einsatz in einem weiteren Bankensystem seit August 2004

Aktuelle Entwicklung Niederlassungen in Deutschland und USA Stetige Anpassungen und Erweiterungen Partnerschaften in Deutschland, sterreich und Schweiz

Produkt: Das Produkt OCM: Optimized Credit Risk Mitigation

Optimization MethodsReferenzkunde: Fiducia AG

Pilotkunde: seit Mrz 2002 in Produktion

In 3 Testportfolios von 3,3 Mrd. Euro: Einsparung RWA von ca. 50 Mio. Euro!

Optimierung fr aktuell ber 800 Genossenschaftsbanken im Rechenzentrum

Kreditvolumen insgesamt ca. 300 Milliarden

Integration von Basel 2 Regeln seit 2004

Kundenspezifische permanente Weiterentwicklung

jjMit dem Verfahren (...) ist es erstmals mglich den Aufwand fr Aufbau und Verwaltung der Engagements zu reduzieren, die Dokumentation der Sicherheiten zu optimieren und den Sicherheitsbestand optimal auszunutzen. (Ulrich Stockschlder, FIDUCIA IT AG)




Nchste Schritte...

Sicherheiten (Gewhrleistungen):Besichertes Kreditengagement: Darstellung in Tabellenform Aufbau eines Beispielkreditengagements (I)Kredite (Forderungen):

Kredite:Sicherheiten:Aufbau eines Beispielkreditengagements (I)Besichertes Kreditengagement: Grafische Darstellung als Netzwerk

Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (I)Das Beispiel hat 3.628.800 verschiedene Mglichkeiten (N!) der Sicherheiten Verrechnung!

Im Alltag der Banken bilden solche Kreditengagements groe und komplexe Geflechte.

Eine wirkliche Verrechnung ist hier nur noch maschinell sinnvoll.

Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (II)Komplexitt groer Kreditengagements

Probleme bei aktueller MarktsituationAktuell keine optimale Verrechnung im Markt! Nur heuristische oder Simplex basierte Verrechnungen Aktuelle Lsungen nur bedingt einsetzbar!

Hohe Kapitalbindung durch Eigenkapitalhinterlegung! Hhere RWA fhrt zu hherer EK-Hinterlegung Opportunittskosten von mehreren Millionen pro Jahr!

Keine genaue Kenntnis ber das gesamte Kreditrisiko! Gesamtbanksteuerung auf ungenaue Daten! Handlungssicherheit eingeschrnkt Unflexibel bei Marktnderungen

Schlechtere Konditionen im Kreditgeschft Keine genauen Kriterien fr das Pricing Schlechtere Wettbewerbssituation




Nchste Schritte...

Produkt: OCM Optimized Credit Risk MitigationWas ist OCM?OCM: Optimized Credit Risk MitigationMulti Risk AnalysorBasel IIRechenkernOptimierungVerrechnung

Die Lsung: OCM Optimized Credit Risk MitigationWas macht OCM?

OCM verrechnet besicherte Risikopositionen bestmglichst (optimal) mit den zugeordneten Sicherheiten und Gewhrleistungen

Optimierung, vollstndig ber Parameter steuerbar

Optimierte Verrechnung fr alle Basel II Anstze

Sekundenschnelle Verarbeitung von komplexesten Geflechten

Nachweis der optimal minimierten RWA

Vielschichtige Analyse der Risikominderung und des Risikos der Aktiva

Ermittlung des optimal reduzierten Gesamtrisikos

Simulationsrechnungen fr das Pricing

Unique Selling Points (USP) fr OCMWas macht OCM einzigartig?

Einzige Lsung, die ohne Einschrnkungen nachweislich optimal verrechnet!

Einzige Lsung, die alle Basel 2 Anstze und eigene Risikobewertungen sogar parallel verarbeitet

Einzige Lsung, die in Sekunden die Ergebnisse optimal ausweisen kann

Einzige Lsung, die das Gesamtrisiko auf allen Ebenen und Sichtweisen darstellt

Einzige Lsung, die sich in diesem Bereich am Nutzen fr den Kunden orientiert




Nchste Schritte...

Verrechnung ohne Optimierung mit OCM1. Verrechnung des Beispieles ohne OptimierungDie Reihenfolge der Verrechnung entscheidet ber:

Hhe des RWA Nachweises Ungenutzte Sicherheitenanteile

Ergebnis:

800.000 ungenutzer Sicherheiten

1,2 Mio. unbesicherte Kredite

Verrechnung mit Optimierung in OCM ohne Risikogewichtung2. Verrechnung mit OCM aber ohne RisikogewichtungOCM bewirkt hierbei

Optimierung des Blankoanteils nachweislich auf den niedrigsten Wert!

Offener Punkt: Kunde mit dem schlechtesten Rating hat unbesicherten Kreditanteil

Verrechnung mit Optimierung und gewichtet mit KN Ratings3. Verrechnung mit OCM und mit KN-RisikogewichtungOCM bewirkt hierbei

Gewichtung nach Kreditausfallrisiko!

Optimale Sicherheitenverrechnung ist entscheidend!

Bercksichtigt werden bei der Optimierung mit OCMSicherheiten-QualittenKreditrisikoWert-SchwankungenAssetsSicherheiten /Gewhrleistungen Fr jeden Basel II Ansatz: Alle Gewichtungen Auch individuelle RisikogewichtungenWhrungs-unterschiedeLaufzeit-unterschiedeInkongruenzen

OCM fr alle Basel II Anstze

Verfahren zur optimalen Ressourcenverteilung in komplexen Geflechten

Aufbereitung der Risikogewichtungen vor der Optimierung

Separater Rechenkern fr Basel II konforme Risikogewichtungen

Client Interface bereitet die kundenspezifischen Gewichtungen auf

Optimierung der Sicherheitenverteilung fr beliebige Risikogewichtungen

Extrem flexibel, da parametergesteuertMathematischer Rechenkern

Basel II InterfaceClient InterfaceMathematischer Rechenkern

Fr alle Risikogewichtungen nach allen in USA und Europa gltigen Basel II Anstzen

Analyse EbenenErgebnisse der optimierten BerechnungAnalyse SichtweisenForderungenGewhrleistungen




Nchste Schritte...

tgl. Massenverar-beitung im Batch/MeldewesenIntegration in das IT System der Bank (I)

OCM wird in das zentrale, operative IT-System integriert. Fr die Integration in das zentrale System werden Schnittstellenprogramme entwickelt.

Die direkte Kommunikation mit den Bankanwendungen wird ermglicht.

OCM kann sowohl operationale Daten als auch historische Daten verarbeiten.

Fr die Implementierung von OCM bieten wir intensive Beratung an.

Integration in das IT System der Bank (II)




Nchste Schritte...

Mgliche AlternativenFolgende Systeme am Markt:

Heuristische oder simplex-basierte Lsungen

in Eigenentwicklungen

in Lsungen von Beratungshusern

als Teillsungen von anderen Basel 2 Systemen

Diese Systeme sind jedoch keine echten Alternativen zu OCM, weil sie keine 100% Optimierung und keine Flexibilitt bieten knnen!

Nachteile der AlternativenHeuristische oder Simplex basierte Lsungen haben:

Suboptimale Ergebnis-Berechnung

Probleme mit Basel II Bestimmungen

Keine akzeptable Lsung bei fortgeschrittenen IRB-Ansatz

Keine Flexibilitt bei nderung der Risikogewichtungen

Keine Lsung bei Partial Use

Kein Einsatz in Dialogen fr Simulationsrechnungen

Einsatz beschrnkt auf eine Aufgabe (Meldewesen)

Langsame oder ungenaue Verrechnung




Nchste Schritte...

Das Ergebnis der Optimierung ist:

Eine bessere Ausnutzung der Sicherheiten

Eine hhere Bercksichtigung der anrechenbaren Sicherheiten beim Ausweis fr das Meldewesen

Eine verlssliche Risiko-Einschtzung. OCM im Einsatz!

Die Lsung: OCM Optimized Credit Risk MitigationWas bringt OCM?ROI (Return on Investment) Beispielsrechnung: Bank hat Bilanz Aktiva von: 300.000.000.000,00 Rest optimierbarer Kredite: 220.000.000.000.00

Annahme: Voroptimierung (Bsp. Simplex) bereits im Haus!

OCM kann RWA um mindestens 0,4% zustzlich senken, also ein Optimierungspotenzial von: 880.000.000,00 Nach Basel 2 dafr 8% EK Hinterlegung: 70.400.000,00

Mit OCM jedoch keine EK-Hinterlegung, sondern zustzlicher Wirtschaftsertrag von ca. 5% 3.520.000,00

Bei einer RWA von 1 Milliarde erzielt OCM (bei einer vor-optimierten Besicherung)eine Einsparung von durchschnittlich 5 Millionen RWA !

OCM WirkungskreisOptimierung nach allen Basel II Anstzen (auch Partial Use)!ITOCMRiskControllingSekundenschnelle Verrechnung, damit Batchprozess entlastet wird!Optimierung nach eigenen Parametern z.B. aus dem Risikocontrolling, Pricing!Reduzierung von operationalen Kosten fr Systeme und Mitarbeiter!Ermittlung desgenauen, geminderten Adressausfallrisikos!Reduzierung der EK- Belastung, dadurch erhebliche Kostenersparnis!Flexibilitt bei Wechsel des Basel 2 Ansatzes!Schnelle Verrechnung im Dialog (Simulationen), schnellere Bearbeitung bei Kreditvergabe!ITChief Risk OfficerBasel 2CEOKredit-vergabeWas bringt OCM?

OCM keine Lsung fr Sie?Wann ist OCM keine Lsung?

Bei 1:1 Geflechten (1 Privatperson zu 1 Immobilie)

Bei ausschlielich weiten Zweckerklrungen

Bei insgesamt wertmig starker berbesicherung (zu viel Sicherheiten)

Kein Interesse an Eigenkapitaleinsparung

Ausschliesslich top-rated Assets

Zusammenfassung: Nutzenvorteile !Vorteile: Kosteneinsparung durch Reduzierung des EK Anteils !

Reduzierung und genaue Bestimmung des Kreditrisikos !

Verbesserung des Ausschpfungspotenzials der Kunden !

Reduzierung der operationellen Kosten !

Verbesserung des Kundenservice !

Verbesserte Wettbewerbsfhigkeit ! OCM kann: Ermittlung der optimal risikogeminderten RWA !

Nutzung fr alle Basel II Anstze (plus Partial Use) !

Darstellung des Kreditrisikos auf allen Ebenen!

Sekundenschnelle Berechnung der Ergebnisse !




Nchste Schritte...

Nchste Schritte

Nchste SchritteVorschlag:

Grundstzliches Interesse?



Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel




Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung.Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen)





Ergebnisprsentation fr Kunden





Ergebnisprsentation fr Kunden

Kein Risiko, keine Verpflichtung, partnerschaftlicher Ansatz von Beginn an ! Warum OCM?....weil wir Ihnen den Vorteil jederzeit beweisen knnen!

Fragen & Antworten

Feedback?

Fragen & Antworten?

Interesse?

Kontakt:

Klaus HoffesommerGeschftsfhrer

Optimization Methods DeutschlandTelefon: +49-5636-99963335104 Lichtenfelswww.optimization-methods.com

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