PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN PRODUK

DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP DANA PIHAK

KETIGA DI BANK UMUM TAHUN 2008-2014

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Persyaratan Mencapai

Derajad Sarjana Ekonomi

Oleh :

M Hasnan Yusuf

201310180312194

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

SKRIPSI

PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI DAN PRODUK

DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA DI

BANK UMUM TAHUN 2008 - 2014

Oleh :

Muhammad Hasnan Yusuf

201310180312194

Diterima dan disetujui

Pada tanggal 5 Mei 2015

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. M.Faisyal Abdullah, M.M. Dra. Dwi Susilowati M.M

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Jurusan,

Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. Ida Nuraini, S.E., M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI DAN PRODUK

DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA DI

BANK UMUM TAHUN 2008 – 2014

Yang disiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Hasnan Yusuf

NIM : 201310180312194

Jurusan : IESP

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal

…………………..........dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas

Muhammadiyah Malang.

Susunan Tim Penguji ;

Penguji I : 1…………………………….

Penguji II : 2…………………………….

Penguji III : 3……………………………

Penguji IV : 4…………………………….

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Jurusan

Dr Nazaruddin Malik.,M.Si Dra Ida Nuraini S.E.,M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hasnan Yusuf

NIM : 201310180312194

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : PENGARUH INFLASI, SUKU

BUNGA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP DANA

PIHAK KETIGA TAHUN 2008-2014 adalah bukan merupakan karya tulis

orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang

kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan

sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia

mendapatkan sanksi akademis.

Malang, 5 Mei 2015

Yang menyatakan

M Hasnan Yusuf

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Hasnan Yusuf lahir pada tanggal 6 januari 1992 di

pasuruan. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan

Ngisom Setio Budi dan Siti Uswatun Hasanah. Jenjang pendidikan penulis dilalui

tanpa hambatan, penulis memaparkan sekolah dasar pada SDN Warungdowo 1

lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan ke SMPN 1Gondangwetan dan

lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMAN 1

Kejayan dan lulus pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggap. Universitas

Muhammadiyah Malang menjadi pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat

memperoleh ilmu dan mengembangkan pola piker yang jauh lebih baik. Penulis

masuk UMM melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UMM (SPMB)

dan dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi DIII Keuangan dan

Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis lulus pada tahun 2013. Setelah itu

melanjutkan jenjang S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

e-mail penulis : mhasnan_yusuf@yahoo.co.id

Karya Ilmiah ini kutunjukkan kepada

Ayahanda dan ibunda tercinta

Ketiga adikku dan saudaraku

tersayang,

Yusma, Ika dan Alfin

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan taufik-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang.

Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh inflasi, Suku Bunga dan Produk

Domestik Bruto (PDB) Terhadap Dana Pihak Ketiga di Bank Umum Periode 2008-2014“

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasilnya

jauh dari sempurna ada untuk itu penulis secara tulus da n ikhla mengucapkan terima

kasih kepada Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mendoakan serta memberikan

dorongan baik secara fisik maupun moril demi kelancaran skripsi ini, juga kepada Bapak

Drs. Faisal, A.MM dan Ibu Dra. Dwi Susilowati, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muhajir Effendy, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Malang.

2. Bapak Dr. H. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si selaku Dosen Wali jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Bapak Drs. Faisal, A.MM dan Ibu Dra. Dwi Susilowati, M.M. selaku Dosen

Pembimbing yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan sehingga

terselesainy askripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah

memberikan kuliah serta teori sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam

menyusun skrips iini.

7. BapakPimpinan beserta karyawan Bank Indonesia Malang yang telah banyak

membantu penulis dalam mencari data-data dan keterangan yang dibutuhkan.

8. Ayah dan Ibu yang kucintai, kakakku tercinta, keluarga dan saudara-saudaraku

yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga terselesainya

skripsi ini.

9. Terima kasihku pada seseorang yang telah memberikan motivasi dan semangat

serta doa buat penulis.

Mudah-mudahan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat

kanbalasan yang setimpaldari-Nya.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin,

namun tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, kebenaran mutlak hanyalah

milik Allah SWT. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan

kritik, tanggapan dan juga saran yang sifatnya membangun, sehingga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.................................................................................................... vii

ABSTRACT .................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................. 5

C. Batasan Masalah..................................................................... 5

D. Tujuan Penelitian ................................................................... 5

E. Kegunaan Penelitian............................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .............................................................. 7

B. LandasanTeori ........................................................................ 9

1. Inflasi.................................................................................. 9

2. Suku Bunga ....................................................................... 15

3. PDB ................................................................................... 22

a. Pengertian Produk Domestik Bruto ............................... 22

b. Jenis-Jenis Produk Domestik Bruto .............................. 22

c. Perhitungan Produk Domestik Bruto ............................. 23

d. Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pengeluaran ....... 23

e. Produk Domestik Bruto Berdasarkan Pendapatan......... 24

C. Jenis – Jenis Bank ..................................................................... 25

D. Jasa – Jasa Bank ........................................................................ 27

E. Sumber Dana Bank ............................................................. 28

F. Tujuan Menabung ................................................................ 30

1. Jenis – Jenis Tabungan ..................................................... 30

2. Peranan Tabungan ........................................................... 31

3. Tingkat Tabungan ............................................................. 32

4. Teori Klasik Tentang Tabungan ...................................... 33

G. Teori Tabungan Menurut Keynes ......................................... 35

H. Dana Pihak Ketiga................................................................. 37

I. Pengaruh Antar Variabel ....................................................... 38

1. Hubungan Antara Tingkat Inflasi DPK............................. 38

2.Hubungan AntaraPDB DenganDPK .................................. 39

J. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Jangka Pendek Dengan Dana Pihak

Ketiga Jangka Panjang ......................................................... 40

K. Hipotesis ................................................................................ 41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Obyek Penenlitian .................................................................. 42

B. Jenis Penelitian ....................................................................... 42

C. Populasi dan Sampel .............................................................. 43

D. Jenis dan Sumber Data ........................................................... 44

E. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 44

F. Definisi Operasional Variabel ................................................. 45

1. Variabel Independen .......................................................... 45

2. Variabel Dependen ............................................................ 45

G. Analisis Data .......................................................................... 45

1. Konsep Dasar Regresi dengan Data Panel ....................... 45

2. Uji Statistik......................................................................... 47

3. Uji Ekonometrik ................................................................. 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Singkat Bank Umum Indonesia.................................. 57

B. Penghimpunan DPK, Pendapatan Nasional dan Rata-rata Tingkat

Suku Bunga ............................................................................ 59

1. Perkembangan Besarnya Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

pada Bank Umum di Indonesia (2008-2014) ..................... 61

2. Perkembangan Produk Domestik Bruto ............................. 64

3. Perkembangan Rata-rata Suku Bunga pada Bank Umum.. 65

C. Analisis Regresi Data Panel ................................................... 66

1. Hasil Estimasi.................................................................... 66

2. Pengujian Stastistik ........................................................... 70

3. Uji Ekonometrik ................................................................ 73

D. Pembahasan Hasil..................................................................... 82

1. Pembahasan Hasil Pengujian secara bersama-sama ......... 82

2. Pembahasan Hasil Pengujian secara Individual ................ 82

E. Pembahasan Variabel ............................................................. 86

1. Pendapatan Domestik Bruto ............................................... 86

2. Tingkat Suku Bunga ........................................................... 87

BAB V KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan ............................................................................ 88

B. Saran ....................................................................................... 89

1. Bagi Bank Indonesia .......................................................... 89

2. Bagi Pihak Perbankan ........................................................ 89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.................................................. 8

Tabel 4.1 Penghimpunan Dana, Produk Domestik Bruto dan Rata-rata

Tingkat Suku Bunga pada Bank Umum di Indonesia Tahun

2008-2014.................................................................................... 60

Tabel 4.2 Perkembangan Penghimpunan Dana pada Bank Umum di

Indonesia Tahun 2008-2014 ........................................................ 62

Tabel 4.3 Perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun

2008-2011 Harga Konstan .......................................................... 64

Tabel 4.4 Perkembangan Rat-rata Suku Bunga pada Bank Umum

Tahun 2008-2011 ........................................................................ 65

Tabel 4.5 Hasil Estimasi Regresi antara Variabel Independent dan

Variabel Dependent Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Tahun 2008-2014 ........................................................................ 67

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman

Gambar 2.1 Teori Bunga menurut Klasik ...................................................... 19

Gambar 2.2 Tingkat Bunga Menurut Teori Keynes....................................... 21

Gambar 2.3 Fungsi Tabungan Klasik............................................................. 34

Gambar 2.4 Fungsi Tabungan Keynes ........................................................... 36

Gambar 2.5 Grafik Uji parsial Normalitas .................................................... 73

Gambar 2.6 Grafik Uji parsial Linieritas ...................................................... 74

Gambar 2.7 Grafik Uji parsial Autokorelasi ................................................. 77

Gambar 2.8 Grafik Uji parsial Multikorenitas .............................................. 78

Gambar 2.9 Grafik Uji parsial Heteroskedastisitas ....................................... 81

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul

Lampiran 1 Daftar Data Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto Terhadap

Dana Pihak Ketiga di Bank UmumTahun 2008 - 2014

Lampiran 2 Uji Pengaruh Simultan

Lampiran 3 Data Hasil Penelitian

Lampiran 4 Output SPSS

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini. 2006. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap

Kurs Rupiah 2001-2003, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

Arrohmah.2010.Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional dan Tingkat Suku Bunga

Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di

Indonesia 2004-2007. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

Boediono.1985. Ekonomi Moneter. BPFE : Yogyakarta

Diulio.A, Eugene. 1993. Uang dan Bank. Erlangga: Jakarta

Erick 2012. Pengaruh Suku Bunga Deposito, Tingkat Inflasi dan Pendapatan

Perkapita Masyatrakat Terhadap Simpanan Deposito pada Bank Umum

di Indonesia Periode 2000-2008.Skripsi Universitas Muhammadiyah

Malang.

Keynes.M, John. 1991. Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga dan

Uang. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta

Komaludin.Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga dan Inflasi

Terhadap Tabungan di Indonesia Periode Tahun 1985-2007.Skripsi

Universitas Siliwangi.

Muttaqiena.2013.Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar

Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-

2012. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Mankiw.N, Gregory. 2003. Pengantar Ekonomi. Erlangga : Jakarta

Manullang. 1993. Ekonomi Moneter. Ghalia Indonesia: Jakarta

Manurung Mandala. 2004. Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter. Universitas

Indonesia : Jakarta.

Nopirin. 1987. Ekonomi Moneter. BPFE : Yogyakarta.

Suyantoro2014.Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Menggunakan

SPSS.Wahana.Andi.Semarang

Umi Kulsum2014.Analisis Pengaruh Keuangan Terhadap Profibilitas Perbankan

Syariah di Indonesia.Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang

Yanti.Pengaruh Penggunaan Modal Terhadap Tingkat Inflasi Yang di Capai

Oleh Bank Atau Lembaga Keuangatau Bank yang Go publik di Bursa

efek Jakarta.Universitas Muhammadiyah Malang.

Zaid.2014. Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga

(DPK) Pada Bank Umum dan Bank Syariah di Kabupaten Lamongan.

Skripsi Universitas Pembangunan Nasional.

Sukardi, 2009.Teori Inflasi.Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Jakarta

Wigianty. 2009/06/18. wordpress.com Diakses 12-04-2012

http://aaamy24.blog.com/2011/04/18 Diakses 12-04-2012

http://www.informasiku.com/2011/04 Diakses 13-04-2012

http://akuntansi.unnes.ac.id Diakses 7 Juni 2015

https://dawaisimfoni.wordpress.com Diakses 8 Juni 2015

www.digilib.uin-suka.ac.id

http://jurnal-sdmku.blogspot.com/2010/12 Diakses 13-04-2012

http://kinantiarin.wordpress.com/2011/10 Diakses 15-04-2012

http://abineoagus.wordpress.com/2010/12/27 Diakses 16-04-2012

http://blog.student.uny.ac.id/ayunitasari/2010/12/08 Diakses 17-04-2012

http://bugiskha.wordpress.com/2012/04/14/teori-teori-suku-bunga/ Diakses 17-04-

2012

http://sebrang.blogspot.com/2009/12/faktor-kapital-dalam-pembangunan.html

Diakses 17-04-2012

www.google.com . Business Management. Diakses 14-06-2012

www.bi.go.id Diakses 7 Juni 2015

www.bps.go.id Diakses 7 Juni 2015