pengantar stata - venty
TRANSCRIPT
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
1/16
V E N T Y
T E A C H I N G A S S I S T A N T F E U I
D E C E M B E R 2 0 1 2
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
2/16
Ekonometrika = tools dewa
Analitical Hirarchy Process, Input Output,
Social Accounting Matrix, Computable
General Equlibrium
Ekonometrika: stokastik dan kausalitas
Ekonometrika : Least Square dan Method
of Moment
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
3/16
Statistika 1: ANOVA (MSE,SSE,SSR F test, t test)
Ekonometrika 1: OLS, GLS/WLS/FGLS, 2SLS, 3SLS, var, garch,arch
Least Square: minimal kuadrat error
Asumsi:
1. Linear in parameter
2. Expected Error = 0
3. Varians Error = 0 heteroskedastis
4. Covarians error dan indep var = 0 endogeneity
5. No perfect multicolinnerity
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
4/16
Maximum Likelihood: mencari yang paling maksimal
kedekatannya
logit, probit, tobit, heckman
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
5/16
1. Kumpulkan data
2. Regresi
3. Evaluasi hasil regresi:
a. Kriteria Ekonomi : slopeb.Kriteria Statistik : t-test, F-test, R2
c. Kriteria Ekonometrika: BLUE
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
6/16
1. H0:
H1: < >
2. Set
3. Use t / F / chi2
4. Kriteria penolakan. Reject h0 if < 0.05
5. Hasil
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
7/16
1. Best
2. Linear
3. Unbiased
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
8/16
1. Cross section: banyak individu & 1 periode
2. Timeseries: banyak periode & 1 individu
3. Panel: banyak individu & banyak tahun
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
9/16
Software: stata, eviews, spss, R, SAS, ms.
excel(?)
Kenapa stata? Learning time dibawah rata-
rata tapipowerfulldiatas rata-rata
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
10/16
1. Panel result: menampilkan hasil dari perintah yang kita
minta. Ingat : hasil ini tidak tersimpan. Stata hanyamenyimpan data. (hint: smcl)
2. Panel command: menuliskan perintah pengolahan data
3. Panel variable : menunjukkan variabel yang ada di data4. Panel review: mereview command yang sudah digunakan
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
11/16
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
12/16
Stata: reg dep_var indep_var
Eviews: Quick - Estimate Equation - isi equation estimation
dengan dep_var c indep_var
SPSS
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
13/16
Definisi: varians error tidak konstan
Konsekuensi: best linear, tapi tidak unbiased
Deteksi: breush-pagan test
. hettest
H0: homoskedastis
H1: hetero
Tolak h0 jika p-value < alfa
Solusi: GLS, robust
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
14/16
Definisi: error saling berhubungan antar waktu atau antar individu
Konsekuensi: best linear, tapi tidak unbiased
Deteksi: durbin watson statistic, breush-godfrey test
. dwstatJika nilainya berkisar diantara 1.54-2.5 maka tidak ada autokorelasi
. bgodfrey
Solusi: Prais-Winsten, Cochrane-Orcutt( CO)
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
15/16
Definisi: indep var highly correlated dengan indepvarnya yang lain
Konsekuensi: tetap BLUE
Deteksi: R2 tinggi banyak yang tidak signifikan, partial correlation, VarianceInflating Factor (VIF)
. corr
Semakin besar nilainya (diatas 0.8) berarti ada multikolinearitas
. VIF
Nilai VIF iatas 10, ada multikolinearitas
Solusi: do nothing, tambah data, transfromasi data, drop variable
-
7/30/2019 Pengantar Stata - Venty
16/16
Definisi: error berhubungan dengan independent variabelnya
Konsekuensi: bias
Deteksi: hausman test
Solusi: 2SLS
Rumus Umum:
ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2 =
varlist_iv) [if] [in] [weight] [, options]