la econometría

Por Miguel Ángel Solano Sánchez 1

La econometría

Una pequeña introducción

Por Miguel Ángel Solano Sánchez

2

En esta exposición, conoceremos…

I. En qué consiste la econometría

II. Tipos de modelos econométricos

III.Cómo construir un modelo de regresión


3

¿qué es la econometría?

La econometría es la parte de la economía que trata de cuantificar, explicar y predecir procesos económicos en el tiempo a través de la elaboración de modelos econométricos.


4

Tipos de modelos

Según consideremos distintos factores desencadenantes tenemos:– Modelos de Regresión: considera que los

factores que influyen en el modelo son variables ajenas a éste (también llamadas variables exógenas.

– Modelos Clásicos: consideran que el factor desencadenante del modelo es el propio comportamiento pasado de la variable


5

Modelos de regresión

Para elaborar un modelo de regresión, se han de seguir los siguientes pasos:

2. Recogida 2. Recogida de Datosde Datos

3. 3. Estimación Estimación del Modelodel Modelo

1.Identificar 1.Identificar variablesvariables

4. Validación 4. Validación del Modelodel Modelo

5. Uso del 5. Uso del Modelo Modelo (Predicción)(Predicción)

Si el modelo no es

válido, se reestima


6

Identificar variables

Debemos seleccionar cual será nuestra variable a estudiar (endógena) y cuales serán las que influirán sobre ésta (exógenas).

Tendremos que comprobar que ninguna variable sea combinación lineal exacta o aproximada de otras de las variables escogidas.


7

Recogida de datos

Normalmente, se usan fuentes estadísticas públicas en Internet, como el INE, Eurostat, etc.

Todas nuestras variables deben estar referidas al mismo ciclo temporal, ya sean mensuales, trimestrales o anuales.

Si nos interesan datos no numéricos, existe una manera de transformar esa variable en cuantitativa


8

ESTIMACIÓN DEL MODELO

Una vez se tienen los datos, el modelo puede ser elaborado manualmente mediante un proceso matemático, aunque lo más frecuente es realizarlo con programas de ordenador dedicados a esto (Eviews, SPSS, etc.)

Una vez estimado, nos queda la siguiente expresión matemática:

– Y = ao + a1*X1 + a2*X2 + … + an*Xn + ε

Y = Variable endógena

X1,2…n= Variables exógenas

A0= Término independiente

A1,2…n= Influencia de las exógenas sobre la endógena

n = Número de variables exógenas

ε = Término de error


9

VALIDACIÓN DEL MODELO

Debemos comprobar que nuestro modelo está bien hecho y sirve para nuestro propósito. Para ello se deben de cumplir las siguientes condiciones:

1. El modelo no puede presentar dependencia lineal entre variables

2. El modelo debe tener una efectividad del 80% o superior

3. Las variables exógenas deben contribuir de forma suficiente a la predicción del modelo, sino deberán ser eliminadas y la regresión reestimada

4. El término de error debe presentar normalidad, y no debe tener heterocedasticidad ni autocorrelación.


10

Predicción

Es el fin último del modelo. Para comprobar su efectividad compararemos los datos futuros (cuando se produzcan) con los que genere el modelo. Cuanto más próximos sean mejor será el modelo. Para calcular esto se utiliza un estimador llamado U de Thell

la econometría

Travel