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LA CALLE HABLÓ: NUEVOS DESAFÍOS PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA
Raphael BergoeingSuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Agosto 8, 2012
www.sbif.cl
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – Universidad Mayor
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Esencia y mandato de la SBIFEsencia y mandato de la SBIF
Creada en 1925, la SBIF es una institución pública, autónoma, con personalidad jurídica de duración indefinida, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
El mandato de la Ley General de Bancos a la SBIF es supervisar las empresas bancarias y otras instituciones financieras para mantener la estabilidad del sistema financiero, en resguardo de los depositantes (la seguridad de quienes les entregan dinero) u otros acreedores y del interés público (la fe pública envuelta en sus operaciones, que sustenta al sistema).
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La SBIF supervisa mucho mLa SBIF supervisa mucho máás que 24 bancoss que 24 bancos
Notas:(1) Los Sistemas de Garantías incluyen a Almacenes Generales de Depósito, Sociedades de Garantía Recíproca y Fogape; (2) Las sociedades evaluadoras incluyen a Clasificadores Privados de Riesgo, Evaluadoras de SGR, y Evaluadoras de Almacenes Generales de Depósito.
24
41
25
6
11
18
9
10
42
0 10 20 30 40 50
Bancos
Filiales y Sociedades de Apoyo
Representaciones de Bancos Extranjeros
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Auditores Externos
Sistemas de garantías
Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito NoBancarias
Sociedades Evaluadoras
Filiales Bancarias del ámbito valores y seguros
Instituciones Fiscalizadas
96
Instituciones Registradas
48
Instituciones sujetas a evaluación solvencia
consolidada42
Ámbito de acción de la SBIF(# de instituciones)
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Enfoque de la SBIF: prudencial Enfoque de la SBIF: prudencial
Enfoque de supervisión de la gestión basado en riesgos, y bajo estándares prudenciales.
Se aplican e interpretan las leyes, reglamentos y normas que rigen a las entidades fiscalizadas.
Así, supervisar es implementar, monitorear y exigir la regulación; y también es establecer si los controles de gestión de riesgo del supervisado son adecuados, y si su cultura y apetito por riesgo aumentan excesivamente la probabilidad de insolvencia y iliquidez.
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Enfoque de la SBIF: tensiEnfoque de la SBIF: tensióón constructiva n constructiva
Naturaleza de la relación supervisor / supervisados: ni sociedad, ni conflicto …… tensión constructiva.
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Se incluye la posibilidad de sancionar, por ejemplo, si los riesgos no son mitigados adecuadamente.
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• Por qué regulamos la banca
• Cómo regulamos (y supervisamos) la banca
• El sistema financiero en Chile hoy
• La calle habló: desafíos clave para la SBIF
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AgendaAgenda
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Por qué regulamos la banca
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QuQuéé hace especial a un bancohace especial a un banco
“Un banco es una manera inteligente (y útil para el crecimiento), pero también peligrosa, de intermediación financiera; una que aprovecha la ley de los grandes números para ofrecer un mejor trade-off entre liquidez, madurez y retorno. Pero lo hace asumiendo el costo de aceptar altos niveles de apalancamiento (captación -confianza; creando dinero - impacto), con todo el riesgo que ello conlleva.” (Krugman, 2012).
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ActivosUSD 242.195
PasivosUSD 223.373
Patrimonio netoUSD 18.822
13 veces el patrimonio
Balance bancario en Chile (millones, dic. 2011).Patrimonio neto considera capital y utilidades no distribuidas; Pasivos incluye provisiones (obligatorias y adicionales).
QuQuéé hace especial a un banco: alto apalancamiento hace especial a un banco: alto apalancamiento
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Por ello, la confianza es clavePor ello, la confianza es clave
Berlín, julio 13 de 1931. París, diciembre 7 de 2010.
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99
En sEn sííntesis, la regulacintesis, la regulacióón bancaria se explica por n bancaria se explica por ……..
Peligro de corridas bancariasPolíticas macro: seguro de depósitos explícito e implícito
(prestamista de última instancia) Políticas prudenciales: pérdidas esperadas (provisiones) e
inesperadas (capital regulatorio), y restringiendo sus actividades
Costo social > privado, si banco quiebraRecursos públicos: seguros explícitos y too big to failEfecto sistémico: too interconnected to fail (crea dinero)Fe pública (confianza en el sistema financiero)
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Cómo regulamos (y supervisamos) la banca
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La calificación individual de un banco se basa en:
(1) Solvencia (clasificación pública y basada en la razón de adecuación de capital, para pérdidas inesperadas)
(2) Gestión (nivel definido por la SBIF, es privado y basado en 8 categorías de riesgo; y se enfoca en provisiones, para pérdidas esperadas)
SupervisiSupervisióón bancaria: calificacin bancaria: calificacióónn
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Indicador utilizado
Capital Regulatorio / Activos Ponderados por Riesgo
(≥ 8% Basilea I)
SupervisiSupervisióón bancaria: solvencia y adecuacin bancaria: solvencia y adecuacióón de capitaln de capital
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SupervisiSupervisióón bancaria: gestin bancaria: gestióón de riesgosn de riesgos
Supervisión in-situ
Una o más visitas al año por institución financieraRevisión de la cartera y los procedimientos
Supervisión extra-situ
Se cruza información para detectar irregularidadesSe analizan los riesgos y sus mitigadoresSe utiliza la información tras los reclamos de clientes
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SupervisiSupervisióón bancaria: gestin bancaria: gestióón de riesgosn de riesgos
CréditoPor la posibilidad que un deudor decida no cumplir (o no pueda) su obligación.
Variación en el valor de los activos del banco a consecuencia de variaciones en el tipo de cambio, tasas de interés y precios.
Posibilidad de producir pérdidas financieras como consecuencia de deficiencias operativas (sistemas, procesos, etc.).
Incapacidad del banco de afrontar sus obligaciones en el corto plazo.
Reputacional, estratégico, conducta de mercado, etc.
Mercado
Operacional
Liquidez
Otros
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Ejemplos de problemas operacionales recientesEjemplos de problemas operacionales recientes
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The Royal Bank ofScotland (RBS) experimentó fallas de sistema recientes (tal como ha ocurrido en Chile). Las fusiones explican en parte estos problemas. Y las multas son por NO mitigar adecuadamente este riesgo.
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El sistema financiero en Chile hoy
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Alta estabilidad financiera en ChileAlta estabilidad financiera en Chile
Índice de estabilidad financiera
Singapore
Argentina
Chile
Malasya
0
1
2
3
4
5
6
7
‐ 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
GDP per capita (PPP)
Inde
x 20
11
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La crisis de la deuda a comienzos de los 80s puso el foco en la solvencia. Pero hoy, se le pide eso y más al regulador.
1616R. Bergoeing | Nuevos Desafíos | Universidad Mayor | Agosto 2012
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El crecimiento reciente de la cobertura financieraEl crecimiento reciente de la cobertura financiera
1717
2011 / 1997. Crecimiento anual promedio entre paréntesis.
3,9 (10%)
9,1 (17%)
4,5 (11%)
0,7 (-3%)
1019,0 (64%)
0 5 10 15 20 25 30
# Cheques
T.Débito ($)
T .Crédito ($)
Captaciones ($)
Colocaciones ($)
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Pero el entorno ha cambiado, y los desafPero el entorno ha cambiado, y los desafííos tambios tambiéénn
1818
La crisis subprime: supervisión efectiva (foco, coordinación y comunicación)
La Polar: perímetro regulatorio(crédito, especialmente “no productivo”; shadow banking; riesgo legal; supervisión consolidada)
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Sernac Financiero: protección al consumidor, atención de clientes, fiscalización, sanciones
FNE y Transbank: competencia (y desarrollo financiero)
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Financial Stability Oversight CouncilIdentify risks to the financial stability of the U.S. from activities of large, interconnected
financial companies. Authority to gather information from financial institution. Make recommendations to the Fed and other primary financial regulatory agencies
regarding heightened prudential standards.
SEC Regulares securities
exchanges; mutual funds and investment advisors. Examination authority for
broker-dealers.
CFTC Market oversight and
enforcement functions.
Office of the Comptroller of the
Currency Focus on safety and soundness. Primary regulator of national
banks & federal savings associations.
Examination authority: loan portfolio, liquidity, internal controls, risk managements, audit, compliance, foreign
branches.
FDIC Focus on protecting
deposits through insurance fund; safety
and soundness; manage bank receiverships.
Investment Advisory
Mutual and money market funds, wealth management, trust services
Derivatives Futures,
commodities and derivatives
Consumer Lending
Credit cards, student and auto loans
Commercial Lending
Commercial and industrial lending
Broker-DealerInstitutional and retail brokerage,
securities lending; prime broker services
Retail BankingDeposit
products, mortgages and
home equity
Alternative InvestmentsHedge funds, private equity
Investment BankingSecurities
underwriting, M&A financial
advisory services
Payment and Clearing SystemsPayments
processing, custody and
clearing
OFAC / FinCEN
State Regulatory Authorities & AGs Power to enforce rules promulgated by of Consumer
Financial Protection Bureau
Authority over security-based swaps, security-
based swap dealers and major security-based
swap participants.
Examination authority. Orderly liquidation of
systemically important financial institutions.
New agency or new powers and authorityOld agency
---- Authority just to request information
Supervisor for SIFIs and their subsidiaries.
Establish heightened prudential standards on its own and based on
Council recommendations.
Examination authority.
Consumer Financial Protection Bureau Focus on protecting
consumers in the financial products and
services markets. Authority to write rules,
examine institutions and enforcement. No
prudential mandate.
FINRA Regulates brokerage firms and registered securities
representatives. Writes and enforces rules. Examination
authority over securities firms.
Federal Reserve Focus on safety and
soundness. Supervisor for bank holding
companies; monetary policy, payment systems.
Office of Financial Research
Office within Treasury, which may collect data
from financial institutions on behalf of Council. No
examination authority.
Authority over swaps, swap dealers and major
swap participants. Regulates trading markets, clearing organizations and
intermediaries.
1919R. Bergoeing | Nuevos Desafíos | Universidad Mayor | Agosto 2012
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TecnologTecnologíía, seguridad, informacia, seguridad, informacióón y confianzan y confianza
2020
Clonación (vía skimming) de cerca de 2.450 tarjetas en Temuco.
Afecta laConfianza en el sistema financiero.
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En resumenEn resumen
2121
Ampliación del perímetro regulatorio: la preocupación hoy se enfoca en el crédito, abarcando a todas las instituciones financieras, y no se basa sólo en el temor a las corridas por captación; también importan los otros determinantes de la confianza y el efecto sistémico.
Un preocupación reciente es la eventual tensión entre los principios de solvencia y conducta de mercado.
La SBIF debe tener un rol protagónico en este debate, asegurando que los cambios regulatorios velen por la estabilidad financiera. Debe, además, modernizarse institucionalmente para permitirlos.
R. Bergoeing | Nuevos Desafíos | Universidad Mayor | Agosto 2012
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La calle habló: desafíos clave para la SBIF
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Las tareas de la SBIF, mLas tareas de la SBIF, máás alls alláá de la solvenciade la solvencia
Solvencia (y liquidez): del hecho al derecho
Ampliar el perímetro regulatorio: quién, qué, cómo
Desarrollo financiero, para la competencia
R. Bergoeing | Los Desafíos Clave de la SBIF | Universidad Mayor | Agosto 2012 2222
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Solvencia (y liquidez): del hecho al derechoSolvencia (y liquidez): del hecho al derecho
Nota: en %, diciembre 2010.Fuente: SBIF en base a datos del Financial Soundness Indicators -IMF 9/2011.(i) Basilea I: solo riesgo de crédito(ii) Basilea I: riesgo de crédito y de mercado(iii) Basilea II: riesgo de crédito, de mercado y operacional(iv) Basilea III: incluye ajustes al capital regulador
Basilea I (i) Basilea I (ii) Basilea II (iii) Basilea IIII (iv)
Chile 14,1 13,1 12,3 11,5
R. Bergoeing | Hacia Basilea III | Universidad Mayor | Agosto 2012 2323
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Solvencia (y liquidez): del hecho al derechoSolvencia (y liquidez): del hecho al derecho
TAREA 1: de jure en Basilea I, y en la LGB
Hacia Basilea III, y en la norma de la SBIFGobierno corporativo de la SBIF
R. Bergoeing | Hacia Basilea III | Universidad Mayor | Agosto 2012 2424
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Ampliando el perAmpliando el períímetro regulatorio: metro regulatorio: ¡¡es el cres el créédito!dito!
15%
12%
73%
Vivienda Consumo Financiamiento empresarial
55%
45%
Bancos No Bancos
R. Bergoeing | Perímetro Regulatorio | Universidad Mayor | Agosto 2012 2525
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• La única obligación de una empresa es aumentar sus utilidades, ………………“siempre y cuando respete las reglas del juego, esto es, participe abierta y competitivamente, y sin engañar ni cometer fraude.” Milton Friedman.
• Escándalos recientes internacionales por malas prácticas han afectado la confianza de los clientes del sistema financiero.
Ampliando el perAmpliando el períímetro regulatorio: consumidoresmetro regulatorio: consumidores
R. Bergoeing | Perímetro Regulatorio | Universidad Mayor | Agosto 2012 2626
• Educación financiera para mejorar decisiones; promover comprensión; pero sobre todo, potenciar la supervisión extra situ.
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TAREA 2: más allá de los bancos, y de la solvencia
Emisores de crédito no bancarios
Protección al consumidor
Supervisión consolidada
Ampliar el perAmpliar el períímetro regulatorio: quimetro regulatorio: quiéén, qun, quéé, c, cóómomo
R. Bergoeing | Perímetro Regulatorio | Universidad Mayor | Agosto 2012 2727
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Desarrollo financiero: inclusiDesarrollo financiero: inclusióónn
R. Bergoeing | Barreras al Desarrollo Financiero | Universidad Mayor | Agosto 2012 2828
Depósitoen celular
Pago con celular
Chile 0,9% 1,0%Pobres 9,1% 2,7%LA 1,9% 1,9%
Notas: % población > 15 años y > 25 años, respectivamente .Fuente: Banco Mundial, 2011
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TAREA 3: eliminar barreras al desarrollo financiero
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Sociedades de apoyo al giro
R. Bergoeing | Barreras al Desarrollo Financiero | Universidad Mayor | Agosto 2012 2929
Desarrollo financiero, para la competenciaDesarrollo financiero, para la competencia
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LA CALLE HABLÓ: NUEVOS DESAFÍOS PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA
Raphael BergoeingSuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras
www.sbif.cl