I Jornadas de Investigación Actuarial Madrid, 7 de marzo de 2014

Las TFM en el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la UC3M

Alcance de las TFM

• Desarrollo de un trabajo de investigación individual y original relacionado con la ciencia actuarial y financiera

• La TFM combina desarrollos cuantitativos con programación con herramientas como VBA, SAS, R, SPSS, Matlab…

• Los trabajos de investigación tienen aplicación práctica en el mercado asegurador

• En ocasiones, cuentan con el apoyo de las entidades en las que el alumno realiza las prácticas o ejerce profesionalmente

• ICEA es el mejor canalizador del conocimiento de las TFM hacia la industria

TFM´S de productos

Forward Pricing aplicado al seguro de vida

El seguro de rentas agravadas.

La situación de la dependencia en España: Análisis de la población afectada y propuesta de cobertura para un seguro privado.

Life Settlement: Modelización actuarial y financiera. Aplicación práctica del modelo de Stone y Zissu.

El Seguro de Enfermedad Grave: Modelización Actuarial y su aplicación al mercado español. Aplicación práctica del modelo de Dash& Grinshaw.

Principios de equidad actuarial en relación con la normativa de no discriminación.

Seguro de Protección de Pagos. Riesgo de Vida y No Vida asociados a productos financieros.

• Análisis Actuarial y Financiero de los seguros Variable Annuities. Modelización estocástica

Productos y calculadoras de Seguros de Vida

Tarificador sencillo para el seguro de vida. Previsión Social: Modelos actuariales en Visual

Basic y Excel. Modelización de productos de ahorro en VBA:

Seguros de ahorro y rentas. Variable annuities, modelización determinista

y estocástica de las distintas garantías y opciones.

Técnica actuarial aplicada a las pensiones públicas

Modelo de sostenibilidad actuarial del sistema público de pensiones.

TFM´S financieras

• Medidas de Riesgo de mercado: Evolución y Aplicación.

• La Problemática de la Volatilidad en la Valoración deOpciones Financieras

• Diferencias finitas de modelos de difusión en finanzas. Opciones europeas.

• Inmunización financiera aplicada al seguro de vida. Aplicación práctica de estrategias de inmunización.

Técnica actuarial para seguros no vida

• Teoría de la ruina.• A Numerically Stable Model for Deriving a Credit Loss

Distribution With Stochastic Exposures• Aplicación de cadenas de Markov a los sistemas bonus-

malus. Función de pérdida cuadrática. Tarificación a posteriori de seguros de daño a terceros en el ramo de automóvil.

• Cálculo de la Distribución de Pérdidas Agregadas mediante la Transformada Rápida de Fourier y aplicación de Cópulas para modelar la Agregación de Riesgos.

• Credibilidad de Bülhman y su implementación en VBA.

Provisiones Técnicas no vida

• Modelos Evolucionados de Constitución de Reservas en No Vida: Bootstrapping Over-Dispersed Poisson

• Métodos teóricos de IBNR basados en Fuzzy-sets. Implementación Numérica de un modelo en seguros No Vida

• Contraste de modelos Estocásticos para medir el riesgo de reservas ( Modelización en VB)

Negocio Corporate

• MCEV para el seguro de vida.

• M&A en el sector asegurador. Valoración de una compañía de seguros.

Solvencia

El riesgo operacional en entidades de seguros. Modelos Cualitativos y Actuariales en Solvencia II.

Las sociedades cautivas de reaseguro y Solvencia II: El caso Luxemburgués.

ORSA: Marco teórico y caso práctico. Aplicación para los riesgos de caída de cartera y fraude externo.

Modelización predictiva GLM

• Life Style Underwriting ( PUW)• Riesgo de Crédito Scoring mediante MLG.• Construcción de los modelos GLM binarios Logit-

Probit con VBA y su aplicación al credit scoring.• Modelos GLM aplicados al seguro de vida riesgo.

Caso de una cartera reasegurada.• Modelos GLM aplicados al seguro de salud.• El seguro de protección de pagos , modelo GLM

aplicado al seguro de desempleo.

Riesgo de longevidad

• El riesgo de longevidad en edades extremas.• Modelos bioactuariales de longevidad.• Modelo de longevidad por medio de redes neuronales

artificiales.• Modelización del riesgo de extensión mediante

Kannisto-Thatcher.• Longevity Swap aplicando la transformada de wang.• Análisis de supervivencia para datos incompletos. • Modelización del riesgo de tendencia mediante la

metodología del INE y el CMI