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Instituto de Depósito de Valores (México)Mexican Central Securities Depository
Marzo/March - 2007
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Estructura CorporativaCorporate Structure
IndevalDCVCSD
CCV (51%)CCP(Equities)
Asigna (21.3%)CCP(Derivatives)
Bursatec (1%)Proveedor de TI(IT Provider)
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Estadísticas IndevalIndeval’s Statistics• El Depósito Central de Valores custodia $8.2
billones MXP / 745 billion USD– Deuda Guber 2.4 bill MXP / 218 bill. USD– Deuda Bancaria 0.5 bill MXP / 45 bill. USD– Capitales 5.3 bill MXP / 482 bill. USDEn bóvedas extranjeras:
208 mm MXP / 19 bill USD• El Sistema de Liquidación de Valores procesa
más de $1.650 bill MXP / 150 bill USD• El monto promedio por transacción es superior a
187 m MXP / 17 m USD
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Estadísticas CCVCCV Statistics
Resolución de Operaciones en MoraLiquidación en T+3 0.24% T+4 0.03%Préstamo de Valores 0.13% Liq. Ext. ~0.00%
Valor en Riesgo 215 m MXP / 19 m USDFondo de Garantía 855 m MXP / 78 m USD
0.41%240 milNúmero de Operaciones
0.52%90,000 m MXP8,182 b USD
Operación en BMVImporte
MoraNegociadoPromedios Mensuales
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Actualización OperativaOperational Changes• Desde 2005 el Indeval se encuentra en una reingeniería
de sus sistemas.• Al emplear protocolos estándar como el 15022 y el FiX,
el sistema será muy flexible, teniendo un menor costo hacer modificaciones y ampliar capacidades.
• Tendrá capacidad de interoperar de mejor manera con otros Depósitos, Custodios y Sistemas de Pago.
• De acuerdo a OMX, -operador del mayor número de Depósitos y Sistemas de Liquidación de Valores- Indeval se ubica en:
Competitivo < 0.005%Indeval (0.003%) < 0.005%
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-
50
100
150
200
250
300
350Millones
Jun-
06
Jul-0
6
Ago
-06
Sep-
06
Oct
-06
Nov
-06
Dic
-06
Ene-
07
Feb-
07
Valor en Riesgo (CCV)Value at Risk (CCV)
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Liquidación Extraordinaria**
Ampliación de liquidación
Período de Gracia
Préstamo de Valores*
Liquidación de Valores
Concertación de Operaciones
T+8T+7T+6T+5T+4T+3T+2T+1T
Liquidación Extraordinaria**
Ampliación de liquidación
Período de Gracia
Préstamo de Valores*
Liquidación de Valores
Concertación de Operaciones
T+6T+5T+4T+3T+2T+1T
De T+2 a T+3 en la CCVFrom T+2 to T+3 in the CCVNow Tomorrow
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34%58%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%En
e-06
Feb-
06
Mar
-06
Abr-
06
May
-06
Jun-
06
Jul-0
6
Ago-
06
Sep-
06
Oct
-06
Nov
-06
Dic
-06
Ene-
07
Feb-
07
Promedio 39%
2004 2005 2006 2007Préstamos 0.00% 0.10% 0.15% 0.18%T+3 0.26% 0.37% 0.26% 0.11%T+4 0.01% 0.05% 0.05% 0.03%Liq. Ext. 0.00% 0.00% 0.00% 0.001%
0.27% 0.53% 0.45% 0.32%
Préstamo de Valores y el IncumplimientoSecurities Lending and Fail Handling
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Esquema de SeguridadSecurity Scheme
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Definición de Seguridadde la Información
• Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.– Confidencialidad: Asegurar que la información es accedida
únicamente por quienes tienen autorización para hacerlo.– Integridad: Salvaguardar la exactitud y totalidad de la
información así como también los métodos de procesamiento.
– Disponibilidad: Asegurar que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus activos cuando es requerido.
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• La información de las instituciones y su operación debe contar con mecanismos de control para garantizar su confidencialidad:
IdentificaciónFacultamientoAutorizaciónAutentificaciónAuditoría - Registro de EvidenciasResponsabilidad - No Repudiación• La seguridad se gestiona a nivel de un individuo
adscrito a una institución(es), con facultades en una(s) cuenta(s) dentro de un sistema.
Principios Básicos
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UsuarioUsuario
Nombre y ApellidoEmpresaTeléfonoCorreo ElectrónicoPasswordCertificado PúblicoEtc.
Identificación. Registro de información del individuo en donde el sistema verifica la identidad de la persona.
Identificación
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PerfilPerfil
ParticipanteParticipante
UsuarioUsuarioSistemaSistema
Autorización. Informáticamente, es cuando al participante plenamenteidentificado se le permita llevar a cabo las instrucciones para las cuales estáfacultado en el sistema autorizado.
Facultamiento
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Facultamiento
Facultamiento. Procedimiento mediante el cual se asignan perfiles o roles a un individuo por parte del Participante (persona moral) a través de sus administradores.
SistemaSistema
Rol(es)
ListaNegra
Universo Cuentas
Facultades
CuentasCuentas
PerfilPerfil
UsuarioUsuario
Lista Blanca
Lista Negra
Simple
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Facultamiento
Definición de Puestos
de Negocio Identificación deInstrucciones
de Trabajo
Mantenimiento y
Monitoreo
Creación dePerfiles
de Acceso
Desarrollo de Matriz de
Segregaciónde Funciones
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo F
Entorno Aplicativo
Definición de Puestos
de Negocio Identificación deInstrucciones
de Trabajo
Mantenimiento y
Monitoreo
Creación dePerfiles
de Acceso
Desarrollo de Matriz de
Segregaciónde Funciones
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo F
Entorno Aplicativo
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo F
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E
Módulo F
Entorno Aplicativo
Configuración de Roles:Cada área definirá las facultades y los roles que estarán previstos en la funcionalidad del sistema.
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Soporte a la SeguridadSupport to Security
• User• Password• Token• Turing• Firma Digital –
Banco de México• SSL – Encripción• Credenciales por
Sesión
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Nuevo Sistema IndevalIndeval’s New System
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Acciones
Mercado Dinero
Derivados
F/X
Sociedades Inversión
OTC
Serviciosde Emisión
Mecanismos de Negociación
Contrapartes
Compensación PosicionesSistema
de Pagos(Banxico)
InformaciónValuación
Reportes Reg.
Infraestructura de la Industria Financiera
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Acciones
Mercado Dinero
Derivados
F/X
Sociedades Inversión
OTC
Serviciosde Emisión
Mecanismos de Negociación
Contrapartes
Compensación PosicionesSistema
de Pagos(Banxico)
InformaciónValuación
Reportes Reg.
Infraestructura de la Industria Financiera
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Acciones
Mercado Dinero
Derivados
F/X
Sociedades Inversión
OTC
Serviciosde Emisión
Mecanismos de Negociación
Contrapartes
Compensación PosicionesSistema
de Pagos(Banxico)
ReportosValpre FV
InformaciónValuación
Reportes Reg.
Infraestructura de la Industria Financiera
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Acciones
Mercado Dinero
Derivados
F/X
Sociedades Inversión
OTC
Serviciosde Emisión
Mecanismos de Negociación
Contrapartes
Compensación PosicionesSistema
de Pagos(Banxico)
ReportosValpre FV
InformaciónValuación
Reportes Reg.
Infraestructura de la Industria Financiera
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CCV
Asigna
Indeval
Sistemasde Pagos
EmisoresAccionesDeuda
IntermediariosBancosCasas de Bolsa
ClientesInversionistas• Persona Física• Institucional
IntermediariosBancos, Custodios Casas de Bolsa
Bolsa de Valores
Sistemas Centralessupervisados por:• Banco de México• SHCP y CNBV
DCV, IDCVCustodios
Bolsa de Derivados
Corros o brokers
Interacción del Indeval