informe diario mae 13-09-12
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Informe Diario MAE 13-09-12TRANSCRIPT
Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
INFORME DIARIO
Nº 171 / 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
ÍNDICE
13
13
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
212122
19
18
192020
19
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Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
INFORME DIARIONº 171 / 2012
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 6.514,87 59.596,76 RENTA FIJA 328,15 2.884,14 FOREX 148,53 1.363,28 OCT 74,70 1.142,15
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.066,25 64.986,32
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
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Pro
m.
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Pro
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Pro
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ep-1
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14-S
ep-1
2
17-S
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ep-1
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21-S
ep-1
2
24-S
ep-1
2
25-S
ep-1
2
26-S
ep-1
2
27-S
ep-1
2
28-S
ep-1
2
P ases Renta Fija Forex OCT
-8,00 %
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A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 171 / 2012
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 286,50 - 0,57% 0,00% 2.307,65 - 5,91% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 41,07 0,58 0,99% 0,00% 573,04 3,45 4,28% 2,90%Total Bonos 327,57 0,58 0,62% 0,00% 2.880,69 3,45 5,58% 2,90%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,6627
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Pro
m.
Ag.
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Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
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Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
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Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
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Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
03-S
ep-1
204-S
ep-1
205-S
ep-1
206-S
ep-1
207-S
ep-1
210-S
ep-1
211-S
ep-1
212-S
ep-1
213-S
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214-S
ep-1
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219-S
ep-1
220-S
ep-1
221-S
ep-1
224-S
ep-1
225-S
ep-1
226-S
ep-1
227-S
ep-1
228-S
ep-1
2
-8,47 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 171 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 Ago 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %13-09-12 104,19 0,628% 96,59 7,868% 96,92 7,501%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 Ago 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %13-09-12 191,32 0,030% 190,65 0,352% 178,26 7,324%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
8-0
730-1
1-0
709-0
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817-0
6-0
825-0
9-0
803-0
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913-0
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922-0
7-0
930-1
0-0
907-0
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018-0
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026-0
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004-1
2-1
014-0
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130-0
9-1
108-0
1-1
217-0
4-1
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7-1
2
Índice MAE28-Abr-00 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
28-0
4-0
025-1
0-0
023-0
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120-1
0-0
118-0
4-0
215-1
0-0
213-0
4-0
310-1
0-0
307-0
4-0
404-1
0-0
402-0
4-0
529-0
9-0
528-0
3-0
624-0
9-0
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719-0
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908-0
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907-0
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003-0
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002-0
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129-0
8-1
125-0
2-1
223-0
8-1
2
en U$S en $
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B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
INFORME DIARIO
Mercado Abierto ElectrónicoNº 171 / 2012
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31 Ago 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %13-09-12 293,03 0,361% 288,54 1,557% 262,65 11,566%
Diario Mensual Anual
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
45,060,075,090,0
105,0120,0135,0150,0165,0180,0195,0210,0225,0240,0255,0270,0285,0300,0315,0
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
2-07
18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
9-08
13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
6-09
09-0
9-09
08-1
2-09
08-0
3-10
06-0
6-10
04-0
9-10
03-1
2-10
03-0
3-11
01-0
6-11
30-0
8-11
28-1
1-11
26-0
2-12
26-0
5-12
FECHA VALOR
16-08-12 111417-08-12 110121-08-12 112722-08-12 115523-08-12 115524-08-12 119127-08-12 117828-08-12 116829-08-12 115930-08-12 121631-08-12 118203-09-12 118504-09-12 117405-09-12 114706-09-12 111007-09-12 105110-09-12 106211-09-12 104112-09-12 1034
13-09-12 1009
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
0100
200300
400500
600700
800900
10001100
12001300
14001500
16001700
07-0
9-1
1
22-0
9-1
1
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0-1
1
25-1
0-1
1
09-1
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1
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1-1
2
01-0
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2
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2-1
2
07-0
3-1
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7-1
2
19-0
7-1
2
03-0
8-1
2
21-0
8-1
2
05-0
9-1
2
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina
Fuente : B loomberg
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C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
Nº 171 / 2012
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,5 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,3 100,00 103,85 16,65 1,2 1,2
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,8 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,6 100,00 125,39 17,53 1,5 1,4
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,3 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 119,00 15,36 7,9 7,3
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,9 57,40 144,65 10,23 2,7 2,7
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 76,40 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,3 100,00 39,00 13,13 12,8 12,0
PRE9 @ 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,9 27,10 S/C
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 32,80 99,25 8,49 1,6 1,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,4 100,00 119,75 16,00 5,2 5,2
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,0 62,50 120,61 8,24 1,0 1,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 85,6000 12,39 3,81 3,6
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,0 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,2 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,0 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,7 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,6 12,50 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,8 100,00 92,5000 11,57 2,69 2,5
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cambio = 4,6627 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,2250
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
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Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
6 9,3913 9,8033 10,8040 11,0047 11,1068 11,7082 12,1590 12,1596 12,30103 12,45160 13,30208 13,54321 14,30
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 171 / 2012
INFORME DIARIO
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,53 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,61 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 S/C
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,76 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,86 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 103,44 8,64 -5,85
BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,67 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,69 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,05 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,55 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,93 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,96 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 14,2250
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 171 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 302,59 NR 0,86% 2,95 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 119,75 0,21% 12,49 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 634,40 NR 0,38% 0,43 No Cot ----- ----Ro15d Boden 2015 U$S 597,50 0,91% 113,04 92,50 PP ----- 0,28 Rs14p Boden 2014 $ 192,98 0,17% 1,21 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 539,10 1,72% 116,33 85,60 NR -6,70% 0,30 Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 103,85 0 ,00% 106,11 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2014 632,44 NR 0,19% 0,989 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 125,39 -0,43% 172,99 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 249,40 0,35% 6,77 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DICA* Discount en U$S ley Arg. 439,75 0,32% 0,06 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 119,00 0,42% 23,36 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 200,26 NR -3,53% 2,51 No Cot ----- ----PARP Par en $ 39,00 PP -1,89% 0,03 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 83,25 2,78% 1,82 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 14,90 0,96% 26,45 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 82,70 1,53% 6,28 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,10
1,14
1,18
1,22
1,26
1,30
1,34
1,38
1,42
01-M
ar06
-Mar
09-M
ar14
-Mar
19-M
ar22
-Mar
27-M
ar30
-Mar
09-A
br
12-A
br
17-A
br
20-A
br
25-A
br
02-M
ay07
-May
10-M
ay15
-May
18-M
ay23
-May
29-M
ay0
1-Ju
n0
6-Ju
n1
1-Ju
n1
4-Ju
n1
9-Ju
n2
5-Ju
n2
8-Ju
n0
3-Ju
l
06-
Jul
12-
Jul
17-
Jul
20-
Jul
25-
Jul
30-
Jul
02-A
go
07-A
go
10-A
go
15-A
go
21-A
go
24-A
go
29-A
go
03-
Sep
06-
Sep
11-
Sep
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Mercado Abierto ElectrónicoNº 171 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 11 de Septiembre de 2012En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 1.818 0 0 0 0 815 2.633Llamado a licitación * 2.400 0 0 0 0 0 2.400Posturas presentadas 3.439 0 0 0 0 165 3.604Adjudicado 3.189 0 0 0 0 45 3.234
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 143% 0% 0% 0% 0% 0% 150%Adjudicado / Posturas 93% 0% 0% 0% 0% 27% 90%* solo tramo predeterminado
0 -770 6011.371 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
16,50%
15,00%
14,52%14,15%13,88%
13,25%12,63%
12,36%11,90%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 98 112 133 161 203 238 252 280 357 385 462 707 714
Maturity
TNA %
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
en m
illo
nes d
e $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 11-09-12 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.400
19/0
9/1
2
03/1
0/1
2
17/1
0/1
2
31/1
0/1
2
14/1
1/1
2
28/1
1/1
2
12/1
2/1
2
26/1
2/1
2
09/0
1/1
3
06/0
2/1
3
20/0
2/1
3
13/0
3/1
3
10/0
4/1
3
08/0
5/1
3
22/0
5/1
3
19/0
6/1
3
31/0
7/1
3
04/0
9/1
3
02/1
0/1
3
06/1
1/1
3
27/1
1/1
3
05/0
3/1
4
30/0
4/1
4
18/0
6/1
4
30/0
7/1
4
20/0
8/1
4
LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
13
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 171 / 2012
Stock de pases al día 13-09-2012 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-14-Sep-12 8.539,90 17-Sep-12 1.721,80 Total hoy 16.091,40 18-Sep-12 2.170,50 19-Sep-12 1.611,50 Total Ayer 16.033,10 20-Sep-12 2.047,70
Diferencia 58,30
Var. % 0,36%
en adelante -
TOTAL 16.091,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,60% 8,50% 10,25% 9,00% 9,42% 6374,78 1817 DIAS 11,00% 9,50% 11,00% 9,50% 9,50% 2623,90 814 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Pro
m.
Ag.
11
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
03-S
ep-1
204-S
ep-1
205-S
ep-1
206-S
ep-1
207-S
ep-1
210-S
ep-1
211-S
ep-1
212-S
ep-1
213-S
ep-1
214-S
ep-1
217-S
ep-1
218-S
ep-1
219-S
ep-1
220-S
ep-1
221-S
ep-1
224-S
ep-1
225-S
ep-1
226-S
ep-1
227-S
ep-1
228-S
ep-1
2
-5,94 %
14
Nº 171 / 2012
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 4,6620 4,662012:00 4,6625 4,662013:00 4,6620 4,662014:00 4,6625 4,662315:00 4,6645 4,6627
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o tal Septiembre Total 2012 DIARIO T o ta l Sept iembre Total 2012148,53 1.363,28 30.920,32 1,50 53,65 4.560,97
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 4,6650Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,150
4,200
4,250
4,300
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
4,600
4,650
4,700
Pro
m.
Ag.
11
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
03-S
ep-1
204-S
ep-1
205-S
ep-1
206-S
ep-1
207-S
ep-1
210-S
ep-1
211-S
ep-1
212-S
ep-1
213-S
ep-1
214-S
ep-1
217-S
ep-1
218-S
ep-1
219-S
ep-1
220-S
ep-1
221-S
ep-1
224-S
ep-1
225-S
ep-1
226-S
ep-1
227-S
ep-1
228-S
ep-1
20
50
100
150
200
250
300
350
400
VOLUM EN CIERRE
-48,68 %
Indicador Forex
4,66054,66104,66154,66204,66254,66304,66354,66404,66454,6650
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
15
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
28-Sep-12 59.000.000 4,6940 15,13% 16,33%31-Oct-12 6.700.000 4,7640 16,14% 16,52%30-Nov-12 4.000.000 4,8325 16,80% 17,04%31-Dic-12 - 4,9185 18,20% 18,37%31-Ene-13 5.000.000 5,0050 19,00% 19,14%31-Jul-13 - 5,5757 22,20% 22,26%
Total 74.700.000
Montos negociados en U$S
MAYO 2012 2.543.900.000 JUNIO 2012 3.376.800.000 JULIO 2012 3.570.200.000 AGOSTO 2012 2.757.600.000 SEPTIEMBRE 2012 ACUM. 1.073.500.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
Pro
m.
Ag.
11
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sep.
12
03-S
ep-1
2
04-S
ep-1
205-S
ep-1
2
06-S
ep-1
2
07-S
ep-1
2
10-S
ep-1
211-S
ep-1
2
12-S
ep-1
2
13-S
ep-1
2
14-S
ep-1
2
17-S
ep-1
2
18-S
ep-1
2
19-S
ep-1
2
20-S
ep-1
2
21-S
ep-1
2
24-S
ep-1
2
25-S
ep-1
2
26-S
ep-1
2
27-S
ep-1
2
28-S
ep-1
2
DÓLAR CER BADLAR
-24,57 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%2,0%
4,0%6,0%8,0%
10,0%
12,0%14,0%16,0%18,0%
20,0%22,0%24,0%
Se
p-12
Oct
-12
No
v-12
Dic
-12
En
e-13
Jul-
13
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
V - OCT - MAE
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
28-09-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,3500 S/Op. 0 0 7700
31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,9000 S/Op. 0 0 1600
30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7500 S/Op. 0 0 2100
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,2500 S/Op. 0 0 1400
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,9361 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,5557 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,1975 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 22,9779 S/Op. 0 0 40
0 0 15.140
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $SEPTIEMBRE 2011 1104,0OCTUBRE 2011 480,0NOVIEMBRE 2011 718,2DICIEMBRE 2011 385,0ENERO 2012 1656,4FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 ACUM. 320,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
2 8 - Sep - 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 13/09/2012
17
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 31-08-12 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.767,40 1.731,60 2,07 % 1692,01 4,46 % MERVAL 2.508,71 2,98%PETROLEO 96,81 95,56 1,31 % 95,07 1,83 % BVPA 61.958,12 3,40%CRB SPOT 317,45 315,70 0,55 % 309,59 2,54 % DJI 13.539,86 1,55%BT2Y 0,23 0,24 -1,00 bp 0,22 1,00 bp DAX 7.310,32 -0,45%BT5Y 0,64 0,69 -5,00 bp 0,59 5,00 bp FTSE 5.819,92 0,65%BT10Y 1,72 1,76 -4,00 bp 1,55 17,00 bp IBEX35 7.935,90 -0,70%BT30Y 2,93 2,92 1,00 bp 2,67 26,00 bp
LIBOR 180 0,68 0,68 -0,40 bp 0,71 -2,83 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 13-09-12 1,2988 2,0205
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
13-09-12 0,25 -75 bp 31-Jul-12 4,5833 1,9565
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1767,4 PETROLEO 96,81
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,75 1,00
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,50 8,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
ic-0
2A
br-
03
Ago-0
3D
ic-0
3A
br-
04
Ago-0
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Ago-0
5D
ic-0
5A
br-
06
Ago-0
6D
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6A
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07
Ago-0
7D
ic-0
7A
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Ago-0
8D
ic-0
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09
Ago-0
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ic-0
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br-
10
Ago-1
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ic-1
0A
br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
01-0
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
07-0
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2
11-0
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2
13-0
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2
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
01-0
8-1
2
03-0
8-1
2
07-0
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2
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2
13-0
8-1
2
15-0
8-1
2
17-0
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2
22-0
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2
24-0
8-1
2
28-0
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30-0
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2
TED Spread (*)
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Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
16-08-12 1,8317-08-12 1,8121-08-12 1,8022-08-12 1,6923-08-12 1,6824-08-12 1,6927-08-12 1,6528-08-12 1,6329-08-12 1,6530-08-12 1,6231-08-12 1,5503-09-12 1,5504-09-12 1,5705-09-12 1,6006-09-12 1,6807-09-12 1,6710-09-12 1,6511-09-12 1,7012-09-12 1,76
13-09-12 1,72
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
16
-08
-12
17
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-12
21
-08
-12
22
-08
-12
23
-08
-12
24
-08
-12
27
-08
-12
28
-08
-12
29
-08
-12
30
-08
-12
31
-08
-12
03
-09
-12
04
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-12
05
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-12
06
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-12
07
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-12
10
-09
-12
11
-09
-12
12
-09
-12
13
-09
-12
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
20/0
2/0
7
12/0
4/0
7
04/0
6/0
7
23/0
7/0
7
11/0
9/0
7
30/1
0/0
7
18/1
2/0
7
08/0
2/0
8
01/0
4/0
8
21/0
5/0
8
11/0
7/0
8
01/0
9/0
8
21/1
0/0
8
11/1
2/0
8
02/0
2/0
9
23/0
3/0
9
18/0
5/0
9
08/0
7/0
9
31/0
8/0
9
20/1
0/0
9
10/1
2/0
9
01/0
2/1
0
22/0
3/1
0
13/0
5/1
0
06/0
7/1
0
26/0
8/1
0
15/1
0/1
0
07/1
2/1
0
28/0
1/1
1
22/0
3/1
1
16/0
5/1
1
06/0
7/1
1
25/0
8/1
1
14/1
0/1
1
05/1
2/1
1
27/0
1/1
2
21/0
3/1
2
16/0
5/1
2
06/0
7/1
2
28/0
8/1
2
en
pu
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s b
ásic
os
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Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Mar-09 130.743 167.433 266.740 305.303 992.962 13,17% 16,86% 26,86% 30,75%
Jun-09 136.342 175.154 271.599 315.321 1.195.372 11,41% 14,65% 22,72% 26,38%
Sep-09 139.482 178.676 279.622 326.517 1.168.795 11,93% 15,29% 23,92% 27,94%
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.000
75.000100.000
125.000
150.000
175.000200.000
225.000
250.000275.000
300.000
325.000
350.000375.000
400.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
e-0
6
Ab
r-0
6
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06
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-06
En
e-0
7
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r-0
7
Jul-
07
Oct
-07
En
e-0
8
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r-0
8
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08
Oct
-08
En
e-0
9
Ab
r-0
9
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09
Oct
-09
En
e-1
0
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r-1
0
Jul-
10
Oct
-10
En
e-1
1
Ab
r-1
1
Jul-
11
Oct
-11
En
e-1
2
Ab
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2
Jul-
12
mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
Ene-0
6Fe
b-0
6M
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06
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06
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6S
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6Ene-0
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7S
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7Ene-0
8Fe
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8Ene-0
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May-1
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1Fe
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1O
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1N
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1D
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1Ene-1
2Fe
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2M
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2Ju
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2Ju
l-12
en
mil
lon
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e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.000
60.00080.000
100.000120.000140.000
160.000180.000200.000220.000240.000
260.000280.000300.000
Ene-0
6
Abr-
06
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06
Oct
-06
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7
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-07
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8
Abr-
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Oct
-08
Ene-0
9
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09
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-09
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0
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10
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10
Oct
-10
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1
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11
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-11
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2
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12
En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Jun-12 3,96% 4,06%
Dic-11 23,00% 18,31%
Jul-11 33,10% 41,24%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Jul-12
Media 13,3181Mediana 13,1250Moda 13,0000Desviación estándar 1,3895Rango 6,8125Mínimo 10,6875Máximo 17,5000Coef. de Var. 10,43%Cantidad de observaciones 168
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2012
Variación diaria (promedio) 0,0026Desvío estándar 0,0444
Volatilidad anualizada 70,51%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2012
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
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2
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2
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7-1
2
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22
Resumen del día Jueves 13 de Septiembre de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 171 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 31/08/2012Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 260.758 260.950 253.776 -192 -0,07% 6.982 2,75%
Circ. Monetaria 198.753 196.080 197.356 2.673 1,36% 1.397 0,71% en el público 177.665 177.272 176.234 393 0,22% 1.431 0,81% en Ent. Fin. 21.088 18.808 21.122 2.280 12,12% -34 -0,16% Cta. Cte. E.F. en BCRA 62.005 64.870 56.420 -2.865 -4,42% 5.585 9,90%
Pases Pasivos 18.792 19.318 20.370 -526 -2,72% -1.578 -7,75%
Depósitos en Pesos 487.759 483.183 470.357 4.576 0,95% 17.402 3,70%
Del Sector Privado (*) 336.240 325.903 329.193 10.337 3,17% 7.047 2,14%
A la vista 176.281 168.047 176.603 8.234 4,90% -322 -0,18%
A plazo 148.199 146.151 140.599 2.048 1,40% 7.600 5,41%
Del Sector Público (*) 151.519 157.280 141.164 -5.761 -3,66% 10.355 7,34%
A la vista 53.044 61.744 52.578 -8.700 -14,09% 466 0,89%
A plazo 92.413 89.244 82.946 3.169 3,55% 9.467 11,41%
Depósitos en u$s 9.063 9.165 9.305 -102 -1,11% -242 -2,60%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 6.334 6.337 5.810 -3 -0,05% 524 9,02%Efectivo en E.F. en U$S 682 756 805 -74 -9,79% -123 -15,28%
Préstamos al Sector Privado En $ 302.589 299.477 291.652 3.112 1,04% 10.937 3,75% En U$S 6.562 6.692 7.049 -130 -1,94% -487 -6,91%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2012)
90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000
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