informe diario mae 08-06-12
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Informe Diario MAE 08-06-12TRANSCRIPT
Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 105 / 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
13
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Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
ÍNDICE
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
I - RESUMEN DE LA JORNADA
11
10
8
667
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9
PÁGINA
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4
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IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
18
192020
19
212122
19
ÍNDICE (Cont.)
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
1516
15
Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
17
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PÁGINA
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
Nº 105 / 2012Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 7.126,69 57.609,77 RENTA FIJA 314,11 2.081,15 FOREX 113,22 891,55 OCT 22,56 564,99
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.576,58 61.147,46
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
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14000
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17000
Pro
m.
My.
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Pro
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29-J
un-1
2
Pases Renta Fija Forex OCT
28,78 %
5
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 105 / 2012
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 250,47 - 0,07% 0,00% 1.749,30 0,18 4,37% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 55,87 7,78 -0,01% -2,16% 261,51 70,16 2,10% -1,80%Total Bonos 306,33 7,78 0,06% -2,16% 2.010,81 70,34 4,08% -1,80%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,4853
Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
Pro
m.
My.
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Pro
m.
Jn.
11
Pro
m.
Jul. 1
1Pro
m.
Ag.
11
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
01-J
un-1
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un-1
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un-1
229-J
un-1
2
13,72 %
Participación Mensual
12,6%
0,0%
3,4%
84,1%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
6
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Índice MAE28-Abr-00 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
28-0
4-0
025-1
0-0
023-0
4-0
120-1
0-0
118-0
4-0
215-1
0-0
213-0
4-0
310-1
0-0
307-0
4-0
404-1
0-0
402-0
4-0
529-0
9-0
528-0
3-0
624-0
9-0
623-0
3-0
719-0
9-0
717-0
3-0
813-0
9-0
812-0
3-0
908-0
9-0
907-0
3-1
003-0
9-1
002-0
3-1
129-0
8-1
125-0
2-1
2
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 M ay 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %08-06-12 75,60 -1,958% 76,32 -0,943% 96,92 -21,998%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 31 M ay 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %08-06-12 186,44 0,034% 186,03 0,219% 178,26 4,588%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
8-0
730-1
1-0
709-0
3-0
817-0
6-0
825-0
9-0
803-0
1-0
913-0
4-0
922-0
7-0
930-1
0-0
907-0
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018-0
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026-0
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004-1
2-1
014-0
3-1
122-0
6-1
130-0
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1-1
217-0
4-1
2
7
Mercado Abierto ElectrónicoNº 105 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 31 M ay 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %08-06-12 273,08 0,026% 267,29 2,165% 262,65 3,968%
Diario Mensual Anual
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
45,060,075,090,0
105,0120,0135,0150,0165,0180,0195,0210,0225,0240,0255,0270,0285,0300,0315,0
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
2-07
18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
9-08
13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
6-09
09-0
9-09
08-1
2-09
08-0
3-10
06-0
6-10
04-0
9-10
03-1
2-10
03-0
3-11
01-0
6-11
30-0
8-11
28-1
1-11
26-0
2-12
26-0
5-12
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
0
100200
300400
500600
700800
9001000
11001200
13001400
15001600
1700
03
-06
-11
21
-06
-11
06
-07
-11
21
-07
-11
05
-08
-11
23
-08
-11
07
-09
-11
22
-09
-11
07
-10
-11
25
-10
-11
09
-11
-11
24
-11
-11
14
-12
-11
30
-12
-11
17
-01
-12
01
-02
-12
16
-02
-12
07
-03
-12
22
-03
-12
11
-04
-12
26
-04
-12
15
-05
-12
31
-05
-12
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : B loomberg
FECHA VALOR
11-05-12 99414-05-12 106015-05-12 106916-05-12 109717-05-12 116218-05-12 117221-05-12 118322-05-12 116623-05-12 124824-05-12 123228-05-12 133229-05-12 132530-05-12 140631-05-12 148501-06-12 158404-06-12 150305-06-12 137006-06-12 124607-06-12 1288
08-06-12 1390
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
Nº 105 / 2012
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,8 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,5 100,00 102,30 14,99 1,5 1,4
AJ12P 12-Jun-07 12-Jun-12 10,5% n.a. 0,0 100,00 S/C
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,1 100,00 S/C
AS15P*** @ 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 124,75 15,17 1,7 1,7
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,6 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 115,00 15,61 7,7 7,2
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,1 59,20 137,66 12,03 2,8 2,8
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 77,60 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,5 100,00 37,95 12,87 13,2 12,4
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 1,0 32,50 68,50 8,06 0,9 0,9
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,8 35,32 103,49 8,44 1,7 1,7
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,7 100,00 103,75 17,71 5,4 5,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 62,50 S/C
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,3 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,2 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,3 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,9 12,50 S/C
RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor f lat 0,2 12,50 12,1733 24,37 0,15 0,1
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 3,0 100,00 78,5000 16,84 2,93 2,7
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cambio = 4,4853 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 11,8500
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
9
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
2 9,2616 8,3626 9,4533 9,7047 9,7551 10,3558 10,5065 10,8072 10,8579 11,1586 11,4093 11,70100 11,75107 11,90142 12,15159 12,65170 12,55215 12,85268 14,65
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
10
Mercado Abierto ElectrónicoNº 105 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,79 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,87 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,63 100,00 104,25 10,75 -1,51
BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,19 100,00 101,80 10,86 -1,41
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 2,03 100,00 S/C
BL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,13 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,32 100,00 S/C
BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,38 100,00 S/C
BS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,45 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,93 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,95 100,00 S/C
B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,21 100,00 101,48 10,89 -1,38
B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,26 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,32 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,82 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,20 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,22 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 11,8500
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5P LAZO R ES I D U A L
- en años -
TIREA
- en
%
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 105 / 2012
INFORME DIARIO
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 293,01 NR -0 ,11% 0,13 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 103,75 0,00% 2,17 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 210,75 0,58% 12,38 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 507,30 NR ----- 0,03 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 565,60 NR 1,73% 0,10 No Cot ----- ----Rg12d Boden 2012 U$S 612,00 1,30% 50,84 97,39 PP -3 ,16% 0,55 Ro15d Boden 2015 U$S 475,00 -0,63% 126,49 78,50 -1,26% 0,63
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 428,50 0,65% 46,93 No Cot ----- ----Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 102,30 0,29% 22,16 16,60 PP -1,78% 1,33 As13d Bonar Vto. 2014 560,00 1,08% 1,406 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 124,75 0,60% 72,71 20,21 1,05% 2,83 Nf18p Bogar Vto. 2018 232,53 NR -0,20% 4,16 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 356,10 ----- 0,82 No Cot ----- ----DICA* Discount en U$S ley Arg. 364,31 NR -0,76% 0,00 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 115,00 0,44% 11,53 No Cot ----- ----PARP Par en $ 37,95 -1,94% 1,14 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 59,54 NR 1,43% 0,02 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 11,07 -0,27% 12,75 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 59,00 0,00% 14,19 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. * Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos)
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,06
1,10
1,14
1,18
1,22
1,26
1,30
1,34
1,38
1,42
1,46
01-D
ic
06-D
ic13
-Dic
16-D
ic
21-D
ic
27-D
ic30
-Dic
05-
Ene
10-
Ene
13-
Ene
18-
Ene
23-
Ene
26-
Ene
31-
Ene
03-F
eb08
-Feb
13-F
eb16
-Feb
23-F
eb29
-Feb
05-M
ar
08-M
ar
13-M
ar16
-Mar
21-M
ar26
-Mar
29-M
ar0
4-A
br
11-
Ab
r1
6-A
br
19-
Ab
r
24-
Ab
r
27-
Ab
r0
4-M
ay0
9-M
ay
14-
May
17-
May
22-
May
28-
May
31-
May
05-J
un
08-J
un
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 105 / 2012
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 05 de Junio de 2012En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 1.192 0 0 0 0 503 1.695Llamado a licitación 2.300 0 0 0 0 100 2.400Posturas presentadas 3.060 0 0 0 0 0 3.060Adjudicado 2.810 0 0 0 0 0 2.810
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 133% 0% 0% 0% 0% 0% 128%Adjudicado / Posturas 92% 0% 0% 0% 0% 0% 92%
0 -503 1.1151.618 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
13,66%14,20%
12,64%12,51%11,80%
11,10%
12,12%
12,35%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0 70 105 168 189 231 245 280 301 308 483 532 700 805
Maturity
TNA %
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
en m
illo
nes d
e $
M o nto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 05-06-12 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.800
13/0
6/1
2
27/0
6/1
2
11/0
7/1
2
25/0
7/1
2
08/0
8/1
2
22/0
8/1
2
05/0
9/1
2
19/0
9/1
2
03/1
0/1
2
24/1
0/1
2
07/1
1/1
2
21/1
1/1
2
05/1
2/1
2
09/0
1/1
3
06/0
2/1
3
06/0
3/1
3
03/0
4/1
3
24/0
4/1
3
15/0
5/1
3
05/0
6/1
3
28/0
8/1
3
02/1
0/1
3
06/1
1/1
3
05/0
3/1
4
30/0
4/1
4
18/0
6/1
4
LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
13
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 105 / 2012
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
III - PASES
Stock de pases al día 08-06-2012 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-11-Jun-12 9.910,30 12-Jun-12 3.347,80 Total hoy 20.092,60 13-Jun-12 3.173,40 14-Jun-12 1.712,80 Total Ayer 20.894,60 15-Jun-12 1.948,30
Diferencia -802,00
Var. % -3,84%
en adelante -
TOTAL 20.092,60
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Pro
m. M
y. 11
Pro
m. Jn
. 11
Pro
m. Ju
l. 1
1Pro
m. Ag. 11
Pro
m. Sp. 11
Pro
m. O
c. 1
1Pro
m. Nv. 11
Pro
m. D
c. 1
1Pro
m. En.1
2Pro
m. Fe
b.1
2Pro
m. M
r 12
Pro
m. Ab. 12
Pro
m. M
y. 12
Pro
m. Jn
. 12
01-J
un-1
204-J
un-1
205-J
un-1
206-J
un-1
207-J
un-1
208-J
un-1
211-J
un-1
212-J
un-1
213-J
un-1
214-J
un-1
215-J
un-1
218-J
un-1
219-J
un-1
221-J
un-1
222-J
un-1
225-J
un-1
226-J
un-1
227-J
un-1
228-J
un-1
229-J
un-1
2
32,65 %
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,25% 1,00% 10,00% 9,00% 9,11% 6738,10 1447 DIAS 9,85% 9,50% 9,85% 9,50% 9,50% 2583,30 1114 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
Nº 105 / 2012
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
3,950
4,000
4,050
4,100
4,150
4,200
4,250
4,300
4,350
4,400
4,450
4,500
4,550
Pro
m.
My.
11
Pro
m.
Jn.
11
Pro
m.
Jul. 1
1Pro
m.
Ag.
11
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
01-J
un-1
204-J
un-1
205-J
un-1
206-J
un-1
207-J
un-1
208-J
un-1
211-J
un-1
212-J
un-1
213-J
un-1
214-J
un-1
215-J
un-1
218-J
un-1
219-J
un-1
221-J
un-1
222-J
un-1
225-J
un-1
226-J
un-1
227-J
un-1
228-J
un-1
229-J
un-1
2
0
100
200
300
400
500
VOLUMEN CIERRE
-37,20%
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 4,4850 4,487012:00 4,4845 4,485013:00 4,4845 4,485014:00 4,4845 4,485015:00 4,4845 4,4851
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
Indicador Forex
4,4830
4,4840
4,4850
4,4860
4,4870
4,4880
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o ta l Junio Total 2012 DIARIO T o tal Junio Total 2012113,22 891,55 20.827,45 15,25 291,70 3.733,30
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 4,4860Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
15
V - OCT - MAE
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Pro
m. M
y. 11
Pro
m. Jn
. 11
Pro
m. Ju
l. 1
1
Pro
m. Ag. 11
Pro
m. Sp. 11
Pro
m. O
c. 1
1
Pro
m. Nv. 11
Pro
m. D
c. 1
1
Pro
m. En. 12
Pro
m.
Fb. 12
Pro
m. M
ar
12
Pro
m. Ab. 12
Pro
m. M
y. 12
Pro
m. Jn
. 12
01-J
un-1
2
04-J
un-1
2
05-J
un-1
2
06-J
un-1
2
07-J
un-1
2
08-J
un-1
2
11-J
un-1
2
12-J
un-1
2
13-J
un-1
2
14-J
un-1
2
15-J
un-1
2
18-J
un-1
2
19-J
un-1
2
21-J
un-1
2
22-J
un-1
2
25-J
un-1
2
26-J
un-1
2
27-J
un-1
2
28-J
un-1
2
29-J
un-1
2
DÓLAR CER BADLAR
-11,23 %
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
29-Jun-12 8.100.000 4,5220 13,95% 14,22%31-Jul-12 5.000.000 4,5756 13,76% 13,86%31-Ago-12 - 4,6404 14,96% 15,03%28-Sep-12 - 4,7075 16,09% 16,14%31-Oct-12 3.000.000 4,7827 16,65% 16,69%30-Nov-12 2.000.000 4,8616 17,46% 17,50%31-Dic-12 - 4,9300 17,54% 17,57%31-Ene-13 - 5,0048 17,81% 17,84%
Total 18.100.000
Montos negociados en U$S
FEBRERO 2012 1.552.600.000 MARZO 2012 2.798.100.000 ABRIL 2012 3.099.700.000 MAYO 2012 2.543.900.000 JUNIO 2012 ACUM. 543.800.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
Jun-1
2
Jul-12
Ago-1
2
Sep-1
2
Oct
-12
Nov-
12
Dic
-12
Ene-1
3
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
29-06-12 12,3500 12,3500 12,3500 12,3500 12,4200 12,3500 200 2 8954
31-07-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 13,9250 S/Op. 0 0 6380
31-08-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,5306 S/Op. 0 0 3600
28-09-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,2205 S/Op. 0 0 3300
31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,0338 S/Op. 0 0 1600
30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,8346 S/Op. 0 0 2100
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,6622 S/Op. 0 0 1400
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,4897 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 19,2372 S/Op. 0 0 700
29-03-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 20,0114 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 22,1053 S/Op. 0 0 40
200 2 29.674
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
2 9 - Jun- 12 3 1- Jul- 12 3 1- Ag o- 12 2 8 - Sep- 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N ov- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - Feb- 13 2 9 - M ar - 12 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 08/06/2012
Montos negociados en millones de $JUNIO 2011 2609,9JULIO 2011 1787,1AGOSTO 2011 2315,5SEPTIEMBRE 2011 1104,0OCTUBRE 2011 480,0NOVIEMBRE 2011 718,2DICIEMBRE 2011 385,0ENERO 2012 1656,4FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 ACUM. 95,0
17
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 31-05-12 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.593,45 1.589,65 0,24 % 1560,70 2,10 % MERVAL 2.198,48 -1,31%PETROLEO 80,00 81,19 -1,47 % 82,93 -3,53 % BVPA 54.429,85 0,51%CRB SPOT 272,88 274,01 -0,41 % 272,97 -0,03 % DJI 12.554,20 0,75%BT2Y 0,27 0,27 0,00 bp 0,26 1,00 bp DAX 6.130,82 -0,22%BT5Y 0,71 0,71 0,00 bp 0,66 5,00 bp FTSE 5.435,08 -0,23%BT10Y 1,64 1,64 0,00 bp 1,56 8,00 bp IBEX35 6.552,00 1,77%BT30Y 2,75 2,74 1,00 bp 2,64 11,00 bp
LIBOR 180 0,74 0,74 0,00 bp 0,74 0,05 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 08-06-12 1,2517 2,0237
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
08-06-12 0,25 -75 bp 27-Abr-12 4,4148 1,9364
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
24-0
4-1
2
26-0
4-1
2
02-0
5-1
2
04-0
5-1
2
08-0
5-1
2
10-0
5-1
2
14-0
5-1
2
16-0
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2
18-0
5-1
2
22-0
5-1
2
24-0
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2
29-0
5-1
2
31-0
5-1
2
04-0
6-1
2
06-0
6-1
2
08-0
6-1
2
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,70
1,75
1,801,85
1,90
1,95
2,002,05
2,10
2,15
24-0
4-1
2
26-0
4-1
2
02-0
5-1
2
04-0
5-1
2
08-0
5-1
2
10-0
5-1
2
14-0
5-1
2
16-0
5-1
2
18-0
5-1
2
22-0
5-1
2
24-0
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2
29-0
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2
31-0
5-1
2
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2
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2
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2
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Dic
-01
Abr-
02
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2D
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2A
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03
Ago-0
3D
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3A
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04
Ago-0
4D
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4A
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05
Ago-0
5D
ic-0
5A
br-
06
Ago-0
6D
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6A
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07
Ago-0
7D
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7A
br-
08
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09
Ago-0
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10
Ago-1
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br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
VALOR HOY ORO 1593,45 PETROLEO 80
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
2-E
ne-0
612-A
br-
06
21-J
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29-O
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717-M
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017-M
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11
25-J
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13-O
ct-1
111-E
ne-1
220-A
br-
12ACTUAL ANTERIOR
BCE 1,00 1,25
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 8,50 9,00
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
TED Spread (*)
18
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Rendimiento T. BOND 10Y
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
11-
05
-12
14-
05
-12
15-
05
-12
16-
05
-12
17-
05
-12
18-
05
-12
21-
05
-12
22-
05
-12
23-
05
-12
24-
05
-12
28-
05
-12
29-
05
-12
30-
05
-12
31-
05
-12
01-
06
-12
04-
06
-12
05-
06
-12
06-
06
-12
07-
06
-12
08-
06
-12
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
FECHA RENDIMIENTO
11-05-12 1,8414-05-12 1,7615-05-12 1,7716-05-12 1,7617-05-12 1,7018-05-12 1,7221-05-12 1,7422-05-12 1,7723-05-12 1,7324-05-12 1,7828-05-12 1,7429-05-12 1,7430-05-12 1,6231-05-12 1,5601-06-12 1,4504-06-12 1,5205-06-12 1,5706-06-12 1,6607-06-12 1,64
08-06-12 1,64
T. Bond 10Y ( *)
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
20/0
2/0
7
12/0
4/0
7
04/0
6/0
7
23/0
7/0
7
11/0
9/0
7
30/1
0/0
7
18/1
2/0
7
08/0
2/0
8
01/0
4/0
8
21/0
5/0
8
11/0
7/0
8
01/0
9/0
8
21/1
0/0
8
11/1
2/0
8
02/0
2/0
9
23/0
3/0
9
18/0
5/0
9
08/0
7/0
9
31/0
8/0
9
20/1
0/0
9
10/1
2/0
9
01/0
2/1
0
22/0
3/1
0
13/0
5/1
0
06/0
7/1
0
26/0
8/1
0
15/1
0/1
0
07/1
2/1
0
28/0
1/1
1
22/0
3/1
1
16/0
5/1
1
06/0
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1
25/0
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1
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0/1
1
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2/1
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1/1
2
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TED Spread
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Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Dic-08 135.846 173.204 268.178 300.192 1.077.896 12,60% 16,07% 24,88% 27,85%
Mar-09 130.743 167.433 266.740 305.303 992.962 13,17% 16,86% 26,86% 30,75%
Jun-09 136.342 175.154 271.599 315.321 1.195.372 11,41% 14,65% 22,72% 26,38%
Sep-09 139.482 178.676 279.622 326.517 1.168.795 11,93% 15,29% 23,92% 27,94%
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
Ene-0
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mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000
Ene-0
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11
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1Ene-1
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12
Abr-
12
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000
Ene-0
6
Abr-
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Oct
-06
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Jul-
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Oct
-07
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Jul-
08
Oct
-08
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Jul-
09
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-09
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Jul-
10
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-10
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Jul-
11
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-11
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En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Mar-12 3,13% 1,50%
Dic-11 12,40% 6,97%
Abr-11 31,71% 45,40%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Abr-12
Media 13,3550Mediana 12,0625Moda 11,1250Desviación estándar 2,8889Rango 12,1250Mínimo 10,7500Máximo 22,8750Coef. de Var. 21,63%Cantidad de observaciones 347
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2011-2012
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2012
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
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1
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1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Variación diaria (promedio) 0,0003Desvío estándar 0,0311
Volatilidad anualizada 49,38%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
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Resumen del día Viernes 08 de Junio de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 105 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 24/05/2012Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 223.429 228.321 212.937 -4.892 -2,14% 10.492 4,93%
Circ. Monetaria 172.156 171.008 167.776 1.148 0,67% 4.380 2,61% en el público 154.632 154.472 148.799 160 0,10% 5.833 3,92% en Ent. Fin. 17.524 16.536 18.977 988 5,97% -1.453 -7,66% Cta. Cte. E.F. en BCRA 51.273 57.313 45.161 -6.040 -10,54% 6.112 13,53%
Pases Pasivos 30.956 25.198 31.967 5.758 22,85% -1.011 -3,16%
Depósitos en Pesos 442.304 439.247 424.875 3.057 0,70% 17.429 4,10%
Del Sector Privado (*) 297.965 299.512 291.415 -1.547 -0,52% 6.550 2,25%
A la vista 155.132 158.088 151.260 -2.956 -1,87% 3.872 2,56%
A plazo 131.797 130.123 129.247 1.674 1,29% 2.550 1,97%
Del Sector Público (*) 144.339 139.735 133.460 4.604 3,29% 10.879 8,15%
A la vista 50.034 43.742 42.180 6.292 14,38% 7.854 18,62%
A plazo 88.667 89.650 85.438 -983 -1,10% 3.229 3,78%
Depósitos en u$s 11.968 12.452 13.086 -484 -3,89% -1.118 -8,54%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 6.077 6.707 6.953 -630 -9,39% -876 -12,60%Efectivo en E.F. en U$S 920 970 744 -50 -5,15% 176 23,66%
Préstamos al Sector Privado En $ 265.988 263.289 259.472 2.699 1,03% 6.516 2,51% En U$S 9.052 9.099 9.382 -47 -0,52% -330 -3,52%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2012)
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
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Promedio mensual