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Impacto da Nova Lei de Acidentes
de TrabalhoAna Luís – Rui Cardoso
(Financiado através do Projeto UID/MAT/00297/2013)
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Índice
1) Enquadramento
2) Principais Alterações Legislativas
3) Revisão da Incapacidade
4) Modelo de Risco Coletivo
5) Cálculo das Reservas
6) Principais Conclusões
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1.Enquadramento
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Peso do Ramo de Acidentes de Trabalho
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE SEGURADORA, 4º Trimestre 2015
34,77%
129%Rácio de Sinistralidade
Seguro Obrigatório
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MAPA
Portugal
Bélgica
Estados Unidos
Austrália
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““
É Acidente de Trabalho aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte.
Diário da República em 4 de Setembro de 2009
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2.Principais Alterações Legislativas
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Principais Alterações Legislativas
Conceito • Extensão do conceito de Acidentes de Trabalho
Incapacidade
Para ITA:• Acréscimo de 5% da retribuição anual ilíquida quando o nº meses >12;• Já não é possível a redução de 70% para 45% da retribuição anual ilíquida;
Para IPA:• Integração do conceito de segunda pessoa a cargo;• Extensão do conceito de readaptação de habitação a todas as Incapacidades
Permanentes;
Judiciais• Abolição do limite temporal de 10 anos para os pedidos de revisão• Alteração dos critérios para a remição das pensões
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Principais Alterações Legislativas
Associação Portuguesa de Seguradores (APS) desenvolveu um estudo que estima um acréscimo mínimo de 14,5% nos custos com sinistros:
► Revisão das pensões
► Indemnizações por Incapacidade temporária
► Reabilitação e reintegração profissional
► Próteses e Apoio Psicoterapêutico
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3.Revisão da Incapacidade
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► “agravamento, recidiva, recaída ou melhoria da lesão ou
doença que deu origem à reparação”
► “ ou ainda de reabilitação e reintegração profissional e
readaptação ao trabalho”
► “ intervenção clínica”
► “ aplicação de ajudas técnicas e outros dispositivos técnicos
de compensação das limitações funcionais”
Um Pedido de Revisão pode ocorrer caso se verifique:
Diário da República em 4 de Setembro de 2009
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CustoNº anos
após ocorrência
Nº Pedidos
Análise do Risco
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• O número de pedidos de revisão aumentaram anualmente duranteo período de estudo
• Na sua maioria por via das Queixas realizadas
• Constatou-se que existe maior probabilidade de um pedido derevisão ser solicitado nos dois primeiros anos após a ocorrência dosinistro
• Evolução anual dos custos apresentou um comportamento inversoao do número de sinistros
• O que pode significar uma melhor gestão do risco
Número de Pedidos de Revisão
Número de anos após a ocorrência do sinistro
Evolução Média dos custos por ano
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4.Modelo de Risco Coletivo
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Teoria Risco
Modelo de Risco Coletivo
Analisa-se uma carteira de uma forma global, ou seja, éestudada a carteira olhando para cada indemnizaçãooriginada pela carteira e não apenas por cada apólice.
É permitida a entrada e saída de riscos, ou seja este modelo éaberto.
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Montante agregado de indemnizações, S:
𝑺 =
𝒊=𝟏
𝑵
𝑿𝒊
DefiniçãoModelo
▸ N, variável aleatória quedenomina o número deindemnizações produzidaspela carteira durante umdeterminado período detempo
▸ 𝑿𝒊 , em que i = 1,2, …,N,representam o montantecorrespondente à i-ésimaindemnização
.
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N ~ Binomial (n, p)
Nº Pedidosde Revisão
Particulares:
▸ A v.a. N representa o número de pedidos de revisão anuais;
▸ Um sinistrado apenas pode solicitar um pedido de revisão em cada ano civil.
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NúmeroPedidosRevisão
Estimativa ොp
𝑖=𝑥
𝑥+3𝑁𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
Estimativa ෝ𝒏Número de Pedidos
►𝑁𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑗 , representa o número de pedidos de revisão no ano j►𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, representa o número total de apólices nos quatro anos em
estudo
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Montante Indemnização Individual
Particulares:
▸ A v.a. 𝑋𝑖 representa a severidade de um sinistro;
▸ Particularidade de se trabalhar com dados reais;
▸ As quatro distribuições empíricas são semelhantes entre si, mas através do teste de Kolmogorov-Smirnov essa hipótese é rejeitada.
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𝑮 𝒙 = ቊ𝒘𝟏. 𝑮𝟏 𝒙 , 𝒔𝒆 𝒙 < 𝟎
𝒘𝟐 + 𝟏− 𝒘𝟐 . 𝑮𝟐 𝒙 , 𝒔𝒆 𝒙 ≥ 𝟎
• 𝑮𝟏 𝒙 a função de distribuição da Normal com parâmetros 𝜇1e 𝜎1;
• 𝑮𝟐 𝒙 a função de distribuição da Log-Normal, com parâmetros 𝜇2 e 𝜎2;
• 𝒘𝟏 e 𝒘𝟐 representam o peso atribuído.
Montante Indemnização Individual
Âmbito:
▸ Considerou-se os dois últimos anos em estudo;
▸ Exclusão de dois valores atípicos do ano de x+2;
Modelo Final:
Distribuição Mista Normal e Log-Normal
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Representação gráfica da função de distribuição empírica com a ajustada
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5.Cálculo das Reservas
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Modelo de Risco Coletivo
Histórico dos Custos
Indemnizações FuturasObjetivo
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Cálculo Reservas
Modelos Determinísticos
Estes métodos consideram apenas as evoluções verificadas nopassado, para estimar as do fututo. Assim, obtêm-se estimativaspontuais, isto é, estimativas que não nos informam sobre avariabilidade da estimativa nem sobre os seus erros.
Ex: Chain Ladder
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► Considera as evoluções verificadas no passado para estimar as dofuturo. Isto é, o provisionamento é feito com base numa visãohistórica e global dos custos efetuados com sinistros;
► É avaliada a evolução verificada entre colunas de desenvolvimento eatribuída uma ponderação a cada uma delas;
► Tem como grande vantagem a sua simplicidade alineada às suasboas estimativas;
► Contudo, este processo de cálculo não considera a possibilidade deavaliar o erro de estimação ou o grau de incerteza relativamente àsestimativas obtidas.
Modelo Determinístico Chain Ladder
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► Diferem do método Chain Ladder apenas na estimação doscoeficientes de desenvolvimento, መ𝑓𝑗 .
► Podem ser consideradas várias variantes sendo que as mais comunssão:
Melhor Caso መ𝑓𝑗 = 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑓𝑖,𝑗 , 𝑗 = 0, … , 𝑛
Outros métodos baseados em Link Ratios
Pior Casoመ𝑓𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑓𝑖,𝑗 , 𝑗 = 0,… , 𝑛
Média dos últimos 2 anos
መ𝑓𝑗 =σ𝑖=𝑛−𝑗−2𝑛−𝑗−1
𝐷𝑖,𝑗+1
σ𝑖=𝑛−𝑗−2𝑛−𝑗−1
𝐷𝑖,𝑗𝑗 = 0,… , 𝑛 − 1
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Triângulo de Run-Off
Período de ocorrência
Período de desenvolvimento j
i 0 1 2 ... N-1
Ano 0 y0,0 y0,1 y0,2 ... y0,N-1
Ano 1 y1,0 y1,1 ... …
Ano 2 y2,0 . .
. . . .
. . yN-1,1
Ano N yN,0
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Conclusões
Melhor Caso 𝑪𝒉𝒂𝒊𝒏 𝑳𝒂𝒅𝒅𝒆𝒓 Pior CasoMédia dos últimos
dois anos
መ𝑓𝑗Inferiores ou
IguaisSuperiores ou
Iguais
Ultimate 30% X X 228% X 97% X
Ultimo ano de estudo
28% X1 X1 163% X1 107% X1
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5.Principais Conclusões
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Principais Conclusões
Análise do Risco► Acidentes de Trabalho► Pedidos de Revisão
Modelo Risco Coletivo► Distribuição Binomial► Distribuição Mista Normal e Log-Normal► Montante Anual
Indemnizações Futuras► Método de Chain Ladder► Estimação do Ultimate► Último ano de estudo