gestión de riesgos en el wellfleet bank.pptx

7/25/2019 Gestin de riesgos en el wellfleet bank.pptx

1/36

GESTIN DE RIESGOS EN ELWELLFLEET BANK


2/36

DESARROLLO DE EXPOSICIN

Historia Operaciones ancarias Estrate!ias "e #a co$pa%&a 'arco nor$ati(o

F)nci*n "e !esti*n "e ries!o Paso a#pino E(a#)aci*n "e prop)esta en ase a# ries!o E+e$p#o ca#c)#o "e per"i"a espera"a Presta$os a pro")ctor "e# oro 'apa "e ries!o en )na instit)ci*n ancaria


3/36

HISTORIA

F)n"a"o en Lon"res ,-./ O0rece ser(icios ancarios a p)estos co#onia#es "e a(an1a"a Asia 2 30rica

"&as "e# i$perio rit4nico5 En e# 677/ estaa presente en 88 pa&ses9 con acti(o tota#es "e operac

$i##ar"os 2 )na capita#i1aci*n "e $erca"o "e :8, $i##ar"os5 En e# 677- a$p#iaron s)s operaciones a /- pa&ses tenien"o oport)ni"a"

S)r9 In"ia9 Pa=ist4n 2 C>ina5 E# principa# ri(a# "e We##?eet en Asia era e# G#oa# Ban=9 c)2os acti(os tota

"e :,9- i##ones5 En e# 677/ We##?eet arro+o !anancias recor" #as )ti#i"a"es antes

sorepasaan #os :. $i##ar"os5


4/36

OPERACIONES

Banca Corporativa9 responsa#e "e# 8-@ "e s)s )ti#i"a"es antes "e i$/6@ "e #os acti(os e$p#ea"os en e# 677/5

Banca para consumidores9 )e aportaa e# .6@ restante "e #as )ti#i"a"e i$p)estos9 2 e# 6-@ "e #os acti(os e$p#ea"os5

E# ne!ocio "e presta$os $inoristas >a&a $ostra"o a#!)nas se%a#es "e "presento #a $a2or parte "e #as reser(as para "e)"as incora#es "e# We##?e0)eron :6,. $i##ones en e# 677. :6 $i##ones en e# 6778 :,, $i##ones en e# 677 :/, $i##ones en e# 677/


5/36

ESTRATEGIA DE LA CO'PAA

En e# 677. #a !erencia "e We##?eet "eter$ino Prestamos sindicados9 )e se o0rec&an a )n prestatarios $e"iante

co$ina"os "e (arios ancos5 Per$it&an a #os ancos $as pe)e%ostransacciones !ran"es )e "e #o contrario9 >)ieran sorepasa"o #as restra#ances !enera#es5

Prestamos apalancados9 a #as co$pa%&as )e 2a ten&an consi"era#es $oestos presta$os con##e(aan $as ries!os "e inc)$p#i$iento "e pa!o9 )nacr"ito !enera#$ente ei!&a )na $a2or tasa "e inters 2 se propon&a $anporci*n "e# pestanos en s) a#ance !enera#9 (en"ien"o e# resto a #a epoancos5


6/36

'ARCO NOR'ATIO

A s)s $i##ones "e c#ientes persona#es 2 ,89777 c#ientes corporati(os resi"&a

Jni"o9 e# We##0eet se!)&a estan"o "o$ici#ia"o en Lon"res 2 estaa s)+eta a# $

"e nor$as "e re!)#aciones 2 !oernai#i"a" )e c)a#)ier otro anco en

Jni"o5We##?eet consi"eraa )e s)s nor$as "e c)$p#i$iento "e pri$er $)n"o er

co$petiti(a c#a(e sore #os ri(a#es #oca#es en #os $erca"os e$er!entes5


7/36

'ARCO NOR'ATIO

OBJETIVOS, INDEPENDENCIA, PODER, TRANSPARENCIA COOPERACION

Principio , O+eti(os9 in"epen"encia9 po"er9 transparencia 2cooperaci*n

OTOR!A"IENTO DE #ICENCIA ESTR$CT$RA

Principio 6 Acti(i"a"es per$iti"as

Principio ; Criterios "e otor!a$iento "e #icencia

Principio . Trans0erencia "e propie"a"

Principio 8 Gran"es a")isiciones


8/36

'ARCO NOR'ATIO

RE!$#ACION PR$DENCIA# RE%$ERI"IENTOS

Principio A"ec)aci*n "e capita#

Principio / Proceso "e !esti*n "e ries!o

Principio - Ries!o cre"iticio

Principio < Acti(os pro#e$4ticos9 pro(isiones 2 reser(as

Principio ,7 Li$ites a #a eposici*n a !ran"es "e)"oresPrincipio ,, Eposici*n cre"iticia a partes re#aciona"as

Principio ,6 Ries!o pa&s 2 ries!o "e trans0erencia

Principio ,; Ries!o "e $erca"o

Principio ,. Ries!o "e #i)i"e1


9/36

'ARCO NOR'ATIO

RE!$#ACION PR$DENCIA# RE%$ERI"IENTOS

Principio ,8 Ries!o operaciona#

Principio , Ries!o "e tasa "e inters

Principio ,/ Contro# interno 2 a)"itoria

Principio ,- A)so "e #os ser(icios nancieros

"ETODOS DE S$PERVISION CONTIN$A

Principio ,< En0o)e "e s)per(isi*n

Principio 67 Tcnicas "e s)per(isi*n

Principio 6, In0or$es "e s)per(isi*n


10/36

'ARCO NOR'ATIOCONTABI#IDAD DIV$#!ACION DE IN&OR"ACION

Principio 66 Contai#i"a" 2 "i()#!aci*n "e in0or$aci*n

PODERES CORRECTIVOS PODER DE #OS S$PERVISORES

Principio 6; Po"eres correcti(os "e #os s)per(isores

S$PERVISION CONSO#IDAD S$PERVISION BANCARIATRAN&RONTERI'A

Principio 6. S)per(isi*n conso#i"a"a

Principio 68 Re#aci*n entre pa&s "e ori!en 2 pa&s antri*n


11/36

FJNCIN DE GESTIN DE RIESGO


12/36

PASO ALPINO

Ocia#es "ecr"itos

re!iona#es

Operaciones "ene!ocios

Aproar ciertotipo "e

prop)estas "etransacciones

Gerentes "ecr"ito

eperi$enta"os

presta$os $asries!osos

Aproaci*n "eco#e!as $enoseperi$enta"os

Co$it "e#Cre"ito "e

Gr)po

Era e# 0oro "e$4i$a

aproaci*n "e

cr"ito


13/36

EALJACIN DE PROPJESTAS EN CJANTO AL

Proai#i"a" "einc)$p#i$iento PI Inc)$p#i$iento en ,6 $eses 'enor es e# PI $a2or #a ca#i"a"

"e# presta$os in"i(i")a# Propias ca#icaciones internas5


14/36

EALJACIN DE PROPJESTAS EN CJANTO AL

Per"i"a "a"a e#inc)$p#i$iento PDI E# porcenta+e "e #a eposici*n

"e# prsta$o )e no serec)perar&a9 en caso "einc)$p#i$iento5

Eposici*n en e#inc)$p#i$iento E# cr"ito tota# corrie

eten"i"o a# prestata0)t)ros esti$a"os coantes "e# inc)$p#i$i


15/36

EME'PLO DE C3LPERDIDA ESP

INGRESOS AMJSTRIESGOS IAR Cr"ito se $i"en s)s

"e to$ar en c)enta #

INGRESOS ECON S)s in!resos "esp)s

c)enta #a per"i"a espcapita#

JTILIDADES ECO Se $i"en #as )ti#i"a"

"esp)s "e to$ar enin"irectos asi!na"os "eparta$ento nanc

i$p)estos


16/36

DEBERA EL WELLFLEET APROBARLE JN PRESTA'OS DE :,

'ILLARDO A GATWICK GOLD CORPORATION JN PRODJCTOR

SJDAFRICANO DE ORO JE REPRESENTABA EL /@ DE LA

PRODJCCIN 'JNDIAL DEL ORO

ERAN ADECJADAS LAS PRACTICAS DE GESTIN DE RIESGOS D

WELLFLEET EN LA CRISIS FINANCIERA 'JNDIAL


17/36

PROPJESTA DE CRQDITO GATWICK GOLD

Desa()os crediticios

Necesita renanciar )n ono con(erti#e por :, $i##ar"o )e se (ence e# 6/ "e 0er

La ra1*n "e "e)"a tota# a EBITDA 0)e "e -77@ en e# 677/

Protecci*n "e #a "e)"a

&ortale*as de cr+dito

Es e# tercer pro")ctor "e oro $as !ran"e "e# $)n"o con /@ "e #a pro")cci*n $)n" Base "e pro")cci*n "i(ersica"a

Pro")ctor "e a+o costos

Evaluaciones de anlisis de capital


18/36

PROPJESTA DE CRQDITO GATWICK GOLD


19/36

RIESGOS DETER'INADOS

Precio del producto E# ries!o "e# precio "e# oro

Costos de la miner)a

E#ectrici"a"

'ano "e ora

E)ipo

La in?aci*n "e #os costos

Ries-o pol)tico

E# /6@ se enc)entra en 40rica

Di(ersicaci*n "e #as $inas

Ries!o socia#9 econ*$ico 2 a$ienta#

E# BEE es pro!ra$a inicia"o por e# !oiernos)"a0ricano

Distri.uci/n entreaccionistas

Reparte act)a# e# 67@ "e s)s !anancias


20/36

RIESGOS DETER'INADOS

E0uipo -erencial

B)ena eperiencia !#oa# en $inera

Gerencia nanciera es $)2 0)erte

Las a")isiciones se pa!an con acciones9 no en e0

Asuntosindustriales

We##?eet a #a in")stria $iner&a "e# oro es "e :77 entre tres co$pa%&as5

E# per# nanciero "e #a in")stria "e# oro

Dei"o a #os costos +os e#e(a"os en s) estr)ct)ra


21/36

'APA DE RIESGO EN JNA INSTITJCINBANCARIA

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGORIESGO OPERACIONAL

'EDIDAS DE 'ITIGACIONES


22/36

RIESGOS EXTERNOS INSTITJCIONALES

Ins)ciente aasteci$iento "e rec)rsos $ateria#es por #a "i0&ci# econo$&a )pa&s5

Ca$ios "ei"o a# reor"ena$iento "e #a econo$&a )e a)$enta #a participa

"e# anco5 Ries!o in>erente a# traa+o "e# a)"itor


23/36

RIESGO INTERNO INSTITJCIONALES

io#aciones "e #a #e!a#i"a" Ins)ciente ca#icaci*n 2 eperiencia en #as acti(i"a"es 0)n"a$enta#es Ins)ciente !esti*n "e# ase!)ra$iento $ateria# 2 tcnico Ins)ciente capacitaci*n

Pro#e$as or!ani1ati(os Ina"ec)a"a or!ani1aci*n en e# traa+o Dispersi*n "e #as s)c)rsa#es5


24/36

3REAS CLAES DE LA GESTIN DE RIESGO

Rec)rso>)$ano

Bancae$presaria# Banca persona#

A)to

proc

Contai#i"a" A)"itoria Se!)ri"a" 2protecci*n


25/36

PROCESOS PRINCIPALES DE LA BANCA

Gesti*n "e e0ecti(o Gesti*n "e contai#i"a" Gesti*n "e procesa$iento "e "atos Gesti*n "e rec)rsos >)$anos Gesti*n "e protecci*n

Gesti*n "e ser(icios a"$inistrati(os Gesti*n co$ercia# Gesti*n "e a)"itoria Gesti*n "e "irecci*n


26/36

RIESGOS EN LOS PROCESOS

!ESTION CO"ERCIA#

Ina"ec)a"o 0)nciona$iento "e# co$it "e cr"ito

Epe"ientes "e nancia$iento inco$p#etos 2 a")#tera"os

Aproaci*n "e nancia$iento incorrectos

Reestr)ct)raci*n9 rene!ociaci*n 2 reno(aci*n "e "e)"as "e presta$os (i!entes noesta#eci"o5

Ins)ciente se!)i$iento a# res)#ta"o "e #as (ericaciones 0&sicas a #os presta$os Banca persona#

'ar=etin!


27/36


!ESTION DE E&ECTIVO

Reconteo "e e0ecti(o con "eciencia

Operaciones conta#es con errores

Acti(os +os sin contro#

ti#es 2 >erra$ientas sin contro#

C)a"re "e #a *(e"a cticio Re$esas en(ia"as 2 recii"as

Co$inaciones 2 ##a(es con pro#e$as

!ESTION DE CONTABI#IDAD


Ser(i"or sin protecci*n

Conci#iaciones ancarias sin e0ect)a

In(entarios sin e0ect)ar

Escasa re(isi*n "e# a#ance

C#a(es "e se!)ri"a" a# siste$a cont


28/36


!ESTION DE CONTABI#IDAD


Ser(i"or sin protecci*n

Conci#iaciones ancarias sin e0ect)ar

In(entarios sin e0ect)ar

Escasa re(isi*n "e# a#ance

C#a(es "e se!)ri"a" a# siste$a conta#e sin protecci*n!ESTION DE PROCESA"IENTO DE DAT

Ser(i"or intranet sin acceso "e#i$ita"o

Epe"ientes "e co$p)ta"oras "esact)a#i1a"

!ESTION DE SERVICIOS AD"INISTRAT

A#$acena$iento

Distri)ci*n

De co$pras e ina"ec)a"o 0)nciona$iento "


29/36


!ESTION DE REC$RSO 1$"ANO Epe"ientes #aora#es "ecientes

Se!)ri"a" 2 sa#)"

Capacitaciones e in")cciones

'a#a "istri)ci*n "e 0)nciones

Eceso "e conan1a

Fa#ta "e s)per(isi*n #aora#

!ESTION DE PROTECCION

Accesos "e personas no a)tori1a

In0or$aci*n "esprote!i"a

No e0ect)ar in(esti!aciones a# p"e n)e(o in!reso

Protecci*n contra cat4stro0es

Protecci*n a# $e"io a$iente


30/36


!ESTION DE A$DITORIA Contro# interno

Fisca#i1aci*n

Pre(enci*n

Ra1onai#i"a" "e #a in0or$aci*nnanciera

Desarrollo or-ani*acional

C)$p#i$iento "e# c*"i!o "e tica Escases "e (isitas "e asesora$ient

Act)a#i1ar n)e(os ries!os

ina"ec)a"o 0)nciona$iento "e# co$2 contro#5


31/36

CAJSAS JE GENERAN EL RIESGO

Error en e#procesa$iento "e#as transacciones

Ina"ec)a"a"oc)$entaci*n

#e!a#

Inc)$p#i$ien#as re!)#acioproce"i$ien

contratos

Insatis0acci*n "e#c#iente

Per"i"a "e #ain0or$aci*n 2

0ra)"e

Per"i"a "rec)rsos

nancieros$ateria#e


32/36

FACTORES DE RIESGO

Conoci$iento

"e# c#iente

I"enticaci*n

"e# c#iente

De

"i#i!e


33/36

IDENTIFICACIN DE LOS RIESGOS

Ries!o "e #i)i"e1 Ries!o "e tasa "e inters Ries!o "e cr"ito Ries!o "e $erca"o Ries!o estr)ct)ra# Ries!o #e!a# Ries!o operaciona# Ries!o "e rep)taci*n Ries!o estrat!ico


34/36

PONDERACIN DE LOS RIESGOS

Nivel deries-o

Ran-o Valoraci/n

Ni(e# I Etre$a ries!osapara e# anco

C#iente )e por e# a#to ries!o )e represenancario9 se "ee "enir #a con(eniencia "c#iente o no contin)ar con e# $is$o5

Ni(e# II A#ta$ente ries!oso Son #os c#ientes )e por #a co$p#e+i"a"

operaciones9 sit)aci*n !eo!r4ca9 tipos "pro")ctos o ser(icios 2 ne!ocios o acti(i"a"ries!o per$anente para e# anco

Ni(e# III 'e"iana$enteries!oso

Son #os c#ientes )e representan )n ries!o p#a1o

Ni(e# I Ries!oso Son #os c#ientes )e necesitan estar contro#con )n ni(e# "e ries!o $e"io o a+o


35/36

ACCIONES DE 'ITIGACIN DE LOS RIESGOS

E# persona# con #a eperiencia 2 0or$aci*n a"ec)a"a Co$proaci*n $in)ciosa con respecto a #os #i$ites o $4i$os asi!na"os pa Co$proaci*n 2 conci#iaci*n peri*"icas "e #as operaciones 2 "e #as c)entas Crear proce"i$ientos a!i#i1an"o #a resp)esta a #os c#ientes Act)a#i1ar #os ries!os "eter$ina"os

To$ar en c)enta e# creci$iento "e co$ercio e#ectr*nico To$ar tcnicas "e coert)ra "e# ries!o5


36/36

GRACIAS

ANESSA LISSETH CLAROS AALA CA,76,,

IDAL LADI'IR LOO LOBO LL,7,7,

gestión de riesgos en el wellfleet bank.pptx

Documents