ActuariatRisqueMarketingStatistique

Ethique de l’assurance et statistique: exemple du tarif unisexe

Maison des Arts & Métiers - 09/02/2015 : Lionel Texier

« Les statistiques sont vraies quant à la maladie et fausses quant au malade; elles sont vraies quant aux populations et fausses quant à l’individu ».

Léon Schwartzenberg - Cancérologue

1

Prochains événements à ne pas manquer !!!

2

Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts et métiers:« Les captives d’assurance au service de l’industrie »

3e édition Conférence AssurMarketing 09/06/2015 : Grand Amphi IPAG Business School Paris:http://2015.assurmarketing.com/

Conférence Finance de Marché 16/03/2015 : Maison des arts et métiers: « Fonds alternatifs – Obligations convertibles »

Sommaire

1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

3

Sommaire

1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Sommaire

1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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EU Gender Directive : 10 ans de travail

2004: EU directive 2004/113/CE with an opt-out for unisexpricing in insurancearticle 5 § 2

2007: EU directive 2004/113/CE year of application. ( 12/21/2007 )

2008 : Test-Achats requestto the Belgium « Cour Constitutionnelle » to stop the opt-out for unisexpricing in insuranceThe Cour Constitutionnelle Belge refers to the ECJ to answer to the test-achats request

2011: C236/09 Test-Achats published by the ECJEU directive 2004/113/CE isupdated, starting from the 12/21/2012 the article 5 §2 will be invalid for all EU countries

12/21/2012 : the unisex pricing iscompulsory for any new insurancepolicy or somerenewals

Time

2011: December, EC publish guidelines on the application of the Gender Directive in line with the C236/09 test-Achats Case

2014 : EC report on the implementationof the Test-Achats ruling in national lawand in insurancepractice

6

2011 : Test-Achats Case

Figure 2 : The Test-Achats case, from Belgium to the EU -Credits © European Union 2013

Belgian consumer organization that challenged the Gender Directive 2004/113/EC article 5(2) of the European Union. The European Court of Justice (ECJ) passed down its ruling on a case regarding a provision of the Directive. There has been no appeal against this ruling.

7

2004/113/CETest-Achats C-236/09

Particulier

2006/54/CERelations de travail

Stock

New Business

Opportunités d’arbitrage?

Pas de sexe en solo, du sexe en collectif !...8

En assurance…

Individuel

Collectif

Assurance Non-Vie

Assurances de biens

Assurances de biens

Assurances de

responsabilité

Assurances de

responsabilité

Assurance Santé

Assurance Santé

Assurance Vie

Epargne

Retraite

Prévoyance

Epargne

Retraite

Prévoyance

Assurances IARD Assurances de personnes

Tarif Sexué

Tarif Unisexe

Automobile : avantage Monsieur…Santé : avantage Madame…

9

Sommaire

1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Statistique Ethique

Concurrence Droit

Assureurs

Sécurité Sociale

Elus

Consommateurs

Autorité de concurrence

Autorité de contrôle

Parlement

Tribunaux

Citoyens

UE

Institut de Statistique

Les parties prenantes

Qui se mêle de quoi ?

11

Equal Pay Act 1970

Sex Discrimination Act 1975

Race Relation Act 1976

Disability Act 1995

Employement Equality Regulation 2003 - 2006

Gender Directive 2004/113/CE Avril 2008

Equality Act 2010

Test-Achats Case C236/09 Mars 2011

Transpositions en droits locaux : des situations différentes

12

UK : Transposition de la GD et de l’arrêt Test-Achats

Loi du 10 Mai 2007 : lutte

contre certaines formes de

discrimination

Loi du 7 Mai 1999: Egalité de traitement Hommes – Femmes

Travail, Emploi, Sécurité Sociale

Loi du 30 Juillet 1981: Racisme et

Xénophobie

Loi du 15 Février 2003 : lutte contre la

discrimination, Egalité des chances,

Racisme

Gender Directive 2004/113/CE

Loi du 19 Décembre 2012

modifiant la loi du 10 Mai 2007 : lutte contre

certaines formes de discrimination

Test-Achats Case C236/09

Belgique : Transposition de l’arrêt Test-Achats

13

Transpositions en droits locaux : des situations différentes

Gender Directive 2004/113/CE Décembre

2004

Loi 2007-1774 du 17 Décembre 2007 : Adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et

financiers

Article art.L111-7(V) du Code des Assurances

Loi 2008-496 du 27 Mai 2008 : Adaptation au droit

communautaire dans le domaine de la lutte contre les

discriminations

Article art.L112-1-1(V) du Code de la Mutualité

Article art.L931-3-2(V) du Code de la Sécurité Sociale

France : Transposition de la Gender Directive

14

Transpositions en droits locaux : des situations différentes

Test-Achats Case C236/09 Mars 2011

Arrêté Ministériel du 18 Décembre 2012 : Relatif à

l’égalité entre les hommes et les femmes en assurance

Articles A.111-2 à A.111-5 et A.335-1 du Code des

Assurances

Article A.212-10 du Code de la Mutualité

Article A.931-10-10 du Code de la Sécurité Sociale

France : Transposition de l’arrêt Test-Achats

15

Transpositions en droits locaux : des situations différentes

Gouvernement français

UEDirection

du Trésor

Comité consultatif de la législation et de

la réglementation

financière

AFA

(Gema+FFSA)Association(s) de consommateurs?

Directeur de la

sécurité sociale

Conseil supérieur

de la mutualité

Les acteurs de la transposition en France

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Sommaire

1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Contexte

Marché en information incomplète Innovation & TechnologieAntisélection Médecine Oridnateurs et Logiciels

Aléa Moral Robotique Big Data

Concurrence Statistique Objet connectés

Non-assurance Sciences… Réseaux…

Segmentation

Assurance

Mutualisation Tarification SolidaritéInégalités de Markov

& Bienaymé-Tchebycheff Prime PureCatastrophes Naturelles

Loi des Grands Nombres en assurance Actes de Terrorisme

Théorème Central Limite en assurance Chargement de sécurité Catastrophes technologiques

Réassurance

Cadre RéglementaireSolvabilité Assurances obligatoires Anti-Blanchiment

Placements Fonds de solidarité Fraude

∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑃𝑟 𝑆 𝑛 − 𝑛𝜇

𝑛𝜎≤ 𝑥

𝑛→+∞ Φ 𝑥

𝑃𝑟 𝑆 𝑛 − 𝜇 > 𝜖 ≤𝜎2

𝑛𝜖2→ 0; 𝑛 → +∞, 𝜖 > 0

Le cadre conceptuel et contextuel de l’activité d’assurance

Normalité asymptotique

La moyenne tend asymptotiquement vers l’espérance mathématique

𝛽 =𝜌𝑛𝜇 + 𝜅

𝜎 𝑛⟺ 𝜌 =

𝛽𝜎 𝑛 − 𝜅

𝑛𝜇

Coefficient de sécurité et chargement de sécurité sur la prime

Φ 𝑥 =1

2𝜋 𝑒𝑥𝑝 −

𝑦2

2 𝑑𝑦, 𝑥 ∈ ℝ

𝑥

𝑦=−∞

18

19

Prime commerciale

Prime pureChargement de sécurité

Chargements= + +Charge de sinistre unitaire moyenne pour un contratPrime pure

Marge de risque garantissant la solvabilitéen complément des fonds propres

Chargement de sécurité

Frais généraux + commissions + Coût de la Réassurance + Marge bénéficiaire (Rémunération des fonds propres)

Chargements

Décomposition analytique de la prime d’assurance

Un paiement = des primes

Décomposition d’une prime d’assurance pour chaque nature de garantie

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Situation générale : portefeuille de risques non homogènes

Objectifs :• Obtenir des classes de risques homogènes• Eviter l’antisélection

Exemple : assurance habitationCritères : surface, nombre de pièces, étage, période de vacance, valeur du mobilier, protections, composition du foyer, zone géographique, système de chauffage…

Techniques statistiques :Analyse de données, classification, scoring

Segmentation des risques(Sélection des variables tarifaires)

Segmentation en assurance

𝕍 𝑆 ≥ 𝔼 𝕍 𝑆|Ω + 𝔼 𝕍 𝔼 𝑆|Ω |𝑋 ≥ 𝔼 𝕍 𝑆|Ω

Segmenter pour optimiser la variance des primes entre les assurés et la variance de la charge de sinistre de l’assureur

Variance décroissante : de la prime unique avec solidarité vers la prime segmentée en mutualisation pure avec une information complète

Mutualisation ≠ Solidarité

21

1 2 … i … n-1

n

Assurés

Assureur

PP

PP P P

XP

Mutualisation des risques : application de la LGN en assurance

Fondements mathématiques :

• Loi des grands nombres

P : Prime PureN : nombre d’assurés

Xi : Sinistre de l’assuré iF : Frais de l’assureur

Le risque de ruine augmente

si pas d’indépendance !

0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

Ratios Femmes/Hommes par acte

FREQUENCE (1) COUT UNITAIRE (2) SINISTRALITE (1)*(2)

Exemples d’écarts Fréquence-Coût moyen H-F

Basis 100 = Total % of the portfolio

Claim frequency

Cost per

claim

Bodily Injury Liability Cost

Pure Premium Liability

Male

< 2 years 1 232 133 173 309

2< x < 5 years 2 164 122 119 200

5< x < 9 years 3 120 108 147 130

9 years and more 57 90 101 96 90

Total Male 63 96 104 106 101

Female

< 2 years 1 210 108 75 226

2< x < 5 years 2 165 105 108 172

5< x < 9 years 2 125 103 97 129

9 years and more 32 99 91 90 91

Total Females 37 107 94 91 99

Total 100 100 100 100 100

Assurance Santé Individuelle Assurance Automobile

Des produits sexués en Afrique du Sud

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Sommaire

1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Les écarts d’écarts d’espérance de vie H-F dans l’UE en 2011

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Belgium

France

Luxembourg

United Kingdom

2011 1998

Figure 7: Gender Gap (Women – Men) in life expectancy at age 65 1998 & 2011 in years - Source :Eurostat [demo_mlexpec]

24

Life expectancy at birth, male 2011 -Source Eurostat Atlas

Life expectancy at birth, female 2011 -Source Eurostat Atlas

Les écarts d’écarts d’espérance de vie H-F par régions en 2011

25Source : Eurostat

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Expectancy Expectancy projection

Female

Male

2009 situation

2009

France : espérance de vie à la naissance

Les écarts prospectifs H-F diffèrent entre les pays

UK : taux de mortalité moyen pour 100 000 individus Belgique : espérance de vie à la naissance

Une femme anglaise aura moins d’écart avec un homme

français qu’une femme française

(???)

26Sources : INSEE; National Office of Statistics, Statbel

27

France : tarif rente unisexe TGF-05* prudent ?

TGF-05* : Table Génération Femme 2005

Tables de mortalité Belgique

Après 21/12/2012

Homme Femme Unisexe

Décès MK FK XK (50%MK-50%FK)

Survie MR FR XR (50%MR-50%FR)

Rente MR FR XR (50%MR-50%FR)

Avant 21/12/2012

Belgique : tarif rente unisexe XR imprudente ?

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Sommaire

1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Tarif Unisexe

Tarif moyen H-F

Solidarité H-F

Hausse de la Prime Pure + Chargement de

sécurité

Nouvelle segmentation

(Critères comportementaux : big data, télématique…)

Mutualisation-segmentation

maintenue

Segmentation équivalente ou plus forte, mutualisation

mais pas de solidarité

Tarif unisexe : prime moyenne H-F…… ou pas ?

30

Ecart de prime (A-B) A=B A>B B<A A>>B B<<A

Ecart de prime t->t+1 (A) -- (B) - (A) --- (B) ++

Volume encaissement (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++

Antisélection (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) +++ (A) + (B) ++++

Résiliation (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++

Rentabilité (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) ++++

Solvabilité (A) +++ |(B) +++ (A) ++ (B) ++ (A) + (B) +++

Période t=0

Sexué-Unisexe Tarif sexué

Assureur (A) & (B) (A) (B) (A) (B)

Facteur clé Prime (A) = Prime (B)Prime H-F=moyenne (Prime

Homme+Prime Femme)Nouvelle segmentation

Hausse Antisélection & baisse des

encaissements

Nouveaux clients : Résil iations (A)=

bons profils

Antisélection

Antisélection

Antisélection+Solidarité HF

Antisélection+Solidarité HF

Refonte du tarif

Marketing+Adaptation

Marketing+Adaptation

Adaptation+Résiliation

Adaptation+RésiliationDéc

om

po

siti

on

an

alyt

iqu

e d

e la

pri

me

d'a

ssu

ran

ce

t=1 t=2

Tarif unisexe Tarif unisexe

Distribution

Gestion

Adaptation+Résiliation

Prime pure

Chargement de sécurité

Distribution

Gestion

Gestion

Prime pure

Chargement de sécurité

Distribution

Gestion

Prime pure

Chargement de sécurité

Prime pure

Chargement de sécurité

Distribution

Gestion

Prime pure

Chargement de sécurité

Distribution

Temps

A B

Tarif unisexe : sélection adverse ou pas ?

31Assureur A vs Assureur B

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1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Sommaire

1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Le mot juste provient du mot latin Justus qui signifie “observe le droit”, et le droit peut se définir comme “l’ensemble des règles imposées aux membresd’une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l’arbitraire et à la

violence des individus et soient conformes à l’éthique dominante”

Assurance Droit

34

La définition du champ des possibles :

Un vide juridique

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1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

35

Big DataBid Data

Qui l’emportera ?

36

L’analyse éclairée / Le côté obscur

Digital & Services : Sur toute la chaîne de valeur !

Avant-vente : devis en ligne, webcall back, comparateur…

Souscription : agence, en ligne, téléphone, mobile, rdv

Prévention : appli smartphone, suivi, équipement

Gestion : arbitrages automatiques, versement libre…

Déclaration : 24/7, multicanal, assistance, objet connecté

Expertise : Digishoot, e-expertise, Carglass, SAV Darty…

Indemnisation : Tiers-Payant, Allianz-Amazon, remboursement automatique…

Les assurés peuvent bénéficier d’avantages outrepassant les inconvénients

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1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Assurance

Données personnelles

Personnalisation

Données agrégées

Standardisation

Objets connectés : Prêt-à-porter ou prêt-à-moucharder ?

39

Des exemples en assuranceAuto et MRH

Allianz Helpbox® Cardif Habit@t® Amaguiz® PAYD

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1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

41

Egalité de traitement Juste prix du

risque

L’assurance :c’est du communisme capitaliste!

On met en commun mais personne n’aspire à avoir la même vie!

42

Quelle est la différence entre un bon risque et un mauvais risque ?

Le bon motard c’est celui qui roule en moto avec un casque… et le mauvais motard c’est celui qui roule en moto avec un casque.

43

Source : facebook fan page 1st for women

Loi des grands nombres

Personnalisation-Diversité

Tarification

Solvabilité

Marketing

Relation client

Le dilemme de l’assurance

En assurance, il n’y pas de solution,il n’y a que des compromis

44

Aversion au risque

Négligence

Fraude

Temps

Aléa MoralCouverture d’assurance

Sinistralité

Quelle est la différence entre un assuré honnête et un assuré malhonnête et/ou opportuniste?

45

La connaissance de soi…

Solidarité Mutualisation

Si on met tout le monde dans le même panier :

46

Attention : le ver est dans le fruit !

Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau,

pince-mi tombe à l’eau, qui reste-t-il?

Asymétrie d’information :Antisélection et impact sur le tarif

47

Les mauvais risques chassent

les bons

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1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

48

Conclusion

49

Choisissons ensemble nos variables de tarification !

Explicatif

Causalité

Acceptable

Sélectivitécroissante

Conclusion

50

Solidarité Mutualisation

Sélection adverse(anti-sélection et aléa moral)

Information & transparence

Assurance

Statistique

La recherche de nouveaux critères de différenciation devra être :- robuste dans le temps, - socialement et « intrusivement » acceptable, - respectueuse du droit et - reposer sur des données faciles à collecter et fiables.

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1. Gender Directive 2004/113/CE & Arrêts Test-Achats C-236/09

1.1 La génèse du tarif unisexe

1.2 Une règle, des transpositions

1.3 Egalité de traitement et statistique

1.4 Longévité et assurance-vie

1.5 Conclusion sur le tarif unisexe en assurance

2. L’art de l’assurance : un équilibre instable entre éthique et statistique

2.1 Du Corbeau et du Renard - du Droit ?

2.2 Big Data – Bid Data ?

2.3 Objet connecté – Inspecteur Gadget ?

2.4 Ethique de l’innovateur – Morale du consommateur?

3. Conclusion

4. Annexes

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Prochains événements à ne pas manquer !!!

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Conférence AssurTech 13/04/2015 : Maison des arts et métiers:« Les captives d’assurance au service de l’industrie »

3e édition Conférence AssurMarketing 09/06/2015 : Grand Amphi IPAG Business School Paris:http://2015.assurmarketing.com/

Conférence Finance de Marché 16/03/2015 : Maison des arts et métiers: « Fonds alternatifs – Obligations convertibles »

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Références

Livres:A.Charpentier, M.Denuit, Mathématiques de l’assurance non-vie Tomes I & II EconomicaG.Saporta, Probabilités, Analyse de Données et Statistique TechnipJ-C.Guizouarn, N.Marescaux, Assurance Santé : Segmentation et compétitivité Economica

Mémoire et article:A.Charpentier, La loi des grands nombres et le théorème central limite comme base de l’assurabilité? Revue Risques N°86 Juin 2011 D.Jousset, Modèle de durée et segmentation en assurance-vie : impact de la gender directive, mémoire d’actuariat

Webographie:C.Tomboy, Arrêt Test-Achats : Analyse et suivi au niveau européen, Commission Europénne, Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012A.Canarelli, Directive 2004/113/CE : enjeux et conséquences de la décision de la CJUE sur la fin de la différentiation par sexe des primes et prestations en assurance individuelle, FFSA – Conférence GenderDirective ActuariaCnam 05/2012G.Saporta, Statistique et analyse de données pour l’assureur : des outils pour la gestion des risques et le marketing, CNAM - Conférence Gender Directive ActuariaCnam 05/2012L.Texier, R.Bhudia, The ECJ Gender Directive Ruling – One year on, Staple Inn Actuary Society London April 2014

Images:« Standard deviation diagram (decimal comma) » par Original uploader was Nusha at sl.wikipedia —Transferred from sl.wikipedia. Sous licence GFDL via Wikimedia Commons« Largenumbers » par NYKevin — Travail personnel. Sous licence CC0 via Wikimedia Commons

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Remerciements à Roshni Bhudia, Magalie Jousset & Aurélie Bonnefoi pour leur soutien dans la réalisation de ces travaux.

Pour aller plus loin : les mots clés

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Exemple d’actualité sur le poids du hasard dans l’apparition des cancers?

Un récent article de la revue Science de janvier soutient la thèse que deux tiers des cancers adulte (hors utérus et sein) ne s’expliqueraient ni par l’inné (génétique) ni par l’acquis (comportement de vie) mais par le hasard.Un autre réagit à celui-ci en affirmant que cette thèse est erronée et qu’elle résulte du tropisme de l’étude statistique qui a permis d’aboutir à ces résultats.

Du point de vue de l’assurance, cela soulève la question de la différence entre la corrélation entre les variables explicatives et la variable à expliquer et la relation de causalité.

Ainsi, peut-on et doit-on segmenter un tarif d’assurance à l’aide de variables qui expliquent très bien les profils de risque si ces variables n’ont pas de relation de causalité? Et si même elles en avaient, faudrait-il parfois les proscrire?

The situation by country before the 21st of December 2012 (source: EU Test-Achats guidelines)

Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia

Life Insurance YES YES YES YES YES YES YES YES

Private health insurance YES YES NO YES NO NO YES YES

Mortgage loans N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A

Motor Insurance YES YES NO YES NO NO NO NO

Travel Insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A

Disability/Income insurance YES YES NO YES NO NO N/A YES

Consumer credit N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A

Annuity products YES YES YES YES NO YES N/A YES

Accident insurance YES YES NO YES NO YES NO YES

Credit cards N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A

Deposit accounts N/A N/A NO N/A NO NO N/A N/A

Loan insurance YES YES NO YES NO N/A N/A N/A

Home insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A

Private liability insurance YES YES NO YES NO NO N/A N/A

Long term care insurance YES YES NO YES NO NO N/A YES

Critical illness insurance YES YES NO YES NO NO YES YES

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The situation by country after the 21st of December 2012

Country UK France Belgium Lux. Nether. Cyprus Bulgaria Slovenia

Life Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Private health insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Mortgage loans NO NO NO NO NO NO NO NO

Motor Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Travel Insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Disability/Income insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Consumer credit NO NO NO NO NO NO NO NO

Annuity products NO NO NO NO NO NO NO NO

Accident insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Credit cards NO NO NO NO NO NO NO NO

Deposit accounts NO NO NO NO NO NO NO NO

Loan insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Home insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Private liability insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Long term care insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

Critical illness insurance NO NO NO NO NO NO NO NO

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R&A : Pôles d’expertise

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Une organisation autour de 4 pôles d’expertise, pour un accompagnement au plus près de vos besoins :

Actuariat Conseil Management du Risque Marketing Stratégique

FormationRecherche et Développement

Gestion de projet en Maîtrise d’ouvrageTransaction : Fusion, acquisition et/ou Cession

No

s M

étie

rs

• Inventaire

• Produit et tarification

• Solvabilité 2

• Modélisation prospective

• Système d’information et

données

• Normes et réglementation

• Réassurance

• Sous-traitance de la

fonction Actuarielle

• Gestion des risques

• Solvabilité 2 et ORSA

(FLAOR)

• Modélisation

• Contrôle, Normes et

Conformité

• Contrôle interne

• Audit Interne

• Formation et Diffusion

de la culture du risque

• Etudes statistiques

• Evaluation de programme

et Diagnostic de

performance

• Consultation, Collecte et

Analyse de l’information

• Optimisation de la

segmentation

• Analyse de données

• Mise en place de scoring

• Mesure de la performance

• Stratégie multicanal

• Formation Actuariat/

Marketing/Distribution

Statistiques Economiques

Domaines d’expertise en Actuariat Conseil

59

InventaireModélisation prospective

Produit et Tarification

Réassurance

Fonction Actuarielle

Expertise actuarielle Exemples de missions en Actuariat Conseil

• Accompagnement des services Inventaire : Processus d’arrêtés des comptes Réalisation des états réglementaires Refonte du processus dans un contexte

d’automatisation et de réduction des délais

• Modélisation prospective : Embedded Value, Capital Economique Business Plan Gestion Actif/Passif

• Solvabilité 2 : Calcul du capital de solvabilité Elaboration du bilan prudentiel Production des Etats Solvabilité 2 (QRT) Calcul du capital ORSA

• Produit et Tarification : Conception d’outil de tarification et/ou projections

de la rentabilité Redressement technique

• Système d’information : Diagnostic technique et fonctionnelle des SI Revue de la qualité de données

Solvabilité 2

Normes et réglementation

Système d’information

Domaines d’expertise en Management du risque

60

Gouvernance des risques

Modélisation

Conformité

Gestion des risques Exemples de missions en gestion des risques

• Gouvernance des risques : Cartographie des risques Classification des facteurs de risques Définition du profil de risque et pilotage de la

stratégie Implémentation des tableaux de bord stratégiques et

opérationnels

• Modélisation : Conception et implémentation des approches

méthodologiques Documentation et/ou optimisation des outils et

modèles existants

• Solvabilité 2 : Implémentation de l’ORSA (FLAOR) Elaboration du rapport ORSA Audit et assistance à la mise en conformité des

modèles (formule standard, modèle interne)

• Formation : Diffusion de la culture du risque en assurance Les enjeux de solvabilité 2

Solvabilité 2

Formation

Une offre actuarielle adaptée à vos besoins

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Calcul des provisions réglementaires et implémentation d’outils de calcul

Audit et mise en place de processus de contrôle (piste d’audit)

Réalisation des Etats réglementaires

Optimisation ou refonte des processus d’inventaire (Process engineering)

Embedded Value, MCEV, Capital Economique, Business Plan

Gestion Actif/Passif (ALM)

Modélisation stochastique

Tarification (produits avec garanties financières)

Conception Produit et pilotage du déploiement

Implémentation d’outil de tarification et de projection de la rentabilité

Proposition de solutions en adéquation avec les attentes du Marketing

Analyse et refonte de politiques tarifaires (redressement technique)

Produit et Tarification

Production des comptes techniques et Analyse des marges

Inventaire

Modélisationprospective

Une offre actuarielle adaptée à vos besoins

62

Calcul des exigences de capital de Solvabilité (SCR - MCR)

Elaboration du Bilan prudentiel

Production des reporting (QRT, ENS) et rapports (SFCR, RSR)

Sous-traitance de la fonction actuarielle (réalisation des arrêtés S2 en cible, veille ...)

Solvabilité 2

Code des Assurances et Fiscalité

Evolutions réglementaires : ANI, Solvabilité 2, IFRS, Gender Directive, IORP

Diagnostic technique et fonctionnel des systèmes de gestion

Réalisation de cartographies produits

Revue de la Qualité des données : dictionnaire de données, indicateurs, infocentre

Pilotage de la Migration : Etude de faisabilité, évaluation des impacts, Recette

Système d’information

et données

Audit et Optimisation des programmes de réassurance

Revue des modèles internesRéassurance

Mise en conformité et veille réglementaire

Normes et Réglementation

Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins

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Accompagnement dans le déploiement et l’implémentation du processus ORSA

Conception et réalisation des rapports ORSA

Cartographie des risques et classification des facteurs de risques

Définition du profil de risque et pilotage de la stratégie (Risk Appetite)

« Top Risk Assessment » : définition des scénarios de risques Majeurs

Conception technique et informatique

Implémentation de tableaux de bord organisationnels et stratégiques

Analyse et suivi du risque opérationnel (émergent..)

Documentation et/ou optimisation des outils et modèles existants

Audit et Assistance à la mise en conformité des modèles (standards ou internes)Modélisation

Accompagnement dans la mise en place des différentes fonctions clés

Solvabilité 2

Gouvernance des risques

Diffusion de la Culture du risque en assurance

Les enjeux de Solvabilité 2Formation

Une offre en Gestion du risque adaptée à vos besoins

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Définition des normes relatives à Solvabilité 2

Accompagnement à la mise en place et/ou implémentation du contrôle interne

Contrôle de dernier niveau

Conception et/ou réalisation des rapports d’analyse relatif au modèle de projection

Définition et mise en œuvre des normes de gestion des risques

Contrôle, Normes et Conformité

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Revue ou implémentation de modèles de valorisation

Assistance actuarielle pré ou post transaction

Due diligence des éléments techniques (Provisionnement, hypothèses du Business Plan..)

Une offre transverse adaptée à vos besoins

Conduite des projets et suivi des indicateurs d’avancement et de performance (PMO)

Coordination des intervenants et pilotage des objectifs

Recueil des besoins utilisateurs et accompagnement sur les solutions cibles

Rédaction / Validation des Cahiers des charges et spécifications fonctionnelles

Définition de scénarios de Recette

Conduite du changement et formation des clients cibles

Assistance MOA

Evaluation de l’Impact de la transaction en terme d’exigence de capital sous la norme Solvabilité 2

Fusion & Acquisition

Actuariat Technique (Provisionnement, Tarification)

Actuariat Financier (Embedded Value, Gestion Actif/Passif)

Solvabilité 2 (Pilier 1 : formule standard, Pilier 2 : Gestion des risques, Pilier 3 : Reporting)

Management du risque auprès des administrateurs et des dirigeants

Formation

R&A - Risk and Analysis

28 rue Marsoulan - 75012 Paris

Tel : +33 (0)1 84 17 20 36

Fax : +33 (0)1 84 17 20 45

Courriel : contact@riskandanalysis.com

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Twitter : @riskandanalysis

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