펀드명 :...
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공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 8
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외
합계 2,363 2,363
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 207
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 108
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 255
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 290
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 155
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 156
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,182 2,182 장외
합계 2,182 2,182
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 199
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 243
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 51
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 56
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,677 4,677 장외
합계 4,677 4,677
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 499
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 201
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-55(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외
합계 1,403 1,403
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 109
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 30
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,156 1,156 장외
합계 1,156 1,156
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 94
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 22
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,912 3,912 장외
합계 3,912 3,912
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 320
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 112
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 458 458 장외
합계 458 458
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 48
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 32
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-38(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,146 3,146 장외
합계 3,146 3,146
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 365
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 253
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-56(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 186 186 장외
합계 186 186
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,162 1,162 장외
합계 1,162 1,162
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 124
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,836 3,836 장외
합계 3,836 3,836
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 427
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 284
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-57(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,417 1,417 장외
합계 1,417 1,417
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 131
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 67
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,485 1,485 장외
합계 1,485 1,485
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 154
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 70
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,109 7,109 장외
합계 7,109 7,109
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 511
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 94
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,632 10,632 장외
합계 10,632 10,632
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 820
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 168
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외
합계 14,897 14,897
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 445
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 42
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,920 2,920 장외
합계 2,920 2,920
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 194
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,970 2,970 장외
합계 2,970 2,970
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 201
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,189 8,189 장외
합계 8,189 8,189
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 827
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 386
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,587 6,587 장외
합계 6,587 6,587
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 897
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,816 7,816 장외
합계 7,816 7,816
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 927
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 300
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-43(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,184 4,184 장외
합계 4,184 4,184
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 342
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 563 563 장외
합계 563 563
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 46
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 32
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,229 10,229 장외
합계 10,229 10,229
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,198
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 279
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-53(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,666 6,666 장외
합계 6,666 6,666
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 711
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 118
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 470 470 장외
합계 470 470
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 16
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-35(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 712 712 장외
합계 712 712
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 65
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-37(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,745 4,745 장외
합계 4,745 4,745
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 348
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 68
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 351 351 장외
합계 351 351
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,020 8,020 장외
합계 8,020 8,020
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 637
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 133
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-54(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 622 622 장외
합계 622 622
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 33
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 499 499 장외
합계 499 499
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 47
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-61(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,284 1,284 장외
합계 1,284 1,284
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 119
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 68
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,476 3,476 장외
합계 3,476 3,476
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 348
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 220
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 259 259 장외
합계 259 259
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 15
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 345 345 장외
합계 345 345
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 25
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,624 1,624 장외
합계 1,624 1,624
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 171
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 124
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-58(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,088 1,088 장외
합계 1,088 1,088
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 98
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 52
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,079 5,079 장외
합계 5,079 5,079
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 539
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 255
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,166 5,166 장외
합계 5,166 5,166
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 419
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 341
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,449 1,449 장외
합계 1,449 1,449
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 118
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 77
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,968 3,968 장외
합계 3,968 3,968
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 315
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 297
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-65(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,552 3,552 장외
합계 3,552 3,552
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 344
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 296
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-59(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,661 5,661 장외
합계 5,661 5,661
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 556
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 477
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-60(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,366 2,366 장외
합계 2,366 2,366
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 217
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 123
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,065 3,065 장외
합계 3,065 3,065
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 284
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 152
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,815 1,815 장외
합계 1,815 1,815
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 194
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 125
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,911 2,911 장외
합계 2,911 2,911
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 305
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 202
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,533 2,533 장외
합계 2,533 2,533
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 198
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 142
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,538 6,538 장외
합계 6,538 6,538
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 501
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 320
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,333 4,333 장외
합계 4,333 4,333
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 296
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-70(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 564 564 장외
합계 564 564
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 38
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 27
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,094 6,094 장외
합계 6,094 6,094
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 425
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 368
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,782 3,782 장외
합계 3,782 3,782
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 249
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 188
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 587 587 장외
합계 587 587
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 37
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외
합계 1,403 1,403
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 90
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 69
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,147 7,147 장외
합계 7,147 7,147
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 535
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 523
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-66(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,006 3,006 장외
합계 3,006 3,006
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 235
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 189
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 622 622 장외
합계 622 622
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 54
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 34
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 368 368 장외
합계 368 368
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 737 737 장외
합계 737 737
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 42
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 34
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 764 764 장외
합계 764 764
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 40
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 24,556 24,556 장외
합계 24,556 24,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2,110
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,095
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,145 4,145 장외
합계 4,145 4,145
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 270
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 234
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,853 5,853 장외
합계 5,853 5,853
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 440
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 321
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,079 2,079 장외
합계 2,079 2,079
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 188
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 161
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-62(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,873 1,873 장외
합계 1,873 1,873
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 168
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 105
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,529 5,529 장외
합계 5,529 5,529
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 537
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 359
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,386 3,386 장외
합계 3,386 3,386
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 236
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 205
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-73(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,776 2,776 장외
합계 2,776 2,776
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 253
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 176
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-63(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외
합계 2,765 2,765
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 266
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 169
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,096 3,096 장외
합계 3,096 3,096
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 266
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 154
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,429 1,429 장외
합계 1,429 1,429
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 127
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 101
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-64(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,772 3,772 장외
합계 3,772 3,772
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 350
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 244
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,913 2,913 장외
합계 2,913 2,913
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 249
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 157
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,449 5,449 장외
합계 5,449 5,449
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 377
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 266
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 517 517 장외
합계 517 517
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 36
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-69(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,260 4,260 장외
합계 4,260 4,260
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 309
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 278
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-17(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 949 949 장외
합계 949 949
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 72
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,744 5,744 장외
합계 5,744 5,744
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 391
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 348
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-21(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,394 2,394 장외
합계 2,394 2,394
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 131
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 107
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 829 829 장외
합계 829 829
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 54
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 39
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,279 5,279 장외
합계 5,279 5,279
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 345
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 222
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,245 8,245 장외
합계 8,245 8,245
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 551
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 349
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,023 10,023 장외
합계 10,023 10,023
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 865
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 401
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 557 557 장외
합계 557 557
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 39
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 28
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 388 388 장외
합계 388 388
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-67(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,186 2,186 장외
합계 2,186 2,186
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 171
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 141
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,642 6,642 장외
합계 6,642 6,642
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 490
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 369
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-23(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,335 2,335 장외
합계 2,335 2,335
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 175
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 150
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-71(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,593 10,593 장외
합계 10,593 10,593
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 786
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 568
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 451 451 장외
합계 451 451
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 35
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 21
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,183 7,183 장외
합계 7,183 7,183
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 481
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 339
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 420 420 장외
합계 420 420
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 18,629 18,629 장외
합계 18,629 18,629
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,490
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 563
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,403 5,403 장외
합계 5,403 5,403
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 341
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 256
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,225 2,225 장외
합계 2,225 2,225
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 158
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 134
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-72(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,154 4,154 장외
합계 4,154 4,154
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 300
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 271
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-20(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,941 1,941 장외
합계 1,941 1,941
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 127
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 95
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 285 285 장외
합계 285 285
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 14
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,657 14,657 장외
합계 14,657 14,657
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,175
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 479
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,152 3,152 장외
합계 3,152 3,152
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 197
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 201
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-74(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,696 5,696 장외
합계 5,696 5,696
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 395
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-22(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,681 3,681 장외
합계 3,681 3,681
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 252
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 184
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,238 3,238 장외
합계 3,238 3,238
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 230
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 143
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외
합계 3,687 3,687
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 246
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 224
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-75(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 359 0 359 장외
누계 주식 ELS 359 359 장외
합계 359 359
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 640 0 640 장외
누계 주식 ELS 640 640 장외
합계 640 640
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 34
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 23
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-03-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,882 4,882 장외
합계 4,882 4,882
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 417
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 268
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-7(ELS-파생형)(운용)