『레그테크(regtech) 금융회사의 regtech...

금융회사의 RegTech 필요성과구체화전략『레그테크(RegTech)도입및활성화과제』 세미나

코스콤,미래사업TF(플랫폼기반기술팀)

김흥재팀장

‘17.10.19

본발표자료의내용은발표자의개인의견이며, ㈜코스콤의공식견해가아님을밝혀둡니다.

발표내용

RegTech에대한다양한해석과그본질은?

지금 RegTech이우리에게중요한이유

어떻게 RegTech을준비하고, 구체화할것인가?

RegTech?관점에따라다양한정의와해석이공존

금융회사의레그테크필요성과구체화전략 3

• Cost Saving 관점

- 컴플라이언스업무(특히 IT솔루션)를외부의 ASP업체에위탁하여효율화하는것을의미

- 혁신적인기술을이용하여컴플라이언스투입비용을절감하기위한방법

• 운영리스크통제관점

- 내부절차, 인력, IT시스템, 외부로부터의리스크에대비, 기술을활용하여선제대응하는전략

• Money Making 관점

- 급변하는금융규제대응력을높이기위해기술을좀더잘활용하는것

- 시장/신용리스크분석능력을혁신적기술로높여자본활용률을높이는것 (RiskTech)


RegTech?관점에따라다양한정의와해석이공존


• 투자의대상으로는어떤가?

- 핀테크기업과협업이두렵다면투자의대상으로는?

- 사이버영역의리스크가향후금융회사의영업에큰위협이될것이분명하기때문에

• 기술이컴플라이언스업무에어떤영향을미칠것인지를고려하는행위

- 現컴플라이언스업무의혁신을위해

-혁신기술이컴플라이언스에미치는영향을파악하지못하면금융서비스전체가퇴보할것이기때문

• 핀테크서비스가기존금융산업에미치는잠재적리스크를통제하기위한방안

- RegTech은핀테크가만드는혁신의파도와싸우는최전선계층

- 리스크를통제할수없으면혁신적인서비스도입에주저할수밖에없음



RegTech?궁극적인목적은기술을통해불편함을최소화하면서동시에금융소비자/금융산업보호를달성하는것



RegTech?Regulation에서허용하고있는재량권이내포한리스크를기술로담보하는것


http://news.hankyung.com/article/2017073088197

http://www.mediapen.com/news/view/115813

https://byline.network/2016/08/1-299/


왜 RegTech에관심을가져야하는가?솔루션으로문제가해결되지않는시기가곧도래 = 금융회사의컴플라이언스역량 – 금융회사의경쟁력

• 지능화, 자동화되고있는금융서비스에비해컴플라이언스는사람의존적인부분이많음

• 첨단화되고있는금융관련불법행위, 규제요건충족용솔루션만갖춘소규모금융회사가희생양이될수도

• 금융회사가제공하지않는 3rd party 금융거래매체확대 (핀테크서비스등)

- EU의 PSD2(2nd Payment Service Directive) 등규제개혁으로기존금융서비스 Value Chain을깨는 BM 지속등장

- 핀테크서비스등은 long tail 영역을공략하기에낮은비용구조가필수, 컴플라이언스비용이큰금융회사와협력불가

• 은탄환(Silver Bullet) 같은컴플라이언스솔루션은존재할수없고, 점차솔루션의역할은줄어들것

- 규제요건충족을위한솔루션의한계, 감독방향은금융회사의재량권을더부여 = 재량권을가지려면고도화필요- 컴플라이언스프로세스를아웃소싱가능하더라도책임은아웃소싱할수없다.

• 금융회사내에서컴플라이언스관련신기술을익혀, 시스템화하는것은현실적으로불가능

- 비용을아끼려다가오히려더큰비용의늪에빠질수

지금 RegTech이우리에게중요한이유는?

컴플라이언스혁신이필요한이유는?불법이발생해도인지하지못하거나, 눈뜨고당하거나

• Flash Crash 사태발생이후구축된 SEC(미국증권거래위원회)의 MIDAS 시스템

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• ‘10.5.6, 다우지수가 5분만에 9.2%하락 후 3분만에 회복, 약 6천억 달러(약 600조) 증발

• 주문실수, 알고리즘 트레이딩 시스템간 간 충돌 등으로 추정, 5년 만에 ’15년 10월 주범이 런던에서 체포

• 시세 교란으로 당일 약 87만 달러(9억 원)를 벌기 위해 벌어진 금융 사기: 인위적인 매도로 주가 하락을 유도 후 매입하여 차익 실현: 초단타 매매 기법인 스푸핑, 레이어링 활용

• 규제당국은 ’09년부터 인지했으나 대응실패: 초당 거래기록을 남기는 당국, 실제 거래는 백만 분의 1초 단위

• 사전 규제, 사후 적발을 위해서는: 백만 분의 1초마다 약 13개의 거래소에서 쏟아지는약 10억 개의 거래를 적어도 0.5~1년간 기록 보관하고 분석해야 하는 과제가 발생

: 이 난제 해결을 위해 SEC는 HTF 거래 회사인 Tradeworx에 의뢰: FINRA의 CAT시스템 구축은 아마존과 Google이 입찰 참여했고, 매일 2천 여 개의 데이터 소스로부터 약 120~300억 건의 데이터를 입수,보관해야 하는 과제


금융회사의레그테크필요성과구체화전략

컴플라이언스혁신이필요한이유는?로봇(AI)이로봇을감시해야하는상황

• 앉아서돈버는세상이온다면?

“로봇들이분석하여추천하는주식포트폴리오와로봇이결정하는매매타이밍”

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• 알파고가 둔 수를 인간의 입장에선 이해할 수 없었던 것처럼, 로봇이분석하여 추천한 주식 포트폴리오와 매매 타이밍 결정 이유를 인간이알 수 있을까?

• 로봇이 하나의 의사결정을 위해 거치는 수많은 단위 의사결정을 인간이모두 보관, 추적할 수 있을까?

• 목표/목적 지향적인 로봇이 합법과 불법을 구분하여 행동할 수 있을까?

• 로봇이 저지른 불법은 로봇의 잘못일까? 개발을 한 개발자의 잘못일까? 누구를 처벌할 것인가?

• 로봇은 누가 어떻게 감시할 것인가?



컴플라이언스혁신이필요한이유는?누구나쉽게발견할수있는부정은이제일어나지않는다

• 증거가없는완전범죄는존재하지않는다. 다만증거를찾지못하는것이다.

- 실시간 대응력은 고사하고, 사후발견도 쉽지 않을 만큼의 데이터 홍수

- 어떻게 우리는 증거가 존재하는 data lake에서 일련의 연관성을 찾아낼 것인가?

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HPE Investigative Analytics, Risk Event Foresight, HP



컴플라이언스혁신이필요한이유는?내부통제에실패하면그결과는점점가혹해진다

• 금융회사직원을잠재적인범죄자로볼것인가?

“Samsung puts Mifid II compliance officer in traders' pockets”

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• 트레이딩 담당직원의 스마트폰에 통화, 문자 및 메신저 기록, 이동위치를남길 수 있는 앱을 설치하고, 허가받지 않은 통신 앱 설치를 차단할 수 있는 기능을MiFid (Markets in Financial Instrument Directive) 개정에 맞추어 출시

• 중앙의 컴플라이언스 시스템으로 업로드하여 검색과 분석이 가능토록 서비스 제공

• 모바일 보이스 레코딩 솔루션도 출시예정

• 2007년 시행 후 ’19년 개정된 MiFidII 시행예정으로 투자자보호 강화- 투자 권유에 대한 적합성 평가- 거래 및 주문의 전 과정을 추적할 수 있도록 모든 데이터 보관과 보고 의무 부과



우리의컴플라이언스실정비용에비해효용이낮은 IT시스템, 리포팅위주의컴플라이언스시스템

• 데이터홍수속에서어떻게부정을적출하고, 예측할것인가?

- 무작위표본추출에기대는수밖에없다

• 사후적발위주의부정감시

- Reporting 목적의시스템

- 실시간대응력이낮은 IT 시스템

• 데이터베이스중심시스템

- 이미모든것이선별(정제)되어보관

- 인사이트를얻기어려움

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어떻게 RegTech 구체화할것인가?금융을잘이해하는기술집단, 감독기관, 금융서비스산업체가함께고민해야


어떻게 RegTech을구체화할것인가?

핀테크커뮤니티

금융서비스산업체

감독기관

Regulation관련 전문지식의 제공

Fintech, RegTech 환경의 지원Standards and Guidance

진입, 혁신, 수용을 위한 장벽의 해소

컴플라이언스라는 동일 사안에 대해 여러 관점에서 해결방안을모색할 수 있는 산업(RegTech)으로 발전시킬 수 있어야 컴플라이언스 혁신이 가능

Call for input: Supporting the development and adoption of RegTech, FCA

영국 FCA의 RegTech 의견수렴결과①효율과협력, 기술이정보의공유방법을더효율적으로만들어줌

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Alternative reporting methods

- 보고를 위해 새로운 방법을 제공 (비용과 보고업무에 의한 부담 감소)하는 기술- 엑셀, 워드 파일 등이 아닌 내부 시스템과 연결된 시스템 to 시스템 보고 체계 구축

- RPA (Robot Process Automation)- End to End (Straight Through)

Processing

Shared Utilities

- 서비스를 공유할 수 있게 만들어주는 기술- 공유 가능한 서비스는 확장성과 유연성을 바탕으로 비용부담을 감소시킴

- ASP 컴플라이언스 솔루션

The cloud/cloud computing

- 인터넷을 통한 On-demand 컴퓨팅 서비스- 혁신적인 소프트웨어, 진보된 컴퓨팅 환경은 역량, 인사이트, 의사결정력을 강화 시켜줌

- 낮은 비용의 ASP 솔루션- 낮은 비용의 Computing Power

Online Platform

- 기술은 서로 다른 기관들을 커뮤니티로 연결시켜 줄 수 있음- Fintech 기업들을 위한 regulation, compliance 커뮤니티

- 문제점이 많이 공유되면 해결책도하나의 솔루션(산업)으로



Feedback Statement, Call for input on supporting the development and adopters of RegTech, FCA

영국 FCA의 RegTech 의견수렴결과②통합, 표준화 – 기술은의도와해석의갭을효과적으로줄일수있음

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Robo-Handbook

Semantic tech and data point models

- Machine-readable regulation은 규정 변경으로 인한 비용과 시간을 자동화를 통해 최소화 가능- 규정변경에 따른 불일치성을 최소화할 수 있음

- 상호작용이 가능한 handbook(FCA Handbook)은 금융회사의 시스템과 프로세스에미치는 영향을 더욱 잘 이해 가능토록 함 https://www.handbook.fca.org.uk/handbook

- 각종 규정의 machine-readable(정부 문서 Github 공유, 웹사이트가 아니라 디지털서비스)

Application Programming Interface (API)

Shared data ontology

- 시스템간의 통합과 데이터교환을 용이하게 함- 비용절감과 혁신을 위한 효율과 플랫폼을 제공할 수 있음

- 규제관련 데이터의 구조를 설명하기 위한 데이터 타입, 속성 등을 정의하고 교환- 효율증대, 비용절감, 중복의 최소화

- 각종 보고 방식을 API 전환- 보고 및 교환되는 정보의 표준화

: 데이터 항목 이름: 항목 데이터 type (숫자, 글자 등)

- 사람의 개입이 적을 수록 비용절감,데이터 정확도 향상

- 정적이고 일방적인 guide를다양한 관점으로 볼 수 있고,tailoring할 수 있도록 변화 필요



영국 FCA의 RegTech 의견수렴결과③예측, 최적화와간소화

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Big data analytics

Modeling/Visualization Technology

Machine learning and cognitive technology

Risk and compliance monitoring

- 진보된 분석을 위해서는 방대한 정형 또는 비정형 데이터를 보관할 수 있어야 함- 정보에 근거한 의사결정과 통찰력을 갖기 위해- 규제기관이 대용량 데이터 분석 역량을 갖추게 되면 금융회사는 보고의 부담을 덜 수 있음

- 가시적으로 나타나는 상호작용 시뮬레이션을 통해 시스템에 미치는 영향을 평가 가능- 모델링 기술은 적용되기 전 규제의 영향을 이해할 수 있도록 해줌

- 거래, 행동 및 커뮤니케이션을 상시 감시할 수 있게 해주는 기술- 다양한 데이터 source로부터 들어오는 사건 간의 상관관계를 실시간으로 추출 가능

- 데이터로 학습하고 알고리즘을 스스로 개선하는 기술- 복잡하고 대용량의 데이터를 처리하거나, 반복적인 일의 자동화

- 저비용의 고용량 데이터 보관 기술- Raw data에 근거한 분석

- 데이터간의 상관관계 등의 가시화- Risk management, Reporting

- 실시간 대응력을 갖춘 데이터 분석- Data간 correlation 분석

- AML 등 각종 분석 알고리즘의자기학습화 필요



영국 FCA의 RegTech 의견수렴결과④새로운길

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Blockchain/distributed ledger

- 네트워크 상에 분산된 형태로 데이터를 기록하고, 암호화하여 보관 및 공유 가능- 분산원장은 데이터에 대한 무결성과 투명성을 향상시키며, 비용 절감과 공유 문제를 해결

Biometrics

- 사람의 신체적, 행동적 특성을 분석하고 측정하는 기술- 생체 기술은 신원을 파악하기 위한 효과적이고 확실한 방법

Inbuilt compliance

- 규정요구사항은 필요할 때 자동화된 룰 형태로 코드화 될 수 있음- 프로그램 코드로 표현된 규정을 자동 적용할 수 있는 시스템은 규정준수, 비용절감 강화

System monitoring and visualization

- 시스템 또는 시스템 간에 교환되는 모든 메시지를 기록하고 추적 가능한 기술- 자산과 이벤트의 시각화

- 금융권 정보공유체계, 거래기록보관공증시스템 등

- 신원확인, 행동특성에 기반한 인식

- plug-in 형식의 compliance solution

- 금융회사에서 발생하는 모든 이벤트를시각화여 연관관계 분석

- 컴플라이언스 Dashboard



현실적인혁신방향①대용량데이터보관방법개선

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- 데이터는컴플라이언스핵심요소, 데이터를효율적으로수집, 구조화, 저장하는것이핵심

- 데이터베이스는 이미정형화된데이터를보관하는용도이기때문에, 예측을뛰어넘는분석이나인사이트를얻기는어렵고, 파일형태보관은활용을포기하는것

- 현재데이터보관의목적은주로이미정형화된 reporting을위한것이기때문에필요한항목만보관하고있으며, 보고단계의상위로올라갈수록그데이터로부터최초목적이상의의미를찾기는어려움

- 무엇보다기존데이터보관방법은높은보관비용을수반

1. BigData 기술을이용한데이터보관과추출, 비정형데이터의보관과활용

2. 클라우드서비스에서제공하는빅데이터보관서비스또는오픈소스로 in-house 개발



현실적인혁신방향②모니터링방법의개선 (실시간대응력확보)

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- 데이터베이스에저장된데이터에서주기적으로관심패턴을추출하여사건발생여부를검사하므로실시간대응에한계발생

- AML에흔히사용하는 Rule engine 역시정적분석에는적합하나다차원패턴분석에는한계

예) 기록된거래정보에서 혐의관련해당여부를스코어링하여, 일정점수가넘는경우를혐의거래로추출

하는형태가다수이나, 거래중혐의관련해당사항이발생한즉시상응하는 action을취할수있어야

1. DBMS 기반조회방식또는정적인 Rule Engine 기반분석지양

2. 사건간상관관계, 시간구간등을고려한실시간패턴분석체계도입



현실적인혁신방향BigData, 실시간분석, AI 활용을통한 AML 사례

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https://www.slideshare.net/HadoopSummit/big-data-application-architectures-fraud-detection



현실적인혁신방향③내부통제활동의 Visualization

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- 컴플라이언스부서는금융사고가발생해야존재감이들어나는조직으로인식

1. 업무결과를 Report가아닌시각적결과로나타날수있도록 Dashboard화

2. 컴플라이언스활동결과를정성적이아닌정량적이고, 금전적형태로표현하는것이필요: 각종예방적조치로절감된비용 (과징금, 실제사고발생시손실액등)으로설명할수있도록



현실적인혁신방향④ API를활용한보고체계및보고자료표준화

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- 엑셀, 워드, 아래한글등보고문서형태가혼재

- 데이터베이스에저장된내용을조회하여다시엑셀, 워드, 아래한글등으로편집

- 감독기관에서도이를분석하려면분석도구에입력

부서명

(점포명)직위 사번 성명 증권사명 계좌번호 계좌명

주요

편입재산계좌잔고

수익률

(%)

계좌주와의

관계

최초

신고일

신고

해제일비고

1. 사람친화적인데이터(엑셀, 워드등)는죽은데이터이고, 이제는프로그램친화적인데이터로표현되어야2. 데이터를 machine readable한형태로표준화하고, 데이터교환은 upload가아닌 API로교환

https://suade.org/fire/manifesto/와 같은 regulation을 위한 금융데이터 표준화

{{{ “점포명”,”압구정지점”}, {“직위”,”대리“}, {“사번“,”20949”}, {“성명“,”홍길동”},{“계좌번호”,”11-222156”},{“주요편입재산”,”주식,선물,ELW“}, {“계좌잔고”,”2004992420”}, {“수익률”,”120.2%”}},

{{{{ “점포명”,”신사지점”}, {“직위”,”과장“}, {“사번“,”20149”}, {“성명“,”이순신”},{“계좌번호”,”11-222116”},{“주요편입재산”,”주식,선물,ELW“}, {“계좌잔고”,”2050000”}, {“수익률”,”220.2%”}}



https://suade.org/fire/manifesto/

현실적인혁신방향⑤ RegTech 산업활성화를위한데이터및사례공유토대조성

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- 금융회사의컴플라이언스업무는블랙박스이기때문에진입장벽이높음

: 컴플라이언스부서출신창업: In-house 개발 SI를수행해본업체가솔루션개발

- 고민과문제들이공유되지않으면아무리좋은기술(예, 머신러닝등)이있어도활용불가

: 컴플라이언스부서에서하고있는일: 금융사고, 부정에해당되는행위와실제사례데이터

1. FDS, AML 등컴플라이언스 업무지능화를위해서는모델링과시뮬레이션에필요한데이터필요

2. RegTech 업체들이공유된데이터와각종금융사고사례등을바탕으로솔루션개발이가능토록지원



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감사합니다

미래사업TF / 플랫폼기반기술팀팀장 김흥재 ([email protected])

『레그테크(regtech) 금융회사의 regtech...

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