i
PENGKLASIFIKASIAN KREDIT USAHA RAKYAT MENGGUNAKAN
ALGORITMA CAT SWARM OPTIMIZATION DAN REGRESI LOGISTIK ORDINAL
(Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Unit Melati Denpasar)
KOMPETENSI TERAPAN
SKRIPSI
NI NYOMAN KISWANTI
1108405019
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA
BUKIT JIMBARAN
2015
ii
LEMBAR PERSEMBAHAN
Ku bergerak atas izin-Mu, ku berhenti atas perintah-Mu
Segala sesuatu tidak akan dapat diwujudkan dengan hanya melihat saja, namun
dengan usaha apapun akan menjadi mungkin untuk diwujudkan
Saya persembahkan tulisan ini kepada Orang Tua saya dan keluarga tercinta
Semangat dalam penyusunan tulisan ini tidak luput dari doa dan restu keluarga
Tuntunan serta dorongan dari keluarga tercinta yang selalu memberikan saya
pelajaran setiap harinya
Bersyukur atas semua yang terjadi
Apapun, dimanapun, kapanpun, siapapun, dan bagaimanapun
Terima kasih saya ucapkan
iii
PENGKLASIFIKASIAN KREDIT USAHA RAKYAT MENGGUNAKAN
ALGORITMA CAT SWARM OPTIMIZATION DAN REGRESI LOGISTIK ORDINAL
(Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Unit Melati Denpasar)
KOMPETENSI TERAPAN
[SKRIPSI]
Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains bidang Matematika pada
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Udayana
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan
NI NYOMAN KISWANTI
1108405019
Pembimbing II
Kartika Sari, S.Si., M.Sc.
NIP. 19700711 200312 2 001
Pembimbing I
Ir. I Putu Eka Nila Kencana, M.T.
NIP. 19650614 199203 1 004
iv
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Judul : Pengklasifikasian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan
Algoritma Cat Swarm Optimization dan Regresi Logistik
Ordinal (Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor
Unit Melati Denpasar)
Kompetensi : Terapan
Nama : Ni Nyoman Kiswanti
Nim : 1108405019
Tanggal Seminar : 06 November 2015
Disetujui oleh:
Mengetahui,
Jurusan Matematika FMIPA Unud
Ketua,
Ir. Komang Dharmawan, M.Math, Ph.D.
NIP. 19620218 198803 1 001
Pembimbing II
Kartika Sari, S.Si., M.Sc.
NIP. 19700711 200312 2 001
Pembimbing I
Ir. I Putu Eka Nila Kencana, M.T.
NIP. 19650614 199203 1 004
Penguji III
Dra. Ni Luh Putu Suciptawati, M.Si.
NIP. 19630122 199802 2 001
Penguji II
Ni Ketut Tari Tastrawati, S.Si., M.Si.
NIP. 19740528 200212 2 002
Penguji I
Drs. I Nyoman Widana, M.Si.
NIP. 19640808 199103 1 004
v
Judul : Pengklasifikasian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan
Algoritma Cat Swarm Optimization dan Regresi Logistik
Ordinal (Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor
Unit Melati Denpasar)
Nama : Ni Nyoman Kiswanti (NIM: 1108405019)
Pembimbing : 1. Ir. I Putu Eka Nila Kencana, M.T.
2. Kartika Sari, S.Si., M.Sc.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ketepatan pengklasifikasian
calon debitur KUR ke dalam kelompok lancar, kurang lancar, dan macet. Dalam
sistem perbankan, kelompok debitur didasari pada analisis pemberian kredit yang
disebut 5 C’s (The Five c’s Credit Analysis). Berdasarkan 5 C’s dapat dikaji
peubah-peubah yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan debitur
KUR dalam melunasi kreditnya. Metode klasifikasi yang digunakan yaitu
Algoritma Cat Swarm Optimization (CSO) dan Regresi Logistik Ordinal (RLO).
Data yang digunakan adalah 200 data debitur KUR yang diperoleh di PT.
Bank Rakyat Indonesia kantor Unit Melati Denpasar dari bulan Desember 2008
sampai dengan Desember 2014. Data yang diperoleh dibagi menjadi 100 data
training untuk membentuk fungsi regresi logistik ordinal yang selanjutnya
digunakan dalam pembentukan kelas dalam pengklasifikasian debitur KUR, serta
100 data testing sebagai validasi model RLO dan CSO. Pada analisis RLO,
pengklasifikasian pada data testing didasarkan pada nilai peluang dari peubah
responnya, sedangkan pada CSO pengklasifikasian menggunakan pendekatan
regresi logistik ordinal dengan mengambil nilai parameter dari model RLO
sebagai solusi awal dalam CSO.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh ketepatan CSO dalam
mengklasifikasikan debitur KUR sebesar 76%, sedangkan dengan model RLO
diperoleh ketepatan sebesar 64%.
Kata Kunci: KUR, Algoritma Cat Swarm Optimization, Regresi Logistik Ordinal
vi
Title : The Classification KUR (Kredit Usaha Rakyat) Using Cat
Swarm Optimization Algorithm and Logistic Ordinal
Regression
Name : Ni Nyoman Kiswanti (NIM: 1108405019)
Supervisor : 1. Ir. I Putu Eka Nila Kencana, M.T.
2. Kartika Sari, S.Si., M.Sc.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the accuracy of small loans (Kredit
Usaha Raktyat/KUR) classification into smooth, less smoothly and disturbance. In
banking system, the classification of debitor was based on analysis of credit that
also named as 5 C’s (The Five C’s of Credit Analysis). According to 5 C’s, it can
analyzed the variables that significanthly affect the ability of KUR debitors to
paid credit. Classification method that was used in this study was Cat Swarm
Optimization (CSO) and Ordinal Logistic Regression (OLR).
The used data was data of 200 KUR debitors which were obtained from PT
Bank Rakyat Indonesia Melati Branch, Denpasar from December 2008 until
December 2014. Data was divided into two group that was 100 training data to
from ordinal logistic regression function which then used to from the class in
classification of KUR debitors, and 100 testing data to validate the OLR model
and CSO model. In OLR, the classification of testing data was based on
probability value of its response variables, in other hand CSO classified the data
by using OLR approach and parameter value of the OLR model as its initial
solution.
The result of study showed that CSO accuracy in classifying the KUR
debitors was 76% while by OLR was 64%.
Keyword: Small Loans (Kredit Usaha Raktyat/KUR), Cat Swarm Optimization
Algorithm (CSO), Ordinal Logistic Regression
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul
”Pengklasifikasian Kredit Usaha Rakyat Menggunakan Algoritma Cat
Swarm Optimization Dan Regresi Logistik Ordinal (Studi Kasus : PT. Bank
Rakyat Indonesia, Kantor Unit Melati Denpasar)”.
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari
berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pemikiran.
Oleh karena itu, sehubungan dengan terselesaikannya tugas akhir ini, maka
penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu
penulis, antara lain:
1. Bapak Ir. Putu Eka Nila Kencana, M.T. selaku Dosen Pembimbing I dan
Ibu Kartika Sari, S.Si., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing II yang telah
membimbing, memberi masukan, dan semangatnya selama penyusunan
tugas akhir ini.
2. Bapak Drs. I Nyoman Widana, M.Si. selaku penguji I, Ibu Ni Ketut Tari
Tastrawati, S.Si., M.Si. selaku penguji II, dan Dra. Ni Luh Putu
Suciptawati, M.Si. selaku penguji III yang telah memberikan bimbingan
dan masukan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
3. Pihak Bank Rakyat Indonesia, khususnya Unit Melati Denpasar atas
bantuan dan kerja samanya dalam penyusunan tugas akhir ini.
viii
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Matematika serta pegawai Fakultas MIPA
Universitas Udayana yang telah memberikan dukungan, saran dan motifasi
ilmu selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Teman-teman Jurusan Matematika angkatan 2011 yang berjuang bersama-
sama dan semangatnya.
6. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
memberikan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai
pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini. Besar harapan
penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya para pembaca di
Universitas Udayana terutama di Jurusan Matematika. Akhir kata penulis ucapkan
terima kasih.
Bukit Jimbaran, 06 November 2015
Penulis
ix
BIODATA ALUMNI
Nama Lengkap : Ni Nyoman Kiswanti
NIM : 1108405019
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Bang/12 November 1992
Alamat Asal : Jl. Tendean Gg. Turi No. 1 Tabanan
Alamat Sekarang : Jl. Tendean Gg. Turi No. 1 Tabanan
Agama : Hindu
Tanggal Lulus : 6 November 2015
Tanggal Wisuda : 13 Februari 2016
Kompetensi : Terapan
IP Kumulatif : 3,55
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan
Nilai TOEFL Lokal : 453
Alamat Email : [email protected]
Nomor HP : 087861950719
Nama Ayah : I Nyoman Suweta
Nama Ibu : Ni Made Sunariati
Alamat Ayah/Ibu : Jl. Tendean Gg. Turi No. 1 Tabanan
x
DAFTAR ISI
JUDUL ................................................................................................................ i
LEMBAR PERSEMBAHAN ............................................................................. ii
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iv
ABSTRAK ......................................................................................................... v
ABSTRACT ...................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .......................................................................................vii
BIODATA ALUMNI ......................................................................................... ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xiii
DAFTAR TABEL .............................................................................................xiv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 3
1.3 Batasan Masalah ....................................................................... 4
1.4 Tujuan Penelitian ...................................................................... 4
1.5 Manfaat Penelitian .................................................................... 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 6
2.1 Metode Regresi......................................................................... 6
2.2 Metode Regresi Logistik ........................................................... 7
2.3 Regresi Logistik Ordinal (RLO)................................................ 9
2.4 Pendugaan Parameter .............................................................. 11
xi
2.5 Pengujian Signifikansi Model RLO ........................................ 12
2.5.1 Pengujian Koefisien Regresi Simultan ...................... 12
2.5.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial .......................... 13
2.6 Pengklasifikasian dengan Metode RLO .................................. 14
2.7 Klasifikasi .............................................................................. 15
2.8 Misklasifikasi ......................................................................... 16
2.9 Algoritma ............................................................................... 17
2.10 Algoritma Optimasi ................................................................ 18
2.11 Algoritma Cat Swarm Optimization (CSO) ............................. 20
2.12 Bank ....................................................................................... 29
2.13 Kredit Perbankan .................................................................... 29
2.14 Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) ........ 30
2.15 Analisis Kredit ........................................................................ 31
BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 33
3.1 Sumber Dan Jenis Data ........................................................... 33
3.2 Sampel Penelitian ................................................................... 33
3.3 Identifikasi Peubah Penelitian ................................................. 33
3.4 Teknik Analisis Data .............................................................. 34
BAB IV PEMBAHASAN ................................................................................ 37
4.1 Analisis Regresi Logistik Ordinal (RLO) ................................ 37
4.1.1 Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan .............. 37
4.1.2 Pengujian Koefisien Regresi secara Parsial .................. 39
4.1.3 Pengklasifikasian Calon Debitur KUR dengan
Analisis RLO.............................................................. 41
xii
4.2 Analisis Algoritma Cat Swarm Optimization (CSO) ............... 42
4.2.1 Pengklasifikasian Calon Debitur KUR dengan
Algoritma CSO ........................................................... 43
4.2.2 Perbandingan Model CSO Dilihat dari Nilai
Parameter CSO ............................................................ 46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 48
5.1 Simpulan ................................................................................ 48
5.2 Saran ...................................................................................... 49
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 50
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
2.1 Bagan Cat Swarm Optimization (CSO) . ...............................................26
2.2 Flow Chart dari Algoritma CSO Klasifikasi ........................................28
4.1 Plot Jumlah Kucing (N) terhadap Running Time (t) ..............................43
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel
2.1 Tabel Kalisifikasi .............................................................................. 16
2.2 KUR Mikro ....................................................................................... 30
3.1 Peubah pada Penelitian ...................................................................... 33
4.1 Model Fitting Information ................................................................. 38
4.2 Pseudo R-Square pada Sembilan Peubah Bebas ................................ 38
4.3 Estimasi Parameter dengan RLO ....................................................... 39
4.4 Pseudo R-Square pada Peubah Bebas yang Signifikan....................... 40
4.5 Klasifikasi Data Testing dengan Model RLO ..................................... 42
4.6 Inisialisasi Parameter CSO ................................................................ 44
4.7 Klasifikasi Data Testing dengan Model CSO dengan N=30 ............... 45
4.8 Klasifikasi Data Testing dengan Model CSO dengan N=60 ............... 45
4.9 Perbandingan Parameter CSO ........................................................... 46
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
1 Data Training .................................................................................... 52
2 Data Testing ..................................................................................... 55
3 Output SPSS Analisis Regresi Logistik Ordinal (RLO) ..................... 58
4 Perhitungan Nilai Peluang Data Testing dengan Model RLO ............ 61
5 Hasil Klasifikasi dengan Cat Swarm Optimization (CSO) ................ 64
5 Plot Perbandingan Nilai Parameter pada Cat Swarm
Optimization (CSO) .......................................................................... 67