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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Diretoria Executiva de FinanDiretoria Executiva de FinanççasasDepartamento de FinanDepartamento de Finançças Corporativaas Corporativa
Gerência de Risco CorporativoGerência de Risco Corporativo
Cover
Gestão de RiscoGestão de RiscoOperacionalOperacional
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
PrPrááticas de Gestão de Risco Operacionalticas de Gestão de Risco OperacionalO modelo tradicionalO modelo tradicional
O Modelo PropostoPrincipais Benefícios
As Principais Etapas do TrabalhoMetodologia, Desenho de Processos, Sistema e Gestão de Mudanças
Caso PráticoProjeto-piloto e Apólice de Risco Operacional
Comentários FinaisConclusão e Próximos Passos
Estrutura de Governança e NormativaPolítica, Norma, Procedimentos
Agenda
3
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
O que é risco operacional?
“Risco de perdas resultantes de processos
internos falhos ou inadequados, pessoas e
sistemas, ou de eventos externos”
Risco operacional
Negócio
Processos produtivos
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
O modelo tradicional
Alumínio
Logística
Portos
Ferrosos
Pelotização
MeioMeio--ambienteambiente
SaSaúúde e segurande e seguranççaa
SocialSocial
FinanceiroFinanceiro
ReputacionalReputacional
ILUSTRATIVO
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Principais problemas... PrPrááticas nãoticas não--uniformesuniformes na Companhia (metodologia, nomenclatura, ...);
Gestão de conhecimento insuficienteGestão de conhecimento insuficiente (fica restrito à área de negócio ou projeto);
Sobrecarga nas Sobrecarga nas ááreas operacionaisreas operacionais: demandas similares, enfoques distintos;
Atuação dos líderes das unidades operacionais é prejudicada: dificuldade em dificuldade em
priorizar apriorizar aççõesões;
Não são realizadas análises de ““custo x benefcusto x benefííciocio””: é difícil concretizar o
benefício, torná-lo tangível.
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Práticas de Gestão de Risco OperacionalO modelo tradicional
O Modelo PropostoO Modelo PropostoPrincipais BenefPrincipais Benefíícioscios
As Principais Etapas do TrabalhoMetodologia, Desenho de Processos, Sistema e Gestão de Mudanças
Caso PráticoProjeto-piloto e Apólice de Risco Operacional
Comentários FinaisConclusão e Próximos Passos
Estrutura de Governança e NormativaPolítica, Norma, Procedimentos
Agenda
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Por que introduzir práticas de gestão de risco? Proporcionar ao gestor do negócio uma visão mais ampla e clara dos visão mais ampla e clara dos
riscos existentesriscos existentes, bem como das conseqüências que eles podem trazer;
Disseminar os conceitos de riscos – ambiente aonde todos os envolvidos
estão preocupados em reduzir perdasreduzir perdas (financeiras, ambientais, de saúde e
segurança, sociais e reputacionais);
MemMemóória Corporativa:ria Corporativa: “O que deu certo deve ser
repetido, o que deu errado deve ser evitado”.
Propiciar a melhoria contmelhoria contíínua dos processosnua dos processos
(identificação de falhas, definição de
mecanismos de controle, planos de
contingência, ...).
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Gerência de Risco Operacional
Gerência de Risco Gerência de Risco OperacionalOperacional
DISSDISSDISS
DIATDIATDIAT
DIFIDIFIDIFI
CER (Comitê Executivo Risco)
CER CER (Comitê Executivo Risco)(Comitê Executivo Risco)
Áreas Afins Áreas de Negócio
Gestão Integrada de Risco OperacionalGestão Integrada de Risco Operacional
GERIFProjeto 1Projeto 1
Projeto 2Projeto 2
Projeto 4Projeto 4
Projeto 3Projeto 3 Projeto 5Projeto 5
Constr. 3Constr. 3
Constr. 4Constr. 4
Constr. 1Constr. 1
Constr. 2Constr. 2
* O papel da Gerência de Risco Operacional é atuar como uma facilitadora, prestando consultoria para as Áreas de Negócio e apoiando as Áreas Afins.
DIODDIODDIOD
DICIDICIDICI
FVRDFVRDFVRD
O Modelo de Gestão Proposto
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Processos
Identificação dos riscos (visão macro)
Classificação dos riscos (estratégico, político, crédito, operacional e mercado)
Qualificação dos riscos (utilização de um sistema de score)
Elaboração de plano de ação para os riscos mais significativos
Análise a ser realizada com base nos macro-processos identificados;
Análise preliminar dos riscos operacionais –implantação e operação (auto-avaliação)
Detalhamento da análisede riscos operacionais,
considerando o plano básico de engenharia.
Análise e gestão do risco operacional –tarefa a ser realizada pela Área de Negócio ou DIEP
Gestão do risco focado nos riscos de construção do Projeto (considerando danos a ativos assim como perdas de produção).
Análise e gestão do risco operacional –tarefa a ser realizada pela Área de Negócio
Gestão do risco focado nos riscos de operação do Projeto (considerando danos a ativos assim como perdas de produção).
OPERAÇÃOEXECUÇÃOFEL 3FEL 2FEL 1
ÁÁREA DE NEGREA DE NEGÓÓCIOCIO
++
GERIFGERIF
GERIFGERIF GERIFGERIF GERIFGERIF GERIFGERIF
Riscos em geralRiscos Operacionais de
Construção & Operação
Riscos de Construção
(DETALHADO)Riscos de Construção Riscos de Operação
Foco da Gestão Integrada de Risco Operacional
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Novo Modelo de Gestão de Risco – Princípios
Com o Sistema de Gestão de Risco Operacional, será possível cruzar as informações
oriundas das sessões de auto-avaliação com as informações da base de dados histórica
disponíveis para determinar o perfil de riscos da CVRD.
Anteriormente, somente os efeitos financeiros do risco eram considerados. Agora,
pretendemos implementar uma visão integrada.
O novo Modelo de Gestão de Risco Operacional parte do preceito de
que identificar, qualificar e quantificar os riscos é essencial para decidir
quais estratégias devem ser adotadas, bem como para determinar o
montante de risco que deve ser transferido ou retido pela Companhia.
A metodologia utilizada para que as Áreas de Negócio avaliem seus
riscos será a “Auto-Avaliação”.
MeioMeio--ambienteambienteSaSaúúde de e e SeguranSeguranççaaSocialSocialReputacionalReputacionalFinanceiroFinanceiro
Efeitos FinanceirosEfeitos FinanceirosRisco Operacional Visão IntegradaVisão Integrada
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Operational Risk ManagementOperaOperaçções da CVRDões da CVRD
Ciclo de Auto-avaliação
IDENTIFICAR QUALIFICAR
AGIR
ESTABELECER ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃOQUANTIFICAR
PLANOS DE AÇÃO/CONTINGÊNCIAMITIGANDO
TRANSFERINDO SEGURO
ÁÁrea Corporativarea Corporativa
DADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO
DADOS HISTÓRICOS
++ Perfil de Risco Perfil de Risco Consolidado CVRDConsolidado CVRD
MONTANTE DE RISCO A
SER TRANSFERIDO
MONTANTE DE RISCO A
SER RETIDO
Não é possível gerir o que não se pode medir
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Metodologia – Principais Conceitos (Mecanismo)
Seguro
Gestão Integrada de
Risco Operacional
Planos de Ação e Contingência
Mitigando:
Perfil de Risco
Projeto Y
Perfil de Risco
Operação W
Operações/Projetos
1) Identificar
2) Qualificar
3) Quantificar
4) Atuar
Transferindo:
.
Perfil
de Risco
Projeto Y
Perfil
de Risco
Proj. Z Perfil
de Risco
Op. W
Perfil
de Risco
Op. X
Perfil Global
de Riscos CVRD
Perfil de Risco
Operação X
Perfil de Risco
Projeto Z
Histórico de Perdas
+Resultados da Auto-avaliação
Histórico de Perdas
+Resultados da Auto-avaliação
Sistema de Gestão Integrada de Risco Operacional
Modelo de Gestão Integrada de Risco Operacional
AU
TO
-AV
AL
IAÇ
ÃO
11
22
33
13
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Práticas de Gestão de Risco OperacionalO modelo tradicional
O Novo Modelo PropostoPrincipais Benefícios
As Principais Etapas do TrabalhoAs Principais Etapas do TrabalhoMetodologia, Desenho de Processos, Sistema e Gestão de MudanMetodologia, Desenho de Processos, Sistema e Gestão de Mudanççasas
Caso PráticoProjeto-piloto e Apólice de Risco Operacional
Comentários FinaisConclusão e Próximos Passos
Estrutura de Governança e NormativaPolítica, Norma, Procedimentos
Agenda
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Primeiros Passos...
Reestruturação da GERIF (2006);
Objetivos: garantir a eficácia, aumentar o escopo das funções de gestão de riscos da CVRD e melhor atender às diretrizes estabelecidas pela Política de Risco.
GERIF
GARFFGerência de
Risco Financeiro
GAROFGerência de
Risco Operacional
COMQFCoord Métodos Quantitativos Financeiros
GACEFGerência de
Risco de Crédito
CriaCriaçção da Gerência de Risco Operacionalão da Gerência de Risco Operacional
Liderar, implementar, coordenar e consolidar o processo de
gestão de risco operacional/estratégico e garantir alinhamento
das áreas de negócio com as diretrizes estratégicas de gestão
de risco operacional da companhia.
Liderar, implementar, coordenar e consolidar o processo de
gestão de risco operacional/estratégico e garantir alinhamento
das áreas de negócio com as diretrizes estratégicas de gestão
de risco operacional da companhia.
Identificação dos riscos presentes no projeto;
Análise das probabilidades de ocorrência e severidade das perdas;
Benefícios:
Dimensionamento da “provisão financeira”;
Alteração no perfil do risco através da utilização de estratégias de mitigação.
Projeto Piloto Projeto Piloto ““Expansão da Mina de FExpansão da Mina de Fáábricabrica””
Ganho financeiro (planos de ação)
Alterações no perfil de risco
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Primeiros Passos...
Parecer GAROF sobre dimensionamento da apólice corporativa:
Principais recomendações:
Ampliação gradual do nível de retenção praticado pelo Grupo
Redução, ou ao menos a manutenção, do limite máximo de indenização.
Resultado:
Projeção de redução de no prêmio pago.
Dimensionamento da apDimensionamento da apóólice corporativa de segurolice corporativa de seguro
Definição do papel da GAROFao longo do ciclo de vida do projeto (metodologia FELs);
Elaboração do modelo de relacionamento da GAROFe definição do modelo de operação da GRO nos projetos (ponto-focal)
Desenho dos macro-processos (internos da GAROF e genéricos para implantação nos Projetos); definição das interfaces,papéis e responsabilidades.
EstruturaEstruturaçção de ferramentas de GROão de ferramentas de GRO
CER (Comitê Executivo Risco)
CER CER (Comitê Executivo Risco)(Comitê Executivo Risco)
GERIF
Atuação ConjuntaGAROF
Áreas de Negócio
Ponto Focal GRO
Projeto 1Projeto 1
Ponto Focal GRO
Projeto 2Projeto 2
Ponto FocalGRO
Projeto 3Projeto 3
Riscos de operaçãoRiscos de construçãoRiscos de construção (detalhado)
Riscos operacionais de construção & operação
Riscos em geral
Foco da Gestão de Risco:
GAROF
Análise e gestão do risco operacional –tarefa a ser realizada pela Área de Negócio
Gestão do risco focado nos riscos de operação do Projeto (considerando danos a ativos assim como perdas de produção).
GAROF
Análise e gestão do risco operacional –tarefa a ser realizada pela Área de Negócio ou DIEP
Gestão do risco focado nos riscos de construção do Projeto (considerando danos a ativos assim como perdas de produção).
GAROF
Detalhamento da análise de riscos operacionais, considerando o plano básico de engenharia.
GAROF
Análise a ser realizada com base nos macro-processos identificados;
Análise preliminar dos riscos operacionais –implantação e operação (auto-avaliação)
Área de Negócio + GERIF
Identificação dos riscos (visão macro)
Classificação dos riscos (estratégico, político, crédito, operacional e mercado)
Qualificação dos riscos (utilização de um sistema de score)
Elaboração de plano de ação para os riscos mais significativos
Riscos de operaçãoRiscos de construçãoRiscos de construção (detalhado)
Riscos operacionais de construção & operação
Riscos em geral
Foco da Gestão de Risco:
GAROF
Análise e gestão do risco operacional –tarefa a ser realizada pela Área de Negócio
Gestão do risco focado nos riscos de operação do Projeto (considerando danos a ativos assim como perdas de produção).
GAROF
Análise e gestão do risco operacional –tarefa a ser realizada pela Área de Negócio ou DIEP
Gestão do risco focado nos riscos de construção do Projeto (considerando danos a ativos assim como perdas de produção).
GAROF
Detalhamento da análise de riscos operacionais, considerando o plano básico de engenharia.
GAROF
Análise a ser realizada com base nos macro-processos identificados;
Análise preliminar dos riscos operacionais –implantação e operação (auto-avaliação)
Área de Negócio + GERIF
Identificação dos riscos (visão macro)
Classificação dos riscos (estratégico, político, crédito, operacional e mercado)
Qualificação dos riscos (utilização de um sistema de score)
Elaboração de plano de ação para os riscos mais significativos
OPERAÇÃOCONSTRUÇÃOFEL 3FEL 2FEL 1
* * * * *
Gerência de Risco Operacional
(GAROF)
Gerência de Risco Gerência de Risco OperacionalOperacional
(GAROF)(GAROF)
C. InternosC. InternosC. Internos
SegurosSegurosSeguros
OrçamentoOrOrççamentoamento
CER (Comitê Executivo Risco)
CER CER (Comitê Executivo Risco)(Comitê Executivo Risco)
Áreas Afins Áreas de Negócio
Sistema de Gerenciamento de Risco OperacionalSistema de Gerenciamento de Risco Operacional
GERIF
Atuação Conjunta(Parceria)
Projeto 1Projeto 1
Projeto 2Projeto 2
Áreas Meio (DIEP)
Projeto 4Projeto 4
Projeto 3Projeto 3 Projeto 5Projeto 5
Constr. 3Constr. 3
Constr. 4Constr. 4
Constr. 1Constr. 1
Constr. 2Constr. 2
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Melhoria na Melhoria na GovernanGovernanççaa Corporativa:Corporativa: proporcionar visibilidade e aumentar a transparência, no que diz respeito às práticas e ao ambiente de risco das unidades operacionais;
Precisão no planejamento financeiro e orPrecisão no planejamento financeiro e orççamentamentáário:rio: estabelecimento de provisões financeiras compatíveis com o perfil de risco das áreas operacionais e projetos de capital;
AnAnáálise de custo x beneflise de custo x benefííciocio dos planos de mitigação e contingência financeira;
Dimensionamento da apDimensionamento da apóólice lice ““corporativacorporativa”” de seguros:de seguros: definição dos níveis ótimos de retenção e transferência de riscos a serem praticados pela Companhia;
Plano de crescimento sustentado:Plano de crescimento sustentado: projetos serão capazes de antecipar e se preparar para eventuais problemas. O modelo integrado de gestão de risco contempla todas as etapas do ciclo de vida dos empreendimentos (planejamento, execução e operação).
Importância da Gestão de Risco Operacional
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
UniformizaUniformizaçção das prão das prááticas de gestão de riscoticas de gestão de risco utilizadas nas unidades operacionais: o modelo proposto contempla as diferentes “dimensões” do risco operacional. São elas: financeira, saúde e segurança, ambiental, social e reputacional
Introdução de programas de redução de perdas e custos, otimização de recursos e prevenção de acidentes e incidentes;
CanalizaCanalizaçção das demandasão das demandas das áreas corporativas em relação ao tema “Gestão de Risco Operacional”, reduzindo a sobreposição e o re-trabalho nas unidades operacionais. São contempladas as demandas de todas as áreas envolvidas direta ou indiretamente no processo (DISS, DIAT, DIGE, DIEP, DIFI, DICN, DIDC, DIAP e DIOD);
Ganho de competitividade:Ganho de competitividade: incorporação de mecanismos de Gestão de Conhecimento (“memória corporativa”), através do registro e manutenção de ocorrências históricas, proporcionando a melhoria contínua dos processos produtivos existentes
Importância da gestão de risco operacional
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Em 2007, duas frentes de trabalho
Especificação técnico-funcional dosistema de GRO;
Visão esquemática do modelo de dados do sistema de GRO;
Especificação dos principais procedimentos técnicos que o sistema deverá ser capaz de realizar;
Desenvolvimento do sistema.
Sistema Integrado de Gestão de Risco OperacionalSistema Integrado de Gestão de Risco Operacional
Levantamento de informações junto a cada um dos departamentos;
Elaboração do mecanismo de gestão a ser proposto, contemplando as regras de negócio, fluxograma de processos, definição das interfaces e papéis e responsabilidades;
Validação e planejamento da implantação (roll-out phase) nas unidades operacionais da Companhia.
EstruturaEstruturaçção do modelo de GROão do modelo de GRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Processos
Coleta de
Dados
QuantificaçãoQuantificação
Coleta de
Perdas
Estimativa de Distribuição de PerdasEstimativa de Distribuição de Perdas
Freqüência SeveridadeFreqüência Severidade
Métricas de Risco
Operacional
Mapeamento dos Macro-Processos
Coleta de Dados de Perdas e Indexadores
Auto-Avaliação – Ciclo de GRO
Cálculos
Cenário
Per
da Risco
Cenário
Per
da Risco
Cálculo de Risco Visualização e Relatórios
VisualizaçõesVisualizações
Viewer 1Viewer 2
Coleta de
Dados
Auto-Avaliação
GUI
Auto-Avaliação
GUI
Auto-Avaliação – FELs
Auto-Avaliação
GUI
Auto-Avaliação
GUI
Análise Estatística
Indica-dores
Indicadores de Risco e Controle
Administração do Sistema
Perfil A
Perfil B
Matriz de priorização dos Projetos Adoção do Modelo de GRO
DIFS - Imp. - Brucutu
Ferrosos Norte - Projeto Adicional 30 Mtpa
EFVM - MF - Imp. - Brucutu
EFVM - MF - Ampliação de Capacidade do Sistema
Ferrosos Norte - Imp. - Expansão para 100 Mta
Samarco - Terceira Pelotização
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5%
% VPL CVRD
Dim
en
são
est
raté
gic
a p
ara
ad
oç
ão d
o m
od
elo
Multiplicadores Prioritários
CríticosSecundários
ILUSTRATIVO
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Em 2007, duas frentes de trabalho
Especificação técnico-funcional dosistema de GRO;
Visão esquemática do modelo de dados do sistema de GRO;
Especificação dos principais procedimentos técnicos que o sistema deverá ser capaz de realizar;
Desenvolvimento do sistema.
Sistema Integrado de Gestão de Risco OperacionalSistema Integrado de Gestão de Risco Operacional
Levantamento de informações junto a cada um dos departamentos;
Elaboração do mecanismo de gestão a ser proposto, contemplando as regras de negócio, fluxograma de processos, definição das interfaces e papéis e responsabilidades;
Validação e planejamento da implantação (roll-out phase) nas unidades operacionais da Companhia.
EstruturaEstruturaçção do modelo de GROão do modelo de GRO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Processos
Coleta de
Dados
QuantificaçãoQuantificação
Coleta de
Perdas
Estimativa de Distribuição de PerdasEstimativa de Distribuição de Perdas
Freqüência SeveridadeFreqüência Severidade
Métricas de Risco
Operacional
Mapeamento dos Macro-Processos
Coleta de Dados de Perdas e Indexadores
Auto-Avaliação – Ciclo de GRO
Cálculos
Cenário
Per
da Risco
Cenário
Per
da Risco
Cálculo de Risco Visualização e Relatórios
VisualizaçõesVisualizações
Viewer 1Viewer 2
Coleta de
Dados
Auto-Avaliação
GUI
Auto-Avaliação
GUI
Auto-Avaliação – FELs
Auto-Avaliação
GUI
Auto-Avaliação
GUI
Análise Estatística
Indica-dores
Indicadores de Risco e Controle
Administração do Sistema
Perfil A
Perfil B
Matriz de priorização dos Projetos Adoção do Modelo de GRO
DIFS - Imp. - Brucutu
Ferrosos Norte - Projeto Adicional 30 Mtpa
EFVM - MF - Imp. - Brucutu
EFVM - MF - Ampliação de Capacidade do Sistema
Ferrosos Norte - Imp. - Expansão para 100 Mta
Samarco - Terceira Pelotização
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5%
% VPL CVRD
Dim
en
são
est
raté
gic
a p
ara
ad
oç
ão d
o m
od
elo
Multiplicadores Prioritários
CríticosSecundários
ILUSTRATIVO
Validação do modelo de gestão proposto (todas as
diretorias envolvidas, direta ou indiretamente, no processo;
Definição dos critérios de aceitabilidade e ações
corretivas – revisão da Política de Risco Corporativo;
Criação e formalização dos processos
interdepartamentais (Norma de Risco Operacional):
definição da política de retenção e transferência de riscos,
regras para provisão financeira, delegação de
responsabilidade aos diretores da empresa,…
Estrutura normativa: elaboração e aprovação das
instruções e procedimentos de Gestão de Risco
Operacional
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Construindo a cultura de Risco: Gestão de Mudança
Capacitação (Valer)
ImplementaçãoPlanejamento Desenvolvimento
Plano de Comunicação
Divulgaçãona Organização
DIDH DIDH -- Gestão de MudanGestão de Mudanççaa
AlinhamentoOrganizacional
Comunicação(DICI)
PMO Frentes
Projeto
Mobilização
Atividade
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
PrPrááticas de Gestão de Risco Operacionalticas de Gestão de Risco OperacionalO modelo tradicionalO modelo tradicional
O Novo Modelo PropostoPrincipais Benefícios
As Principais Etapas do TrabalhoMetodologia, Desenho de Processos, Sistema e Gestão de Mudanças
Caso PráticoProjeto-piloto e Apólice de Risco Operacional
Comentários FinaisConclusão e Próximos Passos
Estrutura de Estrutura de GovernanGovernançça a e Normativae NormativaPolPolíítica, Norma, Procedimentostica, Norma, Procedimentos
Agenda
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Estrutura de Governança
Liderar, implementar e coordenar o processo de Gestão de
Risco Operacional.
Garantir o alinhamento das áreas de negócio com as
diretrizes estratégicas do Modelo de Gestão de Risco
operacional proposto
Otimizar o processo de tomada de decisão no que diz
respeito à retenção e transferência de riscos, além de prover
as unidades operacionais com as informações necessárias
para que possam gerir seus riscos de forma eficiente.
Principais objetivos Principais objetivos –– Risco OperacionalRisco Operacional Gerência de Gerência de Riscos Riscos
CorporativosCorporativos
Gerência de Gerência de
Risco de Risco de
MercadoMercado
Gerência de Risco Gerência de Risco OperacionalOperacional
CoordenaCoordenaçção de ão de
MMéétodos todos
QuantitativosQuantitativos
Gerência de Gerência de Risco de Risco de CrCrééditodito
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Essa política detalha a abordagem de Gestão de Risco aplicada à CVRD,
definindo papéis e responsabilidades da Diretoria Executiva, do Comitê Executivo de
Risco e dos parceiros estratégicos necessários a essa forma de gestão. Além disso,
define os principais processos do gerenciamento de riscos e identifica as interfaces
existentes (reporte de informações).
Política de Gestão de Risco
Política de Risco CorporativoPolPolíítica tica de de Risco CorporativoRisco Corporativo
Identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos operacionais incorridos
pela Companhia.
Monitorar os riscos para assegurar que os níveis incorridos são
compatíveis com aqueles recomendados pelo Comitê Executivo de Risco e
aprovado pela Diretoria Executiva.
Estebelecer provisões financeiras quando necessário e definir o nível ótimo
de cobertura da Apólice de Riscos Operacionais, ajustando os níveis de
risco a serem retidos ou transferidos ao apetite da Companhia.
Objetivos em relaObjetivos em relaçção ao Risco Operacionalão ao Risco Operacional
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Estabelecer as regras e métodos para identificação, qualificação, quantificação e
controle dos riscos operacionais.
Determinar o nível ótimo de retenção e transferência de riscos para a Companhia.
Definir as estratégias de mitigação apropriadas para atenuar os efeitos das possíveis
perdas e tornar a operacionalização do negócio da Companhia mais sustentável.
Estrutura NormativaNorma de Risco OperacionalNorma de Norma de Risco OperacionalRisco Operacional
ObjetivoObjetivo
PrincPrincíípiospios
A Gestão de Risco Operacional deve ter foco na otimização dos processos
produtivos e dos projetos de capital existentes. Isso propiciaria melhorias nas
práticas atuais e implementação de novos controles e estratégias de mitigação,
contribuindo para a redução das perdas operacionais.
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Estrutura NormativaPrincipais ProcessosPrincipais Processos
Gestão de Risco Operacional: Os conceitos do Modelo de Gestão de Risco Operacional e seu plano de implementação devem ser avaliados pelo Comitê Executivo de Riscos da CVRD eaprovado pela Diretoria Executiva; A equipe de Gestão de Risco Operacional deve calcular o nível de risco que deve ser retido pela Companhia.
Dimensionamento da Apólice de Riscos Operacionais: A Gerência de Risco Operacional deve recomendar o nível adequado de transferência de riscos, bem como o valor ideal das franquias e LMI, com base no perfil de risco da CVRD; O rateio dos custos da Apólice de Riscos Operacionais deve ser feito de acordo coma contribuição marginal que cada unidade tem para o perfil de risco da Companhia.
Estabelecimento da Conta Corporativa de Provisão Financeira:
O Comitê Executivo de Risco deve propor o nível de provisão que deve ser adotado. O montante estimado para a Conta Corporativa de Provisão Financeira deve ser submetido à aprovação da Diretoria Executiva. Essa provisão tem o papel de um auto-seguro, que visa cobrir as perdas operacionais cobertas pela Apólice de Riscos Operacionais (Dano Material) que estejam abaixo da franquia estipulada.
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Membros TemporMembros Temporááriosrios
Comitê Executivo de Risco da CVRD Comitê que foi criado em 2005 para assessorar a Diretoria Executiva da Companhia no
cumprimento das políticas corporativas de gestão de riscos aprovadas pelo Conselho de
Administração. O CER possui caráter consultivo e técnico, sendo composto por cinco
membros: dois permanentes (o diretor-executivo Financeiro, Fábio Barbosa, e o diretor-
executivo de Planejamento e Gestão, Gabriel Stoliar) e três temporários com gestão de
um ano.
DiretoriaDiretoriaExecutivaExecutiva
Comitê ExecutivoComitê Executivode de RiscoRisco
Dir. Ex. de Dir. Ex. de FinanFinançças as
CorporativasCorporativas
Dir. Ex. de Dir. Ex. de Planejamento Planejamento
e Gestãoe Gestão
Diretor de Diretor de FinanFinanççasas
Diretor de Diretor de SuprimentosSuprimentos
Dir. Ex. de NDir. Ex. de Nííquel e quel e ComercializaComercializaçção ão
de Metais Bde Metais Báásicos sicos
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Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Práticas de Gestão de Risco OperacionalO modelo tradicional
O Novo Modelo PropostoPrincipais Benefícios
As Principais Etapas do TrabalhoMetodologia, Desenho de Processos, Sistema e Gestão de Mudanças
Caso PrCaso PrááticoticoProjetoProjeto--piloto e Appiloto e Apóólice de Risco Operacionallice de Risco Operacional
Comentários FinaisConclusão e Próximos Passos
Estrutura de Governança NormativaPolítica, Norma, Procedimentos
Agenda
28
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
ProjetoProjeto--piloto depiloto deGestão de RiscoGestão de Risco
OperacionalOperacional
Primeiros Passos...Primeiros Passos...
Caso Prático I – Projeto Piloto
Expansão de Mina de FExpansão de Mina de Fáábricabrica
29
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
ProjetoProjeto--piloto depiloto deGestão de RiscoGestão de Risco
OperacionalOperacional
Primeiros Passos...Primeiros Passos...
Caso Prático I – Projeto Piloto
Principais conceitos e MetodologiaPrincipais conceitos e Metodologia
30
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Introdução: projetos em operação x implantação
Projetos em operação: processos
relacionados às atividades produtivas
têm um caráter cíclico;
Projetos em fase de implantação:
atividades acíclicas (início, meio e fim),
terminando com a disponibilização da
planta para entrada em operação;
Particularidade dos projetos em
implantação:
Necessidade de cobrir todas
as etapas previstas no
cronograma de atividades
(planejamento financeiro e
orçamentário).
31
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Introdução: segregações
Como o risco deve ser categorizado?
Causa Evento Efeito
Pessoas (falha humana)
Fatores técnicos (conhecimento)
Fatores tecnológicos (equipamentos, ...)
Fatores internos CVRD
Fatores internos projetos
Fatores internos terceiros
Fatores externos
Fraudes internas e roubo
Práticas empregatícias e contratações
Segurança (acidentes)
Partes interessadas (clientes, produtos,...)
Práticas de negócio (licença, obras, ...)
Danos a ativos físicos
Interrupção de negócio ou projeto
Gestão de processos
Meio ambiente (contaminação)
Obrigações legais (ações judiciais)
Ações regulatórias (multas)
Perdas ou danos a ativos
Restituições a terceiros (indenizações)
Prejuízo financeiro (custos, receita, prazo,...)
Perda de recursos
32
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Introdução: segregações
RiscoRiscoPlanos de ação
Contingência
Seguros
Por que o risco deve ser categorizado?
Causa Evento Efeito
33
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Loss Distribution
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
6,20
6,31
6,42
6,53
6,64
6,75
6,86
6,98
7,09
7,20
7,31
7,42
7,53
7,64
7,75
7,86
7,97
8,08
8,20
8,31
8,42
8,53
8,64
8,75
8,86
8,97
9,08
9,19
9,31
9,42
9,53
9,64
9,75
9,86
Log(Losses - Dollar)
Freque
ncy
Distribuição de Perdas (Perfil de Risco Operacional)
Severidade
Freqüência
Se ocorresse,qual seria a perda?
Com que freqüênciaisso ocorreria?
AutoAuto--avaliaavaliaççãoão Dados HistDados Históóricosricos
Min. de Ferro e Pelotas
Manganês
Ferrosos
Cobre
Niquel
Potássio
Caulim
Não-Ferrosos Logistica
Energia
Alumínio
Novos Negócios
CVRD
Op. Risk database
Reporte de Perdas
DMINOutros
Modelo Híbrido – Esquema Funcional
RiscoRisco
34
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Perda inesperada
Distribuição de perdas
ILUSTRATIVO
35
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Como mitigar?Como mitigar?
Planos de APlanos de Aççãoão
Planos de ContingênciaPlanos de Contingência
SeguroSeguro
Planos de APlanos de Aççãoão
Transferência e Retenção de Riscos
36
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Evento Efeito
Freqüência
Severidade
Perdas
Definição dos planos de ação
Projetos em implantação
Planos de ação
Causa Evento Efeito
37
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Freqüência
Severidade
Perdas
Definição dos planos de ação
Projetos em implantação
Planos de açãoPlanos de ação
Causa Evento Efeito
38
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Como mitigar?Como mitigar?
Planos de APlanos de Aççãoão
Planos de ContingênciaPlanos de Contingência
SeguroSeguro
Planos de ContingênciaPlanos de Contingência
Transferência e Retenção de Risco
39
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Definição dos planos de contingência
Evento Efeito
Freqüência
Severidade
Perdas
Projetos em implantação
Causa Evento Efeito
Contingência
40
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Definição dos planos de contingência
Evento Efeito
Freqüência
Severidade
Projetos em implantação
Causa Evento Efeito
ContingênciaPerdas
Contingência
41
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Como mitigar?Como mitigar?
Planos de APlanos de Aççãoão
Planos de ContingênciaPlanos de Contingência
SeguroSeguroSeguroSeguro
Transferência e Retenção de Risco
42
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Definição dos planos de contingência
Evento Efeito
Freqüência
Severidade
Perdas
Projetos em implantação
Causa Evento Efeito
Seguro
43
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Definição dos planos de contingência
Evento Efeito
Freqüência
Severidade
Projetos em implantação
Causa Evento Efeito
SeguroPerdas
Franquia
44
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
ProjetoProjeto--piloto depiloto deGestão de RiscoGestão de Risco
OperacionalOperacional
Primeiros Passos...Primeiros Passos...
Caso Prático I – Projeto Piloto
Resultados obtidosResultados obtidos
45
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise do risco intrínseco do projeto de expansão
Distribuição de perdas agregadas
Perda esperada
Perda inesperada
ILUSTRATIVO
46
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise do risco intrínseco do projeto de expansão
Perda Esperada Perda Inesperada
ILUSTRATIVO
47
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise do risco intrínseco do projeto de expansão
Análise das etapas do projeto
ILUSTRATIVO
48
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Definição de estratégias de proteção
Análise dos riscos (perda esperada)
Forte concentração
90% das perdas esperadas
ILUSTRATIVO
49
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Definição de estratégias de proteção
Análise dos riscos (perda inesperada)
Forte concentração
90% das perdas inesperadas
ILUSTRATIVO
50
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Definição de estratégias de proteção
Análise de custo x benefício
ILUSTRATIVO
51
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Definição de estratégias de proteção
Ganho financeiro (planos de ação)
ILUSTRATIVO
Alterações no perfil de risco
52
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise do risco residual do projeto de expansãoILUSTRATIVO
53
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise do risco residual do projeto de expansão
Relações de causa x efeito
ILUSTRATIVO
54
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise do risco residual do projeto de expansão
Relações decausa x efeito
ILUSTRATIVO
55
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise do risco residual do projeto de expansão
Perda Esperada Perda Inesperada
ILUSTRATIVO
56
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise do risco residual do projeto de expansãoAnálise das etapas do projeto
ILUSTRATIVO
57
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Primeiros Passos...Primeiros Passos...
CVRD e CVRD IncoCVRD e CVRD Inco
Caso Prático II – Apólice de Riscos Operacionais
DimensionamentoDimensionamentoda Apda Apóólice de Riscoslice de Riscos
OperacionaisOperacionais
58
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
DimensionamentoDimensionamentoda Apda Apóólice de Riscoslice de Riscos
OperacionaisOperacionais
Primeiros Passos...Primeiros Passos...
CVRD e CVRD IncoCVRD e CVRD Inco
Caso Prático II – Apólice de Riscos Operacionais
Metodologia UtilizadaMetodologia Utilizada
59
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Metodologia
Especialistas e gerentes experientes têm uma noção apurada dos riscos inerentes aos
processos produtivos, que não necessariamente estão refletidos nos dados históricos.
O método da auto-avaliação se mostra eficiente nesse sentido, por permitir capturar as
possíveis perdas, independente de um evento já ter ocorrido.
Esse tipo de análise também tem como objetivo fomentar a cultura de risco: é revisitando os
processos e discutindo acerca dos riscos que se começa efetivamente a pensar na Gestão de
Risco como ferramenta.
Auto-avaliação
60
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Metodologia
Para estabelecer os níveis ótimos de retenção, transferência e cobertura é preciso estabelecer o perfil de risco da CVRD – o que pode ser feito através do método de Distribuição de Perdas (Loss Distribution Approach – LDA);
O método LDA apresenta diversas vantagens, como prover uma análise objetiva por se basear na base histórica de dados (não confiando somente nos indicadores locais de risco);
Além disso, esse método permite fazer predições, análises de cenário, testes de estresse e análises de custo x benefício – incluisve para transferência de risco.
Base de Dados Históricos
Base de dados Base de dados histhistóóricosricos
Danos Materiais e Interrupção de Negócio Análise de Freqüência e Severidade
61
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
DimensionamentoDimensionamentoda Apda Apóólice de Riscoslice de Riscos
OperacionaisOperacionais
Primeiros Passos...Primeiros Passos...
CVRD e CVRD IncoCVRD e CVRD Inco
Caso Prático II – Apólice de Riscos Operacionais
AnAnáálise descritiva e Perfil de Riscolise descritiva e Perfil de Risco
62
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Análise descritivaILUSTRATIVO
Número de eventos (CVRD)
Montante Total de Perdas (CVRD) Montante Total de Perdas (CVRD Inco)
Número de Eventos (CVRD Inco)
Danos Materiais Interrupção de NegócioDanos Materiais Interrupção de Negócio
63
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Perfil de Risco
Loss Distribution
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
4,07
4,26
4,45
4,63
4,82
5,01
5,20
5,39
5,58
5,77
5,96
6,15
6,34
6,53
6,72
6,90
7,09
7,28
7,47
7,66
7,85
8,04
8,23
8,42
8,61
8,80
8,99
9,17
9,36
Log(Losses - Dollar)
Fre
qu
ency
CVRD CVRD Inco
PerfilPerfil de de RiscoRisco: : CVRD x CVRD IncoCVRD x CVRD Inco
ILUSTRATIVO
64
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Perfil de Risco
Loss Distribution
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
5,96
6,12
6,28
6,44
6,60
6,75
6,91
7,07
7,23
7,39
7,54
7,70
7,86
8,02
8,18
8,33
8,49
8,65
8,81
8,97
9,12
9,28
9,44
9,60
9,76
9,91
Log(Losses - Dollar)
Fre
qu
ency
Grupo Grupo CVRD CVRD -- PerfilPerfil de de Risco Risco 20072007
ILUSTRATIVO
65
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
ÍÍndice ndice de de EficiênciaEficiência ==
Índice de Eficiência
M
MM’
M
99%
80%
70%
99%
80%
70%
p
Distribuição de Perdas sem coberturaDistribuição de Perdas sem cobertura
Distribuição de Perdas com coberturaDistribuição de Perdas com cobertura
pp
MM
Freq
Sev.
Freq
Sev.
66
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Perfil de Risco
Efficiency Curve
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
Eff
icie
ncy
In
dex
NNíível vel óótimo timo de de CoberturaCobertura
Cobertura adotada
em 2006
Nível ótimo de cobertura individual
Nível ótimo de cobertura global
ILUSTRATIVO
67
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Loss Distribution
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
5,96
6,12
6,28
6,44
6,60
6,75
6,91
7,07
7,23
7,39
7,54
7,70
7,86
8,02
8,18
8,33
8,49
8,65
8,81
8,97
9,12
9,28
9,44
9,60
9,76
9,91
Log(Losses - Dollar)
Fre
qu
ency
CVRD Group - Optimal Coverage Level CVRD Group - Loss Distribution (2007)
Perfil de Risco Operacional do Grupo CVRD
ReduReduçção de perda esperadaão de perda esperada
ReduReduçção de perda inesperadaão de perda inesperada
DistribuiDistribuiçção de Perdas (com e sem coberturaão de Perdas (com e sem cobertura)
ILUSTRATIVO
Grupo CVRD Grupo CVRD –– NNíível vel ÓÓtimo de Coberturatimo de Cobertura Grupo CVRD Grupo CVRD –– DistribuiDistribuiçção de Perdas (2007)ão de Perdas (2007)
68
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
PrPrááticas de Gestão de Risco Operacionalticas de Gestão de Risco OperacionalO modelo tradicionalO modelo tradicional
O Novo Modelo PropostoPrincipais Benefícios
As Principais Etapas do TrabalhoMetodologia, Desenho de Processos, Sistema e Gestão de Mudanças
Caso PráticoProjeto-piloto e Apólice de Risco Operacional
ComentComentáários Finaisrios FinaisConclusão e PrConclusão e Próóximos Passosximos Passos
Estrutura de Governança e NormativaPolítica, Norma, Procedimentos
Agenda
69
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
“Gestão de risco operacional é 95% pessoas e 5% teoria e modelagem quantitativa.”
Gestão de risco operacional envolve uma mudanmudançça de atitudea de atitude dos gestores: perdas, falhas e problemas devem ser sempre reportados.
A implantação de um modelo de gestão de risco operacional deve vir acompanhada por um processo de gestão de mudanças: aa gestão deve fazer gestão deve fazer parte do diaparte do dia--aa--diadia de quem faz o negócio acontecer.
Diferentemente das instituições financeiras, as corporaas corporaçções devem se preocupar ões devem se preocupar com perdas diretas e indiretascom perdas diretas e indiretas, quantificáveis ou não: o intangível é tão importante quanto o tangível.
O escopo do gerenciamento de risco operacional em corporações deve ser mais amplo que nas instituições financeiras (dimensões: financeira, humana, ambiental, social e reputacional).
Comentários Finais
70
Gestão de Risco OperacionalGestão de Risco Operacional CVRD
Gerência de Risco Corporativo
Muito Obrigado
Gustavo Santos Raposo
Gerência de Risco Operacional
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD