![Page 1: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/1.jpg)
Figurer til artikkelenUtdyping om stresstesten av bankenes
kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine
Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatnei Penger og Kreditt 2/2010
![Page 2: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/2.jpg)
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
Stressalt. FS 2/10Ref.bane FS 2/10Stressalt. FS 1/10
1 Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 1 Bankenes resultater i stresstestene. Prosent. 1991–20131)
![Page 3: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/3.jpg)
1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011-2
0
2
4
6
-2
0
2
4
6Stressalt. FS 2/10Ref.bane FS 2/10Stressalt. FS 1/10
1 Alle banker. Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Spare-banken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 2 Tap i stresstestene. Prosent av brutto utlån. 1987–20131)
![Page 4: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/4.jpg)
1991 1995 1999 2003 2007 20110
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
Stressalt. FS 2/10Ref.bane FS 2/10
1 Fremskrivinger for 2009–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
2 Inkluderer tap i skipsfart og i de baltiske landene. Inkluderer planlagt kapitaltilførsel.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 3 Bankenes kapitaldekning i stresstestene. Prosent.1991–20131)
![Page 5: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/5.jpg)
Danske banker 2010-11
Svenske banker 2010-11
Norske banker 2010-11
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4Foretak Husholdninger
Figur 4 Bankenes tap til foretak og husholdninger i CEBS’ stresstester og i FS 2/10. Prosent av utlån til sektor. Akkumulerte tapsandeler for 2010–111)
1 FremskrivingerKilder: CEBS og Norges Bank
![Page 6: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/6.jpg)
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20120
2
4
6
0
2
4
6Stressalternativ (oljepris 50 dollar)Oljepris 40 dollarOljepris 30 dollar
1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 5 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for oljeprisen. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–20131)
![Page 7: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/7.jpg)
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20120
2
4
6
0
2
4
6Stressalternativ Modellbasert valutakursDepresiering som i FS 2/095% appresiering
1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 6 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for valutakursen. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–20131)
![Page 8: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/8.jpg)
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20120
2
4
6
0
2
4
6Stressalternativ (15 prosent fall)20 prosent fall30 prosent fall
1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 7 Problemlån i stressalternativ ved ulike forutsetninger for boligprisene. Prosent av brutto utlån. Årstall. 1998–20131)
![Page 9: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/9.jpg)
2003 2005 2007 2009 2011 2013-1
0
1
2
-1
0
1
2
Stressalternativ (40% tapsgrad)Stressalternativ med 50% tapsgrad
1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 8 Bankenes resultater i stressalternativ ved ulike forutsetninger for tapsgraden. Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 2003–20131)
![Page 10: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/10.jpg)
2003 2005 2007 2009 2011 20130
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
Stressalternativ (40% tapsgrad)Stressalternativ med 50% tapsgradStressalternativ med 45% tapsgradStressalternativ med 20% tapsgrad
1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 9 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ ved ulike forutsetninger for tapsgraden. Prosent. Årstall. 2003–20131)
![Page 11: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/11.jpg)
6
7
8
9
10
11
12
6
7
8
9
10
11
12
Figur 10 Bankenes kjernekapitaldekning i et stressalternativ med 50% tapsgrad. Prosent. Årstall. 2003–20131)
1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
![Page 12: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/12.jpg)
2003 2005 2007 2009 2011 2013-2
-1
0
1
2
-2
-1
0
1
2
Stressalternativ A) Stressalternativ med årlig verdifall på 1% av markedsporteføljenB) Stressalternativ med årlig verdifall på 2% av markedsporteføljenC) Stressalternativ med inntekter fra 5 dårligste år
1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 11 Bankenes resultater i stressalternativene. Prosent. Årstall. 2003–20131)
![Page 13: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/13.jpg)
456789
101112
456789101112
Figur 12 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ med 2 prosent årlig fall i verdipapirporteføljen målt til markedsverdi. Prosent. Årstall. 2003–20131)
1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
![Page 14: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/14.jpg)
456789
101112
456789101112
1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 13 Bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ med avkastning på verdipapirporteføljen tilsvarende verste observerte år. Prosent. Årstall. 2003–20131)
![Page 15: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/15.jpg)
2003 2005 2007 2009 2011 2013-1
0
1
2
-1
0
1
2Stressalternativ Stressalternativ økte utenlandske tap
1 Fremskrivinger for 2010–2013 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 14 Bankenes resultater i stressalternativene. Prosent. Årstall. 2003–20131)
![Page 16: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/16.jpg)
-4-3-2-101234
-4-3-2-101234
1 Fremskrivinger for 2010–2013. Alle banker med unntak av uten-landske filialer i Norge. Ekstremobservasjoner vises ikke i
figuren. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 15 Alle bankenes resultater etter skatt i stressalternativ. Årstall. 2000–20131)
![Page 17: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/17.jpg)
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
35
1 Fremskrivinger for 2010–2013. Alle banker med unntak av uten-landske filialer i Norge. Ekstremobservasjoner vises ikke i
figuren.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Figur 16 Alle bankenes kjernekapitaldekning i stressalternativ. Prosent. Årstall. 2000–20131)
![Page 18: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/18.jpg)
2008 2009 2010 2011 2012 20130
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
35ReferansebaneStressalternativ
Figur 17 Andel boligeiere med over 100 prosent belåningsgrad1)
1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
![Page 19: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/19.jpg)
2008 2009 2010 2011 2012 201305
10152025303540
0510152025303540
ReferansebaneStressalternativ
Figur 18 Andel boligeiere med renteutgifter over 20 prosent av inntekt etter skatt1)
1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
![Page 20: av Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081422/5681642d550346895dd5f496/html5/thumbnails/20.jpg)
2008 2009 2010 2011 2012 201302468
101214161820
02468101214161820
ReferansebaneStressalternativ
Figur 19 Andel boligeiere med over 100 prosent belåningsgrad og renteutgifter over 20 prosent av inntekt etter skatt1)
1 Fremskrivinger for 2010–2013.Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank