7/21/2019 1practica Generacion Distribuciones Hoja

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Procesos Estocásticos ______________________________________________________FINESI

PRACTICA DE GENERACION DE

DISTRIBUCIONES

1.  Ejercicio 1

Un uso de la simulaciones explorar la influencia de ciertos

parámetros sobre el comportamiento de un modelo estocástico.

Aquí hacemos experimentos con un caso particular de modelo

dinámico lineal, que se utilizan en predicción (por ejemplodel comportamiento de la bolsa de las entradas de aguas en un

embalse ! control (de a"iones ! robots .#l modelo define el

comportamiento dinámico de una "ariable obser"able  yt   $iene

definido por una ecuación de obser"ación

 xt = y

t +v

t 

%on vt 

con distribución normal de media & ! "arianza " ! una

ecuación de sistema

 yt = y

t −1+w

t 

%on wt  con distribución normal de media & ! "arianza '.

odos los ruidos wt   ! v

t   son independientes. )imule este

sistema cuando  y0=0 durante *&& periodos de tiempo

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sistema cuando y0 durante *&& periodos de tiempo

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/$

--------------PRACTICA NRO. 01 Hoja--------------Ingrese el numero de periodos 500

Ingrese media de vt 0

Ingrese variana de vt 1

Ingrese media de !t 0

Ingrese variana de !t 10

n "#t$ "#t-1$ %#t$ &#t$ '#t$

1 -0.((,(( 0.000000 -0.((,(( -0.1*5(0+

0.1,15(+

+ -1.0*1(,1 -0.((,(( -0.*()5+ -+.00101

-0.+,5

( 0.50) -1.0*1(,1 1.+++)5 -0.00+5-0.)11*

) -(.)5,,) 0.50) -).((,5) -+.*05,

0.,,,0

5 -).,(,0, -(.)5,,) -1.151+)+ -(.)+1501

1.+15)05

, -5.)0,, -).,(,0, -0.)(*0 -+.5)*))

+.55+

* -,.5)1++1 -5.)0,, -1.0,05+5 -,.),,)

-0.(05)*(

-(.001+1 -,.5)1++1 (.5(+0 -(.)+,+*)

-0.)1*15( -0.1+5* -(.001+1 +.0,5+5 -1.5*+()

-0.,),(*

10 -*.*,),*) -0.1+5* -,.5+0** -.(05((1

-0.5)0,5*

....................................................................

.........)0 -1).++1) -1,.((1*5* +.0),10 -1,.,11 -+.,*0)1

)1 -15.15,*5 -1).++1) -0.*)*+* -15.)**(0 -0.(++55

)+ -.)(,*) -15.15,*5 5.+1(+01 -10.*5(5( -

0.10+*

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