แบบ บ.ล. 4/1
รางแบบการค านวณเงนกองทนสภาพคลองสทธ
บรษท ………………………………จ ากด สวนสรป
ณ วนท ………………………………… หนวย : บาท
1. ประเภทธรกจ หลกทรพย / สญญาซอขายลวงหนา / สนทรพยดจทล
2. การเกบรกษาทรพยสนลกคา
2.1 การเกบรกษาทรพยสนลกคาในธรกจหลกทรพย (ก) เกบทรพยสนลกคา / (ข) ไมเกบทรพยสนลกคา
2.2 การเกบรกษาทรพยสนลกคาในธรกจสนทรพยดจทล
3. มการลงทนเพอบรษท (ก) มการลงทน / (ข) ไมมการลงทน
4. มภาระความรบผดชอบตอระบบช าระราคา (ก) มภาระ / (ข) ไมมภาระ
5. วธการค านวณคาความเสยง (ก) Fixed-haircut approach / (ข) Standardized approach
6. เงนกองทนสภาพคลองสทธ (บาท)
9. สญญาเชาทไมนบเปนหนสนรวม (บาท)
10. สวนของผถอหน (บาท)
11. อตราสวนมลคาหนสนดอยสทธทไมนบเปนหนสนรวม ตอสวนของผถอหน (ขอ 8 / ขอ 10) (%)
12. วงเงนกดอยสทธ (บาท)
13. อตราสวนมลคาหนสนและวงเงนกดอยสทธ ตอสวนของผถอหน (ขอ (8+12) / ขอ 10) (%)
7. เงนกองทนทตองด ารง (มลคาทสงทสดระหวางขอ 24 27 และ 28 ) (บาท)
ขอมลลกษณะการประกอบธรกจ
ขอมลสรปการด ารงเงนกองทนสภาพคลองสทธ
8. มลคาหนสนดอยสทธทไมนบเปนหนสนรวม (บาท)
(ก) เกบทรพยสนลกคา / (ข) ไมเกบทรพยสนลกคาหรอเกบรกษาทรพยสนลกคาแตไมสามารถเขาถงหรอโอนทรพยสนดงกลาวออกไปได
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
แบบ บ.ล. 4/1
เงนกองทนสภาพคลองสทธ สวนท 1
หนา 1
หนวย : บาท
1 เงนสดและเงนฝากธนาคาร 1
2 ตวสญญาใชเงนและตวแลกเงนทออกโดยสถาบนการเงน 2
ก. ราคาขายคน3 หลกทรพยซอโดยมสญญาจะขายคน ณ ปจจบน ข. หลกประกน ค. คาความเสยง
3.1 หลกประกนหลงหกคาความเสยงคมหน 3.1 ก ขอ 3.1 + 3.2
3.2 หลกประกนหลงหกคาความเสยงไมคมหน 3.2 ข - ค 3
ก. มลคาเงนลงทน ค. คาความเสยง
4 เงนลงทน (จากสวนท 3) ก - ค 4
ก. มลคาสนทรพยดจทล ค. คาความเสยง
4/1 สนทรพยดจทล (จากสวนท 9) ก - ค 4/1
5 ลกหนซอหลกทรพยตามค าสง
5.1 ลกหนบญชเงนสด ก. มลหน ค. คาความเสยง
5.1.1 ลกหนยงไมพนก าหนดช าระ 1. cash account 5.1.1 ก1 + ก2 - ค
2. cash balance
5.1.2 ลกหนพนก าหนดช าระภายใน 30 วน ก. มลหน ข. หลกประกน ค. คาความเสยง
5.1.2.1 หลกประกนหลงหกคาความเสยงคมหน 5.1.2.1 ก
5.1.2.2 หลกประกนหลงหกคาความเสยงไมคมหน 5.1.2.2 ข - ค
5.1.3 ลกหนพนก าหนดมากกวา 30 วน
5.2 ลกหนบญชมารจน ก. มลหน ข. หลกประกน ค. คาความเสยง
5.2.1 หลกประกนหลงหกคาความเสยงคมหน 1.เงนกยม 1.หลกประกน 5.2.1 ก1 + ก2 ขอ 5.1.1 + 5.1.2.1 + 5.1.2.2
2.หลกทรพยทใหยม 2.หลกทรพยทใหยม + 5.2.1 + 5.2.2
5.2.2 หลกประกนหลงหกคาความเสยงไมคมหน 1.เงนกยม 1.หลกประกน 5.2.2 ข - ค1 - ค2 5
2.หลกทรพยทใหยม 2.หลกทรพยทใหยม
6 ลกหนธรกจยมและใหยมหลกทรพย
6.1 ลกหนยมหลกทรพย ก. มลหน ข. หลกประกน ค. คาความเสยง
6.1.1 หลกประกนหลงหกคาความเสยงคมหน 1.หลกประกน 6.1.1 ก
2.หลกทรพยทยม
6.1.2 หลกประกนหลงหกคาความเสยงไมคมหน 1.หลกประกน 6.1.2 ข - ค1 - ค2
2.หลกทรพยทยม
6.2 ลกหนทรพยสนวางประกน ก. หลกทรพยทยม ข. หลกประกน ค. คาความเสยง
6.2.1 กรณปกต 6.2.1 ข ขอ 6.1.1 + 6.1.2 + 6.2.1 + 6.2.2
6.2.2 กรณวางหลกประกนไวเกน 6.2.2 120% ก + ค 6
ก. มลหน ค. คาความเสยง
7 ลกหนซอขายสญญาซอขายลวงหนา ก - ค 7
8 ลกหนส านกหกบญชซอขายหลกทรพย (TCH)
8.1 ลกหนทเกดจากการซอขายหลกทรพย 8.1 ขอ 8.1 + 8.2
8.2 ลกหนทรพยสนวางประกน/เพอความมนคง 8.2 8
9 ลกหนส านกหกบญชสญญาซอขายลวงหนา
9.1 ลกหนทเกดจากการซอขายสญญาซอขายลวงหนา 9.1 ขอ 9.1 + 9.2
9.2 ลกหนทรพยสนวางประกน/เพอความมนคง 9.2 9
10 ลกหนระหวางบรษทหลกทรพย 10
ก. มลหน ข. สวนทนบเปน ค. คาความเสยง
สนทรพยสภาพคลอง
11 ลกหนอน ข - ค 11
ก. มลคาสนทรพย ค. สวนทนบเปนสนทรพยสภาพคลอง
12 สนทรพยทเกยวของกบบรษทยอย ค 12
หมายเหต ในการจดท ารายงานในหนา 1 ของสวนท 1 ใหแยกสนทรพยทเกยวของกบบรษทยอยออกจากขอ 1-11 โดยใหแสดงในขอ 12 แทนรางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
สวนท 1หนา 2
หนวย : บาทการปรบคาความเสยง
ก. มลหน ข. 15% เงนกองทน/15 ลานบาท
13 ความเสยง : จากการกระจกตวของลกหนมารจน 13
14 ความเสยง : จากการมธรกรรมขายหลกทรพยโดยมสญญาจะซอคน ก. หลกทรพย ข. ราคาซอคน ณ ปจจบน
14.1 กรณปกต
14.2 กรณหลกทรพยทขาย > 150% ราคาซอคน 14.2 ก - 150% 14.2 ข 14
15 ความเสยง : จากการรบประกนการจดจ าหนายหลกทรพย (จากขอ 3 ข ของสวนท 4) 15
16 ความเสยง : จากการมฐานะเงนตราตางประเทศและทองค า (จากขอ 2 ง ของสวนท 5) 16
17 ความเสยง : จากสวนขาดของบรษทยอย (จากขอ 4 ของสวนท 6) 173
18 ความเสยง : จากการเปนผประกนของกองทนรวมมประกน (จากวธท 1 หรอวธท 2 ของสวนท 8) 18
19 ความเสยง : จากการเปนตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนา 19
ก. มลคาความเสยง ข. PII
20 ความเสยง : จากการจดการลงทน 20
21 สนทรพยสภาพคลองสทธ (ผลรวมตงแตขอ 1 ถง ขอ 12) หกดวย (ผลรวมตงแตขอ 13 ถง ขอ 20) 21
22 หก หนสนรวม (จากขอ 13 ของสวนท 2) 22
23 เงนกองทนสภาพคลองสทธ (ขอ 21 - ขอ 22) 23
24 เงนกองทนขนต าคงท 24
25 หนสนทวไป (จากขอ 19 ของสวนท 2) 25
26 ทรพยสนทตองวางเปนประกน 26
27 เงนกองทนขนต าจากธรกจหลกทรพยและสญญาซอขายลวงหนา (7% ของ ขอ 25 + ขอ 26) 27
28 เงนกองทนขนต าจากสนทรพยดจทลของลกคา (จากขอ 9.2 ของสวนท 9) 28
ขอรบรองวารายงานนถกตองครบถวนตรงตอความเปนจรง
……………………………………...........(ผมอ านาจลงนาม)( )ต าแหนง ………………………………………………………..
วนท ……………………………………………………………
ผจดท า………………………….
หนวยงาน………………… โทร. …………………
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
แบบ บ.ล. 4/1 หนสน สวนท 2
หนวย : บาท
หนสนรวม1. เงนกยม (ไมรวมเงนกยมดอยสทธ)
1.1 จากสถาบนการเงนในประเทศ
1.1.1 ธนาคารพาณชย 1.1.1
1.1.2 สถาบนการเงนอน 1.1.2 ขอ 1.1.1 + 1.1.2 + 1.2
1.2 จากตางประเทศ 1.2 1
2. หลกทรพยขายโดยมสญญาจะซอคน 2
3. เจาหนขายหลกทรพยตามค าสง (บญชเงนสด) 3
4. เจาหนธรกจยมและใหยมหลกทรพย
4.1 เจาหนหลกทรพยยม 4.1 ขอ 4.1 + 4.2
4.2 เจาหนทรพยสนวางประกน 4.2 4
5. บญชลกคา5.1 ธรกจหลกทรพย 5.1
5.2 เจาหนธรกจสญญาซอขายลวงหนา 5.2
5.3 ธรกจสนทรพยดจทล 5.3 5
6. เจาหนส านกหกบญชซอขายหลกทรพย (TCH) 6
7. เจาหนส านกหกบญชสญญาซอขายลวงหนา 7
8. เจาหนระหวางบรษทหลกทรพย 8
9. หนกและตราสารหนอน (ไมรวมหนก/ตราสารหนดอยสทธ) 9
10. หนสนอน
10.1 ดอกเบยคางจาย 10.1
10.2 ภาษและคาใชจายคางจาย 10.2
10.3 ผลตางบญชระหวางส านกงานใหญและสาขา 10.3
10.4 เงนกยมจากกรรมการหรอบรษทในเครอ 10.4 ขอ 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5
10.5 อนๆ 10.5 10
11. ภาระผกพน 11
12. หนสนอนพนธทางการเงน 12
13. หนสนรวม1
(ผลรวมของขอ 1 ถง ขอ 11 ) 13
หนสนพเศษ14. เงนกยม / หนก สวนทไดมการวางหลกประกนไวกบเจาหนแลว 14
15. หนสนพเศษตามทคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 15
16. ภาระผกพน สวนทไดมการวางหลกประกนไวกบเจาหนแลว 16
17. หนสนพเศษอน 17
18. รวมหนสนพเศษ (ผลรวมของขอ 14 ถง ขอ 17) 18
หนสนทวไป
19. หนสนทวไป2(ขอ 13 + ขอ 12 หกดวย ขอ 18) 19
หมายเหต 1หนสนรวมในขอ 13 ไมรวมหนสนอนพนธทางการเงนในขอ 12 เนองจากหนสนดงกลาวถกน าไปรวมค านวณเปนสวนหนงของเงนลงทนในลกษณะ
portfolio concept แลว2หนสนทวไปตามขอ 19 จะเทากบผลรวมของหนสนรวมตามขอ 13 และหนสนอนพนธทางการเงนในขอ 12 หกดวยหนสนพเศษตามขอ 18
ทงน จะตองน าหนสนอนพนธทางการเงนมารวมดวยเพอใหผประกอบธรกจตองด ารง cushion ส าหรบหนสนในสวนนเพมเตมดวย
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
รายละเอยดเงนลงทน สวนท 3
หมวดท 1 : สนทรพยสภาพคลอง หนา 1
หนวย : บาท
1.ตราสารทนและตราสารทอางองกบตราสารทน (equity and equity-linked instruments) มลคาสนทรพย
1.1 หนสามญ / หนบรมสทธ
1.1.1 หนใน SET 50 และหนตางประเทศในกลม I
1.1.2 หนใน SET 100 แตอยนอก SET 50 และหนตางประเทศในกลม II
1.1.3 หนนอก SET 100 และหนตางประเทศในกลม III
1.1.4 หนซงจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยตางประเทศนอกกลม I II และ III
1.1.5 หนอน ๆ 1.1
1.2 ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน โดยมสนทรพยอางองเปน
1.2.1 หนใน SET 50 และหนตางประเทศในกลม I
1.2.2 หนนอก SET 50 และหนตางประเทศนอกกลม I ทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย
1.2.3 หนอน ๆ 1.2
1.3 อนพนธในตราสารทน
1.3.1 ออปชนในตราสารทน / ใบส าคญแสดงสทธอนพนธ ก. มลคาบวก ข. มลคาลบ ค. มลคาสทธ
1.3.1.1 stock options / derivative warrants on individual stock
1.3.1.2 basket options / basket warrants
1.3.1.3 index options / index warrants
1.3.2 สญญาฟอรเวรดในตราสารทน
1.3.3 สญญาสวอปในตราสารทน
1.3.4 อน ๆ 1.3
รวม ตราสารทนและตราสารทอางองกบตราสารทน 1
2.ตราสารหนและตราสารทอางองกบอตราดอกเบย (debt and interest rate-linked instruments)
2.1 ตราสารหนทวไป
2.1.1 หลกทรพยรฐบาลไทย และทรฐบาลไทยค าประกน
2.1.2 credit rating AAA / A-1 หรอเทยบเทา
2.1.3 credit rating AA A / A-2 หรอเทยบเทา
2.1.4 credit rating BBB / A-3 หรอเทยบเทา
2.1.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสน) หรอเทยบเทา
2.1.6 issue ทม risk premium ตามทส านกงานก าหนด
2.1.7 อน ๆ ทไมเขาขายตามขางตน 2.1
2.2 ตราสารหนทมการผดนดช าระเงนตนหรอดอกเบย 2.2
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
สวนท 3
หนา 2หนวย : บาท
2.3 หนกแปลงสภาพ 2.3
2.4 อนพนธในตราสารหน / อตราดอกเบย
2.4.1 ออปชนในตราสารหน / อตราดอกเบย ก. มลคาบวก ข. มลคาลบ ค. มลคาสทธ
2.4.1.1 bond options
2.4.1.2 bond basket options
2.4.1.3 bond index options
2.4.1.4 interest rate options
2.4.2 สญญาฟอรเวรดในตราสารหน / อตราดอกเบย
2.4.3 สญญาสวอปในตราสารหน / อตราดอกเบย
2.4.4 อน ๆ 2.4
รวม ตราสารหนและตราสารทอางองกบอตราดอกเบย 2
3. ทองค า / อนพนธในเงนตราตางประเทศและทองค า ก. มลคาบวก ข. มลคาลบ ค. มลคาสทธ
3.1 ทองค า 3.1
3.2 ออปชนในเงนตราตางประเทศและทองค า 3.2
3.3 สญญาฟอรเวรดในเงนตราตางประเทศและทองค า 3.3
3.4 สญญาสวอปในเงนตราตางประเทศและทองค า 3.4
3.5 อน ๆ 3.5
รวม ทองค า/อนพนธในเงนตราตางประเทศและทองค า 3
4 อนพนธในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน ก. มลคาบวก ข. มลคาลบ ค. มลคาสทธ
4.1 ออปชนในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน 4.1
4.2 สญญาฟอรเวรดในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน 4.2
4.3 สญญาสวอปในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน 4.3
4.4 อน ๆ 4.4
รวม สนคาโภคภณฑ / อนพนธในสนคาและตวแปรอน 4
5 หนวยลงทน / หนวยทรสต
5.1 กองทน / กองทรสต P.O. ทจดทะเบยนในตลาดหรอไถถอนไดทกวนท าการ
5.1.1 กองทนรวมตลาดเงน
5.1.2. กองทนรวมตราสารแหงหน / กองทนรวมอทเอฟทอางองตราสารหน
5.1.3 กองทน Thai trust fund
5.1.4 กองทนรวมตราสารแหงทน / กองทนรวมอทเอฟทมไดอางองกบตราสารหน 5.1
กองทนรวมอนๆ และกองทรสต
5.2 กองทน P.O. ทไมไดจดทะเบยนในตลาดและไมสามารถไถถอนไดทกวนท าการ
5.2.1 กองทนรวมตราสารแหงหน
5.2.2 กองทนรวมอนๆ 5.2
5.3 กองทน / กองทรสต P.P. 5.3
รวม หนวยลงทน / หนวยทรสต 5
รวม สนทรพยสภาพคลอง (ใหน าไปใสไวในขอ 4 ก ของสวนท 1) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
สวนท 3
หมวดท 2 : คาความเสยง หนา 3
หนวย : บาท
1. Position Risk คาความเสยง
1.1 ตราสารทนและตราสารทอางองกบตราสารทน
1.1.1 ตราสารตามขอ 1 ของหมวดท 1 ยกเวน ขอ 1.1.5 และ 1.2.3 (รายละเอยดการค านวณดตามตารางแสดง position risk ส าหรบ equity และ equity-linked instruments)*
1.1.2 ตราสารตาม ขอ 1.1.5 และ 1.2.3 ของหมวดท 1 (ตราสารทมอตราความเสยง 100%) 1.1
1.2 ตราสารหนและตราสารทอางองกบอตราดอกเบย
1.2.1 ตราสารตามขอ 2.1 2.3 และ 2.4 ของหมวดท 1(รายละเอยดการค านวณดตามตารางแสดง position risk ส าหรบ debt และ interest rate-linked instruments)*
1.2.2 ตราสารตามขอ 2.2 ของหมวดท 1 (ตราสารหนทมการผดนดช าระเงนตนหรอดอกเบย) 1.2
1.3 อนพนธในเงนตราตางประเทศและทองค า 1.3
1.4 อนพนธในสนคาโภคภณฑและตวแปรอน 1.4
1.5 หนวยลงทน / หนวยทรสต 1.5
Total Position Risk 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 + 1.5 1
*ไมตองน าสงส านกงานแตใหเกบไวเปนหลกฐานใหสามารถตรวจสอบได
2. Counterparty Risk on Derivatives(ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
คสญญา counterparty nettable acceptable net คาความเสยง
exposure รวม(1) amount(2) collateral(3)counterparty exp. (ง) * %h/c
2.1 หลกทรพยรฐบาลไทย และทรฐบาลไทยค าประกน (h/c = 0%) (ก)-(ข)-(ค)
- ……………………….
2.2 credit rating AAA / A-1 หรอเทยบเทา (รฐบาล h/c = 0% , เอกชน h/c = 0.5%)
- ……………………….
2.3 credit rating AA A / A-2 หรอเทยบเทา (รฐบาล h/c ตามอายคงเหลอ, เอกชน h/c = 1.5%)
- ……………………….
2.4 credit rating BBB / A-3 หรอเทยบเทา (รฐบาล h/c ตามอายคงเหลอ, เอกชน h/c = 8%)
- ……………………….
2.5 credit rating BB B (ระยะยาว) / B (ระยะสน) หรอเทยบเทา (รฐบาล h/c = 8% , เอกชน h/c = 12%)
- ……………………….
2.6 issue ทม risk premium ตามทส านกงานก าหนด (h/c = 15%)
- ……………………….
2.7 อนๆ ทไมเขาขายตามขางตน (รฐบาล h/c = 12% , เอกชน h/c = 75%, default h/c = 100%)
- ……………………….
Total Counterparty Risk 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 2
หมายเหต (1) counterparty exposure รวม เทากบ ผลรวมของ counterparty exposure ทค านวณไดของทกสญญา ตามตารางท 9 : Counterparty exposure ส าหรบการค านวณ Counterparty risk (2) nettable amount หมายถง จ านวนทนอยกวาระหวางผลรวมของ positive replacement cost กบ absolute value ของผลรวมของ negative replacement cost ของทกสญญา (3) acceptable collateral หมายถง หลกประกนตามทส านกงานก าหนดหลงหกคาความเสยง
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
สวนท 3
หนา 4
หนวย : บาท
3. Large Exposure Risk
3.1 วธท 1
(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
รายชอหลกทรพย long short net ฐานในการ (ง) / (จ) คาความเสยง
ค านวณ(1) (%)
หน A
warrant A
derivative warrant A
หนก B
หนกแปลงสภาพ C
Large Exposure Risk ตามวธท 1 3.1
หมายเหต (1) ฐานในการค านวณ หมายถง มลคาหนทออกและเรยกช าระแลว หรอ issue amount แลวแตกรณ
3.2 วธท 2 (เงนกองทนสภาพคลองสทธของบรษท (1) = ………(ก)……….)
(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
รายชอบคคล issuer counterparty exposure (จ) / (ก) คาความเสยง
exposures(2) exposures(3) รวม(4)(%)
(ค) + (ง)
Large Exposure Risk ตามวธท 2 3.2
Total Large Exposure Risk (ผลรวมของจ านวนทสงกวาระหวางวธท 1 และ วธท 2 ส าหรบ large exposure risk ทมตอบคคลเดยวกน) 3 ก
Net Large Exposure Risk (3 ก หกดวย excess large exposure risk)(5)3 ข
รวม คาความเสยง (Position risk + Counterparty risk + Large exposure risk) (ใหน าไปใสไวในขอ 4 ข ของสวนท 1) 1 + 2 + 3 ข
หมายเหต(1) เงนกองทนสภาพคลองสทธของบรษท ณ วนท าการกอนวนทจดท ารายงาน 1 วน(2) หมายถง exposure จากการมสถานะเงนลงทนในหลกทรพยหรอตราสารทออกโดยบคคลตาม (ข) รวมถงสถานะเทยบเทาหลกทรพย
หรอตราสารจากการมสถานะอนพนธทางการเงนทอางองอยกบหลกทรพยหรอตราสารทออกโดยบคคลตาม (ข) ทงน สามารถหกกลบ
ไดระหวาง long และ short position(3) ยกมาจากการค านวณ counterparty exposure ตามขอ 2 (ง) : net counterparty exposure(4) exposure รวมไมสามารถหกกลบระหวาง issuer exposures และ counterparty exposures(5) หมายถง large exposure risk ทท าใหคาความเสยงรวมของหลกทรพยหรออนพนธประเภทออปชนทงหมดเฉพาะดาน long position ไมเกน
มลคาสนทรพยสภาพคลองของหลกทรพยหรออนพนธดงกลาว
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
แบบ บ.ล. 4/1 ความเสยงจากการรบประกนการจดจ าหนายหลกทรพย สวนท 4
หนวย : บาท
ชอหลกทรพย ก. มลคาทใชเปนฐาน ข. คาความเสยง
ในการค านวณ จากการรบประกน
การจดจ าหนาย
1. ตราสารหน/ตราสารหนทมลกษณะคลายทน
1.1 หลกทรพยรฐบาลหรอองคการของรฐ/ตราสารหน
ทมสถาบนการเงนรบรอง ค าประกน อาวล/มประกนเตม
1.2 ตราสารหนทไมมสถาบนการเงนรบรอง ค าประกน อาวล/มประกนไมเตม
2. ตราสารทน/หลกทรพยอน
2.1 หลกทรพยทไมมราคาตลาด
2.2 หลกทรพยทมราคาตลาด
2.2.1 มลคาตามราคาเสนอขาย <= มลคาตามราคาตลาดหลงหกคาความเสยง
มลคาตาม มลคาตาม คาความเสยง
ราคาเสนอขาย ราคาตลาด ของหลกทรพย
2.2.2 มลคาตามราคาเสนอขาย > มลคาตามราคาตลาดหลงหกคาความเสยง
3. รวม 3 ข
หมายเหต ใหบรษทวงเลบตอทายชอหลกทรพยดวยวาเปนรายการทเกดขนตามกรณท 1 2 หรอ 3 ในค าอธบายรางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
0
(มลคาตามราคาเสนอขาย- มลคาตามราคาตลาดหลงหกคาความเสยง)
แบบ บ.ล. 4/1 ความเสยงจากการมฐานะเงนตราตางประเทศและทองค า สวนท 5
1. ฐานะเงนตราตางประเทศแยกรายสกลและทองค า
1.1 ฐานะเงนตราตางประเทศทไมน ามาค านวณคาความเสยง แยกรายสกล
สกลเงน (US$)
ก. สนทรพย / long (US$) (spot rate)
ก.x ข.
1.
2.
รวม
1.2 ฐานะเงนตราตางประเทศทน ามาค านวณคาความเสยง แยกรายสกล และทองค า
สกลเงน (US$)
ก. สนทรพย / long (US$) (spot rate) ข. หนสน / short (US$) (spot rate)ก.x ข. ก.x ข.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
รวม รวม
สกลเงน (YEN)
ก. สนทรพย / long (YEN) (spot rate) ข. หนสน / short (YEN) (spot rate)ก.x ข. ก.x ข.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
รวม รวม
ทองค า
ก. สนทรพย / long หนวยทองค า (spot rate) ข. หนสน / short หนวยทองค า (spot rate)ก.x ข. ก.x ข.
1. 1.
รวม รวม
2. สรปฐานะเงนตราตางประเทศและทองค า เพอการค านวณคาความเสยง
(1) (2) (3) = (1) - (2)
สกลเงน/ทองค า สนทรพย / long หนสน / short
1. US$
2. YEN
3. ทองค า
บาท
ก. ยอดรวมสทธทเปนสนทรพย 2ก. ผลรวมของยอดสทธทกสกลทเปน บวก
ข. ยอดรวมสทธทเปนหนสน 2ข. ผลรวมของยอดสทธทกสกลทเปน ลบ (ใชคาทไมค านงถงเครองหมาย บวก/ลบ)
ค. ยอดรวมสทธทองค า 2ค. ผลรวมยอดดลสทธทองค าทเปนยอดบวกหรอลบ (ใชคาทไมค านงถงเครองหมาย บวก/ลบ)
ง. คาความเสยง 2ง. 8% ของคาทมากกวาระหวาง 2 ก และ 2 ข บวกกบ 10% ของคา 2ค. (ใชคาทไมค านงถง
เครองหมาย บวก/ลบ)
ข. ก. ข.
ก. ข. ก. ข.
ก. ข.
ยอดสทธ (บาท)
ก. ข. ก. ข.
ก.
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
แบบ บ.ล. 4/1 รายการทเกยวของกบบรษทยอย สวนท 6
หนวย : บาท
1. เงนลงทน
(ก)
บรษท รายการ มลคาสนทรพย
1.1 บรษท ก……….. …หนสามญ……
…หนก………….
1.2 ………………….. ………………….
………………….
รวมขอ 1
2. สนทรพยสภาพคลองทใชในการสนบสนนการด าเนนธรกจของบรษทยอย(ก) (ข) (ค)
บรษท รายการ มลคาสนทรพย มลคาหลกประกน (ก) หรอ (ข)
หลงหกคาความเสยง ทต ากวา
2.1 บรษท ก……….. ……P/N………..
………………….
2.2 ………………….. ………………….
………………….
รวมขอ 2
3. เงนใหกยมแกบรษทยอย(ก) (ข) (ค)
บรษท รายการ มลหน มลคาหลกประกน (ก) หรอ (ข)
หลงหกคาความเสยง ทต ากวา
3.1 บรษท ก……….. ………………….
………………….
3.2 ………………….. ………………….
………………….
รวมขอ 3
รวม ขอ 1 ถง 3 (ยกไปไวในขอ 11 ของสวนท 1) (ก) (ค)
4. คาความเสยงจากสวนขาดของบรษทยอย
บรษท สวนขาดของบรษทยอย
4.1 บรษท ก………..
4.2 …………………..
รวมขอ 4 (ยกไปไวในขอ 17 ของสวนท 1)
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
แบบ บ.ล. 4/1 การค านวณสนทรพยสภาพคลองสทธหกดวยหนสนระยะสน สวนท 7
หนวย : บาท
1. สนทรพยสภาพคลองสทธ (จากขอ 19 ของ สวนท 1) 1
2. หนสนระยะสน 2
2.1 เงนเบกเกนบญช 2.1
2.2 เงนกยมประเภททวงถาม 2.2
2.3 เงนกยมทจะครบก าหนดช าระภายใน 1 เดอน
2.3.1 ………………………. 2.3.1
2.3.2 ………………………. 2.3.2
2.3.3 ………………………. 2.3.3
2.4 หลกทรพยขายโดยมสญญาจะซอคนทจะครบก าหนดสญญาภายใน 1 เดอน 2.4
2.5 เจาหนขายหลกทรพยตามค าสง (จากขอ 3 ของ สวนท 2) 2.5
2.6 เจาหนธรกจยมและใหยมหลกทรพย (จากขอ 4 ของ สวนท 2) 2.6
2.7 บญชลกคา (จากขอ 5 ของ สวนท 2) 2.7
2.8 เจาหนศนยรบฝากหลกทรพย (จากขอ 6 ของ สวนท 2) 2.8
2.9 เจาหนส านกหกบญชสญญาซอขายลวงหนา (จากขอ 7 ของ สวนท 2) 2.9
2.10 หนสนระยะสนอน ๆ 2.10
3. สนทรพยสภาพคลองสทธหกดวยหนสนระยะสน (ขอ 1 หกดวย ขอ 2) 3
4. วงเงนกยมคงเหลอ 4
4.1 ………………………. 4.1
4.2 ………………………. 4.2
4.3 ………………………. 4.3
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
แบบ บ.ล. 4/1 สวนท 9
หนวย : บาท
9.1 สนทรพยดจทลของบรษท
ก. มลคา ข.คาความเสยง ค. มลคาสทธ
9.1.1 สนทรพยดจทล กลมท 1
9.1.2 สนทรพยดจทล กลมท 2
9.1.3 สนทรพยดจทล กลมท 3
9.1.4 สนทรพยดจทล กลมท 4
9.1.5 อนๆ
รวม 9.1
9.2 เงนกองทนขนตาจากสนทรพยดจทลของลกคา เงนกองทนขนต ำ
ก. มลคำ ข. กรมธรรม ค. มลคาสทธ (9.2.1 ค. * 1%) +
9.2.1 มลคำทรพยสนลกคำท ถกจดเกบอยใน cold wallet (9.2.2 ค. *5%)
9.2.2 มลคำทรพยสนลกคำท ถกจดเกบอยในระบบอ น ๆ 9.2
รายการทเกยวของกบสนทรพยดจทล
รางแบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
ตารางแสดง Position Risk ส าหรบ Equity และ Equity-Linked Instruments ส าหรบบรษททค านวณ Position Risk ตามแบบท 2 วธ Standardised Approach*
หนวย : บาท
(ก) (ข) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)ล าดบท ตราสารทน/อนพนธ ความผนผวน ก าไร/ขาดทน (เพอค านวณ general market risk) ราคา delta สถานะเทยบเทา % specific specific risk
long short net ของราคา price = +8% price = -8% สนทรพย risk haircuts
(s) = +25% = -25% = +25% = -25% อางอง 1 (หน A)2 (หน B)3 (หน C)4 (หน D)
(Warrant D)(Derivative warrant D)รวม
5 (หน E)Forwards on หน Eรวม
6 …………………..………………….………………….รวม
รวม รวม
หมายเหต : * รายงานฉบบนใชประกอบแบบการค านวณเงนกองทนสภาพคลองสทธในสวนท 3 หมวดท 2 : คาความเสยง ขอ 1.1.1 บรษทไมตองยนรายงานฉบบนตอส านกงาน แตตองเกบไวเปนหลกฐานเพอใหส านกงานตรวจสอบได
(ค)มลคาการลงทน
แบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63
ตารางแสดง Position Risk ส าหรบ Debt และ Interest Rate-Linked Instruments ส าหรบบรษททค านวณ Position Risk ตามแบบท 2 วธ Standardised Approach* หนวย : บาท
(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)
ล าดบท ตราสารหน/ อายคงเหลอ อตรา credit % general general % specific risk
สถานะเทยบเทาตราสารหน ป เดอน ดอกเบย rating long short net market risk market risk specific risk haircuts
(%) haircuts
โซนท 1 (อายคงเหลอ 0-12 เดอน)
0-3 เดอน
- high coupon
1. (หนก A)
(long position ในหนก A จาก FRA)
รวม 0.10
- low coupon
2. (หนก B)
3. (หนก C)
รวม 0.10
มากกวา 3 - 6 เดอน
- high coupon
รวม 0.15
- low coupon
รวม 0.15
หมายเหต : * รายงานฉบบนใชประกอบแบบการค านวณเงนกองทนสภาพคลองสทธในสวนท 3 หมวดท 2 : คาความเสยง ขอ 1.2.1
บรษทไมตองยนรายงานฉบบนตอส านกงาน แตตองเกบไวเปนหลกฐานเพอใหส านกงานตรวจสอบได
มากกวา 6 - 9 เดอน
- high coupon
รวม 0.25
- low coupon
รวม 0.25
มากกวา 9 - 12 เดอน
- high coupon
รวม 0.50
- low coupon
รวม 0.50
(I) รวม ตราสารหนโซนท 1
รวมคาความเสยงของตราสารหนโซนท 1 (ซ) + (ญ)
(ฉ)
สถานะ/สถานะเทยบเทา
ตารางแสดง Position Risk ส าหรบ Debt และ Interest Rate-Linked Instruments ส าหรบบรษททค านวณ Position Risk ตามแบบท 2 วธ Standardised Approach* หนวย : บาท
(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ)
ล าดบท ตราสารหน/ อายคงเหลอ อตรา credit % general general % specific risk
สถานะเทยบเทาตราสารหน ป เดอน ดอกเบย rating long short net market risk market risk specific risk haircuts
(%) haircuts
(ฉ)
สถานะ/สถานะเทยบเทา
โซนท 2 (อายคงเหลอ > 1 ป)
มากกวา 1 - 3 ป
- high coupon
1. (หนก D)
(long position ในหนก D จาก FRA)
รวม 1.25
- low coupon
2. (หนก E)
3. (หนก F)
รวม 1.25
มากกวา 3 - 5 ป
- high coupon
รวม 2.50
- low coupon
รวม 2.50
มากกวา 5 - 7 ป
- high coupon
รวม 3.50
- low coupon
รวม 4.00
มากกวา 7 - 10 ป
- high coupon
รวม 5.00
- low coupon
รวม 6.00
มากกวา 10 - 15 ป
- high coupon
รวม 6.00
- low coupon
รวม 8.00
มากกวา 15 - 20 ป
- high coupon
รวม 8.00
- low coupon
รวม 10.00
มากกวา 20 ป - high coupon
รวม 10.00 - low coupon
รวม 12.00(II) รวม ตราสารหนโซนท 2
รวมคาความเสยงของตราสารหนโซนท 2 (ซ) + (ญ)
รวมคาความเสยงของตราสารหนโซนท 1 และโซนท 2
แบบฟอรม ณ วนท 1 ต.ค. 63