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Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
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Controle de Posição
Relatório de Definições de Mensagens
Este documento descreve o conjunto de mensagens e arquivos do sistema de Controle de Posição, que permitem aos participantes efetuar a consulta de posições em aberto, a consulta de quebra de estratégias, a realização de transferência de posição de derivativos e demais processos.
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Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
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Histórico de Revisão
Data Versão Descrição Responsável
30/04/2015 2.0 Criação das mensagens 115, 116, 171.01 a 176.01. Alteração na descrição do atribtuto “ExpirationCodeTypeIndicator” na mensagem bvmf.027.01.
15/06/2015 2.1 Criação do arquivo BVBG.017.02, mensagens bvmf.027.02, bvmf.031.02, bvmf.034.01, bvmf.097.02 e bvmf.098.02.
31/07/2015 2.2 Criação das mensagens bvmf.179.01, bvmf.185.01 e arquivos BVBG.062.01, BVBG.063.01, BVBG.075.01,
Alterações bvmf.034.01 , bvmf.028.02, bvmf.150.01 e bvmf.151.01.
31/08/2015 2.3 Criação da mensagem bvmf.150.01 e bvmf.151.01, bvmf.152.01, bvmf.153.01, bvmf.154.01, bvmf.155.01, bvmf.156.01, bvmf.157.01, bvmf.182.01, bvmf.192.01, bvmf.213.01, bvmf.214.01, bvmf.215.01 e bvmf.216.01.
Criação dos arquivos BVBG.061.01, BVBG.075.01, BVBG.088.01, BVBG.089.01, BVBG.090.01 e BVBG.091.01.
Alteração nas mensagens bvmf027.02 e bvmf.115.01, bvmf.129.01, bvmf.130.01, bvmf.131.01, bvmf.132.01, bvmf.133.01, bvmf.134.01, bvmf.135.01, bvmf.136.01, bvmf.138.01, bvmf.139.01, bvmf.034.01, bvmf.082.02 e bvmf.083.02.
17/09/2015 2.4 Inclusão do bloco de paginação nas mensagens bvmf.083.02.
Criação da bvmf.194.01, bvmf.196.01, bvmf.197.01, bvmf.198.01, bvmf.199.01, bvmf.200.01, bvmf.201.01, bvmf.202.01, bvmf.203.01, bvmf.204.01, bvmf.205.01, bvmf.206.01.
Criação dos arquivos Arquivo BVBG.095.01, BVBG.096.01, BVBG.097.01, BVBG.098.01, BVBG.099.01.
Alteração na bvmf.179.01, bvmf.185.01, bvmf.192.
29/09/2015 2.5 Alteração nas mensagens bvmf.028.02, bvmf.031.02 e bvmf182.01.
15/10/2015 2.6 Alteração das regras de negócio R1 e R2 da mensagem bvmf.134.01
23/10/2015 2.7 Alteração nas mensagens bvmf.028.02, bvmf.031.02, bvmf.098.02, bvmf.099.02, bvmf.171.01, bvmf.172.01, bvmf.173.01, bvmf.174.01, bvmf.175.01, bvmf.176.01, bvmf.179.01, bvmf.182.01, bvmf.185.01 e bvmf.216.01.
Criação do arquivo BVBG.027.02 e alterações na mensagem bvmf.077.02 e mensagem bvmf.192.01.
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16/11/2015 2.8 Alteração nas mensagens bvmf.194.01 e bvmf.195.01
Alteração na versão do XSD da bvmf.034.01 e da bvmf.2015.01
Alteração na mensagem bvmf.179.01.
Divulgação de regras da mensagem bvmf.192.01
30/11/2015 2.9 Alteração na mensagem bvmf.216.01
Errata
21/12/2015 2.10 Alteração nas mensagens bvmf.131.01 e bvmf.133.01.
Ajuste nas regras das mensagens bvmf.034.01, bvmf.134.01, bvmf.135.01, bvmf.138.01, bvmf.179.01, bvmf.185.01, bvmf.192.01, bvmf.200.01, bvmf.201.01, bvmf.202.01, bvmf.203.01, bvmf.204.01 e bvmf.205.01.
Alteração das mensagens bvmf.171.01, bvmf.174.01 e bvmf.175.01
15/02/2016 2.11 Alteração nas mensagens bvmf.027.02, bvmf.097.02, bvmf.179.01, bvmf.185.01 e bvmf.192.01.
15/04/2016 2.12 Alteração descrição regra na bvmf.135.01, bvmf.179.01 e bvmf.185.01
Alteração nas mensagens bvmf.034.01, bvmf.151.01, bvmf.179.01, bvmf182.01, bvmf.185.01, bvmf.192.01, , bvmf.194.01, bvmf.195.01, bvmf.198.01 e bvmf.199.01
18/07/2016 2.13 Alteração nas mensagens bvmf.157.01 e bvmf.213.01.
09/09/2016 2.14 Alteração nas mensagens bvmf.034.01, bvmf.129.01, bvmf.130.01, bvmf.131.01, bvmf.132.01, bvmf.133.01, bvmf.134.01, bvmf.135.01 bvmf.136.01, bvmf.138.01, bvmf.139.01, bvmf.179.01, bvmf.185.01 bvmf.192.01, bvmf.215.01 e bvmf.216.01.
22/02/2017 2.15 Ajuste de regra nas mensagens bvmf.179.01 e bvmf.216.01.
Ajuste na descrição do nome dos arquivos BVBG.062.01 e BVBG.091.01.
20/09/2017 2.16 Inclusão do novo ExternalEarlySettlementOrCustodianIndicationCode
Alteração no domínio do ExternalForwardStatusCode.
24/10/2017 2.16 Alteração na descrição do atributo “SubscriptionPartial (SbcptPrtl)” na bvmf.205.01.
02/02/2018 2.17 Alteração na mensagem bvmf.201.01 – Inclusão do campo SubscriptionRightsSettledQuantity (SbcptRghtsSttldQty) e criação das mensagens bvmf.143.01 e bvmf.137.01
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11/05/2018 2.18 Criação das mensagens bvmf.028.03 e bvmf.031.03 – Inclusão do campo CustodyTransferIndicator
Criação da mensagem bvmf.151.02 – Inclusão do campo
NonCoveredForwardContract
Exclusão das mensagens bvmf.028, bvmf.031 e bvmf.151.01
01/08/2018 2.18 Ajustes na mensagem bvmf.031.03.
09/11/2018 2.19 Essa versão foi descontinuada pela versão de 02/05/2019
Ajustes nas mensagens bvmf.130.01, bvmf. 136.01
Criação da mensagem bvmf.034.02, bvmf.068.01, bvmf.069.01, bvmf.070.01, bvmf.071.01bvmf.133.02, bvmf.136.02, bvmf.192.02
Exclusão da mensagem bvmf.034.01, bvmf.133.01, bvmf.136.01, bvmf.192.01
Ajustes nos arquivos BVBG.96.01, BVBG.097.01 e BVBG.098.01.
Criação dos arquivos BVBG.017.03, BVBG.038.01, BVBG.062.02, BVBG.63.02, BVBG.090.02, BVBG.091.02
Exclusão do arquivo BVBG.017.02, BVBG.062.01, BVBG.063.01, BVBG.090.01, BVBG.091.02
02/05/2019 2.19 Essa versão substitui a publicação do dia 09/11/2018
Alterações nos arquivos :BVBG.017.02, BVBG.038.01, BVBG.061.01, BVBG.062.01, BVBG.063.01, BVBG.088.01, BVBG.089.01 ,BVBG.090.01,BVBG.096.01,BVBG.097.01,BVBG.098.01
Alterações nas mensagens: bvmf.031.03 , bvmf.034.01, bvmf.068.01, bvmf.069.01, bvmf.070.01, bvmf.071.01, bvmf.096.01, bvmf.129.01, bvmf.130.01, bvmf.133.01, bvmf.133.02 , bvmf.134.01, bvmf.151.03, bvmf.152.01, bvmf.157.01, bvmf.185.01, bvmf.192.01, bvmf.194.01, bvmf.195.01, bvmf.199.01, bvmf.213.01, bvmf.214.01, bvmf.215.01
Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.
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Versão de Schema A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.
Nome Mensagem Versão Schema XSD Nome Arquivo
bvmf.025.01 1.9 BVBG.016.01
bvmf.026.01 1.9
SUPL.026.01 1.8
bvmf.027.02 2.2 BVBG.017.02
bvmf.028.03 3.0
bvmf.030.01 1.8
bvmf.031.03 3.2
bvmf.032.01 1.8
bvmf.033.01 1.8
bvmf.034.01 1.5 BVBG.017.02
bvmf.068.01 1.1
bvmf.069.01 1.1
bvmf.070.01 1.0
bvmf.071.01 1.0 BVBG.038.01
bvmf.076.01 1.8
bvmf.077.02 2.0 BVBG.027.02
bvmf.082.02 2.0
bvmf.083.02 2.1
bvmf.084.01 1.4
bvmf.094.01 1.10 BVBG.017.02
bvmf.095.01 1.9 BVBG.017.02
bvmf.096.01 1.11 BVBG.017.02
bvmf.097.02 2.1 BVBG.017.02
bvmf.098.02 2.1 BVBG.017.02
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Nome Mensagem Versão Schema XSD Nome Arquivo
bvmf.099.02 2.0 BVBG.017.02
bvmf.115.01 1.1
bvmf.116.01 1.0
bvmf.129.01 1.4
bvmf.130.01 1.5
bvmf.131.01 1.4
bvmf.132.01 1.2
bvmf.133.02 2.0
bvmf.134.01 1.4
bvmf.135.01 1.3
bvmf.136.02 2.0
bvmf.137.01 1.0
bvmf.138.01 1.3
bvmf.139.01 1.3 BVBG.061.01
bvmf.143.01 1.0
bvmf.150.01 1.1
bvmf.151.03 3.1
bvmf.152.01 1.1
bvmf.153.01 1.0
bvmf.154.01 1.0
bvmf.155.01 1.0
bvmf.156.01 1.0
bvmf.157.01 1.2
bvmf.171.01 1.2
bvmf.172.01 1.1
bvmf.173.01 1.1
bvmf.174.01 1.2
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Nome Mensagem Versão Schema XSD Nome Arquivo
bvmf.175.01 1.2
bvmf.176.01 1.1
bvmf.179.01 1.5 BVBG.062.01
bvmf.182.01 1.3 BVBG.075.01
bvmf.185.01 1.3 BVBG.063.01
bvmf.192.01 1.5
bvmf.194.01 1.2 BVBG.096.01
bvmf.195.01 1.2 BVBG.097.01
bvmf.196.01 1.0
bvmf.197.01 1.0
bvmf.198.01 1.1 BVBG.095.01
bvmf.199.01 1.1 BVBG.098.01
bvmf.200.01 1.1
bvmf.201.01 1.2
bvmf.202.01 1.1
bvmf.203.01 1.1
bvmf.204.01 1.1
bvmf.205.01 1.1
bvmf.206.01 1.0 BVBG.099.01
bvmf.213.01 1.2 BVBG.088.01
bvmf.214.01 1.1 BVBG.089.01
bvmf.215.01 1.2 BVBG.090.01
bvmf.216.01 1.3 BVBG.091.01
Descrição detalhada no documento “Manual Técnico”.
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Conteúdo
Histórico de Revisão ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2
Versão de Schema ......................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Conteúdo .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Visão geral ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 30
Escopo............................................................................................................................................................................................................................................................................... 30
Lista de Mensagens e Arquivos ............................................................................................................................................................................................................................... 31
Informações de Posições em Aberto ................................................................................................................................................................................................... 31
Informa detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos ................................................................................................................................................ 32
Informa Quebra de Estratégia ............................................................................................................................................................................................................. 32
Informa Bloqueio de Exercício ............................................................................................................................................................................................................. 32
Liquidação Antecipada e Direcionamento de Termo .......................................................................................................................................................................... 33
Transferência de Posição ..................................................................................................................................................................................................................... 34
Alteração, Renovação e Liquidação Antecipada de Emprétimo de Ativos ......................................................................................................................................... 35
Informa Atualização na Posição de Empréstimo de Ativos ................................................................................................................................................................. 37
Informa Liquidações de Contratos de Derivativos Não Fungíveis e Empréstimo de Ativos ............................................................................................................... 38
Eventos Corporativos de Empréstimo de Ativos ................................................................................................................................................................................. 38
Solicitação de Cobertura/Descobertura de Posição ............................................................................................................................................................................ 40
Conta Intermediação ........................................................................................................................................................................................................................... 42
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Conteúdo do Arquivo .................................................................................................................................................................................................................................................. 44
Como Ler.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 46
Fluxo de Mensagens .................................................................................................................................................................................................................................................... 47
Informa Posição em aberto ...................................................................................................................................................................................................................................... 47
Cenário 1- Participante requisita arquivo de posição em aberto ....................................................................................................................................................... 47
Cenário 2- B3 informa arquivo de posição em aberto ao final do dia................................................................................................................................................. 48
Cenário 3- Participante requisita arquivo de posição em aberto Cenário de Erro ............................................................................................................................ 49
Cenário 4- B3 informa Posição em aberto de Empréstimo de Ativos ao Participante Executor........................................................................................................ 50
Cenário 5- B3 informa Posição em aberto Renda Fixa em Empréstimo de Ativos ............................................................................................................................. 51
Cenário 6- B3 informa Posição de Eventos Corporativos ................................................................................................................................................................... 52
Informa detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos .................................................................................................................................................... 53
Cenário 1: B3 informa ao PNP e PL detalhes de negócios realizados no mercado de derivativos ..................................................................................................... 53
Informa Quebra de Estratégia ................................................................................................................................................................................................................................. 54
Cenário 1: Participante requisita arquivo de quebra de estratégia ................................................................................................................................................... 54
Cenário 2: B3 Informa resultado de quebra de estratégia ................................................................................................................................................................. 55
Cenário 3: Participante requisita arquivo de quebra de estratégia Cenário de Erro ......................................................................................................................... 56
Eventos Corporativos de Empréstimos de Ativos ........................................................................................................................................................................................... 57
Cenário 1- B3 Informa Posição de Eventos Corporativos em Dinheiro nos contratosde Emprestimo de Ativos .............................................................................. 57
Cenário 2- B3 Informa Posição de Eventos Corporativos em Ativos nos contratos de empréstimos de ativos ................................................................................ 58
Cenário 3- Participante Doador requista participação de Ofertas Prioritárias nasPosições de Emprestimo de Ativos ..................................................................... 59
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Cenário 4- B3 Informa Disponibilidade de Ofertas Prioritárias nos Contratos de Empréstimos de Ativos. ...................................................................................... 60
Cenário 5- B3 Informa Posições de Empréstimos de Ativos com Direito de Subscrição .................................................................................................................... 61
Cenário 6- Participante Solicita Direitos de Subscrição das Posições de Empréstimos de Ativos ...................................................................................................... 62
Cenário 7- B3 Informa Devolução dos Direitos de Subscrição nos Contratos de Empréstimos de Ativos .......................................................................................... 63
Cenário 8- Participante Solicita Devolução dos Direitos de Subscrição das Posições de Empréstimos de Ativos .............................................................................. 65
Informa Bloqueio de Exercício ................................................................................................................................................................................................................................ 66
Cenário 1- Participante solicita bloqueio de exercício ........................................................................................................................................................................ 66
Cenário 2- Participante solicita bloqueio de exercício Cenário de Erro .............................................................................................................................................. 67
Liquidação Antecipada de Termo .......................................................................................................................................................................................................................... 68
Cenário 1- Participante solicita liquidação antecipada de termo ....................................................................................................................................................... 68
Cenário 2- Participante solicita liquidação antecipada de termo com erro ........................................................................................................................................ 69
Cenário 3- Participante solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo ........................................................................................................................... 70
Cenário 4- Participante solicita cancelamento de liquidação antecipada de termo com erro ........................................................................................................... 71
Cenário 5- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de liquidação antecipada com direcionamento de custodia .................................................................... 72
Cenário 6- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de liquidação antecipada com direcionamento de custodia com erro .................................................... 73
Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo ........................................................................................................................................................................... 74
Cenário 1- Participante Solicita Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo ............................................................................................................... 74
Cenário 2- Participante Solicita Direcionamento de Custodiante na Liquidação de Termo com Erro................................................................................................ 76
Cenário 3- Custodiante aprova ou rejeita direcionamento de custodiante com erro ........................................................................................................................ 77
Cenário 4- Participante solicita cancelamento de direcionamento de custodia ................................................................................................................................. 78
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Cenário 5- Participante solicita cancelamento de direcionamento de custodiante com erro............................................................................................................ 80
Cenário6- Custodiante aprova ou rejeita cancelamento de direcionamento de custodia com erro .................................................................................................. 80
Fluxos de Transferência de Posição ...................................................................................................................................................................................................................... 82
Solicitação de alteração de atributos do Contrato de Empréstimo de Ativos em aberto ................................................................................................................. 83
Cenário 1- Participante Solicita Alteração de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso........................................................................................................ 83
Cenário 2- Participante Solicita Alteração dados de Custodiantes no Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso .................................................................. 85
Cenário 3- Participante Solicita Alteração de Custodiante com Sucesso ............................................................................................................................................ 87
Cenário 4- Participante Solicita de Alteração de Contrato Empréstimo de Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro ......................................................... 89
Cenário5- Participante Aprova Alteração de Contrato Empréstimo de Ativos (dados de Custodiantes ou não) com Erro ............................................................... 90
Solicitação de renovação do Contrato de Empréstimo de Ativos em aberto ........................................................................................................................................ 91
Cenário 1- Participante Solicita Renovação de Empréstimo de Ativos pelo Doador com sucesso ..................................................................................................... 91
Cenário 2- Participante Solicita Renovação de Empréstimo de Ativos pelo Tomador com sucesso .................................................................................................. 93
Cenário 3- Participante Solicita Renovação de Contrato Empréstimo de Ativos com Erro ................................................................................................................ 95
Cenário 4- Participante Aprova Renovação de Contrato Empréstimo de Ativos com Erro ................................................................................................................ 96
Cenário 5- Participante Tomador solicita renovação de Empréstimo de Ativos – com Indicação Tomador/Doador ........................................................................ 97
Solicitação de Liquidação Antecipada do Contrato de Empréstimo de Ativos em aberto ............................................................................................................ 100
Cenário 1- Participante Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso ................................................................................ 100
Cenário 2- Participante Solicita Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso ................................................................................ 102
Cenário 3- Participante Solicita Liquidação Antecipada de Contrato Empréstimo de Ativos com Erro ........................................................................................... 103
Cenário 4- Participante Aprova Liquidação Antecipada de Contrato Empréstimo de Ativos com Erro ........................................................................................... 104
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Cancelamento de Alteração ou Renovação do Contrato de Empréstimo de Ativos ........................................................................................................................ 105
Cenário 1- Participante Solicita Cancelamento de Alteração ou Renovação de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso ................................................. 105
Cenário 2- Participante Solicita Cancelamento de Alteração ou Renovação de Contrato de Empréstimo de Ativos com Erro ...................................................... 106
Cancelamento de Liquidação Antecipada do Contrato de Empréstimo de Ativos ........................................................................................................................... 107
Cenário 1- Participante Solicita Cancelamento de Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Sucesso ................................................... 107
Cenário 2- Participante Solicita Cancelamento de Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Erro ......................................................... 109
Cenário 3 – Participante Solicita Cancelamento de Liquidação Antecipada de Contrato de Empréstimo de Ativos com Erro ........................................................ 110
Informa Atualização na Posição de Empréstimo de Ativos ...................................................................................................................................................................... 111
Cenário1- B3 Informa Atualização na Posiçãode Empréstimo de Ativos (backoffice). ..................................................................................................................... 111
Cenário2- B3 Informa Contratos Alterados de Empréstimos de Ativos ............................................................................................................................................ 111
Informa Liquidações de Contratos de Derivativos Não Fungíveis/Empréstimo de Ativos e Renovação de Empréstimo de Ativos ........................... 112
Cenário1- B3 Informa Liquidações do dia dos Contratos de Derivativos Não Fungíveis/Empréstimo de Ativos do Dia e Renovação de Empréstimo de Ativos .. 112
Cenário 2- B3 Informa Liquidações de Contratos de Empréstimo de Ativos do Dia ao Participante Executor............................................................................... 113
Cenário3- B3 Informa Liquidações Antecipadas de Contratos Derivativos Não Fungíveis e Empréstimo de Ativos ....................................................................... 114
Solicitação de Cobertura/Descobertura de Posição .................................................................................................................................................................................... 115
Cenário1- Participante Solicita cobertura ou descobertura de posição com Sucesso. .................................................................................................................... 115
Cenário 2- Participante Solicita cobertura ou descobertura de posição com Erro. ......................................................................................................................... 116
Cenário 3- Participante Solicita cancelamento de cobertura ou descobertura de posição com Sucesso. ....................................................................................... 117
Cenário 4- Participante Solicita cancelamento de cobertura ou descobertura de posição com Erro. ............................................................................................ 118
Cenário 5 – Participante Solicita status do pedido de cobertura/descobertura de posição ............................................................................................................ 119
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
13
Cenário 6- Participante Solicita status atualizado de pedido de cobertura/descobertura com Erro. .............................................................................................. 120
Cenário 7- Participante Solicita informações de cobertura/descobertura de posição ..................................................................................................................... 121
Cenário 8- Participante Solicita informações de cobertura/descobertura de posições com Erro. .................................................................................................. 122
Cenário 9- B3 Informa Situação Geral da Cobertura/Descobertura de Posição ............................................................................................................................. 123
Cenário 10- B3 Informa Situação da Requisição da Cobertura/Descobertura de Posição ................................................................................................................ 124
Solicitação de Conta Intermediação ................................................................................................................................................................................................................... 126
Cenário1- Participante Solicita Criação/Manutenção de Contrato de Empréstimo de Ativos com Conta Intermediação ............................................................... 126
Cenário2- Participante Solicita Arquivo de Contrato de Empréstimo de Ativos com Conta Intermediação ................................................................................... 126
bvmf.026.01 - Mensagem de Solicitação do Arquivo de Posição em Aberto (SecuritiesStatementQueryV02) ................................................................... 128
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 128
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 128
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 128
Estrutura da mensagem bvmf.026.01 - SecuritiesStatementQueryV02 ........................................................................................................................................... 128
Estrutura da mensagem Supplementary Data - SUPL.026.01 - SecuritiesStatementQuerySD ......................................................................................................... 131
BVBG.017.02 – Arquivo de Posição em Aberto Nível de Conta (PositionReportAccountLevel) ................................................................................................ 135
bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport .................................................................................................................................................................................... 136
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 136
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 136
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 137
Estrutura da Mensagem bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport .................................................................................................................................. 137
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
14
bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport ......................................................................................................................................................................................... 151
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 151
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 151
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 151
Estrutura da Mensagem bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport ...................................................................................................................................... 151
bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport ........................................................................................................................................................................................... 158
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 158
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 158
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 158
Estrutura da Mensagem bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport ......................................................................................................................................... 158
bvmf.096.01 – BuyInPositionReport ................................................................................................................................................................................................................. 165
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 165
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 165
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 165
Estrutura da Mnesagem bvmf.096.01 – BuyInPositionReport ......................................................................................................................................................... 165
bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport ..................................................................................................................................................................................................... 173
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 173
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 173
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 173
Estrutura da Mensagem bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport ............................................................................................................................................... 173
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
15
bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport ............................................................................................................................................................................ 181
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 181
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 181
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 181
Estrutura da Mensagem bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport ............................................................................................................................ 181
bvmf.099.02 – OverTheCounterPositionReport ........................................................................................................................................................................................... 193
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................... 193
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 193
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 193
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 193
Estrutura da Mensagem bvmf.099.02 – OverTheCounterPositionReport ........................................................................................................................................ 193
bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport ......................................................................................................................................................................................... 199
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................... 199
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 199
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 199
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 199
Estrutura da Mensagem bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport ...................................................................................................................................... 199
BVBG.016.01 – Arquivo de Movimentação de Posição de Derivativos (“DerivativesPositionMovement”) .......................................................................... 213
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 213
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 213
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
16
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 213
Estrutura da Mensagem bvmf.025.01 – DerivativesPositionMovement .......................................................................................................................................... 214
bvmf.076.01 - StrategyBreakdownRequest .................................................................................................................................................................................................... 225
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 225
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 225
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 225
Estrutura da Mensagem bvmf.076.01 – StrategyBreakdownRequest .............................................................................................................................................. 225
BVBG.027.02 – StrategyBreakdownResponse ............................................................................................................................................................................................... 229
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 229
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 229
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 229
Estrutura da Mensagem bvmf.077.02 – StrategyBreakdownResponse ............................................................................................................................................ 229
bvmf.028.03 – PositionTransferInstruction ................................................................................................................................................................................................... 246
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 246
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 246
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 247
Estrutura da Mensagem bvmf.028.03 – PositionTransferInstruction ............................................................................................................................................... 247
bvmf.030.01 – PositionTransferCancellation ................................................................................................................................................................................................. 253
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 253
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 253
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
17
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 253
Estrutura da Mensagem bvmf.030.01 – PositionTransferCancellation............................................................................................................................................. 253
bvmf.031.03 – PositionTransferStatusAdvice ............................................................................................................................................................................................... 255
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 255
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 255
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 256
Estrutura da Mensagem bvmf.031.03 – PositionTransferStatusAdvice ............................................................................................................................................ 256
bvmf.032.01 – RequestPositionTransferStatus ............................................................................................................................................................................................. 266
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 266
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 266
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 266
Estrutura da Mensagem bvmf.032.01 – RequestPositionTransferStatus ......................................................................................................................................... 266
bvmf.033.01 – InformationPositionTransferReceiverLeg ........................................................................................................................................................................ 268
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 268
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 268
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 268
Estrutura da Mensagem bvmf.033.01 – InformationPositionTransferReceiverLeg .......................................................................................................................... 268
bvmf.082.02– AssessmentRiskPositionTransferStatusAdvice ................................................................................................................................................................ 272
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 272
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 272
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
18
Estrutura da mensagem bvmf.082.02– AssessmentRiskPositionTransferStatusAdvice ................................................................................................................... 272
bvmf.083.02 – AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse .......................................................................................................................................... 278
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 278
Estrutura da mensagem bvmf.083.02 – AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse ......................................................................................... 278
bvmf.084.01– AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest ............................................................................................................................................................. 281
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 281
Estrutura da mensagem bvmf.084.01– AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest ................................................................................................................. 281
bvmf.115.01 - BlockExerciseInstruction .......................................................................................................................................................................................................... 283
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 283
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 283
Estrutura da mensagem bvmf.115.01 – BlockExerciseInstruction .................................................................................................................................................... 283
bvmf.116.01 -BlockExerciseStatusAdvice ....................................................................................................................................................................................................... 285
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 285
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 286
Estrutura da mensagem bvmf.116.01 – BlockExerciseStatusAdvice ................................................................................................................................................. 286
bvmf.171.01 - EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest ............................................................................................................................................................. 288
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 288
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 288
Estrutura da mensagem bvmf.171.01 – EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest ................................................................................................................ 288
bvmf.172.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice..................................................................................................................................................... 291
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
19
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 291
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 291
Estrutura da mensagem bvmf.172.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice .......................................................................................................... 291
bvmf.173.01- CustodianIndicationApprovalRequest ................................................................................................................................................................................. 295
Funcionalidade da Mensagem ........................................................................................................................................................................................................... 295
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 295
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 295
Estrutura da mensagem bvmf.173.01- CustodianIndicationApprovalRequest ................................................................................................................................. 295
bvmf.174.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse........................................................................................................................................ 300
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 300
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 300
Estrutura da mensagem bvmf.174.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalResponse ................................................................................................ 300
bvmf.175.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest .................................................................................................................................... 302
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 302
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 302
Estrutura da mensagem bvmf.175.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationCancellationRequest ............................................................................................ 302
bvmf.176.01- EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest................................................................................................................... 304
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 304
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 304
Estrutura da mensagem bvmf.176.01EarlySettlementOrCustodianIndicationApprovalCancellationRequest ................................................................................. 304
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
20
bvmf.129.01 - ContractModificationInstruction ........................................................................................................................................................................................... 307
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 307
Uso ..................................................................................................................................................................................................................................................... 307
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 307
Estrutura da Mensagem bvmf.129.01 - ContractModificationInstruction........................................................................................................................................ 307
bvmf.130.01 - ContractRenewalInstruction ................................................................................................................................................................................................... 311
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 311
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 311
Estrutura da Mensagem bvmf.130.01 – ContractRenewalInstruction ................................................................................................................................................. 312
bvmf.131.01 - ContractEarlySettlementInstruction .................................................................................................................................................................................... 316
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 316
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 316
Estrutura da Mensagem bvmf.131.01 - ContractEarlySettlementInstruction .................................................................................................................................. 316
bvmf.132.01 - ContractCancellationInstruction ............................................................................................................................................................................................ 320
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 320
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 320
Estrutura da Mensagem bvmf.132.01 - ContractCancellationInstruction .......................................................................................................................................... 320
bvmf.133.02 - ContractStatusAdvice ................................................................................................................................................................................................................. 324
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 324
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 324
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Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
21
Estrutura da Mensagem bvmf.133.02 - ContractStatusAdvice ......................................................................................................................................................... 324
bvmf.134.01 - ContractModificationAdvice .................................................................................................................................................................................................... 332
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 333
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 333
Estrutura da Mensagem bvmf.134.01 - ContractModificationAdvice .............................................................................................................................................. 333
bvmf.135.01 - ContractRenewalApprovalRequest....................................................................................................................................................................................... 344
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 344
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 344
Estrutura da Mensagem bvmf.135.01 – ContractRenewalApprovalRequest ................................................................................................................................... 344
bvmf.136.02 - ContractEarlySettlementApprovalRequest ....................................................................................................................................................................... 351
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 351
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 351
Estrutura da Mensagem bvmf.136.02 – ContractEarlySettlementApprovalRequest ....................................................................................................................... 351
bvmf.137.01 - ContractEarlySettlementApprovalCancellationRequest .............................................................................................................................................. 355
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 355
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 355
Estrutura da Mensagem bvmf.137.01 – ContractEarlySettlementApprovalCancellationRequest ................................................................................................... 355
bvmf.138.01 - ContractApprovalResponse ..................................................................................................................................................................................................... 357
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 357
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 357
-
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
22
Estrutura da Mensagem bvmf.138.01 - ContractApprovalResponse ................................................................................................................................................ 357
bvmf.143.01 - ContractEarlySettlementCancellationRequest ................................................................................................................................................................. 362
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 362
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 362
Estrutura da Mensagem bvmf.143.01 – ContractEarlySettlementCancellationRequest .................................................................................................................. 363
BVBG.061.01 - ContractModificationReport .................................................................................................................................................................................................. 364
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 365
Estrutura da Mensagem bvmf.139 - ContractModificationReport ................................................................................................................................................... 365
BVBG.062.01 – ContractSettlementandRenewReport ................................................................................................................................................................................ 372
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 372
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 372
Estrutura da Mensagem – bvmf.179.01 - ContractSettlementReport .............................................................................................................................................. 373
BVBG.063.01 - EarlySettlementReport ............................................................................................................................................................................................................. 388
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 389
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 389
Estrutura da Mensagem bvmf.185.01 – EarlySettlementReport ..................................................................................................................................................... 389
bvmf.150.01 – CoverUncoverRequest ............................................................................................................................................................................................................... 406
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 406
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 406
Estrutura da Mensagem bvmf.150.01 - CoverUncoverRequest ........................................................................................................................................................ 406
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Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
23
bvmf.151.03 – CoverUncoverStatusAdvice ..................................................................................................................................................................................................... 413
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 413
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 414
Estrutura da Mensagem bvmf.151.03 - CoverUncoverStatusAdvice ................................................................................................................................................ 414
bvmf.152.01 – CoverUncoverApprovalRequest ............................................................................................................................................................................................ 424
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 425
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 425
Estrutura de mensagem bvmf.152.01 - CoverUncoverApprovalRequest ......................................................................................................................................... 425
bvmf.153.01 – CoverUncoverApprovalResponse ......................................................................................................................................................................................... 430
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 430
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 430
Estrutura da mensagem bvmf.153.01 - CoverUncoverApprovalResponse ....................................................................................................................................... 430
bvmf.154.01 – CoverUncoverCancellationInstruction ............................................................................................................................................................................... 433
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 433
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 433
Estrutura de mensagem bvmf.154.01 - CoverUncoverCancellationInstruction ............................................................................................................................... 433
bvmf.155.01 – CoverUncoverStatusRequest .................................................................................................................................................................................................. 435
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 435
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 435
Estrutura de mensagem bvmf.155.01 - CoverUncoverStatusRequest .............................................................................................................................................. 435
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Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos
Controle de Posição Data: 02/05/2019
24
bvmf.156.01 – CoverUncoverGeneralStatusRequest .................................................................................................................................................................................. 437
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 437
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 437
Estrutura de mensagem bvmf.156.01 - CoverUncoverGeneralStatusRequest ................................................................................................................................. 438
bvmf.157.01 – CoverUncoverGeneralStatusResponse ............................................................................................................................................................................... 439
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 439
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 439
Estrutura de mensagem bvmf.157.01 - CoverUncoverGeneralStatusResponse ............................................................................................................................... 440
BVBG.075.01 - CorporateActionsReport .......................................................................................................................................................................................................... 446
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 446
Regras ................................................................................................................................................................................................................................................ 446
Estrutura da mensagem bvmf.182.01 – CorporateActionsReport ......................................................................................................................................................... 446
bvmf.192.01 – SecuritiesLendingBackOfficeUpDate ................................................................................................................................................................................... 458
Escopo................................................................................................................................................................................................................................................ 458