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科技引领,人机结合 ——平安银行独特的FICC交易业务
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1
关于我们
剑桥大学国王学院
全球主要金融市场
二十多年从业经历
量化模型、算法交易
33年从业经验
华尔街、伦敦、香港、日本
全球市场研判
宏观对冲交易
Chris Hodson Yunho Song London
Tokyo New York
Shenzhen Chicago
Hong Kong
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2
我们的团队
世界级名校
剑桥大学
哥伦比亚大学
卡耐基梅隆
新加坡国立
芝加哥大学
波士顿大学
乔治城大学
北京大学
中科大少年班
复旦大学
卡斯商学院
帝国理工
浙江大学
中国人民大学
国际顶尖机构
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老外看平安
战略远景 包容开放 创新精神 科技驱动
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4
我们的历史
2015 2016 2017 2018 2019(H1)
3人 ~ 20人 ~ 40人 ~ 50人 ~ 160人
- - ~3亿 ~10亿 ~18亿
1+亿 2 +亿 2 +亿 2+亿 1+亿
20 +亿 400 +亿 2,000+亿 8,000+亿 1.3+万亿
2020 2021
4
IT投入
毛收入
债券交易量
人员
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5
目录
一、处于快速发展期的中国FICC市场
二、打造平安银行顶尖的金融市场业务
三、人机结合的独有交易团队
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6 数据来源:Wind、国家外汇管理局、上金所;债券市场交易量包含银行间市场及交易所现券交易量;外汇交易量仅限于人民币对外汇交易,不含外汇之间交易;贵金属成交量取自上金所,包含铂金、黄金、白银;
中国FICC市场飞速发展,市场规模大幅提升
单
位
:
万
亿
元/
人
民
币
Currency(外汇) Commodities(商品) Fixed Income (固定收益)
111
193
2015 2018
外汇交易量
期权
掉期
远期
即期
合计 11
21
2015 2018
贵金属成交量
白银
铂金
黄金
合计 87
157
2015 2018
债券市场交易量
8
22
2015 2018
利率衍生品交易量
0.6
1.5
2015 2018
境外投资者债券持仓
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7
0.88 1.03 0.85 1.25
9.10 9.14 8.55 8.60
2015 2016 2017 2018
与规模相比,市场广度和深度仍有大幅提升空间
15% 国债换手率:中国/美国
中国
美国
数据来源:SIFMA,Wind
种类较少且规模小
Currency(外汇) Commodities(商品) Fixed Income (固定收益)
对冲工具不完备
商业银行无法参与国债期货市场
流动性不足 交易主体单一 流动性较低
品种不丰富 商业银行不能参与实物交易和交割
交易时间短 衍生品市场欠发达
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8
近几年中国市场的主动变革正在提速,未来潜力无限
到高效的电子交易
变革趋势1
从低效的人工/语音交易
变革趋势3
变革趋势2
到多品种、跨市场 从单品种、单市场
到与国际紧密联动的市场 从相对独立的市场
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目录
一、处于快速发展期的中国FICC市场
二、打造平安银行顶尖的金融市场业务
三、人机结合的独有交易团队
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2019年在平安银行启航:打造银行业独特的FICC业务
高效、敏捷的一体化运行体系
深圳 上海 香港(筹建中)
黄金业务
外汇业务
信用债和
非标业务 利率债
利率衍生品
ALGO 算法交易
数据处理能力 定价能力 交易执行能力 风控能力
创新业务 传统业务 国际市场业务
统一量化分析支持
统一资源调配机制
统一交易系统
统一中后台支持
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业务赋能:国内独有的“交易-量化-科技”队形,高效、敏捷的一体化运行体系
中台 支持
FICC IT
量化 分析
前台 交易
系统 开发
后台 服务
中台支持
提供分类别、多层次、多维度的交易风控及合规风控服务
支持交易后全生命周期管理,包括清结算、财务报告等
后台服务
量化分析
专注于量化交易策略开发、 大数据建模分析
前沿交易技术引入,敏捷开发支持,前端技术解决方案
FICC IT
前台交易
利用电子交易体系,实现交易的高效精准执行
底层系统基础架构设计, 系统开发,前端交互界面
系统开发
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技术赋能:“高门槛”的电子交易平台,领先的系统化交易能力
Data 市场最全交易数据库
支持数据存储、多方数据使用 多种数据应用场景
Analytics 市场最强定价能力
优化算法、平滑利率曲线 400+金融函数
Execution 市场最快交易处理能力
直连交易所、智能交易执行 400笔/秒处理速度
Control 交易实时风控系统
行业首个交易业务实时风控系统 T+1分钟计算速度
数据平台 量化分析平台
账户管理
智能执行系统
风险敞口监控 资产实时监控
损益/风险报表
订单管理 指令执行
数据获取 量化分析
工具库 优化引擎 数据分析
高频量化数据库
算法交易 自动报价 价格查看
实时风控系统
风险监测仪表盘
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阶段性成效:平安交易品牌
交易排名
利率互换做市排名全市场第1* 1
1 标债远期做市排名全市场第1*
3 债券做市X-bond月度排名前3* *利率互换排名:外汇交易中心19年2季度; 标债远期排名:外汇交易中心19年2季度; 债券做市排名:外汇交易中心19年6月;股份制银行中黄金交易量19年上半年
交易规模及市场份额
2018年上半年 2019年上半年 2018年上半年 2019年上半年
4,183
4,823
2018年上半年 2019年上半年
债券 200%+
利率互换 380%+
黄金 15%+
市场份额
1.5%
市场份额
8.7% 市场份额
5.6%
黄金交易股份制银行排名前2* 2
14,510
3,019
13,895
4,513
*市场份额数据仅供参考
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我们的目标:平安银行成为中国市场最领先的FICC做市商与交易商
建成市场最领先的FICC
做市与交易能力
建成最领先的 交易平台
支持多种交易场景
与其他业务板块产生协同效益
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六大核心能力
科技赋能交易
最独特的交易队形
最强大的交易系统
国际领先标准
最完整的交易布局
最顶尖的交易团队
全球市场经验
最先进的交易理念
最科学的交易策略
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一、处于快速发展期的中国FICC市场
二、打造平安银行顶尖的金融市场业务
三、人机结合的独有交易团队
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平安交易员的一天
国际视频会议
到岗,与芝加哥、纽约团队跟进昨天技术系统调整
深圳、上海、香港三地晨会
讨论晚间全球市场信息,预判当日国内市场行情
发送报价 交易中 量化模型参数调整 系统自动更新报价
交易时段,全身心投入,把握市场脉搏, 快速决策,快速执行
系统自动发送盈亏、敞口
复盘当天交易, 核对当天盈亏、
风险敞口
9:00am 17:30pm 7:45am 8:15am 7:15am
持续关注国际市场动态,为明日晨会讨论作准备
全员交易台就位
整理晨会信息,准备好即将开始的交易
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单日报价量
24,000+笔 单日成交量
1,300+笔 单日处理市场行情
2,300万+条
单日报价量
1,000~2,000笔 单日成交量
200~300笔 同业
平安
VS
单日处理市场行情
<3万条
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谢谢!